国际银行业信贷管理发展新趋势：信贷资产组合管理

合集下载

国际银行业资本配置方法新发展及启示

国际银行业资本配置方法新发展及启示摘要:我国银行业实行经济资本管理时,要根据国际银行业资本配置的最新发展,从本国实际出发,设计符合自身发展的管理思路｡具体而言,要注意加强资本配置理论研究,针对国内银行业经济资本管理的信息化差异,细化经济资本计量的产品分类,形成与银行业务流程相结合的全面经济资本管理体系｡关键词:资本配置;金融风险度量;经济资本;20世纪90年代至今,欧美银行业开始从自身视角探讨资本内部管理问题｡对银行而言,资本不仅是吸收损失的缓冲装置,更是赚钱的工具,这种资本是有市场成本的,因此是一种经济资本,而不仅是监管者[ 中的监管资本｡不仅要确定整体资本需要量,也要考虑资本在各部门､业务之间的合理配置,并以之衡量银行业绩｡适应该趋势,巴塞尔委员会(2003)指出“资本……应在所有业务敞口上得到合理配置”,正式确认了资本配置在银行管理中的重要地位｡Theiler(2004)将这一重要性归纳为三点:决定资产组合及业务单元的风险结构;资本预算的基础;风险调整绩效度量方法(RAPM)的基础｡一､国际银行业资本配置原理银行现有的监管资本模型和内部风险模型,都是通过由下至上的方法,先将银行风险大致分为信用风险､市场风险和操作风险,再运用统计模型确定每个风险敞口的可能损失额,然后加总得到资本总额｡经济资本配置从全新的角度来进行资本配置:通过观察收益波动的历史情况,用风险收益衡量银行经济价值的波动,充分了解风险概率分布状况､各种风险敞口的额度以及敞口相关性,再根据银行的风险承担度(risk contribution)来自上而下分配经济资本,又称为由上而下法(top-down)或收益波动法｡其中经济资本在金额上等于在给定置信水平(如99.9%)下,给定时期内资产的非预期损失,是由管理层对表内外的风险评估后,配置给某项业务用以减缓风险冲击的资本｡它根据业务部门自身波动性来确定其所需资本,并将资本和所有风险挂钩,克服了监管资本作为资本配置工具在交易层面上存在的缺陷｡经济资本通过这种方法配置到单个业务或单个部门中后,再对单个业务考察导致风险的原因,对资本及时调整,保证资本被分配到最能发挥其作用的领域,使股东收益达到最大｡二､国际银行业资本配置理论的最新发展配置问题源于金融风险度量中的组合效应(diversification effect),即各种业务､交易､产品或收益之间的相互影响｡当一家银行拥有两个以上的业务范围时,其所需的经济资本总和会小于单一业务范围所需的资本额｡如何向各业务单元或产品公平配置资本,即考虑资本配置中的组合效应,成为西方资本配置理论]进的线索｡(一)根据投资需要追加必要资本的理论Merton与Perold(1993)根据期权理论主张:要正确计算各单位可受分配的资本,必须先将该单位从组织中剔除,然后再将该单位视为新加入单位看待｡假定某金融机构有n个事业单位,整体的NPVT和剔除某事业单位s后的NPVST 之间的差额为:上式中,i代表某资产,Xi表示一单位资产在一期的报酬,ρ(g)为风险指标,rf为无风险利率,rM为市场报酬率｡如果结果大于0,则代表该单位有贡献｡因此,一个新事业单位可受分配的资本Ki为: Ki=ρ(XT)-ρ(XT-XI)但实施中发现风险指标存在分散效果(ρ(Xi+Xj)≤ρ(Xi)+ρ(Xj)),导致根据Ishikawa､Yamai与Ieda(2002)的研究,“即便是各事业单位的NPV为正,也无法保证加总后该金融机构整体的NPV一定为正数”｡因此,符合ρ(XT)=KT的资本分配方法仍得依据其他理论｡(二)根据公平原理的资本分配理论博弈理论方法不同于边际方法,它考虑事业单位之间合作的情形｡Denault(2001)将合作博弈理论引入资本配置问题,定义了两个符合公平资本分配原则的理论｡第一个分配原则是以夏普利值(Shapley value)为基础的分配｡夏普利值的应用需将各主体(各事业单位)看作一个合作无间､密不可分的构成要素｡各事业单位的分配额KShi :其中,S代表事业单位的组合N的所有集合｡n为事业单位的总数,s为属于S的事业单位数｡但是,根据夏普利值配置时也未必可以达到公平分配的结果｡Denault(2001)的研究显示,当风险指标的性质符合强-弱加法性时,即若以N表示所有可取得概率变数的集合,对N 的所有部分集合S､T,成立,应用夏普利值可达到公平的目的｡