中级计量经济学
《中级计量经济学》非选择题 参考答案.
第3章 多元线性回归模型3.4.3 简答题、分析与计算题1．给定二元回归模型：t t t t u x b x b b y +++=22110 （t=1，2，…n）(1) 叙述模型的古典假定；(2)写出总体回归方程、样本回归方程与样本回归模型；(3)写出回归模型的矩阵表示；(4)写出回归系数及随机误差项方差的最小二乘估计量，并叙述参数估计量的性质；(5)试述总离差平方和、回归平方和、残差平方和之间的关系及其自由度之间的关系。
2．在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？3．决定系数2R 与总体线性关系显著性F 检验之间的关系；在多元线性回归分析中，F 检验与t 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？4．为什么说对模型施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？5．观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
(1) t t t u x b b y ++=310(2) t t t u x b b y ++=log 10(3)t t t u x b b y ++=log log 10 (4) t t t u x b b b y +⋅+=)(210(5) t t t u x b b y +=)/(10(6) t bt t u x b y +−+=)1(110(7)t t t t u x b x b b y +++=10/22110 6．常见的非线性回归模型有几种情况？7．指出下列模型中所要求的待估参数的经济意义：(1)食品类需求函数：u P P I Y ++++=231210ln ln ln ln αααα中的321,,ααα（其中Y为人均食品支出额，I 为人均收入，为食品类价格，为其他替代商品类价格）。
1P 2P (2)消费函数：t t t t u Y Y C +++=−1210βββ中的1β和2β（其中C 为人均消费额，Y 为人均收入）。
中级计量经济学讲义_第二章第一节...
中级计量经济学讲义_第二章第一节...上课材料之三：第二节分布函数(Distribution function)，数学期望(Expectation) 与方差(Variance)本节主要介绍概率及其分布函数，数学期望，方差等方面的基础知识。
一、概率(Probability)1、概率定义(Definition of Probability)在自然界和人类社会中有着两类不同的现象，一类是决定性现象，其特征是在一定条件必然会发生的现象；另一类是随机现象，其特征是在基本条件不变的情况下，观察到或试验的结果会不同。
换句话说，就个别的试验或观察而言，它会时而出现这种结果，时而出现那样结果，呈现出一种偶然情况，这种现象称为随机现象。
随机现象有其偶然性的一面，也有其必然性的一面，这种必然性表现为大量试验中随机事件出现的频率的稳定性，即一个随机事件出现的频率常在某了固定的常数附近变动，这种规律性我们称之为统计规律性。
频率的稳定性说明随机事件发生可能性大小是随机事件本身固定的，不随人们意志而改变的一种客观属性，因此可以对它进行度量。
对于一个随机事件A ，用一个数P （A ）来表示该事件发生的可能性大小，这个数P （A ）就称为随机事件A 的概率，因此，概率度量了随机事件发生的可能性的大小。
对于随机现象，光知道它可能出现什么结果，价值不大，而指出各种结果出现的可能性的大小则具有很大的意义。
有了概率的概念，就使我们能对随机现象进行定量研究，由此建立了一个新的数学分支——概率论。
概率的定义定义在事件域F 上的一个集合函数P 称为概率，如果它满足如下三个条件：（i ）P （A ）≥0，对一切∈A F （ii ）P （Ω）=1；（iii ）若∈i A ，i=1,2…，且两两互不相容，则∑∑∞=∞==??11)(i ii i AP A P性质（iii ）称为可列可加性（conformable addition ）或完全可加性。
推论1：对任何事件A 有)(1)(A P A P -=；推论2：不可能事件的概率为0，即0)(=φP ；推论3：)()()()(AB P B P A P B A P -+=?。
中级计量经济学重点
第一章满足经典假定下的参数估计一、基本概念——变量、数据与模型（一）、经济变量具有特定的经济含义影响经济系统的因素，它是构成方程式的最基本要素，变量的基本特征是要求具有可观测和可计量。
1、变量的类型●被解释变量（应变量、因变量）●解释变量（自变量）被解释变量与解释变量之间的关系强调的是单向因果关系，即解释变量影响被解释变量，反之不行。
注：被解释变量为服从正态分布的连续随机变量（这是“经典”的核心）。
●内生变量（强调其随机性和不可控制性）●外生变量（强调其确定性和可控制性）●内生变量与外生变量的关系:外生变量控制影响内生变量，而内生变量不能控制影响外生变量●滞后内生变量（动态变量、能否控制信息）●前定变量=外生变量+滞后内生变量（二）数据1、时间数列数据；2、截面数据；3、面板数据4、虚拟变量数据（离散数据）（三）模型设定1、模型和方程：方程是模型的基本单位；决定方程的两要素是变量的个数和方程的函数形式。
2、在模型设定过程中应注意的问题基于经济理论的认识；模型的数学形式；变量的取舍。
3、计量经济模型对数据质量的基本要求●真实性●可靠性●完整性●一致性●可比性二、在总体回归函数中引入随机扰动项的原因：初级计量P26-27.三、经典假定的内容 （一）经典假定1、零均值假定。
2、同方差假定。
3、无自相关假定。
4、解释变量与随机误差项不相关。
5、无多重共线性假定。
6、正态性假定。
还有：回归模型关于参数线性；在重复抽样中X 值是固定的（或X 是非随机的）；X 的值要有变异；模型设定是正确的。
（二）多元线性回归模型的基本假定（用矩阵表示）。
1、零均值假定2、同方差和无自相关假定22(|),()(,|,)0,i i i j i j Var u X i jCov Var U I Cov u u X X i j σσ⎧==⎪-=⎨=≠⎪⎩（条件方差不变、条件自相关等于0）3、随机扰动项与解释变量不相关假定 ()0E X U '=4、无多重共线性假定。
计量经济学中级教程习题参考答案
计量经济学中级教程习题参考答案计量经济学中级教程习题参考答案第一章绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如就是一个估计量，。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为(100+104+96+130)/4=107.5。
第二章经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。
