商业银行全面风险管理办法
银行全面风险管理办法
银行全面风险管理办法银行全面风险管理办法一、总则1.1 目的和依据本办法的目的是建立银行全面风险管理的框架和机制，有效识别、评估和控制银行面临的各类风险。
本办法依据《银行法》、《银行业风险管理办法》等相关法律法规。
1.2 适用范围本办法适用于所有银行机构及其下属各级分支机构，包括商业银行、政策性银行、农村商业银行等。
二、组织架构2.1 董事会和高级管理层的职责董事会需负责制定银行的风险管理策略和政策，并监督高级管理层的执行情况。
高级管理层需制定风险管理框架和方针，并组织实施。
2.2 机构设置银行应设立专门的风险管理部门，负责各类风险的管理和监控工作。
风险管理部门应有足够的资源和人员来开展风险管理工作。
三、风险识别与评估3.1 风险分类与识别银行应将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等不同类型，并进行风险识别。
3.2 风险评估银行应建立科学的评估方法和模型，对各类风险进行评估和测量。
评估结果应用于制定风险管理策略和措施。
四、风险控制与监测4.1 风险控制策略银行应制定和实施风险控制策略，包括设置风险限额、建立风险控制指标等措施。
4.2 风险监测和报告银行需建立有效的风险监测和报告机制，定期或不定期对风险进行监测和报告。
五、风险管理工具和方法5.1 衍生品工具银行可使用衍生品工具来管理市场风险和流动性风险，但应注意风险和回报的平衡。
5.2 风险对冲银行可采取风险对冲措施，通过多元化投资组合等方式来分散风险。
六、风险管理监督与评估6.1 监督机构及职责监督机构应对银行的风险管理工作进行监督和评估，并提出改进意见和建议。
6.2 风险评估评级监督机构可对银行的风险管理水平进行评级，评级结果可影响银行的经营和监管要求。
七、附件本所涉及的附件如下：1. 风险管理工作流程图2. 风险评估模型3. 风险管理报告模板4. 风险控制指标设置表八、法律名词及注释1. 《银行法》：指中华人民共和国国家法律法规中涉及银行业的法律法规文件。
商业银行大额风险暴露管理办法
商业银行大额风险暴露管理办法第一章总则第一条为促进商业银行加强大额风险暴露管理，有效防控客户集中度风险，维护商业银行稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内设立的商业银行。
第三条本办法所称风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。
第四条本办法所称大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。
第五条商业银行并表和未并表的大额风险暴露均应符合本办法规定的监管要求。
商业银行应按照本办法计算并表和未并表的大额风险暴露。
并表范围与《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）一致。
并表风险暴露为银行集团内各成员对客户的风险暴露简单相加。
第六条商业银行应将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系,建立完善与业务规模及复杂程度相适应的组织架构、管理制度、信息系统等，有效识别、计量、监测和防控大额风险。
第二章大额风险暴露监管要求第七条商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。
非同业单一客户包括主权实体、中央银行、公共部门实体、企事业法人、自然人、匿名客户等。
匿名客户是指在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。
第八条商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。
非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。
第九条商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。
第十条全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。
商业银行被认定为全球系统重要性银行后，对其他全球系统重要性银行的风险暴露应在12个月内达到上述监管要求。
第十一条商业银行对单一合格中央交易对手清算风险暴露不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束,非清算风险暴露不得超过一级资本净额的25%。
全面风险管理办法
附件全面风险管理办法第一章总则第一条制定目的及依据为保证本行安全稳健运行，全面有效地监控本行各类风险，通过采用全面风险管理方式，将风险损失控制在可承受的范围，从而获取风险调整后的股东回报最大化，根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和规章，结合本行实际，制定本办法。
第二条相关定义本办法属于基本办法。
本办法中的风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性，始终存在于商业银行的所有经营活动和操作环节中。
本行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险、信息科技风险、声誉风险、战略风险、洗钱风险等。
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内外头寸造成损失的风险。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。
合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
