巴塞尔协议1.2.3的区别
巴塞尔协议123的异同
巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。
异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比通用课件
要求进行了细化。
杠杆率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出杠杆率的要求，而巴塞尔协议 III则引入了杠杆率作为补充指标，要求银行的杠杆率应 达到3%。
我国银行业的应对策略和建议
应对策略
我国银行业应该积极应对巴塞尔协议IV的要 求，加强资本管理和风险管理，提高资本充 足率和风险防控能力。同时，应该加强与国 际监管部门的合作，了解国际金融监管的最 新动态和趋势，及时调整自身的经营策略和 风险管理策略。
建议
我国银行业应该加强学习和研究，深入理解 巴塞尔协议IV的内容和要求，掌握新的监管 工具和指标。同时，应该加强与监管部门和 同业的沟通与交流，共同推动我国银行业的 发展和稳定。此外，应该注重人才培养和引
流动性覆盖率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出流动性覆盖率的要求，而巴 塞尔协议III则引入了流动性覆盖率作为补充指标，要求 银行的流动性覆盖率应达到150%。
详细描述
巴塞尔协议II主要关注银行的资本充足率和资产负债表 结构，而没有对流动性风险做出明确要求。然而，随着 金融市场不确定性的增加和市场波动的加剧，流动性风 险逐渐受到重视。因此，巴塞尔协议III引入了流动性覆 盖率作为补充指标，要求银行的流动性覆盖率应达到 150%。流动性覆盖率的计算方法是将银行持有的高质 量流动性资产除以银行未来30日的净现金流出量，旨 在控制银行应对短期流动性风险的能力。
05
巴塞尔协议II和III的未来 发展
巴塞尔协议IV的进展情况
巴塞尔协议一二三比较分析
三、银行风险的分类
调研方法
第一P部P分T模板网
银行风险
操作风险
操作风险是指由于不完善或有问题的内 部操作过程、人员、系统或外部事件而 导致的直接或间接损失的风险。
第二部分
巴塞尔协议
一、产生背景
1、放松管制成为全球银行监管的普片趋势； 2、全球经济一体化趋势不断加强，金融领域的创新活动日 渐活跃； 3、跨国资本流动规模不断扩大；
银行风险
由于信用活动中存在的不确定性而导致 银行遭受损失的可能性，确切地说，是 所有因客户违约而引起的风险。比如资 产业务中借款人无法偿还债务引起的资 产质量恶化；负债业务中的存款人大量 提取现款形成挤兑等等。
三、银行风险的分类
市场风险
市场风险是金融体系中最常见的风险之一，
1、监管方式多样化； 2、监管风险全面化； 3、监管技术先进化。
第第一二部PP分T模板网
巴塞尔协议
五、巴塞尔协议Ⅲ
主要内容：
1、多层次分类银行资本，提高资本充足率。
（1）重新定义资本构成
实收资本/普通股 留存收益
核心一 一级 级资本 需调整计入 资本
资本公积 少数股东权益 未分配利润
有的外汇资产或负债因汇率波动而造成价值增减的不确 定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和 负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
三、银行风险的分类
第一P部P分T模板网
银行风险
流动性风险
狭义：指商业银行没有足够的现金来弥补 客户存款的提取而产生的支付风险； 广义：除了包含狭义的内容外，还包括商 业银行的资金来源不足而未能满足客户合 理的信贷需求或其它即时的现金需求而引 起的风险。
巴塞尔协议
巴塞尔协议简介巴塞尔协议是国际金融监管机构巴塞尔银行监管委员会制定的一系列金融监管准则的总称。
巴塞尔协议旨在确保全球金融体系的安全稳定，并预防金融危机的发生。
本文将对巴塞尔协议的背景、主要内容以及对金融业的影响进行详细介绍。
背景金融危机的爆发使得全球金融监管重新成为焦点。
2007年至2008年的次贷危机揭示了银行业风险管理的不足，并使金融风险监管成为各国政府的重要议题。
为解决这个问题，巴塞尔银行监管委员会于1974年成立，并开始制定一系列金融监管准则，这就是巴塞尔协议。
主要内容巴塞尔协议包括三个主要版本：巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
巴塞尔协议I巴塞尔协议I于1988年发布，主要目标是规定银行的资本充足率要求。
根据协议，银行需要根据其风险暴露水平设置相应的资本充足率。
这就意味着银行必须为可能发生的损失持有一定数量的资本。
同时，协议也明确了资本的定义，包括核心资本和附加资本。
巴塞尔协议II巴塞尔协议II于2004年发布，是对巴塞尔协议I的修订和升级。
在协议II中，增加了更多的要求和准则，以进一步提高银行的风险管理能力。
协议II引入了内部资本评估过程（ICAAP）和向外提供的透明度，要求银行进行全面的风险评估和风险管理。
此外，协议II还明确了银行业务的需求和风险管理要求。
巴塞尔协议III巴塞尔协议III于2010年发布，对协议II进行了补充和完善。
协议III主要是为了进一步提高银行对市场风险和流动性风险的管理能力，并增加对资本充足率的要求。
协议III规定了更严格的资本充足率标准，并强化了银行的资本监管。
