金融风险管理考试题目及答案.docx
大学—金融风险管理——考试题库与答案
![大学—金融风险管理——考试题库与答案](https://img.taocdn.com/s3/m/0862a9d667ec102de3bd8927.png)
单选题7、流动性与盈利性的关系是( )收藏A.流动性越高,盈利性就越低当基准利率发生变化,其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的()收藏A.基差风险人们利用某些合法的交易方式或业务手段,将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于()B.转嫁策略、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的()B.经济风险、如果资产与负债的到期时间、数量不对称,则会面临()C.流动性风险VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布()B.偏差较大无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差() D.等于零久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响() B.越大在息票率和收益率均保持不情况下,债券(或贷款)凸性到期期限的增加而()D.提高指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性, 属于什么风险()B.信用风险、描述有效的投资组合所满足的关系,给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是()B.资本市场线法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的()收藏A.外部原因认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理的流动性风险管理理论是() D.资产管理理论建立首席法律顾问负责制,参与银行重大战略决策,属于法律风险防控措施中的()C.决策中法律风险的防控金融风险监管的总体目标()收藏A.稳定、公平、效率三者间的均衡通过风险资本的计量,实现经济资本的分配优化,属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的( ) D.资本挖掘、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本,引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失,属于()B.经济汇率风险资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择()B.关系不确定金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于()B.信用风险下列说法正确的是()收藏A.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要()时。
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
![电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/41a77d79daef5ef7bb0d3c3b.png)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考(一)单项选择题(每题1分,共10分)狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
( B )A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人(二)多项选择题(每题2分,共10分)在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”:( ACE )A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失(三)判断题(每题1分,共5分)贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
( X )(五)简答题(每题10分,共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:(1)商业银行面临的外部风险包括:①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
(2)商业银行面临的内部风险包括:①财务风险,主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险,是指银行流动资金不足,不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险,即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
(六)论述题(每题15分,共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系?答:可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验,健全我国金融风险防范体系。
(1)建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险,衡量风险,防范风险和化解风险,这些都依赖于风险评估,而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善,还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
(2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系,但对风险监测和预警的支持作用还有限,与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理试题及答案
![金融风险管理试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/74aca8704a73f242336c1eb91a37f111f0850d78.png)
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理?2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险?请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同?5. 什么是流动性风险?为什么金融机构特别关注流动性风险?6. 描述一下操作风险,并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值(VaR)?它在风险管理中的作用是什么?8. 请解释什么是压力测试,并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率?它如何帮助金融机构管理信用风险?10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险,以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括:- 市场风险:由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险:借款人或对手方未能履行合同义务,导致损失的风险。
- 流动性风险:资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动,导致投资组合价值下降的风险。
例如,利率上升可能导致债券价格下跌,从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险,而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理,而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险,因为它可能导致资金链断裂,影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如,一家银行的计算机系统遭受黑客攻击,导致客户数据泄露。
