《计量经济学》试题及答案大全(二)
(完整word版)《计量经济学》第二版-庞皓-试卷2
2009第一学期《计量经济学》试卷一、填空题（20%, 每空1分）1.计量经济学是以 为指导, 以 为依据, 以 为方法, 以计算机专用软件为手段, 研究经济关系和经济活动的 规律及其应用, 并以建立和应用经济数学模型为核心的一门经济学学科。
2、对于计量经济模型的检验的内容, 一般分为四种形式的检验： 、 、 和 。
3.在计量经济学中线性模型的“线性”有两种解释: 一是模型就 而言是线性的, 二是模型就 而言是线性的。
在计量经济学中, 从回归理论的发展和参数的估计方法考虑, 通常是就 而言来判断是否线性回归模型。
4.简单线性回归模型的五条基本假定是: （1） ；（2） ； （3） ；（4） ；（5） 。
5.根据高斯－马尔可夫定理, 最小二乘估计具有四个性质: （1） 、（2） 、（3） 、（4） 。
二、判断题（10%, 每题1分, 请将×或√写在表格中, 否则该题不得分。
） 1.（ ）经典线性回归模型 的零均值假设是指 。
2.（ ）对经济计量模型进行的各种检验中, 经济准则检验是第一位的, 如果经济准则检验无效, 则只能放弃模型。
3.（ ）如果可决系数r2等于0.8, 说明在总变差中有80％是可以由所拟合的回归直线作出解释的。
4.（ ）当估计标准误差s ＝0时, 说明被解释变量的观测值Yi 与回归估计值Ŷi 完全一致。
5.（ ）若X 与Y 为函数关系, 则相关系数| r|＝1。
6、（ ）对于单个回归系数进行t －检验, 目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值。
7、（ ）描述产品平均成本（Y ）依存产品产量（X ）而变动的关系, 适宜配合倒数变换模型 。
8、（ ）依据样本资料计算的相关系数r 是一个随机变量。
9、（ ）在使用横截面数据进行经济计量分析时, 要求指标统计的对象及其范围必须相同。
10、（ ）在经济计量研究中, 有时引入滞后内生变量作为解释变量, 作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量。
计量经济学习题二
2计量经济学习题二、单选题1、在回归分析中，定义的变量满足（ ）A 、 解释变量和被解释变量都是随机变量B 、 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、 解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2、样本回归方程的表达式为（）A 、Y 二飞 JX i叫AAB 、E(Y|XJ =iXAAAc 、Y=B o +%X i+eiD 、Y =h +B iXi3、表示X 与Y 之间真实线性关系的是（ ）A 、Y 二 5」X i叫B 、E(Y|XJ =iXAAAAAc 、Y =P iX j+e iD 、Y=0o + %Xi' X i Y i - nX Y- 2 2X i -n (X)5、 最小二乘准则是指使（AA 、I'（Y i-Yi ）lA C 、max 送 |Y -Y iI 6、 设样本回归模型为 Yc 、Y 的离差）达到最小值的原则确定样本回归方程AB 、送 |Y i- Y IAD 、瓦（Y -Y ）2AA=b 0 bi X i e i ，则普通最小二乘法确定的AD 、Y 的离差"（X i-X ）（Y i-Y ）、(X i-X)2b l的公式中，错误的是（）n' X jY j-、X 〕出A 、随机干扰项B 、残差7、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（)A 、 C i （消费）=5000.8I （收入）B 、 Q id （商品需求）=10・0.8l i （收入）・0.9P i （价格） C 、 Q 「（商品供给）=20・0.75R （价格） D 、 Y （产出量）二0.65L ：.6（劳动）心04（资本）&对回归模型 Y 二一：0 • -X j•叫进行统计检验时，通常假定 A 、N （0,G 2）B 、t （n 一2）9、参数-的估计量-具备有效性是指（）A 、Var （ J =0B 、Var （ ?）为最小 叫服从C 、N （0,J ) D 、t(n)10、下列哪个性质不属于估计量的小样本性质（ C 、( ？_ J =0D 、（？「＞）为最小A 、无偏性B 、有效性AA11、 对于 Y = ■ -1x i - e iA 、；？ =0时，（Y i-Y?） =0C 、；？ =0时,，（Y i-Y?）最小12、 对于YC 、线性性，以?表示估计的标准差， AA 二0 •：i X i• c ，以?表示估计的标准差,r 二 1 B 、D 、A 、■:? =0 时，C 、；？ =0时，r 二 013、 在总体回归直线 E （Y| X ）=1：0「「X i中，Y 增加：1个单位 Y 平均增加 \个单位X 增加：1个单位 X 平均增加打个单位 Y?表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立（ A 、当 B 、当 C 、当 D 、当 X 增加一个单位时,X 增加一个单位时, Y 增加一个单位时, Y 增加一个单位时, D 、 表示 致性 Y?表示回归值，则（ ）；? =0时,（Y -Y?）2 =0 ■:? = 0时,，（Y -Y?）2最小r 表示样本相关系数，则有（）:? =0时，r = -1；? = 0时,r = 1或 r = -1 （ ）A 、 Y? -YB 、—YC 、Y?D 、15、 电视机的销售收入（Y ，万兀）与销售广告支岀 ,（X ，万元）之间的回归方程为 Y?^3562.4X这说明（ )A 、 销售收入每增加 1万兀，广告支出平均减少 2.4力兀B 、 销售收入每增加 1万兀，广告支出平均增加 2.4力兀C 、 广告支出每增加 1万兀，销售收入平均增加 2.4力兀D 、 广告支出每增加 1万兀，销售收入平均减少AAA2.4力兀16、 用OLS 估计线性回归方程 Y - ■ -1 Xi ，其代表的样本回归直线通过点（) A 、 (X,Y) B 、(X,Y)C 、(X,Y)D 、（X,Y ）17、 对回归模型应用 OLS ，会得到一组正规方程组，下列方程中不是正规方程组的是 ( )A 、 ■- (Y -？0 -?XJ =0B 、(Y - '?0 - ?Xi)X i=0C 、、(Y -Y?)2:=0D 、.一 e jX i= 0) 14、设Y 表示实际观测值,A A A18、以Y 表示实际观测值，Y?