洗钱风险是指商业银行未运用有效手段预防个别机构或个人通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动或未根据反洗钱相关法律法规规定采取相应措施，而对银行产生的风险。
银行全面风险管理办法
银行全面风险管理办法（2.0版，2018年）第一章总则第一条为贯彻**银行（以下简称“银行”）整体发展战略，推进全面风险管理体系建设，提高风险管理能力，依据中国银监会有关监管指引及《银行全面风险管理政策》（2015年版，试行），制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指对本行实现经营目标产生不利影响并可能带来损失的不确定性。
银行经营活动面临的主要风险类型及牵头管理部门为:（一）信用风险。
因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使业务发生损失的风险。
银行信用风险牵头管理部门为风险管理部。
（二）操作风险。
由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
银行操作风险牵头管理部门为风险管理部。
（三）合规风险。
指因未能遵循法律、监管规定、规则和准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。
银行合规风险牵头管理部门为合规部。
（四）信息科技风险。
指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。
银行信息科技风险牵头管理部门为信息技术部。
（五）声誉风险。
由于本行经营、管理及本行其他行为或外部事件而导致利益相关方对本行负面评价的风险。
银行声誉风险牵头管理部门为市场部。
（六）战略风险。
经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险。
银行战略风险牵头管理部门为规划发展部。
在全面风险管理过程中，银行可根据业务发展需求和外部经营环境变化对风险进行动态化、精细化的分类管理。
第三条本办法所称全面风险管理是指围绕总体发展战略，在健全的公司治理架构下，办公会、风险内控委员会、各部门、各分中心和全体员工参与并履行相应风险管理职责，对涵盖银行业务活动的各类风险进行有效的识别、评估或计量、监测、报告和控制的持续过程。
银行风险管理部是全面风险管理牵头部门。
第四条银行风险管理的目标是根据全行的战略要求及风险偏好，在可接受的风险范围内，为银行创造价值，实现可持续发展。
2022年商业银行大额风险暴露管理办法
第一条为促进商业银行加强大额风险暴露管理，有效防控客户集中度风险，维护商业银行稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法合用于中华人民共和国境内设立的商业银行。
第三条本办法所称风险暴露是指商业银行对单一客户或者一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。
第四条本办法所称大额风险暴露是指商业银行对单一客户或者一组关联客户超过其一级资本净额 2.5%的风险暴露。
第五条商业银行并表和未并表的大额风险暴露均应符合本办法规定的监管要求。
商业银行应按照本办法计算并表和未并表的大额风险暴露。
并表范围与《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》)一致。
并表风险暴露为银行集团内各成员对客户的风险暴露简单相加。
第六条商业银行应将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，建立完善与业务规模及复杂程度相适应的组织架构、管理制度、信息系统等，有效识别、计量、监测和防控大额风险。
第七条商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的 10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 15%。
非同业单一客户包括主权实体、中央银行、公共部门实体、企事业法人、自然人、匿名客户等。
匿名客户是指在无法识别资产管理产品或者资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。
第八条商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 20%。
非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。
第九条商业银行对同业单一客户或者集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 25%。
第十条全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的 15%。
商业银行被认定为全球系统重要性银行后，对其他全球系统重要性银行的风险暴露应在 12 个月内达到上述监管要求。
第十一条商业银行对单一合格中央交易对手清算风险暴露不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束，非清算风险暴露不得超过一级资本净额的 25%。
XX银行全面风险管理体系建设纲要
为贯彻落实全行“3510”战略目标，有计划、有步骤地建设农业银行的全面风险管理体系，全面实现风险管理目标，针对全行风险管理现状，借鉴国内外银行的先进做法，本着重要性、合用性原则，制定本纲要。
风险是指收益的不确定性，始终存在于银行的所有经营活动和操作环节中。
我行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
信用风险是指由于债务人或者交易对手违约或者其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。
