中国证券期货市场场外衍生品交易主协议样本
中国证券期货市场场外衍生品交易主协议(2014年版)及补充协议
中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）及补充协议（2014年8月8日五届常务理事会二十三次会议表决通过，2014年8月22日发布）中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）目录第一条协议的构成、单一协议与协议效力等级第二条支付与交付义务第三条净额支付第四条违约事件第五条违约事件的处理第六条终止事件第七条终止事件的处理第八条终止净额的计算第九条利息、赔偿和费用第十条陈述与保证第十一条适用法律及争议解决第十二条通知第十三条其他为明确交易双方在进行场外衍生品交易（下称“交易”）中的权利和义务，维护交易双方的合法权益，依据中华人民共和国相关法律法规并参照国际通行的商业规则，__________________（“甲方”）和__________________（“乙方”）本着自愿协商、诚实信用的原则，签署本《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》（下称“主协议”）及《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议补充协议》（下称“补充协议”）。
1第一条协议的构成、单一协议与协议效力等级交易双方一致同意：1.1交易双方在进行交易时应签署交易确认书，约定交易的相关条款，并明确该交易适用主协议。
交易双方就具体类别交易签署的交易确认书可以约定适用相关行业自律组织颁布的标准交易条款（含其定期的修改或更新）。
交易双方在进行交易时可以提供履约保障，所签署的履约保障协议为补充协议的附件。
主协议、补充协议以及交易确认书统称本协议。
1.2 本协议构成交易双方之间单一和完整的协议，交易双方之间的所有交易均受本协议约束。
1.3在补充协议与主协议出现不一致时，补充协议具有优先效力；就一笔交易而言，在主协议、补充协议和相关交易确认书出现不一致时，效力优先顺序如下：交易确认书、补充协议、主协议。
2 第二条支付与交付义务2.1交易双方应当按照本协议的约定履行交易确认书下明确的支付或交付义务。
付款方应于支付日向收款方支付应付款项。
中国证券期货市场场外衍生品交易权益类衍生品定义文件(2014年版)
中国证券期货市场场外衍生品交易权益类衍生品定义文件
要点说明
1.《定义文件》由中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会共同发布，旨在通过向证券期货市场场外权益类衍生品交易参与者（简称“参与者”）提供交易有效约定所使用的术语释义，减少由于理解不足或误解造成的纠纷，以降低交易成本，提高交易效率，促进场外权益类衍生品市场发展。
《定义文件》的著作权属于上述三个协会。
2.在实操中，交易各方一般参照中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会制订模板签署《主协议》及定义文件，另在《补充协议》、《交易确认书》中约定个性化事宜。
3.因为著作权的原因，本文未列明该定义文件，读者可在中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会官方网站查阅具体内容。
场外衍生品业务风险管理办法
XX证券股份有限公司场外衍生品业务风险管理办法第一章总则第一条为加强公司场外衍生品业务风险管理，确保公司场外衍生品业务依法、合规发展，根据《证券公司柜台交易业务规范》、《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》、《证券公司场外期权业务管理办法》、《证券公司收益互换业务管理办法》及相关法律法规，在遵循《XX证券股份有限公司风险管理制度》等相关制度的前提下,结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称的衍生品是指远期、互换、期权等价值取决于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货、黄金、大宗商品等标的物的金融协议，以及其中一种或多种产品的组合。
本办法所称场外衍生品交易是《中国证券期货市场衍生品交易主协议》及其补充协议、交易确认书等中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会发布的相关文件约定之下的交易，包括但不限于权益类、利率类、汇率类、大宗商品类的远期交易、互换交易、期权交易及其组合而成的交易等。
本办法所涉及场外期权业务是指在公司柜台开展的场外期权业务。
NAFMII、ISDA主协议项下开展的除债券类、利率类及外汇类远期、互换和期权等衍生品交易以外的场外衍生品业务参照本办法执行。
第三条风险管理原则公司将场外衍生品业务纳入公司全面风险管理体系，遵循以下原则:（一）全面性原则：场外衍生品业务风险管理覆盖业务所涉部门及相关岗位，贯穿决策、执行、监督、反馈各个环节。
包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。
（二）独立性原则：在前台业务部门和中后台部门间建立有效的隔离机制，业务部门作为风险管理第一道防线，对业务风险进行自控、评估与报告，风险管理相关部门独立对业务风险控制进行审查、监测和报告。
（三）定性与定量原则：合理运用定性和定量方法，对场外衍生品风险进行识别、评估、监测和控制。
（四）透明性原则：保证业务部门清晰、透明地传达场外衍生品交易要素、策略等相关信息，中后台部门及时、准确地完成交易簿记、估值和风险监控。
中国证券期货市场场外衍生品交易主合同协议书范本最新
编号：_____________中国证券期货市场场外衍生品交易主协议甲方： _______________________乙方： _______________________签订日期： ___ 年____ 月_____ 日甲方：法定代表人：地址：联系方式：乙方：法定代表人：地址：联系方式：为明确交易双方在进行场外衍生品交易（下称交易”中的权利和义务，维护交易双方的合法权益，依据中华人民共和国相关法律法规并参照国际通行的商业规则，（甲方”和___ （乙方”本着自愿协商、诚实信用的原则，签署本《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》（下称主协议” 及《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议补充协议》（下称补充协议”<第1条协议的构成、单一协议与协议效力等级交易双方一致同意：1.1交易双方在进行交易时应签署交易确认书，约定交易的相关条款，并明确该交易适用主协议。
