风险管理(概述及基本理论)
商业银行的风险管理基本理论
定义
商业银行风险是指商业银行在经营活 动中，由于各种不确定因素的影响， 导致银行实际收益与预期收益产生偏 差，从而发生损失或不能获得额外收 益的可能性。
分类
商业银行风险主要包括信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险和声 誉风险等。
商业银行风险管理的意义与目标
意义
商业银行风险管理是银行管理的重要组成部分，有效的风险管理有助于保障银行的稳健经营，提高银行的竞争力 和市场地位。
全面风险管理有助于提高商业银行的风险意识，增强员工的风险管理意识和能力，从而降低风险事件的 发生概率和影响程度。
量化风险管理
量化风险管理是指利用数学模型和计算 机技术对商业银行面临的各种风险进行 量化的管理方式。
通过量化风险管理，商业银行可以对风险进 行更精确的评估和监控，及时发现和解决潜 在的风险问题，提高风险防范和控制的能力。
风险识别与评估
负责识别和评估银行面临的各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
风险量化与监控
运用量化模型和方法，对各类风险进行量化分析，并实时监控风险状况。
风险策略制定与实施
根据风险评估结果，制定相应的风险管理策略和措施，并确保实施。
风险报告与披露
定期向高层管理层和监管机构报告风险状况，确保信息的透明度和准确性。
量化风险管理需要建立完善的风险 数据库和信息系统，运用先进的风 险测量模型和方法，对风险进行实 时监测和预警，为风险管理决策提 供科学依据。
压力测试在风险管理中的应用
压力测试是一种评估商业银行在极端不利情况下可能面临的风险和损失 的方法。
通过压力测试，商业银行可以了解自身在极端市场环境下的风险承受能 力和资本充足情况，及时调整业务策略和风险偏好，以降低极端事件对
风险管理 名词解释
风险管理名词解释第一章风险原理风险：风险是指客观存在的，在特定情况下、特定时期内，某一事件导致的最终损失的不确定性。
风险因素：也称风险隐患，是指足以引起或增加风险事故发生机会的条件，也包括风险事故发生后导致损失扩大的条件。
物质风险因素:指某一标的本身所具有的足以引起或增加损失机会的客观原因和条件。
道德风险因素:指由于个人的恶意行为或不良企图，故意促使风险事故发生，以致引起损失结果或扩大损失程度的原因或条件。
心理风险因素:指由于人们主观上的疏忽或过失，以致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的原因或条件。
风险事故：指可能引起生命或财产损失的偶然事件。
损失：指经济价值意外的减少或灭失。
损失概率：是指损失发生的可能性。
损失幅度：是指损失的严重程度，指一定时期内，某一次事故一旦发生时可能造成的最大损失的数值。
基本风险：指影响整个社会或社会主要部门的风险。
特定风险：指后果涉及特定的人或相关部门的风险。
纯粹风险：指只有损失机会而无获利可能的风险。
投机风险：指既有损失机会又有获利可能的风险。
静态风险：指由自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。
动态风险：指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。
财产风险：指导致一切有形与无形财产毁损、灭失或贬值的风险。
责任风险：指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付的经济赔偿责任风险。
人身风险：指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险。
第二章风险管理概述整合性风险管理：是融合各类学科的管理方法。
它也是融合财务性风险与危害性风险于一炉的管理理念。
危机管理：指企业为应付各种危机情景所进行的规划决策、动态调整、化解处理、员工训练等活动的过程。
风险管理：是指经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，设计或选择减少或避免损失的处理方案，以最小的成本达到最大安全保障的有组织有计划的活动。
第三章风险识别风险识别：风险识别就是风险主体逐渐认识到自身存在哪些方面风险的过程。
第一章 风险与风险管理(1-2节)
2、 风险事故（Peril）：风险事件， 是损失的直接原因。
洪水、地震、雷电、盗窃、死亡、爆炸、疾病….
