巴塞尔协议 一 二 三 内容总结
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议之一，它的目的是加强银行监管，防范金融风险，保护金融系统的稳定性。
然而，你提到的"巴塞尔协议123"并不是一个我熟悉的术语，可能
是误解或者打字错误。
巴塞尔协议通常指的是巴塞尔协议的一、二、三个版本，它们分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
这些协议分别于1988年、2004年和2010年发布，它们对于
银行监管和风险管理有着重要的影响。
巴塞尔协议I主要关注资本充足性要求，规定了银行资本的最
低比例，以及资本的构成和计量方法。
巴塞尔协议II则进一步完善
了对风险的监管，引入了更加细化的资本要求和风险管理框架，特
别是对信用风险的监管更加严格。
而巴塞尔协议III则进一步完善
了对资本和流动性的要求，强调了资本的质量和流动性的重要性。
为了更好地回答你的问题，我需要更多的信息。
如果你能提供
更具体的内容，比如要求比较巴塞尔协议I、II、III的区别，或者
指定某个方面的比较，我将会给出更详细的回答。
感谢你的提问，
期待和你进一步的交流。
巴塞尔协议123内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议一二三
谢谢！
亮点：
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观 审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业 银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将 对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生 深远影响。
巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的区别：
《巴塞尔协议Ⅰ》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的 资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。 随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率 为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银 行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的 分类较粗。
背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际 银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金 融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新 层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显 得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全 世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的 责难。 在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议， 决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
核心：
核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调 了两点： 1、任何银行的国外机构都不能逃避监管； 2、母国和东道国应共同承担的职责。
亮点：
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量 表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机 有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ
2.扩大资本对风险的覆盖范围和提高资本对风险的敏感度，降 低监管资本套利的可能性
巴塞尔协议(一、二、三)内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议ⅠII和III的对比
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巴塞尔协议II的特点
➢ 1.突破了传统银行业的限制：协议II从机构和业务品种方面，推广了 经典的最低资本比例的适用范围，这为银行业全能化发展环境下，金 融业合并监管的形成确立了重要的政策基础。
➢ 1997年9月推出的《有效银行监管的核心原则 》表明巴塞尔 委 员会已经确立了全面风险管理的理念。该文件共提出涉及到银行 监管7个方面的25条核心原则。尽管这个文件主要解决监管原则 问题，未能提出更具操作性的监管办法和完整的计量模型，但它 为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架 ，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。
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巴塞尔协议II的三大支柱
