《金融计量学》复习重点 及答案

《金融计量学》复习重点

考试题型:

一、名词解释题(每小题４分，共20分)

计量经济学：一门由经济学、统计学与数学结合而成得交叉学科、经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法

总体回归函数：就是指在给定X i下Ｙ分布得总体均值与X i所形成得函数关系（或者说将总体被解释变量得条件期望表示为解释变量得某种函数）

样本回归函数、

OLS估计量：普通最小二乘法估计量

OLS估计量可以由观测值计算

OLＳ估计量就是点估计量

一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线

BＬＵE估计量、BLＵE:最优线性无偏估计量，在给定经典线性回归得假定下，最小二乘估计量就是具有最小方差得线性无偏估计量

拟合优度、拟合优度R２（被解释部分在总平方与(ＳST）中所占得比例)

虚拟变量陷阱、自变量中包含了过多得虚拟变量造成得错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。或者说，由于引入虚拟变量带来得完全共线性现象就就是虚拟变量陷阱 ((如果有m种互斥得属性类型，在模型中引入(ｍ—1)个虚拟变量,否则会导致多重共线性.称作虚拟变量陷阱。））

方差分析模型、方差分析模型就是检验多组样本均值间得差异就是否具有统计意义得而建立得一种模型。

协方差分析模型、一般进行方差分析时,要求除研究得因素外应该保证其她条件得一致。作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同得处理，研究不同处理对研究对象得影响就就是这个道理。

多重共线性多重共线性就是指解释变量之间存在完全得线性关系或近似得线性关系、

分为完全多重共线性与不完全多重共线性

自相关:在古典线性回归模型中,我们假定随机扰动项序列得各项之间，如果这一假定不满足,则称之为自相关。即用符号表示为:

自相关常见于时间序列数据。

异方差、异方差性就是为了保证回归参数估计量具有良好得统计性质BLUE,线性回归模型得一个重要假定就是:总体回归函数中得随机误差项满足同方差性，即服从相同得方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。

随机误差项：

模型中没有包含得所有因素得代表

例:

Ｙ—消费支出X—收入

、——参数 u—随机误差项

显著性检验显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设得真伪得一种检验程序。显著性检验得基本思想在于一个检验统计量(作为估计量）以及在虚拟假设下,这个统计量得抽样分布。根据已有数据算出得统计量值决定就是否接受零假设。

二、单项选择题（从下列每小题得四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案得序

号填在题干后面得括号内。每小题２分，共2０分）

三、简答题(每题10分,共40分)

1、为什么说计量经济学就是一门经济学科?它在经济学科体系中得地位与经济研究中得作用就是什么？

从计量经济学得定义来瞧,她就是定量化得经济学;其次,从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要得地位瞧，也就是如此，尤其就是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学得创立与发展做出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有着严格得区别，它限于经济领域;从建立与应用经济学模型得全过程瞧，不论就是理论模型得设定还就是样本数据得收集，都必须以对经济理论、对所研究得经济现象有着透彻得认识为基础.综上所述,计量经济学就是一门经济学科.

2、为什么说计量经济学就是经济理论、数学与统计学得结合？

一门由经济学、统计学与数学结合而成得交叉学科

•经济学提供理论基础

•统计学提供资料依据

•数学提供研究方法

计量经济学通过经济理论数量化经济模型成为经济计量模型;事实反映为为统计数据,加工数据；数理统计补充改造形成经济计量方法。根据数据运用经济计量方法对模型估计、检验，得到结构、分析经济预测、政策评价、

3、建立与应用计量经济模型得主要步骤有哪些？

经济理论或假说得陈述；

建立数学（数理经济）模型；

建立统计或计量经济模型;

收集处理数据；

计量经济模型得参数估计；

检验来自模型得假说—-经济意义检验；

检验模型得正确性——模型得假设检验;

模型得运用--预测、结构分析、政策模拟等

4、计量经济学有哪些主要应用领域?

提出研究得经济问题与度量方式，对研究得经济现象进行实际统计观测

分析影响因素-—根据经济理论、实际经验,选择若干影响因素作为解释变量

分析各种因素与所研究经济现象得相互关系，根据先验经济理论与实际经验，决定相互间联系得数学关系式

确定所研究得经济问题与各种影响因素得数量关系,需要科学得数量分析方法，主要就是参数估计方法

分析与检验所得数量结论得可靠性，需要运用统计方法 ,对模型得检验

运用数量研究结果作经济分析与预测，对数量分析得实际应用,对模型得应用

⑴。结构分析，其原理就是弹性分析、乘数分析与比较分析; ⑵.经济预测，其原理就是模拟历史，从已经发生得经济活动中找出变化规律；⑶.政策评价，就是对不同政策执行情况得“模拟仿真”；⑷.检验与发展经济理论，其原理就是如果按照某种经济理论建立得计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。

5、时间序列数据与横截面数据有何异同？

时间序列数据：经济变量在连续或不连续得不同时间内得统计数据。

截面数据：同一时点上一个或多个变量收集得数据。

时间序列数据与横截面数据，对某个统计指数在不同时期进行观测，将得到得数据按时间先

后次序进行排列,这样得到得统计数据称为时间序列数据。

与此不同,若某个指标在不同得个体上进行观测，则得到该指标得一组横截面数据。

6、从经济学得角度说明，为什么计量经济学模型得理论方程中必须包含随机误差项? 从经济学角度瞧,客观经济现象就是十分复杂得,就是很难用用有限个变量、某一种确定得形式来描述得,这就就是设置随机误差项得原因.

7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型得经典假定有哪些?

1、

２、

3、

4、

5、 、解释变量取值不同,但就是被解释变量得方差相同。

6、

8、异方差存在得原因、后果及克服方法.

原因：异方差性就是为了保证回归参数估计量具有良好得统计性质ＢLUE ，线性回归模型得一个重要假定就是：总体回归函数中得随机误差项满足同方差性,即服从相同得方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。

后果:若线性回归模型存在异方差性，则用OLS 估计模型,得到得参数估计量不就是有效估计量，甚至也不就是渐近有效得估计量;此时也无法对模型参数得进行有关显著性检验。 克服方法:

（（ 或者就是:克服方法:分两种情况

1） 误差方差为已知时,采用加权最小二乘法. 2） 误差方差为未知时，关键就就是找出异方差得具体形式,然后进行变换来消除异

方差.

））

9、多重共线性存在得原因、后果及克服方法.

原因:

解释变量在时间上存在着共同变化得趋势导致了多重共线得产生。

后果：

（1)由于估计量得方差增大，使得估计量得精度大大降低,因而不能正确判断各解释变量对被解释变量影响得大小。

（２)由于估计量得方差增大，相应标准差增大，在对参数进行显著检验时,增大了接受零假设得可能性,致使错误地舍去了对因变量有显著影响得变量。若作区间预测也将降低预测得精度.

（3）解释变量多重共线时,虽然可以得到O ＬS 估计量，但就是估计量及标准差非常敏感，若观测值稍微有所变化，估计量就会产生较大得改变。

克服得方法:

(1)除去不重要得解释变量

（2）利用已知信息

（3)变换模型得形式

(４)增加样本容量

（5)逐步回归法

10、自相关存在得原因、后果及克服方法.

原因：一、惯性 二、模型得数学形式不妥 三、回归模型中略去了带有自相关得重要。

，再转到，先求出不知道；或者模型变换求，利用加权最小二乘法知道异方差的补救思路1.2.1222i i i BLUE σσσ