3、 损失（Loss）：经济价值的减少 或人身伤害
三者之间存在因果关系，即风险因素引 发风险事故，而风险事故导致损失
三风险的分类
1、按风险的损害对象分：
人身风险：可能导致人的伤残、死亡或损 失劳力 财产风险： 财产发生损毁、灭失、贬值 责任风险：人们因行为上的疏忽、过失造 成他人的财产损失或人身伤亡，在法律上 应负的经济赔偿责任的风险。
第二节 风险决策
期望值理论 期望效用理论 前景理论
一、期望值理论
例子：1000元钱在1年之内： 夹在书中：——1000元 存入银行：——1030元 投资基金：——预定指数高于大盘指数（比如上证指数）：回 报率40%；低于大盘指数回报率-20%。
EV Pi X i 0.5 *1400 0.5 * 800 1100
18
方差
方差是每一种可能结果的取值与期望值之差平 方的加权平均数 用δ2表示方差，则： δ2 =P1· 1-E(X)]2+ … +Pn· n-E(X)]2 [X [X 标准差是方差的平方根：
标准差
δ= δ 2
19
离散系数
离散系数就是标准差与期望值的比值。
离散系数越小，损失分布的相对危险越小 。
面临风险时追求期望效用的最大化
35
如果某个随机变量X以概率Pi取值xi， i=1,2,…,n，而某人在确定地得到xi时的效用为 u(xi)，那么，该随机变量给他的效用便是： U(X) = E[u(X)] = P1u(x1) + P2u(x2) + ... + Pnu(xn) 其中，E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用 。 因此U(X)称为期望效用函数，又叫做冯〃诺依 曼—摩根斯坦效用函数（VNM函数）。
风险管理课程讲解
风险源
案例：教材58页
1.概念
是指那些可能导致风险后果的因素或条件的 来源
2.分类
客观风险源：自然环境、人为环境（社会环 境、政治环境、经济环境、法律环境、操作 环境）
主观风险源
三、风险识别的方法
风险损失清单法 现场调查法 财务报表法 流程图法 事故树法
正常期望损失：风险管理单位在正常的风 险防范措施下遭受损失的期望值
可能的最大损失：风险管理单位在某些风 险防范措施出现故障的情况下，可能遭受 的最大损失
最大可能损失：风险管理单位在最不利的 条件下，可能遭受的最大损失额
五、风险评价的方法
风险度评价法 检查表评价法 优良可劣评价法 单项评价法
风险损失清单不是识别风险的万能方法，不 可能概括风险管理单位面临的特殊风险
风险损失清单只考虑了纯粹风险，没有考虑 投机风险
2.现场调查法
现场调查法是指风险管理部门、保险公司、 有关咨询机构等方面的工作人员，就风险管 理单位或可能面临的损失，进行详尽的调查， 并出具调查报告书。
优点
可以获得风险管理单位从事活动的现场调查 资料
事故树法简单、形象、逻辑性强，应用广泛
举例
经试验发现，泵失效的概率为0.5次/年， 过度输入的概率是1.5次/年，安全阀失效 的概率为-410-4
箱体爆炸的概率 如果更换泵，新泵失效率为0.25次/年，箱
体爆炸的概率 如果更换阀门，新阀失效率1*10-6，箱体爆
炸的概率
缺点
事故树法的绘制需要专门的技术 采用事故树法识别风险的管理成本比较高 相关概率的准确程度直接影响着估测的结果
风险管理第三章
•9
二、金融风险识别
1. 2.
3.
4.
金融风险识别的概念及原则 如何从金融机构运营过程、业务特征、 财务报表、运作能力等角度识别金融风 险的类型和受险部位 对金融风险诱因和严重程度进行识别的 方法 几种主要的金融风险识别方法
•10
1、金融风险识别的概念和原则 •
金融风险识别概念：是指通过运用相关的知识、技术 和方法，对处于经济活动中的经济主体所面临的金融 风险的类型、受险部位、风险源、严重程度等进行连 续、系统、全面的识别、判断和分析，从而为度量金 融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或 过程。
案例：平安投资富通集团的例子
3-3 风险评估
一、风险评估的定义 二、损失分布的拟合与检验
•45
一、风险评估概述
•11、风险评估的定义
是指应用各种风险分析技术，用定性、定量或两者相结 合的方法处理不确定性的过程，其目的是评价风险的可 能影响。包括风险分析、风险衡量和风险评价。 风险衡量是指在对过去损失资料分析的基础上运用概率 论和数理统计的方法对损失频率和损失程度作出估计。 风险评价是指在风险识别和风险衡量的基础上，把损失 频率、损失程度以及其他因素综合起来考虑，分析该风 险的影响。 风险评估是风险识别和风险管理之间联系的纽带，是决 策的基础。 请通读教材3.1节，掌握风险的定性与定量描述
金融风险严重程度的识别
影响程度 发生的概率
不显著 较 小 中等 较大 灾 难 性
