最新计量经济学的第一章
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计量经济学 第一章
计量经济学
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论
第一节 计量经济学的产生和发展
△ 经济学的一个分支学科 年挪威经济学家R.Frish提出 提出Econometrics ○1926年挪威经济学家 年挪威经济学家 提出 ○ 1930年成立世界计量经济学会 年成立世界计量经济学会 年创刊《 ○ 1933年创刊《Econometrica》 年创刊 》 世纪40、 年代的大发展和 年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪 、50年代的大发展和 年代的扩张 世纪 世纪70年代以来非经典 ○ 20世纪 年代以来非经典（现代）计量经济学 世纪 年代以来非经典（现代） 的发展
二、经济预测
计量经济学模型作为一类经济数学模型， 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程， 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动， 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。 失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Trygve Haavelmo Norway
创立 经 典 计 量 经 济 学 建立第1个应用模型 建立第 个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型
计量经济学 第一章 绪论
四、计量经济学在经济学科中的地位
现代西方经济学从方法论的角度看，主要有以下 三个方面。
一是越来越多地从方法论的角度去阐述和定义经济学， 二是愈来愈重视研究方法的科学性，重实证分析，轻 规范分析，反映了西方经济学把自己定义为一门实证 的社会科学的事实。 三是数学的广泛应用已成为一个普遍趋势，计量经济 学成为学生必须学习的核心课程，
外生变量：即其数值由模型系统之外其他 因素所决定的变量，不受模型内部因素的 影响，表现为非随机变量，其数值在模型 求解之前就已经确定。
滞后变量与前定变量
在计量经济学中，将这些前期的内生变量 称之为滞后内生变量，前期的外生变量称 为滞后外生变量。 滞后内生变量和滞后外生变量合称为滞后 变量。通常将外生变量和滞后变量合称为 前定变量。
挪威经济学家弗里希（R. Frish），按照生 物计量学（Biometrics）一词的结构仿造出 计量经济学的学科名称：Econometrics。 “经济计量学”或“计量经济学”，将它 定义为经济理论、统计学和数学三者的结 合。
一、计量经济学的产生与发展
计量经济学的发展：
经过20世纪40年代至50年代的大发展及60年代 的大扩张，已在经济学科中占据极重要的地位 。 20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用 又进入一个新的阶段。
三、参数估计的方法
参数，即模型中表示变量之间关系的系数。 它将各种变量连接在模型中，具体说明解 释变量对因变量的影响程度。计量经济模 型中的参数一般是未知的，需要根据样本 信息去加以估计。通常选择参数估计式时 应参照无偏性、最小方差性、一致性等准 则。
四、计量经济模型
计量经济模型的形式及其构成要素 计量经济模型的特点
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
计量经济学：第1章 总论
核心 ➢ 四、计量经济学的产生与发展
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
计量经济学-第一章 简单回归模型
f(y)
.
x1 x2
. E(y|x) = β + β x
0 1
Population Regression Function
How to estimate the parameters β0 and β1?
8
How to derive the ordinary least squares (OLS) estimates?
12
Deriving OLS continued
We can write our 2 restrictions just in terms of x, y, β0 and β1 , since y = β0 + β1x + u,
u = y – β0 – β1 x
E(y – β0 – β1x) = 0 E[x(y – β0 – β1x)] moment restrictions
13
Deriving OLS using M.O.M.
The method of moments approach to estimation implies imposing the population moment restrictions on the sample moments What does this mean? Recall that for E(X), the mean of a population distribution, a sample estimator of E(X) is simply the arithmetic mean of the sample Σinxi/n
ˆ ˆ y = β 0 + β1 x , or ˆ ˆ β 0 = y − β1 x
.
x1 x2
. E(y|x) = β + β x
0 1
Population Regression Function
How to estimate the parameters β0 and β1?
8
How to derive the ordinary least squares (OLS) estimates?
12
Deriving OLS continued
We can write our 2 restrictions just in terms of x, y, β0 and β1 , since y = β0 + β1x + u,
u = y – β0 – β1 x
E(y – β0 – β1x) = 0 E[x(y – β0 – β1x)] moment restrictions
13
Deriving OLS using M.O.M.