表示回归估计值，则用 OLS 得到的样本回归直线 X i 满足（）A 、、（Y -Y?） =0B 、、（Y -Y 2 = 0C 、、（Y -Y ）2 =0D 、' （Y? —Y ）2 二 019、对于总离差平方和 TSS ，回归平方和ESS 与残差平方和 RSS 的相互关系，正确的是（ B 、TSS=RSS+ESS2 2 2D 、TSS 2=RSS 2+ESS 220、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ ） A 、总离差平万和 B 、回归平万和 C 、残差平万和 D 、（A ）和（B ）21、已知某一直线回归方程的样本可决系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（）A 、0.64B 、0.8C 、0.4D 、0.3222、样本可决系数 R 2的取值范围（）、於》1B2D 、-1 < R W 127、应用某市1978-2005年年人均可支配收入与年人均消费支出的数据资料建立简单的一元线性消 费模型，估计结果得样本可决系数 R 2=0.9938，总离差平方和TSS=480.12，则随即误差项J的标准差估计值为（）A 、4.284B、0.326C、0.338D、0.345A 、TSS>RSS+ESS C 、TSS<RSS+ESSYi=：023、 用一组由20个观测值的样本估计模型 著性作t 检验，则 S 显著地不等于零的条件是其统计量A 、t （0.05）（20） B 、t（0.025）（20）24、 考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关-'-1X ^'.-i ，在0.05的显著性水平下对 t 大于（ ）-1的显(18)（X 表示农作物种植面积， Y 表示农作物产值），米用 的标准差S b ? =0.045，那么，'-1对应的t 统计量为（12、t （0.05）（18）D、t （0.025）建立一元线性回归模型 Y =2。
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学第二版课后习题答案
计量经济学全部答案（庞浩）第二版 第二章练习题及参考解答2.1 为研究中国的货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相互依存关系，分析表中1990年—2007年中国货币供应量（M2）和国内生产总值（GDP ）的有关数据:表2.9 1990年—2007年中国货币供应量和国内生产总值(单位:亿元)资料来源:中国统计年鉴2008,中国统计出版社对货币供应量与国内生产总值作相关分析，并说明相关分析结果的经济意义。
练习题2.1 参考解答:计算中国货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相关系数为:计算方法: XY n X Y X Y r -=或 ,()()X Y X X Y Y r --=计算结果:M2GDPM210.996426148646GDP 0.996426148646 1经济意义: 这说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)的线性相关系数为0.996426,线性相关程度相当高。
2.2 为研究美国软饮料公司的广告费用X与销售数量Y的关系,分析七种主要品牌软饮料公司的有关数据表2.10 美国软饮料公司广告费用与销售数量资料来源:(美) Anderson D R等. 商务与经济统计.机械工业出版社.1998. 405绘制美国软饮料公司广告费用与销售数量的相关图, 并计算相关系数，分析其相关程度。
能否在此基础上建立回归模型作回归分析？练习题2.2参考解答美国软饮料公司的广告费用X与销售数量Y的散点图为说明美国软饮料公司的广告费用X与销售数量Y正线性相关。
若以销售数量Y 为被解释变量,以广告费用X 为解释变量,可建立线性回归模型 i i i u X Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为经t 检验表明, 广告费用X 对美国软饮料公司的销售数量Y 确有显著影响。
回归结果表明，广告费用X 每增加1百万美元, 平均说来软饮料公司的销售数量将增加14.40359(百万箱)。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学习题以及全部答案
自相关。（ ） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ）
两组，分别作回归，得到两个残差平方和 ESS1 =0.360、 ESS2 =0.466，写出检验步骤（ =0.05）。
F 分布百分位表（ =0.05）
分子自由度
f2
f1 10
11
12
13
分 9 3.14 3.10 3.07 3.01
母 10 2.98 2.94 2.91 2.85
自 11 2.85 2.82 2.79 2.72
由 12 2.75 2.72 2.69 2.62
度 13 2.67 2.63 2.60 2.53
3．有人用广东省 1978—2005 年的财政收入（ AV ）作为因变量，
用三次产业增加值作
为自变量，进行了三元线性回归。第一产业增加值——VAD1 ，第二产业增加值——
VAD2 ，第三产业增加值——VAD3 ，结果为：
机误差项 ui 的方差估计量为（ ）。
A．33.33
B．40 C．38.09
D．36.36
6．设 k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项）， n 为样本容量， ESS 为残差平方和， RSS 为回归平
方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为（ ）。
A． F = RSS TSS
B．
验，则 1 显著异于零的条件是对应 t 统计量的取值大于（ ）
计量经济学练习册答案
计量经济学练习册答案计量经济学练习册答案【篇一：计量经济学试题及答案】采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ a ）．．．a．被解释变量确定性变量，不是随b．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，机变量。
且协方差为0。
c．随机扰动项服从正态分布。
d．解释变量之间不存在多重共线性。
?2．参数?的估计量?具备有效性是指（b ）??a．var(?)?0b．var(?)为最小 ??c．e()?0 d． e()为最小3．设q为居民的猪肉需求量，i为居民收入，pp为猪肉价格，pb 为牛肉价格，且牛pbqi??p??p??i t01i2i3i肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：3?2和??1、?根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数?应该是（ c ）3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?a．? b．?3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?c．? d．?4．利用ols估计模型yi??0??1xi??i求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（d ）a．样本回归线通过（,）点c．?y??b．?i=0 ??d．