计量经济学期末考试及答案6

计量经济学期末考试及答案6《计量经济学》课程期末考试试卷（六）一、单项选择题（每题1分，本题共20分）1、计量经济研究中的数据主要有时间序列数据，截面数据和【 】 A 、总量数据 B 、 虚拟数据和面板数据 C 、平均数据 D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【 】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的统计检验中，不包括检验下面的【 】一项。

A 、 拟合优度检验 B 、变量显著性检验 C 、 方程显著性检验 D 、预测检验4、计量经济学模型用于结构分析时，不包括下面的那种分析【 】 A 、边际分析 B 、 弹性分析 C 、乘数分析 D 、相关性分析5、在总体回归直线E X Y 10)(ββ+=中，0β表示【 】 A 、 当X 增加一个单位时，Y 增加0β个单位 B 、当X =0时，Y 平均值为0β个单位 C 、当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D 、当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t X Y μββ++=10，那么【 】 A 、∑∑=Y Y ˆ B 、∑∑=22ˆY YC 、∑∑=XX ˆ D 、∑∑=22ˆX X 7、对于iki k i i i e X X X Y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，统计量∑∑----)1/()(/)ˆ(22k n Y YkY Y i ii 服从【 】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、 t(n-k-1)8、下列说法中正确的是【 】A 、模型的2R 很高，表明模型的质量较好B 、模型的2R 较低，表明模型的质量较差C 、某一参数不能通过显著性检验，应该剔除该解释变量D 、 某一参数不能通过显著性检验，也不应该轻易剔除该解释变量 9、容易产生序列相关性的数据是【 】A 横截面数据、B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、 虚拟数据10、假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中Var(i μ)=i X 2σ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、X X X Y μββ++=10 B 、 21202X X XX Y μββ++= C 、XX XX Y μββ++=10D 、XXXY μββ++=1011、模型t t t X Y μββ++=10存在异方差性，是指【 】A 、1)(=i Var μB 、0)(=i Var μC 、2)(σμ=i VarD 、2)(i i Var σμ=12、根据一个n=30的样本估计模型后i i i X Y μββ++=10计算得DW=1.39，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，U d ＝1.49，则认为原模型【 】A 、不存在一阶序列自相关B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关 13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于【 】A 、4B 、 1C 、 2D 、 0 14、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值有i i kX X 21=+i μ，其中k为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、完全共线性B 、多重共线性C 、 序列相关D 、异方差15、假设回归模型为i i i X Y μβα++=，其中i X 为随机变量，i X 与i μ高度相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致 16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、与被解释变量存在因果关系B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与所替代的随机解释变量高度相关17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别 18、简化式方程中的系数称为【 】A 、短期影响乘数B 、长期影响乘数C 、简化式参数D 、结构式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性随样本区间改变的是【 】A 、CES 生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数 D 、 线性生产函数20、线性支出系统的边际预算份额j β和扩展线性支出系统的边际消费倾向*j β的关系是【 】A 、*j j ββ=B 、*j β＝*j β∑C 、j β＝*j β∑D 、j β＝∑**jjββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、模型的计量经济学检验包括【 】A 、零均值检验B 、 同方差性检验C 、序列相关检验D 、正态性检验E 、多重共线性检验2、为了保证用普通最小二乘法估计模型t t t X Y μββ++=10的参数的估计量成为最佳线性无偏估计性质，必须【 】A 、 0)(=t E μB 、 2)(σμ=t Var （常数）C 、 t s Cov t s ≠=0),(μμD 、t μ),0(~2σNE 、 X 为非随机变量，且0),(=t t X Cov μ3、下列哪些方法可以用于多重共线性的解决或补救【 】A 、剔除产生共线性的变量B 、主成份方法C 、岭回归法D 、广义最小二乘法E 、逐步回归法4、以下模型中，不能使用D －W 检验序列相关性的是【 】A 、模型不含随机解释变量B 、 模型有截距C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、一阶线性形式的序列相关5、研究白酒的销量与单价、消费者收入的关系，可以考虑做虚拟变量引入的因素有【 】A 、气温B 、地域C 、海拔高度D 、季节E 、宗教三、判断题（正确的写“T ”，错误的写“F ”。

