中证500股指期货合约交易细则
中证500交易规则
中证500交易规则【实用版】目录1.中证 500 交易规则概述2.交易时间3.交易手续费4.交易机制5.交易限制6.交易风险正文【中证 500 交易规则概述】中证 500 是中国证券市场中的一个重要指数，由市值排名 500-1000 的 A 股公司组成。
中证 500 交易规则主要涉及到交易时间、交易手续费、交易机制、交易限制和交易风险等方面。
【交易时间】中证 500 的交易时间与 A 股市场同步，分为两个交易时段。
第一个交易时段为上午 9:30 至 11:30，第二个交易时段为下午 13:00 至15:00。
此外，每天上午 9:15 至 9:30 为盘前竞价时间。
在盘前竞价时间内，投资者可以进行股票买卖的申报操作。
【交易手续费】交易手续费是指投资者在进行中证 500 交易时需要支付的费用。
手续费主要包括证券交易印花税、证券交易佣金和过户费等。
其中，证券交易佣金由证券公司向投资者收取，收费标准根据投资者与证券公司的协议而定。
过户费只有在沪市交易时才需要支付，由上海证券交易所收取。
【交易机制】中证 500 的交易机制主要包括竞价交易、连续竞价交易和大宗交易。
竞价交易是指在盘前竞价时间内，投资者按照自己的意愿申报买卖价格和数量。
连续竞价交易是指在交易时段内，投资者根据市场价格不断申报买卖价格和数量。
大宗交易是指单笔交易金额较大的交易，一般由机构投资者进行。
【交易限制】中证 500 交易受到一定的限制，包括涨跌幅限制、交易权限限制和持股数量限制等。
涨跌幅限制是指中证 500 成份股的每日涨跌幅度不得超过 10%。
交易权限限制是指投资者在进行中证 500 交易时，需要具备相应的交易权限。
持股数量限制是指投资者持有中证 500 成份股的数量不得超过一定的限制。
【交易风险】中证 500 交易存在一定的风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
市场风险是指由于市场行情波动，导致投资者的投资收益受到影响的风险。
信用风险是指由于交易对手方无法履行交易义务，导致投资者承受损失的风险。
股指期货交易规则详解
股指期货交易规则详解中证500指数期货交易规则详解一、定义1、期货合约：指根据中国证券投资基金业协会《上海证券交易所指数期货合约交易规则》（以下简称“规则”）签订的中证500指数期货合约。
2、中证500指数：按上海证券交易所《规则》规定的中证500指数公告日的收盘指数确定。
二、指数期货合约交易价格计算1、合约计价：本合约以元为计价单位，小数点后保留3位数字；每手合约数量为200股。
2、合约单位：以每200股为单位进行交易，不接受小数位。
3、最小变动价位：每次交易最小价位变动为最小变动价位的整数倍，最小变动价位按中国证券投资基金业协会《有关上海证券交易所中证500指数期货合约的公告》规定的方法确定。
三、指数期货合约交易保证金1、授信与追加保证金：交易者必须具备必要的资金和授信额度开立期货账户，其中的授信额度按交易者代理人的规定确定，每笔买卖都要求追加保证金，收取追加保证金的标准按规则确定。
2、追加盯市保证金：当交易方向不是多边增长方向时，上海证券交易所有权要求其追加保证金，追加保证金标准按规则计算，有权要求追加仓位控制保证金。
3、交收期保证金：在期货合约交收期，交易者必须按市场情况或者按业管部门要求支付交收保证金，交收期保证金的标准按规定确定。
四、指数期货合约交易日期1、上市时间：上海证券交易所按工作日定期开放交易，当收盘之后有可能提前宣布交易日收盘时间。
2、休市：本合约遵守中国证券投资基金业协会公布的国家法定假日，在法定假日期间不开放有关交易。
3、终止交易：上海证券交易所有权终止本合约交易的，将公布宣布终止本合约交易的日期，也可以在有关交易日之前提前宣布。
五、风险控制1、投资者自律：投资者应积极遵守相关规定，加强自律管理，不得超出个人及有关经济实力。
2、仓位控制：上海证券交易所有权有权要求交易者实施仓位控制，仓位控制范围需提前宣布，仓位控制规则将按规定来实施。
3、指数均衡：上海证券交易所有权将定期按规定的程序，把中证500指数实施均衡，以确保均衡后的指数比基准时刻指数更接近基准时刻指数。
交易所交易规则整理
交易所交易规则整理沪深交易所交易规则异同对比一、交易品种同：股票、基金、债券、权证、经证监会批准的其他交易品种沪深交易所都有质押式债券回购，质押债券取得资金的交易参与人为“融资方”；其对手方为“融券方”，融资方按“买入”方向进行申报，融券方按“卖出”方向进行申报。
异：上交所有买断式债券回购，深交所没有。
二、交易时间同：周一至周五工作日为交易日，国家法定节假日休市除外。
采用竞价交易方式的，每个交易日的9：15至9：25为开盘集合竞价时间，9：30至11：30为连续竞价时间，开市期间停牌并复牌的证券除外。
异：上交所13：00至15：00为连续竞价时间，深交所13：00至14：57为连续竞价时间，14：57至15：00为收盘集合竞价时间。
三、撤单时间同：每个交易日9：20至9：25的开盘集合竞价阶段，交易主机不接受撤单申报；每个交易日9︰25至9︰30，交易主机只接受申报但不对买卖申报或撤销申报作处理。
异：深交所14：57至15：00不接受撤单申报，上交所可以撤单。
四、申报类型同：都接受限价申报和市价申报两种申报类型，且市价申报中，两个交易所都有最优五档即时成交剩余撤销申报这种申报方式，即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。
异：市价申报中，上证所特有最优五档即时成交剩余转限价申报，即该申报在对手方实时五个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。
深交所特有：1、对手方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格；2、本方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。
3、即时成交并撤销申报，以对手方价格为成交价，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。
中国金融期货交易所中证500股指期货仿真交易业务规则
附件3：中国金融期货交易所中证500股指期货仿真交易业务规则第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)举办的股指期货仿真交易活动，保障交易所股指期货仿真交易的顺利进行，制定本规则。
第二条交易所、仿真会员、仿真客户必须遵守本规则。
第二章仿真会员资格第三条有技术接入条件的期货公司可以申请成为交易所仿真交易会员、仿真交易结算会员或者仿真全面结算会员从事仿真交易经纪业务；有技术接入条件的证券公司、基金管理公司等可以申请成为交易所仿真交易会员从事自营业务；有技术接入条件的商业银行可申请成为交易所仿真特别结算会员专门从事仿真结算业务。
申请或者变更会员资格应当向交易所提出书面申请，在获得交易所批准后，与交易所签订相关协议。
第三章仿真交易席位管理第四条仿真会员交易席位是仿真会员通过与交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所竞价交易的交易通道。
第五条每个仿真会员可以向交易所申请一个交易席位，申请时须填写相应的申请书。
第六条仿真交易席位仅供本次仿真交易活动使用。
第四章仿真交易编码第七条交易所实行仿真交易编码备案制度。
仿真交易编码是指仿真会员按照本规则编制的进行仿真交易的专用代码。
仿真交易活动结束后，仿真交易编码自动失效。
第八条交易编码由会员号和客户号两部分组成。
交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
如客户交易编码为000100001535，则会员号为0001，客户号为00001535。
