股票月收益率回归分析
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股票月收益率回归分析
2020年7月19日星期日
与指数的相关性
• 选出行业中具有代表性的个股。用其月收 益率同大盘股票指数进行回归分析。
• 由于基础数据有限，数据时间范围为： 2003.4-2006.12
• 选择当期一年期存款利率为无风险利率 • 结论：个股月收益率同指数月涨幅，均保
持了良好的相关性。
华能国际(600011)
长江电力(600900)
国电电力（600795）
申能股份(600642)
宝钢股份（600019）
南钢股份（600282）
太钢不锈（000825）
大冶特钢（000708）
Байду номын сангаас
2020年7月19日星期日
与指数的相关性
• 选出行业中具有代表性的个股。用其月收 益率同大盘股票指数进行回归分析。
• 由于基础数据有限，数据时间范围为： 2003.4-2006.12
• 选择当期一年期存款利率为无风险利率 • 结论：个股月收益率同指数月涨幅，均保
持了良好的相关性。
华能国际(600011)
长江电力(600900)
国电电力（600795）
申能股份(600642)
宝钢股份（600019）
南钢股份（600282）
太钢不锈（000825）
大冶特钢（000708）
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