2005级硕士生《计量经济学I》B
计量经济学讲义一到四章计量经济学东北财经大学王
计量经济学讲义一到四章计量经济学东北财经大学王计量经济学讲义王维国讲授课程的性质计量经济学是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，从学科性质来看，计量经济学是一门应用经济学。
具体来说，计量经济学是在经济学理论指导下，借助于数学、统计学和计算机等方法和技术，研究具有随机特征的经济现象，目的在于揭示其发展变化规律。
课程教学目标计量经济学按其内容划分为理论计量经济学和应用计量经济学。
本课程采用多媒体教学手段，结合软件应用，讲解理论计量经济学的最基本内容。
本课程教学目标：一是使学生了解现实经济世界中可能存在的计量经济问题，掌握检测及解决计量经济问题的方法和技术；二是使学生能够在计算机软件辅助下，建立计量经济模型，为其他专业课的学习及对经济问题进行实证分析研究奠定基础。
课程适用的专业与年级本大纲适用于数量经济专业2001级计量经济学课程的教学。
课程的总学时和总学分课程总学时为72，共计4学分。
本课程与其他课程的联系与分工学习本课程需要学生具备概率论与数理统计、微积分、线性代数、、微观经济学、宏观经济学、经济统计等学科知识。
概率论与数理统计等数学课是计量经济学的方法论基础，计量经济学主要解决的是实际中不满足数理统计假定时经济变量之间关系及经济变量发展变化规律分析方法和技术，而经济学为计量经济学提供经济理论的准备，它仅就经济变量之间的关系提出一些理论假设，而不进行实证分析，只有具备了计量经济学的基本知识才能更好地解决一些实际问题。
课程使用的教材及教学参考资料使用的教材：计量经济学( ) 第三版，[美]古扎拉蒂( ) 著，林少宫译，中国人民大学出版社2000年3月第1版。
该教材畅销美国，并流行于英国及其他英语国家。
该书充分考虑了学科发展的前沿，十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。
教学参考资料：1. 王维国，《计量经济学》，东北财经大学出版社2001.2 C. ,学时分配表第一讲引言：经济计量学的特征及研究范围第一节什么是计量经济学一、计量经济学的来源二、计量经济学的定义计量经济学几种定义。
计量经济学-中国人民大学,赵国庆
r Xt X Yt Y SXY
2
2
Xt X
Yt Y
SXX SYY
§2.3最小二乘估计量的性质
1. 线性特性（Linear）
估计量a,b均可由被解释变量Yt线性表出，即：
b wtYt a vtYt wt ,vt均为确定性变量。
b
Xt X Xt
Yt Y X 2
Xt SXX
≥
t
2
≤
的 置 信 区 间 为 :
b
p
S
1 S XX
t
2
=
1
-
b t S
2
1 S XX
≤
≤
b + t S
2
1 S XX
同 样 的 置 信 区 间 为 :
a t S
2
1 n
X2 S XX
≤
≤
a + t S
2
1 X2
n S XX
§2.4 系数的显著性检验
例 题 :给 出 下 列 数 据 X 23 159 Y 4 7 3 9 17 (1)估 计 模 型 :Y X u
( 2 ) 给 出 方 差 : v aˆ r a v aˆ r b
(3) 对 系 数 作 显 著 性 检 验
§2.4 系数的显著性检验
解:(1) Yˆ a bX 1 1.75 X
(2) S 2 TSS ESS 1.24 1.75 70 0.5
n2
3
vaˆr a
S
2
1 n
则 式变为: S XX SXY
S XY
S XX
Y X
§2.2参数的最小二乘估计
最小二乘估计:
b
X t X Yt X t X 2
计量经济学导论
1995 Robert E. Lucas Jr.
1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker
Memory of Alfred Nobel 1969
for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
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[21] Veerbeek M. A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley and Sons Ltd,2000.
第四页，编辑于星期三：七点 五十五分。
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1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
第十九页，编辑于星期三：七点 五十五分。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in
中级计量经济学 讲课提纲
第一页，编辑于星期三：七点 五十五分。
参考文献
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高级计量经济学试题final_2005a
Econometrics710Final ExamSpring,2005Sample Answers1.The moment equations areEg i(µ)=0g i(µ)=µy i−µx i¶There are two moments,one parameter,so the model is overidentified.Let Ω=Eg i g0i=µE(y i−µ)2E(x i(y i−µ))E(x i(y i−µ))Ex2i¶=µσ2yσxyσxyσ2x¶where we make use of the knowledge that Ex i=0.Letg n(µ)=1nnX i=1g i(µ)=µy n−µx n¶andˆΩ=µˆσ2yˆσxyˆσxyˆσ2x¶=µ1P n i=1(y i−y n)21P n i=1(y i−y n)x i1P n i=1(y i−y n)x i1P n i=1x2i ¶The efficient GMM estimatorˆµforµminimizes J n(µ)=ng n(µ)0Ω−1g n(µ)=nˆσ2yˆσ2x−ˆσ2xy¡y n−µx n¢µˆσ2x−ˆσxy−ˆσxyˆσ2y¶µy n−µx n¶=nˆσ2yˆσ2x−ˆσ2xy¡ˆσ2x(y n−µ)2−2ˆσxy(y n−µ)x n+ˆσ2y x2n¢The minimizer isˆµ=y n−ˆσxyˆσ2xx n.(1) Side Note:Interestingly,this is the same as the intercept from the OLS estimate of the equationy i=ˆµ+ˆβx i+e i.The important point is that the efficient GMM estimator(1)is not simply the sample mean y n.The latter is a GMM estimator,but it not efficient when we add the information that Ex i=0.