如何建立自己的股票交易系统

如何建立自己的股票交易系统(四)

2010年05月27日星期四 10:37

多层次趋势动态跟踪模型

市场波动本质

随机性（不确定性）、趋势性（确定性）和非对称周期性

市场波动原理

一、市场波动具有二象性（随机不确定性和趋势确定性同时存在）的本质特性：在某（些）级别时间序列里市场运行呈现随机性，同时，在另(些)级别的时间序列里却呈现趋势性；

二、市场趋势按时间周期可分为多级别（层次）趋势；

三、任一级别趋势其运行空间和时间不可（精确）预测；

四、任一级别趋势都有其生命周期：一般有趋势启动期、趋势昌盛期、趋势尾声期三个阶段；

五、趋势稳定性和时间周期大小成正比；

六、市场运行方向是不同级别趋势之间的合力结果，取决于趋势之间的较量：当多个级别趋势汇聚且方向一致时，将形成所谓的趋势共振，此时市场将按最小阻力原则运行,市场方向明显且运行强劲有爆发力,又称之为市场失衡；当多个级别趋势之间方向不一致时，即形成所谓的趋势冲突，市场缺乏方向振荡运行，又称之为市场守衡。

七、大级别的趋势将控制更小级别的趋势（运行），但反过来小级别的趋势（运行）也会对大级别的趋势形成反馈，以期影响大级别的趋势。相互影响后的效果要视各自所在的趋势生命周期阶段。

趋势层次设计与划分

趋势级别的划分遵循主控性、稳定性、敏感性以及个性化四个原则。

本趋势系统由三个不同级别的趋势子系统构成：

长期趋势子系统：最高级别，判断市场的牛熊属性；

中期趋势子系统：中等级别，判断市场是否具有稳定可靠、中线操作尺度的依据；

短期趋势子系统：最低级别，判断市场初始的出入场依据；

我们采用标准客观化的移动平均线（MA）来作为各级趋势的具体表现形式，这样就形成了一个市场多层次的趋势跟踪，不带有任何主观性的臆测成份。

各级趋势之均线系统构成与操作规程（进出场信号及仓位管理）

趋势性质

当下趋势：临界均线

定性趋势：临界均线＋确认均线

趋势状态

向上：当前指数（价格）站在均线上方＋均线方向向上

向下：当前指数（价格）站在均线下方＋均线方向向下

中性向上：当前指数（价格）站在均线上方＋均线方向向下

中性向下：当前指数（价格）站在均线下方＋均线方向向上

趋势子系统均线构成

由一组某级别时间框架内的多均线构成(N0、N1、N2、N3)，其中N0是该级趋势的临界均线，也是时间周期最短的均线，N3这是时间周期最长的均线，均线之间有合适的时间间距。均线具体参数是个性化和调适性的，比如可以选择（5，10，20，30）的均线组合，也可以选择（8,13,21,34）的均线组合，等等。构成趋势系统，均线至少不低于2条，至多不超过4条。

长期趋势（月级趋势）子系统：

N0月均线是长期趋势临界点，K线站在N0月线上（下）是判断当下市场处于长期趋势向上（下）的必要条件。

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中期趋势（周级趋势）子系统：中期（周级）趋势是我们关注的重点。

N0周均线是中级趋势临界点，K线站在N0周线上（下）是判断当下市场处于中期趋势向上（下）的必要条件。

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短期趋势（日级趋势）子系统：

N0天均线是短期趋势临界点，K线站在N0日线上（下）是判断当下市场处于短期趋势向上（下）的必要条件。

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辅助技术工具

K线＋形态

分形结构

量能变化

浪形结构

时间周期