金融风险管理的VaR方法及其应用

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目录

一、VaR方法的产生 (3)

二、VaR的定义 (4)

三、VaR的计算 (4)

（一）ω和R 的概率分布函数未知 (5)

（二）ω和R 服从正态分布 (6)

(三) ω和R 服从非正态的概率分布 (7)

四、风险价值的度量模型 (9)

(一) 德尔塔—正态评价法 (9)

(二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为HS) (9)

(三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation，简称MS) (10)

五、VaR的应用 (12)

(一) 用于金融监管 (12)

(二) 用于风险控制 (13)

(三) 用于业绩评估 (13)

六、实证分析 (13)

（一）蒙特卡罗模拟法的基本原理 (14)