(Unlessσxy=0,in which case the sample mean is efficient.However,this is not assumed in the question.)2.Substituting y i =x 0i β+εi ,we obtain˜β−β=ÃnX i =1ε−2i x i x 0i!−1ÃnX i =1ε−2i x i εi !=Ã1nn X i =1ε−2i x i x 0i!−1Ã1nn X i =1ε−1i x i!By the WLLN,1n nX i =1ε−2ix i x 0i →p E ¡ε−2i x i x 0i ¢=Q,1n nX i =1ε−1ix i →p E ¡ε−1i x i ¢=δIn general,δ=0,so ˜β→p β+Q −1δ.ˆβis consistent for βi ffδ=0.If εi is symmetric about zero,and E |εi |−1<∞then E ¡ε−1i |x i ¢=0andδ=E ¡ε−1i x i ¢=E ¡x i E ¡ε−1i |x i ¢¢=0.Furthermore,note thatE ¡ε−1i x i −뛭ε−1i x i −δ¢0=E ¡ε−2i x i x 0i ¢−δδ0=Q −δδ0.Then by the CLT1√n nX i =1¡ε−1i x i −δ¢→d N (0,Q −δδ0)Thus √n ³˜β−(β+δ)´→d N (0,V )whereV =Q −1(Q −δδ0)Q −1=Q −1−Q −1δδ0Q −1.In the case where δ=0,this is√n ³˜β−β´→d N ¡0,Q−1¢Infeasible GLS has the asymptotic distribution √n ³˜βGLS −β´→d N (0,V GLS )V GLS =¡E ¡σ−2i x i x 0i¢¢−1By Jensen’s inequalityE ¡ε−2i |x i ¢≥¡E ¡ε2i |x i ¢¢−1=σ−2i .ThereforeQ=E¡ε−2i x i x0i¢=E¡x i x0i E¡ε−2i|x i¢¢≥E¡x i x0iσ−2i¢and thusV=Q−1≤E¡x i x0iσ−2i¢−1=V GLSWe can conclude that the infeasible estimator˜βis more efficient than infeasible GLS(when δ=0).This seems impossible,as we know that GLS is asymptotically efficient.The trick is that there is no feasible version of˜βwhich attains the same distribution,so the efficient gain is empirically irrelevant.3.The model is just identified,so is estimated by OLS.Write the estimates asy i=x01iˆβ1+x02iˆβ2+ˆe iLetˆV=Ã1n n X i=1x i x0i!−1Ã1n n X i=1x i x0iˆe2i!Ã1n n X i=1x i x0i!−1.The Wald statistic to test H0isW n=n³ˆβ1−ˆβ2´0³R0ˆV R´−1³ˆβ1−ˆβ2´R=µI k−I k¶To do a nonparametric bootstrap test,we sample(y∗i,x∗i)jointly from the observations.On each bootstrap sample,we construct the OLS estimatesy∗i=x∗01iˆβ∗1+x∗02iˆβ∗2+ˆe∗icovariance matrixˆV∗=Ã1n n X i=1x∗i x∗0i!−1Ã1n n X i=1x∗i x∗0iˆe∗2i!Ã1n n X i=1x∗i x∗0i!−1.and Wald statisticW∗n=n³³ˆβ∗1−ˆβ∗2´−³ˆβ1−ˆβ2´´0³R0ˆV∗R´−1³³ˆβ∗1−ˆβ∗2´−³ˆβ1−ˆβ2´´It is very important that the statistic is centered at the sample values³ˆβ1−ˆβ2´,rather than at the hypothesized value of0.The estimated bootstrap p-value is the percentage of the simulated W∗n that are largely than the sample value W n.If there are B bootstrap replications,this isp∗n=1BBX b=11(W∗n(b)≥W n).4.The GMM criterion isJ n (β)=ng n (β)0ˆΩ−1g n (β)g n (β)=1n (X 0Y −X 0Zβ)ˆΩ=1n X i =1x i x 0i ˆe 2i ˆe i =y i −z 0i ˆβLetˆβ=³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1Z 0X ˆΩ−1X 0Y denote the unconstrained GMM estimator.The Lagrangian can be written asJ n (β,λ)=12nJ n (β)−λ0R 0βwhere λ∈R q is a Lagrange multiplier.The factor 1/2n is unimportant but makes thecalculations easier.The constrained estimator (˜β,˜λ)minimizes J n (β,λ).The first order conditions are0=∂∂βJ n (˜β,˜λ)=−Z 0X ˆΩ−1X 0³Y −Z ˜β´−R ˜λ(2)0=∂J n (˜β,˜λ)=R 0˜βPremultiply (2)by ³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1to obtain³Z 0X ˆΩ−1X 0Z´−1R ˜λ=−³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1Z 0X ˆΩ−1X³Y −Z ˜β´(3)=˜β−ˆβ.Premultiplying by R 0,using R 0˜β=0,and solving,˜λ=−µR 0³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1R ¶−1R 0ˆβ.Substituting this into (3)we find˜β=ˆβ−³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1R µR 0³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1R ¶−1R 0ˆβ5.LetD1=Z0P1ZD2=Z0P2ZDλ=λD1+(1−λ)D2 Recall thatˆβ1=D−11Z0P1YP1=X1(X01X1)−1X01ˆβ2=D−12Z0P2YP2=X2(X02X2)−1X02 and we calculate that˜β=(Z0XW X0Z)−1(Z0XW X0Y)=µ¡Z0X1Z0X2¢µ(X01X1)−1λ00(X02X2)−1(1−λ)¶µX01Z X02Z¶¶−1·µ¡Z0X1Z0X2¢µ(X01X1)−1λ00(X02X2)−1(1−λ)¶µX01Y X02Y¶¶=(λZ0P1Z+(1−λ)Z0P2Z)−1(λZ0P1Y+(1−λ)Z0P2Y)=D−1λλZ0P1Y+D−1λ(1−λ)Z0P2Y=λD−1λD1ˆβ1+(1−λ)D−1λD2ˆβ2=W1ˆβ1+W2ˆβ2where W1=λD−1λD1and W2=(1−λ)D−1λD2.˜βis a weighted average sinceW1+W2=D−1λ(λD1+(1−λ)D2)=I。
