修订寿险经验生命表工作中的险种分类及重大疾病发生率...

修订寿险经验生命表工作中的险种分类及重大疾病发生率估计杨步青、梁子君、任启龙、袁智军上海财经大学保险精算研究中心生命表研究小组在2003年9月26－28日召开的第四届中国精算年会上，中国保监会正式披露了即将修订中国寿险经验生命表的项目，计划用三年时间、即于2006年完成对中国寿险精算生命表的修订。

这是一项较为庞大和繁重的工作，包含一系列的具体问题。

本文主要探讨了其中的数据分类和重大疾病发生率估计两个问题，希望对中国保监会的这项工作能有所帮助。

关键词：经验生命表、重大疾病发生率、数据分类第一部分：进展回顾一、中国寿险经验生命表CL（1990－1993）的编制过程回顾我国于1981年恢复国内的保险业务，包括寿险业务。

寿险业务的费率制定需要生命表作为依据，而当时既没有经验数据又没有精算技术，费率厘订只好借用日本的经验生命表。

寿险业经过十多年的快速发展后，业务数据有了一定的积累，为制定自己的生命表提供了一定的数据基础。

而且编制生命表的精算技术也在八十年代末引入到我国，并得到了快速发展。

1992年下半年，中国人民保险公司人身险部受中国人民银行的委托，启动了设计编制中国寿险经验生命表方案，并从1994年正式开始实施该项目。

中国寿险经验生命表的编制经历了资料收集和整理、调查表的填报与数据录入、经验资料的计算机处理、经验资料的分析、基本死亡率的计算和对死亡率的补整、修匀等过程。

数据主要来自当时的中国人民保险公司，通过整群抽样获得，收集了人保1985年1月1日到1993年12月31日之间承保的长期人身保险业务的资料，死亡率调查的观察期为1990年1月1日至1993年12月31日。

对所收集的数据，利用计算机对数据进行分析、筛选最后确定编制生命表的基础数据库。

完成基础数据库后，进而确定暴露数的计算方法，并根据暴露数来计算不同年龄的死亡率。

确定粗死亡率后还要对生命表进行补整、修匀。

第一次是方差补整，主要是考虑估计的随机波动，假设死亡率是正态随机变量，则其95%的置信估计区间为均值加或减两倍均方差形成的区间。

第一张生命表编制时考虑调查中的系统误差和随机因素的影响以及将来死亡率的波动，在原观察死亡率的基础上附加了两倍均方差。

基于附加率不能太高的原则，附加率以不超过观察死亡率的30%为宜，依次确定方差补整的额度是两倍均方差和30%观察死亡率二者中较小的一个。

第二次补整是参考表补整，保险公司的经验数据中60岁以上和20岁以下的样本量太少，波动性大，数据可靠程度差，因此这次补整主要是参考1990年全国人口普查死亡率表对60岁以上人的死亡率进行补充，对20岁以下的低龄组死亡率进行修正。

第三次补整主要是修匀补整，主要是考虑估计出的死亡率存在随机波动，不是一条光滑的曲线，按这样的死亡率计算的保费也是随机波动的。

因此这次采用了8参数模型对死亡率进行修匀顺滑，经过三次补整修匀后得出的死亡率就是经验生命表死亡率。

1996年6月10日，中国人民银行发布“关于统一使用中国人寿保险经验生命表（1990－1993）的通知”，要求从1997年4月1日起，中国境内开发的所有人寿保险险种，都必须以该表作为保单定价、计算退保金和评估责任准备金的依据。

二、修订CL（1990－1993）的必要性从1997年至今，中国保险市场发生了巨大的变化，市场主体不断增多，保险公司由原来的一家变成了四十多家，险种结构也发生了很大的变化，出现了分红、投资连结、万能保险等综合性险种，原来的生命表已逐渐暴露出了一些和现实市场环境不相适应的情况，有必要对其进行修订。