7. 风险价值(VaR)是一种衡量投资组合在一定置信水平下,预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险,制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风控考试试题及答案
![金融风控考试试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/7e5ca05f590216fc700abb68a98271fe900eaf12.png)
金融风控考试试题及答案一、选择题(每题2分,共40分)1. 以下哪项不属于金融风险的基本类型?A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 道德风险答案:D2. 金融风险管理的目标是?A. 实现利润最大化B. 提高金融机构的竞争力C. 确保金融机构的安全和稳健D. 提高金融机构的知名度答案:C3. 以下哪个指标用于衡量信用风险?A. 净利润率B. 坏账率C. 流动比率D. 负债率答案:B4. 以下哪种方法不属于信用风险评估方法?A. 专家评分法B. 逻辑回归模型C. 主成分分析D. 蒙特卡洛模拟答案:D5. 以下哪个金融工具具有最高的信用风险?A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 存款证答案:B6. 以下哪个因素不会导致市场风险?A. 利率变动B. 汇率变动C. 股票价格变动D. 宏观经济政策变动答案:D7. 以下哪个金融工具具有最高的市场风险?A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 黄金答案:C8. 以下哪个方法用于度量市场风险?A. VaR(Value at Risk)B. CVaR(Conditional Value at Risk)C. 单因素模型D. 多因素模型答案:A9. 以下哪个指标用于衡量流动性风险?A. 流动比率B. 速动比率C. 负债率D. 资产负债率答案:A10. 以下哪种情况下,金融机构可能面临流动性风险?A. 存款大量流失B. 贷款大量逾期C. 股票价格下跌D. 利率上升答案:A二、判断题(每题2分,共20分)11. 金融风险具有客观性,不能完全消除。
(对/错)答案:对12. 信用风险是指债务人违约导致债权人损失的风险。
(对/错)答案:对13. 市场风险是指金融工具价格波动导致损失的风险。
(对/错)答案:对14. 流动性风险是指金融机构无法满足即时支付义务的风险。
(对/错)答案:对15. 金融风险管理的主要手段是风险规避、风险分散、风险转移和风险补偿。
(对/错)答案:对16. VaR是一种绝对风险度量方法,适用于衡量市场风险。
金融风险管理试题及答案
![金融风险管理试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/b680aaa805a1b0717fd5360cba1aa81144318f92.png)
金融风险管理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪项不是市场风险的类型?A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是:A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指:A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具?A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点?A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中,银行的最低资本充足率要求是多少?A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则?A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括:A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略?A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指:A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险,以及市场风险的来源有哪些?3. 解释什么是资本充足率,它在银行风险管理中的作用是什么?三、案例分析题(每题25分,共50分)1. 某银行在进行外汇交易时,面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险,并说明这些措施的优缺点。
(完整word版)《金融风险管理》期末复习试题及答案,推荐文档
![(完整word版)《金融风险管理》期末复习试题及答案,推荐文档](https://img.taocdn.com/s3/m/8f03daa3af45b307e87197eb.png)
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型:单选题(每题1分,共10分)多选题(每题2分,共10分)判断题(每题1分,共5分)计算题(每题15分,共30分)简答题(每题10分,共30分)论述题(每题15分,共15分)一.单选题1、金融风险管理的第二阶段是(B )A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
(B )A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_______银行利润;反之,则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了________制度,以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的____不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理复习题(最新含大题答案)
![金融风险管理复习题(最新含大题答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/cdc54aef5fbfc77da269b151.png)
金融风险管理复习题一、单项选择题(共10小题,每小题2分,共20分)1、采取消极管理战略的企业一般是:( A )A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、( C )是金融风险大规模集聚爆发的结果,其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、( A )是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证,所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、( B )作为资金的价格,并不是一成不变的,而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、( D ),是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对,尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖,以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、( B )是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象,给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为:( A )P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是:( D )A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、( A )是指由于交易对方(债务人)信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、( D )是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债,调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
