《高级计量经济学 II》2014-2015(1)
《高级计量经济学》教学大纲
《高级计量经济学》教学大纲自己收集整理的错误在所难免仅供参考交流如有错误请指正！谢谢《高级计量经济学》教学大纲课程名称：高级计量经济学课程英文名称：Advanced Econometrics课内学时：48 课程学分：3课程性质：学位课开课学期：每学年第一学期教学方式：课堂讲授考核方式：考试大纲执笔人：吕鹏主讲教师：吕鹏师资队伍：王震、吕鹏、刘林、郭庆方一、课程内容简介本课程的内容主要由三大部分组成横截面数据分析时间序列数据分析与面板数据分析其中前两项为重点内容使用的模型除了经典线性模型以外还包括大量研究中常用的扩展模型课程对数学描述方面适当淡化以讲清方法思路为目标在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题的处理等方面适当强化并辅以大量的应用实例本门课程为48学时3学分二、课程目的和基本要求了解常用的计量经济学分析方法与模型掌握各种方法提出的背景、特点、应用过程中容易出现的问题以及相应的解决办法能够根据研究问题的不同选择合适的回归模型并且能对回归结果进行正确的分析从而能够熟练运用计量经济学这一重要研究工具为硕士论文研究打下良好的方法论基础学完本课程后应达到以下基本要求：1．熟练掌握横截面数据回归模型包括线性模型、受限被解释变量模型与联立方程的估计、统计推断与应用2．掌握时间序列数据的基本特征以及回归分析中的序列相关等问题的处理方法3．了解分析面板数据的基本方法具备深入学习高级的面板数据分析方法的基础4．能够针对不同的研究问题选择恰当的计量经济学模型并且正确解读回归分析的结果三、教学内容及学时安排第一章计量经济学的性质与经济数据（1学时）第一节什么是计量经济学第二节经验经济分析的步骤第三节经济数据的结构第四节计量经济分析中的因果关系与其他条件不变概念第二章简单回归模型（2学时）第一节简单回归模型的定义第二节普通最小二乘法的推导第三节 OLS的操作技巧第四节测量单位和函数形式第五节 OLS估计量的期望和方差第六节过原点回归第三章多元回归分析：估计（3学时）第一节使用多元回归的动因第二节普通最小二乘的操作和解释第三节 OLS估计量的期望值第四节 OLS估计量的方差第五节 OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理第四章多元回归分析：推断（2学时）第一节 OLS估计量的抽样分布第二节检验对单个总体参数的假设：t检验第三节置信区间第四节检验关于参数的一个线性组合的假设第五节对多个线性约束的检验：F检验第六节报告回归结果第五章多元回归分析：OLS的渐进性（1学时）第一节一致性第二节渐进正态和大样本推断第三节 OLS的渐进有效性第六章多元回归分析：其它问题（3学时）第一节数据的测度单位对OLS统计量的影响第二节对函数形式的进一步讨论第三节拟和优度的进一步探讨第四节预测和残差分析第七章含有定性信息的多元回归分析：二值变量（3学时）第一节对定性信息的描述第二节只有一个虚拟变量第三节使用多个虚拟变量第四节涉及虚拟变量的交互作用第五节二值因变量：线性概率模型第八章异方差性（3学时）第一节异方差对OLS所造成的影响第二节 OLS估计后异方差--稳健性推断第三节对异方差的检验第四节加权最小二乘估计第五节再议线性概率模型第九章模型设定和数据问题的深入探讨（3学时）第一节函数形式误设第二节对观测不到的解释变量使用代理变量第三节有测量误差的OLS的性质第四节数据缺失、非随机样本和异常观测第十章时间序列数据的基本回归分析（3学时）第一节时间序列数据的性质第二节时间序列回归模型的例子第三节经典假设下OLS的有限样本性质第四节函数形式、虚拟变量第五节趋势和季节性第十一章用时间序列数据计算OLS的其他问题（3学时）第一节平稳性和弱项相依时间序列第二节 OLS的渐进性质第三节使用高度持久时间序列做回归分析第四节动态完整模型和序列不相关第五节时间序列模型的同方差假定第十二章时间序列回归中的序列相关和异方差（3学时）第一节有序列相关误差的OLS性质第二节序列相关的检验第三节对严格外生解释变量的序列相关的校正第四节差分和序列相关第五节在OLS后的序列相关-稳健性推断第六节时间序列回归中的异方差性第十三章跨时横截面的混合简单面板数据（panel data）（3学时）第一节跨时独立横截面的混合第二节利用混合横截面做政策分析第三节两时期面板数据分析第四节多于两期的差分法第十四章高级面板数据方法（3学时）第一节固定效应估计法第二节随机效应模型第三节把面板数据用于其它数据结构第十五章工具变量法与两阶段最小二乘估计（3学时）第一节普通最小二乘中的缺失变量问题第二节多元回归的工具变量估计方法第三节两阶段最小二乘估计方法第四节内生性与过度识别的检验第五节用两阶段最小二乘法处理异方差问题第六节两阶段最小二乘法在时间序列方程中的应用第七节两阶段最小二乘法在面板数据回归中的应用第十六章联立方程模型（3学时）第一节联立方程模型的性质第二节用两阶段最小二乘法估计两个方程组成的联立方程第三节估计多个方程组成的联立方程第四节时间序列方程组成的联立方程的估计第五节面板数据方程组成的联立方程的估计第十七章时间序列的深入讨论（3学时）第一节无限分布滞后模型第二节单位根的检验第三节谬误回归第四节协积和误差纠正机制第五节预测第十八章限制因变量模型和样本选择纠正（3学时）第一节二值响应的logit和probit模型第二节 T obit 模型第三节泊松回归模型第四节截取和断尾回归模型第五节样本选择纠正四、推荐教材及主要参考书教材：J. M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A modern Approach. Third edition. 清华大学出版社2007.参考文献：1．J. M. Wooldridge. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. CambridgeMA：MIT Press,2002.2．W.H.Green. Econometric Analysis. Fourth editon. 清华大学出版社20012．李子奈叶阿忠. 高等计量经济学.清华大学出版社2000。
