计量经济学入门讲解tsh

1998 7.8
（2）横截面数据 ：一个或多个变量在同一时点上收集的数据。
1992年实际GDP增长率 （%）
地区 GDP 加拿大 0.9 智利 12.3 墨西哥 3.6 秘鲁 -1.7 美国 2.7 中国 14.2 香港 6.3 日本 1
（3）混合数据（面板数据 Panel data）
实际GDP增长率 1992年 0.9 12.3 3.6 1993年 2.5 7.0 2.0 1994年 1995年 1996年 1997年 3.9 5.7 4.4 2.2 10.6 -6.2 1.2 7.4 5.2 4.0 7.1 7.0 1998年 3.1 3.4 4.8
（4）虚拟变量数据（dummy variables data）
数据处理
（1）数据的完整性。
数据点联系不紧密，样本容量大，则可以剔出不完整数据。
数据点联系紧密，样本容量有限，可以考虑用插值法等补齐数据。
（2）数据的可比性。
定基指数和环比指数的转化 名义数据和实际数据的转化
步骤3：模型参数的估计
模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型 并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计
（2）模型假定检验：计量模型的估计方法需要对模型进行一些特定的假设，
当这些假设不成立时，这种估计方法往往是失效的。模型假定检验就是对所采用 的方法，检验特定的假设是否成立。通常有随机误差项的序列相关检验和异方差 性检验，解释变量的多重共线性检验等。
（3）微观计量理论。
2、计量经济学在中国的发展
1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。 1979年三月成立了中国数量经济研究会（1984年定名为中国数量经济学
会，并办有一份杂志，《数量经济技术经济研究》）。
1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班，邀请Klein等七位美
1. 2. 3. 选择作为研究对象 用可观测变量表征研究对象及其影响因素 通过散点图等确定变量之间的数学关系
4.
判断模型是否可以估计或可以识别

几种模型设定




消费函数的经济模型： C=a+bY b就是边际消费倾向，b=C/ Y 消费函数的计量模型： C=a+bY+u u为随机扰动项。 如果想估计边际消费弹性，怎么办？ lnC=a+blnY+u 如何估计柯布-道格拉斯生产函数： Q=AKL
8 7 6 5
RY 1600 RC
RLNC
RLNY
2000
4 3
1200
2 1 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
800
400
RLNY vs. RLNC 8
0 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
7 6
RLNY
5 4 3 2 1 1 2 3 4 RLNC 5 6 7
四、计量经济学的研究步骤
步骤1：理论模型的设计
对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择
模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些
因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定 描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。
理论模型的设计主要包含三部分工作
模型，得到模型参数的估计量。模型参数的估计是一个纯技术的过程，包
括对模型进行识别（对联立方程模型而言）、估计方法的选择、软件的应 用等内容。
步骤3：模型的检验
一般讲，计量经济学模型必须通过三方面检验：
（1）经济意义检验：检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。
主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包 括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。
一、计量经济学是什么？
英文：Econometrics
——R. Frisch 中文：计量经济学，经济计量学 计量经济学是对经济关系进行经验估计的经济学分支之 一。计量表示“度量”，计量经济学主要是对经济关系 进行度量。 计量经济学用定量的方法研究经济关系和经济活动规律
及其应用的科学，是经济学、统计学和数学相结合的产
ARCH—现代金融计量
Engle 2003
三、计量经济学的产生和发展
1、计量经济学发展的三个时期 20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理 论基础。19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小 二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家高尔登 （Galton）提出“回归”概念。20世纪20年代学生（Student）和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。尼曼（Neyman J. D.，波兰裔美国人） 和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基 本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题， 从而诞生了计量经济学。
30多位在获奖成果中应用了计量经济学
“二战以后的经济学是计量经济学的时代”-- Samuelson
“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最 有权威的一部分”
--Klein
创立
Frisch 1969 Tinbergen 1969 Haavelmo 1973 Stone 1984 Klein 1980 Leontief 1973
1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和
Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济
学理论进入联立方程模型时代。 计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化 50 | 70 年 代 过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经 济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（1921-1941，1950年 作）和美国宏观经济模型（1928-1950，1955年作）后者包括20个方程。 联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内 发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际 经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70 年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接 计划”（Link Project）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这 一时期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。
能够利用数据来说明问题。


数据来源：博亚和讯
2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 P
160000 M1 120000
80000
40000
0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
的经济理论。
二、为什么要学习计量经济学？

