关于期货“盯持仓盈亏”“盯市盈亏”和“总盈亏”计算
关于期货“盯持仓盈亏”“盯市盈亏”和“总盈亏”计算
关于期货“盯持仓盈亏”“盯市盈亏”和“总盈亏”计算首先，你得明白，期货交易实行的是“当日无负债结算制度”。
所谓“当日无负债结算制度”，就是在每个交易日结束后，对交易者当天的盈亏状况进行结算。
就算你当天没有交易，只要你还有净持仓，就意味着你当天仍有盈亏。
一个完整的套期保值交易，一般有“开仓”，“平仓”这两步。
那么你可能会碰到这几个价格。
一个是开仓价，就是你开仓时买进或卖出的价格。
一个是平仓价，是你平仓时反向操作时的价格。
另一个是当日结算价。
所谓“当日结算价”，是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。
每个期货合约在每个交易日，都有一个当日结算价。
好，明白了这三个价格，再来讨论“盯持仓盈亏”和“盯市盈亏”，“总盈亏”。
先看“盯持仓盈亏”：分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：持仓盈亏=平仓价-开仓价。
具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。
如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。
那么你的盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。
具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要低，那么你是盈利。
再看“盯市盈亏”：也分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么，这个操作没有“盯市盈亏”。
如果，你当天开的仓，当天没有平的，那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。
具体是盈利还是亏损，看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。
如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要高，那么你是亏损。
期货结算方式比较
期货结算方式比较：逐笔对冲与逐日盯市
交易结算账单对比说明
1、当日不同结算方式下的交易结算账单及计算公式说明
逐笔对冲结算账单
图一
逐日盯市结算账单
图二
由于结算方式转换，盈亏计算方式发生变化，导致图一图二账单中的上日结存、当日结存出现差异，其中差额的计算公式如下所示：
上日结存（逐）－上日结存（盯）＝平仓盈亏（盯）+持仓盯市盈亏－平仓盈亏（逐）－浮动盈亏
当日结存（逐）－当日结存（盯）＝上日结存（逐）+平仓盈亏（逐）－上日结存（盯）－平仓盈亏（盯）－持仓盯市盈亏＝-浮动盈亏
2、与上日交易结算账单（逐笔）对比说明
3、主要参数计算公式对比。
期货盈亏计算公式举例说明
期货盈亏计算公式举例说明期货交易是一种金融衍生品交易，投资者可以通过期货合约来进行投机或对冲操作。
在期货交易中，投资者需要了解如何计算盈亏，以便及时调整投资策略和风险管理。
本文将通过期货盈亏计算公式举例说明，帮助投资者更好地理解期货交易的盈亏计算方法。
期货盈亏计算公式。
在期货交易中，盈亏的计算是基于期货合约的价格变动来进行的。
期货盈亏的计算公式为：盈亏 = (期货合约当前价格期货合约买入价格) ×合约数量×合约乘数。
其中，期货合约当前价格是指当前市场上的期货合约价格，期货合约买入价格是指投资者买入期货合约时的价格，合约数量是指投资者持有的期货合约数量，合约乘数是指每个期货合约代表的标的资产数量。
举例说明。
为了更好地说明期货盈亏的计算方法，我们以大豆期货为例进行举例说明。
假设投资者在某一天以每吨5000元的价格买入了10吨大豆期货合约，合约乘数为10吨/手。
之后，大豆期货的价格发生了变动，当前价格为每吨5200元。
那么投资者的盈亏如何计算呢？根据期货盈亏的计算公式，我们可以进行如下计算：盈亏 = (5200 5000) × 10 × 10 = 20000元。
通过计算，投资者在这次大豆期货交易中获得了20000元的盈利。
这个例子清晰地展示了期货盈亏计算的过程，投资者可以通过这个公式来计算自己的期货交易盈亏情况。
风险提示。
在期货交易中，盈亏的计算是基于合约价格的变动来进行的。
因此，投资者在进行期货交易时需要密切关注市场行情，及时调整投资策略。
同时，期货交易存在较高的杠杆效应，投资者可能面临较大的风险。
因此，投资者在进行期货交易时需要具备一定的风险意识，合理控制仓位，做好风险管理工作。
此外，投资者在进行期货交易时还需要考虑交易成本的影响。
交易成本包括手续费、保证金利息等，这些成本会对投资者的盈亏产生影响。
因此，投资者在计算盈亏时需要将交易成本考虑在内，以获得更准确的盈亏情况。
持仓盈亏盯市盈亏
持仓盈亏，与平仓盈亏相对。
亦称账面盈亏或浮动盈亏。
交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。
持仓盈亏是一种未实现损益，根据会计科目收入实现原则，通常不确认为投资收益。
但是，由于期货投资风险较大，为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息，有必要对此加以揭示。
因此可在期货投资收益账户中反映，也可以在期货下设置二级科目持仓盈亏加以反映，以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。
释义持仓盈亏，与平仓盈亏相对。
亦称账面盈亏或浮动盈亏。
交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。
持仓盈亏是一种未实现损益，根据会计科目收入实现原则，通常不确认为投资收益。