yi??0??1xi5．用一组有20个观测值的样本估计模型yi??0??1xi??i后，在0.1的显著的显著性作t检验，则?显著地不等于零的条件是t统计量性水平下对?11绝对值大于（ d ）a. t0.1(20)b. t0.05(20)c. t0.1(18)d. t0.05(18)6．对模型yi??0??1x1i??2x2i??i进行总体线性显著性检验的原假设是（ c ）a．?0??1??2?0c．?1??2?0 b．?j?0，其中j?0,1,2 d．?j?0，其中j?1,27.对于如下的回归模型lnyi??0??1lnxi??i中，参数?1的含义是（d ）a．x的相对变化,引起y的期望b．y关于x的边际变化率值的绝对变化量c．x的绝对量发生一定变动时,d．y关于x的弹性引起y的相对变化率8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则ols估计量（a ）a．无偏的，非有效的c．无偏的，有效的a．格里瑟检验c．怀特检验b．有偏的，非有效的d．有偏的，有效的b．戈德菲尔德-匡特检验d．杜宾-沃森检验9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ d）10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且f检验显著，这说明模型很可能存在（ c ）a．方差非齐性c．多重共线性 b．序列相关性 d．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（a ）a．序列相关c．完全共线性a．与随机解释变量高度相关重共线性13．当模型中存在随机解释变量时，ols估计参数仍然是无偏的要求（a）a．随机解释变量与随机误差项独b．随机解释变量与随机误差项同立期相关期不相关，而异期相关是有偏的 c．随机解释变量与随机误差项同d．不论哪种情况，ols估计量都b．异方差d．随机解释变量 b．与被解释变量高度相关 12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（b ）c．与其它解释变量之间不存在多d．与随机误差项不同期相关14．在分布滞后模型yt??0??1xt??2xt?1??t中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ c ）a. ?1b. ?2c. ?1??2 d．?0??1??215．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（b ）c. 3d. 4 x?e??y??i01ii的参数?0和?1的准则是使1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型（b ）a．∑ei最小( b)1??i?0na． 22e(?)??ib．2?~n(0,?) id．a. 1 b. 2 b．∑ei2最小c．∑ei最大 d．∑ei2最大2、普通最小二乘法(ols)要求模型误差项?i满足某些基本假定。
必做计量经济学期末试题2(附答案)
13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这
种序列相关性就转化为（ B ）
A．异方差问题
B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题
D. 设定误差问题
14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）
A．它们都是由某种期望模型演变形成的
2
B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估计
0.9615 0.9505 6.5436 342.5486 - 31.8585 2.4382
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwartz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
量的值为（ A ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因
是（ C ）
A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
11、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件
111.1256 31.4289 4.1338 4.2246 87.3336 0.0001
（2）存在多重共线性；F统计量和R2显示模型很显著，但变量的t检验值都 偏小。
（3）n=10, k/=2，查表dL=0.697；dU=1.641；4-dL=3.303；4-dU=2.359。
DW=2.4382>2.359，因此模型存在一阶负自相关。
庞皓计量经济学第二章练习题及参考解答(第四版)
练习题2.1表2・9中是中国历年国内旅游总花费（Y）、国内生产总值（XI）.铁路里程（X2人公路里程数据（X3）的数据。
表2.7 中国历年国内旅游总花费、国内生产总值.铁路里程、公路里程数据姿料来源：中国统计年鉴（1）分别建立线性回归模型，分析中国国内旅游总花费与国内生产总值、铁路里程、公路里程数据的数最关系。
（2）对所建立的回归模型进行检验，对几个模型估计检验结果进行比较。
【练习题2・1参考解答】（1）分别建立亿元线性回归模型建立y与xl的数量关系如下:Y t= -3228.02 + 0.05X nDependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/12/18 Time: 22:32Sample: 1994 2016 Included observatio ns: 23Variable Coe 帀dent Std. Error t-Statistic Prob.C ・3228.021 834.3232 -3.869043 0.0009X10.0501310.002312 21.67981 0.0000R-squared 0.957231 Mean dependentvar 11003.76Adjusted R-squared 0.955195 S.D. dependentvar11666.83S.E. of regression 2469.548 Akaike rfo criterion 18.54440Sum squared resid 1.28E*08 Schwarz criterion 18.64314Log likelihood ・211.2606 Hannan-Quinn criter.18.56923F-statistic 470.0140 Durbin-Watson stat 0.215776Prob(F-statistic) 0.030000建立y与x2的数量关系如卜I£ = -39438.73 + 6165・25乂力Dependent Variable:/ Method: Least Squares Date: 03/12/18 Time: 22:35 Sample: 1994 2016 Included observations:23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C •39433.731950.462 ・20.22020 0.0000X2 6165253 232.6620 26.49647 0.0000R-squared 0.970957 Mean dependent var11003.76Adjusted R-squared 0.969574 S.D. dependentvar 11666.83S.E. of regression 2035056 Akaike irfo criterion 18.15738sum squared resia 86970504 scnwarz criterion18.25611Log likelihood -206.8098 HannarvQuinn criter.18.18221F-statistic702.0629 Durbin-V/atson stat 0.699706Prob(F-statistic)o.oocooo建立y与x3的数量关系如卜：Y t = -9106.17 + 71.64X1{Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/12/18 Time: 22:35 Sample: 1994 2016Indudod obcorvations: 23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -9106.166 3170.972 -2.871727 0.0091X3 71.63938 10.20302 7.021388 0.0000R-squared 0 701280 Mzn d^pend^nt var11003 76Adjusted R-squared 0687055 SD. dependentvar 11666.83S.E. of regression 6526.601 AKaike irfo criterion 20.43810Sum squared resid 8 95E+08 Schwarz criterion 20.58684Log likelihood-233.6132 Hannan-Quinn enter20.51293F-AtatiAtic49 29989Oirbin-WAtAon Atat O 219452Prob(F-stdtistic)0000001（2）对所建立的回归模型进行检验，对几个模型估计检验结果进行比较。
计量经济学期末模拟试题2及答案
第七套一、单项选择题1、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH 检验方法主要用于检验（ A ） A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性3、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ B ）A. 4B. 3C. 2D. 1 5、广义差分法是对( D )用最小二乘法估计其参数。
1211211121121....(1)(t t tt t t t t tt t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u 1)t ββββρρβρβρρβρβρρ−−−−−−=++=++=++−=−+−+−6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）22.().()0().()0.()0i i i i i j A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠7、设回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( B )123123123123.0200.020.20.0000.000A x x x B x x x v C x x x D x x x v ∗++∗=∗++∗+=∗+∗+∗=∗+∗+∗+=08、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，在可识别的条件下，则表示( C )1i H N M −>−i NA.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程识别状态不能确定 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( D ) A. 外生变量和内生变量的函数关系 B. 外生变量和随机误差项的函数模型 C. 滞后变量和随机误差项的函数模型 D. 前定变量和随机误差项的函数模型10、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ B ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（ D ）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ C ）A．使用DW 检验有效 B．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0 C．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2 D．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于413、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化14、假设用OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( D )i i i e X Y ++=21ˆˆββA． B．0=∑i e ,(Y X 一定在回归直线上C．Y=ˆ D． 0),(≠i i e X COV15、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，在可识别的条件下，则表示( B ) 1i H N M −=−i N A.第i 个方程不可识别 B.第i 个方程恰好识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程的识别状态不能确定16、在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是（ B ）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关 18、满足经典假定的回归分析中， ( B )A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ）A. ||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B. ||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11≤≤−γ D、0=γ，在正态条件下，则X 与Y 相互独立 20、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