The method of moments approach to estimation implies imposing the population moment restrictions on the sample moments What does this mean? Recall that for E(X), the mean of a population distribution, a sample estimator of E(X) is simply the arithmetic mean of the sample Σinxi/n
ˆ ˆ y = β 0 + β1 x , or ˆ ˆ β 0 = y − β1 x
计量经济学(新)第一章
（三）数值变量和分类变量 经济现象的特征如果可以用数值表示，则称为数
值变量。 不能用数值表示变量为分类变量，或非数值变量。 采用引进“虚拟变量”的方法将分类变量数量化。
第一章
导论
第一节 计量经济学的一般问题 第二节 计量经济模型 第三节 经典计量经济建模方法 第四节 计量经济学软件
第一节 计量经济学的一般问题
一、计量经济学的定义
弗里希1926年仿照
Biometrics的结构创造
新词Econometrics
计量经济学＝经济理论
+数学方法+统计数据
（与软件结合密切）；交叉性（兼涉文理，综合 性强）。 其他要求：课堂讲授；作业、课后练习；考核方 式。
引言(绪论)的重要性
1.绪论是课程的纲，所谓纲举目张，每门课程都 自然有个知识体系。 2.学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一 个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了 解一座建筑，先看整体，然后走进每一个房间。 3.绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系 中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授 的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学 习方法等. 4.不必全懂，只需似懂非懂。
（非经典计量经济学在附录中有概括介绍）
第二节 计量经济模型
计量经济分析的核心是对经济问题内在规律的实 证研究。
而经济规律是由经济变量之间的特定关系，或者 说特定的经济模型表示的。
计量经济学的研究对象的核心是反映经济关系和 经济规律的数学模型－计量经济模型。
确定经济变量，占有充足和准确的经济数据是经 济计量分析的前提条件。
大量的结构性联立方程模型用于经济分析和预测。 经济计量方法在政府机构、国际组织和工商企业 得到广泛应用。
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
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计量经济学的第一章
第一节 计量经济学的产生与发展 第二节 计量经济学的研究过程
合肥师范学院
3、定义： 挪威经济学家弗里希（R. Frish）将它定义为经
济理论、统计学和数学三者的结合。 计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际
观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借 助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规 律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心 的一门经济学科。
合肥师范学院
四、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
合肥师范学院
四、 计量经济学的内容体系 1、 广义计量经济学与狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计学定量研究现象 的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、 投入产出分析等。
其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可 靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的 经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶 然结果。
另外，所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违 反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
合肥师范学院
ARCH—现代金融计量
合肥师范学院
Heckman McFadden
Granger Engle
第三节 计量经济研究的步骤
一、建立理论模型 又称为模型设定，是计量经济研究的起点，也是整个 计量经济分析过程中最计量经济学中一般将方程中的变量分成两类，方程等号左端的 变量称为被解释变量(dependent variable），右端的变量称为 解释变量（explanatory variable）， 建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。
合肥师范学院
4、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪 70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学 理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括： 微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和 动态计量经济学等。
三、模型的检验
1、经济意义的检验（先验检验） 检验求得的参数估计值的符号和大小与根据人
们的经验和经济理论所拟定的期望值相符。 2、统计推断检验（一级检验）
包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解
释变量的显著性检验等等。SE，R2，t，F
合肥师范学院
3、计量经济检验（二极检验）
随机误差项的序列相关检验、异方差检验、 多重共线性检验、变量平稳性检验等
合肥师范学院
2、确定模型的数学形式
3、确定统计指标并搜集整理数据 建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型： （1）时间序列数据(time series data)：即按时间先后
顺序排列的数据。
（2）截面数据(cross-sectional data)：即某一 时点上的数据。
（3）面板数据(panel data)：时间序列数据与横 截面数据的混合数据。
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创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
合肥师范学院
微观计量：
非
选择性样本模型
经
典
微观计量：
计
离散选择模型
量
经
济 学
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
时间序列：
计量经济检验也是理论计量经济学的一个核 心内容，并且在不断地丰富、发展。
合肥师范学院
4、预测性能检验 ：
若上述检验都能通过，则表明所估计的计量 经济模型较好地反映了经济变量之间的数量关 系。若有些检验未能通过，则表明：或者理论 模型设定错误 ，或者收集的统计资料不能真实 地反映客观实际情况。
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二、 估计模型的参数 （核心内容）
参数估计方法是理论计量经济学的核心内容，也是一个纯 技术处理过程。教材中着重介绍在最小二乘法基础上发展起 来的参数估计方法。
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三、模型的检验
为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？
首先，在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识 并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的 解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只 是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说 明全局的变化规律，必然会导致偏差。
狭义计量经济学就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究 经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归 分析基础上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内 容。
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2、初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模 型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的 线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；
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二、计量经济学与其他学科的关系
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
计量 经济
统
学
计
数理统
学
计学
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三、计量经济学是一门经济学科
△ 从计量经济学的定义看 △ 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 △ 从计量经济学与数理统计学的区别看 △ 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 △ 从诺贝尔经济学奖看