编辑本段计算公式持仓盈亏持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量当日开仓持仓盈亏当日开仓持仓盈亏=∑[（卖出开仓价-当日结算价）*卖出开仓量]+∑[（当日结算价-买入开仓价）*买入开仓量]编辑本段持仓盈亏的会计处理在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中，明确提出：“浮动盈亏，又称持仓盈亏，是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。
”对浮动盈亏有如下规定：交易所“对会员的浮动盈亏，不得作为开新仓所需的保证金计算”；期货经纪机构“对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款账户金额。
对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算”；而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约，因期货市场价格波动形成的浮动盈亏，企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额，相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益，但在年度财务报告中应予说明”，“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。
期货常见计算总结及例题
1、当日交易保证金=当日结算价⨯当日交易结束后的持仓总量⨯交易保证金比例
2、当日盈亏=（卖出成交价—当日结算价）⨯卖出量+（当日结算价—买入成交价）⨯买入量+（上一交易日结算价—当日结算价）⨯（上一交易日卖出持仓量—上一交易日买入持仓量）
3、当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金—当日交易保证金+当日盈亏+入金—出金—手续费
4、平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
∑卖出成交价买入成交价）交易单位平仓手数]
平当日仓盈亏=[(-⨯⨯
∑卖出成交价上日结算价）交易单位平仓手数]+
平历史仓盈亏=[(-⨯⨯
∑上日结算价买入成交价）交易单位平仓手数]
[(-⨯⨯
持仓盯市盈亏=当日持仓盈亏+历史持仓盈亏
∑卖出成交价当日结算价）交易单位卖出手数]+
当日持仓盈亏=[(-⨯⨯
∑当日结算价买入成交价）交易单位买入手数]
[(-⨯⨯
∑上日结算价当日结算价）交易单位卖出手数]+
历史持仓盈亏=[(-⨯⨯
∑当日结算价上日结算价）交易单位买入手数]
[(-⨯⨯
当日平仓盈亏=（2040-2020）*10*10=2000元
持仓盈亏=当日持仓盈亏=（2040-2010）*10*10+（2010-2020）*10*40=-1000元5、风险度=保证金占用/客户权益*100%
当日交易保证金=当日结算价⨯当日交易结束后的持仓总量⨯交易保证金比例=2010*20*10*10%=40200
风险度=40200/50000*10%=80.4%。
股指期货交易规则和盈利计算
股指期货交易规则和盈利计算股指期货交易规则和盈利计算买卖期货合约的时候，双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保，这笔钱叫做保证金。
首次买入合约叫建立多头头寸，首次卖出合约叫建立空头头寸。
然后，手头的合约要进行每日结算，即逐日盯市。
建立买卖头寸(术语叫开仓)后不必一直持有到期，在股指期货合约到期前任何时候都可以做一笔反向交易，冲销原来的头寸，这笔交易叫平仓。
如第一天卖出10手股指期货合约，第二天又买回10手合约。
那么第一笔是开仓10手股指期货空头，第二笔是平仓10手股指期货空头。
第二天当天又买入20手股指期货合约，这时变成开仓20手股指期货多头。
然后再卖出其中的10手，这时叫平仓10手股指期货多头，还剩10手股指期货多头。
一天交易结束后手头没有平仓的合约叫持仓。
这个例子里，第一天交易后持仓是10手股指期货空头，第二天交易后持仓是10手股指期货多头。
股指期货的结算可以大致分为两个层次：首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。
不管那个层次，都需要做三件事情：(1)、交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。
(2)、财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。
(3)、风险管理，对结算对象评估风险，计算保证金。
其中第二部分工作中，需要明确结算的基准价，即所谓的结算价，一般是指期货合约当天临收盘附近一段时间的均价(也有直接用收盘价作为结算价的)。
持仓合约用其持有成本价与结算价比较来计算盈亏。
而平仓合约则用平仓价与持有成本价比较计算盈亏。
对于当天开仓的合约，持有成本价等于开仓价，对于当天以前开仓的历史合约，其持有成本价等于前一天的结算价。
因为每天把账面盈亏都已经结算给投资者了，因此当天结算后的持仓合约的成本价就变成当天的结算价了，因此和股票的成本价计算不同，股指期货的持仓成本价每天都在变。
有了结算所，从法律关系上说，股指期货不是在买卖双方之间直接进行，而由结算所成为中央对手方，即成为所有买方的唯一卖方，和所有卖方的唯一买方。
有关盯市盈亏和浮动盈亏的区别
有关盯市盈亏和浮动盈亏的区别
很多新手客户都会被软件上这个盯市盈亏和浮动盈亏搞到头大，看不懂。
下面给大家介绍一下
一、盯市盈亏和浮动盈亏
1．期货结算制度是每日无负债结算制度，所以即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。
2.某一合约的盯市盈亏和浮动盈亏是在有隔夜仓的时候才会不同。
盯市盈亏是以昨结算价为起点计算盈亏，浮动盈亏是以开仓价位起点计算盈亏。
（所以这个盯市盈亏如果是红的可以理解为当个交易日是赚钱的，要算总体的话要看之前交易日是否赚钱）
二、举例说明盯市盈亏和浮动盈亏（以多单为例）
假设某客户2020年3月19日开仓买入铝2005合约多单1手，开仓价格11850，当天未平仓，当天结算价为11940，2020年3月20日平仓，平仓价格11900.
