XX商业银行市场风险限额管理办法
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
市场风险管理办法
xx市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利第四条本办法是由我行风险合规部拟定,经行长办公会研讨，报董事会予以批准。
风险合规部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由行长办公会审核,同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
控制部门负责监管和独立报告风险状况。
我行的稽核监察部根据董事会要求对审批的政策进行进一步的审核。
（一）董事会我行的董事会是我行市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
我行如因市场风险遭受任何经济损失或股值的贬值为董事会负最终责任。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：明确我行市场风险管理目标；批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理；制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险；决定我行审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行高级管理层批准；通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二）高级管理层高级管理层有鉴别、复审及对市场风险管理提供战略指导的责任。
XX商业银行市场风险应急管理办法
XX商业银行市场风险应急管理办法第一章总则第一条为了规范XX商业银行市场风险应急管理工作，做到事前预防、事中控制和事后处置，最大程度减少市场风险对银行造成的损失，提高银行市场风险的防范能力和应急处置能力，维护正常的金融秩序，特制定本办法。
第二条本办法适用于XX商业银行各个部门和员工，包括总行和各个分支机构。
第三条XX商业银行市场风险应急管理工作的原则是科学性、规范性、综合性、预防性和灵活性。
第四条XX商业银行市场风险应急管理工作的目标是保障银行正常运营，减少风险损失，防范金融风险，维护金融市场秩序。
第五条XX商业银行应当建立健全市场风险应急管理体系，包括责任体系、组织体系、工作机制等。
第二章市场风险应急管理相关制度第六条XX商业银行应建立健全市场风险应急管理制度，明确市场风险应急管理工作的责任、流程和具体措施。
第七条市场风险应急管理工作应由市场风险管理部门负责，全行各部门协同配合。
市场风险管理部门应定期进行市场风险应急演练，提高全行员工对市场风险应急的能力。
第八条市场风险应急管理工作应按照风险评估、情报监测、预警预防、应急执行、事后处置等环节进行。
第三章市场风险应急管理的具体措施1.完善市场风险预警机制，及时获取市场风险信息；2.加强市场风险管理的制度建设，明确各部门的市场风险责任；3.建立完善的市场风险应急预案，确保应急处置措施的及时性和有效性；4.加强与市场监管机构的沟通与协调，做好市场风险信息的共享；5.开展市场风险应急演练，提高全行员工的应急处置能力。
第十条XX商业银行市场风险应急预案的编制应包括以下内容：1.市场风险的分类和分级；2.市场风险的预警指标和阈值；3.市场风险应急预案的具体操作流程；4.市场风险应急处置措施和责任人；5.市场风险应急预案的修订和审批程序。
第十一条针对不同级别的市场风险，XX商业银行应制定相应的应急处置措施，确保及时有效地控制风险并保障银行运营的正常进行。
第四章市场风险应急演练和评估第十二条XX商业银行应定期进行市场风险应急演练，以测试应急预案的完整性和有效性，提高员工应急处理能力。
XX银行市场风险管理政策
XX银行市场风险管理政策第一章总则第一条为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理系统和体制，完美全面风险管理系统，保证本行市场风险管理的有效推行，依照中国银监会《商业银行市场风险管理引导》，并联合本行实质，拟订本政策。
第二条本政策所称市场风险是指因市场价钱（利率、汇率、股票价格和商品价钱）的不利改动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
第三条市场风险管理的目标是经过将市场风险控制在本行能够蒙受的合理范围内，实现经风险调整的利润率的最大化。
第二章市场风险管理的原则第四条本行应该充分辨别、正确计量、连续监测和适合控制所有交易和非交易业务中的市场风险，保证在合理的市场风险水平之下安全、稳重经营。
第五条本行所肩负的市场风险水平应该与本行的市场风险管理能力和资本实力相般配。