第九条一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的会员处开户。
其交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。
第十条会员必须按交易所系统中关于客户录入的提示输入客户资料，不得跳栏或者漏输。
第十一条会员通过电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案。
会员应当保证备案客户资料的真实、准确。
第十二条会员在交易所系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由系统自动生成，经交易所确认后方可使用。
中证500股指期货合约交易细则
中证500股指期货合约交易细则（2015年3月27日实施2015年8月3日第一次修订）第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）中证500股指期货合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章合约第四条本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的中证500指数。
第五条本合约的合约乘数为每点人民币200元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第六条本合约以指数点报价。
第七条本合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第八条本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第九条本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十条本合约的交易代码为IC。
第三章交易业务第十一条本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。
第十二条本合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。
第十三条本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30（第一节）和13:00-15:00（第二节）。
第四章结算业务第十四条本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
计算结果保留至小数点后一位。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2021〕22号
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕22号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2105合约、IH2105合约、IC2105合约、IO2105合约（合约月份为2021年5月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年5月21日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年5月14日——结束——。
中国金融期货交易所交易细则(2013修订)
中国金融期货交易所交易细则(2013修订)文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2013.08.30•【文号】•【施行日期】2013.08.30•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文中国金融期货交易所交易细则（2007年6月27日实施2010年2月20日第一次修订2013年8月30日第二次修订）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数、国债等金融产品及其相关指数产品以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条国债期货合约主要条款包括合约标的、可交割国债、报价方式、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、最后交割日、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易，享有及行使相关交易权利，并接受交易所监管、服务及相关业务管理的基本单位。
会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。
第七条会员申请席位，应当具备下列条件：（一）经营状况良好，无严重违法违规记录；（二）通讯、资金划拨条件符合交易所要求；（三）配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员；（四）具有健全的规章制度和交易管理办法；（五）业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。
第八条会员申请席位，应当提交下列材料：（一）近两年期货交易基本情况；（二）包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告；（三）机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况；（四）交易管理的业务制度（包括数据安全管理制度）；（五）计算机系统、通讯系统（包括通讯线路）、系统软件、应用软件等配置清单；（六）交易所要求提供的其他材料。
中国金融期货交易所交易细则
中国金融期货交易所交易细则第一章总则第一条为规期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数编制和发布的沪深300指数。
第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。
第十二条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
第十三条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。
第十四条沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。
上证50和中证500股指期货的交易及交割时间
上证50和中证500股指期货的涨跌幅限制： 每日价格最大波动限制：上一个交易日结 算价的±10%。 另：季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂 盘基准价的±割日和交割方 式： 交割日期：合约到期月份的第三个周五，遇 国家法定假日顺延。 交割方式：现金交割 。
上证50和中证500股指期货的交易及
交割时间
上证50股指期货就是指以上证50指数为标的物的标准 化合约。 中证500股指期货就是以中证500指数为标的物的标准 化合约。
交易时间： 上午：9:15-11:30， 下午：13:00-15:15 最后交易日交易时间： 上午：9:15-11:30 下午：13:00-15:00
中证500交易规则
中证500交易规则摘要：一、中证500 指数简介1.中证500 指数的定义2.中证500 指数的成分股二、中证500 交易规则概述1.交易时间2.交易单位3.报价方式4.涨跌幅限制三、中证500 交易规则详解1.交易时间a.开盘集合竞价时间b.连续竞价时间c.收盘集合竞价时间2.交易单位a.交易单位规定b.交易单位调整3.报价方式a.报价方式概述b.报价价格限制4.涨跌幅限制a.涨跌幅限制规定b.涨跌幅限制的执行四、中证500 交易规则的特殊情况1.盘中停牌2.临时停市3.节假日休市正文：一、中证500 指数简介中证500 指数是由上海证券交易所和中证指数有限公司联合发布的，用以反映A 股市场中等市值公司股票价格变动的指数。