高级计量经济学-1
计量经济分析工作应注意的问题
• 认真思考研究目的； • 认真从理论上考虑变量的经济学定义和作用机制； • 注意统计数据是否与理论定义相一致，是否存在改变定义 和统计方法的情况； • 检验统计数量是否存在异常情况； • 利用时间序列数据估计模型，必须对用名义价值表示的指 标做消除通货膨胀的处理； • 利用时间序列数据建立模型，应考虑先对变量的平稳性做 统计检验，以避免虚假回归。 • 考虑到我国的改革迚程和数据情况，应注意将时间序列数 据和截面数据结合建立模型，幵检验模型结构的稳定性。
高级计量经济学
齐鲁工业大学商学院
1
教材及参考书目
教材： 高级计量经济学及STATA应用 陈强 高等教育出版社
参考书目：
1. 栺林《计量经济分析》 （上 下册）人大费剑平译 2. 李子奈《高等应用计量经济学》清华大学出版社 3. 李子奈《高等计量经济学》清华大学出版社 4. 靳云汇 金赛男 《高级计量经济学》（上 下册）北京
15
课程论文评分标准
16
计量经济学研究的范式
(The paradigm of econometrics )
• 计量经济学假定，每种经济现象均有其隐含的因 果关系结构（经济机制） ，或者说存在一个“真 实”的模型。
– 农产品供给 – 农产品需求 – 市场均衡
• 建立计量经济模型的目的是利用严谨的方法来研 究经济现象，从而揭示和验证隐含的因果关系：
计量经济学研究的重要収展方向
小型结构模型与大觃模模型； 对模型设定迚行检验； 更多地使用广义矩(GMM)估计方法； 对时间序列做单位根(unit root)检验，以确定时间 序列的稳定性，更多地关注变量间是否存在协整 关系； • 建立各种非线性模型和动态模型； • 计量经济学软件的开収应用。 • • • •
陈强高级计量第二版-最新版!
第1章 绪 论
1.1 什么是计量经济学
1
z “计量经济学”(Econometrics)就是运用概率统计的方法对经 济变量之间的(因果)关系进行定量分析的科学。 z 计量经济学常常不足以确定经济变量之间的因果关系 (由于 实验数据的缺乏)；但大多数实证分析的目的恰恰正是要确定 变量之间的因果关系(即是否 X 导致 Y)，而非仅仅是相关关 系。
6
z 哪些经济变量不是随机的？ z 在计量经济学的本科课程中，为了简单起见，有时假设解释 变量是非随机的、固定的(fixed regressors)。这只是为了教学 法上的方便，给深入的理论探讨带来不便。 z 如果解释变量为非随机，则无法考虑其与扰动项的相关性。 z 在这本研究生水平的教材中，所有变量都是随机的 (即便非 随机的常数，也可以视为退化的随机变量)。
2
图 1.1 可能的因果关系 z 考虑决定教育投资回报率(returns to schooling)的因素： ln Wi = α + β Si + ε i (1.1) “被解释变量” (dependent z 其中，ln W (工资收入的自然对数)为 variable)， S (教育年限)为“解释变量”(explanatory variable
7
经济数据按照其性质，可大致分成以下三种类型： z 横截面数据(cross-sectional data，简称截面数据)：指的是多个 经济个体的变量在同一时点上的取值。比如，2012 年中国各 省的 GDP。 z 时间序列数据(time series data)：指的是某个经济个体的变量 在不同时点上的取值。比如，在 1978—2012 年山东省每年的 GDP。 z 面板数据(panel data)：指的是多个经济个体的变量在不同时 点上的取值。比如，在 1978—2012 年中国各省每年的 GDP。 本书将包括以上三种数据类型，并使用国际上最流行的 Stata 软件。在此之前，首先回顾概率统计，并引入一些新概念。
【优质】《高级计量经济学Ⅱ》教学大纲PPT资料
教学内容 既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；
第：562章7其89它79现3 代计量经济学选模型择性样本模型 计时量间经 序济列学的模协型整方和法误论差基修 础正持模型续时间数据模型
第4章Panel 教学内容安排：求全不求专
3 Panel Data的单位根检验和协整检验
Data模型
非参数计量经济学模型
动态计，李子奈 叶阿忠，清华大学 出版社，2000年9月
William H.Greene,《Econometric Analysis》 (Fifth Edition), Prentice-Hall Inc., 2003
课程说明
教学内容
第1章导论
现代计量经济学的内容体系 计量经济学模型方法论基础
第2章现代时间序列分析模型
时间序列的平稳性和单位根检验 时间序列的协整和误差修正模型 结构变化的时间序列单位根和协整检验