计量经济学伍德里奇第五版中文版)答案
第1章解决问题的办法1.1（一）理想的情况下，我们可以随机分配学生到不同尺寸的类。
也就是说，每个学生被分配一个不同的类的大小，而不考虑任何学生的特点，能力和家庭背景。
对于原因，我们将看到在第2章中，我们想的巨大变化，班级规模（主题，当然，伦理方面的考虑和资源约束）。
（二）呈负相关关系意味着，较大的一类大小是与较低的性能。
因为班级规模较大的性能实际上伤害，我们可能会发现呈负相关。
然而，随着观测数据，还有其他的原因，我们可能会发现负相关关系。
例如，来自较富裕家庭的儿童可能更有可能参加班级规模较小的学校，和富裕的孩子一般在标准化考试中成绩更好。
另一种可能性是，在学校，校长可能分配更好的学生，以小班授课。
或者，有些家长可能会坚持他们的孩子都在较小的类，这些家长往往是更多地参与子女的教育。
（三）鉴于潜在的混杂因素 - 其中一些是第（ii）上市 - 寻找负相关关系不会是有力的证据，缩小班级规模，实际上带来更好的性能。
在某种方式的混杂因素的控制是必要的，这是多元回归分析的主题。
1.2（一）这里是构成问题的一种方法：如果两家公司，说A和B，相同的在各方面比B公司à用品工作培训之一小时每名工人，坚定除外，多少会坚定的输出从B 公司的不同？（二）公司很可能取决于工人的特点选择在职培训。
一些观察到的特点是多年的教育，多年的劳动力，在一个特定的工作经验。
企业甚至可能歧视根据年龄，性别或种族。
也许企业选择提供培训，工人或多或少能力，其中，“能力”可能是难以量化，但其中一个经理的相对能力不同的员工有一些想法。
此外，不同种类的工人可能被吸引到企业，提供更多的就业培训，平均，这可能不是很明显，向雇主。
（iii）该金额的资金和技术工人也将影响输出。
所以，两家公司具有完全相同的各类员工一般都会有不同的输出，如果他们使用不同数额的资金或技术。
管理者的素质也有效果。
（iv）无，除非训练量是随机分配。
许多因素上市部分（二）及（iii）可有助于寻找输出和培训的正相关关系，即使不在职培训提高工人的生产力。
计量经济学MRL.1～MRL.5
计量经济学MRL.1～MRL.5计量经济学(econometrics）以数学和统计学的方法确定经济关系中的具体数量关系的科学，又称经济计量学。
计量经济学对经济关系的实际统计资料进行计量，加以验证，并为经济理论关于经济变量之间依存关系的定性叙述提供定量资料，以便预测未来，为制定经济规划和确定经济政策提供科学的依据。
计量经济学是为国家干预和调节经济、加强市场预测、合理组织生产、改善经营管理等经济活动服务的。
计量经济学一词，最早出现在P.乔姆帕于1910年出版的《以政治经济学为基础的计量经济学原始理论纲要》一书中。
30年代初，它已成为一种定量研究经济生活的独特的方法。
在系统工程中，计量经济学是研究经济系统的主要建模方法之一。
它利用经济统计学所提供的在经济活动中的统计数据和资料，运用数学的和统计学的方法研究经济联系中表现出来的数量的规律性。
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。
主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。
理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
广泛采用计算机组织教学，着重培养学生定量分析问题.解决问题的能力。
计量经济学所研究的内容大体上有以下三个方面：1、经济收入与消费之间的关系，进行需求分析，预测商业循环，使企业能及时地适应和利用经济形势的变化，从而使企业避免遭受损失和增加利润。
2、同市场研究有关的需求弹性和供应弹性问题，以发现一定产品的需求弹性和最适宜的产品价格，从而最大限度地增加利润。
3、计量经济模型。
北航参考书目
东北师大
《近世代数初步》
高等教育出版社
石生明著
《概率论及数理统计》（上册、下册）
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892力学与电磁学综合
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漆安慎，杜婵英
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赵凯华，陈熙谋
911材料综合
见考试大纲
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傅献彩
《分析化学(上册)》
713自然辩证法概论
《自然辩证法概论》
北京航空航天大学出版社2008版
徐治立主编
《自然辩证法概论》
高等教育出版社2004版
教育部社会科学研究与思想政治工作司组编
721基础英语
不根据某一种教科书命题
722基础俄语
不根据某一种教科书命题
723基础德语
《当代大学德语》1- 4册
外语教学与研究出版社（2009年）
北航出版社
张福渊等
《系统可靠性设计分析教程》
北航出版社
曾声奎等
851电磁学与电动力学综合
《电磁学(新概念物理教程)》
高等教育出版社
赵凯华、陈熙谋
《电动力学》
高等教育出版社
郭硕鸿编著
861法学基础综合
《法理学》（第三版，2007年）
北京大学出版社、高等教育出版社
张文显主编
《中国宪法》（第二版，2007年）
王鸿生
《科学史及其与哲学和宗教的关系》
广西师范大学出版社2001版
丹皮尔
821综合英语
《语言学教程》
北京大学出版社（2006年第三版）
胡壮麟
《高级英汉翻译理论与实践》
东北财经大学2005-2006学年第二学期05硕士研究生课程表2006（精）