每小题1分，共5分） 【 】1、数理经济学模型与计量经济学的区别在于它不含随机误差项。

【 】2、一个二元线性回归模型的可决系数大于调整的可决系数。

【 】3、序列相关性是指不同样本点对应的随机误差项之间呈线性相关。

【 】4、白噪声序列必是平稳序列，但反之不然。

【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产L /Y 不变时的技术进步。

四、名词解释（每小题3分，共12分）1、 残差项2、多重共线性3、过度识别4、要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分） 1、 建立计量经济学模型的基本思想。

2、生产函数意义与类型。

六、计算与分析题（第1题22分，第2题10分，3、4、5题6分/题；本题共50分）1、已知某种商品的供给量与该商品价格间的数据如下： 价格X （元）68 9 11 12 15 供给量Y （吨） 545657707281（1）选择合适的计量经济学模型，描述二者的关系。

（ 3分） （2）选用适当方法估计参数。

（8分） （3）检验模型参数的经济意义（3分）（4）检验模型关系的显著性。

（025.0t （4）=2.77，05.0F （1，4）=7.71）（5分） （5）说明模型中回归数的经济意义。

（结果保留两位小数）（3分）2、 收集贷款余额Y 亿元）与贷款年利率(%)I 、资金平均利润率R （%）间的数据，并以Eviews 软件估计模型，输出结果为：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/16/08 Time: 01:05 Sample: 1 12VariableCoefficienStd. Errort-StatisticProb.C 933.8327 151.0356 6.182866 0.0002 R 6.292058 8.602912 0.731387 0.4831 I-90.8523316.70357-5.4390980.0004 R-squared0.986866 Mean dependent var 430.8333 Adjusted R-squared 0.983947 S.D. dependent var 135.8782 S.E. of regression 17.21585 Akaike info criterion 8.741856Sum squared resid 2667.471 Schwarz criterion 8.863083 Log likelihood -49.45114 F-statistic 338.1139 要求：（1）写出回归方程（3分）。

（2）检验变量显著性（)05.0=α（3分）。

（3）解释R 的偏回归系数的意义（3分）。

（4）写出残差平方和（1分）。

3、 收集某国1983—2006年的GDP （亿美元）与进出口额M （亿美元）并以Eviews 软件估计线性方程，结果如下：Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/15/08 Time: 13:54 Sample: 1983 2006 VariableCoefficienStd. Errort-StatisticProb.C 153.0592 46.05153 3.323651 0.0031 R-squared0.948486 Mean dependent var 826.9542 Adjusted R-squared 0.946145 S.D. dependent var 667.4365 S.E. of regression 154.8900 Akaike info criterion 13.00296Sum squared resid 527800.3 Schwarz criterion 13.10113 Log likelihood -154.0356 F-statistic 405.0717 Durbin-Watson stat0.628200 Prob(F-statistic)0.000000模型可能有什么问题？以残差为被解释变量，GDP 、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/15/08 Time: 13:59 Sample(adjusted): 1985 2006VariableCoefficienStd. Errort-StatisticProb.C 14.53453 31.14690 0.466644 0.6464 GDP -0.000477 0.000710 -0.671437 0.5105 E(-1) 1.111011 0.179905 6.175537 0.0000 R-squared0.682498 Mean dependent var 8.851382 Adjusted R-squared 0.629581 S.D. dependent var 155.2909 S.E. of regression 94.51322 Akaike info criterion 12.09832Sum squared resid 160789.5 Schwarz criterion 12.29669 Log likelihood -129.0815 F-statistic 12.89752 问能否检验，991.5)2(205.0=χ）4、考虑模型t t t t u Y R M 1210+++=βββ t t t u R Y 210++=αα其中：t Y =国内产值，t M =货币需求，t R =利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。