第六条为保证有效实行市场风险管理，本行将市场风险的辨别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决议和财务估算等经营管理活动进行有机联合，并与本行整体财产欠债管理策略相般配。
第七条本行的资安分派应依据董事会确立的资本总数及分派方法，审定市场风险的资安分派总量，并在本行肩负市场风险的业务中进行合理分派。
第三章市场风险管理的治理构造第八条本行应成立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完美的、靠谱的市场风险管理系统。
本行市场风险管理组织机构包含董事会、监事会、高级管理层和有关实行部门。
第九条董事会肩负对市场风险管理实行监控的最后责任，保证全行有效辨别、计量、监测和控制各项业务所肩负的各种市场风险。
详细职责包含：（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确立全行能够蒙受的市场风险水平；（二）敦促高级管理层采纳必需的举措辨别、计量、监测和控制市场风险；（三）按期获取并批阅对于市场风险性质和水平的报告；（四）监控和评论市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职状况。
董事会可受权其下设的风险管理委员会执行以上所有或部分职能。
XX银行股份有限公司市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为实施有效的市场风险管理，推动本行业务持续稳健发展，依据《中华人民共和国商业银行法》和中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险系指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
按照引发风险的市场价格变动因素，市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
第三条市场风险管理系指由合格的人员识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整后收益率的最大化。
第四条市场风险管理办法是本行市场风险管理体系的重要文件，是本行市场风险管理的核心制度，其它规章、制度、操作规程或技术手册等涉及风险管理的相关规定均以本办法为准。
第二章市场风险管理职责分工第五条本行市场风险管理体系是以董事会及其风险管理委员会为决策核心，以本行高级管理层为实施主体，以风险管理部和承担市场风险的业务经营部门为执行单元，以市场风险管理的技术支持部门为支撑，各方紧密联系的市场风险管理决策和实施体系，以本行监事会，稽核、监察部门组成监督体系，共同构成本行的市场风险管理体系。
第六条董事会职责董事会对本行市场风险管理负最终责任。
（一）负责审定本行市场风险管理的战略、政策与相关制度。
（二）根据宏观经济和金融市场的形势与变化，结合本行业务发展情况，合理确定本行可以承受的市场风险敞口、金融工具、投资方式、保值和风险缓解策略，负责审批或授权审批涉及重大市场风险的重大经营活动。
（三）督促高级管理层对市场风险进行有效的日常管理，并对其履职情况进行评价。
董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上部分职能。
风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。
第七条监事会职责监事会有权获得董事会和高级管理层关于市场风险管理的任何议案和报告，并对全行市场风险管理政策、制度的合规性和执行的有效性，以及董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督。
银行市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。
第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。
分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责：（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；（四）确定本行可以承受的市场风险水平；（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第六条高级管理层职责（一）负责审查市场风险管理的操作流程；（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责监督市场风险管理和执行状况。
第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