金融风险管理形成性考核次完整答案
![金融风险管理形成性考核次完整答案](https://img.taocdn.com/s3/m/d33ec02ffd4ffe4733687e21af45b307e871f9d7.png)
金融风险管理形成性考核次完整答案LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中,采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类,金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC),从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论,可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误,并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由:风险是指产生损失后果的不确定性(×)世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
![《金融风险管理》期末考试试卷附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/082dbe0eaf1ffc4ffe47ac7e.png)
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时,致使损失增加、扩大的原因或条件是()A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是()A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前,运用各种控制手段,力求消除各种隐患,减少风险诱因,降低损失的策略属于()A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中,明确风险的业务类别这项工作属于()A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量()A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是()A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则,采取一定措施避开金融风险,以减少或避免由于风险引起的损失是()A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中,流动负债/有形净值属于()A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中,属于现代信用风险度量方法的是()A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中,以VaR为基础的是()A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中,广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是()A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中,个人住房抵押贷款属于()A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、()指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
金融风险管理试题及答案
![金融风险管理试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/b2a649a44128915f804d2b160b4e767f5bcf8052.png)
金融风险管理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪个不是金融风险的基本类型?A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么?A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险?A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险?A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面?A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估?A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么?A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具?A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险?A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测?A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题(每题10分,共30分)1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。
2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。
3. 请简要说明信用风险的评估方法。
三、案例分析(共40分)阅读以下案例,回答相关问题。
案例:某上市公司主要从事房地产开发业务,近年来,我国房地产市场波动较大,公司面临较大的市场风险。
为了降低风险,公司决定采用金融衍生品进行风险管理。
公司购买了若干份房产价格期货合约,以对冲未来房价下跌的风险。
同时,公司还购买了房产价格期权合约,以获取房价上涨时的收益。
问题:1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。
金融风险管理与控制考试
![金融风险管理与控制考试](https://img.taocdn.com/s3/m/2417a29b0408763231126edb6f1aff00bed570a4.png)
金融风险管理与控制考试(答案见尾页)一、选择题1. 金融风险管理的三个主要步骤是什么?A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿2. 以下哪个选项不属于市场风险?A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险3. 什么是信用评级?A. 评估个人信用行为的等级B. 评估公司偿债能力的等级C. 评估债券发行者信用风险的等级D. 评估金融机构信用风险的等级4. 什么是流动性风险?A. 无法在市场上及时卖出资产B. 无法支付短期债务C. 无法满足客户取款需求D. 无法预测未来利率变动5. 以下哪个选项不是风险调整资本回报率(RAROC)的计算公式的一部分?A. 非预期损失B. 预期损失C. 资本成本D. 年化收益率6. 什么是压力测试?A. 评估公司在正常经营情况下的盈利能力B. 评估公司在极端不利情况下的承受能力C. 评估公司在正常经营情况下的现金流状况D. 评估公司在极端有利情况下的盈利能力7. 以下哪个选项不是风险定价的基本原则?A. 价格应反映资产的真实价值B. 价格应高于市场平均水平C. 价格应低于市场平均水平D. 价格应与风险相匹配8. 什么是流动性覆盖率(LCR)?A. 流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险的指标B. 流动性覆盖率是衡量银行长期流动性风险的指标C. 流动性覆盖率是衡量银行整体流动性风险的指标D. 流动性覆盖率是衡量银行信用风险的指标9. 什么是经济资本?A. 用于覆盖非预期损失的资本B. 用于覆盖预期损失的资本C. 用于覆盖全部损失的资本D. 用于覆盖平均损失的资本10. 以下哪个选项不是风险管理的八项原则之一?A. 风险意识B. 独立董事C. 风险文化D. 风险分散11. 金融风险管理的三个主要步骤是什么?A. 风险识别、风险计量、风险监测B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险评估、风险控制D. 风险识别、风险分类、风险控制12. 以下哪个选项描述了金融风险的特点?A. 可预测性、可量化性、可控性B. 不可预测性、不可量化性、可控性C. 可预测性、不可量化性、可控性D. 不可预测性、可量化性、可控性13. 金融衍生品的种类包括()。