➢ 1.最低资本要求：最低资本充足率达到8%，而银行的核 心资本充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：（1）标准 法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法
➢ 2.监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否 合理运行，并对其提出改进的方案。
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巴塞尔协议III对中国银行业的影响（2）
➢ 2.资本补充和估值偏低的矛盾。 无论是纵向比较还是横向比较中国银行业A股估值都 偏低，A股较H股估值平均有10%-20%左右的折价 ，重要原因是投资者预期银行业近几年再融资规模较 大。一方面，因为业务发展需要，银行需要通过发行 股份补充核心资本；另一方面，因为再融资又会进一 步降低银行业的估值，增加融资成本，从而使中国银 行业陷入一个恶性循环。
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巴塞尔协议II的形成背景
➢ 1997年7月全面爆发的 东南亚金融风暴 更是引发了巴塞尔委 员 会对金融风险的全面而深入的思考。从巴林银行、大和银行的倒 闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是 信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场 风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。
巴塞尔协议ⅠⅡⅢ应试整理
巴塞尔协议Ⅰ一、背景前联邦德国herstatt银行和美国富兰克林国民银行倒闭对银行业造成了巨大的影响。
二、主要内容1.资本的构成：（1）一级资本——核心资本（≧50%）：实收资本、公开储备（2）二级资本——附属资本（≦50%）：未公开储备、资产重估准备、普通准备金、带有股本性质的债券工具、次级债券工具2.风险加权控制：根据不同资产的风险程度确定相应风险权重，计算加权风险资产总额表内风险权数：0%、10%、20%、50%、100%表外风险权数：0%、20%、50%、100%3.目标标准比率：1992年底从事国际业务银行的资本充足率（=总资本/风险加权资产）必须达到8%，核心资本充足率不低于4%4.过渡期：1987年底~1992年底为过渡期，1992年底必须达到8%的资本充足率的目标三、特点1.确立全球统一银行管理标准2.强调资本充足率标准的意义3.受70年代发展中国家债务危机影响，强调国家风险对银行信用风险作用，明确规定不同国家授信风险权重比例存在差异巴塞尔协议Ⅱ一、背景1997.7全面爆发的东南亚金融危机二、主要内容——三大支柱1.最低资本要求（1）资本定义：核心资本、附属资本（2）风险加权资产：①信用风险：标准法、内部评级法②市场风险：标准法、内部评级法③操作风险：基本指标法、标准法、高级计量法2.监督检查：（1）银行内部资本充足评估程序（ICAAP）（2）监管当局、监督审查3.市场约束：公开披露要求，使市场参与者更具风险状况、资本充足率和风险管理与资本管理情况对银行进行评估三、特点1.突破传统银行业限制2.更加灵活、更加动态化的规则3.重视定性和定量的结合巴塞尔协议Ⅲ一、背景雷曼兄弟破产，2008年全球金融危机二、主要内容——核心内容在于提高全球银行业的最低资本监管标准杠杆率=一级资本净额/调整后的表外资产余额逆周期监管工具，即留存资本缓冲要达到2.5%3.流动性覆盖率=优质流动性资产储备（40%）/未来30日现金净流出量（75%）≧100%净稳定融资比例=银行可用的稳定资金来源/业务所需要的稳定资本来源≧100%三、特点1.微观审慎监管与宏观审慎有机结合2.引入宏观审慎监管要素3.提高金融危机的抵御能力区别一、资本充足率二、Ⅰ资本充足率Ⅱ三大支柱Ⅲ提高底线8%2.5%~02.5%12.512.58%12.512.58%12.5≥+++⨯+⨯+≥⨯+⨯+≥⨯+系统重要性附加资本逆周期资本缓冲留存资本缓冲操作风险资本市场风险资本信用风险加权资产资本巴塞尔协议Ⅲ：操作风险资本市场风险资本信用风险加权资产资本巴塞尔协议Ⅱ：市场风险资本信用风险加权资产资本巴塞尔协议Ⅰ：。
巴塞尔协议1、2、3内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议三主要内容
巴塞尔协议三主要内容
（原创实用版）
目录
一、巴塞尔协议的背景和历史
二、巴塞尔协议三的主要内容
1.资本的组成
2.一级资本充足率的要求
3.资本质量和要求的提升
4.更加强调流动性风险
正文
巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员
会的常设委员会——巴塞尔委员会于 1988 年在瑞士的巴塞尔通过的关
于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议。
该协议旨在建立一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
巴塞尔协议三主要内容如下：
1.资本的组成：巴塞尔协议将银行资本分为核心资本和附属资本两部分。
核心资本包括普通股和留存收益，应占整个资本的 50% 以上；附属
资本包括优先股、永续债等，不应超过资本总额的 50%。
2.一级资本充足率的要求：巴塞尔协议三规定，全球各商业银行 5 年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的 4% 上调至 6%。
