EViews第6章 时间序列模型

1/27/2020
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实验步骤一（图示法）：图示信息录入
使用图示判断 时间序列的平 稳性，具体过 程如下：（1） 打开工作文件 “6-1.wfl”， 点击工具栏中 的
View/Graph, 出现图6.6所 示的对话框。
图6.6 图示对话框
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实验步骤二：选择滤波方法
以Hodrick-Prescott滤波为例（BP滤波操作 基本相同）分解序列x的趋势要素，具体过程 如下：
（1）打开工作文件“6-1.wfl”，点击工具栏 中的Procs/Hodrick Prescott Filter,出现 6.1所示的HP滤波对话框。
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图示对话框
在图6.6中，可选择数据图的类型Graph Type， Eviews给出9种图示类型，通常系统默认Line ＆ Symbol，即线条和符号；另外，在细节部 分，主要包含了图标数据来源（Graph data）、排列方式（Orientation）、轴线边 界（Axis border），可按选择默认，进行相 关操作。
实验原理：Hodrick-Prescott和BP滤波方法
实验预习知识： Hodrick-Prescott和BP滤波 方法相关知识
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实验步骤一：基础数据的录入
在进行本章实验之前，我们要进行工作文件的 创建和数据的输入等工作，这些在前面章节已 有详细介绍，在此不再赘述。本实验建立了名 为“6-1.wfl”的工作文件，该文件里包括序列 t和x，相关数据已经录入。
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HP滤波对话框
首先对分解后的趋势序列进行命 名，Eviews将默认一个序列名， 如hptrend02，也可填入一个 新的趋势序列名；其次，设定 参数的取值，一般年度数据取 100，季度和月度数据分别取 1600 和 14400 ， 本 例 取 14400，不允许填入非整数。
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自相关、偏自相关图
图6.10自相关、偏自相关图
图6.10中，虚线表示到中心线2个标准 差宽度，Autocorrelation和AC分别表 示自相关函数的图形和数值，Partial Correlation和PAC分别表示偏自相关 函数的图形和数值。序列稳定性可以用 自相关分析图判断：如果序列的自相关 系数很快地（滞后阶数K大于2或3时） 趋于0，即落入随机区内，时间序列是 平稳的；反之，则序列是非平稳的。若 自相关系数大于临界值，则时间序列数 据有显著的自相关性。从图6.10中可以 看出自相关函数在延迟36阶的过程中， 没有迅速向零趋近的趋势，这说明该序 列是非平稳序列。为了进一步获得平稳 序列，一般将原序列取对数，在此基础 上，分别分析其原序列、一阶及二阶序 列。
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时序图
（2）点击图 6.6中的 OK按钮， Eviews中 将原始数 据用线条 图形表示 出来，如 图6.7所示。
图6.7 集装箱船手持订单时间序列
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时序图
从图6.7可发现，世界集装箱船手持订单量 总体呈现上升趋势，但在2008年后，出现 明显的下降趋势，由此可见，原始的世界集 装箱船手持订单量x是不平稳的序列。为进 一步验证x的平稳性，需通过自相关图和偏 自相关图分析。
第 章 时间序列模型
6.1 时间序列的趋势分解 6.2 时间序列的平稳性及其检验 6.3 随机时间序列分析模型 6.4 习题（略）
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6.1：时间序列的趋势分解
实验目的：熟悉和掌握滤波在时间序列模型中 的应用。
实验数据：1996年1月-2011年10月世界集装 箱船手持订单量（单位为万TEU）（相关数据 和工作文件存放于文件夹 “书中资料/第6 章” ） 。
装箱船手持订单量呈现总体上升趋势，但 2008年后出现明显下将趋势；而从周期波 动看，世界集装箱船手持订单量的波动幅度 则越来越大，即周期性越来越明显。
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Ready? Let’s go to the next
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6.2：时间序列的平稳性及其检验
图6.1 HP滤波对话框
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实验步骤三：结果分析
（2）点击图 6.1中的OK 按钮， Eviews中将 原序列和趋
势序列显示
在同一图形 中，如图6.2 所示。
图6.2 HP滤波结果
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实验步骤三：结果分析
如图6.2所示，是包含长期趋势成分和周期 波动成分的经济时间序列，Trend是其中含 有的趋势成分，Cycle是其中含有的周期波 动成分，即，而Hodrick-Prescott滤波目的 是将从中将分解出来。从趋势上看，世界集
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实验步骤二（图示法）：相关图分析
（3）点击工具 栏中的View 按钮，选择
Correlogra m菜单项， 如6.8所示， 点击后则出 现图6.9所 示的对话框。
图6.8 选择Correlogram菜单项
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相关分析参数
实验目的：熟悉和掌握图示法和单位根检验 法去判断时间序列的平稳性。
实验数据：1996年1月-2011年10月世界
集装箱船手持订单量（单位为万TEU）（相 关数据和工作文件存放于文件夹 “书中 资料/第6章” ）。
实验原理：图示法和单位根检验法 实验预习知识：图示法和单位根检验法相关
知识
图6.9 相关分析参数
在图6.9中，有两个选 择：一是针对何种数 据生成相关图，主要 分为原变量（level）、 一阶差分变量（1st difference）及二阶 差分变量（2st difference），这里 选择level；二是确定 相关图的滞后期 （Lags to include）， 这里选择36。