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主 要内容。
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3、理论计量经济学与应用计量经济学
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析 如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数量关系， 所以参数估计和模型检验是其讨论的两个中心内容。
应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何 利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应用 计量经济模型（如消费函数、生产函数、投资函数、需求函数 等）的模型设定和模型应用。
第一节 计量经济学的产生与发展 第二节 计量经济学的研究过程
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3、定义： 挪威经济学家弗里希（R. Frish）将它定义为经
济理论、统计学和数学三者的结合。 计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际
观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借 助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规 律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心 的一门经济学科。
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四、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
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四、 计量经济学的内容体系 1、 广义计量经济学与狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计学定量研究现象 的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、 投入产出分析等。
其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可 靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的 经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶 然结果。
另外，所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违 反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
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ARCH—现代金融计量
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Heckman McFadden
Granger Engle
第三节 计量经济研究的步骤
一、建立理论模型 又称为模型设定，是计量经济研究的起点，也是整个 计量经济分析过程中最计量经济学中一般将方程中的变量分成两类，方程等号左端的 变量称为被解释变量(dependent variable），右端的变量称为 解释变量（explanatory variable）， 建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。
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4、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪 70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学 理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括： 微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和 动态计量经济学等。
三、模型的检验
1、经济意义的检验（先验检验） 检验求得的参数估计值的符号和大小与根据人
们的经验和经济理论所拟定的期望值相符。 2、统计推断检验（一级检验）
包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解
释变量的显著性检验等等。SE，R2，t，F
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3、计量经济检验（二极检验）
随机误差项的序列相关检验、异方差检验、 多重共线性检验、变量平稳性检验等
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2、确定模型的数学形式
3、确定统计指标并搜集整理数据 建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型： （1）时间序列数据(time series data)：即按时间先后
顺序排列的数据。
（2）截面数据(cross-sectional data)：即某一 时点上的数据。
（3）面板数据(panel data)：时间序列数据与横 截面数据的混合数据。
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创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
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微观计量：
非
选择性样本模型
经
典
微观计量：
计
离散选择模型
量
经
济 学
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
时间序列：
计量经济检验也是理论计量经济学的一个核 心内容，并且在不断地丰富、发展。
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4、预测性能检验 ：
若上述检验都能通过，则表明所估计的计量 经济模型较好地反映了经济变量之间的数量关 系。若有些检验未能通过，则表明：或者理论 模型设定错误 ，或者收集的统计资料不能真实 地反映客观实际情况。
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二、 估计模型的参数 （核心内容）
参数估计方法是理论计量经济学的核心内容，也是一个纯 技术处理过程。教材中着重介绍在最小二乘法基础上发展起 来的参数估计方法。
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三、模型的检验
为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？
首先，在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识 并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的 解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只 是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说 明全局的变化规律，必然会导致偏差。
狭义计量经济学就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究 经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归 分析基础上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内 容。
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2、初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模 型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的 线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；
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二、计量经济学与其他学科的关系
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
计量 经济
统
学
计
数理统
学
计学
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三、计量经济学是一门经济学科
△ 从计量经济学的定义看 △ 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 △ 从计量经济学与数理统计学的区别看 △ 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 △ 从诺贝尔经济学奖看
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主 要内容。
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3、理论计量经济学与应用计量经济学
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析 如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数量关系， 所以参数估计和模型检验是其讨论的两个中心内容。
应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何 利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应用 计量经济模型（如消费函数、生产函数、投资函数、需求函数 等）的模型设定和模型应用。