影响巴塞尔协议对于金融业和全球金融体系都产生了深远的影响。
银行风险管理能力提升通过巴塞尔协议的实施，银行被迫提高对风险的认知和管理能力。
银行需要更加细致地评估和监控风险，并制定相应的风险管理策略。
这有助于提高银行的抗风险能力，降低金融风险的发生概率。
全球金融体系的稳定巴塞尔协议的实施有助于增强全球金融体系的稳定性。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
巴塞尔协议III的具体要求（ 巴塞尔协议III的具体要求（2） III的具体要求
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观 经济的影响，协议给出了从2013 2019年 2013经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡 全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限 期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限 从现行要求的4% 上调至 6% ， 过渡期限为 2013 年 升至 4.5% ， 过渡期限为2013 升至4 2013年 从现行要求的 4 上调至6 2014年 2014年为5.5%，2015年达6%。 2015年 同时，协议将普通股最低要求从2 提升至4 同时 ， 协议将普通股最低要求从 2% 提升至 4.5% ， 过渡期 限为2013 年 升至3 2014年 升至4 2015年升至4 限为 2013年升至 3.5% ， 2014 年 升至 4% ， 2015 年 升至 4.5% 。 2013 截至2019年 截至 2019年1 月 1 日 ， 全球各商业银行必须将资本留存缓 2019 冲提高到2.5%。 提高到2
巴塞尔协议II的三大支柱 巴塞尔协议II的三大支柱 II
最低资本要求： 最低资本充足率 达到8 资本充足率达到 而银行的核 1. 最低资本要求 ： 最低 资本充足率 达到 8% ， 而银行的 核 心资本充足率应为 应为4 目的是使银行对风险更敏感， 心资本充足率 应为 4% 。 目的是使银行对风险更敏感 ， 使 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括： 风险资本计提包括 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：（1）标准 基础内部平等法， 法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法 监管部门监督检查： 2. 监管部门监督检查 ： 监管者通过监测决定银行内部能 否合理运行，并对其提出改进的方案。 否合理运行，并对其提出改进的方案。 3. 市场制约机能， 即市场纪律： 要求银行及时公开披露 市场制约机能 ， 即市场纪律 ： 包括资本结构、 风险敞口、 资本充足比率、 包括资本结构 、 风险敞口 、 资本充足比率 、 对资本的内 部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。 部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
巴塞尔协议一二三
谢谢！
亮点：
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观 审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业 银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将 对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生 深远影响。
巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的区别：
《巴塞尔协议Ⅰ》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的 资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。 随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率 为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银 行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的 分类较粗。
背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际 银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金 融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新 层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显 得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全 世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的 责难。 在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议， 决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
