第七章时间序列分析基础

2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2.残差分析检验 即检验残差序列еt是否为白噪声
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
一、MA模型的定义
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
二、MA(q)模型的识别 • 1.滑动平均序列Yt的自协方差函数和自相关函数
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
•MA (1) •θ1= -0.8
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
•MA (1) •θ1= +0.8
第七章时间序列分析基 础
2020年7月7日星期二
时间序列分析基础
计量经济学 第七章
重点问题
❖ AR 模型 ❖ MA 模型 ❖ ARMA模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
主要内容
❖第一节 时间序列的基本概念 ❖第二节 自回归模型 ❖第三节 滑动平均模型 ❖第四节 自回归滑动平均模型 ❖第五节 时间序列模型预测 ❖第六节 时间序列的应用
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第一节 时间序列的基本概念
一、定义
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第一节 时间序列的基本概念
二、自协方差函数和自相关函数
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第一节 时间序列的基本概念
三、自协方差函数的性质
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
•二、ARMA(p,q)模型的识别
•1.ARMA(p,q)模型的平稳性条 件
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第四节 自回归滑动平均模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第四节 自回归滑动平均模型
2.ARMA(p,q)模型的自行关函数和偏相关函数
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第一节 时间序列的基本概念
四、滞后算子多项式
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
一、Βιβλιοθήκη BaiduR模型的定义
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
二、AR(p)模型的识别 •1.AR(p)模型的平稳性条件
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
四、MA(q)模型的检验
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第四节 自回归滑动平均模型
•一、ARMA模型的定义
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第四节 自回归滑动平均模型
2020/7/7
•AR(2)序列自相关函数 •第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
三、AR(p)模型的估计
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
四、 AR(p)模型的检验 1.模型的平稳性 首先我们要分析所建立模型的平稳性，也 就是要对多项式 φ(L)=0的根进行检验，如 果φ(L)=0的根均在单位圆外，即这些根的 模皆大于1，那么，这个模型就适合平稳性 条件。若φ(L)=0的某个根或其一对根的模 接近1，则为了得到平稳性，必须进行差分 。
•AR(1) •φ1=-0.8
第二节 自回归模型
•AR(2) •φ1=+0.6 φ2=+0.2
•AR(2) •φ1=-0.6 φ2=+0.2
2020/7/7
•AR(2)序列自相关函数
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
•AR(2) •φ1=+0.75 φ2=-0.5
•AR(2) •φ1=-0.8 φ2=-0.6
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
•例：AR(2)模型的平稳域
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
•φ2 -φ1<1
•φ2
•φ1 +φ2<1
•︱φ2︱<1
•φ1
•-1
•AR(2) 模型的平稳域
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2.AR(p)序列的自相关函数
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第二节 自回归模型
•AR(1) •φ1=0.8
2020/7/7
•AR(1)序列自相关函数
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
•MA (2) •θ1= +1.4, θ2= -0.6
2020/7/7
•MA (2) •θ1= -0.8, θ2= -0.5
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
•MA (2) •θ1= -0.5, θ2= +0.2
2020/7/7
•MA (2) •θ1= +0.4, θ2= +0.2
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
2.MA(q)模型的可逆性
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
三、MA(q)模型的估计
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
2020/7/7
•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
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•第七章 时间序列分析基础
第三节 滑动平均模型
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第三节 滑动平均模型