（4）错R2=ESS/TSS。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为Var() ，只有当保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X1外，其余解释变量的系数均不显著。
（检验过程略） 2.3 (1) 斜率系数含义如下:0.273: 年净收益的土地投入弹性, 即土地投入每上升1%, 资金投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.273%.733: 年净收益的资金投入弹性, 即资金投入每上升1%, 土地投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.733%.拟合情况: ,表明模型拟合程度较高. (2) 原假设备择假设检验统计量查表，因为t=2.022 ,故拒绝原假设,即β显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响. （3）原假设备择假设 : 原假设不成立检验统计量查表，在5%显著水平下因为F=47>5.14，故拒绝原假设。
中级计量期末考试试题
中级计量期末考试试题### 中级计量经济学期末考试试题#### 一、选择题（每题2分，共20分）1. 在计量经济学中，OLS估计量的基本假设不包括以下哪一项？A. 线性B. 无多重共线性C. 异方差性D. 随机抽样2. 以下哪个模型不是时间序列分析中常用的模型？A. AR模型B. MA模型C. VAR模型D. 线性回归模型3. 异方差性会对OLS估计量产生什么影响？A. 无影响B. 估计量不再是BLUEC. 估计量有偏D. 估计量的标准误差变大4. 以下哪个是面板数据模型的特点？A. 只包含时间序列数据B. 只包含横截面数据C. 结合了时间序列数据和横截面数据D. 只包含时间序列数据和横截面数据的混合5. 在进行协整分析时，我们通常使用哪种统计方法来检验变量之间的长期均衡关系？A. t检验B. F检验C. 协整检验D. 杜宾-沃森检验#### 二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述OLS估计量的基本假设，并解释当这些假设不满足时可能对估计结果产生的影响。
2. 解释什么是异方差性，以及在计量经济学中如何处理异方差性问题。
3. 描述面板数据模型相对于纯时间序列或纯横截面数据模型的优势。
#### 三、计算题（每题25分，共50分）1. 假设你有以下线性回归模型的数据集：\[ Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon \] 给出具体的数据集，并计算OLS估计量。
假设数据集中存在异方差性，提出一种方法来纠正异方差性，并重新计算估计量。
2. 给出一个面板数据模型的例子，并说明如何使用固定效应或随机效应模型来估计参数。
给出具体的计算步骤和可能的结论。
#### 四、论述题（共30分）1. 讨论在实际应用中，如何选择合适的计量经济模型来分析经济数据，并举例说明。
2. 论述协整分析在宏观经济学中的应用及其重要性。
#### 五、案例分析题（共30分）1. 选择一个实际的经济问题，使用计量经济学方法进行分析。
中级计量经济学重点
第一章满足经典假定下的参数估计一、基本概念——变量、数据与模型（一）、经济变量具有特定的经济含义影响经济系统的因素，它是构成方程式的最基本要素，变量的基本特征是要求具有可观测和可计量。
1、变量的类型●被解释变量（应变量、因变量）●解释变量（自变量）被解释变量与解释变量之间的关系强调的是单向因果关系，即解释变量影响被解释变量，反之不行。
注：被解释变量为服从正态分布的连续随机变量（这是“经典”的核心）。
●内生变量（强调其随机性和不可控制性）●外生变量（强调其确定性和可控制性）●内生变量与外生变量的关系:外生变量控制影响内生变量，而内生变量不能控制影响外生变量●滞后内生变量（动态变量、能否控制信息）●前定变量=外生变量+滞后内生变量（二）数据1、时间数列数据；2、截面数据；3、面板数据4、虚拟变量数据（离散数据）（三）模型设定1、模型和方程：方程是模型的基本单位；决定方程的两要素是变量的个数和方程的函数形式。
2、在模型设定过程中应注意的问题基于经济理论的认识；模型的数学形式；变量的取舍。
3、计量经济模型对数据质量的基本要求●真实性●可靠性●完整性●一致性●可比性二、在总体回归函数中引入随机扰动项的原因：初级计量P26-27.三、经典假定的内容（一）经典假定1、零均值假定。
2、同方差假定。
3、无自相关假定。
4、解释变量与随机误差项不相关。
5、无多重共线性假定。
6、正态性假定。
还有：回归模型关于参数线性；在重复抽样中X 值是固定的（或X 是非随机的）；X 的值要有变异；模型设定是正确的。
（二）多元线性回归模型的基本假定（用矩阵表示）。
1、零均值假定2、同方差和无自相关假定22(|),()(,|,)0,i i i j i j Var u X i j Cov Var U I Cov u u X X i j σσ⎧==⎪-=⎨=≠⎪⎩（条件方差不变、条件自相关等于0）3、随机扰动项与解释变量不相关假定 ()0E X U '=4、无多重共线性假定。
中级计量复习题
中级计量复习题中级计量复习题计量经济学作为经济学的一个重要分支，研究经济现象的量化方法和经济理论之间的关系。
它是经济学中的一门实证科学，通过运用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
在这篇文章中，我们将回顾一些中级计量经济学的复习题，帮助读者巩固知识和提高理解能力。
1. 什么是计量经济学？计量经济学是一门研究经济现象的量化方法和经济理论之间关系的学科。
它使用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
计量经济学的目标是通过建立经济模型，对经济现象进行量化分析，并通过统计推断来验证经济理论。
2. 什么是回归分析？回归分析是计量经济学中最常用的方法之一。
它用于研究两个或多个变量之间的关系。
回归分析可以帮助我们确定自变量对因变量的影响程度，并预测因变量的值。
在回归分析中，我们通常使用最小二乘法来估计模型参数。
3. 什么是多重共线性？多重共线性是回归分析中的一个常见问题。
当自变量之间存在高度相关性时，会导致多重共线性。
多重共线性会使估计的参数不稳定，难以解释。
为了解决多重共线性问题，我们可以使用变量选择方法，如逐步回归或岭回归。
4. 什么是异方差性？异方差性是回归分析中的另一个常见问题。
当误差项的方差与自变量之间存在关系时，会导致异方差性。
异方差性会影响参数估计的有效性和统计推断的准确性。
为了解决异方差性问题，我们可以使用加权最小二乘法或进行异方差性稳健性检验。
5. 什么是自相关性？自相关性是回归分析中的另一个重要问题。
当误差项之间存在相关性时，会导致自相关性。