基本上肯 高 定 很有可能 中等
中等概率 低 可能性较 低 小 极少发生 低
高
高
高
高
高 高
显著 显著 高 中等 显著 高 低 低
第二章金融风险管理的基本理论-PPT
2、2、1 市场风险得测度方 法 ⑷ VaR法
Value at Risk 可以译为受险价值或风险估值。
VaR就是指在正常得市场条件、给定得置信 水平与给定得时间间隔内,某项资产或者某 一项资产组合预期可能发生得最大损失。
1、2、1 金融风险管理对微观经济层面得意义
可以使得经济主体以较低得成本避免或减少金融风险可能 造成得损失
可以稳定经济活动得现金流量,保证生产经营活动免受风 险因素得干扰,并提高资金使用效率。
为经济主体作出合理决策奠定了基础
有利于金融机构与企业实现可持续发展
1、2、2 金融风险管理对宏观经济层面得意义
分散策略可以用于管理证券,也可以用于管理汇率风险及银行 得信贷风险。
3、4 金融风险得转嫁策略
转嫁策略
就是指经济主体通过各种合法手段将其 承受得风险转移给其她经济主体。资产 多样化只能减少经济主体承担得非系统 性风险,对系统风险则无能为力。
经济主体可向保险公司投保,以保险费为代价,将风险转移给保险公 司。如出口信贷保险、存款保险制度、投资风险保险。
2、2、2 信用风险得测度方法
•信用风险具有不同于市场风险得一些特性,表现为: 其一,市场风险得概率分布通常可以假定为正态分布。
而贷款具有收益、损失不对称得特点,使得信用风险得 概率分布不适合于正态分布得假设。
其二,借贷双方存在显著得信息不对称。 其三,信用风险得观察数据不易获取。 •信用风险得计量方法很多,传统得方法侧重于定性分析, 如专家评定、信用评级、贷款分类等。新得度量方法 更加注重建立技术性很强得数学模型,如KMV模型与信 用度量制(CreditMetrics)等。
企业风险管理理论与方法概述(一)
企业风险管理理论与方法概述(一)[摘要] 随着经济的快速发展，企业在壮大的过程中，逐渐面对了越来越多的风险，建立风险管理体系的重要性和紧迫性逐步突显出来。
本文介绍了风险管理的理论与方法研究，并对风险管理的内涵及过程进行了阐述，指出建立风险管理体系将有助于提升企业风险管理水平，从而创造更好的经济效益。
[关键词] 风险风险管理安全生产一、引言20世纪80年代中期，自改革开放、实行市场经济体制以来，国外各种介绍风险管理的理论与书籍被介绍到中国，风险管理的课程已经逐步在走进大学课堂。
风险管理教学、研究和应用开始起步，企业经营领域的风险管理专着开始面世，在许多大型工程的建设过程中，也已开始应用风险分析的理论，风险管理研究已成为管理学科研究领域中重要的课题。
风险管理力求把风险导致的各种不利后果减少到最低程度，使之正好符合有关方在时间和质量方面的要求。
一方面，风险管理能促进决策的科学化、合理化、减少决策的风险性；另一方面，风险管理的实施可以使生产活动中面临的风险损失降至最低。
目前我国大部分企业没有专门的人员或机构进行企业风险管理活动，每个人或部门往往只针对自己工作中的风险独立地采取一定对策，缺乏系统性、全局性。
企业中的风险管理基本上是一种被动式管理；企业中风险管理活动往往是间断性的，缺乏系统、科学的风险管理理论方法指导。
构建企业风险管理体系，是在对相关信息采集的基础上，分析可能导致生产活动中出现风险的根源性因素，通过定性与定量相结合的方法发现企业各生产环节管理与运作过程中的潜在风险。
充分重视企业风险管理，建立风险管理体系，并对风险分析的理论方法进行全面、深入、细致的研究，将对成功实现企业目标，达到资源的优化配置起到重要的理论指导作用。
二、风险管理的内涵1.风险的含义风险和危险是不同的，风险包含着一种不确定性，每个结果的概率是可知或可以估计的，而危险则只意味着一种不好的预兆。
因此，有时虽然有危险存在，但不一定要冒此风险，我们要想方设法去改变风险发生的条件，使之不发生，甚至带来转机。
2第二章金融风险管理基本理论
第二层，风险管理部：风险管理 委员会下设的、独立于日常交易 管理的实务部门，这一专门的组 织负责具体金融风险管理策略的 制定和工作的协调、实施，它的 两个分部：战略组和监控组
第三层，业务系统：与整个经济主 体的金融风险管理状况直接相关， 具体负责本业务部门的风险管理操 作
• 损失控制是经济主体进行金融风险管理 的最终目的，消除风险或减少风险损失 是管理的最终目的所在 • 经济主体可以根据自身的主、客观条件 等实际情况，通过转嫁、保值等方式将 损失减少到最低限度
宏观 金融 风险 管理 手段
1）建立维护市 场运行的全面 法规体系 2）制定合理 的经济政策 3）监控和约 束市场行为