3.资本质量和要求的提升：巴塞尔协议三更加关注资本的构成和计算，要求银行提高资本质量，以增强银行抵御风险的能力。
4.更加强调流动性风险：巴塞尔协议三对于流动性风险的评估和监控
提出了更高的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够保持稳定。
巴塞尔协议1、2、3内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
巴塞尔协议
巴塞尔协议4、《巴塞尔协议》ⅠⅡⅢ（内容对比；资本充足率的计算；Ⅲ是重点；我国试行版要求更严格）（1）1988年《巴塞尔协议》主要内容：①提出了统一的银行资本的定义：双重资本：核心资本、附属资本②据加权风险资产计算资本充足率：根据资本与风险对称的规律，银行的最低资本限额应建立在资产的风险等级之上。
资本充足率计算：Ⅰ把银行资产按风险程度划分为0%、20%、50%、100%四个等级，风险越大的资产，权重越大。
Ⅱ计算风险资产Ⅲ计算资本充足率③规定资本充足率比率（2）1993年补充协议①表外项目的信用转换及风险加权表外风险资产=Σ表外资产*信用转换乘数*表内相对性质资产的风险权数②对市场风险的资本要求③测量与监视利率风险④扩展银行交易安全网，当银行与其他银行存在安全网措施时，银行资本金要求可以降低附例：一、表内资产风险等级的划分即权数给定1、0%①现金②以一国货币计价并以该货币融资的、对中央政府和中央银行的债权③对经合组织中央政府和中央银行的其它债权④以经合组织中央政府证券作为抵押或由经合组织中央政府担保的债权⑤对国内公共部门（不包括中央政府）的债权和由此类机构担保或以此类机构所发证券作为抵押的贷款2、20%①对多边开发银行（国际复兴开发银行、泛美开发银行、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲投资银行）的债权，以及由这类银行提供担保或以这类银行所发债券作为抵押的债权②对经合组织(OECD)国家注册银行的债权，以及由经合组织国家注册银行提供担保的贷款③对经合组织以外国家注册银行剩余期限在1年期内的债权和由经合组织以外国家注册的银行提供担保的、剩余期限在1年之内的贷款④对非本国的经合组织国家公共机构（不包括中央政府）的债权，以及由这些机构提供担保或以其所发证券作为抵押的贷款⑤托收中的现金3、50%①个人住房抵押贷款4、100%①对私人部门的债权②对在经合组织国家之外注册银行的债权，剩余期限在1年以上③对经合组织以外中央政府的债权（以本国货币计价和融资的除外）④对公共部门所属的商业公司的债权⑤办公楼、厂房设备和其它固定资产⑥不动产和其它投资（包括未并表的对其它公司的投资）⑦由其它银行发行的资本工具（从资本中扣除的除外）⑧所有其它资产二、表外业务转换系数的给定1、100%①直接信用替代（对一般债务的担保，包括对贷款和债券起担保作用的备用信用证）②银行承兑业务及其参与的直接信用替代（也就是备用信用证）③回购协议（sale and repurchase agreement）和有追索权的资产出售，该资产出售并没有包括在资产负债表中④购买资产的远期性协议（forward agreements）2、50%①与某些交易相关的或有业务（contingencies）（即投标保证金、履约保证金、担保书和与特殊业务相关的备用信用证）②未被使用的初始期限在1年以上的承诺，包括证券承销承诺和商业贷款限额承诺③循环证券承销服务（RUFs）和票据发行服务（NIFs）3、20%①商业信用证②有自行偿付能力的与贸易有关的或有项目4、0未被使用的期限在1年或1年以下的，可以在任何时候无条件取消承诺三、计算步骤：1、计算表外项目的信用对等额，将表外项目转变为对等数量的银行贷款，以衡量银行的风险。
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议是关于跨境货物运输的国际公约，目的是对危险废物的控制和管理。
巴塞尔协议分为三个阶段，分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
以下是这三个协议的主要区别的简要比较表格：
巴塞尔协议I 巴塞尔协议II 巴塞尔协议III
签订
时间
1989年1995年1999年
目标控制跨境运输的危险废
物
加强控制和管理跨境转
移的危险废物
进一步限制危险废物的
转移
适用
范围
跨境运输的危险废物跨境转移的危险废物跨境转移的危险废物
主要措施签订国需要通报、审批
和控制危险废物的转移
强化和加强监督控制措
施
强调转移的最佳实践和
环境友好选择
禁止转移禁止无害废物转移到非
法定出口国
禁止非法定出口国接收
某些类型的危险废物
禁止非法定进口国接收
某些类型的危险废物
技术援助提供技术援助和能力建
设支持
增加技术援助和能力建
设支持
加强技术援助和能力建
设支持
管理
机构
巴塞尔公约常设秘书处巴塞尔公约常设秘书处巴塞尔公约常设秘书处
成员国义务
承担国内立法责任和国
际合作义务
承担更严格的控制和合
作义务
承担更严格的控制和合
作义务
需要注意的是，巴塞尔协议是一个动态的国际法律框架，随着时
间的推移和需要的调整，各个协议的细节和要求可能会有所调整和更新。
以上表格只是简要比较，具体内容应以相关法律文件和国际公约的最新版本为准。
巴塞尔协议三主要内容
巴塞尔协议三主要内容摘要：一、巴塞尔协议三的背景和重要性二、巴塞尔协议三的主要内容三、巴塞尔协议三对银行业的影響四、结论正文：巴塞尔协议三主要内容巴塞尔协议三是国际金融监管领域的一项重要协议，它是在全球金融危机的背景下制定的，目的是为了加强银行业的风险管理，提高金融体系的稳定性。
该协议于2010 年12 月正式生效，得到了全球各国的广泛认可和实施。