自相关性违背了回归模型的基本假设，使得参数估计不一致和统计推断无效。
为了解决自相关性问题，我们可以使用自相关性稳健的标准误差或进行自相关性检验。
6. 什么是面板数据？面板数据是一种特殊类型的数据，它包含了多个观察单位和多个时间点的信息。
面板数据可以用于研究个体之间的差异和时间的动态变化。
在面板数据分析中，我们可以使用固定效应模型或随机效应模型来控制个体特征的影响。
中级计量经济学课程
中级计量经济学课程中级计量经济学课程是经济学专业中的一门重要课程，旨在帮助学生进一步掌握计量经济学的基本理论和方法，并能够运用这些知识进行实证研究。
本文将介绍中级计量经济学课程的主要内容和教学目标。
中级计量经济学课程通常分为两个部分：理论和实证。
在理论部分，学生将深入了解计量经济学的基本概念、假设和模型。
他们将研究线性回归模型、多元回归模型、时间序列模型等，并了解这些模型的基本假设和应用条件。
此外，他们还将学习如何进行参数估计、假设检验和模型选择等技术，以及如何解决常见的计量经济问题。
在实证部分，学生将应用所学的理论知识进行实证研究。
他们将使用真实数据集，运用统计软件进行数据处理和分析，并撰写研究报告。
通过这个过程，他们将培养数据处理和分析能力，以及科研写作能力。
中级计量经济学课程的教学目标主要包括以下几个方面：1. 理解计量经济学的基本概念和方法。
学生将掌握计量经济学的核心理论和方法，包括回归分析、假设检验、模型选择等。
2. 掌握计量经济学的实证研究技能。
学生将学会如何处理和分析实际数据，运用统计软件进行计量经济分析，并撰写研究报告。
3. 培养批判性思维和问题解决能力。
通过对实证研究的实践，学生将培养批判性思维和问题解决能力，能够对经济现象进行深入分析和评估。
4.提高科研写作能力。
学生将通过撰写研究报告，提高科研写作能力，包括文献综述、数据处理、结果解释等方面。
为了达到这些教学目标，中级计量经济学课程通常采用多种教学方法。
除了传统的课堂讲授外，还会组织实证研究项目、小组讨论、案例分析等活动。
同时，教师还会提供一些真实的数据集供学生使用，并指导他们如何运用统计软件进行数据处理和分析。
总之，中级计量经济学课程是经济学专业中的一门重要课程，旨在帮助学生进一步掌握计量经济学的基本理论和方法，并能够运用这些知识进行实证研究。
通过这门课程的学习，学生将培养数据处理和分析能力，提高科研写作能力，并具备批判性思维和问题解决能力。
中级计量经济学随机变量
中级计量经济学随机变量中级计量经济学随机变量随机变量是概率论和数理统计学中的重要概念，也是计量经济学中不可或缺的一部分。
在经济学研究中，我们常常需要对某些经济现象进行定量分析，而这些现象往往都是随机的。
因此，了解什么是随机变量及其相关知识对于进行计量经济学研究非常重要。
一、什么是随机变量1.1 随机事件在介绍随机变量之前，我们先来了解一下随机事件。
在概率论中，事件指的是某种可能性发生或者不发生的情况。
例如掷硬币时正面朝上和反面朝上就是两个事件。
1.2 随机变量的定义在概率论和数理统计学中，将一个实验结果用一个数值表示出来的变量称为随机变量。
它可以取多个值，并且每个值都有一定的概率出现。
二、离散型随机变量2.1 离散型随机变量的定义离散型随机变量指的是只能取有限个或者可数无限个值，并且每个值都有一定的概率出现的随机变量。
例如掷骰子时，点数就是一个离散型随机变量。
2.2 离散型随机变量的概率分布函数离散型随机变量的概率分布函数（probability mass function，简称PMF）是指对于每一个可能取到的值，其概率都可以用一个非负实数表示出来。
例如掷骰子时，点数为1、2、3、4、5、6的概率分别为1/6。
2.3 离散型随机变量的期望和方差离散型随机变量的期望（expected value）表示该随机变量在所有可能取到的值中所取到值与其相应概率乘积之和。
例如掷骰子时，点数为1、2、3、4、5、6的期望分别为(1/6)×1+(1/6)×2+(1/6)×3+(1/6)×4+(1/6)×5+(1/6)×6=3.5。
离散型随机变量的方差（variance）表示该随机变量与其期望之差平方与相应概率乘积之和。
例如掷骰子时，点数为1、2、3、4、5、6的方差分别为[(1-3.5)^2×(1/6)]+[(2-3.5)^2×(1/6)]+[(3-3.5)^2×(1/6)]+[(4-3.5)^2×(1/6)]+[(5-3.5)^2×(1/6)]+[(6-3.5)^2×(1/6)]=35/12。
中级计量经济学-自相关
其中 为自相关系数， 为经典误差项，即
12
一阶自回归（AR(1)）展开
2 V 2 12
12 2
1n 2n
2
1 v
1 2
1n 2n
2
1
1
2
n
1
n2
n1
n2
1
13
第二节 自相关的后果
本节基本内容:
2 u
低估了随机扰动项的 方差
16
三、对模型检验的影响
^
^
若忽视自相关， t
2
^
SE( 2 ) ˆu
2
1
xi2
u
1 xi2
低估了真实方差
ˆu
et2
n 2
低估了 u
t值被高估，相应的F检验与可 决系数检验也变得不可靠。
17
四、对模型预测的影响
考 虑 对 个 别
值的预测
YF YˆF
误差项 u1,u2 ,..., un 间存在 正相关
不能判定是否有自相关
误差项 u1,u2 ,..., un 间 无自相关
4 - dU DW 4 - dL
4 - dL DW 4
不能判定是否有自相关
误差项 u1,u2 ,..., un 间存在 负相关
31
用坐标图更直观表示DW检验规则：
f (DW)
35
一、 已知时的GLS
假设
其中，
， 为经典误差项，可以推导：
36
对于一元线性回归模型
将模型滞后一期可得
Yt-1 = 0 + β1Xt-1 + ut-1
中级计量经济学课件ppt课件
i 1,2,,n
OLS的判断标准(最小二乘法原则)：实际值 与估计值的离差平方和达到最小。令
n
Q
Yi Yˆi 2
i1
使Q值达到最小，从而得到β 0和β 1 的估计值：
ˆ0、ˆ1
• ˆ0、ˆ1 的求解
n
Q
Y i Y ˆ i 2n
(3)回归分析的前提：相关密切且有因果 关系
二、总体回归函数 （双变量）总体回归函数是：
E(Y/Xi)f(Xi)
线性总体回归函数：
E(Y/Xi)01Xi
三、随机干扰项
E E ((YY//X Xii)) f0( Xi)1Xi
Y i E (Y /X i)i f(X i)i
– 样本区间经济行为的一致性 如纺织业，以80年代中期作为分界线
– 样本数据的可比性（价格） – 样本观测值过于集中的问题 – 模型随机误差项序列相关的问题
• 截面数据
– 样本与母体的一致性 – 模型随机误差项的异方差问题
• 虚变量数据
– 2、样本数据的质量
• 完整性：各变量得到相同容量的样本观测值 • 准确性：数据准确，且数据间相互对应 • 可比性
• (5)随着样本容量的增加,解释变量X的方差趋 于一个有限的常数,即:
(XiX)2 Q,当 n 时
n
• (6)回归模型是正确设定的.