Denault提出的另一个方法称为欧曼·夏普利值(Aumann-Shapley value)分配法｡他认为,在风险指标微分后符合一致性风险度量理论(coherent risk measure)时,即可用欧曼·夏普利值求出公平分配的结果｡在欧曼·夏普利值的理论中,风险指标不需符合强-弱加法性｡因此,该方法最简单实用,被称为“风险资本的一致性配置”(coherence allocation of risk capital)｡三､国际银行业资本配置(一)国际银行业资本配置方法20世纪90年代以来,随着发展环境的变化,银行价值观实现了由以产品为中心向以客户为中心的质变,其组织结构也实现着从职能型､事业型向矩阵型､网络型及其他混合型的转变(Nohria,1995)｡与此相适应,结合上述理论,不少银行已主动采用新的风险管理与资本分配方式｡目前主要有六种｡1.敞口(Exposure)分配法该方法根据业务或事业单位的敞口进行分配｡j项业务或事业单位的经济资本=全部经济资本×相对风险承担度,即:EXj为j项业务或事业单位的敞口｡此法简单易行,但最大的缺点在于将全部风险因素等同于敞口,没有进行风险调整｡这种方法背后的逻辑是“敞口越大,风险越大”｡这显然有悖于常理｡2.单独度量(Stand-alone Measure)分配法该方法以业务或事业单位的单独风险作为风险权重的基础｡其中,PDj为违约概率｡上述方法的弊端有二:其一是建立在敞口极端状态下可能发生的最大损失的前提上;其二在于孤立地看待各个业务或事业单位,忽略它们之间的相关性以及组合效应｡3.有无原则(With-Without Principle)分配法该方法度量某金融机构拥有或尚未拥有某一事业单位的风险｡两者要求资本的差额就是该事业单位的边际资本｡使用(K-Kj)作为加权的基础,则:4.边际效应原则(Marginal impact principle)分配法该方法考虑j项业务或事业单位对于组合风险的边际变化的影响｡j项业务或事业单位的风险承担度等于敏感度比率(sensitivity ratio),即:其中,e(j)为j阶单位向量｡5.欧拉原理分配法根据欧拉定理,风险承担度等于敏感度比率,即组合风险关于j项业务的偏微分根据欧拉定理为基础计算风险承担度在数学上须保持风险承担度乘以头寸的总和等于全体的风险值｡6.欧曼·夏普利值分配法以向量u=(u1,u2,u3,L,ud)T表示银行全体的资产组合的头寸,以向量ui=(ui1,ui2,ui3,L,uid)T表示各事业体的资产组合的头寸｡此时,以欧曼·夏普利值为基础分配至各事业体的数额KASi如下式:uij为事业单位i持有风险因子j的头寸(position), ｡N表示事业体总数｡根据欧曼·夏普利值与根据欧拉定理为基础的风险承担度的分配额相同｡在欧曼·夏普利值的理论中,风险指标值不需符合强-弱加法性｡因此,从实用角度看最简单易行｡(二)六种方法的比较现举一个简单的例子来说明｡假设A银行由三个业务单位组成,敞口分别为150､400､250｡这三个业务单位的报酬w与风险指标ρ(w)的关系如下:wT=w1+w2+w3､KT=ρ(wT)=70ρ(w1)=30､ρ(w2)=30､ρ(w3)=40ρ(w1+w2)=40､ρ(w2+w3)=60､ρ(w1+w3)=60上例中,根据各方法进行的资本分配结果如下:从资本配置结果看,敞口法没有将资本与风险相挂钩;单独度量法中,若将单位1和单位2分别视为独立机构,则这两个单位的资本合计为ρ(w1+w2)=40,平均分摊则各自只负担20个资本,但增加单位3后,单位1和2却各自负担了42个资本,无法形成公平的分配;有无原则法中,若将单位3视为独立机构,则其负担的资本为ρ(w3)=40｡但是加上单位1和单位2之后,单位3负担的资本却增加为42,也欠公平｡后三种方法考虑了组合效应,得出了公平分配的结果,代表了最优资本配置,即一致性配置｡以上六种方法都要求有大量的数据资料做支撑｡四､我国银行业资本配置现状与改进自2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后,银行监管机构积极推进商业银行经济资本管理｡国有商业银行对经济资本管理已经从研究探讨阶段进入具体实践阶段｡