控制型风险管理技术

（2）多米诺骨牌理论。
➢ 海因希里以上述的10条工业安全公理为出发 点，提出了多米诺骨牌理论。它把导致伤害 的因素归结为5个，即：
①血统和社会环境； ②人的缺点； ③不安全行为和机械危险或物理危险的原因； ④事故； ⑤伤害。
多米诺骨牌理论
伤害
事故
不安全行为 和机械危险 人的缺点
血统和社会环境
Ø该理论认为，造成伤害和损失有5个关键阶段 或核心因素，像5张骨牌相互影响和作用：社会 环境可能影响人的情绪，改变人的行为方式，导 致人的过失；人的过失行为可能造成不安全行为； 不安全行为是引起意外事故的直接原因，而最终 导致伤害和损失。为了控制风险损失，一是要建 立良好的社会环境，二是控制人的过失行为。社 会环境经常不能选择或难以短期内改变，因而最 重要的就是控制人的过失行为，加强对人员素质 的培养。
⑨领导和工长是控制风险的关键人物，他们管理工 作的好坏，对是否能够成功地控制风险起着关键 性作用。
⑩除了鼓励实行预防伤亡事故的人道主义之外，还 要用两个强有力的经济因素加以激励，首先，安 全的组织机构对生产是高效的，而不安全的组织 机构对生产是低效率的；其次是对职工由于工伤 而付出的直接保险费。
Ø这10条工业安全公理分析了如下关 系：事故的因果关系；人和机械的相 互关系；不安全行为的潜在原因；风 险管理与其他管理作用的关系；在一 个组织机构内实现安全的基本责任； 风险的代价以及安全与效率之间的关 系；等等。
1. 工程物理法
Ø按照工程物理法的理论，损失预防所采取的具 体措施主要有10项。
（1）防止危险因素的产生。如造纸厂在堆草垛 时，应严格按照规定，使每一垛的重量、体积、 草垛之间的间隔距离等都满足规范的要求，防止 自燃。
（2）减少已存在的风险因素。如限制生产车 间中易燃、易爆物质的存放量。
（3）防止已存在的风险因素释放能量。如发 生火灾时，应立即把易燃、易爆物质迅速转移， 远离火灾现场。
发生。能量释放理论认为，造成事故的直接原因 是意外释放能量或危险材料，而不安全行为或不 安全状态则仅仅是事故发生的一种征兆。其根本 原因是管理(Management)因素、人(Man)的因 素、环境(Medium)因素以及机器(Machine)因 素，这就是所谓4因素理论，简称4M理论。根据 能量释放理论，预防事故的重点应放在限制能量 和防止能量溢散等方面。
第八章 控制型 风险管理技术
第八章 控制型风 险管理技术
8.1 风险回避
8.2 损失控制 8.3 控制型风险转移
8.1 风险回避
8.1.1 风险回避的基本含义 和形式 8.1.2 风险回避的限制条件
含义和形式
➢ 风险回避是各种风险管理技术中最简单，同时也是较 为消极的一种。它是指风险主体企图设法回避损失发 生的可能性。回避通常有两种形式。
施的成本与效益分析
8.2.1 损失控制概述
➢ 损失控制有两方面的含义：
（1）在损失发生之前全面地消 除损失产生的根源，并尽量减 少致损事故发生的概率；
（2）在损失发生后减轻损失程 度。根据风险管理的目标，损 失控制的目的在于最大限度地 降低致损事故发生的概率和减 小损失幅度。
损失控制技术分类：
1．按照目的划分 ➢ 可以划分为损失预防和损失抑制两类。前者以
2. 人们行为法
（1）安全法制教育。法规、法令和标准 （2）风险知识教育。 （3）安全技能教育。 （4）安全态度教育。
3. 规章制度程序法
➢ 例如，为了防止利用股指期货可能会给股市带 来的冲击，可以建立如下风险管理制度。
（1）会员资格审批制度。申请股指期货交易资 格的会员须经过交易所严格的资格审批。
5.2.2.3 损失预防的基本方法
➢ 损失预防的措施风险单位的物质因素，则称 为工程物理法。例如，防火结构的设计、防 盗系统的设置、机器安全的检查等；如果侧 重于人员的行为教育则称为人们行为法。例 如，实施职业安全教育、消防教育等。另外， 风险主体为进行风险预防而建立的规章制度、 操作手册、值班条例等可以称为规章制度程 序法。