市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格) 的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
操作风险是指由不完善或者有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。
流动性风险是指商业银行无法获得充足资金或者无法以合理成本获得充足资金满足到期债务支付和对外承诺资金给付的风险。
此外，我行还存在声誉风险、合规风险、战略风险等。
为统一管理归口，将流动性风险纳入市场风险管理委员会，将合规风险、声誉风险、战略风险纳入操作风险管理委员会。
近年来，银监会陆续颁布了一系列规范性文件，对商业银行实施新资本协议、建立公司管理架构、健全风险管理组织体系和政策流程等各方面均提出明确的监管要求。
2022 年，银监会对我行风险管理体系建设情况检查评估后，提出“及早明确风险管理战略和政策，完善风险管理制度体系”、“构建垂直、独立的全面风险管理组织架构”等要求。
随着股改工作的深入推进，我行将承受更为严格的监管压力，必须持续满足经营绩效、资产质量和审慎经营等监管要求，特殊是满足资本充足率和不良资产比例指标，否则就会遭到监管问责和处罚。
今后股改上市，作为公众公司还将面对股东、存款人和其他利益相关者严格、公开、持续的监督约束。
我行必须严格按照市场要求，真实、充分披露风险信息，否则就会失信于客户、市场和社会，甚至承担法律责任。
在市场化的环境下，体系更完善、经营更稳健的银行，就能以更有利的价格和条件从投资者、存款人和其他交易对手那里获得资金，从而获得更大收益。
商业银行全面风险管理办法
商业银行全面风险管理办法摘要：全面风险管理对现代商业银行日益重要。
本文从商业银行全面风险管理所面临的问题及解决的措施等方面，对商业银行全面风险管理进行了较为全面的探讨。
关键词：商业银行；全面风险管理风险管理是现代商业银行最具决定意义的管理实践之一，也是衡量商业银行核心竞争力和市场价值的最重要考量因素之一。
近年来，随着我国商业银行改革的不断深化，全面构建现代商业银行风险管理体系，已经成为促进商业银行可持续发展的重要课题。
一、商业银行构建全面风险管理所面临的问题二、关于构建商业银行全面风险管理体系的几点思考1.完善体制，全面构建风险管理体系。
一是完善公司治理结构，形成防范风险的体制框架。
要构建相互独立、垂直的风险管理组织框架，其中董事会下设风险管理委员会，对银行的风险管理向董事会提供独立的支持，各分支行的风险管理部门也要与业务部门实行分离，成为完全独立的部门，只对风险管理委员会负责；各类业务设立风险管理窗口，负责对所辖业务风险事件的监控和汇总，各级业务主管和业务经理对本业务中的风险事件负责。
在完善风险管理的组织架构上，实行风险经理制，前移风险管理关口。
通过对业务经营及管理流程风险的系统排查，识别和评估各类风险，建立“风险库”和“风险控制工具库”。
二是确定全面风险管理的范围。
商业银行应将信用风险、市场风险和操作性风险以及不同的客户种类和不同性质业务的风险都纳入统一的风险管理范围，并对各类风险依据统一的标准进行测量和加总，实施全部业务风险控制和管理。
全面风险管理是银行业务多元化的结果，可大大改进风险收益分析的质量。
银行的风险管理部门要对全部风险进行系统化的管理，要站在战略高度，制定风险管理规划、风险管理政策。
基层支行应该设立多个风险管理窗口，排查风险点，传递信息，建立动态识别机制，在银行系统内实现风险管理理念的统一、目标的统一和标准的统一，从而实现风险管理的全面化、系统化。
三是注重细节，搞好每一个环节的风险管理。
中国工商银行全面风险管理
中国工商银行全面风险管理4 工行全面风险管理体系分析4.1 工行简介工行成立于1984 年。
作为中国资产规模最大的商业银行，2008 年末总市值1739.18 亿美元，居全球上市银行之首。
2009 年，全年实现税后利润1111.51 亿元，较上年增长35.6%，成为全球最盈利的银行。
这已经是该自2003 年以来连续第六年实现高增长，六年中税后利润年复合增长率达37.5%，是全球成长性最好的国际性大银行之一。
工行始终将公司治理作为增强核心竞争力的基础工程，围绕公司价值可持续增长和卓越股东回报的经营目标，积极借鉴公司治理国际领先实践和原则，构建完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的现代公司治理架构，修订完善《中国工商银行股份有限公司章程》等公司治理规章制度，不断提高董事会的独立性和运作效率，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的组织架构和运作机制（具体如图4-1 所示）。
办法都在这一阶段形成，各级资产风险管理专业部门也在这一阶段建立。
但是风险管理过程中，主要是侧重信贷风险的管理。
不良资产的下降主要依靠国家政策支持，非信贷风险资产处置尚未全面启动，操作风险、利率风险管理还未纳入议事日程。
（具体的时间进程见表4-2）作风险报告，了解财务重组后资产质量状况和公司客户信用风险、利率和汇率风险情况，形成了“与该行战略相一致的整体、全程、量化的全面风险管理”理念，以及“依法合规、审慎稳健、诚信尽责、创造价值”的风险管理文化。
同时，该行总行各部门加快了资本管理、内部资金转移价格、贷款十二级分类、表外业务五级分类、贷款大户风险监测、重点行业信贷风险控制、小企业贷款政策、不良贷款管理、利率风险管理、流动性风险管理等多方面制度建设的步伐。
4.2.5 工行商业银行全面风险管理发展小结该行成立以来的风险管理发展实践是一个单一品种到综合业务、由低层次到高层次发展的过程。
商业银行信用风险管理办法