第八条计划财务部职责如下：（一）执行市场风险管理政策和程序；（二）组织识别、计量和监测市场风险；（三）监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；（四）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，制定相应的操作和风险管理流程；（五）组织设计、实施事后检验和压力测试；（六）及时向风险管理部提供市场风险相关信息；（七）其他有关职责。
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则一一一为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
一一一本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
一一一本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
一一一本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工一一一高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
一一一本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
一一一本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
一一一本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
商业银行市场风险管理办法
商业银行市场风险管理办法商业银行作为金融机构，在经营过程中不可避免地面临各种市场风险。
市场风险是指由市场价格波动、利率波动、外汇汇率波动等造成的资产负债表价值和收益波动的风险。
为了规范市场风险管理，保护银行利益和客户利益，商业银行需要建立相应的市场风险管理办法。
首先，商业银行应该建立完善的市场风险管理体系。
这包括建立市场风险管理部门，明确责任和权力；制定市场风险管理政策和制度，规定市场风险管理的具体程序和要求；建立市场风险管理信息系统，定期收集、整理和分析市场信息，及时发现和评估市场风险。
其次，商业银行需要进行市场风险的测量和评估。
在市场风险管理中，风险测量和评估是非常重要的环节。
商业银行可以利用各种风险度量模型，比如价值敏感度模型和历史模拟模型等，对不同种类的市场风险进行度量，并评估其对银行资产负债表和利润的影响。
第三，商业银行需要建立市场风险监测和控制机制。
监测和控制是市场风险管理的核心环节。
商业银行应该及时监测市场风险的变化，以便及时采取相应的风险控制措施。
同时，商业银行还需要建立市场风险警报机制，设定市场风险容忍度限额，确保市场风险在可控范围内。
最后，商业银行需要建立市场风险报告和沟通机制。
市场风险报告是向银行管理层和监管机构提供市场风险信息的重要手段。
商业银行应该及时准确地编制市场风险报告，并向相关方面进行沟通和解释，以便得到及时的指导和支持。
总之，市场风险管理是商业银行风险管理的重要组成部分。
建立科学、规范的市场风险管理办法，对于商业银行提高风险管理能力、保护自身利益和客户利益具有重要意义。
在上述基础上，商业银行还需要实施一系列具体的措施来有效管理市场风险。
首先，商业银行需要建立有效的风险识别和分类体系。
通过建立风险识别模型和风险分类标准，将不同类型的市场风险划分为不同的风险类别，以便更准确地识别和评估市场风险。
商业银行可以按照利率风险、汇率风险、股市风险等方面进行分类，并根据每种风险的特点和影响程度，制定相应的管理策略和控制措施。
商业银行风险偏好和限额管理管理办法
商业银行风险偏好和限额管理管理办法第一章总则第一条为推动商业银行（以下简称“本行”）构建和完善风险偏好管理体系，有效实施风险限额管理，提升风险管理精细化水平，根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管要求及省行《省商业银行风险偏好和限额管理指导意见》（行发〔2017〕212号），制定本管理办法（以下简称本《办法》）。
第二条本《办法》中：（一）风险偏好。
是指依据本行战略目标，在利益相关方的期望与约束下，所愿意承担的风险类型和风险水平。
风险偏好陈述是对风险基本取向的概括性文字表述，表明本行对待风险的基本态度。
风险偏好陈述应根据全行发展战略、经营理念、收益目标、风险承受能力、内外部限制等因素综合确定，并与全行发展战略和经营理念高度相关，在较长时期内保持相对稳定。
（二）风险容忍度。
是指有关本行收益、资本、风险等总体情况的一系列代表性定量指标，旨在搭建全行总体风险的量化框架，是对风险偏好的进一步量化和细化。
风险容忍度指标及其设置在一定时期内保持相对稳定。
（三）风险偏好陈述书。
是指经本行董事会批准，以书面正式文件为载体对风险偏好和主要风险容忍度量化指标作出正式且清晰的说明。
（四）风险限额。
是指依据风险偏好陈述内容，针对客户、产品、行业、区域或风险类别、业务线等设定的更为细化的风险控制指标，是风险偏好的具体落地实施形式。
（五）风险偏好管理体系。