核心：
核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调 了两点： 1、任何银行的国外机构都不能逃避监管； 2、母国和东道国应共同承担的职责。
亮点：
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量 表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机 有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ
2.扩大资本对风险的覆盖范围和提高资本对风险的敏感度，降 低监管资本套利的可能性
巴塞尔协议ⅠII和III的对比资料课件
主要内容与特点
资本质量与数量
巴塞尔协议Ⅲ提高了核心资本充足率的 要求，并引入了杠杆率作为补充监管指
标。
风险加权资产
对不同类型资产的风险权重进行更细 致的划分，以反映风险的真实情况。
流动性覆盖率
引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定 融资比率（NSPR）来衡量银行的流 动性风险。
逆周期资本缓冲
建立逆周期资本缓冲机制，以应对经 济周期波动对银行体系稳定性的影响 。
内容：巴塞尔协议Ⅱ包 括三大支柱——资本充 足率、监管部门监督检 查和市场纪律。其中， 资本充足率要求分为最 低资本要求和监督检查 资本要求两部分。
特点
03
04
05
1. 引入了内部评级法， 允许银行使用自己的内 部数据评估风险。
2. 强调了三大支柱的重 要性，以增强银行体系 的稳健性。
3. 引入了标准化法，作 为内部评级法的补充， 以覆盖未在内部评级法 中涵盖的风险。
未来的国际合作将更加注重标准和规则的统一，推动全球监管标准的制定和实施，减少 监管套利。
国际合作将更加关注发展中国家和新兴市场的诉求
未来的国际合作将更加关注发展中国家和新兴市场的诉求，加强对其金融体系建设的支 持和指导，促进全球金融稳定和发展。
THANKS
感谢观看
巴塞尔协议Ⅱ
背景与目的
背景
巴塞尔协议Ⅰ在实施过程中，逐渐显现出其局限性，如风险 覆盖不足、顺周期性等。这促使监管机构考虑制定更全面的 资本监管框架。
目的
巴塞尔协议Ⅱ旨在通过引入内部评级法、标准化法等更灵活 的风险计量方法，提高资本监管的风险敏感性，以增强银行 抵御风险的能力。
主要内容与特点
01
02
风险管理的未来发展
巴塞尔协议Ⅰ II和III的对比
巴塞尔协议III的主要内容（1、2、3）
1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率 的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济 衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超 额资本区间。 2、严格资本扣除限制：对少数股权、商誉、递延税资产、金 融机构普通股的非并表投资。债务工具和其他投资性资产的 为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和 负载等计入资本的要求有所改变。 3、扩大风险资产覆盖范围：提高“再资产证券化风险暴露” 的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的 资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券 融资业务（SFTS）的交易对手风险（CCR）的资本要求等。
巴塞尔协议规定，到１９９２年底，所有签 约国从事国际业务的银行其资本与风险加权 资产的比率应达到８％，其中核心资本至少 为４％。 巴塞尔协议规定，从１９８７年底到１９９ ２年底为实施过渡期， １９９２年底必须达 到８％的资本对风险加权资产的比率目标。
88年协议的问题
只考虑了信用风险,而事实上银行要承 担许多非信用风险性质的风险,包括市 场风险,操作风险等
巴塞尔协议III产生的原因
一场席卷全球的金融危机暴露了监管体系的很多不足， 对金融监管制度的有效性提出了重大挑战。危机之后 各方展开了深入的讨论，探索如何改进新巴塞尔协议 （巴塞尔协议II），构建更完善的监管框架。很快， 各方就宏观审慎、逆周期、风险的识别和准确计量等 方面进行监管改革达成了共识，形成了巴塞尔协议 III监管框架，作为对巴塞尔协议II的补充。
限为 2013 年升至 3.5% ， 2014 年升至 4% ， 2015 年升至 4.5% 。
截至2019 年1 月1 日，全球各商业银行必须将资本留存缓 冲提高到2.5%。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
01 引言
01 引言
背景介绍
巴塞尔协议II
巴塞尔协议II是1988年巴塞尔协 议的修订版，旨在通过资本充足 率要求来提高银行业的稳定性。
巴塞尔协议III