真题考试：2021 计量经济学真题及答案(2)
真题考试：2021 计量经济学真题及答案(2)共97道题1、若计算的DW统计量小于，则表明该模型()（单选题）A. 不存在一阶序列相关B. 存在一阶正序列相关C. 存在一阶负序列相关D. 存在高阶序列相关试题答案：B2、对经济计量模型进行检验的计量准则主要有（）（多选题）A. WHITE(怀特)检验B. F检验C. DW检验D. t检验E. VIF(方差膨胀因子)检验试题答案：A,C,E3、题目（单选题）A.B.C.D.试题答案：D4、真实的回归模型为，但是在回归分析时使用的模型为，漏掉了重要解释变量X3，则会使的最小二乘估计（单选题）A. X3与X2相关时有偏B. X3与X2相关时无偏C. 无偏D. 有偏试题答案：A5、在对数线性模型度量了（单选题）A. X踱动1％时，Y变动的百分比B. Y动1％时，X动的百分比C. X变动一个单位时，Y动的数量D. Y动一个单位时，X变动的数量试题答案：A6、以下关于DW检验的说法，不正确的有（多选题）A. 要求样本容量较大B. 一1≤DW≤1C. 可用于检验高阶序列相关D. 能够判定所有情况E. 只适合一阶线性序列相关试题答案：B,C,D7、多元回归模型中F检验的原假设为（）（单选题）A. 偏回归系数全为0B. 所有回归系数为0C. 常数项为0D. 偏回归系数都不为0试题答案：A8、判定系数R2是表示（）（单选题）A. 模型对总体回归线的拟合程度B. 模型对样本观测值的拟合程度C. 模型对回归参数的拟合程度D. 模型对被解释变量的观测值的拟合程度试题答案：B9、相关系数r的取值范围为（）（单选题）A. -2≤r≤2B. -l≤r≤1C. O≤r≤lD. 0≤r≤4试题答案：B10、工具变量法只适用于下列哪种结构方程的参数估计?() （单选题）A. 恰好识别的结构方程B. 过度识别的结构方程C. 不可识别的结构方程D. 充分识别的结构方程试题答案：A11、对于满足经典假定的部分调整模型，最小二乘法估计量的特征为（）（多选题）A. 有偏B. 无偏C. 非一致D. 一致E. 方差最小试题答案：A,D,E12、以下关于DW检验的说法，正确的有()（多选题）A. DW=0表示完全一阶正自相关B. DW=2表示无自相关C. DW=4表示完全一阶负自相关D. DW=1表示完全正自相关E. DW=-1表示完全负自相关试题答案：A,B,C13、若计算的DW统计量小于，则表明该模型()（单选题）A. 不存在一阶序列相关B. 存在一阶正序列相关C. 存在一阶负序列相关D. 存在高阶序列相关试题答案：B14、下列哪种情况说明存在异方差（单选题）A.B.C.D.试题答案：D15、当研究者将消费模型设定为则他所依据的经济学理论假设为（）（单选题）A. 绝对收入假设B. 生命周期假设C. 持久收入假设D. 相对收入假设试题答案：A16、方差膨胀因子法适用于检验（）（单选题）A. 序列相关B. 异方差C. 多重共线性D. 设定误差试题答案：C17、多元回归模型未通过整体显著性F检验，则可能的原因为（）（多选题）A. 模型有异方差B. 解释变量间有严重的共线性C. 解释变量对被解释变量都没有影响D. 模型有自相关E. 因差分等原因使得解释变量的变异太小试题答案：C,E18、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（单选题）A. F=1B. F=-1C. F=0D. F=∞试题答案：D19、在线性回归模型中，若解释变量X和误差项U相关，则表明模型中存在() （单选题）A. 异方差B. 随机解释变量C. 序列相关D. 设定误差试题答案：B20、对回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（多选题）A.B.C.D.E.试题答案：B,C21、多元回归模型未通过整体显著性F检验，则可能的原因为（）（多选题）A. 模型有异方差B. 解释变量间有严重的共线性C. 解释变量对被解释变量都没有影响D. 模型有自相关E. 因差分等原因使得解释变量的变异太小试题答案：C,E22、设，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则屏的含义为() （单选题）A. 城镇居民与农村居民的平均收入差距B. 城镇居民之间的平均收入差距C. 城镇居民的平均收入D. 农村居民之间的平均收入差距试题答案：A23、工具变量法可以解决的问题是() （单选题）A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 内生解释变量问题试题答案：D24、一元回归模型回归系数未通过t检验，表示()（单选题）A.B.C.D.试题答案：A25、最可能出现异方差的样本数据类型是（）（单选题）A. 时间序列数据B. 虚拟变量数据C. 截面数据D. 混合数据试题答案：C26、设啤酒消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，要研究居住地对啤酒消费的影响，应选用的模型为（）（单选题）A.B.C.D.试题答案：D27、在线性回归模型中，无完全共线性表示()（单选题）A.,u无线性关系B.与u无线性关系C.无线性关系D.,u无线性关系28、DW检验适用于检验（）（单选题）A. 异方差B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差试题答案：B29、如果一个回归模型包含截距项，对一个具有4个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为（单选题）A. 4B. 3C. 2D. 1试题答案：B30、最小二乘准则是指（单选题）A.随机误差项的平方和最小B.与它的期望值的离差平方和最小C.与它的均值的离差平方和最小D.残差的平方和最小31、以下关于DW检验的说法，不正确的有（多选题）A. 要求样本容量较大B. 一1≤DW≤1C. 可用于检验高阶序列相关D. 能够判定所有情况E. 只适合一阶线性序列相关试题答案：B,C,D32、设0LS法得到的样本回归直线为，最小二乘估计量方差最小是()（单选题）A. Y的方差最小B. X的方差最小C. 残差的方差最小D. 回归系数估计量的方差最小试题答案：D33、如果回归模型中解释变量之间存在严重的多重共线性，则方差膨胀因子为() （单选题）A. 小于5B. 大于5C. 小于0D. 在0，1之间试题答案：B34、进行怀特异方差检验时拒绝原假设，则表明() （单选题）A. 解释变量X存在异方差B. 解释变量X不存在异方差C. 随机误差项u不存在异方差D. 随机误差项u存在异方差试题答案：D35、对回归模型进行显著性F检验，备择假设为和不同时为0。