东北财经大学2005-2006学年第二学期05硕士研究生课程表2006（精）东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表2006 年 3 月执行经济思想史西方经济学世界经济中国思想史1、2、3、4国民经济学计划与管理投资经济区域经济学财政学财政税收金融学金融管理1 外国经济思想西方经济学流2 上3 午史邓春玲 1#133派姜广东 1#2284西方投资理论惠恩才 1#116发展经济学毕乐强 1#243期权、期货与其他衍生品李健元 4#147星5期一下午1 网络视角的经济学（选） 2周鹏31#243世界经济统计（选）杨仲山4#245收入分配理论与政策（选）金双华 1#115 保险保险精算寿险精算（选）刘波 1#117金融工程金融工程产业经济学产业经济期权、期货与其他衍生品李健元 4#147 国际贸易学国际经济商务英语国际贸易法律党伟 4#245劳动经济学劳动经济世界经济统计（选）杨仲山4#245国际金融问题研网络视角的经济究学（选）薛宝龙周鹏1#1411#2434晚 1 产业经济学刘英群（选）上 2 4#345（6-9 点）城市经济学与房地产市场王来福（选）（6-9 点）4#245上午星1 中国古代经济国际贸易问题研投资效益分析与数理经济学公共规制经济学思想究评价2段鹏飞毕乐强张守军姜文学宋维佳4#3451#23731#1331#1121#1164英语刘文华54#147英语刘文华 4#147英语于晓言 4#245英语刘文华 4#147英语刘文华 4#147城市经济学冯云廷 1#241英语刘文华 4#147期1宏观经济学宏观经济学二下 2 午 3张凤林 4#245张凤林 4#245宏观经济学齐鹰飞 4#4454晚1 上2第二外语日语王润芳（选）4#125第二外语日语王润芳（选）4#125税收理论与政策马国强 4#125英语于晓言 4#245宏观经济学张凤林 4#245第二外语日语王润芳（选）4#125风险理论董普 4#147风险理论董普 4#147英语宋继红 1#228第二外语日语徐雪梅（选）4#127产业经济学刘英群（选） 4#345（6-9 点）数理经济学段鹏飞 4#345国际贸易惯例与实务徐景霖 1#141英语刘文华 4#147英语吴卫 4#345产业经济学刘英群（选） 4#345（6-9 点）英语刘文华 4#147宏观经济学张凤林 4#245宏观经济学齐鹰飞 4#445宏观经济学齐鹰飞 4#445宏观经济学张凤林 4#245第二外语日语王润芳（选）4#125东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表经济思想史西方经济学中国思想史12 上午3制度经济学刘凤芹 1#117世界经济国民经济学计划与管理投资经济区域经济学国民经济学王雅莉 1#242证券投资理论与实践邢天才 1#1164星5财政学财政财政史研究孙文学 1#228 金融学金融管理保险保险精算期1三2下午3金融工程金融工程2006 年 3 月执行产业经济学产业经济国际贸易学国际经济商务英语劳动经济学劳动经济金融经济学史永东 1#241 制度经济学刘凤芹 4#147 商务沟通胡英坤 1#232 社会保障学于秋华 1#128 财经英语口译（选）孙宁1#1154晚1 上212 上午34 星1四下 2 午34晚1 上2金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245 当代世界经济前公共政策及其福利经济研究沿分析（选）贺蕊莉何剑等刘丽霞1#1131#1121#233财经英语口译孙宁（选） 1#115当代经济思潮陈信（选）4#245（6-9 点）金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245 公共政策及其分析刘丽霞 1#233福利经济研究（选）贺蕊莉1#113西方财政理论与实践（选）刘明慧 4#147 金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245 寿险精算实务寿险精算实务刘波刘波1#120金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245产业经济学刘英群 1#232经济全球化和区域国际技术贸易经济一体化（选）（双问题研究周）车丽娟 1#115李虹 1#141金融法律制度陈向聪（选） 4#245保险法律实务张建军 1#141金融法律制度陈向聪（选） 4#245西方财政理论与实践（选）刘明慧 4#147英语写作 Emily 1#232英美文学 Peter 1#232当代经济思潮陈信（选） 4#245（6-9 点）当代经济思潮陈信（选）4#245（6-9 点）东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表2006 年 3 月执行上午星期五下午晚上上午星期六下午经济思想史西方经济学中国思想史世界经济国民经济学计划与管理投资经济区域经济学1宏观经济调控理经济计量分析论与政策2王维国于洪平1#11231#1144英语英语英语刘文华刘文华于晓言54#1474#1474#245英语刘文华 4#147英语刘文华 4#147英语刘文华 4#147财政学财政税收西方税收思想（选）王春雷 4#245 英语于晓言 4#245金融学金融管理金融计量经济学（选）王志强 4#445 保险保险精算风险理论（选）董普 4#345英语宋继红 1#228金融工程金融工程金融计量经济学（必修）王志强 4#445产业经济学产业经济英语刘文华 4#1471社会保障理论与制度（选） 2齐海鹏34#24541制度经济学王立宏（选）24#345（6-9 点）12345期权、期货与其他衍生品（选）史永东 4#345 当代国际金融问题研究薛宝龙1#140合同法研究林清高（选） 4#245社会保障理论与制度（选）齐海鹏 4#245社会保障理论与制度（选）齐海鹏 4#245期权、期货与其他衍生品（选）史永东 4#345 信息经济学（选）藤佳东 1#239制度经济学王立宏（选） 4#345（6-9 点）合同法研究林清高（选） 4#245制度经济学王立宏（选） 4#345（6-9 点）合同法研究林清高（选） 4#245制度经济学王立宏（选） 4#345（6-9 点）1宏观经济学宏观经济学宏观经济学2段鹏飞段鹏飞段鹏飞4#3454#3454#3453宏观经济学段鹏飞 4#345宏观经济学段鹏飞 4#345宏观经济学段鹏飞 4#3454国际贸易学国际经济商务英语反倾销问题研究（选）（单周）宫桓刚 4#147 劳动经济学劳动经济人力资本理论张凤林 1#232英语吴卫 4#345英语刘文华 4#147合同法研究林清高（选） 4#245制度经济学王立宏（选） 4#345（6-9 点）东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表2006 年 3 月执行上午星期一下午晚上上午星期二下午晚上统计学风险统计市场调查宏观经济证券期货1 寿险精算数学2尚红云1#245 3宏观经济统计与分析白雪梅 1#2444 51 2 3 4 1 21 风险理论2董普4#147 345证券投资理论与实务夏伟（选）1#119非参数统计田成诗 1#244英语王立河 4#4451 宏观经济学2程坦4#147 341第二外语日语王润芳（选）24#125数理金融数量经济学经济计量经济优化宏观经济会计学会计学工商企业企业管理营销人力资源企业管理信息经济电子商务电子商务旅游管理旅游规划饭店管理旅游营销经济史 1、2会计准则研究梁爽 4#445旅游经济理论与产业政策周振东 1#226 现代数学基础夏少刚（选） 1#113英语王立河 4#445宏观经济学程坦 (选) 4#147网络程序设计（选）徐敦波机房英语吴卫 4#345宏观经济学程坦 (选) 4#147应用时间序列分析王雪标、徐占东1#115英语于晓言 4#245宏观经济学程坦 4#147产业经济学刘英群（选） 4#345（6-9 点）财务呈报研究傅荣 4#445城市经济学与房地产市场王来福（选）（6-9 点）4#245当代管理理论专题卢昌崇等 4#245英语孙丽霞 4#328财务信息系统设计电子商务网络技术与实现杨兴凯刘忠玉 1#233机房英语孙丽霞 4#328英语孙丽霞 4#328旅游研究方法谢彦君 1#226产业经济学刘英群（选） 4#345（6-9 点）英语刘文华 4#147宏观经济学张凤林 