交易双方就具体类别交易签署的交易确认书可以约定适用相关行业自律组织颁布的标准交易条款（含其定期的修改或更新）。
交易双方在进行交易时可以提供履约保障，所签署的履约保障协议为补充协议的附件。
主协议、补充协议以及交易确认书统称本协议。
1.2本协议构成交易双方之间单一和完整的协议，交易双方之间的所有交易均受本协议约束。
1.3在补充协议与主协议出现不一致时，补充协议具有优先效力；就一笔交易而言，在主协议、补充协议和相关交易确认书出现不一致时，效力优先顺序如下：交易确认书、补充协议、主协议。
第2条支付与交付义务2.1交易双方应当按照本协议的约定履行交易确认书下明确的支付或交付义务。
付款方应于支付日向收款方支付应付款项。
以实物交付方式结算的，交付方应于交付日向对方完成交付，本协议另有约定的除外。
2.2交易一方履行上述支付或交付义务的先决条件为：2.2.1交易对方不存在违约事件或潜在违约事件；2.2.2就相关交易而言，未出现或未有效指定提前终止日；2.2.3本协议约定的其他先决条件已获满足。
中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件(2015年版）
中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件(2015年版）文章属性•【制定机关】中国证券业协会,中国期货业协会,中国证券投资基金业协会•【公布日期】2015.08.11•【文号】•【施行日期】2015.08.11•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件(2015年版）（经中国证券业协会第五届理事会、中国期货业协会第四届理事会、中国基金业协会第一届理事会审议通过，2015年8月11日发布）声明中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会（以下简称“三个协会”）联合发布《中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件（2015年版）》（简称“《商品定义文件》”），旨在向从事场外商品衍生品交易的参与者提供交易所使用的术语释义，以降低交易成本，提高交易效率，促进和规范场外商品衍生产品市场的发展。
三个协会将根据市场的发展及需求，定期调整定义内容。
交易双方在使用《商品定义文件》时，可根据自身需要对其进行修改或补充，以满足交易双方的特定需求。
三个协会对参与者使用商品定义所导致的错误、遗漏、无效以及价格错算概不负责。
《商品定义文件》的著作权属于三个协会。
除非开展与《商品定义文件》有关的交易或进行教学、研究之目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《商品定义文件》的纸质、电子或其他形式版本。
第一条通用定义1.1商品衍生品交易指交易双方在相关交易有效约定中指定为“商品衍生品交易”的交易，包括：商品远期交易、商品互换交易、商品期权交易及其组合而成的交易，以及交易有效约定中约定的其他商品衍生品交易。
商品衍生品交易（简称“交易”）的基础资产为商品标的。
1.2商品标的包括但不限于符合法律要求的实物商品、商品指数。
商品标的及其详细特征由交易双方在交易有效约定中予以约定。
1.3 商品标的数量指由交易双方在交易有效约定中约定的用于商品衍生品交易的标的数量。
衍生产品交易主协议 (定稿).
编号：上海浦东发展银行对机构客户衍生产品交易主协议衍生产品交易主协议客户：上海申克机械有限公司银行：为明确银行与客户之间衍生产品交易项下的权利和义务，交易双方在平等、自愿、协商的基础上，签订本主协议：1.定义及解释1.1在本主协议中，下列词语有如下定义：“利率衍生产品交易”包括但不限于：利率互换交易（IRS）、远期利率协议交易（FRA）、利率期权交易及其组合而成的交易。
“债券衍生产品交易”包括但不限于债券远期交易、债券期权交易。
“汇率衍生产品交易”包括但不限于货币掉期交易、外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易及其组合而成的交易。
“信用衍生产品交易”包括但不限于信用违约互换（CDS）、总收益互换（TRS）。
其中信用违约互换是指交易双方签订的一方向另一方就参考债务的面值或本金损失提供保护的协议。
总收益互换是指交易双方约定将各自参考债务所产生的全部收益进行交换的协议。
“《衍生产品交易风险揭示及客户确认函》”为银行向客户出具，客户向银行签署并提交的，客户就交易状况、交易风险等情况予以确认，声明具备交易风险认知能力和风险自担能力的声明文件。
其格式由本主协议附件（一）列明。
“金融衍生产品交易（简称“交易”）”就本主协议而言，指交易双方以一对一方式达成的，根据交易双方约定适用本主协议的，按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生合约，以及交易双方约定适用本主协议的其他金融合约，包括但不限于符合上述条件的利率衍生产品交易、汇率衍生产品交易、债券衍生产品交易、信用衍生产品交易、黄金衍生产品交易，以及前述金融衍生产品交易的组合。
“交易双方”在具体交易项下，指受本主协议约束的双方当事人。
“交易一方”系指交易双方中的任何一方。
“交易文件”系指交易双方交换的用以确认或证明交易的文件或其他书面证据，包括但不限于交易指令授权函、交易证实书、电子邮件、电报、电传、传真、合同书和信件等。
“《交易指令授权函》”系指交易双方在叙做交易前，客户根据银行要求向银行提交的，就每笔交易的交易品种、币种、金额、价格和期限等条件进行约定并预先向银行授权的文件。
证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法模版