目录第一章总则 (1)第二章管理原则 (2)第三章职责与分工 (3)第四章信用风险的识别和计量 (6)第五章信用风险的监测和控制 (8)第六章信用风险的报告 (10)第七章附则 (10)第一章总则第一条为建立和健全XXX银行（以下简称本行）的信用风险管理体系，提高信用风险管理水平，有效管理信用风险并降低信用风险损失，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《贷款通则》《商业银行资本管理办法》《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》以及《XXX银行全面风险管理制度》等有关法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于总行及分支行所有部门和岗位，用于涉及信用风险的各项业务管理，并由全体人员执行。
第三条本制度相关的名词解释如下：信用风险：是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给本行造成损失的可能性。
信用风险管理：指对信用风险进行主动识别、计量、监测、控制或化解、报告的过程。
损失：指对本行的资产价值、财务状况、声誉、客户或员工造成的不利影响。
第四条信用风险管理的目标是将信用风险控制在可以接受的范围内而获得更高的风险后调整收益：（一）提高资产健全性，以特定的借款人、企业集团、行业、地区、产品等类似的风险特征对信用风险进行分类并管理,防止信用风险向某一方面偏重，把信用风险可能导致的非预期损失控制在适当的水平内。
（二）在可承受的范围内管理因交易对手不履行债务而导致的一定时间内可能发生的预期损失及非预期损失。
第五条本办法管理对象主要是计量信用风险暴露项目,即各项贷款、银行承兑汇票、拆放同业和买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资、应收利息、其他应收款、不可撤销承诺及或有负债。
第六条信用风险管理的理念：（一）全面管理。
信用风险管理制度覆盖本行涉及信用风险的各项业务和各相关机构；（二）及时调整。
信用风险管理与本行面临内外部环境相适应，根据经营战略、理念、外部经济、政治及监管环境变化及时调整和完善；（三）成本与收益匹配。
银行全面风险管理政策
宁城农商银行全面风险管理政策第一章总则第一条为完善风险管理体系和控制机制，全面提升风险管理能力，有效维护本行的稳健运行和持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和监管文件，结合本行实际和章程要求，制定本政策。
第二条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。
通过风险识别机制，定期对所面临的各类风险进行全面识别，并在各类风险中认定主要风险。
主要风险是指可能导致重大损失的风险，以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。
本行面临的主要风险包括：信用风险、市场风险、操作风险（含信息科技风险、法律风险）、合规风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等。
第三条风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。
全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好，建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系，全面、有效地实施风险管理，确保发展战略、经营目标的实现。
本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、技术管理体系等构成，主要包括以下要素：（一）有效的董事会和高级管理层监督。
（二）适当的风险管理政策、程序和限额。
（三）全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。
（五）适当的风险资本分配机制。
（六）有效的危机处理机制。
本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合，有效维护本行的稳健运行和持续发展，提高抵御风险的能力。
第四条本行全面风险管理原则（一）风险管理创造价值原则。
全面风险管理目标应与发展战略目标一致，风险管理应平衡风险与收益，确保银行业务健康发展，实现股东价值的最大化。
（二）独立性原则。
清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。
（三）全面性原则。
风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节，覆盖所有的部门和岗位，对每一类风险都有效地管理。
银行信用集中度风险管理办法
商业银行信用集中度风险管理办法（试行）第一章总则第一条为建立和完善商业银行（以下简称“本行”）的信用集中度风险管理体系，加强信用集中度风险管理，根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行信用风险管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称的信用集中度风险，是指因单个信用风险暴露或信用风险暴露组合分散不充分，可能给本行带来重大损失或导致本行风险状况发生实质性变化的可能性。
信用集中度风险的影响程度由各维度资产的集中度水平及风险占比、信用风险情况及结构、资产违约相关水平、客户分散化程度等因素共同决定。
第三条本办法所称信用集中度风险管理，是指通过信用集中度风险识别、评估、监测、报告和处置等手段，防范和化解信用集中度风险的过程。
第四条本办法适用于本行承担信用风险的各类表内外信贷及非信贷资产和业务。
（一）信贷资产包括一般贷款、票据贴现、融资租赁、买入返售非金融机构资产、透支和垫款等表内信贷资产，以及票据承兑、信用证、保函和贷款承诺等表外信贷资产。