(一)我国银行业经济资本配置中的问题由于大部分银行现阶段尚未建立内部评级法､不具备以模型度量风险的能力,因而主要参照巴塞尔协议的标准法设计经济资本计量方法,但因目前信息系统暂不完全支持标准法的资产分类,不能获取信用评级､风险缓释等信息和数据,因而多以现有信息系统的会计和统计项目为基础进行业务分类,并参照国内外资本监管中规定的风险权重,结合政策导向和实际的资产风险状况,对每类业务确定不同的“经济资本系数”,以此引导银行的资金投向,即:某品种经济资本分配系数=风险权重参考系数×监管资本转换系数×银行内部调节系数经济资本占用额=某品种资产净额×某品种经济资本分配系数由于理解深度不够,操作不规范,这种资本配置方法存在以下问题｡1.资本配置的技术指标难以达到要求｡由于资本配置模型过于简化,资本配置的准确性和可靠性仍有待进一步提高｡2.信息基础相对薄弱,受信息数据基础薄弱的制约,现阶段经济资本分配系数还不够精细｡如目前多数银行的经济资本分配系数仅按产品大类设置,未再按单个客户､单笔资产的个体风险差异细分,没有加入客户的信用等级､贷款的担保方式等风险影响因素,也没有考虑区域因素｡3.系数法下的总量控制,不利于经济资本在全行范围充分配置和高效使用｡由于大多数商业银行管理层次太多,这种立足总行对一级分行的资本配置,会因为信息的多层和多点传递而导致精度和效率的丧失｡如分配额度主要依据年初确定的利润计划和新年度的经济资本目标收益率确定,未充分考虑一定时点上银行下级机构实际实现的利润差别,可能会造成下级机构经济资本额度松紧不一｡4.经济资本配置中的职责界定和相应的协调机制有待明晰和理顺｡目前实行经济资本管理的银行,很多是经济资本和信贷计划安排的双线控制｡经济资本配置过程中由于流程､职责不甚明晰,出现了环节过多､机制不畅等问题,在一定程度上束缚了分支机构调整风险资产结构的灵活性｡5.配置资本时仍存在相当多的平均主义色彩｡在对待风险和发展的问题上,经济资本配置的前提就是管理层要真正认识到风险管理的重要性｡而我国银行却往往不愿放弃隐含高风险的市场机会,通过牺牲资产质量,来追求表面效益,不考虑风险的配置和对利润的冲减,使表面的高收益与实际经风险调整后的收益间有很大差距,在业务规模快速扩张的同时造成风险的大量累积｡(二)我国银行业资本配置的改进思路银行如果不能有效的配置经济资本,无论怎样运用金融工程,都无法带来长期的价值增长｡伴随着银行业的全面开放,我国商业银行将全方位承受这些实力雄厚､管理先进的外资银行的竞争压力｡这些外资银行,无论是资本管理理念,还是资本管理体系,相对于中国银行业现状来说,已经发展得相当成熟｡因此,应尽快完善经济资本配置程序,有效地运用经济资本配置方法,管理银行资本和风险,进行科学决策｡由于环境和条件的不同,我国商业银行实行经济资本管理,不可能完全按照西方商业银行的模式,而需要从实际出发,设计符合自身发展的管理思路｡1.合理选取经济资本配置方法｡我国银行业应广泛展开对资本配置理论､模型和方法的相关研究,借鉴国外银行的实践,结合数据建设,在技术､战略和实务操作上不断完善｡2.形成与银行业务流程相结合的全面经济资本管理体系｡目前,我国商业银行基本上是职能型的组织结构,其业务流程也是按照职能型的组织结构而设计的｡这样的组织结构和业务流程与以市场为导向､以客户为中心的经营战略发生扭曲,与银行信息化发展水平产生背离｡笔者认为,按矩阵型组织结构的原则再造我国商业银行的组织结构,是我国商业银行的组织结构选择｡3.加强管理信息系统建设｡针对国内银行业经济资本管理的信息化差异,可以借鉴国外先进银行的做法,形成以价值为基础的经济资本信息管理系统｡先努力建立一个能够合理､一贯地处理直接和经常性费用的分摊方法,再建立内部资金转移定价系统,最终建立可展现各事业领域､产品池､价值链或某种资产(或负债)组合的资本报酬率的系统｡4.实施差异化管理｡为充分利用资源,适应各部门需要,应建立各单位之间经济资本调控机制,及时根据业务发展和实际需要的变化,对各单位占用的经济资本数量进行相应调整｡为了更好地适应外部竞争环境,满足客户的个性化需要,商业银行应增强经济资本预算执行的适应性,在控制经济资本总量､符合各银行信贷政策导向的前提下,可考虑给予分支机构在区域结构､业务条线､产品结构以及预算进度安排等方面一定的调整权限,增强经济资本预算安排与外部营销环境变化的契合度｡5.细化经济资本计量的产品分类｡目前,对各产品大类设定的经济资本分配系数是平均意义上的系数,在计量分配时不能简单套用｡考虑到各分行风险资产存在较大的产品结构差异,为使根据平均水平设定的系数测算结果与分行实际尽可能贴近,应依托现有的总账系统,在保证核算数据权威性的基础上,对现有信用风险资产的分类及经济资本分配系数予以适当细化｡。