则如下（沪铝一个点五块钱）
2020年3月19日盯市持仓盈亏：
（结算价-开仓价）*交易单位*手数（11940-11850）*5*1=450 2020年3月19日浮动持仓盈亏：
（结算价-开仓价）*交易单位*手数（11940-11850）*5*1=450 2020年3月20日盯市平仓盈亏：
（平仓价-昨结算价）*交易单位*手数（11900-11940）*5*1=-200
2020年3月20日浮动平仓盈亏：
（平仓价-开仓价）*交易单位*手数（11900-11850）*5*1=250 注：3月19日盯市持仓盈亏和浮动持仓盈亏相等（因为他们计算的初始都是11850，从开仓第二日开始，盯市持仓和浮动持仓会不同）。
期货计算公式
期货计算公式期货交易是一种金融衍生品交易形式，通过买卖标的资产合约来获得利润。
在期货交易中，投资者需要掌握一些基本的计算公式，以便能够准确地计算盈亏、保证金、合约价值等关键指标。
本文将介绍一些常用的期货计算公式，帮助读者更好地理解期货交易。
一、盈亏计算公式1.1 盈亏比例公式盈亏比例（Profit and Loss Ratio）是指投资者在期货交易中的盈亏情况与投入资金之间的比例关系。
它可以通过下面的公式计算：盈亏比例 = （盈亏金额 ÷投入资金） × 100%其中，盈亏金额是指投资者在某一期货交易中盈利或亏损的金额，而投入资金是指买入或卖出合约时所使用的资金。
1.2 盈亏额计算公式盈亏额（Profit and Loss Amount）是指期货交易中投资者实际盈利或亏损的金额。
它可以通过下面的公式计算：盈亏额 = 合约数量 ×合约价格差 ×合约单位 ×手续费系数其中，合约数量是指投资者买入或卖出的合约数量，合约价格差是指期货合约的买入价与卖出价之间的差价，合约单位是指一个期货合约代表的标的资产数量，手续费系数是指期货交易所规定的手续费比例。
1.3 盈亏百分比计算公式盈亏百分比（Profit and Loss Percentage）是指期货交易中投资者盈利或亏损金额与所买入合约总金额之间的比例关系。
它可以通过下面的公式计算：盈亏百分比 = （盈亏金额 ÷合约总金额） × 100%其中，盈亏金额是指投资者在某一期货交易中盈利或亏损的金额，而合约总金额是指投资者买入合约时所使用的总金额。
二、保证金计算公式保证金是指投资者在期货交易中为保证交易安全而向期货交易所缴纳的一定金额，用以覆盖潜在的亏损。
保证金的计算通常包括初始保证金和维持保证金两部分。
2.1 初始保证金计算公式初始保证金（Initial Margin）是指投资者在开仓时，需要缴纳给期货交易所的一定金额，以确保投资者的交易资金足够支付潜在的亏损。
期货从业资格考试 公式总结(经典)
生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。
－－泰戈尔期货从业资格考试计算题总结（一）1.有关期转现的计算（期转现与到期交割的盈亏比较）：首先，期转现通过“平仓价”（一般题目会告知双方的“建仓价”）在期货市场对冲平仓。
此过程中，买方及卖方（交易可不是在这二者之间进行的哦！）会产生一定的盈亏。
第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。
则最终，买方的（实际）购入价=交收价-期货市场盈亏---------------在期转现方式下卖方的（实际）销售价=交收价+期货市场盈亏--------------在期转现方式下另外，在到期交割中，卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算，即，对于卖方来说，如果“到期交割”，那么他的销售成本为：实际销售成本=建仓价-交割成本------------------在到期交割方式下而买方则不存在交割成本（因为买方不需要储存货物？偶也不是很明白，呵呵。
按说交割成本应该已计入期货价格中了啊？）2.有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算：细心一些，分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏期货从业资格考试计算题总结（二）3.有关基差交易的计算：A。
弄清楚基差交易的定义；B。
买方叫价方式一般与卖期保值配合；卖方叫价方式一般与买期保值配合；C。
最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。
（呵呵，没有例题，就是没有例题，自己琢磨吧）4.将来值、现值的计算：（金融期货一章的内容）将来值=现值x（1+年利率x年数）A。
一般题目中会告知票面金额与票面利率，则以这两个条件即可计算出：将来值=票面金额x（1+票面利率）----假设为1年期B。
