广东培正学院计量经济学试卷

广东培正学院2016- 2017学年第二学期期末考试试卷

考生学号 考生姓名 专业 上课班级 课程名称 计量经济学 （双语/非双语） 非双语 层次 本 （本/专科） A 卷 考试时间 120 分钟 考试形式 闭 卷（开/闭卷）

单项选择题（从下列各题的4个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号2分，共24分。）

1、在计量经济模型中，可用于估计参数的面板数据（panel data ）是（ ）。 A ．时间序列数据或截面数据

B ．时间序列数据和截面数据相结合的数据

C ．时间序列数据或截面数据或虚拟变量数据

D ．时间序列数据、截面数据和虚拟变量数据相结合的数据 2、关于相关系数说法错误的是（ ）。 A ．X 和Y 都是相互对称的随机变量 B ．可以反映变量间的线性相关程度 C ．可以说明相关关系具体接近于哪条直线 D ． 取值范围为11≤≤-r

3、总体回归函数（PRF ）中，随即扰动项i u 等于（ ）。 A ．)(i i X Y E Y - B ．i i Y X Y E -)(

C ．)(i i X Y E Y -

D ．i

i Y Y ˆ- 4、解释变量k X X X ,,,,132 的多重共线性包含（ ）。 A ．完全的

B ．不完全

C ．完全的和不完全的

D ．以上都不对

5、对于随机扰动项i u 具有异方差性是指（ ）。 A ． 2

)(σ=i u Var

B ． 2

)(i i u Var σ= C ． 2

2)(i i u Var σ=

D ． i i u Var σ=)(

6、如果模型存在异方差，则对模型不影响（ ）。 A ．参数的OLS 估计式的无偏性

B ．参数OLS 估计式的有效性

C ．模型的假设检验

D ．模型的预测

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k

n e

i

-=∑22

ˆσ2

ˆ2

2-=

∑n e i

σ1

ˆ22

-=

∑n e i

σ

n

e i

∑=

22

ˆσ

7、DW 的取值范围是（ ）。

A ．-1≤DW ≤0

B ．-1≤DW ≤1

C ．-2≤DW ≤2

D ．0≤DW ≤4 8、对采用（ ）作样本的计量经济学问题，往往存在自相关。

A ．截面数据

B ．时间序列数据

C ．混合数据

D ．面板数据

9、在多元线性回归中，随即扰动项方差2σ的无偏估计量2

ˆσ为（ ）。

A ．

B ．

C ．

D ．

10、检验模型是否具有异方差的方法不包括（ ）。 A ．图形检验法 B ．Goldfeld-Quandt 检验 C ．White 检验

D ．方差扩大因子法

11、关于样本回归函数（SRF ）说法错误的是（ ）。 A ．样本回归线是随抽样波动变化的，可以有许多条

B ．SRF 的参数i

βˆ是待求的固定值 C ．SRF 中的i e 是只要估计出样本回归的参数就可以计算的 D ．回归分析的目的是要用SRF 去尽可能准确地估计PRF

12、如果方差膨胀因子VIF （ ），则模型用普通最小二乘法会出现问题。 A ．大于10 B ．小于10 C ．大于5 D ．小于5

（你认为下列命题是正确的，就在其题号前的括号中加“√”，1分，改正1分，共20分。）

1、横截面数据是指同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数。 （ ）

2、异方差可以理解为收入不等的人，消费的数额分散程度不一样。 （ ）

3、被解释变量平均值的预测区间比个别值的预测区间更宽。 （ ）

4、模型中有自相关，则会导致普通最小二乘法的估计量不满足无偏性。 （ ）

5、简单线性回归的基本假定中包含随即扰动项i u 服从标准正态分布。 （ ）

6、异方差的后果包括参数OLS 估计式的方差不再是最小的。 （ ）

7、自相关的图示检验法可以使用Y 和X 的相关图形或者残差平方和X 的散点图。 （ ）

8、使用加权最小二乘法时，对于方差较大的，对观测值越应受到重视，给与更大的权数。 （ ）

9、在检验模型随机误差项i u 的异方差性时，通常对OLS 估计得到的残差ˆi i i

Y Y e -=进行分析。 （ ）

10、广义差分法对模型的自相关予以消除不需要预先知道相关系数。 （ ）

（每小题4分，共8分。）

1、最小二乘准则

2、自相关

（回答要点或简单扼要作解释，每小题7分，共21分。） 1、多元线性回归模型对随机扰动项的基本假定条件包括哪些？ 2、模型出现自相关的后果，检验的常用方法？

3、在计量经济模型引入虚拟变量时，为了改变原有模型的截距应该采用哪种方式？这种方式可分为哪些情形？

（分析下列案例，根据各小题的要求答题，每小题9分，共27分。）

1、某人用Eviews 软件采用OLS 方法估计模型参数，得到的回归结果如下图：

（1）请用规范的形式表述以上各项数据；（3分） （2）修正的可决系数的作用；（2分）

（3）F 检验的原假设和备择假设是什么；(2分) （4）t 检验和F 检验分别检验的目的。（2分）

2、研究国内旅游收入时，由于解释变量之间存在多重共线性，对各变量进行对数变换得到模型估计

结果为 23

ˆln 9.44010.9164ln 0.4116ln Y X X =-++ （0.6062） （0.0940） （0.1394） t=(-13.92) (9.75) (2.95) 2

=0.9979R 2

=0.9972R F =1540.7 （1）请对系数估计值进行解释；（3分）

（2）常用的多重共线性的检验方法有哪些；（3分）

（3）对于模型中的多重共线性的补救，除了采用上述的对数变换，还有哪些方法？（3分）

3、设回归模型为12t t t Y X u ββ=++ ，样本容量n=30，样本观测值按照解释变量X 大小顺序排序，将排列在中间的6个观察值删除掉，剩下两个部分作回归，X 数值较小的部分样本回归产生的

2

114400i

e

=∑，另一部分2172000i e =∑。

（1）从以上的数据可以进行哪个检验，这种检验方法可以检验模型是否存在哪个性质；（2分） （2）假设检验的原假设和备择假设是什么；（2分） （3）该统计量服从什么分布，自由度是多少；（3分） （4）假如=0.05α时临界值为2.5，进行判断。（2分）