信贷组合积极管理：商业银行信贷管理模式的全新思路

为弥补单项贷款管理的不足，银行建立ｒ授信限
额制度，贷款集中度进行事前控制。集中度管理虽对
然初步体现组合管理意识，与组合优化还有相当但
距离，实践中存在局限性：在
（）纯依靠信贷限额并不足以避免信贷集中。１单信贷限额在操作中受到各种制约；一是银行所在地区
２．信贷集中度管理模式的局限性。
银行业传统上奉行客广关系导向的经营原则，以
提供信货支持作为支点，致力于客户发展长期稳定的
关系，以便形成对特定客户丌展业务的比较优势，向客户出售系列化产品和服务，现客户关系盈利性最实大化。银行信贷模式相应表现出两个特征：是由于一侧重客户关系管理，行通常只考虑单笔贷款的盈利银水平，略从信贷组合的视角进行风险收益分析和决忽
（）２信贷限额仍然是简单、消极的风险管理。银
行没置的单一客户贷款比率小能反映各借款人信用品质变化的相关性，行无法估箅单项贷款对组合风银
收稿日期：０６０ｌ２０３６
作者简介：征（２．汝大学经济与管理学院金融系讲师。赵１７一）武９
ｌ９

商业银行信贷风险管理：信贷资产风险识别

商业银行信贷风险管理：信贷资产风险识别在当今复杂多变的金融市场环境中，商业银行作为金融体系的重要组成部分，面临着诸多风险。

其中，信贷风险是商业银行面临的最主要风险之一。

信贷资产风险识别作为信贷风险管理的关键环节，对于商业银行的稳健经营和可持续发展具有至关重要的意义。

一、信贷资产风险的内涵与表现形式信贷资产风险，简单来说，是指银行在发放贷款后，由于各种不确定因素的影响，导致借款人不能按时足额偿还贷款本息，从而使银行遭受损失的可能性。