巴塞尔协议III是2010年发布的， 作为对2008年全球金融危机的回 应，进一步加强了银行业的资本 和流动性监管。
背景介绍
对银行稳定性的影响。
流动性风险管理的变化
流动性覆盖率
巴塞尔协议III引入了流动性覆盖 率（LCR）指标，要求银行持有足 够的高质量流动性资产，以应对 短期流动性风险。
净稳定融资比率
巴塞尔协议III还引入了净稳定融 资比率（NSFR）指标，以评估银 行中长期的流动性风险。
流动性风险管理框
架
巴塞尔协议III要求银行建立完善 的流动性风险管理框架，包括对 流动性风险的识别、计量、监测 和控制。
资本流动
经济发展
巴塞尔协议III可能会对发展中国家的资本流 动产生影响，由于资本成本和流动性的限制， 可能会限制发展中国家获得国际资本。
巴塞尔协议III的实施可能会对发展中国家的 经济发展产生影响，由于资本和流动性的限 制，可能会限制发展中国家的经济增长和发 展。
国际合作与协调问题
监管标准不统一
在实施巴塞尔协议III的过程中，不同国家和 地区的监管标准可能存在差异，这可能导致 监管套利和市场分割的问题。
实施难度和成本
实施难度
巴塞尔协议III的实施需要金融机构在风险 评估、资本充足率、流动性管理等方面 进行大量改进，这涉及到技术、人才、 系统等方面的投入，实施难度较大。
VS
成本问题
实施巴塞尔协议III需要金融机构投入大量 的人力、物力和财力，包括升级信息系统 、培训员工、聘请专业人才等，这些成本 对于一些小型或新型的金融机构来说可能 是一个较大的负担。
巴塞尔协议123的区别P2P协议的变迁
巴塞尔协议123的区别Ｐ２Ｐ协议的变迁P2P的发展历程 P2P看起来是一个崭新的概念，实际不然。
从应用角度看，在现实生活中，我们每天都在按照P2P的模式面对面地或者通过电话进行交流与沟通；即便从网络角度看，P2P也不是新概念，P2P技术起源于20世纪70年代中期，是源于局域网中的一种文件共享技术。
作为目前互联网构架基础的TCP/IP协议栈本身并没有规定客户机和服务器的概念，所有的设备在通信中都是平等的。
但由于当时网络带宽、主机处理能力以及成本控制的限制，导致了P2P 技术并没有得到广泛的应用，而是C/S模式的网络结构成为互联网技术的主流。
从局部C/S应用看，架构在TCP/IP之上的软件的确采用了客户机/服务器的结构：浏览器和Web服务器，邮件客户端和邮件服务器。
但对于服务器而言，它们之间仍然是对等联网的。
以E-mail 为例，互联网不存在惟一的、巨大的邮件服务器来处理所有邮件，而是对等联网的邮件服务器相互协作把E-mail传送到对端的服务器上去。
因此，当前所流行的P2P应用并不是一种新出现的技术，而是原有技术应用的发展。
首先，是Napster音乐共享工具使P2P又回到了人们的视野之中，并成为互联网舞台的主角。
Napster由仍在美国东北大学就读的Shawn Fanning用P2P技术开发成功，并迅速在众多MP3数字音乐爱好者中传播开来，人们通过Napster在网络上搜索自己需要的MP3音乐文件，并从任何一台联网且使用Napster的计算机中下载。
由于这种方式且方便，在一年时间内就聚集了5000万用户，并最终接到了美国唱片艺术家工业协会的一纸诉状。
Napster可以称为P2P的第一代应用：有服务器的混合式P2P应用。
在随后不长的时间里出现了以Gnutella为代表的完全分散式P2P应用，这是第二代协议。
以Gnutella为代表的完全“对等”的网络结构，即网络中的所有对等点地位完全平等，对等点要找到其他对等点上面的资源需要直接找到该对等点，一般这种查找是通过消息洪泛（Flooding）的方式进行的。
三个巴塞尔协议的对比
三个巴塞尔协议的对比巴塞尔协议一：主要内容：1，将银行的资本分为核心资本和附属资本，其中，核心资本包括股本和公开储备，附属资本包括未公开储备，重估储备，普通准备金，混合资本工具和长期附属债务。
2，风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3，目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4，过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
积极作用：1，监管思想的根本转变：从银行外转向银行内。
2，监管重心从母国和东道国监管责权的分配转移到了对银行资本充足性的监控。
3，注重资本金监管机制的建设：认识到资本是防范风险，弥补风险损失的防线，因而必须将资本与风险资产有机相连，体现了动态监管的思想。
4，首次对表外业务进行监管。
5，过渡期以及各国当局自由度安排，监管标准统一，考虑到了银行的国别差异，防止出现不公平竞争。
不足之处：1，对待国家风险问题持有双重标准：对非OECD有风险权重歧视，导致对OECD成员国的不良资产放松警惕，而对非OECD成员国的优良资产发展则造成了阻碍，减少了银行的潜在收益，从而扩大了银行的经营风险，此外，其对待成员国和非成员国的信用仍采用静态观点。
2，对风险权重的系数设置过于简单且不合理，且没有考虑到同类资产的信用差别，难以反应银行的真实风险3，随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，不能适应金融形势的新发展。