4#245第二外语日语王润芳（选）4#125第二外语日语徐雪梅（选）4#127第二外语日语孙衍国（选）4#225东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表2006 年 3 月执行风险统计 14 星5期 1三下2午34晚1 上212 上午34 星5期 1四下2午341 晚上2统计学市场调查宏观经济证券期货可持续发展测度刘颖 1#119统计分析软件包 spss （选）徐强机房投入产出分析（选）国涓 4#125数理金融数量经济学经济计量经济优化宏观经济企业管理工商企业营销人力资源企业管理信息经济电子商务电子商务旅游管理旅游规划饭店管理旅游营销经济史 1、2应用多元统计分析赵松山、王亚芬1#115成本会计研究万寿义 4#445企业战略林忠 1#141财经领域信息系企业资源计划系统统模拟及实现方法马刚肖文峰机房1#233旅游企业经营战略理论马桂顺 1#239经济史理论与方法姚恩全 1#133数据仓库与数据挖掘刘畅机房金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245投入产出分析（选）国涓 4#125高级计量经济学王维国、杜修立晚 1-3 节 1#115 英语王立河 4#445现代营销管理研究李怀斌 4#425管理学方法研究专题卢昌崇等（选） 4#345当代经济思潮陈信（选）4#245（6-9 点）经济全球化和区域经济一体化（选）（双周）车丽娟1#115英语吴卫 4#345管理学方法研究专题卢昌崇等（选） 4#345金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245统计分析软件包 spss（选）徐强机房东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表2006 年 3 月执行风险统计统计学市场调查宏观经济证券期货数理金融数量经济学经济计量经济优化宏观经济会计学工商企业企业管理营销人力资源企业管理信息经济电子商务电子商务旅游规划旅游管理饭店管理旅游营销经济史 1、212 上午3风险理论（选）董普 4#345金融计量经济学（选）王志强 4#445组织行为学李宏林 1#141供应链建模李洪心 1#233中国古代经济文选李秀丽 1#1334 星5期 1五下2午3英语王立河 4#445金融期货与期权交易夏伟 1#140英语于晓言 4#245期权、期货与其他衍生品（选）史永东 4#345 期权、期货与其他衍生品（选）史永东 4#345英语孙丽霞 4#328英语孙丽霞 4#328英语孙丽霞 4#328信息经济学滕佳东 1#239期权、期货与其他衍生品（选）史永东 4#345会展理论与实务（选）朴松爱 1#237英语刘文华 4#147社会保障理论与制度（选）齐海鹏 4#2454晚1 上2当代经济思潮陈信（选） 4#245（6-9 点）12 上午3合同法研究林清高（选） 4#245合同法研究林清高（选） 4#245合同法研究林清高（选） 4#245合同法研究林清高（选） 4#2454 星5期 1六下2午34晚1 上2东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表2006 年 3 月执行上午星期一下午晚上上午星期二下午晚上行政管理社会保障外国语言技术经济与管理管理科学与工程网络工程数经信息1 公共经济学2赵建国1#235 3投资项目策划高级计量经济与资本运作学王红岩王维国、杜修立1#1181#1154英语宋继红54#147英语吴卫 4#3451 2宏观经济学程坦 (选)收入分配理论第二外语日语网络程序设计与政策（选）玄美兰（选）金双华1#112徐敦波34#1471#115机房英语吴卫 4#345英语吴卫 4#345英语吴卫 4#34541城市经济学与房地产市场2王来福（选）4#245（6-9 点）1翻译理论与实项目融资理论应用时间序列比较社会制度践与实务分析2刘晓梅、夏敬贾秀海马秀岩王雪标、徐占东1#23531#2321#1181#115451 行政管理学前沿问题研究2（选）郭劲光34#425第二外语法语孙俐宏观经济学1#112程坦 4#147宏观经济学程坦 4#14741第二外语日语第二外语日语孙衍国（选）徐雪梅（选）24#2254#127第二外语日语徐雪梅（选）4#127人口资源财务管理政治经济学当代中国经济制度经济学宏观经济统计与分析白雪梅财务分析与评价1#244王棣华4#425经济社会学于颖 1#239英语宋继红 4#147现代化研究王春娟（选）1#239英语王立河 4#445宏观经济学程坦 4#147制度经济学姚恩权 1#239英语刘文华 4#147宏观经济学齐鹰飞 4#445第二外语日语孙衍国（选）4#225第二外语日语王润芳（选）4#125经济法英语吴卫 4#345民商法学宪法学行政法学公共经济与公共政策马克思主义理论与思想政治经济哲学企业文化经济犯罪研究赵大利 4#125当代西方社会思潮朱成全 1#114英语吴卫 4#345网络视角的经济学（选）周鹏 1#243英语王立河 4#445合同法研究林清高（选） 1#228产业经济学刘英群（选） 4#345（6-9 点）公共政策分析与绩效管理侯瑜 1#138英语吴卫 4#345比较政治研究江海燕 1#114英语孙丽霞 4#328英语孙丽霞 4#328宏观经济学齐鹰飞 4#445行政管理学前沿问题研究（选）郭劲光 4#425第二外语日语徐雪梅（选）4#127东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表上午星期三下午晚上上午星期四下午晚上行政管理社会保障外国语言技术经济与管理管理科学与工程人口资源财务管理政治经济学网络工程数经信息当代中国经济制度经济学1 政府经济学人口与发展2赵建国赵秋成等1#235 31#112语言学卢长怀 1#113财经领域信息公共项目决策与应用多元统计系统模拟及实管理分析现方法王立国赵松山、王亚芬肖文峰机房1#1181#115可持续发展测度刘颖 1#119财务会计研究陈立军 4#4254英语写作Emily51#1131数据仓库与数数据仓库与数据英美文学据挖掘刘畅挖掘刘畅2Peter机房机房1#232 34 121西方政治理论2勒继东1#235 34英语宋继红54#1471 管理学方法研究专题2卢昌崇等（选）34#3454经济全球化和现代营销管理区域经济一体化（选）（双周）研究车丽娟 1#115李怀斌4#425财经英语口译孙宁（选） 1#115第二外语日语玄美兰 1#112第二语言研究方法（选）于晓言 1#112 英语吴卫 4#345英语吴卫 4#345管理学方法研究专题卢昌崇等（选） 4#345英语吴卫 4#345决策支持系统与专家系统李红 1#239英语吴卫 4#345运筹学肖文峰机房金融经济学（6-9 点、选）史永东 4#245 管理会计研究牛彦秀 4#245英语宋继红 4#147西方财政理论与实践（选）刘明慧 4#147 经济学方法论朱成全 1#13312经济法2006 年 3 月执行民商法学宪法行政法公共经济与公共政策马克思主义理论与思想政治经济哲学企业文化商法理论研究孙非亚 1#137伦理学研究谭英华 1#114国际经济法律制度研究刘金科 4#125英语吴卫 4#345英语吴卫 4#345统计分析软件包 spss（选）徐强机房金融法律制度陈向聪（选） 4#245西方财政理论与实践（选）刘明慧 4#147 企业文化研究刘世玉 1#114当代经济思潮陈信（选）4#245（6-9 点）当代经济思潮陈信（选） 