（二）非信贷资产和业务包括存放同业、拆放同业、买入返售金融机构资产、各类投资、应收类资产、衍生产品、承担信用风险的销售和购买协议、资产证券化产品等我行承担信用风险的业务。
第五条信用集中度风险管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：信用集中度风险管理各项要求符合监管规定，相应要求不低于监管标准。
（二）重要性原则：重点关注风险程度高、影响大的信用集中度风险维度。
（三）渐进性原则：结合信息系统、管理能力的提升情况，持续提高信用集中度风险管理的精细化水平。
第六条本行信用集中度风险管理应涵盖的维度包括但不限于：交易对手或借款人、地区、行业、信用风险缓释工具、表外项目。
（一）交易对手或借款人集中风险。
对同一交易对手、借款人或由多个交易对手、借款人组成的同一集团具有较高的风险暴露而产生的风险。
地方政府融资平台类贷款纳入该维度管理。
（二）地区集中风险。
对同一地区的交易对手或借款人具有较高的风险暴露而产生的风险。
商业银行市场风险管理办法
商业银行市场风险管理办法商业银行作为金融机构，在经营过程中不可避免地面临各种市场风险。
市场风险是指由市场价格波动、利率波动、外汇汇率波动等造成的资产负债表价值和收益波动的风险。
为了规范市场风险管理，保护银行利益和客户利益，商业银行需要建立相应的市场风险管理办法。
首先，商业银行应该建立完善的市场风险管理体系。
这包括建立市场风险管理部门，明确责任和权力；制定市场风险管理政策和制度，规定市场风险管理的具体程序和要求；建立市场风险管理信息系统，定期收集、整理和分析市场信息，及时发现和评估市场风险。
其次，商业银行需要进行市场风险的测量和评估。
在市场风险管理中，风险测量和评估是非常重要的环节。
商业银行可以利用各种风险度量模型，比如价值敏感度模型和历史模拟模型等，对不同种类的市场风险进行度量，并评估其对银行资产负债表和利润的影响。
第三，商业银行需要建立市场风险监测和控制机制。
监测和控制是市场风险管理的核心环节。
商业银行应该及时监测市场风险的变化，以便及时采取相应的风险控制措施。
同时，商业银行还需要建立市场风险警报机制，设定市场风险容忍度限额，确保市场风险在可控范围内。
最后，商业银行需要建立市场风险报告和沟通机制。
市场风险报告是向银行管理层和监管机构提供市场风险信息的重要手段。
商业银行应该及时准确地编制市场风险报告，并向相关方面进行沟通和解释，以便得到及时的指导和支持。
总之，市场风险管理是商业银行风险管理的重要组成部分。
建立科学、规范的市场风险管理办法，对于商业银行提高风险管理能力、保护自身利益和客户利益具有重要意义。
在上述基础上，商业银行还需要实施一系列具体的措施来有效管理市场风险。
首先，商业银行需要建立有效的风险识别和分类体系。
通过建立风险识别模型和风险分类标准，将不同类型的市场风险划分为不同的风险类别，以便更准确地识别和评估市场风险。
商业银行可以按照利率风险、汇率风险、股市风险等方面进行分类，并根据每种风险的特点和影响程度，制定相应的管理策略和控制措施。
商业银行全面风险管理实施细则
商业银行全面风险管理实施细则第一章总则第一条为进一步推动商业银行（以下简称“本行”）高质量发展，促进本行树立全面风险管理意识，健全风险管理体系，完善风险治理机制，实现风险管理由零散、粗放向全面、精细化管理转型，根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行内部控制指引》《中小金融机构风险管理机制建设指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《商业银行全面风险管理指导意见》等法律、法规和监管要求，结合本行实际，特修订本细则。
第二条本细则所称全面风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险、集中度风险、洗钱和恐怖融资风险、大额风险暴露以及其他类别风险。
同时，按照XXX、省纪委、XXX党委等关于廉政建设工作要求，将廉洁风险纳入全面风险管理范畴，具体要求按照省行党委《关于印发的通知》全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层、职能部门和员工各自履行相应职责，对经营管理中面临的以上类别风险进行的管理过程。
第三条合规管理是一项核心的风险管理活动，本行应综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。
第四条建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
本行的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
全面风险管理系统是指为实现风险管控目标而建立的有用管理系统，包括但不限于以下要素：一）风险治理架构；二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；三）风险管理政策和程序；四）管理信息系统和数据质量控制机制；五）内部控制和审计体系。
第五条推行稳健的风险文化，形成与本行相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制，推动全体工作人员理解和执行。
第六条本行承担全面风险管理的主体责任，建立全面风险管理制度，保障制度执行，对全面风险管理体系进行自我评估，健全自我约束机制。
商业银行全面风险管理办法
商业银行全面风险管理办法为了保护金融体系的稳定和实现可持续发展，商业银行必须有效管理各类风险。
全面风险管理办法是商业银行在经营过程中进行风险识别、评估和控制的一套综合性方法和策略。
本文将介绍商业银行全面风险管理办法的重要性、主要内容和实施效果。
一、全面风险管理的重要性商业银行作为金融机构，经营活动涉及各类风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