巴塞尔协议三的主要内容包括以下几个方面：1.资本充足率要求巴塞尔协议三对银行的资本充足率提出了更高的要求。
其中，核心资本充足率应达到4.5%，总资本充足率应达到6%。
此外，协议还规定了资本留存缓冲区的要求，要求银行留存2.5% 的资本以应对未来的风险。
2.风险加权资产巴塞尔协议三对风险加权资产进行了重新定义，对不同类型的风险资产进行了不同的权重设置。
其中，对于信用风险和市场风险，采用了新的标准法计算风险加权资产；对于操作风险，则采用了基本指标法计算风险加权资产。
3.杠杆率巴塞尔协议三引入了杠杆率监管指标，旨在控制银行的债务水平，防止过度杠杆导致的风险。
杠杆率监管指标的计算公式为：杠杆率= tier 1 资本/ 暴露值。
其中，tier 1 资本是指银行的核心资本，暴露值是指银行的资产负债表上的资产和负债项目。
4.流动性覆盖率巴塞尔协议三对银行的流动性覆盖率提出了新的要求。
流动性覆盖率是指银行在面对短期流动性压力时，能够通过变现优质流动性资产来满足现金流出的能力。
协议规定，银行的流动性覆盖率应达到100%。
5.净稳定融资比率巴塞尔协议三引入了净稳定融资比率监管指标，旨在控制银行的长期融资风险。
净稳定融资比率是指银行在面对长期融资压力时，能够通过长期稳定融资来源来满足融资需求的能力。
协议规定，银行的净稳定融资比率应达到100%。
巴塞尔协议三的实施对银行业产生了深远的影响。
首先，协议的实施使得银行的资本充足率要求提高，这要求银行提高资本水平，以增强风险抵御能力。
国际“巴塞尔协议”_金融基础知识_[共3页]
![国际“巴塞尔协议”_金融基础知识_[共3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/9e45679b2e3f5727a4e9624f.png)
232金融基础知识总之，在全球经济一体化影响下的金融市场跨国界、跨地区、跨行业的交叉发展以及国际金融风险的不确定性、隐蔽性、易变性与危害性，使强化国际金融监管成为维护国际金融市场健康发展的重要保障。
三、国际“巴塞尔协议”（一）巴塞尔协议Ⅰ1988年的《巴塞尔报告》被称为巴塞尔协议Ⅰ（旧巴塞尔协议），的主要内容以下四部分。
（1）资本的分类。
巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核心资本”，包括股本和公开的准备金，这部分至少占全部资本的50%，另一层为“附属资本”，包括未公开的准备金、资产重估准备金，普通准备金或呆账准备金，带有股本性质的债券和次级债券。
（2）风险权重的计算标准。
风险加权计算是指根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋予它们五种不同的加权数，即0%、20%、50%和100%，风险越大，加权数就越高。
银行的表外业务应按“信用换算系数”换算成资产负债表内相应的项目，然后按同样的风险权数计算法计算。
（3）资本比率的标准。
巴塞尔协议规定，到1992年底，所有签约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资产的比率应达到8%，其中核心资本至少为4%。
巴塞尔协议规定，从1987年底到1992年底为实施过渡期。
（4）各国监管当局自由决定的范围。
（二）巴塞尔协议Ⅱ1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
2004年6月正式定案，并希望大多数的国家在2006年年底以前都能采用此架构。
“巴塞尔协议Ⅱ（新巴塞尔协议）”将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确地反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1. 第一支柱——最低资本要求资本充足率仍将是国际银行业监管的重要角色，最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议历史演变
巴塞尔协议历史演变一、巴塞尔协议Ⅰ1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张。
1988年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔协议。
主要内容：1、界定资本充足率。
资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
2、界定了风险资产。
3、界定了资本。
二、巴塞尔协议Ⅱ2003年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。
主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。
三、巴塞尔协议III2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管指标。
主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。
核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。
全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
四、中国银监会要求总体资本充足率达到10%左右，杠杆率总体不低于4%，流动性覆盖率和净稳定融资比率总体高于100%，拨备覆盖率总体高于150%，拨贷比总体达到2.5%。
流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
新巴塞尔资本主义协议》的三大支柱