证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法第一章总则第一条为保证公司证券期货市场场外衍生品交易业务（以下简称：场外衍生品交易业务）的顺利开展，建立相关业务规范、高效的决策、运行和管理体系，控制业务风险，促进业务的良性发展，特制定本管理办法。
第二条本办法所指场外衍生品是《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及其补充协议、交易确认书等中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会发布的相关文件约定之下的交易，包括但不限于权益类、利率类、汇率类、大宗商品类的远期交易、互换交易、期权交易及其组合而成的交易等。
第三条本办法所指远期交易，指交易双方根据交易有效约定，在到期日以约定的远期价格和名义数量买卖挂钩标的并于结算日支付远期结算支付金额的交易。
第四条本办法所指互换交易，指交易双方根据交易有效约定，在约定日期交换收益金额的交易。
其中，交易一方或交易双方支付的金额与权益类标的的表现相关，具体可分为：1.杠杆交易型收益互换：证券公司运用客户缴纳保证金配资为客户购买标的证券的互换，或客户提供质押物，证券公司为其配资购买标的证券的互换；2.保证金管理型收益互换：证券公司与客户签订协议，客户向证券公司支付固定收益，同时缴纳高比例履约保障金，证券公司根据客户指令使用履约保障金进行投资，并形成相关收益交付客户；3.融资型收益互换：证券公司以互换形式从客户处融入资金作为自有资金使用，并在协议到期时向客户支付固定收益；4.期权型收益互换：通过互换模式进行本质为期权的交易。
第五条本办法所指期权交易，指期权买方有权（但无义务）以约定的行权价格在行权日买卖挂钩标的的交易。
期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在期权买方选择行权时履行义务。
除非特别说明或交易双方另有约定，交易双方买卖挂钩标的以现金结算。
具体可分为：1.传统型场外期权：包括单向、双向、障碍、欧式、美式及奇异期权2.通道型场外期权：证券公司充当两个客户间买卖期权的交易通道，证券公司赚取卖出期权合所得期权费与买入期权付出期权费的差；3.融资型场外期权：证券公司以期权形式从客户处融入资金使用，并支付客户固定收益，业务模式与融资型收益互换相同。
中国证券期货市场衍生品交易主协议(中国证券业协会2018版)
中国证券期货市场衍生品交易主协议目录第一条协议的构成、单一协议与协议效力等级第二条支付与交付义务第三条净额支付第四条违约事件第五条违约事件的处理第六条终止事件第七条终止事件的处理第八条终止净额的计算第九条利息、赔偿和费用第十条陈述与保证第十一条适用法律及争议解决第十二条通知第十三条其他第十四条定义为明确交易双方在进行衍生品交易（下称“交易”）中的权利和义务，维护交易双方的合法权益，依据中华人民共和国相关法律法规并参照国际通行的商业规则，（“甲方”）和（“乙方”）本着自愿协商、诚实信用的原则，签署本《中国证券期货市场衍生品交易主协议》（下称“主协议”）及《中国证券期货市场衍生品交易主协议补充协议》（下称“补充协议”）。
第一条协议的构成、单一协议与协议效力等级交易双方一致同意：1.1 交易双方在进行交易时应签署交易确认书，约定交易的相关条款，并明确该交易适用主协议。
交易双方就具体类别交易签署的交易确认书可以约定适用相关行业自律组织颁布的标准交易条款（含其定期的修改或更新）。
交易双方在进行交易时可以提供履约保障，所签署的履约保障协议为补充协议的附件。
主协议、补充协议以及交易确认书统称本协议。
1.2 本协议构成交易双方之间单一和完整的协议，交易双方之间的所有交易均受本协议约束。
1.3 在补充协议与主协议出现不一致时，补充协议具有优先效力；就一笔交易而言，在主协议、补充协议和相关交易确认书出现不一致时，效力优先顺序如下：交易确认书、补充协议、主协议。
第二条支付与交付义务2.1 交易双方应当按照本协议的约定履行交易确认书下明确的支付或交付义务。
付款方应于支付日向收款方支付应付款项。
以实物交付方式结算的，交付方应于交付日向对方完成交付，本协议另有约定的除外。
2.2 交易一方履行上述支付或交付义务的先决条件为：2.2.1 交易对方不存在违约事件或潜在违约事件；2.2.2 就相关交易而言，未出现或未有效指定提前终止日；2.2.3 本协议约定的其他先决条件已获满足。
证券股份有限公司衍生产品部证券期货市场场外衍生品交易业务管理流程全文编辑修改
精选全文完整版可编辑修改xx证券股份有限公司衍生产品部证券期货市场场外衍生品交易业务管理流程第一章总则第一条为保证衍生产品部证券期货市场场外衍生品业务的顺利开展，根据《xx证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法》和衍生产品部工作实际，特制定本管理流程。
第二条衍生产品部场外衍生产品业务包括但不限于产品设计、交易咨询、利用场外业务进行的资本中介和市值管理。
产品设计指利用衍生产品进行结构化产品、对冲类产品的设计。
交易咨询指利用场内、场外金融工具根据客户的需求提供定制化的交易解决方案。
资本中介业务指利用场外衍生品业务为客户提供大宗交易、保证金管理型收益互换。
市值管理指利用场外衍生品为客户提供定增收益锁定等解决方案。
上述业务如需要进行场内金融产品对冲交易，对冲交易由金融市场总部执行。
第二章组织架构第三条衍生产品部对场外衍生产品业务采取集中管理、专岗负责的方式。
部门场外衍生产品交易业务组织架构包括二个层级：部门场外衍生产品业务工作小组和风控岗、产品设计岗、销售岗等专业岗位。
第四条场外衍生产品业务工作小组由部门总经理、风控经理和期权业务管理部经理组成。
场外衍生产品业务工作小组负责包括但不限于业务制度的制定和业务方案的审核。
风控经理对场外衍生产品业务审核实行一票否决制。
第五条风控岗负责业务风控指标的设计、业务风险监测、风险报告、风险处置、交易对手池和标的池维护管理。
产品设计岗负责产品方案和交易方案设计及方案的执行。
销售岗负责客户营销、适当性管理、尽职调查、业务报告、客户投诉处理、业务档案管理。
第三章业务流程第一节方案设计第六条销售岗根据市场情况和客户的需求整理业务需求填写《业务需求表》。