是指有关风险偏好的制定、沟通实施以及监测等系列管理活动，包括职责分工、风险偏好陈述、风险限额管理等。
有效的风险偏好管理体系需将政策、流程、限额、控制、系统等有机结合。
风险偏好管理是银行管理的战略层面，是全面风险管理的基石，通过内部政策、指标体系、考核机制、监测与纠偏机制、后评价报告等形式层层传导，最终实现战略目标的管理体系。
限额管理是银行风险管理的战术层面，是风险偏好管理组成部分，是风险偏好管理的主要工具之一，限额管理不能替代风险偏好管理，特别是没有明确战略和风险偏好管理机制的限额管理。
【教学案例】天津农村商业银行市场风险限额管理(中)
【教学案例】天津农村商业银行市场风险限额管理（中）2020年06月04日总则部分强调天津农商银行市场风险限额管理应遵循的原则；第二章明确了高级管理层、风险主管部门等各级管理机构的职责和分工；第三章限额制定，对管理层的风险偏好及限额类型进行相关规定；第四章要求根据自身风险计量水平和管理水平向多个维度分解限额；第五章至七章指出风险合规部应对限额进行实时、动态监控，一旦出现预警信号就要及时采取应急预案，一旦超出限额值就要启动超限额处理程序。
（二）市场风险限额管理组织架构《天津农商银行市场风险限额管理办法（2013年3月修订）》规定了天津农商银行的市场风险限额管理部门，组织架构如图2所示。
其中，行长办公室作为决策与监督机构，负责审议市场风险限额管理办法及限额报告，在其权限内审批超限额情况和处理方案；风险合规部是限额监控部门，负责评估业务部门提出的限额申请预案，拟定市场风险限额政策及年度限额方案，开展限额的日常监控和报告工作；预算财务部作为资本管理部门，协助风险合规部设定投资组合层级的限额政策及限额指标的制定；资金经营部、贸易融资部、投资银行部等业务部门作为市场风险限额的使用部门，在管理层的市场风险偏好指导下，根据各自的业务战略提出市场风险限额申请预案，并在限额框架内开展相应的业务。
（三）市场风险限额管理程序《天津农商银行市场风险限额管理办法（2013年3月修订）》规定了天津农商银行的市场风险限额管理程序包括限额制定、限额分配、限额监控、预警及超限额处理等多个步骤。
天津农商银行制定了《天津农村商业银行股份有限公司风险偏好管理办法》，强调应综合考虑监管要求、管理层的市场风险容忍度以及风险管理水平以确定市场风险偏好。
《天津农商银行市场风险限额管理办法（2013年3月修订）》指出天津农商银行市场风险限额类型包括交易限额、止损限额和风险限额，目前天津农商银行仅采用市场风险标准法计算市场风险资本，未达到实施市场风险内部模型法计算VaR的条件。
XX银行市场风险管理办法(实施细则)
XX银行市场风险管理实施细则第一章总则第一条为有效防范市场风险，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、《XX银行市场风险管理办法》及其他有关法律和行政法规，制定本管理细则。
第二条市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于本行交易和非交易业务中。
第三条本行市场风险管理的目标是通过识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第四条本制度适用于债券投资业务、债券承分销、债券现券交易、公开市场交易、债券回购业务（包括质押式回购和买断式回购）、信用拆借、外汇即期交易。
第二章市场风险管理职责第五条风险XX部职责（一）负责拟定本行市场风险管理办法和程序，提交经营管理层审议。
（二）负责拟定本行市场风险限额的申请、审批、调整及超限额处理流程报风险控制委员会审批。
（三）负责市场风险限额的监测、报告。
每日监测市场风险限额的执行情况；当出现超过限额预警线或超限额时，及时通知业务经营部门和资产负债管理部，并向经营管理层进行报告。
（四）每日利用系统对交易账户债券投资进行市值重估；（五）定期利用市值重估、久期和敏感性分析等方法对本行市场风险进行计量、监测。
（六）定期设计并实施市场风险压力测试。
（七）每月将市场风险监测情况汇总形成市场风险管理报告上报经营管理层。
第六条资产负债XX部职责（一）负责组织市场风险业务的经营授权管理。
（二）拟定本行交易账户和银行账户划分政策、规则和程序，明确交易账户和银行账户的划分标准或内容并报资产负债比例管理委员会审批。
（三）负责拟定银行账户和交易账户的市场风险限额，并负责组织各类限额的申请、审批、调整及超限额处理工作。
市场风险限额的类别、结构及额度报资产负债比例管理委员会审批。
市场风险限额应包括但不限于：交易量限额、敞口限额和止损限额。
XX银行市场风险限额管理办法
XX银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为健全市场风险管理体系，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》（2004年第10号），以及《XX银行市场风险管理办法》有关规定，制定本办法。