• 宏观金融风险管理的战略性其实也可以用全局 性、全面性等与“宏观”相对应的字眼来描述， 在于强调管理者进行风险处置时的通盘考虑， 以及在时间、空间上的统帅意义 • 这个特性应该从其管理实施部门的组成上来 理解——以国家的金融监管当局为主，其他 的如审计部门、工商管理部门以及司法部门 等都承担了一定的宏观金融风险管理职能 • 从一般意义来讲，宏观金融风险管理指的是 对单个国家层面上的金融风险进行管理
• 金融风险预警系统的主要任务：通过经济 主体内部的研究机构或者外部的咨询公司 等专业机构，对其经营活动中出现的金融 风险进行监测和预警 • 预警系统不但能够使经济主体了解自身经 营的各类警示指标，还能够掌握所处金融 风险环境的整体状态，有效增强防范风险 的自觉性 • 从另一个角度来说，金融风险预警还能使 交易对手对金融风险引起足够的重视，从 而防止其行为导致的金融风险。
• 金融风险管理衡量系统就是用于估计和度量经济 主体在日常交易中所遭受的金融风险的大小及其 影响，为后面的金融风险管理决策系统的运作提 供有效依据 • 金融风险管理衡量系统是整个金融风险管理系统 的基础 • 金融风险的衡量都采用定量方法，以一定的数字 和概率数值来表现风险及其发生的可能性大小 • 利用模型来计量金融风险的所得结果便于风险信 息的理解和传递
第一讲 风险与风险管理
三、 前景理论
❖你会选择哪一个呢？
▪ A.你一定能赚30000元。 ▪ B.你有80%可能赚40000元，20%可能性什
么也得不到。
❖ 大多数人在面临获得时是风险规避的；
▪ “二鸟在林，不如一鸟在手”，在确定的收益和 “赌一把”之间，多数人会选择确定的好处。所谓 “见好就收，落袋为安。称之为“确定效应”。
三、 前景理论
❖ 假设有这样一个赌博游戏，投一枚均匀的硬币，正面 为赢，反面为输。如果赢了可以获得50000元，输了 失去50000元。请问你是否愿意赌一把？请做出你的 选择。A.愿意；B.不愿意
❖人们对损失比对获得更敏感
▪ “损失规避”（lossaversion）：大多数人 对损失和获得的敏感程度不对称，面对损失 的痛苦感要大大超过面对获得的快乐感。
某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风 险，其中，每种方案都有两个可能的结果，具体情况如下：
方案一
损失 概率
20 000元 0.5
15 000元 0.5
方案二
损失 概率
10 000元 0.98
50 000元 0.02
一、 期望值理论
解答：
两种方案的期望损失 方案一：0.5×20 000+0.5×15 000=17 500(元) 方案二：0.98×10 000+0.02×50 000=10 800(元) 方案一的期望损失比方案二的期望损失大，因此，按照期
第一篇
保险基础
第一章 风险与风险管理
第一节 风 险 概 述
一、 风险的本质 二、 风险的分类 三、 风险的度量
一、 风险的本质
（一）风险的含义
一种损失的发生具有不确定性的状态。
风险管理概述PPT(共 68张)
1 风险的定义
（1 ）
（2 ） （3 ）
（1）风险客观说（保险精算、流行病学和安全工程适用）
（1）风险客观说（保险精算、流行病学和安全工程适用）
（2）风险主观说（心理学、社会学、哲学适用）
（3）风险因素结合说
该学说不强调风险的客观性或主观性 。 着眼于风险产生的原因与结果，认为人类的 行为是风险事故发生的重要原因之一，“风险 是每个人和风险因素的结合体”，灾害的发生 及其后果与人为因素有着极为复杂的互动关系 。
第一章 风险管理概述
风险管理课题组 中国科学院科技战略咨询研究院
2019年9月3日
课程目的
• 风险分析与决策是管理学领域的重要内容。 • 本课程主要介绍风险分析及其基于风险分析的管理
决策基本理论、主要方法以及典型应用实践等内容 。 通过本课程的教学， 加深学生对风险分析与决策相关理论的理解 能够掌握风险识别、度量和控制分析与决策的具体 流程和主要模型方法 可以运用相关工具进行具体风险管理决策建模分析
课程安排
授课时间：周二第5、6、7节
周五第2、3、4节
授课地点：N210
授课周次：2、3、4、5、6、7
课程考核
平时成绩（50%）： 出勤+课堂讨论参与情况
期末考核（50%）： 大开卷
课程内容
什么是风险？
金融危机
朝鲜问题
“天鸽” 登ck Swan）
灰犀牛（Gray Rhino）
是指大概率且影响巨 大的潜在危机，不是 随机突发事件，而是 在一系列警示信号和 迹象之后出现的大概 率事件。
2008年美国房地产泡沫集中爆发以及在此之前的诸多泡沫破裂；
例
飓风卡特里娜和桑迪以及其他自然灾害后的毁灭性余波；
《风险管理》课程教学方案
《风险管理》课程教学方案风险管理，一门深奥却至关重要的学科。
十年的教学经验，让我对这门课程有了更深的理解和感悟。
我就用意识流的方式，和大家分享一下这门课程的详细教学方案。