4#245（6-9 点）东北财经大学 2005-2006 学年第二学期 05 硕士研究生课程表行政管理社会保障外国语言技术经济与管理管理科学与工程人口资源财务管理政治经济学上午星期五下午晚上1 公共政策分析2刘丽霞1#235 345网络反倾销问题研究（选）（单周）宫桓刚 4#147商务沟通（选）胡英坤1#237工程风险理论（选）董普 4#3451 社会保障理论与制度（选）齐海鹏 24#245 3第二外语法语孙俐 1#1124当代经济思潮陈信（选）24#245（6-9 点）当代经济思潮陈信（选） 4#245（6-9 点）数经信息信息经济学（选）藤佳东 1#239发展经济学杨仲山 1#241英语王立河 4#445当代中国经济制度经济学风险理论（选）董普 4#345英语刘文华 4#147期权、期货与其他衍生品（选）史永东 4#345 制度经济学当代经济思潮王立宏（选）陈信（选）4#345（6-9 点） 4#245（6-9 点）当代经济思潮陈信（选） 4#245（6-9 点）12 上午3合同法研究林清高（选） 4#245合同法研究林清高（选） 4#245合同法研究林清高（选） 4#2454 星5期 1六下午34晚上注：1 2硕士俄语周二、周五上午 4、5 节潘广云 1#239 硕士日语周二、周五上午 4、5 节李锋传 1#113 经济法2006 年 3 月执行民商法学宪法学行政法学公共经济与公共政策马克思主义理论与思想政治经济哲学企业文化公共预算与财政管理包丽萍 1#138经济社会学于颖（选）1#239英语王立河 4#445英语吴卫 4#345英语孙丽霞 4#328英语孙丽霞 4#328制度伦理研究谭英华（选）1#113合同法研究林清高（选） 4#245。
格兰杰因果检验用法探讨
中南财经政法大学研究生学报2006年第5期 格兰杰因果检验用法探讨易会文(中南财经政法大学信息学院,湖北武汉430060)摘要:目前大量的文献都用到格兰杰因果检验,但在格兰杰因果检验之前是否需要做协整检验以及因果检验中的滞后阶数选择两方面存在不同的看法。
在解释格兰杰因果检验结论的经济意义时,也容易与因果关系混淆。
本文对这三个方面进行了总结,前两个问题的科学做法期待学者们的进一步讨论,但可以确定的是:格兰杰因果检验的经济意义只是统计上的因果检验,但它对经济预测有很大的作用。
关键词:格兰杰因果检验;协整检验;滞后阶数;经济意义格兰杰因果检验可以从统计意义上检验变量之间的因果性,对于经济现象中因果关系不明确的事物,可以通过这种方法进行统计意义上的检验。
比如金融发展是否与有助于经济增长,经济增长反过来又会促进金融发展吗?对于很多宏观经济现象,比如外贸、房地产等和经济增长的关系都会有类似的困惑。
而这些问题对于制定国家的宏观调控政策有重要的参考意义。
因此在研究对外贸易、金融和房地产领域等的文章中格兰杰因果检验有着广泛的运用。
但另一方面,介绍格兰杰因果检验的计量经济学著作并不多,在高等计量经济学著作中,大多也只是介绍其基本原理和作用,而没有介绍其使用过程中是否有前提条件和具体操作中应该注意的问题。
格兰杰因果检验通常是由EViews 软件完成,介绍EView s 软件的工具书中也没有说明这两个问题,可能正是因为这个原因,导致目前文献中使用格兰杰因果检验时用法不一,主要表现在两个方面:第一,格兰杰因果检验之前是否做协整检验;第二,格兰杰因果检验滞后项选择的依据和解释。
不同的做法对格兰杰因果检验的结果都会造成重大影响。
另外在解释格兰杰因果检验的时候,也容易与因果关系混淆,造成误解。
有必要对弄清楚这些问题,以科学合理地使用这种方法。
一、格兰杰因果检验的原理格兰杰因果关系检验的目的是:判断在对其他变量(包括自身的过去值)的回归时,把X 的滞后值包括进来能否显著地改进对Y 的预测,如果可以显著地改进对Y 的预测,则认为X 是Y 的格兰杰原因;类似地可以定义Y 是X 的格兰杰原因。
计量经济学第一章 绪论
计量经济学产生的前奏
十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产 的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更 精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基 础。
三、经济计量学的方法论
经济计量研究的步骤：
1.建立一个理论假说；2.设定数学模型； 3.设立经济计 量模型；4.收集数据；5.估计经济计量模型参数；6.核查 模型的适用性：模型设定检验；7.检验源自模型的假设； 8.利用模型进行预测。
举例说明： 经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？
1.建立一个理论假说并确定经济指标
克莱因的观点
美国著名计量经济学家克莱因认为：计量经济 学就是数学、统计技术和经济分析的综合。也 可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以 测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计 量的意思。
总结出两条结论：
统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活 中的数量关系所不可缺少的必要条件，三者的 结合就构成了经济计量学.
写在前面的话2
三、本课程的先行课程
●《经济学》理论知识 ●《概率论与数理统计》基础知识：
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F 分布等概念和性质等。 ●《经济统计学》知识 经济数据的收集和处理 软件知识 大规模数据的处理
第一章 绪 论
进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着
眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济 波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定 评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代， 最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止 1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学 者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。
高级计量经济学-1
步骤之一，即探索性的关系识别。 • 一些人为了获得预想的结果，常常有目的地进行“数据淘洗
〞 (data-cleaning) ，即删除那些不支持预想结果的观察值， 甚至修改数据。 • 因而应该认识到，利用计量经济学方法得出的结论都是有条 件的。
和归纳开展为探讨多因素间的数量关系和进行假说检 验
第十九页，编辑于星期六：十八点 十八分。
计量经济学与经验研究
• 传统研究方法侧重于得到模型参数的“精确〞估计， 但对于“数据生成过程〞未给予高度关注。
• 研究人员依据感觉或经验提出模型，然后利用“试错 法〞、逐步回归等手段估计变量之间的统计关系，在 此基础上，“选择〞出自己满意的模型。
o 高雪梅主编(2005).《计量经济分析方法与建模：EVIEWS应 用及实例》.北京：清华大学出版社.