4，不能全面进行风险管理，协议着重强调信用风险，而对于市场风险规定过于笼统，对交易风险，汇率风险，流动性风险，法律风险和国家风险的阐释缺乏操作性，而事实上，随着表外业务尤其是金融衍生业务的快速增长，市场风险和操作风险已经成为和信用风险等量齐观的风险。
巴塞尔协议1.2.3的区别
巴塞尔协议1.2.3的区别背景巴塞尔协议是全球银行监管框架，旨在监督银行及其风险管理方法。
巴塞尔协议1于1988年发布，巴塞尔协议2则于2004年发布，巴塞尔协议3则是在2010年发布。
这些协议的目的是确保银行在进行业务时以安全和合规的方式进行，从而保护投资者和银行的稳健性。
巴塞尔协议1、2、3的区别主要在于以下几个方面：资本充足率巴塞尔协议1要求银行至少要维持8%的资本充足率，巴塞尔协议2则对银行的风险进行了更为精细的划分，要求银行在考虑风险后至少要维持8%的资本充足率。
而巴塞尔协议3则是在巴塞尔协议2的基础上进行完善，要求银行在考虑风险和历史数据后维持更高的资本充足率。
流动性风险巴塞尔协议2增加了流动性风险的监管要求，要求银行确保至少有30天的流动性储备，以避免在市场出现波动时出现流动性问题。
而巴塞尔协议3则进一步加强了流动性风险监管，明确规定了银行在面临流动性危机时应该采取的措施。
杠杆率巴塞尔协议3对银行的杠杆率进行了更为精细的监管。
杠杆率是指银行非权益资本与总资产的比率，意在监管银行的资产负债表。
对于国际重要性银行，巴塞尔协议3进一步要求其维持更高的杠杆率。
监管范围在监管范围上，巴塞尔协议3相比于巴塞尔协议2进一步扩大了监管对象的范围。
巴塞尔协议3不仅适用于传统的银行业务，还适用于保险公司、金融租赁公司、信托公司等金融机构。
这意味着更多类型的金融机构将受到类似银行的监管要求。
虽然巴塞尔协议在全球范围内的执行具有强制性的影响，但不同国家在执行该协议时可能会存在一定的差异，一些国家对协议的实施力度可能会高于其他国家。
巴塞尔协议的不断修订和升级体现了银行监管的不断改进和加强，这有助于增强金融体系的稳健性和可持续性。
巴塞尔协议一二三的联系和区别
巴塞尔协议一二三的联系和区别巴塞尔协议是指国际银行业监管委员会（BCBS）制定的一系列金融监管标准，旨在加强全球银行体系的稳定性和抵御金融风险。
这些协议分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
下面将分别探讨这些协议的联系和区别。
这三个巴塞尔协议都是为了解决银行业面临的各种风险问题而制定的。
巴塞尔协议I于1988年发布，是第一个被广泛接受的国际银行监管标准。
它主要关注银行资本充足度的问题，规定了银行的风险资本应占其风险敞口的最低比例。
巴塞尔协议II于2004年发布，旨在进一步完善资本充足度的要求，并引入了更为细致的准则，如金融市场风险、信用风险和操作风险等。
巴塞尔协议III于2010年发布，对危机后的金融体系进行改革，增加了流动性益处和诸多流动性指标的要求。
这三个巴塞尔协议之间的联系在于它们都试图通过提高银行资本充足度来增强金融体系的稳定性。
巴塞尔协议I提出了最低资本充足率要求，巴塞尔协议II进一步明确了资本计算的方法，并引入了新的资本要求，如市场风险和操作风险的资本计算。
巴塞尔协议III强调了流动性风险的重要性，并在资本充足率要求之外，加强了银行流动性管理的要求。
巴塞尔协议III相比于前两个协议在风险管理和监管方面更加全面和细化。
巴塞尔协议III针对信用评级的问题，提出了更为严格的要求，规定银行应该对自己的资产进行逐笔评级，并根据评级结果计算风险资产。
此外，巴塞尔协议III还加强了监管对杠杆比率和流动性风险的关注，要求银行进行更为严格的报告和监控。
巴塞尔协议I、II和III之间的区别在于不同协议对资本要求、风险管理和监管等方面的要求不同。
协议I更多关注资本充足度的问题，协议II将风险管理的范围扩大，并引入了更多的要求。
协议III在危机后对金融体系的监管要求更为严格，包括对流动性风险的关注、对资产负债表杠杆比率的控制等。
此外，协议III还在风险管理和监管方面提供了更多的指导和准则。
总结起来，巴塞尔协议I、II和III是一系列国际银行监管标准，旨在加强全球银行体系的稳定性和抵御金融风险。
巴塞尔协议1、2、3内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
巴塞尔协议1巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。
这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。
比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。
两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。
各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
巴塞尔协议2(in 2004, cover market,credit and operational risk) 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
三大支柱的内容概括如下：银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。
若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。
