概率论在股票投资中的应用

概率论在股票投资中的应用

班级：1311401 姓名：向振佼学号：1131140114

摘要：股票投资是近些年来在我国快速兴起的一种投资方式，股市是一个变幻莫测的巨大数据库，毫无规律可循。要想正确分析股市行情，在股票投资中获利，就得对其用正确的方法研究，而概率论和数理统计正是研究这种随机事件的最好工具。本文就主要结合概率论与股市之间的相互联系，从概率与股票市场的具体炒作尺度、概率与股票市场创新高以及概率与股评等关系问题，对于股票中的概率问题进行分析研究，以提高概率在股票市场交易中的应用。

关键字：概率论、股票投资、应用

正文：

投资是为了获利，股票投资作为一种高风险、高回报的投资在兴起以来就受到了人们的关注，特别是近年来炒股的人越来越多，一夜暴富与瞬间一贫如洗都有可能出现。股票投资有风险，股票市场其实是一个巨大的随机系统，在这个系统当中出现的许多现象都具有极大的随机性，所以对股票投资进行概率分析是可行的。概率论对不确定性或者随机性进行研究的科学，是通过对大量的现象的分析，科学的判断某类现象出现的可能性大小。数理统计是概率论的发展和深化研究，这两种理论在股票投资中的运用都对股票投资具有重要的指导意义。

一、股票投资与概率之间的关系分析

概率主要是指大量同类随机现象中的统计规律性，在实际概率计算应用中，主要是通过利用这种大量同类随机现象之中的统计规律，对于这些随机现象的某一种结果发生的可能性进行一种客观与科学的判断分析，并通过相关计算对于这种结果出现的可能性，使用明确的数字进行描述与表示。应用概率原理进行实际计算应用的方法，在相关研究中被称为是概率论。概率论就是通过概率的相关原理进行实际的应用，并对于可能性计算结果以及这些结果之间的相互关系进行分析研究的基础上，形成的一套理论与方法。

概率论的分析应用在风险投资领域的实现较多，尤其是应用概率理论知识进行风险投资市场变化规律的分析研究实现，更加广泛与普遍。股票交易市场是一个比较大的随机系统市场，在进行股票交易过程中，很多问题以及可能性的发生与出现都是随机的，完全符合概率论的统计原理，因此对于股票市场的变化规律完全可以使用概率论进行分析统计应用。

二、股票中的概率问题分析

对于股票投资市场中的概率问题分析，主要从概率论与股票市场的具体炒作尺度关系，以及概率论与股票市场中的创新高关系、股评与概率论关系等方面，对于股票市场中的概率问题进行分析论述实现。

（一）概率论与具体炒作尺度

对于概率论与股票市场具体炒作尺度之间的关系，可以通过下列示例结果表示出来。如果一类图形走好的概率是：

90%，就大胆地满仓操作；

70%，可在1/2以上仓位操作；

60%，可选择情况，具体分析后，适量参与；

50%以下，建议不要参与。

所谓90%，即10只股票里面有9只走好，赚钱；1只走坏，赔钱。我可以用1只股票的利润来弥补另1只股票的亏损，即使1只不够，用2只完全可以了吧，这样还有7到8只是纯利润，坚持下去，一年下来，利润将相当可观。所谓50%，即10只股票里面有5只赚钱，5只赔钱，赢亏相抵，零和游戏，止损点如果控制不好，反而会亏损。所以这种情况我建议不要做。

有的图形非常特殊，其中有1只涨得非常好，甚至翻了几番，但同类的其它图形，却有9只都失败了，这种情况似乎可以参与。其实不然，这种图形反而正说明赚钱的概率太小，不宜参与，即使赚钱也是纯粹靠运气。

（二）概率论与创新高

股票概率中的创新高问题，主要是指股票市场交易过程中相对走好的股票中的创新高股票，这种创新高股票概率并不是完全绝对存在的。好股票要走好，必然90%要创新高，这是因为：

①不创新高，产生不了高价差，只有产生了高价差，才能算走好；

②还有10%不创新高也能走好，是因为有的股票从50元跌到15元，再从15元涨到30元，涨幅100%，虽然没有创新高，但100%的涨幅应算是走好了。

相反，创新高后并不一定都走好，因为：

①大势好的情况下，创新高后，80%的庄再接再厉，继续上涨，这叫真突破；

②大势不好的情况下，创新高后，90%的股票都不能走好，叫假突破，是庄家的骗线行为。从逻辑数学的角度分析，创新高是股票进一步走好的必要条件，但不是充分条件。从概率论的角度分析，创新高后股票进一步走好的概率只有55%。

（三）概率论与股评

股票投资者在进行股票选择的时候往往会参考其他股票投资者的股票推荐，这种股票推荐是建立在一定的实践验证基础之上的。股票投资无论到最后是赚或者是赔都具有一定的随机性，所以可以运用概率论进行风险研究。

例如，如果某个股评的准确率达到：

80%，完全可以信，也可以跟着操作，满仓操作都可以；

60%，可以参与；

50%，只能看一看；

30%以下，就没有看的必要了。

所谓80%，是指10只股票里有8只准确，2只失败，从8只中用2只来弥补另2只的亏损，这样还有6只纯赚。60%要严格建立止损点，从理论上讲，有20%是纯赚。当然，这种计算方法只是从个股数量上计算，没有考虑涨幅和跌幅，如果考虑涨跌幅，利润就相当可观了。如果我们以10%为止损点，跌破10%算失败，但涨幅却没有上限，既然是黑马，涨幅就不会只有10%了。

这里，我以10只股票为例给朋友们设计一个数学模型：

如果

6只成功，利润率分别为：10%，20%，30%，50%，5%，6%；

4只失败，全部以10%为止损：-10%，-10%，-10%，-10%

那么，全部以满仓操作，利滚利，累计利润率

=(1+10%)3(1+20%)3(1+30%)3(1+50%)3(1+5%)3(1+6%)3(1-10%)3(1-10%)3(1-10%)3(1-1 0%)3-1=87%

累计利润率=87%。

三、总结

概率论在股票投资分析中起着不可估量作用。然而，概率论中的统计规律是建立在对大量数据的统计分析的基础之上的，离开了这个基础，概率论也就有心无力了。因此在股市技