这种风险可以表现为多种形式。

首先是信用风险，这是信贷资产风险中最常见的类型。

借款人可能因为经营不善、市场变化、个人财务状况恶化等原因，无法履行还款义务，出现逾期、违约甚至破产等情况。

其次是市场风险。

市场利率、汇率的波动以及商品价格的变化等宏观经济因素，可能影响借款人的还款能力，进而导致信贷资产质量下降。

再者是操作风险。

银行内部的信贷审批流程不完善、员工操作失误、内部控制制度不健全等，都可能引发信贷资产风险。

此外，还有法律风险。

如果贷款合同存在法律漏洞，或者在债权追讨过程中遇到法律障碍，也会给银行带来损失。

二、信贷资产风险识别的重要性有效的信贷资产风险识别对于商业银行具有多方面的重要意义。

首先，它有助于银行提前发现潜在风险，及时采取措施加以防范和化解，避免风险的进一步扩大，从而减少损失。

通过对借款人的信用状况、财务状况、经营状况等进行深入分析和评估，银行能够在贷款发放前识别出高风险客户，做出更加明智的信贷决策。

其次，有助于优化信贷资产组合。

银行可以根据风险识别的结果，合理调整不同行业、不同客户、不同期限贷款的比例，实现信贷资产的多元化配置，降低整体风险水平。

再者，能够增强银行的风险管理能力和市场竞争力。

在金融市场竞争日益激烈的今天，具备较强的信贷资产风险识别能力的银行，能够更好地满足监管要求，赢得客户的信任，提高市场声誉。

三、信贷资产风险识别的方法（一）财务分析对借款人的财务报表进行分析是识别信贷资产风险的重要方法之一。

商业银行信贷风险管理：模型与技术

商业银行信贷风险管理：模型与技术在当今复杂多变的经济环境中，商业银行作为金融体系的重要组成部分，信贷业务是其主要的盈利来源之一。

然而，信贷业务在带来收益的同时，也伴随着不可忽视的风险。

有效的信贷风险管理对于商业银行的稳健运营和可持续发展至关重要。

本文将深入探讨商业银行信贷风险管理中所应用的模型与技术。

信贷风险，简单来说，就是借款人无法按时足额偿还贷款本息的可能性。

这种风险可能源于借款人的信用状况、市场环境的变化、宏观经济的波动等多种因素。

为了应对这些风险，商业银行需要运用一系列的模型和技术来进行识别、评估和控制。

首先，信用评分模型是信贷风险管理中常用的工具之一。

信用评分模型通过对借款人的各种信息，如年龄、收入、职业、信用历史等进行量化分析，给出一个综合的信用评分。

这个评分可以帮助银行快速判断借款人的信用风险水平，从而决定是否批准贷款以及贷款的额度和利率。

常见的信用评分模型有逻辑回归模型、决策树模型等。

逻辑回归模型通过建立自变量（借款人的各种特征）与因变量（是否违约）之间的线性关系来进行预测。

决策树模型则通过对数据的逐步分类和分割，生成一棵决策树，从而对借款人的信用风险进行判断。

除了信用评分模型，风险评估模型也是信贷风险管理的重要手段。

风险评估模型更加全面地考虑了各种风险因素，包括行业风险、区域风险、宏观经济风险等。

例如，压力测试模型可以模拟在极端市场情况下，借款人的还款能力和银行的资产质量受到的影响。

通过压力测试，银行可以提前制定应对策略，增强自身的抗风险能力。

在信贷风险管理中，大数据技术的应用也日益广泛。

随着信息技术的发展，银行能够获取到海量的客户数据，包括交易数据、社交数据、行为数据等。

通过大数据分析，银行可以更全面、更深入地了解借款人的信用状况和还款意愿。

例如，通过分析借款人的消费行为和交易模式，可以判断其收入稳定性和财务状况。

同时，大数据技术还可以实现实时监控和预警，及时发现潜在的风险信号。

新时期消费行业发展态势及银行信贷结构调整策略

金融观察与经济视野59新时期消费行业发展态势及银行信贷结构调整策略刘乐乐，曹海龙，揭金旺，张笑笑，沈怡婷（中国建设银行广东省分行）摘要：消费作为拉动经济增长的首位驱动因素，既是实现“双循环”的重要基础，更是国内大循环的源动力。

本文结合商业银行消费领域相关行业信贷业务发展情况，分析把握疫情以来消费行业发展机遇与风险，以新金融理念为指引，积极支持社会消费需求，进一步优化调整信贷结构，促进银行业务高质量发展。

关键词：消费信贷；信贷结构；信贷政策一、消费行业现状及趋势（一）全国消费发展总体态势我国现有14亿人口，人均国内生产总值已突破1万美元，是全球最大和最有潜力的消费市场之一，具有巨大增长空间。

消费已连续6年成为我国经济增长的第一拉动力，2019年零售市场规模超过40万亿元，最终消费支出对国内生产总值的贡献率为57.8%。

内需，特别是消费，已经成为我国经济稳定运行的“压舱石”。

我国有规模庞大的内需市场、较为完善的工业品、消费品产业链。

随着新型工业化、城镇化、信息化等发展演进，将进一步促进以消费结构变迁、质量提高、场景多元化为代表特征的消费升级。

（二）广东省消费发展趋势1.2019年总体情况：广东省出台实施促进消费的29项措施，消费增速趋稳，2019年社会消费品零售总额4.27万亿元、同比增长8%，但比上年回落0.8个百分点。

其中，服务消费增长加快，网上零售额、快递业务量分别增长19.3%、29.7%，居民消费价格上涨3.4%。

图1：2008-2019 年广东省社会消费品零售总额及增长率图2：2008-2019 年广东省居民消费价格和生产者价格变动情况2.2020年疫情以来情况：前三季度，广东经济增速由负转正，消费市场持续恢复，市场活跃度不断回升，线上零售持续快速增长。

全省实现社会消费品零售总额2.87万亿元，同比下降9.3%，降幅比上半年收窄4.7个百分点。

从当月来看，从年初的下降超过20%逐渐转正。

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]下列关于信息科技治理的说法错误的是( )。

A.应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实B.信息科技治理为具体日常工作，无需定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算等状况C.应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策D.信息科技部门承担本银行的信息科技职责【答案】B【解析】本题考查信息科技风险管理。

应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况。

2、[题干]( )是商业银行对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C【解析】本题考查风险管理流程。

风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程，所以C项正确。

3、[题干]一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。

4、[题干]关于操作风险报告的说法，正确的是()。

A.不能使用外部人员撰写的报告B.除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C.内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理D.业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门【答案】D【解析】为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构、外部审计师，而且外部报告有很高的参考性。

银行信贷组合管理(参考Word)

传统意义上的信用风险管理侧重于控制风险，而不是积极地管理•关注特定的交易和客户–侧重抵押、担保等条件–只在一定范围内采用信用衍生产品•组合层次关注集中度风险–限制业务发展，或设置较高的定价•对敞口设置限额进行监控–在风险限制中，优化收入•风险管理的文化：像警察一样演进中。

对风险的管理更多的基于对信贷组合的分析•管理决策由复杂的组合模型支持–各类模型被开发出来，用于发现组合层面以及客户、交易层面的机会•组合管理部门逐步发展以支持对银行信贷组合的积极管理•在整体企业中提供了改善风险管理的激励机制信用风险管理的演进过程信用风险管理：通过承担信用风险来获得收益信用风险管理的目标就是在可接受的信用风险范围内，通过保持一定的信用风险敞口，实现商业银行信用风险调整后的收益最大化。

