《高级计量经济学 II》2014-2015(1)

课程安排
课程概述：本课程是微观计量经济学的后续课程，较为深入地讲解微观计量经济学的有 关理论和方法。内容包括线性面板模型扩展——动态面板数据模型、非线性面板数据模型， 联立方程模型，基于模拟方法的统计推断（Bootstrap and Bayesian econometrics），多元选择 模型，计数模型，论文选读。学习本课程需要的前导课程包括《计量经济学基础》、《高级计 量经济学 I》等。
课程网址：
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
http://bb.shufe.edu.cn/bbcswebdav/institution/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6%E9%99 %A2/teacherweb/2003000012/index.htm
参考书：
①《Microeonometrics: Methods and Applications》, A Colin Cameron , Pravin K. Trivedi,
Cambridge University Press. 2005 ②《计量经济学》，斯托克、 沃森著，沈根祥、孙燕 译，三联/上海人民出版社，2012。
注册学生可从 BB 系统下载电子讲义、教科书和参考书①。
论文选读： 1. S B. Thompson, Simple formulas for standard errors that cluster by both firm and time.
Journal of Financial Economics. 2011. PP1-10. 2. David F. Larcker，On the Use of Instrumental Variables in Accounting Research, working
①电子讲义
②Econometric Analysis，William Greene 5th edit，Pearson Education, Inc.2003. ③Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data，Jeffrey Wooldridge MIT,2002。
预备知识：本课程需要计量经济学基础和统计学基础为前导，需要熟悉会计学和公司金 融的有关理论和实务。掌握计量经济学软件的应用将对本课程的学习有很大帮助。
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
课程结构：本课程基本内容分为两部分：第一部分为课堂教学，第二部分为应用，通过 有关科研论文的研读和报告探讨计量经济方法在会计学和公司金融实证分析中的应用。
©沈根祥（上海财大经济学院）
讲师
沈根祥
电子信箱：sgxman@shufe.edu.cn； 办公电话：65903180
办公地点：经济学院楼 415；
助教
答疑时间：周二 15:00—17:00
帅昭文
电子信箱：qianhuzhao@163.com； 办公电话：18221850679
办公地点：经济学院楼 216； 教科书：
答疑时间：周四 14:00—16:00
HW3
11/18 11/25
多元选择模型（I） 计数模型
参考书①Ch15 参考书①Ch20
HW4
12/2 12/9 12/16
BootStrap（I） BootStrap（II） 贝叶斯分析简介
参考书①Ch13 参考书①Ch13
12/23
பைடு நூலகம்
论文研读报告（I）
12/30
论文研读报告（II）
注：1.本课程进度可根据实际教学进程做相应调整；2.论文研读报告可穿插进行。
paper,2008. 4. Kai Li, Self-selection models in corporate finance，Handbook of Finance(VOLI) Chapter2. 5. Other working papers or papers published in Journals.
不迟到、不早退。上课期间要关闭手机。
教学内容安排：
日期（月/日）
主题及内容
9/16
线性面板数据的 GMM 估计（I）
9/23
线性面板数据的 GMM 估计（II）
9/30
动态线性面板数据（I）
10/7
动态线性面板数据（II）
10/14
PROC Panel（SAS9.2）
章节 参考书①Ch22 参考书①Ch22 参考书①Ch22 参考书①Ch22 参考书①Ch23
备注 HW1
10/21 10/28 11/4 11/11
回归方程组和联立方程模型（I） 回归方程组和联立方程模型（II） 回归方程组和联立方程模型（III） Proc Model（SAS9.2）
教科书 Ch14，参考书②Ch8 教科书 Ch14，参考书②Ch8 教科书 Ch15，参考书②Ch9
HW2
Advanced Econometrics II
《高级计量经济学 II》2014-2015（1）
（代码：310303；序号：1554；学分：3 分）
课程信息
课程类别：学位基础课 授课地点：四教 307 授课时间：周二 8:55~11:45（第 2 周~第 17 周） 授课语言：中文 授课对象：会计学院博士生
课程考核： 课后作业和考勤 20% 论文研读和报告 20％ 期末闭卷考试或者期末论文 60％
论文研读和报告可分组进行，自选论文，在课堂进行报告。
课程要求：除非你能证明有特殊情况，例如疾病，否则不能以任何借口不参加考试和随 堂测验。如果无故不参加考试和测验，给予 0 分。你可以和同学讨论课后作业，但是不可以 抄袭别人的作业。助教可以不予批改迟交的作业。涉及学生的学术不诚实问题主要包括考试 作弊；抄袭；伪造或不当使用在校学习成绩；未经老师允许获取、利用考试材料；对于学术 不诚实的最低惩罚是考试给予 0 分。其他的惩罚包括通告学校相关部门并按照有关规定进行 处理。