《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc
![《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/d8a63828c1c708a1294a44ba.png)
1、按金融风险的性质可将风险划分为(C )。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
(A )A.信用风险B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是(D )A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、()是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
(C )A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险5、()系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础。
(C )A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D,夏普6、()是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担。
(C )A.回避策略B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效(A )。
A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿8、()存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
(A )A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与之间的商。
(B )A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。
(D )A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产11、被视为银行一线准备金的是(B )。
A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为(C )。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定,商业银行的总资本充足率不能低于(C )。
金融机构风险管理选择题答案
![金融机构风险管理选择题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/cdd985fd0408763231126edb6f1aff00bed570f3.png)
经典资料,WORD文档,可编辑修改
经典考试资料,答案附后,看后必过,WORD文档,可修改
1.下列资产与负债中,哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债
A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次
C.5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次
D.20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
2.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为-7万元,6个月到1年的重定价缺口为10万元,则该金融机构的1年期累计重定价缺15为 ;
A.8万元 B.6万元
C.-8万元D.10万元
3.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用重定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后假设资产与负债利率变化相同,其净利息收入的变化为 ;
A.净利息收入减少0.05万元 B.净利息收入增加0.05万元
C.净利息收入减少0.01万元 D.净利息收入增加0.01万元
4.一个票面利率为10%,票面价值为100元,还有两年到期的债券其现在的市场价格为假设现在的市场利率为10% ;。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、名词解释1、风险: 风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。
在经济学中,风险常指未来损失的不确定性。
模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。
一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。
根据客观概率和主观概率差异的来源,可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。
不确定性: 是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。
根据人们对可能性确知程度的高低,可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。
在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。
2、全面风险管理: 是指企业围绕总体经营目标,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
3、债券久期: 这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。
他在研究债券与利率之间的关系时发现,在到期期限(或剩余期限) 并不是影响利率风险的唯一因素,事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。
基于这样的考虑,麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标,并称其为久期。
久期表示了债券或债券组合的平均还款期限,它是每次支付现金所用时间的加权平均值,权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。
久期用D 表示。
久期越短,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之 凸度: 收益率变化 1 %所引起的久期的变化。
凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。
债券价格与收益率呈反向关系,二者的关系是非线性的,而且债券价格与收益率呈凸关系,这种关系常常被称为债券价格的凸性。
4、绝对风险: 偏离初始投资组合价值的程度P P P P ⨯∆=∆)/(σσ)( 相对风险: 偏离基准指数的程度P R R P e B P ⨯-=)]([σσ)(5、线性风险: 线性风险是指风险因子之间的数学关系呈直线的关系,或存在一阶导数为常数的函数风险关系。
非线性风险: 非线性风险是指风险因子之间的数学关系不是直线,而是曲线、曲面,即风险的不确定属性。
6、情景分析: 对于发生概率很小但是一旦发生就会造成巨大损失的事件, 利用外部数据以及其他银行的损失数据对其进行情景分析。
是假定某种现象或某种趋势将持续到未来的前提下,对预测对象可能出现的情况或引起的后果作出预测的方法。
通常用来对预测对象的未来发展作出种种设想或预计,是一种直观的定性预测方法。
是一种通过考虑各种可能发生的结果,分析未来的可能发生事件的过程。
通过考虑分析各种结果及其影响,情景分析可以帮助决策者做出更明智的选择。
压力测试: 指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况之下,然后测试金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况,看是否能经受得起这种市场的突变。