4
第四页，编辑于星期六：十八点 十八分。
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典 的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论 与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法， 以及传统的应用模型为主要内容；
8
第八页，编辑于星期六：十八点 十八分。
• 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来开展的计 量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济 学。
• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数 计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量 经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型 结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量 经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。
计量经济学第一章导论
基本教材之二：
《中级计量经济学》 主 编：张卫东
副主编：喻开志、郭建军 西南财经大学出版社
2015/9/14 24
第一章
对整体认识的必要性:
导
论
对《计量经济学》整体的概略认识
大系统与子系统的关系; 不能瞎子摸象
内容：●什么是计量经济学
●计量经济学的研究方法 ●计量经济学中最基本的概念
———变量、参数、数据与模型
---以《管理学》为例
201要性的其它证明之九
---以《保险学》为例
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教学的目的要求
◆掌握计量经济学最基本的理论与方法，适当 涉及一些中高级内容 ◆能运用EViews软件作一般性经济计量分析
——初步掌握EViews软件的基本操作
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经济数据内涵、基本计算方法、数据间的关系20
教学方式:“课堂讲授、实验教学、课程论文”三结合
课堂讲授
实验教学
课程论文
以教师为主导 着重讲清《计量经 济学》中基本思想、 经济背景、基本方 法和应用等
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以学生动手为主 在教师指导下学 习计算机软件和 培养动手能力
以学生自主研究为主 由学生自己去体验 计量经济学方法的 实际应用，训练计 量经济分析的实际 应用能力
引 子—— 为什么要学习计量经济学？
“一门科学只有成功地运用数学时，才算达 到了真正完善的地步”。 ——卡尔 . 马克思(见拉法格的回忆录)
说明计量经济学对经济学科的重要意义
“第二次世界大战后的经济学是计量经济学 的时代。” ——P . 萨谬尔森（P . Samuelson）
说明计量经济学在经济学发展中的地位和作用
中央财经大学2005年硕士研究生入学复试试题
中央财经大学2005年硕士研究生入学复试试题考试科目：西方经济学一、名词解释（30分，每题5分，共6小题）1.经济人：是西方经济学在进行经济分析时的一个基本假设，也称为理性人。
是经济生活中一般人的抽象。
其本性被假设为是利己的，总是力图以最小的经济代价去追逐和获取自身的最大的经济利益。
这样人们做出经济决策的出发点，就是私人利益，每个人都寻求个人利益极大化，而不会做出于己无利的事。
是西方经济学在进行经济分析时的一个基本假设，也称为理性人。
经济人假设包括以下内容：①在经济活动中，个人所追求的惟一目标是自身经济利益的最大化。
例如，消费者所追求的是最大限度的自身满足；生产者所追求的是最大限度的自身利润；生产要素所有者所追求的是最大限度的自身报酬。
这就是说，经济人主观上既不考虑社会利益，也不考虑自身非经济的利益。
②个人所有的经济行为都是有意识的和理性的，不存在经验型和随机型的决策。
因此，经济人又被称为理性人。
③经济人拥有充分的经济信息，每个人都清楚地了解其所有经济活动的条件与后果。
因此，经济中不存在任何不确定性。
获取信息不需要支付任何成本。
④各种生产资源可以自由地、不需要任何成本地在部门之间、地区之间流动。
经济人的利己主义假设并不等于通常意义上所说的“自私自利”，即该假设并不意味着这些市场活动个体只会关心自己的钱袋子，相反，他们会在孜孜以求地追求自己最大利益的过程中，自然地、必然地为社会提供最优的产品和服务，从而客观地实现一定的社会利益。
2.长期平均成本线：指厂商在长期内按产量平均计算的最低总成本。
长期平均成本函数可以写为：Q QLTCQLAC) ()( 。
厂商在长期是可以实现每一个产量水平上的最小总成本的，因此，厂商在长期实现每一产量水平的最小总成本的同时，必然也就实现了相应的最小平均成本。
即长期平均成本线。
假设各个产量的规模由其短期的成本线表示。
所以，长期平均成本曲线可以根据由长期总成本曲线画出。
沿着图中所有的SAC曲线的实线部分，厂商总是可以找到长期内生产某一产量的最低平均成本的。
李子奈《计量经济学》(第5版)笔记和典型题(含考研真题)详解
李子奈《计量经济学》（第5版）笔记和典型题（含考研真题）详解内容简介1.整理名校笔记，浓缩内容精华。
每章的复习笔记以李子奈编著的《计量经济学》（第5版）为主，并结合其他计量经济学经典教材对各章的重难点进行了整理，因此，2.精选典型习题，巩固重点难点。
3.挑选考研真题，提供详尽解答。
为了强化对重要知识点的理解，第1章绪论1.1复习笔记考点一：计量经济学概述★[|计量经济学的定义计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
®计量经济学模型（1）模型分类（见表1-1）表1-1模型分类（2）数理经济模型和计量经济模型的区别（见表1-2）表1-2数理经济模型和计量经济模型的区别目计量经济学的内容体系（见表1-3）表1-3计量经济学的内容体系g计量经济学方法论对于计量经济学而言，归纳法和演绎法都是不可或缺的，两者既相互补充，又相互抑制。
【名师点拨】该部分是计量经济学的入门知识。
考点二：建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点★★★II理论模型的设计理论模型的设计需要分“三步走七第一步，选择模型的变量；第二步，选择模型的数学形式；第三步，设定模型的参数期望值。
样本数据的收集(1)样本数据的分类(见表1-4) 表1-4样本数据的分类(2)样本数据的质量(见表1-5) 表1-5样本数据的质量，模型参数的估计图1-1模型参数的估计g模型的检验图1-2模型的检验如图1-2所示，通过上述检验的模型即是成功建立的模型。
计量经济学模型成功的三要素图1-3计量经济学模型成功的三要素如图1-3所示，计量经济学模型成功的三要素是理论、方法和数据。
但实际上，计量经济学研究者往往过多关注了方法，而忽视了理论和数据。
【名师点拨】该部分初步介绍了计量经济学的核心问题——计量经济学模型的建立。
考点三：计量经济学模型的应用（见表1-6）★★★表1-6计量经济学模型的应用【名师点拨】该部分介绍了计量经济学模型的现实用途。
计量经济学习题填空题选择题判断题及答案
)
A．设计模型 B．搜集样本数据
C．估计参数 D．检验模型 E．应用模型
5
答案:ABCDE
36．经济结构分析主要包括(
)
A．弹性分析
B．乘数分析
C．比较静态分析 D．方差分析
答案:ABC
E．动态分析
四、判断正误
37．计量经济学是一门应用数学学科（ ） 答案: 错误 38．理论模型的设计主要包括选择变量、确定变量之间的数学形式、拟定模型中待估计 参数的数值范围（ ） 答案:正确 39．人口普查数据属于时间序列数据（ ） 答案: 错误 40．在建立计量经济模型中，进行统计推断检验的目的在于检验模型的计量经济学性质 （） 答案: 错误 41．乘数是指某一变量的相对变化引起另一变量相对变化的度量（ ） 答案: 错误 42．经济预测是利用计量经济模型对各种可供选择的经济政策方案的实施后果进行模拟 测算，从中选择较好的政策方案（ ） 答案: 错误
D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
答案:B
12．相关系数 r 的取值范围是( )
A．r≤-1 B. r ≥ 1 C．0≤r≤1 D. -1≤r≤1
答案:D
13．表示变量 x 与 y 之间的真实线性关系的是( )
A． yˆi = βˆ0 + βˆ1xi
B. E( yi ) = βˆ0 + βˆ1xi