信用风险管理的核心任务就是要确定商业银行可承受的信用风险大小，可接受的风险/收益水平，以及实现风险/收益最大化的途径。

主要内容像管理债券一样管理贷款信贷组合管理产生的背景1、银行面对的信用环境越来越恶劣脱媒；市场竞争；其他。

2、信贷业务的收益在减少对于许多银行而言，信贷业务只是建立或维持客户关系的一种手段，信贷业务并不能提供足够的股东增值。

3、现代组合管理理论在授信资产管理领域的应用信贷组合风险度量模型，以及信息技术的大范围应用。

实施信贷组合管理的动机1、股东增加值或经济增加值增加整体信贷组合风险调整后的收益2、减少经济资本减少信贷组合整体的未预期损失，以及相应占用的风险3、实现分散化通过分散化，减少信贷组合的系统性风险，减少对收益的影响4、减少监管资本减少信贷组合占用的监管资本，实现资本套利，从而减少资本成本，增加定价的竞争力5、减少资产负债表的规模减少资产和负债规模，减少管理的成本，提高帐面ROA，ROE。

信贷组合管理不仅仅是金融技术的创新，也是商业模式的创新。

单一信贷定价由对组合的边际贡献决定基于组合管理的定价流程主动信贷组合管理的工具资产证券化：基本概念✓定义：资产证券化是指将缺乏流动性、但能够产生可预见的稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离与重组，进而转换为在金融市场上可以出售和流通的证券的过程。

信贷资产转让管理办法

信贷资产转让管理办法我国自2005年开始开展较为规范的信贷资产证券化试点以来,在信贷资产出售、证券产品发行和流通等方面都取得了一定进展。

以下是店铺为大家整理的信贷资产转让管理办法，希望你们喜欢。

信贷资产转让管理办法真实性、整体性、洁净转让中国银监会21日消息，近日印发的《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知》第一次明确提出，银行业金融机构开展信贷资产转让应该遵守的三原则，即真实性原则、整体性原则和洁净转让原则。

具体来说，就是要求资产真实转移，转让的信贷资产应包括全部未偿还本金及应收利息，实现资产真实、完全转让和风险真实、完全转移。

《通知》指出，转出方和转入方应做到衔接一致，相关风险承担在任何时点上均不得落空。

银行业金融机构应严格遵守信贷资产转让和银信理财合作业务各项规定，不得使用理财资金直接购买信贷资产。

银监会相关负责人表示，《通知》的发布，对银行业金融机构依法合规地开展信贷资产转让业务提出进一步要求，将有效防止个别银行利用信贷资产转让进行监管套利、规避监管或盲目扩大表外信贷资产类理财业务，有利于银行业金融机构分散信用集中度风险、调整优化信贷结构、提高资金运用效率、加强流动性管理和改善资产负债结构，有利于更好地防控金融体系风险、更好地保护客户和银行业金融机构的合法权益。

《通知》要求，银行业金融机构之间在开展正常类信贷资产转让前，信贷资产转入方要做好对拟转入信贷资产的尽职调查和转让前的内部授信审批，复评贷款风险度，审慎开展此项业务。

信贷资产转入方应与信贷资产借款方重新签订协议，确认变更后的债权债务关系;拟转让信贷资产有保证人的，转出方在信贷资产转让前，应当征求保证人意见，保证人同意后，可进行转让;如保证人不同意，转出方应和借款人协商，更换保证人或提供新的抵质押物，以实现信贷资产安全转让;拟转让信贷资产有抵质押物的，应当完成抵质押物变更登记手续或将质物移交占有、交付，确保担保物权有效转移;转入方应当行使信贷资产日常贷后管理职责。

信贷业务发展分析报告

06
结论
对信贷业务发展的总结
信贷业务规模持续扩大
近年来，随着经济的快速发展和金融市场的逐步开放，信贷业务规模不断扩大，为企业和个人提供了更多的融资渠道和资金支持。
风险管理水平不断提高
金融机构在信贷业务发展中，越来越注重风险管理，通过引进先进的风险管理技术、完善风险管理制度等措施，有效降低了信贷风险。
渐扩大。
业务模式与特点
03
商业银行
非银行金融机构
互联网金融机构
以传统的抵押、担保方式为主，风险控制较为严格，业务流程相对繁琐。
更加灵活，以信用贷款、质押贷款等方式为主，风险偏好较高。
利用大数据、人工智能等技术进行风险评估和审批，业务流程简单快捷，满足消费者即时需求。
03
信贷业务发展趋势
技术创新驱动
随着经济的复苏和消费者信心的提升，预计未来几年信贷市场规模将继续保持稳定增长。
主要参与机构
01
商业银行
作为信贷业务的主要提供者，商业银行占据了市场份额的
70%。
02
非银行金融机构
包括信托公司、保险公司、消费金融公司等，占据了市场份
额的30%。
03
互联网金融机构
近年来异军突起，通过线上渠道提供信贷服务，市场份额逐
THANKS
信用风险
总结词
有效的信用风险管理对于银行的稳健经营至关重要。
详细描述
银行应建立完善的信用评估机制，对借款人的信用状况进行全面、客观、准确的评估，并根据评估结果制定相应的信贷政策。同时，银行应定期回顾并更新信用评估标准，以确保其能反映当前的市场环境和企业的实际情况。此外，银行还需要建立风险准备金制度，

