第一章 计量经济学

经济计量学

必修课，周4学时

任课教师：李绍荣老师, 131********；任课教师李绍荣老师131********助教熊磊李雅菁

助教：熊磊、李雅菁

班级：国法院双学位

教材与参考书

•

伍德里奇《经济计量学导论（现代观点）》人民大学出版社，2003年版。（第二版）

•格林著《经济计量分析》中国社会科学出版1998年版。

•李长风著《经济计量学》上海财经大学出版设1996年版。

•贾奇等《经济计量学理论与实践引论》中国统计出版社1993年版。

•Intriligator、Bodkin and Cheng 《Econometric Models、Techniques、and Applications》1998

教材与参考书（续）

•平狄克，R·S和鲁宾费尔德，D·L著《经济计量模平狄克和鲁宾费尔德著经济计量模型和经济预测》机械工业出版社1999年版。

•《经济计量学精要》机械工业出版社1999年版。《Eviews User s Guide》QMS Irvine，California。•User’s

•詹姆斯·汉密尔顿著《时间序列分析》中国社会科学出版社。

学出版社

•毕吉跃著《中国宏观经济计量模型》北京大学出

版社1993年版。

年版

第一章

第章经济计量学的

性质与经济数据•什么是经济计量学？

•经济计量学的作用

•经验分析（实证分析）的步骤•数据的类型

•经济学中的因果关系

•经济计量学与相关学科间的关系•经济计量学软件包简介

什么是经济计量学

•英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济

学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有

）提出来的中文译名有

两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门经济学科；后者试图通过名称上强调它是一门经济学科后者试图通过名称强调它是一门经济计量活动方法论的学科。•经济计量学是对现实经济中的经济关系进行经验估计和分析的学问。它是以经济理论和经济事实为体，统计理论或经济计量技术为用的体系。

经济计量学的种类

广义上讲，经济计量学有两个主要的研究领域：1、是计量技术方法研究，即如何运用、改进1是计量技术方法研究即如何运用改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机

性特征的经济关系的特殊方法经济计量学方

——

法，这一领域的研究称为理论经济计量学，或称为计量经济方法。

称为计量经济方法

2、是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，利用经济计量方法研究现实经济中的经济关系，实证地探索现实经济的规律，这一领域的研究称为应用经济计量学。简称经济计量学。

简称济学

为什么要学习经济计量学？•经济理论、统计和数学的结合

济论数的结合

•实验数据在经济学以及很多其他的没有实验室的领域中，是罕见的

•要得到实证的推论，我们需要使用非实验要得到实证的推论我们需要使用非实验数据，或可称为观察性数据

•能够把经济学理论应用到真实世界中是相当重要的技能

为什么要学习经济计量学？•(data)来检验理论，或者实证分析使用数据(d)来检验理论或者来估计一个关系

个规范的经济模型应该具有可检验性•一个规范的经济模型应该具有可检验性在评估些政策变化的影响时理论可能•在评估一些政策变化的影响时，理论可能会给出模棱两可的结论，这时就需要经济计量学给予定量的分析

经济计量学的作用•估计经济关系

济系

•检验经济理论

•评价经济政策

•预测经济变量

经济计量模型主要用于分析经济结构•经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。

•模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理度高质量好对现实结实能力强理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。

建摸所依据的经济论进行修

经济计量工作过程，是个不断修改、•经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。参见后面的流程图。

经验分析（实证分析）的步骤•理论和假设的陈述

•理论和假设的数学模型

•可检验和估计的经济计量模型

•获得数据

•估计参数

•假设检验

预预

•预测或预报

•利用模型控制或制定政策

经济计量过程与结构

理论事实

原料

模型数据统计理论

精练数据

加工经济计量技术经济计量模型

利用经济计量学技术

和精练数据估计模型

结构分析预测政策评价

成品

10、流程图

理论研究或经验总结收集统计资料

理论模型与数

据收集阶段设计理论模型

模型的参数估计，建立具体模型

模型检验参数估计与

模拟阶段

是否合符标准

修改模型征求决策者意见

政策析与模

是否可用于决策修改整理模型政策分析与模型应用阶段

应用预测未来评价政策

结构分析

数据的类型

•试验数据与非试验数据

验数验数

•宏观数据与微观数据

•截面数据、时间序列数据与面板数据

截面数据（Cross-sectional Data)•截面数据是一个随机样本

•每一个观察是一个新的个人、企业或者其他的个体，这些个体在某个同一时点上的信息被录下来

的信息被记录下来

如果样本不是随机的那么就出现了样本•如果样本不是随机的，那么就出现了样本选择性问题（sample-selection problem）