第二条市场风险限额系指本行根据自身风险偏好和风险承受能力，对交易账户中具体承担市场风险的业务组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
本办法适用于交易账户项下市场风险限额管理。
第三条本行市场风险限额管理系指运用市场风险限额管理工具（如交易限额、风险限额和止损限额等），将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，通过限额管理避免和降低或有损失的产生，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第四条通过市场风险限额管理体系建立可量化的限额指标，传导本行市场风险偏好，对市场风险暴露状况进行识别与衡量，对市场风险进行控制和管理。
第五条市场风险限额管理基本原则（一）可行性原则。
市场风险限额指标必须是现实可行的，同时能反映风险与收益关系。
（二）适用性原则。
根据管理需要，结合不同业务特点及风险特征，采用不同的市场风险限额指标进行管理。
（三）统一性原则。
交易账户市场风险限额体系实行全行统一管理。
（四）有效性原则。
市场风险限额指标的选择应与市场风险计量水平相适应，并通过清晰的授权确保有效执行。
第二章工作职责第六条本行资产负债管理委员会负责根据董事会确定的市场风险水平，审议市场风险限额方案和控制目标，评判市场风险限额执行情况。
第七条金融市场部（一）负责拟定市场风险限额方案和控制目标，提交本行资产负债管理委员会审议，并严格执行市场风险限额；（二）负责按资产组合、金融工具类型，将拟定的限额指标进行报备；（三）定期向风险管理部和计划财务部报告部门限额的执行情况；（四）负责拟定超限额处理方案，经批准后执行；（五）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条风险管理部（一）负责拟定全行市场风险限额管理政策；（二）审核金融市场部提交的市场风险限额指标后，报计划财务部；（三）参与执行市场风险限额管控工作；（四）负责组织实施市场风险限额管理的独立监测、预警和报告等工作；（五）参与超限额情况的处理；（六）负责定期对限额使用情况、限额审批和授权进行监查。
XX商业银行市场风险报告管理办法
XX商业银行市场风险报告管理办法第一章总则第一条为规范市场风险报告的编制和使用，增强市场风险管理的有效性和透明度，制定本管理办法。
第二条市场风险报告是指为了反映和评估XX商业银行风险敞口的变化情况、市场风险敞口负责人履职情况、市场风险部位的组成和市场风险的潜在损失，对前期数据和市场风险控制情况进行定量和定性分析的报告。
第三条市场风险报告是XX商业银行市场风险管理的重要工具，是衡量市场风险暴露度和风险敞口的主要依据，是领导和决策层判断市场风险管理的有效性、及时调整市场风险策略的重要依据之一第二章编制和提交市场风险报告第四条XX商业银行应根据自身风险管理需求和管理层决策需要，制定详细的市场风险报告编制规程，并按照规定周期和流程进行编制和提交。
第五条市场风险报告应围绕市场风险的测度、市场风险敞口负责人履职情况、市场风险的组成和风险分布、市场风险管理的效果等方面进行定量和定性的分析。
第六条市场风险报告的编制应充分收集和整理相关数据和信息，包括但不限于以下内容：（一）市场风险的定量测度指标，如价值at risk (VaR)、成交量、流动性等；（二）风险交易数据和相关市场信息，如交易品种、交易对手、交易数量和市场基本面等；（三）市场风险敞口负责人的风险管理报告，包括风险敞口情况、风险对冲策略等；（四）市场风险管理控制措施的分析和评估结果；（五）与市场风险管理有关的内外部审计和检查事项的整改情况。
第三章市场风险报告的使用与传递第七条市场风险报告应及时准确地向领导和决策层汇报，并由风险部门负责人或市场风险敞口负责人进行解读和说明。
第八条XX商业银行应建立完善的市场风险报告传递机制，确保市场风险报告的及时传递和关键信息的准确披露，保证决策层对市场风险的掌握和风险管理的决策的准确性和及时性。
第九条市场风险报告应根据不同的汇报对象的需求和职责，进行不同层面和层次的报告编制，并分别进行准确的传递和解读。
第四章监督和检查第十条XX商业银行应建立完善的市场风险报告监督和检查机制，由具有风险管理经验的专业人员负责监督和检查市场风险报告的编制和使用情况。
银行市场风险管理办法范本
市场风险管理办法1.目的本文件规定了XX行（以下简称“本行”）市场风险管理办法的风险控制要求，旨在适应利率市场化改革的进程，促进和保障业务快速健康发展。
2.适用范围本文件适用于本行市场风险管理工作。
3.定义、缩写和分类3．1定义1)市场风险：是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
2)利率风险：是指商业银行在资产与负债的结构和期限不一致的情况下，由于市场利率变动的不确定性所导致银行净利息收入损失的风险。
3．2缩写：无3．3分类：市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