这些风险的发生都会对商业银行的偿付能力、盈利能力和声誉产生严重影响，甚至导致金融危机。
全面风险管理的重要性体现在以下几个方面：1. 保护金融体系的稳定：商业银行是金融体系的重要组成部分，对其稳定运行具有重要意义。
全面风险管理可以降低金融体系的系统性风险，提高金融体系的抗风险能力。
2. 保护投资者和存款人权益：全面风险管理有助于提高商业银行的资本充足率和透明度，减少商业银行破产的风险，保护投资者和存款人的合法权益。
3. 提高商业银行的经营能力：全面风险管理可以帮助商业银行降低风险与回报之间的平衡，优化资源配置，提高经营效率和盈利能力。
二、全面风险管理的主要内容商业银行全面风险管理的主要内容包括：1. 风险识别与评估：商业银行需要建立完善的风险识别和评估体系，通过对各类风险的量化和评估，确定风险的概率和影响，为风险管理决策提供依据。
2. 风险控制与管理：商业银行需要建立有效的风险控制和管理措施，包括制定适当的风险限额、建立分工明确的风险管理机构、建立风险管理信息系统等。
3. 风险监测与报告：商业银行需要建立健全的风险监测和报告机制，定期进行风险追踪和监测，并及时向监管机构和内部管理层报告风险状况。
4. 风险应对与处置：商业银行需要建立应急预案和风险处置机制，及时应对和处置风险事件，降低风险对商业银行经营的不利影响。
三、全面风险管理的实施效果全面风险管理的实施可以带来以下效果：1. 提高风险管理的准确性：全面风险管理能够针对各类风险进行全面评估和监测，提高风险管理的准确性和科学性。
XX商业银行市场风险报告管理办法
XX商业银行市场风险报告管理办法第一章总则第一条为规范市场风险报告的编制和使用，增强市场风险管理的有效性和透明度，制定本管理办法。
第二条市场风险报告是指为了反映和评估XX商业银行风险敞口的变化情况、市场风险敞口负责人履职情况、市场风险部位的组成和市场风险的潜在损失，对前期数据和市场风险控制情况进行定量和定性分析的报告。
第三条市场风险报告是XX商业银行市场风险管理的重要工具，是衡量市场风险暴露度和风险敞口的主要依据，是领导和决策层判断市场风险管理的有效性、及时调整市场风险策略的重要依据之一第二章编制和提交市场风险报告第四条XX商业银行应根据自身风险管理需求和管理层决策需要，制定详细的市场风险报告编制规程，并按照规定周期和流程进行编制和提交。
第五条市场风险报告应围绕市场风险的测度、市场风险敞口负责人履职情况、市场风险的组成和风险分布、市场风险管理的效果等方面进行定量和定性的分析。
第六条市场风险报告的编制应充分收集和整理相关数据和信息，包括但不限于以下内容：（一）市场风险的定量测度指标，如价值at risk (VaR)、成交量、流动性等；（二）风险交易数据和相关市场信息，如交易品种、交易对手、交易数量和市场基本面等；（三）市场风险敞口负责人的风险管理报告，包括风险敞口情况、风险对冲策略等；（四）市场风险管理控制措施的分析和评估结果；（五）与市场风险管理有关的内外部审计和检查事项的整改情况。
第三章市场风险报告的使用与传递第七条市场风险报告应及时准确地向领导和决策层汇报，并由风险部门负责人或市场风险敞口负责人进行解读和说明。
第八条XX商业银行应建立完善的市场风险报告传递机制，确保市场风险报告的及时传递和关键信息的准确披露，保证决策层对市场风险的掌握和风险管理的决策的准确性和及时性。
第九条市场风险报告应根据不同的汇报对象的需求和职责，进行不同层面和层次的报告编制，并分别进行准确的传递和解读。
第四章监督和检查第十条XX商业银行应建立完善的市场风险报告监督和检查机制，由具有风险管理经验的专业人员负责监督和检查市场风险报告的编制和使用情况。
商业银行风险管理基本方法
商业银行风险管理基本方法(一)商业银行风险识别风险识别是商业银行风险管理的第一个环节，它所要解决的核心问题是判别商业银行所承受的风险在质上归属于何种具体形态。
商业银行面临的风险多种多样，且相互交织，需要认真地加以识别，才能对其进行有的放欠的估汁、评价和处理。
风险识别的基本方法有：1．财务报表法。
商业银行的财务报表主要有资产负债表、损益表、现金流量表等。
通过财务报表分析可获得各种风险指标，如贷款与存款比率、资本与资产比率、负债与流动资产比率等。
进行财务报表分析，不仅要分析风险指标的状况及变化，而且要对银行整个财务状况进行综合分析。
除了比率、比例静态分析外，还要进行时期、趋势等动态分析。
对具体业务，还要对与之往来的银行或客户的财务报表进行风险分析。
采用综合、系统的财务报表分析方法，才能准确地确定银行目前及未来经营的风险因素。
2．风险树搜寻法。
它是以图解的形式，将商业银行风险逐层予以分解，使之可以顺藤摸瓜，最终找到银行所承受的风险具体形态。
因为风险分散后的图形呈树枝状，故称风险树。
采用这种建立风险树的识别方法，商业银行可以清晰、准确地判别明白自己所承受风险的具体形态极其性质，简单、迅速地认清所面临的局面，为以后的相关决策提供科学的依据。
3．专家意见法。
这种方法操作过程是，由风险管理人员制定出调查内容，以发放调查表的方式连同银行经营状况的有关资料一起发给一些专家。
专家根据调奁表所列问题，并参考有关资料各自独立提出自己的意见。
风险管理人员汇集整理专家意见，把这些不同意见及其理由反馈给每位专家。
经过这样多次反覆，最后由风险管理人员将意见汇总成基本趋势一致的结果。
这种识别方法，既能使专家各自提出观点，互不干扰，又能使每个专家从中得到肩发，从而达到集思广益的效果。
4．筛选一监测一诊断法。
筛选是指将各种风险因素进行分类，确定哪些风险因素明显会引起损失，哪些因素需要进一步研究，哪些因素明显不重要应该排除出去，监测是指对筛选出来的风险凶素进行观测、记录和分析，掌握这些结果的活动范围和变动趋势。
银保监会-《商业银行流动性风险管理办法》-银保监会令〔2018〕3号
发布时间 : 2018-05-25 文章来源 : 审慎规制局 文章类型 : 原创中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。