M = β0 + β1Y + β2r + μ，， βˆ1 和 βˆ 2 分别为 β1 和 β2 的估计值，根据经济理论，有( )
A． βˆ1 应为正值， βˆ 2 应为负值
B． βˆ1 应为正值， βˆ 2 应为正值
C． βˆ1 应为负值， βˆ 2 应为负值
第一章 绪论(计量经济学-浙江大学 韩菁)
第一章 绪 论
§1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以 事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模 型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一 门经济学科。 1926年，挪威经济学家弗里希（R·Frisch）（获第一届 诺贝尔经济学奖）提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J·Tinbergen， 同获首届诺经奖）在美国克里夫兰发起成立了世界计量 经济学会。
哈维尔莫（挪威，T·Haavelmo，1989年获诺奖）等人专为用于经济 计量分析而推导出联立方程模型。
50年代，泰尔（T·Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年代以后有关分布滞后的新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应 用，促进了计量经济学理论和应用的发展。
第一章 绪 论
§1-1 什么是计量经济学 二、计量经济学的性质 计量经济学在经济学科中的地位：
以诺贝尔经济学奖 获得者为例：
从1969年诺贝尔经济学奖设立时起，至2005年，共有57位经济学家获 奖，直接因为对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖者达10人。 1969年首届诺贝尔经济学奖授予拉格纳·弗里希（Ragnar Frisch）和 简·丁伯根（Jan Tinbergen），表彰他们发展了动态模型来分析经济进 程，前者是经济计量学的奠基人，后者是经济计量学模型建造者之父。 1973年，美国经济学家瓦西里·列昂惕夫（Wassily Leontief）因发展 了投入产出分析方法而获奖，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。
1980年，美国经济学家劳伦斯·克莱因（Lawrence R·Klein）因创立了 计量经济学模型并将其应用于对经济波动和经济政策的分析之中而获奖。
全国2005年1月高等教育自学考试计量经济学试题
全国2005年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。
每小题1.5分，共30分)1. 具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是( )。
A. 外生变量B. 前定变量C. 滞后变量D. 内生变量2. “经济计量学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。
A. 费歇(Fisher)B. 匡特(R•E•Quandt)C. 希尔(H•Theil)D. 费里希(R•Frisch)3. 下列经济变量中，属于外生变量的是( )。
A. GDPB. 政府部门工资支出C. 工业总产值D. 消费支出4. 如果某个结构方程是恰好识别的，同时也满足用间接最小二乘法的所必须满足的三个假设条件，则间接最小二乘估计是( )。
A. 无偏，一致估计B. 无偏，不一致估计C. 有偏，一致估计D. 有偏，不一致估计5. 在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。
A. nB. n-1C. n-2D. n-36. 普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是( )。
A. E(ui)=0B. E( )=C. E(uiuj)=0D. ui～N(0.σ2)7. DW统计量值接近2时，随机误差项为( )。
A. 正自相关B. 负自相关C. 无自相关D. 不能确定是否存在自相关8. 用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( )。
A. 戈里瑟检验B. 戈德菲尔德——匡特检验C. 德宾——瓦森检验D. 方差膨胀因子检验9. 随机解释变量X，与随机误差项u线性相关时，寻找的工具变量Z，正确的是( )。
A. Z与X高度相关，同时也跟u高度相关B. Z与X高度相关，但与u不相关C. Z与X不相关，同时跟u高度相关D. Z与X不相关，同时跟u不相关10. 如果模型中包括截距项，并且一个质变量有4个特征，此时需引入多少个虚拟变量( )?A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个11. 由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为( )。
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要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。
1．（10%）利用1988~1996的年度数据和OLS估计方法得到如下回归方程：
t
t
t
t
X
X
X
Y
3
2
1
408
.0
18
.4
125
.0
64
.2
ˆ+
-
+
=
(3.4) (0.005) (2.64) (0.15)
括号里的数字是标准差，回归平方和是131.52，残差平方和是17.84。
1）检验各解释变量的显著性；
2）计算F统计量，并检验3个解释变量的总体显著性。
（上述每一检验均要求写出零假设和相应的备择假设，5%
α=，
0.025
(5) 2.571
t=，
0.05
(3,5) 5.41
F=）
2．（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型
=+
Y Xβε
其中
21311
111
22322
222
23
1
1
1
k
k
n n kn
n k n
X X X
Y
X X X
Y
X X X
Y
βε
βε
βε
⎛⎫
⎛⎫⎛⎫⎛⎫
⎪
⎪ ⎪ ⎪
⎪
⎪ ⎪ ⎪
====
⎪
⎪ ⎪ ⎪
⎪
⎪ ⎪ ⎪
⎪
⎝⎭⎝⎭⎝⎭
⎝⎭
Y Xβε
1）叙述模型满足的经典假设。
2）在模型满足经典假设的情形下，证明它的OLS估计量的方差为：21
ˆ()()
Varσ-
'
=
βX X，这里2
()1,2,,
i
Var i n
εσ
== 。
3．（12%）假定有以下宏观经济模型：
其中，
t
C是消费，
t
Y是国内生产总值，
t
I是投资，
t
G是政府购买支出。
1) 指出模型中的内生变量，外生变量和前定变量；
2）将结构方程化为简化式方程；
3) 考察各方程的识别问题（要求给出详细的识别步骤）。
21
231222
1
t t t
t t t t
t t t t
C Y u
I Y Y u
Y C I G
α
ββαβ
-
=+
⎧
⎪
=+++≠
⎨
⎪=++
⎩
4．（8%）模型的拟合优度是如何定义的，为什么要计算修整的拟合优度，请写出修整的拟合优度与拟合优度之间的函数关系。
5．（12%）设适应性期望模型为
*01***11() (01)t t t
t t t t Y b b X X X
r X X r ε--=++-=-<<
其中t ε满足基本假定。
1） 将它化为自回归模型；
2） 对这个自回归模型，详细论述如何进行参数估计和一阶自相关检验。
6．（12%）详细论述如何进行Granger 因果关系检验。
7．（12%）设有模型如下：
2012 t t t t Z b b X b Y ε=+++
其中随机误差项t ε满足222()0, ()(1)t t t E E Y εεσ==+(2
σ是常数)。
此模型存在异方差吗？如果存在异方差，怎样把它变成同方差模型。
8．（12%）如果联立方程模型
供给方程 12t t t Q P ααε=++
需求方程 1234t t t t t Q P Y W ββββμ=++++
试对过度识别的供给方程采用2SLS 进行参数估计(简要说明估计过程)。
9．（12%）详细论述工具变量法的适用范围和基本步骤。
10．（12%）已知某商场1983年至1998年库存商品额Y 与销售额X 的资料，假定Y 与X 的关系服从滞后三期的有限分布滞后模型，现拟用阿尔蒙（Almon ）法对模型进行估计。
1）如果阿尔蒙（Almon ）多项式的阶数取为m=2，试写出阿尔蒙多项式的表达式。
2）假设用OLS 方法，已估计出经阿尔蒙多项式变换后的模型如下： t t t t
Z Z Z Y 2103327.08026.05314.06278.120ˆ-++-= 求出原分布滞后模型的估计式。