因短期凭证一般为3个月期，计算中会涉及到1年的利率与3个月（1/4年）的利率的折算5.中长期国债的现值计算：针对5、10、30年国债，以复利计算P=(MR/2)X[1-.............................（书上有公式，自己拿手抄写吧，实在是不好打啊，偷个懒）M为票面金额，R为票面利率（半年支付一次），市场半年利率为r，预留计息期为n 次（本人估计考这个的概率很小，至于涉及到内插法的计算，本人很没有骨气的放弃了，考过就行了，非得考100分才高兴吗？）期货从业资格考试计算题总结（三）6.转换因子的计算：针对30年期国债合约交割价为X，（即标准交割品，可理解为它的转换因子为1），用于合约交割的国债的转换因子为Y，则买方需要支付的金额=X乘以Y（很恶劣的表达式）个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。
期货算法(逻辑部分)
期货算法（逻辑部分）----- 周延甲INDEX前言 (2)一、算法所涉及的部分名词概念： (2)1、浮动盈亏： (2)2、盯市盈亏： (2)3、可用资金： (2)4．未交割盈亏： (2)5．风险（度）： (2)6．在途资金： (2)7．逐日盯市： (2)8．逐笔对冲： (3)二、重要的核算公式： (3)1．结算资金 (3)2．实时资金 (3)3．风险度 (4)4．手续费率 (4)5．保证金率 (5)6、可质押额度 (5)7．可质押差值 (5)8．价格超过范围 (5)9．总盈亏 (5)10．留存手续费 (6)11．净利润 (6)12．买保证金/卖保证金（套保保证金率调整） (6)13．逐日盯市 (6)三、交易所中的结算公式 (6)1、当日盈亏可以分项计算。
(6)2、保证金余额的计算 (7)前言为了方便大家以后直接对算法进行查看或学习，所以在此整理出部分结算算法供大家使用参考。
如在使用中发现错误请及时提出。
同时，大家也可以把上面没有的算法给补充上去，让大家一起共享。
一、算法所涉及的部分名词概念：1、浮动盈亏：客户的持仓由于结算价上下变动而引起的盈亏，它不是实际的盈利或亏损。
2、盯市盈亏：指在逐日盯市的结算方式下，由于客户的持仓结算价上下变动而引起的盈亏，直接结转到客户权益中。
3、可用资金：指下一个交易日可用于开仓的资金。
4．未交割盈亏：平仓产生的盈亏要在合约交割之后才进行结转。
5．风险（度）：根据所选风险算法的计算公式计算所得值。
6．在途资金：作用是设置已划往期货公司，但未到帐资金。
查询某日或某日后开始生效的在途资金设置。
7．逐日盯市：也叫每日无负债结算制度。
指每日交易结束后，根据当日结算价，对上日持仓和当日成交进行结算，结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中，因此它不区分平仓盈亏和浮动盈亏。
这种结算方式，昨日持仓价就是昨日结算价，当日的持仓平均价就是当日的结算价。
8．逐笔对冲：逐笔对冲类似于加权平均价方式，但它在平仓时指明具体是哪两张合约平仓。
期货账户的风险度、保证金、持仓盈亏、浮动盈亏是怎么计算的？
期货账户的风险度、保证金、持仓盈亏、浮动盈亏是怎么计算的？中信建投期货姚桂玲（guiling1216）今天和大家聊一聊我们常用的博易云、快期V2、V3电脑交易软件以及金建投、交易版手机交易软件持仓界面的几个重要名词的计算方法。
我们由简入深来看：1、风险度＝保证金占用∕客户权益×100％，（注意：此处客户权益为动态权益）。
2、保证金占用＝当日结算价×交易单位×持仓量×保证金比例。
3、可用资金=期末结存（客户权益）－保证金占用。
4、期末结存（客户权益）＝期初结存＋出入金－手续费＋平仓盈亏＋持仓盯市盈亏，（注意，为方便理解，我们也可以将此公式这样理解：期末结存（客户权益）＝期初结存＋出入金－手续费＋总盈亏）。
好，到这里，我们逐个来看期末结存（客户权益）的构成：期初结存：为上一交易日的期末结存。
出入金：当日的出金或者入金。
手续费：期货交易手续费。
在计算平仓盈亏和持仓盯市盈亏的时候，根基结算账单的计算方式不同，分为逐日盯市和逐笔对冲两种，逐日盯市依据当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，若为历史持仓需要将每日盈亏进行加总。
逐笔对冲是每日计算自开仓之日起至当日的累计盈亏，得出的结果是最终盈亏。
两种计算盈亏的方法不同导致结算单上的持仓盈亏、平仓盈亏、总盈亏有所差异，但是客户权益、保证金占用、可用资金、风险度是完全相同的。
具体盈亏情况的计算方式如下（以多单计算，空单需注意平仓价、开仓价、结算价的方向）：在几个交易时间会显示实时持仓盈亏和浮动盈亏，再进一步向大家介绍：持仓盈亏包括持新仓盈亏和持老仓盈亏，持新仓盈亏是以最新价与持仓均价的差额计算，持老仓盈亏是以最新价与上一交易日结算价的差额计算（持仓均价的计算是同一合约同一方向的开仓价格以成交量为权重进行加权平均）。
浮动盈亏是以盘面最新价和开仓均价之间的差额计算（开仓均价的计算是同一合约同一方向的开仓价格以成交量为权重进行加权平均）。
期货交易中的盈亏计算