计量经济学2答案
第二章 简单线性回归模型一、单项选择题：1、回归分析中定义的（ B ）。
A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2、最小二乘准则是指使（ D ）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A 、1ˆ()n t t t Y Y =-∑B 、1ˆn t t t Y Y =-∑C 、ˆmax t t Y Y -D 、21ˆ()n t t t Y Y =-∑ 3、下图中“{”所指的距离是（ B ）。
A 、随机误差项i 、ˆiY 的离差 4、参数估计量ˆβ是i Y 的线性函数称为参数估计量具有( A )的性质。
A 、线性 B 、无偏性 C 、有效性 D 、一致性5、参数β的估计量βˆ具备有效性是指（ B ）。
A 、0)ˆ(=βVarB 、)ˆ(βVar 为最小C 、0ˆ=-ββD 、)ˆ(ββ-为最小6、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( B )。
A 、总体平方和B 、回归平方和C 、残差平方和D 、样本平方和7、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。
A 、RSS=TSS+ESSB 、TSS=RSS+ESSC 、ESS=RSS-TSSD 、ESS=TSS+RSS8、下面哪一个必定是错误的（ C ）。
A 、 i i X Y 2.030ˆ+= ，8.0=XY r B 、 i i X Y 5.175ˆ+-= ，91.0=XY r C 、 i i X Y 1.25ˆ-=，78.0=XY r D 、 i i X Y 5.312ˆ--=，96.0-=XY r9、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆ356 1.5Y X =-，这说明（ D ）。
A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 、产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元10、回归模型i i i X Y μββ++=10，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验010=β：H 时，所用的检验统计量1ˆ11ˆβββS -服从（ D ）。
计量经济学习题及答案2
计量经济学练习题（二）一、单选题1、根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为。
A、 B、C、 D、2、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。
A、最小二乘法B、极大似然法C、广义差分法D、间接最小二乘法3、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为。
A、2B、4C、5D、64、消费函数模型，其中y为消费，x 为收入，，，，该模型中包含了几个质的影响因素。
A、1 B、2C、3 D、45、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、平行数据6、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。
A、经济计量准则B、经济理论准则C、统计准则D、统计准则和经济理论准则7、对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。
A、序列的完全相关B、序列的不完全相关C、完全多重共线性D、不完全多重共线性8、简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。
A、外生变量B、先决变量C、虚拟变量D、滞后内生变量9、联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为.A、不可识别B、恰好识别C、过度识别D、模型可识别10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程。
A、恰好识别B、不可识别C、过度识别D、不确定11、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量外，全部为先决变量；第3个方程…依次类推。
这类模型称为。
A、结构式模型B、简化式模型C、递归系统模型D、经典模型12、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：。
计量经济学第二套试题及参考答案
1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括(
)
A、工具变量法
B、间接最小二乘法 C、完全信息极大似然估计法
D、二阶段最小二乘法 E、三阶段最小二乘法
2、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：
wˆ m 37.07 0.403w0 90.06race 113.64reg 2.26age (0.062) (24.47) (27.62) (0.94)
R2 (n k) B、 (1 R2 ) (k 1)
ESS (k 1) C、 RSS (n k)
ESS D、 RSS (n k )
5、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 LnYˆi 2.0 0.56 X i ，
这表明人均收入每增加 0.01 个单位,则人均消费支出将增加（ ）
满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）
A、不能确定
B、 k 0
C、 1 k 1 0
D、 0 1
19、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）
A、它们由某种期望模型演变形成的
B、它们最终都可以转换成自回归模型
C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接 OLS 方法进行估计
R 2 0.74
df 311
其中：wm 为兼职工薪（美元/小时）；w0 为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若 是白人取值为 0，非白人取值为 1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg 取值为 0 为当被访者是西部地区人时，人 reg 取值为 1；age 为年龄；关于这个估计结果，下列说法