一、课程概述风险管理，简单来说，就是识别、评估和控制风险的过程。
这门课程旨在让学生了解风险管理的理论、方法和实践，培养他们面对风险时的决策能力和应对策略。
1.教学目标（1）掌握风险管理的基本概念、原理和方法。
（2）了解不同类型的风险及其对企业的影响。
（3）学会运用风险管理工具进行风险识别、评估和控制。
（4）培养风险意识，提高风险防范和应对能力。
2.教学重点与难点（1）重点：风险识别、风险评估、风险控制。
（2）难点：风险量化、风险管理体系构建。
二、教学内容1.风险管理基本理论（1）风险的定义与分类（2）风险管理的基本原则（3）风险管理的过程与方法2.风险识别（1）风险识别的方法与工具（2）风险识别的步骤与技巧（3）风险识别的实践案例分析3.风险评估（1）风险评估的方法与工具（2）风险评估的步骤与技巧（3）风险评估的实践案例分析4.风险控制（1）风险控制的方法与工具（2）风险控制的步骤与技巧（3）风险控制的实践案例分析5.风险管理实践（1）企业风险管理体系的构建（2）风险管理与企业战略的关系（3）风险管理在企业管理中的应用三、教学方法1.讲授法：讲解风险管理的基本理论、方法与实践。
2.案例分析法：通过分析实际案例，让学生深入了解风险管理的过程与应用。
3.小组讨论法：分组讨论风险管理问题，培养学生的团队协作能力和创新思维。
4.实践操作法：让学生运用风险管理工具，对实际项目进行风险识别、评估和控制。
四、教学安排1.第一周：风险管理基本理论2.第二周：风险识别3.第三周：风险评估4.第四周：风险控制5.第五周：风险管理实践6.第六周：复习与考试五、课程考核1.课堂表现：30%2.小组讨论：30%3.实践报告：30%4.期末考试：10%六、教学资源1.教材：风险管理相关教材2.参考书籍：风险管理案例精选、企业风险管理实务3.网络资源：国内外风险管理相关论文、报告、新闻等风险管理，一门充满挑战和机遇的课程。
风险管理理论
人身风险
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责任风险
如因为伤残、死亡、失 业等导致个人、家庭经 济收入减少、额外费用 增加。 如餐饮业对客人的责任、 医生的医疗责任、雇主责 任、车辆三者责任等。 如贷款到期恶意不偿 还、雇员忠诚等。
信用风险
3、自然风险、社会风险、政治风险，经济风险——依据风险产生的原 因
风 分 险 类 定 义 举 例 是保险人 承保最多 是指由于自然力的不规则变化使社会 的风险 如地震、飓风、洪水、
2、控 制
损失控制
损失预防（防灾） 损失抑制（减损）
解
释
损失预防，就是要减少 损失发生的次数，或者 完全消除发生损失的可 能性
损失抑制，就是指采取措 施，减少损失发生的严重 程度
举
例
小区安装防盗网，大大 降低了财产被盗的可能 性。职业安全教育、消 防教育
汽车安全气囊在车祸中会自 动弹出，起到了降低人身伤 害的作用；自动喷淋系统、 防火警报器在火灾时会自动 灭火和报警，也起到了减损 的作用
纯粹风险总是不幸 的，故为人们所畏 惧和厌恶；
如：自然灾害、 意外事故、人的 生老病死。
投机风险
投机风险由于有可能 获利，具有诱惑力， 故有些人为了获利， 甘愿冒这种风险。
如：投资股票、 商业行为上的价 格投机。
2、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险——依据风险标的分
风 分
险 类
定
义
举
例
财产风险
4、转
移
各管理方式适用性分析
频率
避
免
自 留 主 动
自 留(被动) 转 移
( 损失控制 )
幅度(损失程度)
※风险管理程序案例 (视频) 化学工业中的风险分析与管理
第02讲 金融风险管理基本理论
续……
风险留存，指承担风险并以自己财产来
弥补损失。有两种风险留存的情况:1)因 为过失而产生风险留存，即事先没有预 期到风险的存在；2)意识到了风险的存 在，但愿意自己来承担风险。比如：预 防性储蓄。 风险转移，指将风险转移给他人，有三 种基本方法：套期保值（Hedging）、保 险（Insuring）、分散投资 （Diversifying）。
课堂思考题
试比较保险、分散投资和对冲在风险转移 上存在的异同。 提示： （1）风险都转移到哪里去了？金融体系的风 险配置功能如何体现？ （2）分散投资方法能转移所有的风险？ （3）对冲与衍生品的发展。
续……
现代金融风险管理的发展趋势(最后做专题 补充) 量化和模型化 产品化和市场化 复杂化
二、 金融风险管理的一般程序
风险识别
风险度量
风险管理方法的选择
掌握风险度量技 术和风险管理方 法是进行金融风 险管理的前提！
实施
评价和修正
Step1、风险识别