产品设计岗根据《业务需求表》完成《业务方案》设计，《业务方案》内容包括但不限于：业务需求分析、设计原理、方案运作、风险分析等内容。
《业务方案》由场外衍生产品业务工作小组进行审核。
第七条《业务方案》经场外衍生产品业务工作小组审核通过后，由产品设计岗负责具体的方案实施。
中国证券期货市场场外衍生品交易主合同协议书范本 最新
编号：_____________中国证券期货市场场外衍生品交易主协议甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方：法定代表人：地址：联系方式：乙方：法定代表人：地址：联系方式：为明确交易双方在进行场外衍生品交易（下称“交易”）中的权利和义务，维护交易双方的合法权益，依据中华人民共和国相关法律法规并参照国际通行的商业规则，（“甲方”）和（“乙方”）本着自愿协商、诚实信用的原则，签署本《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》（下称“主协议”）及《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议补充协议》（下称“补充协议”）。
第1条协议的构成、单一协议与协议效力等级交易双方一致同意：1.1 交易双方在进行交易时应签署交易确认书，约定交易的相关条款，并明确该交易适用主协议。
交易双方就具体类别交易签署的交易确认书可以约定适用相关行业自律组织颁布的标准交易条款（含其定期的修改或更新）。
交易双方在进行交易时可以提供履约保障，所签署的履约保障协议为补充协议的附件。
主协议、补充协议以及交易确认书统称本协议。
1.2 本协议构成交易双方之间单一和完整的协议，交易双方之间的所有交易均受本协议约束。
1.3 在补充协议与主协议出现不一致时，补充协议具有优先效力；就一笔交易而言，在主协议、补充协议和相关交易确认书出现不一致时，效力优先顺序如下：交易确认书、补充协议、主协议。
第2条支付与交付义务2.1 交易双方应当按照本协议的约定履行交易确认书下明确的支付或交付义务。
付款方应于支付日向收款方支付应付款项。
以实物交付方式结算的，交付方应于交付日向对方完成交付，本协议另有约定的除外。
2.2 交易一方履行上述支付或交付义务的先决条件为：2.2.1 交易对方不存在违约事件或潜在违约事件；2.2.2 就相关交易而言，未出现或未有效指定提前终止日；2.2.3 本协议约定的其他先决条件已获满足。
证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法模版
**证券股份有限公司证券期货*场场外衍生品交易业务管理办法第一章总则第一条为保证公司证券期货*场场外衍生品交易业务（以下简称：场外衍生品交易业务）的顺利开展，建立有关业务规范、高效率的决策、运行和管理体系，监控业务风险，促进业务的良性发展，特拟定本管理办法。
第二条本办法所指场外衍生品是《中国证券期货*场场外衍生品交易主协议》及其补充协议、交易确认书等中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会发布的有关资料文件商定之下的交易，包括（但不限于）权益类、利率类、汇率类、大宗商品类的远期交易、互换交易、期权交易及其组合而成的交易等。
第三条本办法所指远期交易，指交易各方依据有关交易有效商定，在到期日以商定的远期价格和名义数量买卖挂钩标的并于结算日支付远期结算支付金额的交易。
第四条本办法所指互换交易，指交易各方依据有关交易有效商定，在商定日期交换收益金额的交易。
其中，交易一方或交易各方支付的金额与权益类标的的表现有关，详细可分为：1.杠杆交易型收益互换：证券公司运用客户支付保证金配资为客户购买标的证券的互换，或客户提供质押物，证券公司为其配资购买标的证券的互换；2.保证金管理型收益互换：证券公司与客户签订协议，客户向证券公司支付固定收益，同时支付高比例履约保障金，证券公司依据有关客户指令使用履约保障金进行投资，并形成有关收益交付客户；3.融资型收益互换：证券公司以互换形式从客户处融入资金作为自有资金使用，并在协议到期时向客户支付固定收益；4.期权型收益互换：通过互换模式进行本质为期权的交易。
第五条本办法所指期权交易，指期权买方有权（但无义务）以商定的行权价格在行权日买卖挂钩标的的交易。
期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在期权买方选择行权时履行义务。
除非特别说明或交易各方另有商定，交易各方买卖挂钩标的以现金结算。
详细可分为：1.传统型场外期权：包括单向、双向、障碍、欧式、美式及奇异期权2.通道型场外期权：证券公司充当两个客户间买卖期权的交易通道，证券公司赚取卖出期权合所得期权费与买入期权付出期权费的差；3.融资型场外期权：证券公司以期权形式从客户处融入资金使用，并支付客户固定收益，业务模式与融资型收益互换相同。
中国证券期货市场场外衍生品交易补充协议示范文本
中国证券期货市场场外衍生品交易补充协议要点《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》的补充协议，由中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会制订的约定场外衍生品交易参与双方的权利义务条款的协议。
《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》补充协议协议编号：_____________________ 鉴于：（甲方”与（乙方”已签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》（以下简称主协议”），为进一步明确各自的权利义务，双方特此签订本补充协议，作为主协议的组成部分。
除非交易双方另有约定，主协议与本补充协议适用于交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的场外衍生品交易。
第一条违约和终止条款1.1主协议第4.5条中的交叉违约”【是】/【否】适用于甲方；【是】/【否】适用于乙方；特定债务”【同主协议第十四条定义条款的含义】/【指：与借款有关的任何义务，不论是现在的或将来的、或有的或已发生的、作为主债、担保或其他形式的义务，除非补充协议另有约定。