西南财经大学2008 － 2009 学年第 一 学期 经济类其他 专业 本 科 2006 级（ 三 年级 一 学期）
计量经济学第二章试题
一、单项选择题1. 下列说法正确的有（ ）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数不可以用于衡量拟合优度 2. 对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ）A.γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高B.γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11γ-≤≤ D 、γ=0，在正态分布下，则X 与Y 相互独立 3.回归分析中定义的（ ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量4.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A.()∑=-n t ttY Y1ˆ B.∑=-nt ttY Y1ˆ C.tt Y Y ˆmax - D.()21ˆ∑=-nt ttY Y5.下图中“{”所指的距离是（ ）A. 随机误差项B. 残差C. i Y 的离差D. i Y ˆ的离差6.参数估计量βˆ是i Y 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。
A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性7.参数β的估计量βˆ具备有效性是指（ ）A.0)ˆ(=βVarB.)ˆ(βVar 为最小C.0ˆ=-ββD.)ˆ(ββ-为最小8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑te，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。
A.33.33B.40C.38.09D.36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ ）。
A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验 10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和X1ˆβ+i Y11.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ ）。
《计量经济学》第一、二章精选题答案解析
计量一二章练习答案一、单选题1．C 2．B 3．D 4．A 5．C 6．B 7．A 8．C 9．D 10．A 11．D 12．B 13．B 14．A 15．A 16．D 17．A 18．C 19．B 20．B 21．D 22．D 23．D 24．B 25．C 26．D 27．D 28．D 29．A 30．D三、名词解释1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平旳指标。
2．解释变量：是用来解释作为研究对象旳变量（即因变量）为什么变动、如何变动旳变量。
它对因变量旳变动做出解释，体现为方程所描述旳因果关系中旳“因”。
3．被解释变量：是作为研究对象旳变量。
它旳变动是由解释变量做出解释旳，体现为方程所描述旳因果关系旳果。
4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定旳变量，体现为具有一定概率分布旳随机变量，是模型求解旳成果。
5．外生变量：是由模型系统之外旳因素决定旳变量，体现为非随机变量。
它影响模型中旳内生变量，其数值在模型求解之前就已经拟定。
6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量旳合称，前期旳内生变量称为滞后内生变量；前期旳外生变量称为滞后外生变量。
7．前定变量：一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解此前已经拟定或需要拟定旳变量。
8．控制变量：在计量经济模型中人为设立旳反映政策规定、决策者意愿、经济系统运营条件和状态等方面旳变量，它一般属于外生变量。
9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间旳数量关系而采用旳随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作旳描述和概括。
10．函数关系：如果一种变量y旳取值可以通过另一种变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地拟定，则y与这个变量或这组变量之间旳关系就是函数关系。
11．有关关系：如果一种变量y旳取值受另一种变量或另一组变量旳影响，但并不由它们惟一拟定，则y与这个变量或这组变量之间旳关系就是有关关系。
12．最小二乘法：用使估计旳剩余平方和最小旳原则拟定样本回归函数旳措施，称为最小二乘法。
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《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。
二、单选题：1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4．经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B ）。
A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A ）原则。
A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B ）准则。
A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）10．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C ）。
A. tt X Y 12.00.112ˆ+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X 为第t 年城镇居民可支配收入总额。
B. tt X Y 30.00.4432ˆ+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X 为第t 年农村居民可支配收入总额。
C. tt t X X Y 2112.124.00.8300ˆ+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，t X 1为第t 年居民收入总额，t X 2为第t 年全社会固定资产投资总额。