二、参数的普通最小二乘估计(OLS)
• 简称OLS（Ordinary Least Square）
•
设所估计的直线方程为：
Yi 0 1Xi i
• 四、检验和发展经济理论
– 检验理论：根据经济理论 建立模型 以样本数据进行拟合
– 发现和发展理论：样本数据
浙江工商大学《中级计量经济学》教学大纲-2012年
《中级计量经济学》教学大纲一、教学目的和要求教学目的：中级计量经济学是统计学专业、数量经济学专业、国民经济学专业等经济类专业硕士研究生的必修课程，会计学等管理类专业硕士研究生的选修课程。
通过本课程的学习，使学生了解20世纪80年代以后计量经济学的发展成果，并能在理论和方法应用上进行更深入的研究。
教学要求：掌握经典计量经济的矩阵描述形式和推导过程，了解非经典计量经济学在模型设定、估计方法和检验方法的近期研究成果和发展趋势，掌握协整理论、从一般到具体的建模理论、ARCH族模型的估计方法与应用、矩估计方法与应用、基于似然估计的统计检验方法、VAR模型、状态空间模型、Panel Data 模型、分类选择模型、受限因变量模型等。
理解理论方法的基本原理，掌握软件的具体实现过程，具备利用现代计量经济分析方法研究实际问题的初步能力。
教学方法：计量经济学是实践性很强的课程，为经济学研究提供坚实的基础和系统的分析工具，与宏观经济学、微观经济学并列为经济学专业基础课。
为了达到学以致用的目的，本课程采用“课堂讲授，软件操作和专题文献研读（讨论）”相结合的教学方式，对学生知识和能力进行系统培养。
教学课时：3学分，共48学时，3学时/周。
二、教学内容第一章计量经济学的发展第一节经典计量经济学第二节经典计量经济学内容的拓展第三节本课程内容体系与教学计划第二章协整与误差修正模型第一节时间序列的平稳性第二节时间序列的单整性第三节时间序列的协整关系第四节误差修正模型第三章向量自回归模型第一节模型概述第二节向量自回归模型（VARM）的估计第三节协整关系的Johansen检验第四节向量误差修正模型（VECM）第五节脉冲响应与方差分解第六节Granger因果关系检验第四章状态空间模型第一节变参数模型概述第二节状态空间模型原理第三节状态空间模型估计第四节状态空间模型应用第五章Panel Data 模型第一节Panel Data模型概述第二节Panel Data模型类型与识别第三节Panel Data模型的估计第四节Panel Data模型的应用第五节Panel Data模型的扩展第六章分类选择与受限因变量模型第一节离散数据与受限因变量第二节线性概率模型第三节Pobit模型和Logit模型第四节排序选择模型与多元选择模型第五节计数模型第六节Tobit模型第七章ARCH模型第一节波动率模型概述第二节ARCH模型及其扩展形式第三节ARCH效应检验第四节GARCH类模型的估计与检验第五节ARCH模型的应用第八章蒙特卡洛模拟第一节蒙特卡洛模拟原理第二节蒙特卡洛模拟的软件实现第三节蒙特卡洛模拟应用三、教材及主要参考书目教材：计量经济分析方法与建模，高铁梅，清华大学出版社，2005年参考书目：[1]经济计量分析（第5版），格林，中国人民大学出版社，2006年[2]计量经济学方法（第2版），约翰斯顿等，中国经济出版社，2002年[3]计量经济分析，张晓峒，中国经济出版社，2000年[4]高等计量经济学，李子奈等，清华大学出版社，2000年[5]国内外相关学术刊物.赵卫亚20012年2月。
中级计量经济学课件
二、教学内容
第一讲 多元线性模型的估计、检验以及经济上的解释 1.1. 计量经济学及经济数据 1.2. 一元线性回归 1.3. 多元线性回归
3 学时
第二讲 违反高斯-马尔可夫假设的检验及处理 2.1. 高斯-马尔可夫定理 2.2. 多重共线性 2.3. 异方差 2.4. 自相关 2.5. 内生性问题：代理变量、工具变量与 2SLS
Posing a Question Literature Review Data Collection
9 deciding on the appropriate data set 9 entering and sort your data 9 inspecting, cleaning, and summarizing your data Econometric Analysis Writing an Empirical Paper 9 introduction 9 conceptual (or theoretical) framework 9 econometric models and estimation methods 9 the data 9 results 9 conclusions
两年城市犯罪数据
0bs
city
year
murders population unem
police
1
1
1986
5
350000 8.7
440
2
1
1990
8
359200 7.2
471
3
2
1986
2
64300
5.4
75
4
2
1990
1
65100
5.5
中级计量经济学论文
中级计量经济学论文中级计量经济学论文一、引言计量经济学是经济学的一个重要的分支，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的学科。
著名计量经济学家，诺贝尔经济学奖获得者弗里希将计量经济学定义为经济学理论、统计学和数学的结合：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。
计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。
”“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。
三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。
”本科《计量经济学》以概率论和数理统计、统计学、线性代数为基础，课程建设目标是建设成为一门真正的经济学课程。
希望通过课程学习，使学生掌握计量经济学的基本概念、基本理论和基本方法，初步学会建立和使用计量经济模型，培养学生运用计量经济学知识处理经济管理问题的初步能力。
真正实现“经济理论、统计学、数学的结合”。
使得学生掌握“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”的全过程，具体来说要求学生掌握：一元线性回归分析基础，多元线性回归分析，模型中误差项假定的诸问题，线性模型的扩展，建立方程组模型的估计。
我通过查阅相关文献资料，结合教学实践，对本科计量经济学教学中存在的问题和解决方案提出了一些浅薄的看法，希望抛砖引玉，给后来者一点启示，目的是更好的促进本科计量经济学的教学。
二、存在的问题教学是教师的教和学生的学所组成的双向活动，计量经济学的教学也不例外。
因此计量经济学教学中存在的问题可以从教师和学生两个层面上进行剖析。
1、从教师层面上看（1）教学大纲的问题作为教育部高等教育司认定的经济类专业的八门核心课程之一，计量经济学在整个经济类专业学生系统学习中的重要性不言自明。
一定的经济学、统计学以及高等数学知识是获得良好的计量经济学教学的前提。
中级高级计量经济学教材
中级高级计量经济学教材
中级和高级计量经济学教材有很多选择，难度从初级到高级递增，以下是一些常见的教材：
1. 《中级计量经济学》——尼夫著，该书介绍了计量经济学的基本概念和方法，包括回归分析、时间序列分析和面板数据等，适合有一定计量基础的读者。
2. 《高级计量经济学》——詹姆斯·H·斯托克著，该书深入介绍了计量经济学的高级技术，包括广义矩估计、贝叶斯估计、非参数估计等，适合对计量经济学有较深了解的读者。
3. 《计量经济学导论》——杰弗里·M·伍德里奇著，该书是一本标准的中级计量经济学教材，涵盖了计量经济学的基本概念和方法，以及回归分析、时间序列分析和面板数据等。
4. 《高级计量经济学讲义》——陈晓红、刘鹏飞、吴伟伟著，该书是一本高级计量经济学教材，介绍了计量经济学的高级技术，包括机器学习、高维数据分析、非线性模型等。
以上是一些常见的中级和高级计量经济学教材，难度逐渐增加，读者可以根据自己的需求和水平选择适合自己的教材。
计量经济学教学大纲完整
《中级计量经济学》教学大纲（Econometrics）一、编写说明学分：2学分；总课时：36学时，课内外学时比至少应达到1：2；课程性质：经济类学科各专业学位课、必修课，其他专业研究生的选修课。
先修课程：《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《西方经济学》、《计算机基础》。