新巴塞尔资本主义协议》的三大支柱新巴塞尔资本主义协议》的三大支柱1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。
若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。
原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守情况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱问题：巴塞尔协议三大支柱答案：巴塞尔协议三大支柱是：1、最低资本要求;2、监管当局对资本充足率的监督检查;3、市场纪律。
【相关阅读】巴塞尔协议三大支柱新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是市场纪律。
银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中思考了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险带给了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议推荐其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露到达一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自我测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门带给，高级法则允许银行测算其他务必的数值。
巴塞尔协议3主要内容
巴塞尔协议3主要内容引言巴塞尔协议是国际上银行业监管的重要准则之一，旨在确保金融体系的稳定和可靠性。
巴塞尔协议3（Basel III）是巴塞尔协议的最新版本，于2010年12月17日发布，并于2013年1月1日起开始实施。
本文将全面、详细地探讨巴塞尔协议3的主要内容。
一、资本要求1.1 核心一级资本比例巴塞尔协议3对银行的资本要求进行了进一步加强。
其中，核心一级资本比例是衡量银行资本充足程度的重要指标。
巴塞尔协议3规定，银行的核心一级资本比例必须达到4.5%，并在经济压力测试下保持充足。
1.2 资本缓冲区为了进一步增强银行的资本充足性，巴塞尔协议3引入了资本缓冲区的概念。
资本缓冲区分为两个层次：资本保护缓冲和计数缓冲。
资本保护缓冲要求银行将核心一级资本比例提高至7%，以应对潜在风险。
计数缓冲要求银行额外保持 2.5%的资本，用于覆盖系统重要性银行所面临的风险。
1.3 杠杆率要求巴塞尔协议3还引入了杠杆率要求，旨在限制银行过度借债。
杠杆率是指银行的资本与其风险资产的比例。
巴塞尔协议3规定，银行的杠杆率必须达到3%，以确保其资本充足性。
二、流动性要求2.1 流动性覆盖率巴塞尔协议3对银行的流动性要求进行了加强。
其中，流动性覆盖率是衡量银行流动性充足程度的指标。
巴塞尔协议3规定，银行的流动性覆盖率必须达到100%，以确保其能够应对恶劣市场条件下的流动性压力。
2.2 流动性缓冲区为了增强银行的流动性充足性，巴塞尔协议3引入了流动性缓冲区的概念。
流动性缓冲区要求银行额外保持高质量流动性资产，以应对紧急情况下的流动性需求。
银行必须逐步建立流动性缓冲区，直到达到100%的流动性覆盖率要求。
三、风险管理要求3.1 市场风险巴塞尔协议3对银行的市场风险管理要求进行了加强。
银行必须采取适当的风险管理措施，包括制定风险管理政策、建立风险监测和控制系统等，以应对市场风险的挑战。
3.2 信用风险巴塞尔协议3还对银行的信用风险管理要求进行了加强。
巴塞尔协议三主要内容
巴塞尔协议三主要内容【原创实用版】目录一、巴塞尔协议的背景与目的二、巴塞尔协议三的主要内容1.资本的组成与要求2.提高资本充足率3.加强资本质量和风险敏感性4.引入流动性风险管理三、巴塞尔协议三的影响与意义正文巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——巴塞尔委员会于 1988 年通过的关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议。
该协议旨在建立一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
巴塞尔协议三主要内容如下：1.资本的组成与要求巴塞尔协议三对银行资本的组成进行了更为细致的规定。
资本分为核心资本和附属资本两部分。
核心资本包括普通股、留存收益等，应占整个资本的 50% 以上；附属资本包括优先股、次级债券等，不应超过资本总额的 50%。
此外，协议还规定了各类资本工具的合格标准和扣除项目。
2.提高资本充足率巴塞尔协议三要求全球各商业银行 5 年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的 4% 上调至 6%，过渡期限为 2013 年至 2018 年。
此外，协议还提出了 2.5% 的储备资本要求，以应对严重经济衰退带来的损失。
3.加强资本质量和风险敏感性巴塞尔协议三强调提高资本质量和风险敏感性。
资本质量方面，要求银行在计算资本充足率时，应采用更为严格的风险权重计量方法，确保资本能够充分覆盖各类风险。
风险敏感性方面，协议引入了风险敏感的资本充足率计算方法，要求银行根据资产风险的性质和大小，对资本充足率进行动态调整。
4.引入流动性风险管理巴塞尔协议三首次将流动性风险纳入监管范畴，要求银行对流动性风险进行有效管理。