】若甲乙双方均适用交叉违约” 交叉违约触发金额”为：_____________________________甲方、其履约保障提供方：甲方所有者权益的% （以人民币计价）乙方、其履约保障提供方：乙方所有者权益的3% （以人民币计价）所有者权益应当根据确定交叉违约触发金额时相关方最近年度经审计的合并资产负债表确定，并且该等资产负债表应当根据其注册地的公认会计准则准备。
因为主协议第6.1条所述不可抗力事件而阻止或使得该交易一方、该交易一方的履约保障提供方不能采用合理的方式进行付款的，不构成主协议第四条第 4.5条交叉违约”所约定的违约事件。
在判断主协议第4.5.1条所述累计违约金额和/或第4.5.2条所述累计本金数额是否超过交叉违约触发金额时，如果特定债务下的违约金额以交叉违约触发金额的计价货币以外的货币表示，则违约金额应按违约事件发生日中国人民银行公布或授权公布的人民币外汇牌价中间价转换为交叉违约触发金额的计价货币；对于中国人民银行日常未公布或授权公布人民币外汇牌价中间价的货币而言，应按违约事件发生日相关货币发行国的央行或类似授权政府机构公布的该种货币对美元或欧元的定盘价与中国人民银行公布或授权公布的相关人民币外汇牌价中间价进行套算；如果通过上述方式仍不能确定相应转换汇率，则由守约方按相关市场惯例确定。
第六届中金杯期货期权金融知识大赛参考答案 (2)
1.关于外汇套期保值的会计处理方面，对于境外经营净投资的套期，套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间属于套期有效的部分，应当计入当期损益或其他综合收益。
正确错误2.当股指期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市时，中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调。
正确错误3.利率互换合约买卖双方持有头寸的价值互为相反数。
正确错误4.收益率曲线变化的类型主要有水平变化、斜率变化和曲度变化三种类型。
正确错误最大的特点是实物申购、赎回机制，即它的申购是用一篮子股票换取ETF份额，赎回时是以基金份额换回一篮子股票而不是现金。
正确错误6.货币互换相比较外汇掉期增加了利息的互换。
正确错误7.其他条件相同，临近到期时，虚值期权一天流失的时间价值通常大于平值期权。
正确错误8.期权组合的Theta为正值时，意味着随着到期日的临近，该组合将会产生正收益（假设其他因素不变）。
正确错误9.股票A和B价格均服从几何布朗运动，两者的收益不相关，则A和B构成的股票组合市值也服从几何布朗运动。
正确错误10.随着到期日的临近，溢价债券价格将上涨。
正确错误11.正向双货币票据中，受到汇率风险影响的部分资金是到期收回的本金。
正确错误12.证券公司开展场外衍生品交易业务，无需签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》。
正确错误13.中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
正确错误14.在股指期货套期保值过程中，（）需要投资者高度关注。
展期风险保证金管理风险基差风险流动性风险15.如果投资者预期政府将实行更为宽松的货币政策，投资者为了规避利率风险，可采取的措施有（）。
做空利率期货买入看涨利率期权做多国债期货买入远期利率协议16.以下说法正确的是（）。
如果想获得高额收益，应该卖出股票同时卖出股票看跌期权如果想控制最大亏损，可以买入股票同时买入股票看跌期权备兑看涨期权组合策略收益是有限的保护性看跌期权组合策略的收益是有限的17.理论上，当可交割债券的净基差为（）时，对国债期货卖方交割有利。
衍生合同范本
衍生合同范本甲方（买方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（卖方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方有意向购买乙方提供的衍生产品服务，乙方具有提供此类服务的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就衍生产品交易事宜达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在衍生产品交易中的权利、义务和责任，以促进交易的顺利进行。
第二条定义1. 衍生产品：指期权、期货、掉期或其他金融衍生工具。
2. 交易日：指甲乙双方约定的进行衍生产品交易的日期。
3. 结算日：指甲方支付交易款项的日期。
第三条交易条款1. 产品种类：__________（详细描述衍生产品类型）。
2. 数量/合约单位：__________。
3. 交易价格：__________。
4. 交易日：__________。
5. 结算日：__________。
第四条付款条款1. 甲方应在结算日前__________个工作日内，将交易款项支付至乙方指定账户。
2. 乙方账户信息如下：- 账户名：__________。
- 账号：__________。
- 开户行：__________。
第五条履约保证1. 甲方应提供__________作为履约保证。
2. 履约保证的形式可以是现金、银行保函或其他双方认可的形式。
第六条风险管理1. 乙方应向甲方提供风险管理咨询服务。
2. 甲方应根据乙方的建议，采取适当的风险管理措施。
第七条违约责任1. 如甲方未能按时支付交易款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为__________。
2. 如乙方未能按照合同约定提供衍生产品服务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为__________。
第八条合同变更与解除1. 任何一方需变更或解除合同，应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。
期货交易合同模板4篇
期货交易合同模板4篇篇1期货交易合同模板一、签订时间：本期货交易合同由甲方（买方）与乙方（卖方）于________________签订。
二、甲乙双方约定事项：1. 甲方同意购买，乙方同意出售下列期货商品：（具体商品名称、种类、数量及价格等）2. 乙方应保证所售商品的质量符合相关标准，不存在任何商品瑕疵或质量问题。