CL（1990－1993）的数据主要来源于一家公司，采用的是团体保险业务的数据样本，数据来源的范围和险种都比较单一，数据质量也存在一定问题。

而且随着生活水平的提高和医疗技术的进步，人类的死亡率也在不断地改善，使得死亡率有下降的趋势；另一方面，如果出现了人类还不能认识的新疾病尤其是流行病也会导致死亡率的上升，生命表也要不断的改进以反映实际的死亡率水平。

国外的寿险业一般每隔一定时间要修订一次生命表，美国也分别在1941、1958、1980、2001年修订或编制了新的生命表。

三、修订工作中可能会遇到的问题生命表的制作或是修订过程可以分为三大部分，1、数据的收集整理和标准化；2、粗死亡率及最终死亡率的估计；3、死亡率的比较分析制表阶段。

以下我们针对各个阶段讨论修订过程中可能会遇到的问题：（1）险种分类寿险险种按照死亡风险不同可以划分为寿险类产品和年金类产品。

寿险类产品注重的是死亡保障，蕴涵的是死亡风险，也就是说死亡率高于定价假设时，保险公司可能会有损失。

而年金类险种注重的是生前返还，蕴涵的是生存风险，当投保人平均寿命较定价假设的寿命长时，保险公司可能入不敷出，发生亏损。

两类产品本身的风险不同，在准备金评估规定中，出于谨慎考虑，就会要求对寿险类产品采用高一点的死亡率假设，而对年金类产品采用低一点的死亡率。

由于这一原因，精算师们对这两类产品编制了不同的生命表。

年金业务生命表的数据来源于年金类产品的保单，而寿险业务生命表的数据来源于寿险类产品的保单。

为了准确地计算死亡率，将寿险公司的产品区分为年金类产品和寿险类产品是很有必要的。

有些险种如养老金、定期寿险、长期寿险等，保单利益较为单一，或者只有生存给付，或者只有死亡保障，其所属类别非常清楚。

但是现在开发的一些综合型险种，其保单利益既包括死亡给付又包含年金给付，所属类别就不能够直接判断，而要进行细致的分析了。

由于这一问题较为复杂，相关讨论将放在本文的第二部分进行。

（2）观察年度数的确定观察年度是指数据的统计年度，一般需要用几个观察年度所得某个年龄的死亡率来计算该年龄的死亡率，常用的方法是“死亡人数比较法”，要根据这次修订所能得到的数据特点选择合适的方法来确定相应年龄观察年度数。

（3）编制选择表或终极表及保险年度的截取寿险业务生命表中有选择生命表、终极生命表和混合生命表之分。

选择生命表的数据来源于保单持续有效时间小于选择期的保单数据，终极表以保单持续有效时间大于选择期的保单数据为依据，而混合表则考虑了所有的保单数据。

选择生命表考虑了寿险公司在出售保单时对投保人的“选择作用”，较混合表更能真实地刻画投保人死亡率的变化规律，具有较大的参考价值。

但是，不同公司的核保谨慎程度不同，如果各家公司核保选择产生的影响确实差别过大，用一张选择生命表去描述平均的死亡率可能就没有太大的意义，采用终极生命表去作为行业的标准生命表会更为合适，但能否编制出有价值的终极表还取决于数据量的多少。

编制终极生命表只能考虑投保时间大于选择期的保单，于是需要剔除若干个保险年度的数据，即所谓的截取年数的方法。

如何截取保险年度，主要依据是选择的影响和数据量的大小，当选择的影响在投保了若干年后不再显著时，例如保单已持续了5年的20岁投保人和持续了6年的20岁投保人死亡率没有显著差异时，可以将选择期初步定为5年。

随后再考虑数据量，即保单持续期大于5年的保单数据是否足以产生可靠的终极生命表，如果不够，就需要缩短选择期了。

由于这一问题需要对实际数据进行较多的统计分析，本文就不再细致探讨了。

（4）参考表的补整在CL（1990－1993）的编制过程中，对数据量过小的低年龄组（12~18岁）观察死亡率进行修正，对高年龄组（60以上）观察死亡率进行补充，运用了1990年全国人口普查中的死亡率。