金融风险的识别是指对经济主体面临的各 种潜在的风险因素进行认识、鉴别、分析。 风险识别的两个步骤： 首先要分析经济主体的风险暴露程度； 进一步分析金融风险的成因和特征； 金融机构风险管理本质上是基于对客观风 险充分分析和认识基础上对其风险暴露的 管理。
信用风险 的度量方 KMV模型（Credit Monitor 法 Model）
Step3、风险管理方法的选择
四种最基本的风险管理方法 风险回避，指有意识地避免某种特定风 险的决策。 预防并控制风险，指为了降低损失的可 能性或严重性而采取的行动。这种行动 可以在损失发生之前、之中或之后采取。
Step4、风险管理方法的实施
风险管理基本理论概述
风险管理基本理论概述本篇论文目录导航：【题目】房地产信贷业务的风险控制探究【第一章】银行地产信贷风险问题探析绪论【第二章】风险管理基本理论概述【3.1 3.2】商业银行房地产信贷风险概念、特征及类型【3.3 3.4】我国商业银行房地产信贷中存在的问题及成因【4.1 4.2】广州A银行对Y公司房地产信贷风险管理【4.3】广州A银行房地产信贷风险管理存在问题和改进措施【结论/参考文献】商业银行房地产信用贷款风险管理研究结论与参考文献第二章风险管理基本理论第一节相关概念界定一、风险的涵义英文中可译为"风险"的词有若干个，在风险管理论着中我们最常见到的英文单词主要有"risk"、"peril"、"hazard".按照词义，"risk"是不利事件发生的可能性，如创新新产品、投资新项目等；"peril"是指不利事件发生本身，如暴雨、山洪、火灾、地震等；"hazard"是不利事件发生的条件，即发生事故的前提、诱因和环境等。
迄今为止，关于风险的定义，学术界尚未达成统一的认识，主要观点有以下几种：1. 风险是损失或损害的可能性美国学者海尼斯（Haynes）在1895 年出版的《风险--一项经济因素》（Riskas an Economic Factor 一书中对风险的经济学意义给出了阐释。
他认为，风险在经济学和其他学术领域中并无任何技术上的内容，它意味着损害的可能性，某种行为是否产生不利的后果由不确定性来确定，如果某种行为具有不确定性，其行为就反映了风险承担。
2. 风险是损失的不确定性美国经济学家罗伯特。
梅尔（Robert I.Mehr）在所着的《保险原理》（Fundamentals of Insurance）中认为，风险是"在一定条件下损失的不确定性".克布（C.A.Kulp）和约翰。
风险管理知识点_精简版
风险管理知识点_精简版第⼀章风险管理导论第⼀节风险的定义及构成要素⼀、风险的定义基本含义：某种事件发⽣的不确定性。
但是，在经济学、统计学、决策理论和保险学中尚⽆⼀个适⽤于他们各个领域的⼀致公认的定义。
（⼀）经济学：损失机会和损失可能性。
把风险定义为损失机会，表明风险是⾯临损失的可能性，是⼀定状况下的概率。
（⼆）统计学：实际结果与预期结果的偏差。
（三）决策理论：损失的不确定性。
⼆、风险的度量1、损失频率：⽤于度量事件是否经常发⽣2、损失程度：⽤于度量每⼀事故造成的损害图1-1风险发⽣的⼀般规律三、风险的特征(⼀)客观性。
风险是客观存在的，可以⽤概率度量风险发⽣的可能性。
(⼆)损害性。
损害是风险发⽣的后果，⽆风险则⽆保险。
(三)不确定性。
1、空间上的不确定性：损失发⽣的地点不确定2、时间上的不确定性：损失发⽣的时间不确定3、损失程度的不确定性：损失的后果不确定（四）可预测性。
⼤量风险的发⽣呈现出⼀定的规律性，奠定了保险费率确定的基础。
（五）发展性——可变性当代⾼新技术的开发与应⽤，使风险的发展性更为突出。
如使⽤⽹络和⼿机的风险，电信诈骗。
四、风险构成的要素（⼀）风险因素风险因素：引起或增加风险事件发⽣的各种原因或条件，或者风险事件发⽣时，导致损失扩⼤的原因或条件。
通常分为三种：①物质风险因素：与物质的物理功能有关，与⼈⽆关——有形的；②道德风险因素：与⼈的修养有关，偏重于⼈的恶意⾏为——⽆形的；③⼼理风险因素：与⼈的⼼理状态有关，偏重于⼈的善意⾏为——⽆形的；实质风险因素风险因素道德风险因素⼈为风险因素⼼理风险因素（⼆）风险事故：风险事件的具体表现形式——风险的载体风险事故，也称风险事件，是造成⽣命财产损害的偶发事件，是造成损害的直接的、外在的原因，是损害的媒介物。
（三）损失——风险事件的结果，包括直接损失和间接损失⾮故意的、⾮计划的、⾮预期的经济价值的减少。
（1)直接损失（Physical Loss)风险事故直接造成的有形损失，所保风险的第⼀结果（2)间接损失（Consequential Loss)由直接损失引发的⽆形损失，所保风险的第⼆结果包括：额外费⽤损失（Extra Expense Loss)收⼊损失(Income Loss)责任损失(Liability Loss)★风险因素、风险事故与损失之间的关系：三者共同构成了风险。