第3章微观计量经济学模型
二元离散选择模型 多元离散选择模型 计数数据模型
课程说明
既 教要学重内视 容理 安论 排方 ：法 求， 全也 不要求 重 专变视应截用矩模型模和型应用中实际问题的解决；
对Gr于ee理ne论,《方E法co，no重m点et掌ric握A的n变a是lys思系is路》数而(F不i模fth是E型数di学ti和o过n)动程, P；r态enti模ce-H型all Inc.
第4章Panel Data模型 教学课件—基本教学要求
4.3
Panel
Data的单位根检验和协整检验
第计3量章经微济观学计模量型经方济法学第论模基型5础章其它现代计量经济学模型
时Gr间ee序ne列,《的E协co整no和m误et差ric修A正n空a模lys型间is》计(Fi量fth E经diti济on)学, Pr模enti型ce-Hall Inc.
格林高级计量经济学第二版
fY ( y ) = f X ( x ) dx . dy
Remark: LHS x=x(y) “Proof”: ! By the definition of probability, within an interval ∆x : Probability = f X ( x ) ∆x Probability = fY ( y ) ∆y ⇒ f X ( x ) ∆ x = fY ( y ) ∆ y ∆x fY ( y ) = f X ( x ) ∆y ∆y dx fY ( y ) = f X ( x ) (taking limit) dy dx as a proportional factor! dy
PDF : A Function of A Random Variable Motivating example: Image that two grading systems - Chianese and American Prob { X ∈ [ 0,100]} = 1 and Prob {Y ∈ [0, 4]} = 1 How to change the PDF from Chinese to American system? Then the transformation is y=x/25 . Special case of scalar: suppose that X : f X ( x ) is known and Y is a function of X, then
a1n x1 a2n x2 ann xn ( y1 , y2 ,..., yn ) .
n
1 1 − 2 y '( AA ')−1 y fY ( y1 , y2 ,..., yn ) = e || A−1 || (一般正态分布) 2π
高级计量经济学-教学大纲
高级计量经济学-教学大纲《高级计量经济学》教学大纲“Advanced Econometrics” Course Outline课程编号：150183A课程类型：专业选修课总学时：48 讲课学时：48 实验（上机）学时：0学分：3适用对象：经济学、统计学、金融学等先修课程：微观经济学、宏观经济学、计量经济学Course Code: 150183ACourse Type: Specialized Optional CoursePeriods: 48 Lecture: 48 Experiment (Computer): 0Credits: 3Applicable Subjects: Economics, Statistics, FinancePrerequisites: Microeconomics, Macroeconomics, Econometrics一、课程的教学目标该课程面向经济学、统计学和金融学等相关专业高年级本科生，重点介绍计量经济学各种核心理论方法及其实际应用的学科专业选修课程。
本课程是学生在本科阶段的高阶课程，着重加强学生对计量理论的理解并为提升其对理论运用的认知。
具体而言，该课程的侧重训练学生以下四个方面的能力：1）掌握基本计量模型的结构、估计及统计推断；2）理解每个计量模型的特点及适用范围；3）能针对具体的经济问题构建恰当计量模型；4）熟练使用统计软件R实现完整的计量分析。
通过本课程的学习，学生能够从实际经济问题出发，结合相应的数据特点，构建并分析合理的计量模型，并对分析结果进行科学规范的讨论，从而初步建立其独立研究分析的能力。
This is a specialized optional course in the theory and practice of advanced econometric methods for studentsmajoring in economics, statistics, and finance. This course is of advanced level for senior undergraduate students, aiming at enhancing stude nts’ understanding of fundamental econometric theories and the practicalapplications of these methods. Mainly, the course train the student’s abilities in the following four aspects: 1) know well the setting, estimation and statistical inference