4.职责与权限5.原则与基本规定5．1原则统一领导、责权明确、科学监督、严格控制的原则。
1)统一领导：本行及风险控制委员会对市场风险实施统一领导和监控；2)责权明确：建立有分工明晰、责权明确的市场风险管理程序；3)科学监督：针对本行资产负债结构特点和不同业务品种选择合适的市场风险衡量方法和风险限额，对经营活动的市场风险敞口进行实时监测和合理调控；4)严格控制：对市场风险管理程序设立必要的内部控制和外部审计。
5.2基本规定无6. 管理操作规定别和衡量和衡量不准,未能控制在可以承受的合理范围内,导致市场风险发生。
风险等级：中等风险控制措施：控制措施:选择合适的识别方法以及保证计量程序的合理性和准确性。
控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.2利率、汇率风险限额设定相应风险限额,根据内外部条件变化进行动态调整。
风险描述：人员对市场利率敏锐性不高,风险限额设置不合理,导致市场风险发生。
风险等级：中等风险控制措施：加强人员培训、合理设定风险限额。
控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.3风险的检测和控制1）事后检验。
事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
内蒙古托克托农村商业银行市场风险管理办法
内蒙古托克托农村商业银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利第四条本办法是由我行风险管理部拟定,资产负债管理委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。
风险管理部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由我行的资产负债管理委员会审核,行长同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层（主要授予资产负债管理委员会）至各业务部门。
第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
控制部门负责监管和独立报告风险状况。
我行的审计部根据董事会同意与资产负债管理委员会审批的政策进行进一步的审核。
（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
我行如因市场风险遭受任何经济损失或股值的贬值为董事会负最终责任。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。
3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。
4、决定我行的资产负债管理委员会所审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
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XX商业银行股份有限公司
市场风险限额管理办法
第一章总则
第一条为了加强XX商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《XX商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工
第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：
（一）确定市场风险限额管理办法；
（二）确定市场风险限额管理架构和体系；
（三）审批市场风险限额设置；
（四）审批市场风险限额调整申请；
（五）审阅市场风险限额报告；
（六）审批市场风险超限事宜；
（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：
（一）拟定市场风险限额管理办法；
（二）拟定市场风险限额设置；
（三）监控市场风险限额执行情况；
（四）提出市场风险限额调整申请；
（五）编制市场风险限额相关报告；
（六）沟通、监控市场风险超限事宜；
（七）审核市场风险超限处理方案；
（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：
（一）协助拟定市场风险限额设置；
（二）提出市场风险限额调整申请；
（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：
（一）协助拟定市场风险限额设置；
（二）提出市场风险限额调整申请；
（三）编制市场风险超限处理方案；
（四）在既定市场风险限额内开展业务。
第三章市场风险限额种类
第九条依据不同交易的特点和不同金融工具的风险特征，可以对某个市场风险暴露产品设置一个或多个限额控制。
常用的市场风险限额包括交易限额、止损限额和风险限额等。