项目管理知识—05风险管理
16
12
8
4
中等（3）
15
12
9
6
3
低 （2）
10
8
6
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2
极低（1）
5
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2
1
图例：极高风险（红）、高风险（橙）、中风险（黄）、低风险（蓝）
项目风险评估的依据
➢ 已识别的风险 ➢ 项目的进展情况 ➢ 项目的性质 ➢ 数据的准确性和可靠性 ➢ 风险的重要性水平
项目风险评估的方法
1．项目风险概率估算法 项目风险评估的首要方法是确定项目风险事件概率
沟通管理
沟通计划编制不合理；缺乏与重要干系人的协调等
人力资源管理 项目组织责任不明确；没有高层管理者支持
集成管理
集成计划不合理；进度、成本、质量协调不当
风险识别的方法
流程图提供了项目的工作流程以及各活动之间的相 互关系。通过对项目的流程进行分析，可以发现项目 风险发生在哪项活动中，以及项目风险对各项活动可 能造成哪些影响。
流程图法首先要建立一个项目的总流程图与各分流 程图，以此来分析项目实施的全部活动。
A
材料库1
生产车间1
B
材料库2
生产车间2
项目
C
材料库3
生产车间3
风险识别的方法
系统分解法是一种将复杂的项目风险分解成比较容 易识别的风险子系统，从而识别各个子系统风险的方法。 比如在投资建造一个食品厂的项目中，可以根据项目风 险的特征，将项目风险分解为：市场风险、经营风险、 环境污染风险、技术风险以及资源供应风险等，然后将 这些风险进一步分解，如市场风险可以分解为竞争风险、 价格风险和替代风险等。
风险管理计划，历史资料，项目计划的信息，项目风 险的种类，制约因素和假设条件
风险管理
2.风险避免
2.5风险避免的优缺点
缺点： （1）风险和收益往往是并存的，放弃风险 意味着放弃了获得经济收益的机会
（2）风险避免存在着不适用的情形 ①某些风险事故造成的损失是不可避 免的，采取风险规避的方法无效 ②无法避免的风险，不能采取风险规 避的办法 ③风险避免不适用于正在实施的工程
（3）避免某种风险很有可能产生另一种风 险
风险管理
风险管理的概念
风险管理主体在风险识别、风险衡量和风 险评价的基础上，确定风险所导致的损失严重 程度后，需要对各种风险管理技术的优劣和适 用情形加以了解，分析各种风险管理技术的成 本和收益，作为选择风险管理策略、进行风险 管理决策的依据。从而确定合理有效的风险管 理技术，对风险进行控制。
目录
3.3.1损失预防的概念
3.3.2损失预防的理论
3.3.3损失预防的方法
3.3.4损失预防的综合运用
3.风险减缓
3.3损失预防
3.3.1损失预防的概念 很多行为是通过减低损失频率（防损）来降低期望 损失的。在各种风险管理技术中，损失预防占有极其重 要的地位。 损失预防是指在损失发生前为了消除或减少可能引 起损失的各项因素所采取的具体措施。如果引发损失的 是一系列风险事故链，那么损失预防就是损失发生之前 切断这条事故链。
可以彻底消除风险事故造成的经济损失，最彻底的避免风险的方法。
（2）风险避免是一种主动放弃风险的决策
风险管理主体的无奈选择。
（3）风险避免同时意味着经济收益的丧失
风险的存在往往伴随着收益的可能，避免风险就意味着放弃收益。
（4）风险避免对已经存在的风险不适用
避免风险的决策应放在某项工作的计划阶段，以避免前期人工浪费、投 资失误或者中途改变方案造成的经济损失。
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几天后的基辅，大家对此一无所知，“5.1”节的时候， 父母们还都把孩子带到阳光明媚的户外，直到环境部门检 查空气质量时，才发现恐怖的异常。
3个月后，31名工人死亡。在倾颓的4号核反应堆上建 起了混凝土遮蔽所，而此后2年里另3座核反应堆依然工作。
例3:天津奥林匹克体育场
是一座不规则的椭圆形建筑， 状如水滴，昵称为“水滴”。 占地34.5公顷，建筑面积15.8 万平方米，总投资14.8亿元， 南北长380米，东西长270米， 高53米，既可满足国际足球和 田径比赛要求，而且还设有卖 场、展馆、会议厅、健身室等 多项辅助设施。为了将其建成 体育比赛、体育设施、文化、 休闲、娱乐、健身、购物为一 体的综合性体育场，设计者煞 费苦心，在设计阶段就充分考 虑了奥运之后的运营维护和商 业经营，加大了设计与施工难
绪论
电影2012海报
海啸
1986年乌克兰切尔诺贝利核电站事故
切尔诺贝利核电站是20世纪80年代苏联最大的核电站之一， 位于乌克兰境内。对于那里的操作人员来说，安全不是他们的 工作，他们唯一的任务就是发电。