商业银行信贷风险管理：信贷资产风险转移

商业银行信贷风险管理：信贷资产风险转移在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，其中信贷风险始终是关注的焦点。

信贷资产风险转移作为一种重要的风险管理策略，对于商业银行的稳健运营和可持续发展具有关键意义。

信贷资产风险转移，简单来说，就是商业银行将自身持有的信贷资产所蕴含的风险，通过一定的方式和手段，转移给其他机构或投资者，从而降低自身承担的风险水平。

这一过程并非简单的资产买卖，而是涉及到一系列复杂的金融操作和风险评估。

要理解信贷资产风险转移，首先需要明确信贷风险的来源。

信贷风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险。

信用风险是指借款人因各种原因无法按时足额偿还贷款本息的可能性；市场风险则与利率、汇率等市场因素的波动有关，可能影响信贷资产的价值；操作风险则涵盖了银行内部在信贷业务流程中的失误、违规等问题。

那么，为什么商业银行要进行信贷资产风险转移呢？原因是多方面的。

一方面，随着经济环境的变化和金融市场的发展，银行面临的信贷风险日益复杂和多样化，通过风险转移可以分散风险，避免风险过度集中在自身。

另一方面，风险转移有助于优化银行的资产负债表结构，提高资本充足率，满足监管要求，增强银行的财务稳健性。

常见的信贷资产风险转移方式包括贷款出售、资产证券化和信用衍生产品等。

贷款出售是较为直接的一种方式。

银行将特定的贷款组合出售给其他金融机构或投资者。

在这个过程中，银行需要对拟出售的贷款进行详细的评估和定价，以确保能够获得合理的价格，同时也要考虑购买方的风险承受能力和市场需求。

资产证券化则是将一组流动性较差但具有稳定现金流的信贷资产，如住房抵押贷款、汽车贷款等，打包重组为证券化产品，出售给投资者。

通过这种方式，银行将信贷资产的风险分散到众多投资者身上，同时提前回收资金，提高资金的使用效率。

信用衍生产品则是一种较为复杂的金融工具，如信用违约互换（CDS）等。

银行通过购买信用衍生产品，可以将特定信贷资产的信用风险转移给交易对手。

商业银行信贷风险管理：信贷组合管理

商业银行信贷风险管理：信贷组合管理在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，而信贷风险无疑是其中最为关键的一项。

信贷组合管理作为一种有效的风险管理手段，对于商业银行的稳健运营和可持续发展具有至关重要的意义。

信贷组合管理，简单来说，就是银行对其发放的各类信贷资产进行合理配置和统筹管理的过程。

它并非孤立地看待每一笔信贷业务，而是将所有信贷资产视为一个整体组合，通过科学的分析和策略制定，实现风险与收益的平衡。

首先，信贷组合管理有助于分散风险。

如果银行的信贷资产过度集中于某一行业、地区或客户群体，一旦这些领域出现不利的经济形势或特定风险事件，银行将面临巨大的损失。

通过构建多元化的信贷组合，将资金分配到不同的行业、地区和客户类型中，可以降低单一风险因素对整个信贷资产质量的影响。

例如，当某一行业因市场饱和或政策调整而陷入困境时，其他行业的信贷资产仍能保持相对稳定的收益，从而减轻银行的整体风险压力。

其次，信贷组合管理能够提高银行的资金使用效率。

银行的资金是有限的，如何在众多的信贷申请中做出最优选择，实现资金的最大化收益，是信贷组合管理的重要任务之一。

通过对不同信贷项目的风险评估和收益预测，银行可以将资金优先分配给风险调整后收益较高的项目，从而提高资金的回报率。

同时，对于那些风险较高但潜在收益也较大的项目，银行可以通过适当控制投放规模，在可承受的风险范围内获取额外的收益。

再者，信贷组合管理有利于银行适应宏观经济环境的变化。

经济周期的波动、政策法规的调整以及市场竞争格局的演变都会对银行的信贷业务产生影响。

通过对宏观经济形势的密切关注和前瞻性分析，银行可以及时调整信贷组合的结构，例如在经济扩张期增加对高风险高收益项目的投放，而在经济衰退期则侧重于稳健型的信贷业务，以确保银行的信贷资产在不同的经济环境下都能保持较好的质量和收益水平。

为了实现有效的信贷组合管理，商业银行需要建立一套完善的风险管理体系。

这包括准确的风险评估模型、精细的数据分析能力以及科学的决策流程。

中国人民大学在职研究生《商业银行经营与管理》题库及答案-黄隽20201102更新

《商业银行经营与管理》题库出题老师：黄隽1、如何进行商业银行的流动性管理？答：（1）商业银行的流动性是指商业银行在经营过程中,能够随时应付客户提存的需要,满足客户合理的贷款需求。