课程简介：本课程以中级计量经济学为主，适当吸收高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。
全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。
本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。
全书共分9章，第1章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第2章至第5章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一，第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果关系检验、ARIMA模型、向量自回归模型(VAR)、协整理论与向量误差修正模型(VEC)，这部分内容是当代计量经济学研究的热点问题；第9章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的最新近展。
第7章和第9章是本书重点内容。
本书特别强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。
（一）本课程的教学目的和要求本课程是中级计量经济学的系统讲授。
要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。
（二）大纲的教学体系1．课程内容与学时分配。
本课程36学时，每周2学时。
各章内容与学时分配如下：第1章多元线性回归模型（5学时）；第2章异方差性（3学时）；第3章自相关性（3学时）；第4章多重共线性（3学时）；第5章单方程回归模型的几个专门问题（5学时）；第6章滞后变量模型（4学时）；第7章时间序列分析（6学时）；第8章联立方程模型（5学时）；第9章面板数据模型（2学时）2．本课程教学方法。
《中级计量经济学》42
《中级计量经济学》4258《中级计量经济学》蒋岳祥第一章引言1.1什么是计量经济学？计量经济学是由挪威经济学家R.Fisher在三十年代首先创立的一门学科，是关于运用统计方法测量经济关系的艺术与科学，已经成为现代经济学的重要组成部分之一。
如果要给计量经济学（Econometrics）下一个较为确切的定义，我们可以这样界定：计量经济学是这样一门学科，它根据以往历史的经济资料与数据，从经济理论出发，运用数理统计的分析方法对经济关系建立经济计量模型，并依据所建立的模型对经济系统进行结构分析，经济预测和政策评价。
所以计量经济学涉及数学学科中的统计学领域和经济学领域，统计学与经济理论是计量经济学的两块基石。
经济现象包罗万象，影响经济的因素有很多，如果我们企图将所有的因素作为研究的对象，我们可能什么结论也得不到，研究经济问题的一般方法是：我们总是选用最重要的因素变量而屏弃一些非本质的因素（变量），还需要了解哪些经济现象是有待解释的，哪些重要因素是有助于解释这些经济现象的，如何度量量化那些因素，并努力寻求它们之间存在的数量关系，并用统计推断来检验这些关系，故一般建立计量经济模型的过程与方法是：计量经济模型建立，求解，解释过程图1.2 计量经济模型(Econometric Modeling)实例学过经济学中凯恩斯经济理论的人都知道，理论上说消费和收入存在着密切的联系，如果C表示消费，Y表示收入。
则C与Y的关系，可用消费函数表示：C=f（Y）（1）这样的函数满足：1）边际消费倾向（MPC）位于0和1之间，即 0＜＜1；2）平均消费倾向（APC）是随着收入的增加而减少。
我们不妨将第二个条件作些化解，这个条件用数学语言表示是：＜0，而＜0即MPC＜APC。
在现实经济社会中，消费与收入之间的关系很难确切地用方程（1）表示收入，我们所能采集到的数据往往受到这样那样的影响，我们可用随机扰动来表示这些影响，所以，我们要对方程（1）要作适当调整，于是消费和收入之间的关系可以写成如下形式：（2）其中是随机扰动。
中级计量经济学题库
第1章 导论一、单项选择题1．计量经济学是一门( )学科A．测量 B．经济 C．统计 D．数学2．狭义计量经济模型是指( )A．投入产出模型 B．生产函数模型C．包含随机方程的经济数学模型 D．模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和( )A．随机方程模型 B．行为方程模型C．联立方程模型 D．非随机方程模型4．计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是( ) A．总量数据 B．截面数据 C．平均数据 D．相对数据 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( )A．截面数据 B．时间序列数据C．虚拟变量数据 D．混和数据6．截面数据是指( )A．同一时点上不同统计单位、相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位、相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位、不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位、不同统计指标组成的数据7．下面属于截面数据的是( )A．1981～1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B．1981～1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C．1990某地区20个乡镇工业产值的合计数D．1990某地区20个乡镇各镇的工业产值8．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和( ) A．时效性 B．一致性 C．广泛性 D．系统性9．对模型参数估计值的符号和大小合理性进行的检验，属于( )A．经济意义检验 B．计量经济准则检验C．统计推断检验 D．稳定性检验10．设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为：，r M Y μβββ++=20+1和1βˆ和2βˆ分别为1β和2β的估计值，根据经济理论，有( ) A．应为正值，应为负值 B．应为正值，应为正值1βˆ2βˆ1βˆ2βˆ C．应为负值，应为负值 D．应为负值，应为正值1βˆ2βˆ1βˆ2βˆ11．计量经济学中，通常所说的二级检验指的是那项检验( )A．经济意义检验 B．计量经济准则检验C．统计准则检验 D．稳定性检验12．计量经济模型的应用领域有( )A．结构分析、经济预测、政策评价、验证和发展经济理论B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．结构分析、生产技术分析、市场均衡分析D．季度分析、年度分析、中长期分析13．建立与应用经济模型的主要步骤是( )A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→收集样本资料→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型14.在计量经济模型中，由模型系统内部因素所决定的随机变量( )A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量15.下列各种数据中，以下不应该作为计量经济分析所用数据的是（ ）A. 时间序列数据B. 截面数据C. 计算机随机生成的数据D. 面板数据16．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）A. i C （消费）=i I .80500+（收入）B. di Q （商品需求）=i I .8010+（收入）+i （价格）P .90C. si Q （商品供给）i P .8020+=（价格）D. i Y （产出量）=（资本）4（劳动） 60650.i K .0.i L 二、多项选择题1．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的( )A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比D. 计算方法可比 E．内容可比2．