担保项目及反担保措施评估概论刘琼晖1129
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估概念
担保项目评估是对担保项目进行 全面的评估，包括了对债务人、反担 保人及其他相关单位的资信评估、对 用款项目的评估、对担保方案的评估 和对反担保措施的评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
二、担保企业资信评估
劣势
资本金小、规模小、管 理水平较低、抗风险能 力较差——高风险群体
优势
机制灵活、决策效率较高、 具有较好的发展潜力、较 强的创新能力、部分企业
拥有较好的产业优势
中小 企业
担保机构所面 临的主要客户 ——中小企业
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信评估的概念
什么是资信？
指履约的能力和可信任程度
这里的资信指的是信贷活动中债务人的偿 债能力、履约状况、守信程度、社会信誉。
什么是资信评估？
通过综合考察影响债务人的内外部环境， 使用科学严谨的分析方法，对他们履行信 贷等经济承诺的能力及可信程度进行综合 判断，并以简单明了的符号，即资信等级 的方式，表示其信用水平。
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估的作用
担保项目评估全面科学地了解、分析、评价担保项目的 各个方面，包括企业素质、经营状况、财务状况、信用状况 、用款项目和反担保措施，对担保项目作出综合评价，为担 保机构是否承保某个项目提供决策依据。
担保项目评估实际上就是担保机构对单个担保项目所面 临风险（信用风险）进行评价和度量的过程，是单个担保项 目风险管理过程中非常重要的一个环节，是控制担保项目风 险的最重要措施之一，是担保机构科学决策的前提。
目录
一、担保项目评估概述 二、担保企业资信评估 三、反担保措施评估概述 四、具体反担保资产价值评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估概念
担保项目评估是指担保机构以担保申请 人申报的资料为基础，结合对担保申请人的 实地考察，根据国家现行经济政策、产业政 策、行业发展规划、财务会计制度和税收政 策、银行贷款政策、担保机构自身的经营宗 旨及风险管理相关规定，对担保项目进行系 统的、全面的、客观的分析和评价，为担保 机构的担保决策提供可靠依据
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信等级的概念
可以通过担保获得 银行信贷的客户
下边界
D AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
四等 十级
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信评估的几个要点
资信评估是担保 项目评估的主要
样本量少、风险 较高、缺乏历史 信用信息、样本
差异较大 ——中小企业
现有的贷款信用 风险模型难以适 用于中小企业信
用风险的度量
缺乏历史 信用记录
风险因素多 彼此关联因果
关系难界定
会计信息 不完备
企业信息与 个人信息
交叉
企业和项目 之间差异大 缺乏一致性
风险因素具 有非数字性
特征
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
担保项目及反担保措施 评估概论刘琼晖1129
2020/11/20
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
引言：什么是担保项目评估？
没有风险的担保项目存在的吗？
一
什么是风险？
Biblioteka Baidu
二
什么是风险的重要性和可能性？
三
风险管理的标准流程是什么？
四
什么是判断担保项目能否实施的标准？
五
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估的主要内容
对担保申请企业 的资信评估
偿债意愿 偿债能力
对建设项目的 评估
项目可行性 项目单位到期还款能力
对反担保措施的 评估
反担保方案可行性评估 反担保资产价值评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
目录
一、担保项目评估概述 二、担保企业资信评估 三、反担保措施评估概述 四、具体反担保资产价值评估
部分
对风险因素进行 定性分析、定量 计算，判断客户
违约性
大量信息 多种分析方法
系统工程
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信评估的主要方法
古典信用分析方法
5C、5P、LAPP、财务比率综合分析法 （共同之处都是依靠专家经验将每一要素或指标逐一进行评 分，使信用数量化，从而确定其信用等级）
担保项目评估的作用 信用风险 流动性风险
经营性风险 法律风险
担保行业是公认的高风险、低收益行业，主要面临哪些风险？
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估的作用
其中，信用风险又称为代偿风险，它是信用担保机构 面临的行业特有的、也是最主要的风险，它是指由于获得 担保的债务人不能按照合同按时履约，担保机构代为清偿 而造成担保损失的风险, 信用风险主要来源于债 务人的履约能力和履约 意愿，缺乏偿债能力和 缺乏偿债意愿都有可能 导致代偿损失 。
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
担保机构资信评估模型设置的原则 定性分析与定量分析相结合 财务指标与非财务指标相结合 静态分析与动态分析相结合
二、担保企业资信评估
担保机构信用风险评价和度量的现状
目前大部分的担保机构在担保项目信用风险的 评价和度量方面过于依赖从业人员的经验和执业判断， 尤其是在风险评价方面，缺乏一套普遍认可的、系统 的、科学的、定性与定量相结合的风险评估模型，以 减少项目评审和决策的主观性以及道德风险。
但是模型化方法却是担保机构专业化风险管理 能力建设的必然要求，担保机构信用风险评估模型化 方法的有效性建立在定性与定量分析相结合基础上， 取决于评价指标体系建立的是否合理。
模型化信用风险评价方法
统计技术、神经网络、专家系统三类，如判别分析模型、 Logistic回归模型、主成分分析、聚类分析、贝叶斯模型等
（依赖较多的历史样本，数据需求量大，适合大型企业信 用风险评价；或者信息获取困难，适合波动较小的成熟行业）
商业银行进行资信评估的主要方法