（8）稽查制度。风险管理的各项规章制度的贯 彻落实需要交易所实行严格的稽查制度。稽查的 对象一般是会员，但在某些情况下，交易所也可 以协同相关的经纪会员，一起对交易所及市场监 管机构认为有必要详细审核的客户的交易状况进 行稽查。稽查的内容大体分两部分：交易业务稽 查与财务稽查。
（9）风险准备金制度。交易所风险准备金 的设立，是为维护期货市场正常运转而Leabharlann Baidu 供财务担保和弥补因不可预见的风险带来 的亏损。风险准备金的动用应遵循事先规 定的法定程序，经交易所理事会批准，报 中国证监会备案后按规定的用途和程序进 行。
8.2.2 损失预防
8.2.2.1 性质
8.2.2.2
8.2.2.3 8.2.2.4
损失预防的基本含义及
损失预防的理论 损失预防的基本方法 损失预防案例分析
5.2.2.1 损失预防的基本含义及性质
➢ 所谓损失预防是指为了消除或减少可 能引起损失的各项因素所采取的具体 措施，其目标是消除或减少危险因素 以降低损失发生的频率。在各种风险 管理技术中，损失预防占有极重要的 地位。保险公司常以客户们能采取损 失预防措施为进行投保和减少保险费 用的条件。预防措施常在损失频率高 但损失幅度地时采用。
①损害事件总是有各种因素所构成的一套完 整顺序引起的，其中最后一个因素就是事 故。而事故又总是直接由人为的风险因素 和物质风险因素所引起。
②人的不安全行为是造成大多数事故的原因。 ③发生由于不安全行为而造成一个人的致残
性伤害事故时，相当于有300个人犯有极为 相同的不安全行为。即300个由于极为相同 的不安全行为受伤的人中，约有一个人致 残，这是一个概率统计数。 ④严重的伤害基本上是偶然发生的，导致发 生伤害事故的事件基本上是可以预防的。
降低损失概率为目的，后者以减小损失幅度为 目的。 2．按照所采取的措施性质划分 ➢ 可以划分为工程物理法(Engineering Approach)和人类行为法(Human Behavior Approach)两种。前者以风险单位的物理性质 为控制着眼点，后者则以人们的行为为控制着 眼点。
3．按照执行时间划分
2. 能量释放理论(Energy Release Theory，米歇 尔•查皮塔基斯，美国)
Ø该理论指出，大多数事故是由于意外释放能量 （机械能、电能、化学能、热能等）或危险材料 （如有毒气体、粉尘、放射性物质等）所造成的。 在大多数情况下，这些能量或危险物质的意外释 放主要是由风险因素引起的，即由不安全行为或 不安全状态引起的。也就是说，一个不安全行为 或不安全状态，可能导致意外释放能量或危险材 料，最终酿成人员伤亡、财产毁损事故的
8.2.2.2 损失预防的理论
➢ 一般来说，损失预防措施是一种行动 或安全设备装置，在损失发生前将引 发事故的因素或环境进行隔离。如果 把引发损失的诸多因素看作一条事故 链，那么损失预防就是要在损失发生 前切断这条链条。
1. 海因希里的多米诺骨牌理论
（1）10条工业安全公理（海因希里， 美国，控制事故发生，1959年）
（8）加强风险单位的防护能力。如在建筑物中 用耐火材料取代易燃材料，即可降低损失发生 概率，又可减小损失幅度。 （9）就会被损害的风险单位。营救遇难的船舶、 飞机、抢险救灾、救火等。显然，采取这些措 施仅能减少灾害事故的损失幅度。 （10）修理或重建毁损的风险单位。例如，清 理被水浸渍的财物、设备，重建被火灾烧毁的 房屋等。一般说来，对受伤人员的医治和对损 坏财物的修理工作进行的越及时，所投入的人 力、物力和损失就越小。
（2）保证金制度。保证金是股指期货交易参与 者履行其和约责任的财力担保，是期货交易结 算的核心制度。在异常情况下，交易所有权根 据市场的风险状况，调高市场保证金水平。
（3）每日无负债结算制度。指在每日交易 结束后，期货交易所按当日结算价结算所有 合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等 费用，对应收应付的款项实行净额一次划转。
➢ 第一，将特定的风险单位根本免除。其特点是在于风 险管理者预见了风险的可能性，在风险未成立前进行 处理。