中证500 指数的成分股选取自A 股市场中市值排名501-1000 的股票，具有较好的代表性。
二、中证500 交易规则概述中证500 交易规则主要涉及交易时间、交易单位、报价方式和涨跌幅限制等方面。
三、中证500 交易规则详解1.交易时间交易时间分为开盘集合竞价时间、连续竞价时间和收盘集合竞价时间。
开盘集合竞价时间为9:20-9:30，连续竞价时间为9:30-11:30 和13:00-15:00，收盘集合竞价时间为15:00-15:30。
2.交易单位中证500 的交易单位为每手100 股，交易单位的规定适用于所有投资者。
3.报价方式中证500 采用价格优先、时间优先的原则进行撮合成交。
报价价格限制为涨跌幅限制内。
4.涨跌幅限制中证500 的涨跌幅限制为10%，涨跌幅限制的执行时间为开盘集合竞价时间、连续竞价时间和收盘集合竞价时间。
四、中证500 交易规则的特殊情况1.盘中停牌如果股票盘中出现异常波动，交易所可以决定对该股票进行停牌，停牌时间不超过15 分钟。
2.临时停市如遇不可抗力、意外事件等情况，交易所可以决定临时停市。
3.节假日休市在国家和交易所规定的节假日期间，中证500 暂停交易。
中国金融期货交易所交易细则.
中国金融期货交易所交易细则第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他期货品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30(第一节)和13：00-15：15(第二节)，最后交易日交易时间为9：15-11：30(第一节)和13：00-15：00(第二节)。
第十二条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
第十三条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。
第十四条沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.08.13
•【文号】中金所发〔2021〕38号
•【施行日期】2021.08.13
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕38号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2108合约、IH2108合约、IC2108合约、IO2108合约（合约月份为2021年8月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年8月20日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年8月13日。
股指期货合约交易细则
股指期货合约交易细则一、引言股指期货是一种金融衍生工具，通过对股票市场指数进行投资交易，具有较高的风险和回报。
为了规范股指期货合约交易行为，保护投资者合法权益，制定了一系列的交易细则。
本文将详细介绍股指期货合约交易的相关细则。
二、交易标的股指期货合约的交易标的是特定的股票指数，例如上证50指数、沪深300指数等。
投资者在交易时需明确选择交易标的，并了解该指数的相关信息和市场走势。
三、市场规则1. 交易时间：股指期货合约交易时间分为开盘前、交易时段和盘后交易三个阶段。
开盘前是集中申报时间，交易时段是正式交易时间，盘后交易是临时延长交易时间。
2. 交易限制：为防止市场异常波动，设定了交易限制。
当指数波动达到一定幅度时，将触发熔断机制，停止交易一段时间。
3. 交易费用：股指期货合约交易需要支付手续费，包括交易手续费、过户费等。
投资者应在交易前了解相关费用标准。
四、交易方式1. 交易方式：股指期货合约交易可以选择场内交易或者场外交易。
场内交易是通过交易所进行的标准化合约交易，场外交易是双方达成协议并进行交易。
2. 交易合约：交易合约是指股指期货合约的具体内容，包括标的指数、交割月份、最小交易单位等。
3. 交易指令类型：交易指令类型包括限价指令、市价指令和条件指令。
投资者根据市场行情和自身需求选择适合的交易指令类型。
五、风险管理1. 杠杆效应：股指期货交易具有杠杆效应，投资者只需支付一部分保证金即可控制大额交易。
但是，杠杆效应也意味着风险的放大，投资者需谨慎操作。
2. 维持保证金与平仓线：维持保证金是指投资者在持仓过程中需要维持的最低资金比例，平仓线是指资金账户达到该线时，将强制平仓。
3. 止盈止损：为了保护投资者合法权益，投资者应制定合理的止盈止损策略。
及时止损可以避免亏损进一步扩大，提高投资效率。
六、交割与结算1. 交割方式：股指期货合约的交割方式有现金交割和实物交割两种。
现金交割是根据合约到期时的指数进行现金结算，实物交割是指按照合约规定的交割标的进行实物交付。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
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•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2022.01.14
•【文号】中金所发〔2022〕1号
•【施行日期】2022.01.14
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2022〕1号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2201合约、IH2201合约、IC2201合约、IO2201合约（合约月份为2022年1月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2022年1月21日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2022年1月14日。
中国金融期货交易所交易细则
中国金融期货交易所交易细则文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2007.06.27•【文号】中金所办字[2007]44号•【施行日期】2007.06.27•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文中国金融期货交易所交易细则(中金所办字〔2007〕44号2007年6月27日)第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。
第四条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
第五条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
合约附件与合约具有同等法律效力。
第六条沪深300股指期货合约的合约标的为沪深300指数。
该指数由中证指数有限公司编制和发布。
第七条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第八条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第九条沪深300股指期货合约的最小变动价位是0.2点指数点。
该合约交易报价指数点须为0.2点的整数倍。
第十条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3、6、9、12月。
第十一条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十二条股指期货的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.07.09