期货交易中的盈亏计算期货交易是一种金融衍生品交易，它涉及以约定价格在将来的某个时间点购买或出售标准化合约。
在进行期货交易时，了解和计算交易的盈亏是非常重要的，这有助于投资者制定合适的交易策略和风险管理方案。
本文将介绍期货交易中的盈亏计算方法。
一、期货交易基础知识在开始盈亏计算之前，需要了解一些期货交易的基础知识。
期货合约的价值是根据标的资产的价格变动而变化的，例如商品期货合约的价值与商品价格相关，股指期货合约的价值与股指相关。
期货合约有多种交割方式，包括现货交割和现金交割。
在交易期货合约时，投资者可以选择买入或卖出合约，买入合约即做多，希望合约价格上涨；卖出合约即做空，希望合约价格下跌。
二、盈亏计算方法当投资者进行期货交易时，实时计算盈亏是很重要的，这有助于及时调整交易策略。
以下是常见的期货盈亏计算方法：1. 多头头寸的盈亏计算对于多头头寸，可以使用以下公式计算盈亏：盈亏 = （最新合约价格 - 开仓价格） ×合约单位 ×买入合约手数其中，最新合约价格是指当前的合约价格，开仓价格是指买入合约时的价格，合约单位是指每个合约所代表的数量，买入合约手数是指投资者购买的合约手数。
根据这个公式，可以计算出多头头寸的盈亏情况。
2. 空头头寸的盈亏计算对于空头头寸，可以使用以下公式计算盈亏：盈亏 = （开仓价格 - 最新合约价格） ×合约单位 ×卖出合约手数其中，开仓价格是指卖出合约时的价格，其他参数与多头头寸的盈亏计算公式相同。
根据这个公式，可以计算出空头头寸的盈亏情况。
3. 总盈亏计算如果投资者同时持有多头头寸和空头头寸，可以将两者的盈亏相加得到总的盈亏情况。
以上是一种基本的盈亏计算方法，投资者还可以结合其他指标和工具进行更加复杂和精确的盈亏计算。
三、举例说明下面通过一个实例来说明期货交易中的盈亏计算。
假设投资者买入了10手原油期货合约，开仓价格为每手100美元，并且当前最新合约价格为110美元，每手合约代表1000桶原油。
盯市计算方法
盯市计算方法答：您好，盯市盈亏是期货交易结算的概念之一，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。
即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。
一、盯市盈亏举例假设某客户开户资金50000元，某日开仓买入大豆5手，开仓价位是3150，收盘时未平仓，结算价为3135。
则浮动盈亏为：（3135-3150）元/吨×5手×10吨/手=-750期初（资金）余额为50000，期末余额为50000-750=49250（为简化计，不考虑手续费）盯市盈亏为：（3135-3150）×5×10=-750期初客户权益为50000，期末客户权益为50000-750=49250若次日仍未平仓，结算价为3170，则浮动盈亏为：（3170-3150）×5×10=1000期初余额为50000，期末余额为50000+1000=51000盯市盈亏为：（3170-3135）×5×10=1750期初（上一交易日末）客户权益为49250，期末客户权益为49250+1750=51000。
二、平仓盈亏平仓盈亏是指在期货交易中平仓后产生的盈利或者亏损，期货平仓是指合约投资者买入或者卖出与所持合约品种代码、数量及交割月份相同但交易方向相反的合约，了结头寸的行为，平仓盈亏又分为即日平仓盈亏和延至平仓盈亏。
即日平仓盈亏指当日开仓并平仓的盈亏，延至平仓盈亏指以前开仓当日平仓的盈亏。
三、期货浮动盈亏期货浮动盈亏，又称为逐笔浮盈，指的持仓相对于开仓价的盈亏。
比如你2580买进1手螺纹钢，不管经历了多少个交易日，价格为2620，则浮动盈亏为400元。
注意浮动盈亏是价格和开仓价的价差，浮动盈亏代表你仓位从开仓到的盈亏情况。
浮动盈亏。
就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
期货基础知识常见计算题公式
期货基础知识常见计算题目公式1、当日结算准备金余额计算公式当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日作为保证金的资产的实际可用余额－上一交易日作为保证金的资本的实际可用余额+当日盈亏+入金－出金－手续费(等)2、当日盈亏的计算公式商品期货当日盈亏=∑[(卖出成交价－当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价－买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价－当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量)股指期货当日盈亏=∑[(卖出成交价－当日结算价)×卖出手数×合约乘数]+∑[(当日结算价－买入成交价)×买入手数×合约乘数]+(上一交易日结算价－当日结算价)×(上一交易日卖出持仓手数－上一交易日买入持仓手数)×合约乘数3、当日交易保证金的计算公式商品期货当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓量×当日交易保证金的比例股指期货当日交易保证金=当日结算价×合约乘数×当日交易结束后的持仓量×当日交易保证金的比例4、逐日盯市和逐笔对冲逐日盯市包括当日仓及历史仓。