of basic econometric models; 2) understand the basic properties and also the applications of each econometric model; 3) be capable of construct the proper econometric model for practical economic problems; 4) be familiar with the most popular statistical programming language R for econometric analysis. Through this course, the students should learn how to combine the economic theories, stylized facts with data structure to construct the econometric model for empirical analysis, and also how to investigate the econometric results, so as to establish the ability of conduct independent research.二、教学基本要求本课程的教学目的是让学生掌握计量经济学的基础理论方法并熟练运用所学计量知识分析各种现实经济问题。
高级计量经济学ppt2
EX Ey X ' y EX X ' X β
Analogy Principle
1 n 1 n ' n xi yi n xi xi b i 1 i 1
X ' y X ' Xb
2013/9 13
n xi 2 xi 3 x iK
1
2 2X ' X y Xb ' y Xb bb '
var b 2 X ' X
e 'e / n K
2013/9 12
2
解释变量的外生性假定
E X 'ε 0
EX Eε X ' ε EX Ey X ' y Xβ 0
1 1
M X1M X M XM X1 M X
2013/9 21
y X1α1 X2 X1A α 2 ε
y X1α1 M1X2α 2 ε
变换一
X1α1 X2 X1 X1 ' X1 X1 ' X2 α 2 ε
1
中心化变换
y X1α1 M1X2α 2 ε
cov 1 , n | X cov 2 , n | X var n | X
E 1 n | X E 2 n | X 2 E n | X
E εε ' | X
E 12 | X E 1 2 | X 2 E 2 1 | X E 2 | X E n 1 | X E n 2 | X
高级计量经济学-1
步骤之一，即探索性的关系识别。 • 一些人为了获得预想的结果，常常有目的地进行“数据淘洗
〞 (data-cleaning) ，即删除那些不支持预想结果的观察值， 甚至修改数据。 • 因而应该认识到，利用计量经济学方法得出的结论都是有条 件的。
和归纳开展为探讨多因素间的数量关系和进行假说检 验
第十九页，编辑于星期六：十八点 十八分。
计量经济学与经验研究
• 传统研究方法侧重于得到模型参数的“精确〞估计， 但对于“数据生成过程〞未给予高度关注。
• 研究人员依据感觉或经验提出模型，然后利用“试错 法〞、逐步回归等手段估计变量之间的统计关系，在 此基础上，“选择〞出自己满意的模型。
o 高雪梅主编(2005).《计量经济分析方法与建模：EVIEWS应 用及实例》.北京：清华大学出版社.
4
第四页，编辑于星期六：十八点 十八分。
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典 的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论 与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法， 以及传统的应用模型为主要内容；
8
第八页，编辑于星期六：十八点 十八分。
• 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来开展的计 量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济 学。
• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数 计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量 经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型 结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量 经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。
高级计量经济学-1
高级计量经济学-1引言高级计量经济学是经济学领域中的一门重要的学科，它主要研究经济现象的测量与分析方法，并利用各种统计工具来揭示经济变量之间的关系。
本文将介绍高级计量经济学的基本概念、方法和应用。
一、基本概念1.1 计量经济学定义计量经济学是一门关于经济现象和经济变量的量化研究方法的学科。
它通过建立数学模型和利用统计推断的方法来解释和预测经济现象。