1986年4月25日晚，操作人员想看看机器关闭时是否能发电， 就将保险等设备关闭，而这使得放射出能量过高，融化了核反 应堆，4号核反应堆发生了爆炸，190吨辐射巨大的核反应物排 放到空气中，这些辐射物质不仅扩散到乌克兰，甚至扩散到欧 洲的一些地区。
例6：南京南站工程
南京南站被誉为亚洲第二大高铁站，总建筑面积约45.8万平方米， 其中主站房面积达28.15万平方米，是一座连接8条高等级铁路的国 家铁道枢纽站，并实现了“铁路和公路‘合二为一’”，在南京铁 路南站综合交通枢纽大致600米范围内，铁路、地铁、公路客运、 公交、轻轨5大交通体系全在里面了，而通过200多部电梯，这5大 交通体系完全连接在一起，实现了“零换乘”。当然，复杂繁多的 交通功能也使该工程的风险加大。
例4:中央电视台新台址主楼
2002年12月，荷兰建 筑师雷姆·库哈斯率领 的荷兰大都会(OMA) 建筑事务所设计的中央 电视台建筑设计方案中 标了，其设计思想是两 栋摩天大楼，斜歪着身 子在地面和高空连接起 来。该设计方案预算 50亿元人民币，占地 19.7万平方米，最高处 达234米，两个塔楼在 162米高空相交对接， 在结构设计上存在较大 隐忧，可施工性较差， 项目风险大。
• 项目管理的定义
应用项目管理的理论、观点和方法，对工程建设项目决策和 实施的全过程进行全面的管理。
• 建设项目的特点 1、投资巨大 2、建设周期长 3、有时间限制，有资金限制和经济性要求 4、一次性，固定性 5、复杂性和系统性 6、风险较大
例1：鸟巢——国家体育场
工程总造价22.67亿元（原计划 投资38.9亿元）。建筑顶面呈 鞍形，长轴为332.3米，短轴为 296.4米，最高点高度为68.5米， 最低点高度为42.8米，占地面 积21公顷，建筑面积25.8万平 方米。 主体结构设计使用年限 100年，耐火等级为一级，抗震 设防裂度8度，地下工程防水等 级1级。钢结构总用钢量为4.2 万吨，整个鸟巢的钢结构必须 浑然一体，编织成“鸟巢”结 构，屋顶钢结构上覆盖了双层 膜结构，结构很复杂，施工中 存在很多无例而循的特色和困 难，工程风险大。
1991年，1号反应堆起火，一年后遮蔽所也开始破损， 政府花费了1亿600万美元修补破损的遮蔽所。
2000年12月，迫于国际压力，切尔诺贝利核电站永久 关闭。
至今已有15000人因此事件死亡，5万余人终生残疾， 500万人因辐射而致病。
风险管理与项目管理
• 风险管理的定义
风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴学 科，指经济单位通过对风险的识别、衡量、评价和决策，选择最 有效的方式，主动地、有目的地、有计划地处理风险，以最小成 本争取获得合理安全保障的管理方法。
第一章 风险管理导论
为什么学习风险管理？
天有不测风云，人有旦夕祸福。
随着技术进步与经济发展，人们的生活水平日益提
高。但无论如何，人类都不能完全避免自然灾害、意
不
外事故等各种威胁。
确
在气候变化背景下，人类面临各种风险的概率不
定
断增加。人类对ห้องสมุดไป่ตู้未来的不确定性增大。
性
风险的客观存在是不以人的主观意志为转移的，人 类长期以来一直在努力寻找回避风险、处理风险的方 法，探索有效的途径来降低风险成本。
例2：水立方——国家游泳中心
经全球设计竞赛产生的“水的立方”（[H2O]3）方案，与圆形的“鸟巢”——国 家体育场相互呼应， 是中国传统文化的“天圆地方”理念和现代高科技相结合的 产物，工程设计新颖，结构独特，是根据水分子结构、细胞排列形式和肥皂泡天 然结构设计而成的，这种形态在建筑结构中从来没有出现过；设计人员利用三维 坐标设计了3万多个钢质构件，这三万多个钢质构件在位置上没有一个是相同的； 占地7.8公顷，却没有使用一根钢筋，一块混凝土；其墙身和顶棚都是用细钢管连 接而成的，有1.2万个节点；集建筑学、结构力学、精细化工、材料科学与计算机 技术等为一体 ，是世界上最大的膜结构；无先例可循，工程设计、施工、ETFE 膜（采光好，但国际多用不透明的、技术比较成熟的PTFE膜，国内对ETFE膜结 构的理论研究当时几乎空白）使用等方面都具有较大挑战。
2012年5月16 日，中央电视 台新台址建设 工程主楼终于 竣工！
例5:国家大剧院
1999年7月，法国巴黎机场公司建 筑师保罗.安德鲁主持设计的方案 中标。国家大剧院以钢结构网壳 围护，呈半椭圆球形，整个壳体 钢结构重达6475吨，东西向长轴 跨度212.2米，项目施工时是世界 上最大的穹顶；地下最深处为32.5米，相当于往地下挖了10层 楼的深度，项目施工时是北京最 深的建筑。整个国家大剧院坐落 于3.55万平方米的人工湖中，各 种通道及入口均设在水下。国家 大剧院建筑设计方案独特而复杂， 投资巨大，项目风险大。