如果这次修订仍然面临低年龄组和高年龄组数据量偏少的情况，如何综合参考全国人口普查中的死亡率和上次经验生命表中的死亡率也是需要解决的问题之一。

（5）修匀方法及补整、修匀次数的选择在其他有些国家各自的制作经验生命表的过程中，采取的修匀方法和次数不尽相同，我国的CL （1990－1993）经过三次补整、修匀得到最后的经验生命表，其中修匀部分采用了8参数模型进行曲线拟和（1~80岁），并由此外推至各年龄。

对于这次修正是否需要采取与上次不同的补整、修匀次数及修匀方法需要考虑所获得的数据特点及修匀方法的适用性，还要考虑推断高年龄组死亡率的具体方法，达到将死亡率曲线延长的目的，从而得到高年龄组的估计死亡率。

（6）年金表中预测因子的确定年金产品的保单有效期会很长，一些保单可能从0岁开始生效，一直持续到投保人死亡。

于是在评估年金产品的准备金和定价时，就要对投保人未来的死亡率作出估计。

从当前的保单记录中得到的只是目前投保人的死亡率，随着健康的不断改善，人的死亡率有逐年降低的趋势，因此在使用实际数据中得到的经验生命表为年金产品定价和评估准备金时，对投保人将来的死亡率估计要乘以一个系数，以反映死亡率的降低趋势。

从另一方面来说，年金产品给保险公司带来的是生存风险，所以低估未来的死亡率也是保险谨慎原则的体现。

这一附加在实际死亡率上的系数就称为预测因子，年金表中通常要考虑合适的预测因子，从而为未来死亡率的降低预留空间，例如美国在1949年使用的年金表中就引入了预测因子。

但是如何选择合适的预测因子则需要参考人口学的研究成果，以及国家的经济发展及保险市场的未来发展等多方面因素。

这是个较为专业的问题，可能要同人口学研究领域的专家合作才能找到满意的答案。

（7）重大疾病发生率的估计严格来说，估计重大疾病发生率并不是编制寿险经验生命表时需要考虑的问题。

但鉴于我国“健康保险在产品开发、风险控制、客户服务、经营方式和管理手段等方面与我国经济和社会发展的要求不相适应，与人民群众对健康保障的迫切需求不相适应，与保险市场对外开放的步伐不相适应”[5]这一局面，保监会提出大力发展健康保险的要求，并希望各家公司“充分重视健康保险的精算工作，培养精算人才，探索精算方法，积累精算数据，加强精算评估，逐步建立健康保险的专业精算体系。

”如同生命表在寿险精算中的地位一样，重大疾病发生率也是重大疾病保险厘定费率和评估准备金的主要依据。

重大疾病保险在我国的保险市场上已存在了近10年，目前已积累了较多的经验数据，因此可以借此次修订生命表的契机收集相关数据，编制出规范完整的重大疾病发生率表，供保险公司和监管部门参考使用。

重大疾病发生率的估计需要采用随机过程的多状态马尔科夫模型，对此本文将在第三部分详细加以讨论。

第二部分：险种分类方法探讨这一部分我们以平安保险公司目前在售的保险产品平安永利和平安鸿利为例，探讨对这些综合型险种进行分类的方法。

一、险种简介平安永利两全保险和平安鸿利两全保险都是既有死亡保障又有生存给付的险种。

平安永利属于非分红产品，保险责任为：1、生存保险金：被保险人于保单生效日后每满三周年时仍生存，本公司按基本保险金额的5%给付“生存保险金”。

2、身故保险金：被保险人于保单生效日起一年内因疾病身故，本公司按当年度保险金额的10%给付“身故保险金”，并无息返还所交保险费，保险责任终止；被保险人因意外伤害事故身故或于保单生效日起一年后因疾病身故，本公司按当年度保险金额给付“身故保险金”，保险责任终止。