1.2 经济变量经济变量是指反映经济现象和经济活动的数量特征。
常见的经济变量包括国内生产总值、物价指数、劳动力市场数据等。
二、计量模型2.1 线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最常用的模型之一，它假设解释变量和被解释变量之间存在线性关系。
该模型通常用最小二乘法来估计模型参数。
2.2 时间序列模型时间序列模型是一种特殊的计量经济模型，它研究的是同一变量随时间变化的模式。
常见的时间序列模型包括自回归移动平均模型(ARMA)、自回归条件异方差模型(ARCH)等。
三、计量经济学方法3.1 最小二乘法最小二乘法是计量经济学中最常用的估计方法之一，它通过最小化观测值与模型预测值之间的差异来估计模型的参数。
3.2 极大似然估计极大似然估计是一种常用的参数估计方法，它通过寻找参数使得观测数据出现的概率最大化来估计模型的参数。
3.3 工具变量法工具变量法是一种常用的处理内生性问题的方法，它利用外生变量作为工具变量来消除内生性引起的估计偏误。
四、计量经济学应用4.1 动态面板数据模型动态面板数据模型是一种处理面板数据的方法，它结合了时间序列数据和横截面数据的特点，用于研究经济变量随时间的变化和个体之间的关系。
4.2 处理选择性偏误选择性偏误是指由于个体选择行为的特殊性质引起的估计偏误。
计量经济学可以通过处理选择性偏误来提高研究结果的准确性。
结论高级计量经济学是一门重要的经济学学科，它利用计量方法和统计工具来研究经济现象和经济变量之间的关系。
本文介绍了高级计量经济学的基本概念、模型、方法和应用，希望能为读者提供有关该领域的基础知识和理解。
高级计量经济学 第二章 多元线性回归模型
本章内容
古典线性回归(Ordinary Linear Squares)
模型估计方法和统计检验
其他模型估计方法
最大似然法（Maximum Likelihood） 广义矩法（Generalized Method of Moments）
模型设定与设定误差 虚拟变量的使用 建立多元回归模型时应注意的问题
斜率(dY/dX)
β1 β1Y/X β1Y β1/X -β1/X2 -β1Y/X2 β1+2β2X β1+β2Z
弹性(dY/dX)(X/Y)
β1X/Y β1 β1X β1/Y
-β1/(XY) -β1/X
(β1+2β2X)X/Y (β1+β2Z)X/Y
5
假定2：矩阵X是满秩的
X是一个n K 矩阵，X的秩应该等于K； 该假定也被称做识别条件。只有当识别条件得到
用下标R和UR区分有约束和无约束的回归方程R2 ，q为约束条件的个数，相应的F统计值计算公式 为：
F q ,N k 1E ER U S S E R N S S U S K R q S R 1 U 2 R R U 2 R R 2R N qK
最大似未知的总体分布，样 本数据提供了有关概率分布参数的信息，估计方法建立在 样本来自哪个概率分布的可能性最大基础之上。
对估计系数的统计检验
利用前述的估计量方差矩阵可以得到每个 估计参数的标准差sj，估计参数与该标准差 的比值为相应的t统计值。
利用t统计表（或相应的软件）可以得到与 模型自由度相对应的显著性水平，据此可 以判断结果在统计意义上的可靠性。
对模型参数的联合检验
同样的方法可以用于检验有关多个估计参数之间 关系的联合假设。
《高级计量经济学》-厦门大学经济学院)
教学大纲安排 课程特点： 应用型硕士生 博士生 注重计量理论和思想 培养学生统计软件分析解决实际问题 指导学生写实证论文
第一章 绪论
计量经济学概述 统计基本理论 矩阵代数基本知识
第一节 计量经济学概述
计量经济学释义 计量经济学的功能 计算机在计量经济分析中的应用
1.1.1计量经济学释义
二、计量经济学的性质
我们通过对计量经济学的发展历史的考察，对计 量经济学的性质有了更明朗化的认识。随着时代 的变迁，社会的发展，对计量经济学的概念又有 了更深层次的理解。 计量经济学学会的创始人 Fisher（1933）在《计 量经济学》期刊的创刊号中指出：“计量经济学 学会的目标是促进各界实现对经济问题定性与定 量研究和实证与定量研究的统一，促使计量经济 学能像自然科学那样，使用严谨的思考方式从事 研究。但是，经济学的定量研究方法多种多样， 每种方法单独使用都有缺陷，需要与计量经济学 相结合。
厦门大学 经济学院
高级计量经济学I
高计的重要性
高级计量经济学是现代经济学的三门核心课程之 一。 三高：高级计量经济学、高级宏观经济学、高级 微观经济学
其他参考书：
达摩达尔.N.故扎拉蒂（Damodar N.Gujarati)《计量 经济学基础》中国人民大学出版社 （第四版） 计量经济学导论：现代观点，伍德里奇，2003，中 国人民大学出版社. 李子奈、潘文卿 编著《计量经济学》高等教育出版 社 2008-11 李子奈、叶阿忠《高级计量经济学》清华大学出版 社 格林（William H.Greene） 《计量经济学分析》中 国人民大学出版社 （第六版） 2009-09 高铁梅《计量经济分析方法与建模：EViews 应用及 实例》清华大学出版社 （第二版）2009-05
(精编)厦门大学金融系金融工程专业(教科类)硕士研究生培养方案
(精编)厦门大学金融系金融工程专业(教科类)硕士研究生培养方案一、主要研究方向注：本表不够可加页。
注：博导请用*标注。
二、培养目标、学制及学分要求三、课程设置III.Curriculum*.S—Springsemester;A—Autumnsemester;SS—Summersemester.课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