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估概念
担保项目评估是对担保项目进行 全面的评估，包括了对债务人、反担 保人及其他相关单位的资信评估、对 用款项目的评估、对担保方案的评估 和对反担保措施的评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
二、担保企业资信评估
劣势
资本金小、规模小、管 理水平较低、抗风险能 力较差——高风险群体
优势
机制灵活、决策效率较高、 具有较好的发展潜力、较 强的创新能力、部分企业
拥有较好的产业优势
中小 企业
担保机构所面 临的主要客户 ——中小企业
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信评估的概念
什么是资信？
指履约的能力和可信任程度
这里的资信指的是信贷活动中债务人的偿 债能力、履约状况、守信程度、社会信誉。
什么是资信评估？
通过综合考察影响债务人的内外部环境， 使用科学严谨的分析方法，对他们履行信 贷等经济承诺的能力及可信程度进行综合 判断，并以简单明了的符号，即资信等级 的方式，表示其信用水平。
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估的作用
担保项目评估全面科学地了解、分析、评价担保项目的 各个方面，包括企业素质、经营状况、财务状况、信用状况 、用款项目和反担保措施，对担保项目作出综合评价，为担 保机构是否承保某个项目提供决策依据。
担保项目评估实际上就是担保机构对单个担保项目所面 临风险（信用风险）进行评价和度量的过程，是单个担保项 目风险管理过程中非常重要的一个环节，是控制担保项目风 险的最重要措施之一，是担保机构科学决策的前提。
目录
一、担保项目评估概述 二、担保企业资信评估 三、反担保措施评估概述 四、具体反担保资产价值评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估概念
担保项目评估是指担保机构以担保申请 人申报的资料为基础，结合对担保申请人的 实地考察，根据国家现行经济政策、产业政 策、行业发展规划、财务会计制度和税收政 策、银行贷款政策、担保机构自身的经营宗 旨及风险管理相关规定，对担保项目进行系 统的、全面的、客观的分析和评价，为担保 机构的担保决策提供可靠依据
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信等级的概念
可以通过担保获得 银行信贷的客户
下边界
D AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
四等 十级
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信评估的几个要点
资信评估是担保 项目评估的主要
样本量少、风险 较高、缺乏历史 信用信息、样本
差异较大 ——中小企业
现有的贷款信用 风险模型难以适 用于中小企业信
用风险的度量
缺乏历史 信用记录
风险因素多 彼此关联因果
关系难界定
会计信息 不完备
企业信息与 个人信息
交叉
企业和项目 之间差异大 缺乏一致性
风险因素具 有非数字性
特征
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
担保项目及反担保措施 评估概论刘琼晖1129
2020/11/20
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
引言：什么是担保项目评估？
没有风险的担保项目存在的吗？
一
什么是风险？
Biblioteka Baidu
二
什么是风险的重要性和可能性？
三
风险管理的标准流程是什么？
四
什么是判断担保项目能否实施的标准？
五
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估的主要内容
对担保申请企业 的资信评估
偿债意愿 偿债能力
对建设项目的 评估
项目可行性 项目单位到期还款能力
对反担保措施的 评估
反担保方案可行性评估 反担保资产价值评估
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
目录
一、担保项目评估概述 二、担保企业资信评估 三、反担保措施评估概述 四、具体反担保资产价值评估
部分
对风险因素进行 定性分析、定量 计算，判断客户
违约性
大量信息 多种分析方法
系统工程
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
资信评估的主要方法
古典信用分析方法
5C、5P、LAPP、财务比率综合分析法 （共同之处都是依靠专家经验将每一要素或指标逐一进行评 分，使信用数量化，从而确定其信用等级）
担保项目评估的作用 信用风险 流动性风险
经营性风险 法律风险
担保行业是公认的高风险、低收益行业，主要面临哪些风险？
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
一、担保项目评估概述
担保项目评估的作用
其中，信用风险又称为代偿风险，它是信用担保机构 面临的行业特有的、也是最主要的风险，它是指由于获得 担保的债务人不能按照合同按时履约，担保机构代为清偿 而造成担保损失的风险, 信用风险主要来源于债 务人的履约能力和履约 意愿，缺乏偿债能力和 缺乏偿债意愿都有可能 导致代偿损失 。
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129
二、担保企业资信评估
担保机构资信评估模型设置的原则 定性分析与定量分析相结合 财务指标与非财务指标相结合 静态分析与动态分析相结合
二、担保企业资信评估
担保机构信用风险评价和度量的现状
目前大部分的担保机构在担保项目信用风险的 评价和度量方面过于依赖从业人员的经验和执业判断， 尤其是在风险评价方面，缺乏一套普遍认可的、系统 的、科学的、定性与定量相结合的风险评估模型，以 减少项目评审和决策的主观性以及道德风险。
但是模型化方法却是担保机构专业化风险管理 能力建设的必然要求，担保机构信用风险评估模型化 方法的有效性建立在定性与定量分析相结合基础上， 取决于评价指标体系建立的是否合理。
模型化信用风险评价方法
统计技术、神经网络、专家系统三类，如判别分析模型、 Logistic回归模型、主成分分析、聚类分析、贝叶斯模型等
（依赖较多的历史样本，数据需求量大，适合大型企业信 用风险评价；或者信息获取困难，适合波动较小的成熟行业）
商业银行进行资信评估的主要方法
担保项目及反担保措施评估概论刘琼 晖1129