3. 甲方应按约定时间支付产品的购买价格。
4. 乙方应按约定时间交付商品给甲方，商品的交付方式及时间请在合同中明确规定。
5. 本合同的结算标准为________________（具体标准）。
6. 若本合同生效后甲方有变更或解约的情况，应提前_____天通知乙方，并承担相应的违约责任。
7. 乙方应在本合同生效后的______天内向甲方提供相关商品的购买发票和质量检测报告。
8. 本合同的争议解决方式为友好协商，协商不成的由双方协商选择有关部门或仲裁机构进行解决。
9. 本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等的法律效力。
甲方（买方）：乙方（卖方）：（盖章）（盖章）日期：日期：以上为期货交易合同的模板，具体内容及条款可根据实际情况进行适当调整和修改。
在签订合同前，建议双方充分了解相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。
期货交易具有一定的风险，投资者应慎重考虑，理性投资。
祝双方合作愉快，共创辉煌！篇2期货交易合同模板一、合同双方甲方：（委托人名称）乙方：（期货公司名称）二、合同内容1. 委托事项甲方委托乙方进行期货交易，包括但不限于买入、卖出、追加保证金、平仓等操作。
2. 期货交易品种甲方委托乙方进行的期货交易品种为（具体期货品种名称）。
3. 委托资金甲方在委托乙方进行期货交易时，应当向乙方缴纳一定的委托资金作为交易保证金，具体金额为（具体金额数字）。
4. 交易费用期货交易过程中产生的相关费用（包括但不限于手续费、交易税等），由甲方承担。
5. 交易规则甲方同意遵守期货交易的相关规则和制度，服从乙方对交易的统一管理和监督。
期货交易代理协议书5篇
期货交易代理协议书5篇篇1期货交易代理协议书甲方（委托人）：____________________乙方（代理人）：____________________鉴于甲方拟进行期货交易，为方便期货交易的进行，双方自愿达成如下协议：一、代理内容1.1 甲方授权乙方为其期货交易进行代理，并授权乙方在法定范围内履行与期货交易相关的法律行为。
1.2 乙方应按照甲方的要求，对期货市场进行分析研究，并根据市场行情制定交易策略。
1.3 乙方应当遵守期货市场的相关法规和规定，保证甲方的合法权益，对所有交易行为负责。
二、风险提示2.1 期货交易具有高风险性，因市场变动或其他因素可能造成交易损失，甲方应当充分了解期货市场的风险，做好风险控制。
2.2 乙方提醒甲方在进行期货交易时应谨慎操作，不可盲目跟风行动，需根据自身风险承受能力进行交易。
2.3 甲方应当保证账户资金的安全性，不得将期货交易账户的密码等关键信息泄露给他人，以免造成不必要的损失。
三、报酬方式3.1 乙方代理期货交易的报酬方式为：按照甲方交易盈利额的一定比例（____%）进行分成，亏损时不收取任何费用。
3.2 报酬将从甲方的交易盈利中直接扣除，乙方不得向甲方另行收取费用。
四、权利义务4.1 甲方有权根据自身情况对代理行为进行监督，并要求乙方提供交易详细信息和报告。
4.2 乙方有义务在代理过程中保护甲方的利益，不得利用职务之便谋取不正当利益。
4.3 乙方应当保守甲方的商业秘密，不得将甲方的交易信息向外泄露。
五、违约责任5.1 若乙方擅自变更或违背协议中约定的代理内容，致使甲方蒙受损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
5.2 若甲方未按时支付代理报酬或违反协议其他相关条款，致使乙方受损的，甲方应当承担相应的违约责任。
六、协议期限6.1 本协议自签署之日起生效，期限为____年，到期后如有继续代理需求，双方可协商签署新的协议。
七、争议解决7.1 本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
证券公司场外衍生品交易确认书模版
场外衍生品交易确认书（组合看涨型数值期权）编号：【XXX】甲方：XX股份有限公司乙方：XX基金管理有限责任公司（作为金融产品管理人，代表其管理的“XXXX号特定多个客户资产管理计划”）为约定甲乙双方在下文指明的日期达成的交易的条款和条件，双方特签署本《场外衍生品交易确认书》（以下称“交易确认书”）。
本交易确认书适用于甲方和乙方（作为金融产品管理人，代表其管理的“XXXX”系列特定多个客户资产管理计划）【X】年【X】月【X】日签署的《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》（协议编号：【X】）（以下称“《主协议》”）和《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）补充协议》（协议编号：【X】）及其补充（以下称“《补充协议》”），构成《主协议》所称的“交易确认书”。
本交易确认书经甲乙双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，签字与经授权的预留印鉴一致方被认为有效。
在签署主协议前，根据《补充协议》第二条第2款规定，乙方还需向甲方提供进行该笔具体交易的【XXXX号特定多个客户资产管理计划】的设立文件（包括但不限于产品合同）、产品备案登记证明文件等。
如设立文件发生变更时，乙方应在变更后【5】个工作日内将变更后的文件提交给甲方。
乙方保证：国家有关法律、法规、规章未禁止乙方办理本交易确认书项下交易，乙方办理本交易确认书项下交易符合国家有关法律法规以及监管/主管部门的有关规定，并已经获得办理该交易的相关授权。
乙方参与场外衍生品交易业务所涉及资金、资产来源合法。
乙方保证发出的指令内容是合法合规的，且不得利用本交易从事规避法律法规相关要求及强制性规定的违规行为,包括但不限于：利用本交易进行股票分仓以规避相关信息披露、交易限制等规定，利用本交易影响或拉抬股价，或乙方指令涉及内幕交易或操纵市场、交易涉嫌洗钱、恐怖融资等情形。
当乙方通过本交易及其他金融工具直接或间接合并持有或控制特定标的股票的名义数量达到或超过该标的股票总股本的5%时，乙方同意根据国家有关法律、法规及相关主管部门、监管部门、交易所等自律组织的相关规定履行本交易下必要的信息披露义务。
中国证券期货场场外衍生品交易商品衍生品定义文件