协议规定了流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）两个流动性风险监管指标，以确保银行在面临流动性压力时能够保持稳定的资金来源和资产配置。
总之，巴塞尔协议三对于加强银行业资本监管、提高金融体系稳定性具有重要意义。
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巴塞尔协议1、2、3内容总结
巴塞尔协议Ⅰ
1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：
1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产
4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ
三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。
最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。
其中有关资本的定义和8％的最低资本比率，没有发生变化。
但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资
产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
②第二大支柱：监管部门的监督检查。
监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。
监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对最终结果不满意，监管当局应采取适当的尽管措施。
其三，监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平；如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。
③第三大支柱：市场约束。
市场约束的核心是信息披露。
市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。
只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。
新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。
对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。
新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是信息披露。
巴塞尔资本协议Ⅱ的主要内容
银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适
应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。
若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。
原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守情况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。
（3）监管当局监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险的处理。
3、第三支柱——市场纪律委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。
监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去意义的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不经常披露信息的银行要公开解释其政策。
委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的披露信息。
巴塞尔协议Ⅲ：
由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会2010年9月12号宣布，各方代表就《巴塞尔协议三》的内容达成一致。
作为全球银行业的资本新规，《巴塞尔协议三》将于全球流动性标准仪器成为金融危机后重要金融改革举措，其成果将提交给今年11月二十国集团首尔峰会举行最后表决。
根据这项协议，商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。
巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议Ⅲ》，核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化：
1、一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。
新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。
总资本充足率要求在2016年以前仍为8%。
2、增设总额不得低于银行风险资产的2.5%的“资本防护缓冲资金”，在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
此后，“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至7.0%、8.5%和10.5%。
3、提出0-2.5%的逆周期资本缓冲区间，由各国根据情况自行安排，未明确具体实施安排。