➢ 第二，中途放弃某些已经存在的风险。其特点在于风 险已经存在，并且为风险管理者所发现，然后及时进 行风险控制。
5.1.2 风险回避的限制条件
➢ 风险回避是处理风险的有效方法，但同时也会 失去这些风险带来的收益。某些特殊的活动 （如生产某种药品或提供某种服务）带来的预 期收益可能远远超过潜在损失的成本。在有些 情况下，风险是不能或不应回避的。因此，采 用这种方法时需要考虑以下要素。
（4）改善风险因素的空间分布和限制释放能量 的速度。如使用限制能量释放速度的缓冲装置， 能量一旦释放出来，就能够加强通风、排气等措 施，使之无法积累到导致事故发生的能量下限。
（5）在时间和空间上把风险因素与可能遭受损 害的人、财、物隔离。例如，在发生事故前（或 发生事故时），人员迅速撤离危险区（或事故现 场），财务搬到安全可靠的地方或与灾源格里， 均可以达到减少损失幅度的目的。
⑤产生不安全行为的基本原因（即人和物质的直 接原因和间接原因）为选择适当的控制措施提 供了方向。
⑥控制风险可以采用4种基本方法：技术措施、 说服教育、人事调整和加强纪律。
⑦控制风险的大部分方法和控制产品质量、成本 和产量的方法相类似。
⑧领导人和管理部门具有开展控制风险工作最好 的条件和能力。而且，首先应该承担责任。
➢ 第一，某些不可回避的风险。 ➢ 第二，风险回避可能损失的经济效益。 ➢ 第三，风险回避可能导致新的风险产生。
➢可见，风险回避在某些情况下 是比较适用的：当某特定风险 所致的损失频率和损失幅度相 当高时；当应用其他风险管理 技术的成本超过其产生的收益 时。
8.2 损失控制
8.2.1 损失控制概述 8.2.2 损失预防 8.2.3 损失抑制 8.2.4 损失控制技术实
（4）涨跌停板制度。交易所规定的股指期 货合约的每日最大价格波动限幅。涨跌停板 的设置，能够有效地避免市场的过度反应。
（5）限仓制度。限仓是指交易所规定会员 或客户可持有的合约头寸的最大数额。限仓 制度可以防范股指期货交易的操纵行为，同 时也可以防止市场风险过度集中于少数投资 者。
（6）大户报告制度。大户报告是指当会员或客 户的持仓达到了交易所规定的一定数量是，会员 应向交易所报告其资金情况、头寸持有情况等， 客户也应通过其代理会员向交易所报告其有关的 各项情况。 （7）强行平仓制度。会员或客户出现不能按时 缴付保证金、结算准备金不足、持仓超出限额、 违反交易所有关规定时，或交易所根据其法定程 序采取紧急措施时，交易所有权对相关的会员或 客户实施强制性平仓。强行平仓的施行，能及时 把风险控制在最小范围内。
3. 多因果关系理论
Ø实际上，许多事故并不像多米诺骨牌理论所说的 那样，是由单一因素顺序作用的结果，而是许多 因素综合作用的结果。这些因素以随机形式结合 在一起，从而导致事故的发生。多米诺骨牌理论 只是从事故的直接原因出发，就事论事。不安全 行为或不安全状态可能是导致事故的原因，但不 一定是根本原因。因此，从多因果关系理论出发， 对风险的控制就不仅限于物质性风险因素，而是 更着重于其根本原因。根本原因通常与管理方针、 管理方法、监督检查制度、教育培训等有关。
➢ 可以划分为损失发生前、损失发生时和损失 发生后三个不同阶段的损失控制方法。
➢ 损失控制与风险回避的相同之处是两者都以 处理风险单位本身为对象而并非设立基金来 消除其所导致的损失。不同之处在于：
（1）损失控制是处理风险主体不愿（能）放弃 与不愿（能）转移的风险，回避是放弃或中 止某一风险单位。
（2）损失控制的目的是在积极地改善风险单位 的特性使其能为风险主体所接受，但回避则 是消极地放弃或中止。
（6）借助物质障碍将风险因素与人、财、物隔 离。例如，防火墙将两栋紧靠的建筑物分隔开， 当其中一栋发生火灾时，它可阻止火势的蔓延， 起到损失抑制的作用。而对那栋发生火灾的房屋 而言，它又起到了损失预防的作用。 （7）该变风险因素的基本性质。如在易产生静 电的绝缘材料中，加入少量抗静电添加剂，以增 加材料的吸湿性，加速静电泄漏。在有爆炸性粉 尘飞扬的房间喷雾，使粉尘颗粒增大而下沉，粉 尘浓度达不到爆炸浓度下限。