计量经济学(回归模型相关性检验并消除自相关)

实验报告

所属课程名称计量经济学实验日期

班级

学号

姓名

【实验目的及要求】

使用Eviews软件对建立的回归模型进行相关性检验并且消除自相关。

【实验原理】

选取中国汇率和进出口数据，利用Eviews软件建立回归模型，运用DW检验和LM检验检验其相关性并且消除自相关。

【实验使用的软件】

Eviews

实验内容：【实验方案设计、步骤、记录、分析】

1.启动Eviews软件包

2.创建工作文件

3.导入中国汇率和进出口数据信息

4.建立回归模型，检验其相关性。

5.消除自相关

6.保存数据

7.关闭Eviews软件包

实验：汇率

导入汇率数据

DW检验

因为DW统计量为0.21，根据DW=2(1- ρ),ρ趋向于1，存在正相关性。

LM检验

因为P值很小，拒绝原假设，所以存在自相关性

检验自相关阶数

通过对比，该回归模型存在二阶自相关

实验：进出口导入数据

DW检验

因为DW统计量为0.9，根据DW=2(1- ρ),ρ趋向于1，存在正相关性。LM检验

因为P值很小，拒绝原假设，所以存在自相关性。

检验自相关阶数

通过对比，为一阶自相关

消除一阶自相关

已经知道DW为0.9，根据DW=2(1- ρ),ρ1为0.55，

另y1=y-0.55y(-1),x1=x-0.55x(-1),进行回归

此时DW为1.6，根据DW=2(1- ρ)，ρ2为0.2，趋近于0，所以不存在相关性，自相关性消除。β0=β0*/（1-ρ1）=-39.56