经济理论提出的命题和假说多以定性表述为主，如需求 定理，消费函数等。只有利用经济数据对它们进行定量 分析，才能为具体决策提供指导 工作中会遇到需要预测销售量、利息率、货币需求量或 估计货币的需求函数、供给函数以及价格弹性等工作。 （需求弹性对产品提价决策的影响，客流量对销售收入 的影响，宏观经济政策的具体度量，即可操作性。）
国教授讲课。国家信息中心为参加联合国的“连接计划”研制了我国的宏观 计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心研制了“国家财政模型及经济 景气分析系统”。
1982年，商务出版社出版了克莱因Klein教授的《经济计量学教科书》中
译本。 1984年，社科出版社出版张守一教授等《经济计量学基础知识》。 1998年，教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必 修课之一。
20 | 40 年 代
30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商 等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用 给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从 微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数 据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一 方程形式。
七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计
的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立 方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始，宏观 经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因
为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性。 8 0 年 代 以 后
应具备的知识：



经济学（宏观经济学，微观经济学） 数理统计学（概率分布，参数估计，假 设检验，回归分析） 线性代数（矩阵运算） 高等数学
第一章
本 章 主 要 内 容

绪论
计量经济学是什么？ 为什么要学习计量经济学？ 计量经济学的产生和发展


计量经济学的研究步骤
课程内容结构图 常用软件
物。
经济学
数理经 济学 经济统 计学
数 学
计量 经济 学
数理统 计学
统 计 学
经济学：提供理论基础； 统计学：提供数据资料； 数 学：提供研究方法。
经济统计学：收集、加工数据，并通过图、表的方式展现经济规律或经济问题。 数理统计学：提供分析方法。但一般要满足严格的条件或假定。
数理经济学：用精确的数学公式对经济关系或经济规律进行描述，与经济理
Granger-Newbold于1974年首先提出虚假回归问题，引起了计量经济学 界的注意。 Box-Jenkins 1967年出版《时间序列分析，预测与控制》一书。时 间序列模型有别于回归模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本 身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决了变量的非平稳 性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型奠定了理论基础。人们发 现耗费许多财力人力建立的经济计量模型有时竟不如一个简单的时间序 列模型预测能力好（Cooper 1972年专门对两种模型的预测精度作了详 细比较）。 当前的计量理论前沿问题：（1）面板数据；（2）非线性计量分析；
2000 RY 1600 RC
1200
800
400
0 55
8 7 6 5 4 3 2 1 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 RLNC RLNY
60
65
70
75
80
85
90
95
00
05
计量经济学与诺贝尔经济学奖
诺贝尔获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 近20位担任过世界计量经济学会会长
地区
加拿大 智利 墨西哥
秘鲁
美国 中国 香港 日本
-1.7
2.7 14.2 6.3 1.0
6.4
2.3 13.5 6.1 0.3
13.1
3.5 12.6 5.4 0.6
7.4
2.0 10.5 3.9 1.5
2.5
2.8 9.6 4.6 3.9
6.9
3.9 8.8 5Leabharlann Baidu3 1.4
0.3
3.9 7.8 -5.1 -2.8
建立第1个应用模型
经 典 计 量 经 济 学 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型
微观计量： 选择性样本模型
Heckman 2000
非 经 典 计 量 经 济 学
微观计量： 离散选择模型
McFadden 2000
时间序列：
协整理论—现代宏观计量 Granger 2003
时间序列：
计量经济学
教材： 《计量经济学》 靳庭良 参考书目：
《计量经济基础》古扎拉蒂著，中国人民大学出版社。 《计量经济学》 李子奈 潘文卿编， 高等教育出版社。
编著
《计量经济学基础》（第3版） 张晓峒主编，
南开大学出版社。 《计量经济学软件EViews使用指南》（第3版）， 张晓峒主编，南开大学出版社。
步骤2：变量数据的收集与处理 数据类型
（1）时间序列数据：一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观 测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。（年度、季度、月度）
中国1993年—1998年的GDP增长率 （%）
1993 14.2
1994 13.5
1995 10.5
1996 9.6
1997 8.8
论之间并无本质的区别。
计量经济学是一门独立的学科：经济理论所作的陈述和假说大多
是定性的，理论并没有对经济变量间的关系提供任何数量度量。而计 量经济学要做的就是提供这一数量的估计。换言之，计量经济学是对大 多数的经济理论赋予经验内容。也就是说，根据收集的数据，通过数理
统计的方法，把数理经济学提出的数学方程式转化为适合于经验检验