中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件（2015年版）声明中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会（以下简称“三个协会”）联合发布《中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件（2015年版）》（简称“《商品定义文件》”），旨在向从事场外商品衍生品交易的参与者提供交易所使用的术语释义，以降低交易成本，提高交易效率，促进和规范场外商品衍生产品市场的发展。
三个协会将根据市场的发展及需求，定期调整定义内容。
交易双方在使用《商品定义文件》时，可根据自身需要对其进行修改或补充，以满足交易双方的特定需求。
三个协会对参与者使用商品定义所导致的错误、遗漏、无效以及价格错算概不负责。
《商品定义文件》的著作权属于三个协会。
除非开展与《商品定义文件》有关的交易或进行教学、研究之目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《商品定义文件》的纸质、电子或其他形式版本。
目录第一条通用定义 (1)第二条与日期有关的定义 (4)第三条与价格有关的定义 (6)第四条商品参考价格的创设 (8)第五条商品远期交易相关定义 (8)第六条商品互换交易相关定义 (10)第七条商品期权交易相关定义 (11)第八条与交付有关的定义 (15)第九条中断（干扰）事件及处理机制 (16)第十条与违约、赔偿有关的定义 (18)第十一条补充条款 (19)第一条通用定义1.1商品衍生品交易指交易双方在相关交易有效约定中指定为“商品衍生品交易”的交易，包括：商品远期交易、商品互换交易、商品期权交易及其组合而成的交易，以及交易有效约定中约定的其他商品衍生品交易。
商品衍生品交易（简称“交易”）的基础资产为商品标的。
1.2商品标的包括但不限于符合法律要求的实物商品、商品指数。
商品标的及其详细特征由交易双方在交易有效约定中予以约定。
1.3商品标的数量指由交易双方在交易有效约定中约定的用于商品衍生品交易的标的数量。
标的数量的单位包括但不限于吨、千克、手、桶。
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中国证券期货市场场外衍生品交易主协议样本Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes( 协议范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-002160中国证券期货市场场外衍生品交易主协议样本目录第一条协议的构成、单一协议与协议效力等级第二条支付与交付义务第三条净额支付第四条违约事件第五条违约事件的处理第六条终止事件第七条终止事件的处理第八条终止净额的计算第九条利息、赔偿和费用第十条陈述与保证第十一条适用法律及争议解决第十二条通知第十三条其他第十四条定义为明确交易双方在进行场外衍生品交易（下称“交易”）中的权利和义务，维护交易双方的合法权益，依据中华人民共和国相关法律法规并参照国际通行的商业规则，______________（“甲方”）和______________（“乙方”）本着自愿协商、诚实信用的原则，签署本《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》（下称“主协议”）及《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议补充协议》（下称“补充协议”）。
第一条协议的构成、单一协议与协议效力等级交易双方一致同意：1.1 交易双方在进行交易时应签署交易确认书，约定交易的相关条款，并明确该交易适用主协议。
交易双方就具体类别交易签署的交易确认书可以约定适用相关行业自律组织颁布的标准交易条款（含其定期的修改或更新）。
交易双方在进行交易时可以提供履约保障，所签署的履约保障协议为补充协议的附件。
主协议、补充协议以及交易确认书统称本协议。
1.2 本协议构成交易双方之间单一和完整的协议，交易双方之间的所有交易均受本协议约束。
1.3 在补充协议与主协议出现不一致时，补充协议具有优先效力；就一笔交易而言，在主协议、补充协议和相关交易确认书出现不一致时，效力优先顺序如下：交易确认书、补充协议、主协议。
第二条支付与交付义务2.1 交易双方应当按照本协议的约定履行交易确认书下明确的支付或交付义务。
付款方应于支付日向收款方支付应付款项。
以实物交付方式结算的，交付方应于交付日向对方完成交付，本协议另有约定的除外。
2.2 交易一方履行上述支付或交付义务的先决条件为：2.2.1 交易对方不存在违约事件或潜在违约事件；2.2.2 就相关交易而言，未出现或未有效指定提前终止日；2.2.3 本协议约定的其他先决条件已获满足。
2.3 若交易一方变更其用于接收付款或交付的账户，应在原定结算日前至少5个营业日向交易对方发出变更通知。
第三条净额支付3.1当交易双方就同一交易在任一日互负支付义务时，交易双方对应支付金额进行轧差计算，即交易一方的应支付金额若超过另一方的应支付金额，则由应支付金额较大的一方向另一方支付轧差金额，交易双方在该交易下的支付义务即于当日履行完毕。
3.2交易双方可对两笔或两笔以上交易选择适用净额结算的方法履行支付义务，即交易双方应对该多笔交易下同一日应支付金额进行轧差计算，并由应支付金额较大的一方向另一方支付轧差金额，交易双方在该多笔交易下的支付义务即于当日履行完毕。
交易双方应在补充协议或交易确认书中明确约定对多笔交易适用净额结算。
第四条违约事件交易一方、其履约保障提供方发生下列任何事件即构成该方的违约事件：4.1 未能支付或交付交易一方未按本协议的约定支付，且在收到逾期通知后的1个营业日内仍未纠正的；或者未按第2.1条或第9.1.3条的约定履行交付义务，且在收到逾期通知后的1个交付日内仍未纠正的；4.2 违反协议、否认协议4.2.1 除第4.1条规定外，交易一方未遵守本协议的约定（不包括本协议下发出终止事件通知的义务），且在收到违约通知后30日内仍未纠正。
4.2.2 交易一方对本协议或其下相关交易的部分或全部予以否认，或对其有效性提出异议，或明示将拒绝履行。