5、保证金占用计算公式当日结算价×交易单位×持仓手数×保证金比例6、风险度计算公式风险度=保证金占用/客户权益×100%7、期转现实际价格计算公式（1）期转现实际买价=商定交收价格－(平仓价－建仓价)（2）期转现实际卖价=商定交收价格+(建仓价－平仓价) 8、基差计算公式基差=现货价格－期货价格9、价差计算公式价差=建仓时较高价格－建仓时较低价格10、期权的内涵价值计算公式内涵价值=执行价格与当期价格之差(最小为零)11、时间价值计算公式时间价值=权利金－内涵价值(平值>虚值>极度虚值)12、看涨期权损益平衡点执行价格+权利金13、看跌期权损益平衡点执行价格－权利金14、蝶式组合数量蝶式组合数量=牛市组合数量+熊市组合数量15、货币点值的计算公式非美元标价法=最小变动单位×汇率美元标价法=最小变动单位/汇率16、汇率升贴水的计算公式汇率升贴水=(远期汇率－当期汇率)/当期汇率×(12/月数)17、远期汇率的计算公式远期汇率=当期汇率×[1+(R2×d/360)]/[1+(R1×d/360)]18、掉期全价的计算公式(1)近买远卖近端掉期全价=即卖+近卖远端掉期全价=即卖+远买(2)近卖远买近端掉期全价=即买+近买远端掉期全价=即买+远卖19、短期利率期货的报价公式短期利率期货的报价=100－不带百分号的年利率报价20、国债期货的报价百元净报价，不包含应计利息。
期货市场的交易费用和盈亏计算
期货市场的交易费用和盈亏计算期货市场作为金融市场的重要组成部分，为投资者提供了进行杠杆交易和风险管理的机会。
然而，了解期货交易的费用和盈亏计算对投资者来说非常重要，可以帮助他们更好地评估交易风险和利润潜力。
在本文中，我们将探讨期货市场的交易费用以及如何计算交易的盈亏情况。
一、期货市场的交易费用1.手续费在进行期货交易时，投资者通常需要支付给期货交易所的手续费。
手续费的具体金额可能因期货合约类型、交易所规定和交易期限等因素而有所不同。
这一费用通常以每手交易或按交易金额的一定比例计算。
投资者在进行期货交易时，应该仔细阅读交易所相关规定，了解手续费的具体计算方式。
2.结算费结算费是指投资者在进行期货交易之前或之后支付给期货经纪公司的费用。
这一费用主要用于期货交易的结算过程，包括资金的划转和交易清算等。
结算费的具体金额和计算方式可能因经纪公司的政策而有所不同。
投资者在选择期货经纪公司时，应注意结算费是否合理并且符合自己的交易需求。
3.保证金在期货交易中，投资者需要支付一定比例的保证金作为交易的担保。
保证金通常是投资者在开仓时向期货经纪公司存入的一部分资金。
具体的保证金比例可能因期货品种和交易所规定而有所不同。
保证金的作用是用于抵消潜在的交易风险，一旦投资者的亏损超过保证金水平，就需要及时追加保证金或者平仓。
投资者在进行期货交易前，应了解所需的保证金比例，并根据个人风险承受能力进行合理的资金安排。
二、期货交易的盈亏计算1.盈亏点数计算法盈亏点数计算法是一种常用的期货交易盈亏计算方法。
它基于期货合约价格的涨跌来计算盈亏点数，并通过乘以合约每点价值计算出具体的盈亏金额。
盈亏点数 = (止损价 - 开仓价) ×合约乘数盈亏金额 = 盈亏点数 ×每点价值其中，合约乘数表示每个盈亏点数对应的金额，每点价值表示每个点数变动对应的金额，这两个数值可能因期货合约的不同而有所差异。
投资者在进行盈亏计算时，应根据具体的期货合约确定合约乘数和每点价值。
投教小科普：期货逐日盯市结算制度
投教小科普：期货逐日盯市结算制度一、逐日盯市结算制度逐日盯市结算制度，是目前期货公司普遍采用的结算制度，这个制度的特点是便于期货公司做风险控制，这个制度又称"每日无负债结算制度"。
（一）结算公式1、平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏① 平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位②平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位2、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏①持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位②持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位3、当日盈亏＝平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盈亏（逐日盯市）4、当日结存（逐日盯市）＝上日结存（逐日盯市）+当日存取合计+当日盈亏－当日手续费5、客户权益＝当日结存（逐日盯市）（二）关于结算价结算价是一个期货结算术语，股票交易没有这个概念的。