下面属于截面数据的是( )A．1980-2005年各年全国31个省市自治区的服务业产值B．1980-2005年各年某地区的财政收入C．2004年全国31个省市自治区的工业产值D．2004年30个重点调查城市的工业产值E．2004年全国国内生产总值的季度数据3．一个计量经济模型主要有以下几部分构成( )A．变量 B．参数 C．随机误差项 D．方程式 E．数据4．计量经济模型成功的三要素包括( )A．理论 B．应用 C．数据 D．方法 E．检验5．以下可以作为单方程计量经济模型解释变量的有( )A．外生经济变量 B．外生政策变量C．滞后解释变量 D．滞后被解释变量 E．内生变量6．一个模型用于预测前必须经过的检验有( )A.经济意义检验 B．统计推断检验C.计量经济检验 D．模型预测误差检验 E.实践检验7．统计推断检验（或一级检验）主要包括( )A．经济意义检验 B．拟合优度检验C．预测误差程度评价 D．总体线性关系显著性检验E．单个回归系数的显著性检验8．计量经济检验（或二级检验）主要包括( )A．误差程度检验 B．异方差检验 C．序列相关检验D．超一致性检验 E．多重共线性检验9．在模型的经济意义检验中，主要检验以下哪几项( )A．参数估计量的符号 B．参数估计量绝对值的大小C．参数估计量的相互关系 D．参数估计量的显著性E．拟合优度检验10．建立与应用计量经济模型的几个主要步骤是( )A．设计模型 B．搜集样本数据C．估计参数 D．检验模型 E．应用模型11．在经济结构分析主要包括( )A．弹性分析 B．乘数分析C．比较静态分析 D．方差分析 E．动态分析12．计量经济学是下列哪些学科的统一( )A. 经济学B. 统计学C. 计量学D. 数学E. 计算机科学13．计量经济研究中常见的数据有( )A.截面数据B.时间序列数据C. 面板数据D.国家统计数据E.企业数据三、判断题1．计量经济学是一门应用数学学科（ ）2．理论模型的设计主要包括选择变量、确定变量之间的数学形式、拟定模型中待估计参数的数值范围（ ）3．人口普查数据属于时间序列数据（ ）4．在建立计量经济模型中，进行统计推断检验的目的在于检验模型的计量经济学性质（ ）5．在模型检验中，如果模型通过了统计推断检验，则不需要再进行计量经济检验（ ）6．计量经济检验包括异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验等（ ）7．面板数据结合了时间序列数据和截面数据特征的数据，面板数据在计量经济研究中的应用价值较大（ ）8．乘数是指某一变量的相对变化引起另一变量相对变化的度量（ ）9．经济预测是利用计量经济模型对各种可供选择的经济政策方案的实施后果进行模拟测算，从中选择较好的政策方案（ ）10．计量经济模型的应用主要包括结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论等几个方面（ ）第2章 一元线性回归模型一、单项选择题1．变量之间的关系可以分为两大类，它们是( )A．函数关系和相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系2．相关关系是指( )A．变量间的非独立关系 B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系3．进行相关分析时，假定相关的两个变量( )A．都是随机变量 B．都不是随机变量C．一个是随机变量，一个不是随机变量 D．随机的或不随机都可以4．在回归分析中，定义的变量满足( )A．解释变量和被解释变量都是随机变量B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C．解释变量和被解释变量都为非随机变量D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5．相关系数r 的取值范围是( )A．r≤-1 B.1≥r C．0≤r≤1 D. -1≤r≤16．表示变量x 与y 之间的真实线性关系的是( )A． B. i i x y 10ˆˆˆββ+=ii x y E 10ˆˆ)(ββ+=C．i i i u x y ++=10ββ D．i i x y 10ββ+=7．样本回归方程表达式为( )A．i i i u x y ++=10ββ B．()i i x y E 10ββ+=C． D． i i i e x y ++=10ˆˆββii x y 10ˆˆˆββ+=8．以ii x y 10ˆˆˆββ+=表示实际观测值，y 表示平均值，表示回归估计值，则用普通最小乘法估计参数的准则是使以下哪项值最小( )i y ˆA．()i i y ˆy -∑ B．i i y y ˆ-∑C．2)(∑-y y i D．2)ˆ(∑-i i y y 9．下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的( )A．（消费）=500+0.8（收入）i C i I B．（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9(价格)d i Q i I i P C．（商品供给）=20+0.75(价格)s i Q i P D．（产出量）=0.65（劳动）（资本） i Y 60.i L 4.0iK 10．对回归模型i i i u x y ++=10ββ进行统计检验 ，通常假定随机误差项服从( )i u A． B． C． D． ),0(2i N σ)2(-n t ),0(2σN )(n t 11．参数β的估计量βˆ具备有效性是指( ) A. B. 为最小 C. D. 为最小 0)ˆvar(=β)ˆvar(β0ˆ=-ββ)ˆ(ββ-12．以下不属于估计量的小样本性质的有( )A．无偏性 B．有效性 C．线性 D．一致性13．对于，以ii i e x y ++=10ˆˆββσˆ表示估计标准误差，表示回归值，则( ) i y ˆA. 0ˆ=σ时， B. 0)ˆ(=-∑i i y y 0ˆ=σ时，0)ˆ(2=-∑i i y y C. 0ˆ=σ时，为最小 D. )ˆ(i iy y -∑0ˆ=σ时，2)ˆ(i i y y -∑为最小 14．设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是( )i i i e x y ++=10ˆˆββiβˆA. ∑∑---=21)x x ()y y )(x x (ˆi ii β B. ∑∑∑∑∑--=221)x (x n y x y x n ˆi i i i i i β C. ∑∑-⋅-=221x n x y x n y x ˆi i iβ D. 21x i i i i y x y x n ˆσβ∑∑∑-=15．对于，以ii i e x y ++=10ˆˆββσˆ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有( ) A．σˆ=0时，r=1 B. σˆ=0时，r=-1 C．σˆ=0时，r=0 D．σˆ=0时，r=+1或r=-1 16．在经典线性回归模型的基本假定条件成立的情况下，普通最小二乘法估计与最大似然估计得到的估计量( )A．完全一样 B．完全不同C．小样本下不同，大样本下相同 D．小样本下不同，大样本下不同17．在总回归直线i i x y E 10)(ββ+=中，1β表示( )A．当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位B．当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位C．当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位D．当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位18．电视机的销售收入(y，万元)与销售广告支出(x，万元)之间的回归方程为，这说明( ) x y4.2356ˆ+= A．销售收入每增加1万元，广告支出平均增加2.4万元B．销售收入每增加1万元，广告支出平均减少2.4万元C．广告支出每增加1万元，销售收入平均增加2.4万元D．广告支出每增加1万元，销售收入平均减少2.4万元19．设y 表示实际观测值，表示OLS 回归估计值．则下列哪项成立( ) yˆA． B．y y=ˆy y =ˆ C.y y =ˆ D.y y =ˆ 20．用普通最小二乘法估计经典线性模型i i i u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点( )A．