D. tt t t X X X Y 32121.005.024.078.0ˆ-++=，其中t Y 为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮食产量，t X 2为第t 年农机动力，t X 3为第t 年受灾面积。
第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u ， u 包含了丰富的内容，主要包括四方面在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响。
2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。
3.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为____随机误差项_____；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值iY ˆ之间的偏差，称为_____残差____。
4.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是_______21022)ˆˆ(min )ˆ(min min X Y Y Y e ββ--∑=-∑=∑______。
5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有____有效性或者方差最小性______的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_线性，无偏性，有效性统计性质。
7.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度。
8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。
9.对计量经济学模型作统计检验包括___拟合优度检验_______检验、____方程的显著性检验______检验、____变量的显著性检验______检验。
10.总体平方和TSS 反映______被解释变量观测值与其均值______之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了_____被解释变量其估计值与其均值__________之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了_____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
11.方程显著性检验的检验对象是___模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立___。
12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++=Λ22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为___n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。
13.对于总体线性回归模型μββββ++++=3322110X X X Y ，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n 应满足__n ≥4_。
14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_直接置换法、对数变换法和级数展开法。
15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型βα+=X X Y 线性化的变量变换形式为__Y *=1/Y X *=1/X ___，变换后的模型形式为_Y *=α+βX *_。
16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型X Xee Y βαβα+++=1线性化的变量变换形式为__Y *=ln(Y/(1-Y))___，变换后的模型形式为_Y *=α+βX _。
17.在家庭对某商品的消费需求函数模型μββ++=X Y 10中加入虚拟变量反映收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变量的个数为____2______。
18．对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入对某商品的消费需求函数模型i i i i D X Y μβββ+++=210，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n 应满足_n ≥319．对于总体线性回归模型i i i i X X Y μββ++=2211，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n 应满足__n ≥2二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A.()∑=-n t tt Y Y 1ˆ B.∑=-nt t t Y Y 1ˆ C.t t Y Y ˆmax - D.()21ˆ∑=-n t t t Y Y3.下图中“{”所指的距离是（）A. 随机误差项B. 残差C. i Y 的离差D. iY ˆ的离差 4.最大或然准则是从模型总体抽取该n 组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。
A.离差平方和B.均值C.概率D.方差5.参数估计量βˆ是i Y 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。
A.线性 B.无偏性C.有效性D.一致性X1ˆβ+i Y6.参数β的估计量βˆ具备有效性是指（） A.0)ˆ(=βVar B.)ˆ(βVar 为最小 C.0ˆ=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 7. 设k 为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A ）A.n ≥k+1B.n ≤k+1C.n ≥30D.n ≥3(k+1)8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。
A.33.33B.40C.38.09D.36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。
A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和11.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（）。
A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（）。