•【文号】中金所发〔2021〕34号
•【施行日期】2021.07.16
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕34号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2107合约、IH2107合约、IC2107合约、IO2107合约（合约月份为2021年7月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年7月16日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年7月9日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2021〕53号
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2021〕53号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2111合约、IH2111合约、IC2111合约、IO2111合约（合约月份为2021年11月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年11月19日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2021年11月12日——结束——。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2021〕10号_1
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕10号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2103合约、IH2103合约、IC2103合约、IO2103合约（合约月份为2021年3月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年3月19日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年3月12日——结束——。
中国金融期货交易所关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金的通知
中国金融期货交易所关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2018.12.02
•【文号】
•【施行日期】2018.12.03
•【效力等级】行业规定
•【时效性】失效
•【主题分类】期货
正文
中国金融期货交易所关于调整沪深300、上证50、中证500
股指期货交易保证金的通知
各结算会员：
经中国证监会同意，对沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金调整如下：
自2018年12月3日（星期一）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的交易保证金标准统一调整为10%；中证500股指期货各合约的交易保证金标准统一调整为15%。
特此通知。
中国金融期货交易所
2018年12月2日。
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中证 500 股指期货合约交易细则
（2015年3月27日实施 2015年8月3日第一次修订）
第一章总则
第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）中证 500 股指期货
合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者
应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章合约
第四条本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的中证 500 指
数。
第五条本合约的合约乘数为每点人民币 200 元。
股指期货合约价值为股指
期货指数点乘以合约乘数。
第六条本合约以指数点报价。
第七条本合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易报价指数点为 0.2
点的整数倍。
第八条本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指 3 月、
6 月、9 月、12 月。
第九条本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即
为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十条本合约的交易代码为 IC。
第三章交易业务
第十一条本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。
第十二条本合约交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下
单数量为 50 手，限价指令每次最大下单数量为 100 手。
第十三条本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:00（第二节）。
第四章结算业务
第十四条本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的
加权平均价。
计算结果保留至小数点后一位。
第十五条本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具体计算公式如
下：
当日盈亏=｛∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入
成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓
量-上一交易日买入持仓量）｝×合约乘数
第十六条本合约的手续费标准由交易所另行规定。
第十七条本合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术
平均价。
计算结果保留至小数点后两位。
第十八条本合约采用现金交割方式。
第十九条本合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。
第五章风险管理
第二十条本合约的最低交易保证金标准为合约价值的 8%。
第二十一条本合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。
上市首日有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
本合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
第二十二条本合约实行持仓限额制度。
（一）进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为 1200 手；
（二）某一合约结算后单边总持仓量超过 10 万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。
进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。
第六章附则
第二十三条违反本细则规定的，交易所按照《中国金融期货交易所违规违
约处理办法》有关规定处理。
第二十四条本细则由交易所负责解释。
第二十五条本细则自 2015 年 8 月 3 日起实施。