1、结算价的算法国内和境外的结算价计算方法有所不同，国内是对全天的每笔成交价格做加权平均，国外是对临近收盘的一小段时间的每笔成交做加权平均。
2、结算价的公布时间结算价在每日交易闭市后的几分钟内，由交易所统一公布。
（三）每日结算单交易所公布结算价后，期货公司开始对各个投资者的账户进行结算，有盈利把资金划入账户，有亏损把资金划出账户。
结算后生成每日的结算单，结算单有资金表、持仓表、成交明细表等数据内容。
（四）交易软件里的持仓盈亏数据因为盘中交易所还没有公布当日最终的结算价，软件里把当前最新成交价临时当作结算价，对持仓盈亏进行初步的估算，给客户提供一个赢亏参考值。
每个交易日结束（国内期货15：00闭市），交易所公布当日结算价后，期货公司对客户持仓进行最终结算并生成结算单，客户的权益以每日的结算单为准。
因为盘中和盘后计算过程中，"当日结算价"的取值不同，投资者在交易软件里看到的盯市浮赢数据在盘后会变化，这是正常现象，这不会对投资者的权益产生实质影响。
如何计算期货的平仓盈亏和持仓盈亏
计算平仓盈亏和持仓盈亏曾创能2010/031.1 平仓盈亏和持仓盈亏计算原理1.1.1构造游标构造三个游标CURSOR_COPEN：当日开仓记录从当日成交表中获取所有开仓记录（OffSetFlag='0'），按持仓实体(合约代码、会员代码、客户号、投保标志、方向、交易日期、成交编号)排序CURSOR_CCLOSETODAY：当日平仓记录从当日成交表中获取平今仓记录（OffSetFlag='3'），按持仓实体排序；CURSOR_CCLOSEYESTODAY：当日平昨仓记录从当日成交表中获取平昨仓记录（OffSetFlag='4'）；以下基于以上三个个游标，构建今开仓明细记录（即去掉当日平仓后的净新开仓）和平仓明细记录。
今开仓明细计入TODAY_OPEN_DETAIL表，平仓明细计入CLOSE_DETAIL表。
1.1.2盈亏计算处理1．初始化：打开CURSOR_COPEN；打开CURSOR_CCLOSETODAY；从CURSOR_COPEN中取第一条开仓记录；从CURSOR_ CCLOSETODAY中取第一条平今仓记录；剩余开仓数量= CURSOR_COPEN.数量剩余平仓数量= CURSOR_CCLOSETODAY.数量2．如果CURSOR_CCLOSETODAY为空，即无当日平仓，那么CURSOR_COPEN中所有记录即为当日新开仓记录，计入TODAY_OPEN_DETAIL表，如果CURSOR_CCLOSETODAY不为空，那么需对平今记录进行循环处理。
3．循环判断:如果CURSOR_CCLOSETODAY的指针已指向末尾,那么将当前CURSOR_COPEN 计入当日新开仓明细表TODAY_OPEN_DETAIL，开仓数量取剩余开仓数量CURSOR_COPEN指针往后移剩余开仓数量=CURSOR_COPEN.数量否则，进行如下处理：分支一：如果CURSOR_CCLOSETODAY中客户合约与CURSOR_COPEN中相同分支二：如果CURSOR_CCLOSETODAY中客户合约与CURSOR_COPEN不相同对于分支一的说明：分支一表明：存在对当前开仓对应的持仓实体的平仓记录。
期货账户盈亏比率计算公式
期货账户盈亏比率计算公式期货交易是一种金融衍生品交易，它允许投资者在未来某个时间点以预先确定的价格买入或卖出一定数量的标的资产。
期货交易具有高杠杆效应，可以让投资者用较少的资金控制更大的交易头寸，因此期货交易的盈亏比率对投资者来说非常重要。
盈亏比率是指投资者在期货交易中获得的盈利与损失之比，它可以帮助投资者评估自己的交易策略和风险管理能力。
盈亏比率计算公式如下：盈亏比率 = （总盈利 / 总损失） 100%。
其中，总盈利是指投资者在期货交易中获得的所有盈利的总和，总损失是指投资者在期货交易中承担的所有损失的总和。
盈亏比率的计算公式可以帮助投资者了解自己的交易策略的盈利能力和风险控制能力，从而更好地制定未来的交易计划。
盈亏比率的计算方法。
首先，投资者需要记录自己在期货交易中的所有交易，包括交易的品种、开仓价、平仓价、手数、盈利或损失等信息。
然后，根据这些交易记录计算出总盈利和总损失，将它们代入盈亏比率的计算公式中，即可得到盈亏比率。
举例来说，假设投资者在期货交易中进行了10笔交易，其中7笔盈利，3笔亏损。
那么，总盈利为10000美元，总损失为5000美元。
根据盈亏比率的计算公式，可得：盈亏比率 = （10000 / 5000） 100% = 200%。
这意味着投资者在期货交易中获得的盈利是损失的两倍，盈亏比率为200%。
这样的盈亏比率表明投资者的交易策略具有一定的盈利能力，但也需要进一步加强风险控制能力，以避免过大的损失。
盈亏比率的意义。
盈亏比率是评估交易策略和风险管理能力的重要指标，它可以帮助投资者了解自己的交易表现，从而制定更合理的交易计划。