(x,y) B．(x，) C.y ˆ)ˆ,(y x D. ),(y x 21．以y 表示实际值，y 表示回归估计值，则用OLS 得到的样本回归直线满足( )ˆii x y 10ˆˆˆββ+= A．B. 0)ˆ(=-∑i i y y 0)ˆ(2=-∑y y iC.D. 0)ˆ(2=-∑i iy y 0)(2=-∑y y i 22．对线性回归模型i i i u x y ++=10ββ应用普通最小二乘法，会得到一组正规方程，以下方程中不是正规方程的是( )A.B.(010=--∑i i x y ββ)()010=--∑i i i x x y ββ C． D．()0ˆ2=-∑i i y y 0=∑i i x e23．对于总离差平方和TSS、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的相互关系，正确的是( )A． B．ESS RSS TSS +〉ESS RSS TSS +=C． D．ESS RSS TSS +〈222ESS RSS TSS +=24．反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )A．总离差平方和 B．回归平方和C．残差平方和 D．B 和C25．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数绝对值为( )A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.3226．判定系数2R 的取值范围是( )A．12-≤R B. 12≥R C. D. 102≤≤R 112≤≤-R27．考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型i i i u x y ++=10ββ（x 表示农作物种植面积、表示农作物产值），采用30个样本，根据OLS 方法得，对应标准差，那么，y 04554.0ˆ1=β.0)ˆ(1=βs 0.0)ˆ(1=βs 对应的t 统计量为( ) A．12 B．0.0243 C．2.048 D．1.70128．一元线性回归模型i i i u x y ++=10ββ的普通最小二乘法回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量n=25,则回归模型的标准差σˆ为( ) A．1.270 B．1.324 C．1.613 D．1.75329．应用某市1978—2005年年人均可支配收入与年均消费支出的数据资料建立简单的一元线性消费函数，估计结果得到样本决定系数，总离差平方和TSS=480.12，则随机误差项的标准差估计值为( )9938.02=R i u A. 4.284 B. 0.326 C. 0.338 D. 0.34530．用一组有30个观测值的样本估计模型i i i u x y ++=10ββ后，在0.05的显著性水平下,对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于( )A． B. C. D.)30(05.0t )30(025.0t )28(05.0t )28(025.0t 31．解释变量x 在某—特定的水平上，总体y 分布的离散程度越大，即越大，则( )2σA．预测区间越宽，预测精度越高 B．预测区间越宽，预测误差越大C．预测区间越窄，预测精度越高 D. 预测区间越窄，预测误差越大二、多项选择题1．指出下列哪些现象是相关关系( )A．家庭消费支出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格C. 物价水平与商品需求量 D．小麦亩产量与施肥量E．学习成绩总分与各门课程成绩分数2．一元线性回归模型i i i u x y ++1β=0β的经典假设包括( )A. B.(常数) C．0)(=i u E 0),(co =j i u u v )(j i ≠2)var(i u σ= D. E. x i u ),0(~2σN i 为非随机变量，且0),cov(=i i u x3．以y 表示实际观测值，表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足( )y ˆ A. 通过样本均值点（y x ） B. ∑∑=i i y y ˆ C.0),cov(=i i e x D. E．0)ˆ(2=-∑i i y y 0ˆ(2=-∑y y i4．如果y 与x 满足一元线性关系，则下列表达式正确的有( )A．t t x 10y ββ+= B. t t u x y t =++10ββC． D． E．t t t u x ++=10ˆˆββt t t u x ++=10ˆˆββt t x y 10ˆˆˆββ+=y ˆy E 5．如果y 与x 满足一元线性关系（表示残差），则下列表达式正确的有( )e A．t t x y 10)(ββ+= B.t x 10ˆˆββ+=t y y ˆC． D． E．t t t e x ++=10ˆˆββt t t e x ++=10ˆˆββtt x y E 10ˆˆ)(ββ+=y 6．回归分析中估计回归参数的方法主要有( )A．相关系数法 D．方差分析法 C．最小二乘估计法D．极大似然法 E．矩估计法7．用普通最小二乘法估计模型i i i u x y ++=10ββ的参数，要使获得的参数估计量具备最佳线性无偏估计性，则要求( )A. B.(常数) C．0)(=i u E 2)var(σ=i u 0),(co =j i u u v )(j i ≠D. x 为非随机变量，与随机误差项不相关E.服从正态分布i u i u 8．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备( )A．可靠性 B．一致性 C．线性 D.无偏性 E.有效性9．用普通最小二乘法得到回归直线具有以下特性( ) A．通过点(y x ) B．y y=ˆ C.0=∑i e D． E．02=∑i e 0),cov(=i i e x10．由回归直线tt x ˆˆy ˆ10ββ+=所估计出来的值( ) t y ˆA．是一组估计值 B.是一组平均值 C．是一个几何级数D．可能等于实际值y E．与实际值y 的离差和等于零11．反映回归直线拟合优度的指标有( )A.相关系数 B．回归系数 C．决定系数D.回归方程的标准误差 E．残差平方和12．对于样本回归直线tt x ˆˆy ˆ10ββ+=（2R 为决定系数），回归平方和可以表示为( ) A．∑-2)ˆ(y yi B. ∑-221)(ˆx x iβ C. ∑-22)(y y R i D. ∑-22(y y R i E. ∑-2(y y i ∑--2)ˆ(yy i 13．对于样本回归直线，tt x y 10ˆˆˆββ+=σˆ为回归方程的标准差，以下决定系数2R 的算式中正确的有( ) A.∑∑--22)()ˆ(y yy y i i B. ∑∑---22)()ˆ(1y y y y i i i C. ∑∑--2221()(ˆy y x x i i β D. ∑∑---21())((ˆy y y y x x i ii β E. ∑---22()2(ˆ1y y n i σ14．设x σ与y σ为x 和为标准差，以下相关系数的算式中正确的有( )y A. y x yx xy σσ⋅- B. yx i i n y y x x σσ∑--)( C.y x y x σσ),cov( D. ∑∑∑----22)()())((y y x x y y x x i i i i E. ∑∑∑--⋅-2222y n y x n x y x n y x i i ii三、判断题1．在计量经济模型中，随机误差项与回归残差项无区别（ ）2．随机误差项反映了自变量对因变量的影响（ ）3．在线性回归模型中，自变量和因变量都是随机变量（ ）4．在线性回归模型的基本假设中，随机误差项服从均值为0的正态分布，对方差则没有什么要求（ ）5．通过增大样本容量和提高拟合优度可以缩小置信区间（ ）6．总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（ ）7．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（ ）8．在计量经济分析中，模型中的参数一旦被估计出来，就可以将估计的模型直接用于实际计量经济分析（ ）9．在双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的（ ）10．