现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条 为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条 本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条 银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条 商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。
第八条 商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议一次；（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制；（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化；（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性；（五）其他有关职责。
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**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。
本办法主要关注带来损失的不确定性。
（一）信用风险。
是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。
（二）市场风险。
是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
（四）流动性风险。
是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。
除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－1－关注的其他风险。
第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。
（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。
各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。
严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和－2－币种等维度上的适度分散，并采用适当的方式实现市场风险的有效分散。
本行统一管理全行的流动性，建立分层次的流动性储备体系，确保融资渠道的多元化。
（四）定量与定性结合本行着力提升风险计量水平，开发与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的风险计量技术，推广应用国际先进银行业成熟的风险管理经验，实现定性分析和定量分析的有机结合。
（五）动态适应性调整持续不断地检查和评估内外部经营管理环境和竞争格局的变化及其对本行全面风险管理所产生的实质性影响，及时调整风险管理政策、制度和流程，以确保风险管理与本行业务发展战略等相一致。
（六）循序渐进本办法立足于本行风险管理现状，提出了未来风险管理的发展目标和前瞻性要求，是风险管理的指导性文件，本行将逐步实现本办法的要求。
第二章内部环境第五条风险管理文化、风险容忍度、风险管理战略和组织架构等构成本行风险管理的内部环境，是风险管理所有构成要素的基础。
－3－第六条风险管理文化包含了道德和行为准则以及它们的沟通和强化方式，通过风险容忍度、风险管理战略、管理行为等表现出来，本行致力于风险管理文化的建设和传播。
第七条风险容忍度是在经营管理过程中所愿意承担的风险水平。
本行采取定性和定量相结合的方式描述风险容忍度。
第八条风险管理战略是本行为了实现经营发展目标所制定的一系列风险管理目标、措施等，具有全局性、长远性、纲领性、相对稳定性，并随内外部环境变化实施动态管理。
第九条董事会及其专门委员会、高级管理层及其专业委员会、风险管理部门和内部审计部门等构成本行风险管理的组织架构。
第十条董事会按本行《章程》规定履行风险管理的职责，主要包括：制定本行风险管理战略和风险管理的基本管理制度，并监督制度的执行情况等。
第十一条监事会按本行《章程》和有关监管指引履行风险管理的职责，主要包括：对董事会和高级管理人员的履职情况进行监督，对本行的风险管理情况进行检查监督等。
第十二条董事会风险管理委员会按本行《章程》及相关工作规则规定履行风险管理的职责，主要包括：审核和修订本行风险管理战略、风险管理政策等，对其实施情况及效果进行监督和评价，并向董事会提出建议等。
第十三条高级管理层主要负责执行董事会制定的风险管－4－理战略，制订风险管理的程序和规程，管理本行各项业务所承担的风险。
第十四条高级管理层风险管理委员会是本行行长进行风险管理的决策机构，风险管理委员会及其下设专业风险管理委员会按照本行《章程》和专业委员会工作规则开展工作。
第十五条本行设立专门部门牵头负责全面风险管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和流动性风险管理等，推动全面风险管理体系建设。
第十六条本行各部门、各级机构均应在全面风险管理中承担相应职责，主要包括：传播本行风险管理理念，树立全面风险管理意识；明确员工在风险管理中承担的职责等。
第十七条内部审计工作按本行《章程》规定履行其在风险管理中的职责，对本行风险管理的效果进行独立客观的监督、检查、评价和报告。
第三章目标管理第十八条目标设定是风险管理的前提。
战略目标、经营目标、报告目标和合规目标是实施全面风险管理的重要组成部分。
本行建立目标管理责任制，实行分工负责制和逐级负责制。
第十九条战略目标与公司使命、愿景和宗旨相一致，是设定相关目标及其子目标的导向。
