市场预测实验报告

目录

实验一回归方程的拟合

实验二邹检验及虚拟变量

实验三线性回归中的问题

实验四随机时间序列的特征观察实验五单位根检验

实验六ARMA模型运用

实验四随机时间序列的特征观察

实验属性综合型实验时间2018.5.26

实验目的

1.准确掌握随机过程的平稳性和非平稳性的特征和判断方法。

2.熟练掌握运用自相关分析判断随机过程的平稳性。

3.学会利用自相关分析图判断序列的季节性。

4.熟练掌握运用相关分析图判断齐次非平稳序列平稳化需要的差分次数。

实验内容

实验步骤

1.根据数据频率和时间范围，创建EVIEWS工作文件

2.录入数据，并对序列进性初步分析。绘制财政存款余额数据原始序列和对数序列的折线图，分

析序列的基本趋势。

3.利用相关分析图观察对数序列的随机特征。分别观察对数序列和一次差分后的对数序列的相关

分析图，判断序列平稳性和季节性。

4.对财政存款余额对数序列进性季节调整，再观察相关分析图。分别观察季节调整后的对数序列

和一次差分后序列的相关分析图，判断序列平稳性和平稳化需要的差分次数。

实验结果分析

8

910111213

LNSAVE

40,000

80,000120,000160,000200,000

金融机构储蓄存款（人民币）_月末数(亿元)

指导教师批阅

（1）实验态度：不认真（），较认真（），认真（）

（2）实验目的：不明确（），较明确（），明确（）

（3）实验内容：不完整（），较完整（），完整（）

（4）实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（）

（5）实验结果：错误（），基本正确（），正确（）

（6）实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（）（7）其它补充：

总评成绩：

评阅教师（签字）：

实验五单位根检验

实验属性综合型实验时间2018.5.26

实验目的

1.准确掌握单位根检验方程的形式和检验原理。

2.学会利用单位根检验方法对样本序列进行平稳性检验。

实验内容

实验步骤

1.根据数据频率和时间范围，创建EVIEWS工作文件

2.录入数据，并对序列进行初步分析。分别绘制上证综指和深证综指序列的折线图以及组形式的

折线图，分析序列的基本趋势，以及两者的关系。

运用ADF检验对上证综指和深证综指序列进行单位根检验。分别做原序列和差分序列的单位根检验，并判断单整的阶数。根据序列的折线图选择检验方程程式，根据AIC准则选择ADF检验时的最大滞后阶数p。

1、折线图

上证指数

20112012201320142015

200

250

300

350

400

450

500

2011

2012

2013

2014

2015

B 股指数

2、 单位根检验

a) 上证指数

Null Hypothesis: SZ has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.821843 0.8054

Test critical values:

1% level -3.546099 5% level -2.911730

10% level

-2.593551

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(SZ) Method: Least Squares Date: 05/26/18 Time: 10:35

Sample (adjusted): 2011M02 2015M12

Included observations: 59 after adjustments

Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

SZ(-1) -0.035718 0.043461 -0.821843 0.4146

C 104.7672 115.3055 0.908606 0.3674

R-squared 0.011711 Mean dependent var 12.68627 Adjusted R-squared -0.005628 S.D. dependent var 208.6358

S.E. of regression 209.2220 Akaike info criterion 13.55798 Sum squared resid 2495110. Schwarz criterion 13.62840 Log likelihood -397.9604 Hannan-Quinn criter. 13.58547

F-statistic 0.675425 Durbin-Watson stat 1.130185 Prob(F-statistic) 0.414591

b)B股指数

Null Hypothesis: BZ has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.927937 0.7725 Test critical values: 1% level -3.546099

5% level -2.911730

10% level -2.593551

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(BZ)

Method: Least Squares

Date: 05/26/18 Time: 10:39

Sample (adjusted): 2011M02 2015M12

Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

BZ(-1) -0.060600 0.065306 -0.927937 0.3574

C 18.44405 18.05093 1.021779 0.3112 R-squared 0.014882 Mean dependent var 2.033220