盈亏比率高的交易策略通常意味着较高的盈利能力和较低的风险水平，而盈亏比率低的交易策略则可能意味着较低的盈利能力和较高的风险水平。
通过盈亏比率的计算，投资者可以找出自己交易策略的优势和劣势，及时调整交易计划，提高盈利能力和风险控制能力。
盈亏比率还可以帮助投资者评估自己的交易心态和纪律性，从而更好地应对市场波动和风险事件。
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关于期货“盯持仓盈亏”“盯市盈亏”和“总盈亏”计算
首先，你得明白，期货交易实行的是“当日无负债结算制度”。
所谓“当日无负债结算制度”，就是在每个交易日结束后，对交易者当天的盈亏状况进行结算。
就算你当天没有交易，只要你还有净持仓，就意味着你当天仍有盈亏。
一个完整的套期保值交易，一般有“开仓”，“平仓”这两步。
那么你可能会碰到这几个价
格。
一个是开仓价，就是你开仓时买进或卖出的价格。
一个是平仓价，是你平仓时反向操作时的价格。
另一个是当日结算价。
所谓“当日结算价”，是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。
每个期货合约在每个交易日，都有一个当日结算价。
好，明白了这三个价格，再来讨论“盯持仓盈亏”和“盯市盈亏”，“总盈亏”。
先看“盯持仓盈亏”：分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：
持仓盈亏=平仓价-开仓价。
具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价
比开仓价要低，那么你是盈利。
如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。
那么你的
盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。
具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要低，那么你是盈利。
再看“盯市盈亏”：也分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么，这个操作没有“盯市盈
亏”。
如果，你当天开的仓，当天没有平的，那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。
具体是盈利还是亏损，看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。
如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要低，那么你是盈
利。
最后是“总盈亏”。
一方面：总盈亏=平仓价-开仓价。
具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，
平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。
另一方面：总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。
具体是盈利还是亏损，看得出来的总盈亏是正数还是负
数。
为了说明问题，举个简单的例子。
比如，昨天010405，你卖空1手黄金，假设昨天你卖出黄金的交易价格是260元/克，昨天的结算
价是255元/克，今天的结算价格是265元/克。
那么接下来有这么几种可能。
1. 如果你昨天收盘前，你反向操作，即你昨天又买进1手黄金平仓，假设你买入价格是258元/克，那么你盈利2*1000=2000元。
那么你这个2000块盈利是属于“持仓盈亏”还是“盯市盈亏”呢？看清楚，
这里的2000元盈利是持仓盈亏。
而且是属于盈利。
2. 如果你昨天没有平仓。
那么你昨天没有盯持仓盈亏，只有一个盯市盈亏。
为（255-260）
*1000=5000，而且是属于盈利，即+5000.
3. 如果你今天也没有平仓，那么你今天也没有盯持仓盈亏，只有一个盯市盈亏。
为（265-255）
*1000=10000，而且是属于亏损，即-10000
4. 如果你明天平仓，平仓价即你的买入价为263元。
那么你明天没有盯市盈亏，只有一个盯持
仓盈亏。
为（263-265）*1000=2000，而且是属于盈利，+2000。
5. 那么你从昨天一直持有到明天，总盈亏=（263-260）*1000=3000，而且是属于亏损。
另一方
面，由总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏=5000-10000+2000=-3000，亏损。
你自己可以尝试变换一下条件，比如，假设你昨天是买入1手黄金，交易价格是260元/克。
接下来
怎么计算“盯持仓盈亏”和“盯市盈亏”，“总盈亏”呢？。