第二十条经营目标是本行战略目标的具体反映，关注于本－5－行经营活动的有效性和效率，保证本行战略目标的实现。
第二十一条报告目标应与本行战略目标相一致，保证为董事会和高级管理层、监管机构、投资者和客户提供准确、及时、完整的信息，本行建立包括风险报告制度在内的报告工作制度体系以及信息披露制度等。
第二十二条合规目标应与本行战略目标相一致，保证本行从事的经营管理活动符合相关法律法规和本行规章制度，并确保支持本行经营目标和报告目标的实现。
第四章风险管理流程第二十三条风险管理流程是指包括风险识别、风险度量、风险控制、风险监测与报告等一系列风险管理活动的全过程，应能贯彻执行既定的战略目标，与银行风险管理文化相匹配。
第二十四条风险识别是指对影响本行各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别，鉴定风险的性质，进行系统分类并查找出风险原因的过程。
第二十五条风险度量是指在通过风险识别确定风险性质的基础上，对影响目标实现的潜在事项出现的可能性和影响程度进行度量的过程。
风险度量通常采取定性与定量结合的方法。
第二十六条风险控制是指在风险度量的基础上，综合平衡成本与收益，针对不同风险特性确定相应的风险控制策略，采取措施并有效实施的过程。
常见的风险控制策略包括：风险规避、－6－风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿等。
第二十七条风险监测是指监测各种可量化的关键风险指标和不可量化的风险因素的变化和发展趋势，以及风险管理措施的实施质量与效果的过程。
第二十八条风险报告是指在风险监测的基础上，编制不同层次和种类的风险报告，遵循报告的发送范围、程序和频率，以满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样性需求的过程。
第二十九条在引进或采取新的产品、业务、程序和系统时，应对其实施风险识别、度量、控制、监测和报告等一系列风险管理活动。
第五章信用风险管理第三十条本行应建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的信用风险管理流程，有效识别、度量、控制、监测和报告信用风险，将信用风险控制在本行可以承受的范围内。
第三十一条本行对产品与业务中的信用风险进行识别，同时关注信用风险与其他风险之间的相关性，防范其他风险导致信用风险损失事件的发生。
第三十二条引发信用风险的因素包括：国家、地区、行业、客户、交易方式等，本行各级机构应高度重视资产与业务中信用风险在上述维度的集中情况。
－7－第三十三条本行信用风险主要来自于信贷资产、信用担保、贷款承诺、衍生产品交易、结算交易等业务。
第三十四条本行在单一与组合两个层面上对信用风险进行计量与评估。
单一信用风险的计量与评估对象包括借款人或交易对象以及特定贷款或交易，组合信用风险的计量与评估对象包括本行各级机构及国家、地区、行业等。
第三十五条本行应建立和不断完善信用风险计量模型，在实现内部评级初级法的基础上，力争使用高级法来计量信用风险及其对应的资本要求。
本行采用压力测试和其他非统计计量方法进行补充。
同时，本行重视定性评价在信用风险度量中所起的重要作用。
第三十六条本行定期对已评定信用风险情况进行复查，当条件改变时及时进行重新评估。
第三十七条本行应建立完整的授信政策、决策机制和统一授信的业务操作程序，明确尽职要求，定期或在有关法律法规发生变化时，对授信业务规章制度进行评审和修订。
第三十八条本行对信用风险实施限额管理，制定涵盖国家、地区、行业、客户、产品、以及本行各级机构等多维度的限额指标。
第三十九条本行不断完善信贷管理流程，实现信贷审查、信贷审批、贷款发放等职能的分离。
第四十条本行建立信用风险监测程序，对单个债务人或交－8－易对手的合同执行情况进行监测；对投资组合进行整体监测，防止风险在国别、行业、区域、产品等维度上的过度集中。
第四十一条本行应建立和完善信用风险报告制度，明确规定信用风险报告应遵循的报送范围、程序和频率，编制不同层次和种类的信用风险报告，以满足不同风险层级和不同职能部门对于信用风险状况的多样性需求。
第四十二条本行按照有关监管部门关于商业银行资本充足率管理的要求，根据本行信用风险状况和资本实力，为本行所承担的信用风险提取充足的资本。
第六章市场风险管理第四十三条本行致力于建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的市场风险管理流程，有效识别、度量、控制、监测和报告市场风险，将市场风险控制在本行可以承受的范围内。
第四十四条本行明确银行账户和交易账户的划分标准、管理要求和调整程序。
根据不同账户的性质和特点，本行采取不同的市场风险识别、计量、控制和监测方法。
第四十五条本行对业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别交易和非交易业务中的市场风险的性质和类别。
同时，关注市场风险与其他风险之间的相关性。
第四十六条引发市场风险的因素主要包括：利率因素、汇率因素（包括黄金）、股票价格因素、商品价格因素等。
－9－第四十七条本行应选用适当的方法度量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险，对银行账户中的可供出售类资产进行定期估值，逐步实现对交易账户的逐日评估。
第四十八条市场风险的常用计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
第四十九条本行逐步开发和使用内部模型来计量风险价值，合理选择、定期审查和调整模型技术，对所承担的市场风险进行量化估计。
同时，本行采用压力测试和其他非统计类计量方法进行补充。
第五十条本行对市场风险实施限额管理，制定各类和各级限额的内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期更新限额。