课程内容纲要注：每门课程都须填写此表。
本表不够可加页。
四、学术活动与社会实践活动的基本要求五、中期考核与分流（可选填）六、科研能力与学位论文的基本要求。
高级计量经济学
建立计量经济模型的一般过程
确定研究对象 及其影响因素 及其影响因素 定义变量 收集数据 画变量 散点图 模型的设定，估计，诊断、 模型的设定，估计，诊断、 检验，分析回归参数， 检验，分析回归参数，预测
建立计量经济模型的一般过程： 建立计量经济模型的一般过程 （1）收集数据：间接收集数据。直接作统计抽样调查。 ）收集数据：间接收集数据。直接作统计抽样调查。 （2）一定要养成习惯，画变量散点图。 ）一定要养成习惯，画变量散点图。 （3）计量经济学主要研究：怎样设定模型形式，估计模型，对估计模型 ）计量经济学主要研究：怎样设定模型形式，估计模型， 进行诊断与检验，确立模型估计结果，分析回归参数，解释经济 经济含 进行诊断与检验，确立模型估计结果，分析回归参数，解释经济含 预测等几个环节。 本学期要讲的内容） 义，预测等几个环节。 本学期要讲的内容） （
有价值的参考书（由浅入深） 有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作： 计量经济学著作：
1． ． 林少宫译， 计量经济学》 《计量经济学 ， （Gujarati D., Basic 林少宫译， 计量经济学》 《 （
Econometrics 第 3 版）中国人民大学出版社， 中国人民大学出版社， ， 2000。 。 2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati ． (Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要 ． 著 张涛译， （Essentials Of Econometrics 第 3 版） ， McGraw-Hill 出版社， 出版社， 机械工业出版社， 2006 机械工业出版社， 年 9 月。 4．Michael P. Murray, Econometrics: A Modern ． Introduction, Pearson Addison Wesley, 2006. 5．Michael P. Murray 著，费剑平译，现代计量 费剑平译 现代计量 ． 经济学（ 经济学（Econometrics: A Modern Introduction） ，Pearson Addison Wesley 出版 ） ， 机械工业出版社， 社，机械工业出版社，2009 年 4 月。 1． ． 张晓峒主编，计量经济学基础》第 3 版， 十 《 （ 张晓峒主编， 计量经济学基础》 “ 一五” 国家级规划教材） 南开大学出版社， 2007。 一五” 国家级规划教材） 南开大学出版社， ， 。 2． 应用数量经济学》 张晓峒著，“十一五”国 ． 应用数量经济学》 张晓峒著 （ 十一五” 《 ， 家级规划教材） 机械工业出版社， 家级规划教材） 机械工业出版社，2009-3。 ， 。
高级计量经济学(2)教学计划及大纲
《高级计量经济学（2）》教学计划及大纲林光平教授 ［美国］波特兰州立大学 经济系/faculty/KPL/XMU使用教材﹕1. Greene, Econometric Analysis, 5th Ed., Prentice Hall, 2003.2. Lin, K.-P., Computational Econometrics: GAUSS Programming forEconometricians and Financial Analysts, ETEXT Publishing, Los Angles, 2001; 中文版: 林光平 ,《计算计量经济学--计量经济学家和金融分析师GAUSS编程和应用》清华大学出版社,2003.参考教材﹕1. Hayashi, F., Econometrics, Princeton University Press, 2000; 中文版: 《计量经济学》[日]林文夫著，朱保华校译，上诲财经大学出版社,2005.2. Wooldridge, J. M., Econometric Analysis of Cross Section and PanelData, The MIT Press, 2002.3. 其他重要文献在课程内容中另列.基础知识﹕1.线性回归模型及应用–BETA系数、线性限制、虚拟变量及结构变化2.异方差性及自相关-模型检定及估算3.动态模型-滞后变量及工具变量的应用课程内容（约四十小时，2008年三至四月进行）﹕1.使用ＧＡＵＳＳ软件从事计量经济计算简介2.非线性问题的计算基础、非线性优化方法简介3.非线性回归方法﹕最小乘方及最大似然函数计算、非线性限制检定4.非线性计量经济模型–4.1.ＢＯＸ–ＣＯＸ转换4.2.随机前沿面(Stochastic Frontier)生产函数4.3.异方差结构函数估算4.4.序列相关ARMA模型4.5.条件异方差方程ARCH及GARCH模型4.6.结构变化及转置–随机性结构变化、结构变化点之检定及估算、马可夫 (Markov-Chain)转置过程分析5.非线性及线性ＧＭＭ方法及应用6. 面板数据(Panel Data)–6.1.固定效果及随机效果模型6.2.自相关面板数据6.3.动态面板数据分析7.定性选择模型(进度许可时讲授）–7.1.二元及多元Pobit及Logit模型7.2.限制因变量Tobit模型7.3.计数数据(Count Data)及Poisson模型7.4.持续数据(Duration Data)及Hazard方程模型课程要求﹕英文教材，中文讲课, 五次作业期末考试（开卷,英文试题,但可中文作答,时间及地点待订)。