线性回归模型的随机误差项不服从正态分布，OLS 估计量将是有偏的（ ）11．随机误差项方差与随机误差项方差的无偏估计没有什么区别（ ）12．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定（ ）13．在一元线性回归分析中，样本决定系数2R 与t 检验是没有关系的（ ）14．在线性回归分析中，样本决定系数大的回归方程一定比样本决定系数小的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力（ ）15．回归参数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著影响的检验（ ）第3章 一元线性回归模型一、单项选择题1．样本决定系数2R 是指( )A．残差平方和占总离差平方和的比重 B. 总离差平方和占回归平方和的比重C. 回归平方和占总离差平方和的比重D. 回归平方和占残差平方和的比重 2．调整的多重样本决定系数2R 与多重样本决定系数2R 之间有如下关系( ) A．1122---=k n n R R B．11122----=k n n R R C．11)1(122---+-=k n n R R D．)1(11122R k n n R -⋅----= 3．在由n=30的一组样本、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得到多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为( )A．0.8603 B．0.8389 C．0.8655 D．0.83274．设k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指( ) A.∑=-n i i y y12)( B. ∑ =-ni i i y y 12)ˆ(C. ∑=-n i i y y12)ˆ( D. )1/((12--∑=k y y ni i 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑i e ，估计用的样本容量为24，则随机误差项的方差估计量为( )i u A．33.33 B．40 C．38.09 D．36.36 6．模型i i i i u x x y +++=22110βββ的最小二乘回归结果显示，样本决定系数2R 为0.98，样本容量为28，总离差平方和为455，则回归方程的标准差为( )A．0.325 B．0.603 C．0.364 D．0.5707．设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为( )A． B． C． D．1+〉k n 1+≤k n 30≥n )1(3+≥k n8．设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。
《中级计量经济学》课件
05
计量经济学应用
宏观经济预测
总结词
宏观经济预测是计量经济学应用的重要 领域之一，通过建立计量模型，分析宏 观经济数据，预测未来经济走势。
VS
详细描述
计量经济学家使用各种统计和计量方法， 对宏观经济指标进行建模和预测。这些模 型可以帮助政策制定者了解未来经济形势 ，从而制定出更加科学合理的经济政策。
03
时间序列分析
时间序列的定义与特点
定义
时间序列是指按照时间顺序排列的一 系列观测值。
特点
时间序列具有动态性、趋势性和季节 性等特点，可以反映经济现象随时间 的变化趋势和规律。
平稳性检验
定义
平稳性检验是对时间序列是否具有平稳性的检验，即检验时间序列的统计特性是否随时间而变化。
方法
常见的平稳性检验方法有ADF检验、PP检验和KPS检验等。
面板数据的检验与诊断
• 总结词：面板数据的检验与诊断是确保数据分析结果可靠的重要步骤， 包括异方差性检验、自相关检验和序列相关性检验等。
• 详细描述：在处理面板数据时，需要进行一系列的检验与诊断来确保数据分析结果的可靠性和有效性。这些检验与诊断 包括异方差性检验、自相关检验和序列相关性检验等。异方差性检验用于检查不同个体或时间的数据是否存在异方差现 象，自相关检验用于检查数据是否存在自相关问题，序列相关性检验用于检查不同时间的数据是否存在序列相关性问题 。通过这些检验与诊断，可以发现数据中存在的问题，并进行相应的处理和修正，以保证数据分析结果的准确性和可靠 性。
03
通过这些检验与诊断，可以评估模型的预测能力和解
释能力，以及发现模型可能存在的问题。
多元回归分析
01
多元回归分析是研究因变量与 两个或多个自变量之间关系的 统计方法。
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中级计量经济学
一、课程编码：
课内学时：48学分：3
二、适用专业：应用经济学，企业管理，管理科学与工程等
三、先修课程：微积分，线性代数，概率论与数理统计，微观经济学，宏观经济学
四、教学目标
1.了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解
经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；
2.进一步掌握经济计量经济学的中级理论与方法，了解计量经济学理论与方法和拓展
新发展；
3.能够建立并应用计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行深入分析；
4.形成在经济学领域熟练应用高等计量经济学工具进行方法研究、数学建模和科学研
究的能力，并为进一步学习高级计量课程打下基础。
五、教学方式：
课堂讲授，材料自学与课堂讨论，穿插案例分析，软件建模学习，撰写计量经济学应用论文。
六、主要内容及学时分配
1.中级计量经济学概述与经典线性计量经济学模型理论方法回顾4学时
1.1计量经济学的基本概述
1.2计量经济学的内容体系
1.3建立与应用计量经济模型的主要步骤
1.4经典线性计量经济学模型理论方法回顾
2.多元回归模型4学时
2.1多元回归模型的估计、检验、预测
2.2多元回归模型的计算过程与案例分析
2.3异方差性专题
2.4自相关性专题
2.5多重共线性专题
2.6非线性回归模型专题
3.EVIEWS软件专题4
学时
3.1计量经济学应用软件概述
3.2EVIEWS操作解析
3.3EVIEWS编程与模型技巧
3.4基于案例的EVIEWS应用概述
4.单方程回归真模型的几个专题3学时
4.1模型中的特殊解释变量概述
4.2随机解释变量
4.3滞后变量
4.4虚拟变量
4.5时间变量
5.联立方程模型的估计与模拟6学时
5.1联立方程模型的分类
5.2联立方程模型的识别概念
5.3联立方程模型的识别条件
5.4联立方程模型的估计
案例学习
6.几种典型的计量经济模型应用3学时
6.1需求函数模型
6.2消费函数模型
6.3生产函数模型
6.4投资函数模型
6.5宏观计量经济模型的构建方法
6.6计量经济模型的评价与应用
7.时间序列模型6学时
7.1时间序列定义与分类
7.2自相关函数
7.3偏自相关函数
7.4时间序列模型的建立与预测
案例分析
8.非平稳经济变量与协整6学时
8.1非平稳时间序列与虚假回归
8.2单位根检验
8.3经济变量的协整性
8.4误差修正模型
9.向量自回归和向量误差修正模型6学时
9.1向量自回归理论
9.2VAR模型的检验
9.3脉冲响应与方差分解
9.4计量经济学前沿理论进展综述6学时
教师在教学过程中可根据教学情况在教学内容与学时分配方面作适当的调整。
七、考核与成绩评定
最后成绩中笔试部分成绩占60%，平时成绩及作业占40%。
八、参考书及学生必读参考资料
1.张晓峒.计量经济学基础第三版[M]，天津:南开大学出版社
2.Wooldridge,J.M.,Introductory Econometrics,5th Edition,South-Western College Publishing,2012.
3.张晓峒.计量经济学软件EViews使用指南[M]，北京:机械工业出版社
4.高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社
5.Damona N.Gujarati.Basic Econometrics[M].McGraw Hill，2004
6.张晓峒．应用数量经济学[M]．北京:机械工业出版社
九、大纲撰写人：赵中秋张凌翔。