资产负债管理策略及风险管理

第十一章商业银行资产负债管理策略

一、不定项选择

1、在（）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。A商业性贷款理论 B资产可转换理论 C预期收入理论 D负债管理理论

2、商业银行资产负债管理理论中的预期收入理论强调（）

A资金运用于资金来源的相互制约关系

B贷款期限与贷款流动性之间的关系

C贷款偿还与借款人未来收入中间的关系

D流动性与盈利性的协调关系

3、关于保持商业银行资产流动性的理论是（）

A商业性货款理论 B资产转移理论C预期收入理论 D负债管理理论

4、下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（）

A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1

B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1

C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1

D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1

5、最早出现的商业银行资产负债管理理论是（）。

A资产管理理论 B负债管理理论

C资产负债综合管理理论 D资产负债表外管理理论

6、下列属于非利率敏感性资产的是（）。

A同业拆借 B短期贷款 C浮动利率的贷款 D固定利率的贷款

7、资产管理理论具体包括（）。

A商业性贷款理论 B资产转换理论 C预期收入理论 D购买理论

8、某银行利率敏感性资产为10亿元，利率敏感性负债为8亿元，则该银行的（）。

A利率敏感性缺口为18亿元 B利率敏感性缺口为2亿元

C利率敏感性比率为1.25 D利率敏感性比率为0.8

9、根据利率敏感性缺口模型，为了增加净利息收入，银行应（）。

A预测利率下降时，维持正缺口 B预测利率下降时，维持负缺口

C预测利率上升时，维持正缺口 D预测利率上升时，维持负缺口

10、商业银行进行利率风险管理时，可以采用的做法是（）。

A利率敏感性缺口管理策略 B持续期缺口管理策略

C签订远期利率合约 D进行期货套期保值交易

11、接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性是（）。

A流动性风险 B信用风险 C利率风险 D资本风险

12、商业银行风险主要源自所处的经济环境，这种经济环境包括宏观经济环境和（）。A微观经济环境 B自然环境 C法律环境 D文化环境

13、（）可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险四种。

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险

14、根据《巴塞尔资本协议II》，（）可以分为由人员、系统、流程所引发的风险。A信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险

15、根据《巴塞尔协议II》，商业银行的面临的风险主要包括（）。

Ａ流动性风险Ｂ信用风险Ｃ操作风险Ｄ市场风险

16、1995年9月26日，日本大和银行纽约分行一位高级交易员通过做假账的方式，在过去11•年间隐瞒进行未经授权交易所造成的亏损达11亿美元之多。该风险的类型应归为

（）

Ａ市场风险Ｂ内部风险Ｃ操作风险Ｄ信用风险

17、商业银行风险管理策略包括（）

Ａ风险分散Ｂ风险转移Ｃ风险规避Ｄ风险补偿

18、风险分散的策略主要包括（）。

A行业分散 B地区分散 C客户分散 D资产质量分散

19、风险转移到主要方式是（）。

A保险 B转让 C指数化 D期货和期权交易

20、商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行（）的动态过程和机制。

A事前防范 B事前评估 C事中控制 D事后监督和纠正

二、判断并说明理由

1、按照商业贷款理论的要求，商业贷款一般采取票据贴现的方式。

2、在利率敏感性缺口管理模式中，当银行预测市场利率上升时，往往采取正缺口战略。

3、敏感性缺口为负，市场利率上涨时，银行净利息收入呈上升的趋势。（）

4、利率敏感性缺口管理和持续期缺口管理都是针对浮动利率风险的管理方法。（）

5、如果银行保持持续期缺口为正，随着市场利率的上升，银行的净值会下降。（）

6、商业银行从事中间业务时不会面临信用风险。（）

7、信用风险的产生既有借款方自身经营失败的主观原因，也有经济周期的客观原因。

8、由于目前我国的利率没有市场化，所以国际市场利率变化还不足以使我国商业银行产生利率风险。

9、风险是可以消灭的。

10、已知平均损失值为X，在99%置信度下最大的损失值是Y，则非预期损失为Y-X。