4.3 履约保障违约4.3.1 交易一方或其履约保障提供方未按履约保障协议的规定遵守相关协议或履行相关义务，且在约定的宽限期届满后仍未纠正的；4.3.2 在与履约保障协议相关的任何交易下义务履行完毕前，未经另一方书面同意，交易一方的履约保障协议提前到期或终止，或者该方或其履约保障提供方为本协议之目的向另一方提供的任何履约保障全部或部分失效，但该履约保障协议按照其条款正常到期或终止的情况除外。
4.3.3 交易一方或该方的履约保障提供方对履约保障协议的全部或部分予以否认，或者对履约保障协议的有效性提出异议。
4.4 __ 不实陈述交易一方在本协议下或该方的履约保障提供方在履约保障协议下作出的某项陈述，被证实在作出之时或视为作出之时存在重大的不准确或误导内容。
4.5 交叉违约如补充协议明确约定适用交叉违约条款，则交叉违约指以下任何情形：4.5.1 交易一方、其履约保障提供方在特定债务下发生到期未支付的违约行为（且在宽限期内未予补救），所涉累计违约金额（单独或与第4.5.2条所述金额合计）达到补充协议规定的交叉违约触发金额。
4.5.2 交易一方、其履约保障提供方在特定债务下发生违约行为并导致该特定债务被通知或可被通知提前到期，且所涉累计本金数额（单独或与第4.5.1条所述金额合计）达到补充协议规定的交叉违约触发金额。
4.5.3 如果在特定债务下违约：（1）是因为在操作或处理方面失误、遗漏或疏忽而未能支付或交付所导致的，且（2）该方有资金或资产在到期时进行支付或交付，且（3）在对方就该等事实发出通知后的3个营业日内做出了支付或交付，则不构成主协议第4.5条下的交叉违约。
4.6 破产交易一方、该方的履约保障提供方发生下列任何情形：4.6.1 解散（因合并、重组导致的解散除外）；4.6.2 不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力的；4.6.3 为其债权人利益就其全部或实质性资产达成转让协议或清偿安排，或就其全部或大部分债务的清偿事宜与债权人做出安排或达成和解协议；4.6.4监管部门启动针对其的重整、和解、破产、清算、停业整顿、托管、接管、行政重组、撤销、关闭等行政或司法程序；或自身申请重整、和解、破产、清算程序；或其债权人启动针对其的接管、破产、清算等行政或司法程序，导致其被依法宣告破产、停业、清算或被接管，或上述程序在启动后30日内未被驳回、撤销、中止或禁止的；4.6.5 做出停业、清算或申请破产的决议；4.6.6 就自身或自身的全部或大部分资产寻求临时清算人、托管人、受托人、接管人或其他类似人员或任命、被任命了任何前述人员；4.6.7其债权人作为担保权人采取行动取得了其全部或大部分资产，或使其全部或实质部分资产被查封、扣押、冻结、或强制执行，且上述情形在30日内未被相关权力机关撤销或中止；4.6.8 其他任何与第4.6.1条至第4.6.7条有类似效果的事件。
4.7特定交易下违约若交易双方在补充协议中约定适用本条款，则在已有效达成的特定交易下，交易一方或该交易一方的履约保障提供方发生下列任一情形的，构成该交易一方对本协议的违约：4.7.1 对该特定交易予以否认或明示将拒绝履行；4.7.2未按约定履行支付义务，且该不履约行为导致该特定交易发生清算、被提前终止或义务被宣告加速到期的情形；4.7.3未按约定在该特定交易的支付日履行支付义务，或未支付与该特定交易的提前终止有关的任何款项，且在适用的宽限期届满时仍未纠正的；4.7.4未按约定履行任何交付义务，且在适用的宽限期届满时仍未纠正的，导致该特定交易所属协议下的全部交易发生清算、被提前终止或义务被宣告加速到期。
但若上述第4.7.2条至第4.7.4条的情形是由于主协议第6.1条所述事件导致的除外。
4.8 不承担债务之合并在交易一方或该交易一方的履约保障提供方发生分立后仍然存续，或与另一实体联合、合并或重组，或把其实质性资产转移到另一实体的情况下，该最终存续、承继或受让的实体未能履行或明示将不履行前述交易一方或履约保障提供方在本协议或原履约保障协议下的义务，或未经另一方同意，该最终存续、承继或受让的实体履行本协议下的义务未获得原履约保障协议的保障。
第五条违约事件的处理5.1 确定提前终止日5.1.1当发生第四条所述违约事件且该违约事件仍然持续，守约方有权书面通知违约方该违约事件的发生，并指定提前终止日。
指定的提前终止日应为该通知生效之日起10个工作日内的任一日，且一旦被指定后即不可撤销或更改。
所有被终止交易将在提前终止日终止。
5.1.2若交易双方在补充协议中约定适用“自动提前终止”条款，则（1）若交易一方发生了第4.6.1条、第4.6.3条、第4.6.5条、第4.6.6条所述违约事件或在与之类似的范围内发生了第4.6.8条约定的违约事件，所有被终止交易于该违约事件发生之日自动终止，提前终止日为该违约事件发生之日；或（2）若交易一方发生了第4.6.4条所述违约事件或在与之类似的范围内发生了第4.6.8条约定的违约事件，提前终止日为相关请求提出或相关程序提起之日，所有被终止交易立即于相关请求提出或相关程序提起之前自动终止。
5.1.3在提前终止日按照第5.1.1条或第5.1.2条被有效指定或发生后，交易双方在本协议下的所有被终止交易适用终止净额，即交易双方均无须按照第三条的约定进行被终止交易下的支付或交付，而须按照第5.2条和第5.3条的约定在轧差计算被终止交易的公允市场价值的基础上计算并支付提前终止款项。
5.2违约事件下提前终止款项的计算确定提前终止日后，守约方作为终止净额计算方，应本着诚实信用和商业合理原则，以基准日为基准，就提前终止款项进行计算。
提前终止款项的计算公式为：P＝V＋（A-B）。
上述公式中，P指提前终止款项；V指守约方就每笔或每组被终止交易计算出的一笔或多笔终止净额的总和；A指违约方所欠守约方的未付款项；B指守约方所欠违约方的未付款项。
如P为正数，应由违约方向守约方支付；如P为负数，应由守约方向违约方支付。
5.3计算报告终止净额计算方须在提前终止日（若适用“自动提前终止”，则为其知晓或应知晓提前终止日发生之日）后的3个工作日内向另一方提交计算报告。
该计算报告须明确列示提前终止应付款方、提前终止款项，说明计算的细节及依据（包括在计算中使用的任何报价、市场数据或内部信息）、收款账户的详细信息。
提前终止应付款方应在提前终止款项付款日支付该计算报告提及的提前终止款项及其利息。
本条下的提前终止款项付款日为付款通知生效日之后的第1个营业日。