例5-12(债券久期计算)
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年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
权重 0.0829 0.0754 0.0685 0.0623 0.0566 0.0515 0.0468 0.0425 0.0387 0.4747 1.0000
久期的计算结果（年） A债券（按公式计算） 麦考利久期 7.04 修正的久期 6.40 A债券（用函数计算） 麦考利久期 7.04 修正的久期 6.40 B债券（用函数计算） 麦考利久期 5.70 修正的久期 5.48
已知条件 A债券 B债券 债券面值（元） 1000 成交日 2008-12-15 债券期限（年） 10 到期日 2015-11-30 票面利率 8% 票面利率 6% 到期收益率 10% 到期收益率 8% 每年付息次数 1 每年付息次数 2 日计数基准 实际天数/365 日计数基准 实际天数/365 计算结果 A债券久期的计算过程 现金流 现金流的现值 80 72.73 80 66.12 80 60.11 80 54.64 80 49.67 80 45.16 80 41.05 80 37.32 80 33.93 1080 416.39 合计 877.11