原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守情况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。
（3）监管当局监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险的处理。
3、第三支柱——市场纪律委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。
监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去意义的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不经常披露信息的银行要公开解释其政策。
委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的披露信息。
巴塞尔协议3协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。
最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。
此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。
会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。
与前两版本相比，《巴塞尔协议Ⅲ》的主要变化是提高了对资本充足率的要求，引入流动性监管概念，并加大了对系统性风险的重视程度。
《巴塞尔协议Ⅲ》是对《巴塞尔协议Ⅱ》的完善而非替代，更多地体现为同一层次的补充提高：以资本质量补充资本数量监管，以流动性监管补充资本监管，以宏观审慎监管补充微观审慎监管，以杠杆率补充资本充足率监管等。
一、资本要求更加严格，资本数量与质量并重银行资本范围的定义更严格。
根据《巴塞尔协议Ⅲ》，资本工具仅分为一级资本和二级资本，取消《巴塞尔协议Ⅱ》中专门用于抵御市场风险的三级资本，市场风险所需资本应与信用风险同等对待。
其中一级资本必须能在银行持续经营的条件下吸收损失，主要包括普通股和永久优先股。
此外银行还需建立留存超额资本，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成，确保银行持有缓冲资金用于在金融危机时期“吸收”损失。
二级资本必须能在银行破产清算的条件下吸收损失，取消了《巴塞尔协议Ⅱ》中的二级资本子项。
此外，银行还需建立反周期超额资本，由普通股权益或者其它能够完全吸收损失的资本组成，目的是当信贷过度增长时，实现银行体系的宏观审慎目标，弱化银行体系与实体经济之间的负反馈效应。
不同类型资产的风险权重评估方式调整。
一是调整交易对手信用风险权重。
在与大型金融机构或与对冲基金、主权财富基金等传统监管领域之外的金融机构进行交易时，要增加风险权重。
二是降低对外部评级的依赖，增加资产证券化产品风险权重。
三是加大对表外风险的重视，将表外风险视同表内风险管理。
资本充足率要求大幅提高。
一是大幅提升了对银行业一级核心资本充足率的要求水平。
截至2015年1月，商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限，将从现行的2%提高至4.5%。
二是引入了2.5%的留存超额资本。
一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
三是要求银行保有0-2.5%的逆周期监管资本。
二、提高流动性监管要求，增强银行流动性管理能力金融危机爆发之前，全球并不存在一个统一协调的银行业流动性监管标准。
《巴塞尔协议Ⅲ》明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具，其中，两大流动性监管指标是未来具有强制约束力的核心。
两大流动性监管指标。
一是流动性覆盖比率[1]不低于100%，目的在于增加银行短期流动性来应对突发的流动性中断情况，提高商业银行抵御短期流动性风险的能力，确保银行有充足的高质量流动资产来渡过持续一个月的高压情境。
二是净稳定融资比率[2]应大于100%，旨在反映银行资产与负债的匹配程度，鼓励银行通过结构调整减少短期融资的期限错配、增加长期稳定资金来源，提高商业银行在更长期内抵御流动性风险的能力。
四个方面的流动性监测工具。
分别是合同期限错配[3]、融资集中度[4]、可用的无变现障碍资产[5]和与市场有关的监测工具[6]。
三、新增杠杆比率指标，加强银行表内外资产监管为防止银行利用表外公司和风险加权等方法来隐藏资产负债表的真实规模，《巴塞尔协议Ⅲ》引入与风险不挂钩的杠杆比率。
要求银行持有的一级资本金占非权重资产的比率达到3%，并将于2013年至2017年期间进入“测试阶段”，最终比率上限最早于2018年确定。
四、关注系统重要性银行，防范系统性风险以往的监管着眼于对银行个体的监管，忽略了银行经营活动中产生的风险在同业中传导而导致的系统性风险。
特别是在金融危机中，这种风险又因为银行业从事过度的表外衍生业务以及资产证券化而放大。
《巴塞尔协议Ⅲ》要求被各国监管机构定义为“系统性重要的银行”（systematic important bank，SIB）的银行持有专门用于防范系统性风险的附加资本。