《高级计量经济学》课程教学大纲
《高级计量经济学》课程教学大纲《高级计量经济学》课程教学大纲一、课程名称：高级计量经济学Advanced Econometrics二、课程编号：0200131三、学时与学分：64/4四、先修课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、计量经济学五、课程教学目标：在学习计量经济学的基本理论和基本方法的基础上，从矩阵代数的角度，进一步了解计量经济学的理论、方法，具备应用所学的理论和方法分析经济问题能力。
六、适用学科专业：经济学实验班七、基本数学内容与学时安排第一章两个变量之间的关系（2学时）1.1 双变量关系示例2.1 相关系数1.3 双变量概率模型双量线性回归模型双变量最小二乘模型中的推断双变量的回归型的方差分析与预测第二章双变量关系的其他方面（2学时）2.1时间作为回归元2.2变量变换2.3非线性关系2.4滞后因变量作为回归元2.5平稳和非平稳序列2.6自回归方程的最大似然估计第三章K元线性方程（4学时）3.1 K变量模型的矩阵表达式3.2偏相关系数3.3 K元方程的推断3.4预测第四章K元线性方程设定错误的若干检验（8学时）4.1设定错误4.2模型评估与诊断检验4.3参数不变性的检验4.4结构变化的检验4.5 虚拟变量第五章最大似然估计、广义最小二乘法及工具变量估计（6学时）5.1最大似然估计量5.2线性模型的ML估计5.3似然比、沃尔德与拉格郎日乘数检验5.4有非球性干扰项的线性模型的ML估计5.5工具变量估计量第六章异方差和自相关（8学时）6.1异方差性的检验6.2异方差性下的估计6.3自相关干扰6.4自相关干扰的检验6.5对具有自相关干扰关系式的估计6.6预测6.7自回归条件异方差（ARCH模型、GARCH模型等）第七章单变量时间序列建模（4学时）7.1 AR、MA和ARMA 过程的性质7.2平稳性检验7.3ARIMA模型的识别、估计和检验7.4预测第八章自回归分布滞后关系（6学时）8.1 自回归分布滞后关系8.2设定与检验8.3非平稳回归元8.4协积8.5非嵌套模型第九章多方程模型（10学时）9.1向量自回归9.2V AR的估计9.3向量误差纠正模型9.4联立结构方程模型9.5识别条件9.6结构方程条件第十章广义矩法（GMM）（6学时）10.1矩法10.2OLS作为一个矩问题10.3根据变量作为一个矩问题10.4GMM和正交性条件10.5GMM估计量的分布10.6应用第十一章纵列数据（8学时）11.1纵列数据的来源与类型11.2混合估计量11.3随机效应模型11.4随机效应作为组内和组间估计量的组合11.5两时期的固定效应模型11.6多于两时期固定效应模型11.7固定效应估计的风险11.8武豪斯曼检验八、教学方法理论教学、教学软件演示、应用案例讲授、课堂讨论九、教材及参考书：教材：计量经济学方法.J.约翰斯顿J.迪纳尔多著.唐齐鸣等译.林少宫校.中国经济出版社，2002参考书：1.李子乃叶阿忠编著高等计量经济学清华大学出版社2.高炜谢知予编著高等计量经济学高等教育出版社3.微观计量经济学要义：问题与方法探讨主编：林少宫华中科技大学出版社，2003十、考核方式书面考试（50%~60%）+作业、讨论、小型论文（40%~50%）。
高级计量经济学课件 (2)
2)
~
t(N
K
1)
本例中：
t (0.7512 0.6635) 1 =5.9456。 p值为0.0000 0.004874
结论：拒绝规模报酬不变的原假设，而认为规模 报酬是递增的（为什么？）。
iN1ˆi 0
N i 1
X
1i
ˆi
0
N i 1
X
Ki
ˆi
0
含义：OLS估计所的残差与解释变量不相关。即残 差中不存在任何可解释的成份。
注意：只有回归方程中包含常数项，由OLS估计所 得残差总和才一定为0。
假定7：回归模型的解释变量之间不能存 在完全的多重共线性。
n “完全的多重共线性”：是指一个解释变量是 其他解释变量的线性组合 。说明该解释变量所 提供的信息与其他解释变量是完全重复的。
2 ˆ
2
<41.9232，
在5%的显著性水平上，不能拒绝 2 0.01 的原假设。
2. 单个回归系数的显著性检验
如果随机误差项 i 是经典误差项，并且满足正态性假定 ：
Z
ˆk k sd (ˆk )
~
N (0,1)
用估计量的标准误替代标准差，统计量服从t分布。即：
t
ˆk k se(ˆk )
Yi E(Yi X 1i ,, X Ki ) i
问题本质：
多元线性回归方程将被解释变量分解成为两部分：
（1）E(Yi X 1i ,, X Ki ) 0 1 X 1i k X Ki
这部分是可以由解释变量来解释。
（2） i Yi E(Yi X 1i ,, X Ki )
基本统计量TSS、RSS、ESS的自由度：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
论文研读和报告可分组进行，自选论文，在课堂进行报告。