是巴塞尔协议II 中与风险价值模型VAR (99%,X )对应的概念,即对于置信度99%以外突发事件的测试。
7、随机变量分布的峰度: 峰度(Kurtosis )度量随机变量中不中间部分的陡峭程度及两端尾部的厚重程度,也可以简单当作分布平坦性的度量。
⎰+∞∞--=dx x f x E x K )()]([144σ度量扁平程度,平峰分布、常峰分布、尖峰分布偏度: 偏度(Skewness )是对随机变量分布不对称性的度量。
⎰+∞∞--=dx x f x E x S )()]([133σ度量对称程度,对称分布、非对称分布、正偏分布、负偏分布8、统计估计的参数方法: 统计推断是针对参数进行的方法。
设总体X 的分布函数的形式是已知的,而未知的仅仅是分布函数具体的参数值,用样本对这些未知参数进行估计或进行某种形式的假设检验,这类推断方法称为参数方法。
(所谓统计推断,就是由样本观察值去了解总体,它是统计学的基本任务之一。
若根据经验或某种理论我们能在推断之前就对总体作一些假设,则这些假设无疑有助于提高统计推断的效率。
这种情况下的统计方法称为“参数统计”。
)非参数方法: 是当无法对参数进行推断时进行统计推断的方法。
是数理统计学的一个分支,一般认为在一个统计推断问题中,如给定或者假定了总体分布的具体形式,只是其中含有若干个参数,要基于来自总体的样本对这些参数做出估计或者进行某种形式的假设检验。
(在对总体的分布不作假设或仅作非常一般性假设条件下的统计方法称为“非参数统计”。
)9、系统性风险: 不能被分散的风险。
是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险,这部分风险由那些影响整个市场的风险因素所引起的。
这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、财税改革等等。
它是指由多种因素的影响和变化,导致投资者风险增大,从而给投资者带来损失的可能性。
非系统性风险: 能被分散的风险。
非系统风险又称非市场风险或可分散风险。
它是与整个股票市场或者整个期货市场或外汇市场等相关金融投机市场波动无关的风险,是指某些因素的变化造成单个股票价格或者单个期货、外汇品种以及其他金融衍生品种下跌,从而给有价证券持有人带来损失的可能性。
投资者可以通过分散投资的方法,来抵消该种风险。
10、历史模拟法: 是由实际的历史资料,来推估未来价格可能的变动情形。
此法利用投资组合内各风险因子(如股价、利率、汇率等)之历史观察值,模拟投资组合未来价格变动的几率分配,从而计算出其V AR 。
蒙特卡罗模拟法:是一种随机模拟方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。
11、风险度量: 是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述,即在对过去损失资料分析的基础上,运用概率和数理统计的方法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的严重程度进行定量的分析和预测。
12、资产流动性风险: 也称市场流动性风险,是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售,即无损失情况下迅速变现的能力。
变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强。
融资流动性风险: 也称负债流动性,是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。
筹资能力越强,筹资成本越低,则流动性越强。
13、金融风险: 对经济主体的资产和收入产生影响的不确定性。
金融风险指的是与金融有关的风险,如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等。
金融脆弱性: 狭义的金融脆弱性是指金融业高负债经营的行业特点决定的更易失败的本性,有时也称之为“金融内在脆弱性”。
广义的金融脆弱性简称为“金融脆弱”,是指一种趋于高风险的金融状态,泛指一切融资领域中的风险积聚,包括信贷融资和金融市场融资。
现在通用的是广义金融脆弱性概念。
14、原生金融资产: 是指在实际信用活动中出具的能证明债券债务关系或所有权关系的合法凭证,主要有商业票据、债券等债权债务凭证和股票、基金等所有权凭证。
原生金融工具是金融市场上最广泛使用的工具,也是衍生金融工具赖以生存的基础。
衍生金融资产: 是指其价值依赖于标的资产价值变动的合约。
这种合约可以是标准化的,也可以是非标准化的。
是在货币、债券、股票等传统金融工具的基础上衍化和派生的,以杠杆和信用交易为特征的金融工具。
15、波动率:是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。
波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。
16、显着性水平: 是估计总体参数落在某一区间内,可能犯错误的概率,用α表示。
它是在进行假设检验时事先确定一个可允许的作为判断界限的小概率标准。
置信区间: 是指由样本统计量所构造的总体参数的估计区间。
17、投资组合: 由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。
投资组合的目的在于分散风险。
投资风险:是指对未来投资收益的不确定性,在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。
为获得不确定的预期效益,而承担的风险。
它也是一种经营风险,通常指企业投资的预期收益率的不确定性。
只要风险和效益相统一的条件下,投资行为才能得到有效的调节。
18、参数估计: 是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。
假设检验: 假设检验是数理统计学中根据一定假设条件由样本推断总体的一种方法。
具体作法是:根据问题的需要对所研究的总体作某种假设,记作H0;选取合适的统计量,这个统计量的选取要使得在假设H0成立时,其分布为已知;由实测的样本,计算出统计量的值,并根据预先给定的显着性水平进行检验,作出拒绝或接受假设H0的判断。
常用的假设检验方法有u—检验法、t检验法、χ2检验法(卡方检验)、F—检验法,秩和检验等。
19、商业银行的核心资本:核心资本又叫一级资本和产权资本,是指权益资本和公开储备,它是银行资本的构成部分,至少要占资本总额的50%,不得低于兑现金融资产总额的4%。
核心资本是商业银行资本中最稳定、质量最高的部分,银行可以永久性占用,可以长期用来吸收银行在经营管理过程中所产生的损失,是银行资本的核心。
经济资本: 是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
20、流动性风险: 指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
操作风险:指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。
这一定义包含了法律风险,但是不包含策略性风险和声誉风险。
21、风险因子:是指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因或条件。
它风险事故发生的潜在原因,是造成损失的内在或间接原因。
风险事故:(也称风险事件)是指造成人身伤害或财产损失的偶发事件,是造成损失的直接的或外在的原因,是损失的媒介物,即风险通过风险事故的发生才能导致损失。
22、金融期货:是指交易双方在金融市场上,以约定的时间和价格,买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。
金融期货交易具有期货交易的一般特征,但与商品期货相比,其合约标的物不是实物商品,而是金融商品,如外汇、债券、股票指数等。
金融期权:是一份合约,是以期权为基础的金融衍生产品,指以金融商品或金融期货合约为标的物的期权交易的合约。
具体地说,其购买者在向出售者支付一定费用后,就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融商品或金融期货合约的权利。
金融期权是赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格(协议价格)或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产(潜含金融资产或标的资产)的权利的合约。