最新计量经济学的第一章
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ARCH—现代金融计量
合肥师范学院
Heckman McFadden
Granger Engle
第三节 计量经济研究的步骤
一、建立理论模型 又称为模型设定，是计量经济研究的起点，也是整个 计量经济分析过程中最关键的一步。
合肥师范学院
1、确定模型中的变量
计量经济学中一般将方程中的变量分成两类，方程等号左端的 变量称为被解释变量(dependent variable），右端的变量称为 解释变量（explanatory variable）， 建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。
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二、 估计模型的参数 （核心内容）
参数估计方法是理论计量经济学的核心内容，也是一个纯 技术处理过程。教材中着重介绍在最小二乘法基础上发展起 来的参数估计方法。
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三、模型的检验
为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？
首先，在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识 并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的 解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只 是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说 明全局的变化规律，必然会导致偏差。
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主 要内容。
合肥师范学院
3、理论计量经济学与应用计量经济学
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析 如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数量关系， 所以参数估计和模型检验是其讨论的两个中心内容。
应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何 利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应用 计量经济模型（如消费函数、生产函数、投资函数、需求函数 等）的模型设定和模型应用。
三、模型的检验
1、经济意义的检验（先验检验） 检验求得的参数估计值的符号和大小与根据人
们的经验和经济理论所拟定的期望值相符。 2、统计推断检验（一级检验）
包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解
释变量的显著性检验等等。SE，R2，t，F
合肥师范学院
3、计量经济检验（二极检验）
随机误差项的序列相关检验、异方差检验、 多重共线性检验、变量平稳性检验等
计量经济检验也是理论计量经济学的一个核 心内容，并且在不断地丰富、发展。
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4、预测性能检验 ：
若上述检验都能通过，则表明所估计的计量 经济模型较好地反映了经济变量之间的数量关 系。若有些检验未能通过，则表明：或者理论 模型设定错误 ，或者收集的统计资料不能真实 地反映客观实际情况。
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四、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
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四、 计量经济学的内容体系 1、 广义计量经济学与狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计学定量研究现象 的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、 投入产出分析等。
其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可 靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的 经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶 然结果。
另外，所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违 反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
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狭义计量经济学就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究 经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归 分析基础上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内 容。
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2、初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模 型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的 线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；
计量经济学的第一章
第一节 计量经济学的产生与发展 第二节 计量经济学的研究过程
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3、定义： 挪威经济学家弗里希（R. Frish）将它定义为经
济理论、统计学和数学三者的结合。 计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际
观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借 助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规 律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心 的一门经济学科。
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4、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪 70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学 理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括： 微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和 动态计量经济学等。
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二、计量经济学与其他学科的关系
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
计量 经济
统
学
计
数理统
学
计学
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三、计量经济学是一门经济学科
△ 从计量经济学的定义看 △ 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 △ 从计量经济学与数理统计学的区别看 △ 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 △ 从诺贝尔经济学奖看
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2、确定模型的数学形式
3、确定统计指标并搜集整理数据 建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型： （1）时间序列数据(time series data)：即按时间先后
顺序排列的数据。
（2）截面数据(cross-sectional data)：即某一 时点上的数据。
（3）面板数据(panel data)：时间序列数据与横 截面数据的混合数据。
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创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
Hale Waihona Puke Baidu
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
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微观计量：
非
选择性样本模型
经
典
微观计量：
计
离散选择模型
量
经
济 学
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
时间序列：
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Heckman McFadden
Granger Engle
第三节 计量经济研究的步骤
一、建立理论模型 又称为模型设定，是计量经济研究的起点，也是整个 计量经济分析过程中最关键的一步。
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1、确定模型中的变量
计量经济学中一般将方程中的变量分成两类，方程等号左端的 变量称为被解释变量(dependent variable），右端的变量称为 解释变量（explanatory variable）， 建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。
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二、 估计模型的参数 （核心内容）
参数估计方法是理论计量经济学的核心内容，也是一个纯 技术处理过程。教材中着重介绍在最小二乘法基础上发展起 来的参数估计方法。
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三、模型的检验
为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？
首先，在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识 并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的 解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只 是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说 明全局的变化规律，必然会导致偏差。
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主 要内容。
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3、理论计量经济学与应用计量经济学
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析 如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数量关系， 所以参数估计和模型检验是其讨论的两个中心内容。
应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何 利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应用 计量经济模型（如消费函数、生产函数、投资函数、需求函数 等）的模型设定和模型应用。
三、模型的检验
1、经济意义的检验（先验检验） 检验求得的参数估计值的符号和大小与根据人
们的经验和经济理论所拟定的期望值相符。 2、统计推断检验（一级检验）
包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解
释变量的显著性检验等等。SE，R2，t，F
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3、计量经济检验（二极检验）
随机误差项的序列相关检验、异方差检验、 多重共线性检验、变量平稳性检验等
计量经济检验也是理论计量经济学的一个核 心内容，并且在不断地丰富、发展。
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4、预测性能检验 ：
若上述检验都能通过，则表明所估计的计量 经济模型较好地反映了经济变量之间的数量关 系。若有些检验未能通过，则表明：或者理论 模型设定错误 ，或者收集的统计资料不能真实 地反映客观实际情况。
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四、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
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四、 计量经济学的内容体系 1、 广义计量经济学与狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计学定量研究现象 的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、 投入产出分析等。
其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可 靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的 经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶 然结果。
另外，所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违 反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
合肥师范学院
狭义计量经济学就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究 经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归 分析基础上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内 容。
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2、初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模 型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的 线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；
计量经济学的第一章
第一节 计量经济学的产生与发展 第二节 计量经济学的研究过程
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3、定义： 挪威经济学家弗里希（R. Frish）将它定义为经
济理论、统计学和数学三者的结合。 计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际
观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借 助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规 律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心 的一门经济学科。
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4、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪 70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学 理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括： 微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和 动态计量经济学等。
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二、计量经济学与其他学科的关系
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
计量 经济
统
学
计
数理统
学
计学
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三、计量经济学是一门经济学科
△ 从计量经济学的定义看 △ 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 △ 从计量经济学与数理统计学的区别看 △ 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 △ 从诺贝尔经济学奖看
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2、确定模型的数学形式
3、确定统计指标并搜集整理数据 建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型： （1）时间序列数据(time series data)：即按时间先后
顺序排列的数据。
（2）截面数据(cross-sectional data)：即某一 时点上的数据。
（3）面板数据(panel data)：时间序列数据与横 截面数据的混合数据。
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创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
Hale Waihona Puke Baidu
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
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微观计量：
非
选择性样本模型
经
典
微观计量：
计
离散选择模型
量
经
济 学
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
时间序列：