课程要求：除非你能证明有特殊情况，例如疾病，否则不能以任何借口不参加考试和随 堂测验。如果无故不参加考试和测验，给予 0 分。你可以和同学讨论课后作业，但是不可以 抄袭别人的作业。助教可以不予批改迟交的作业。涉及学生的学术不诚实问题主要包括考试 作弊；抄袭；伪造或不当使用在校学习成绩；未经老师允许获取、利用考试材料；对于学术 不诚实的最低惩罚是考试给予 0 分。其他的惩罚包括通告学校相关部门并按照有关规定进行 处理。
©沈根祥（上海财大经济学院）
HW3
11/18 11/25
多元选择模型（I） 计数模型
参考书①Ch15 参考书①Ch20
HW4
12/2 12/9 12/16
BootStrap（I） BootStrap（II） 贝叶斯分析简介
参考书①Ch13 参考书①Ch13
12/23
论文研读报告（I）
12/30
论文研读报告（II）
注：1.本课程进度可根据实际教学进程做相应调整；2.论文研读报告可穿插进行。
预备知识：本课程需要计量经济学基础和统计学基础为前导，需要熟悉会计学和公司金 融的有关理论和实务。掌握计量经济学软件的应用将对本课程的学习有很大帮助。
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
课程结构：本课程基本内容分为两部分：第一部分为课堂教学，第二部分为应用，通过 有关科研论文的研读和报告探讨计量经济方法在会计学和公司金融实证分析中的应用。
课程网址：
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
/bbcswebdav/institution/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6%E9%99 %A2/teacherweb/2003000012/index.htm
ห้องสมุดไป่ตู้
课程安排
课程概述：本课程是微观计量经济学的后续课程，较为深入地讲解微观计量经济学的有 关理论和方法。内容包括线性面板模型扩展——动态面板数据模型、非线性面板数据模型， 联立方程模型，基于模拟方法的统计推断（Bootstrap and Bayesian econometrics），多元选择 模型，计数模型，论文选读。学习本课程需要的前导课程包括《计量经济学基础》、《高级计 量经济学 I》等。
备注 HW1
10/21 10/28 11/4 11/11
回归方程组和联立方程模型（I） 回归方程组和联立方程模型（II） 回归方程组和联立方程模型（III） Proc Model（SAS9.2）
教科书 Ch14，参考书②Ch8 教科书 Ch14，参考书②Ch8 教科书 Ch15，参考书②Ch9
HW2
参考书：
①《Microeonometrics: Methods and Applications》, A Colin Cameron , Pravin K. Trivedi,
Cambridge University Press. 2005 ②《计量经济学》，斯托克、 沃森著，沈根祥、孙燕 译，三联/上海人民出版社，2012。
注册学生可从 BB 系统下载电子讲义、教科书和参考书①。
论文选读： 1. S B. Thompson, Simple formulas for standard errors that cluster by both firm and time.
Journal of Financial Economics. 2011. PP1-10. 2. David F. Larcker，On the Use of Instrumental Variables in Accounting Research, working
①电子讲义
②Econometric Analysis，William Greene 5th edit，Pearson Education, Inc.2003. ③Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data，Jeffrey Wooldridge MIT,2002。
讲师
沈根祥
电子信箱：sgxman@； 办公电话：65903180
办公地点：经济学院楼 415；
助教
答疑时间：周二 15:00—17:00
帅昭文
电子信箱：qianhuzhao@； 办公电话：18221850679
办公地点：经济学院楼 216； 教科书：
答疑时间：周四 14:00—16:00
Advanced Econometrics II
《高级计量经济学 II》2014-2015（1）
（代码：310303；序号：1554；学分：3 分）
课程信息
课程类别：学位基础课 授课地点：四教 307 授课时间：周二 8:55~11:45（第 2 周~第 17 周） 授课语言：中文 授课对象：会计学院博士生
不迟到、不早退。上课期间要关闭手机。
教学内容安排：
日期（月/日）
主题及内容
9/16
线性面板数据的 GMM 估计（I）
9/23
线性面板数据的 GMM 估计（II）
9/30
动态线性面板数据（I）
10/7
动态线性面板数据（II）
10/14
PROC Panel（SAS9.2）
章节 参考书①Ch22 参考书①Ch22 参考书①Ch22 参考书①Ch22 参考书①Ch23
paper,2008. 4. Kai Li, Self-selection models in corporate finance，Handbook of Finance(VOLI) Chapter2. 5. Other working papers or papers published in Journals.