商业银行的流动性包括两个方面,一是资产的流动性,是指银行所持有的资产能够随时得到偿付或者在不损失价值的条件下确有销路,即变现能力。

二是负债的流动性,是指银行能够轻易地以较低成本随时获得所需资金的能力,是指银行获得资金的负债能力,这是从流量的角看流动性。

因此,银行变现能力和获得资金的负债能力是银行为保持充足的流动性所必须具备的两种能力。

（2）商业银行的流动性管理,可以从资产和负债两方面进行操作。

一从资产方面看,保持适度流动性的方法就是保持分层次的准备资产。

准备资产是指银行所持有的现金资产和短期有价证券。

二从负债方面看,银行可以通过借入资金的安排来满足现金支付的需要。

这是一种随着负债管理理论的2、商业银行筹集资本金的主要渠道有哪些？答：（1）主要渠道是吸收储户资金和银行间拆借。

（2）其他渠道包括。

一是发行股票是筹集资本金股份制商业银行最基本的形式，增发新股，对股份制银行而言根据业务需要增发新股也是筹集资条重要途径，可以及时补充业务发展对资本金的需求。

二是国家注资。

三是引进战略投资者，吸引外资和民间资本。

四是发行可转换债券。

五是发行次级债券。

六是内部积累。

3、《巴塞尔协议》的主要内容是什么？答：（1）《巴塞尔协议Ⅰ》的主要内容包括三方面：第一，资本的组成。

将银行的资本构成划分为核心资本和附属资本两个层次。

第二，风险加权的计算。

将银行资产的风险划分为五个等级，从“无风险”到“十足风险”，即0、10%、20%、50%和100%的风险权数；对资产负债表外项目采用“无风险”到“十足风险”的0、20%、50%、100%的信贷风险折算率。

第三，资本与风险资产的目标标准比率。

银行资本对风险加权资产的最低目标比率为8%，其中核心资本至少为4%。

银行信贷风险组合管理概述

《国际金融研究》!""#年第#期$%银行信贷风险组合管理概述在实践中，每笔信贷业务风险的大小是由如下微观分析来度量的。

这些分析有：现金流量分析、财务比率分析，财务报表评估。

对这些信贷业务的微观分析可视为对借款人特定风险的评估，如出现大额信贷违约的风险。

宏观分析或组合分析同样很重要，进行宏观分析需制定有助于使风险资产组合中的风险敞口适当分散化的政策和程序，这些政策和程序是按照目标市场以及预期的组合回报来制定的。

周密的组合管理可使银行资本免受由各种损失造成的侵蚀，这些损失由宏观经济和行业状况的突发性动荡、过度的风险敞口、地域性的经济衰退及产品过时等所致。

银行信贷组合管理中敞口集中度的主要内容敞口集中度如果银行没有有效的政策和程序，则信贷的过度集中会极大地增加组合风险。

信贷的过度集中主要体现在：对单个借款人和分公司的敞口，对在当地经济中居于主导地位的公司的信贷，对经营单一农作物和单一行业集团的信贷以及银行传统领域外的信贷。

一种特别值得注意的信贷过度集中的形式是对外国政府、政府和由政府持有或控股的公司信贷的集中。

信贷组合管理应关注一国经济的运行状况、经济结构、出口商品的获利能力及该国的偿债能力和开发自然资源的能力。

美国的一家大银行指出它在跨国信贷中关注的是：“因为跨国公司和国内私人公司通常对国家的政策环境非常敏感，而且由于这种政策的变化预示着国家信誉的变化，因此外国直接投资方式和非政府的长期资本流动方式的变化值得银行密切关注。

同样，国内居民的短期资本流出———他们通常对国内经济形势非常敏感，也是判定一国信誉的重要指标。

”关于信贷集中度的其他事例还有，向众多生产相同产品的制造商发放贷款。

如一家银行可能集中对楼宇经济商、某种旅游汽车制造发放贷款，此外，如果对一个经纪商既有直接债务，又有间接的商业票据贴现，即除对大客户的有条件销售契约进行贴现外，也对经纪商提供额外的融资安排，就会造成信贷的过度集中。

银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理基础)模拟试卷1

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷1(总分：50.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。

（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险√解析：解析：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。

作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

2.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。

（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险分散√D.风险对冲解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。

3.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

（分数：2.00）A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失√B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。

4.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。

（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险√C.声誉风险D.操作风险解析：解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。

5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散√D.风险补偿解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

(A)银行业从业人员资格考试个人理财-2

(A)银行业从业人员资格考试个人理财-2(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、{{B}}单选题{{/B}}(总题数：30，分数：60.00)1.小王购买了某公司新发行的股票后，想将部分该公司的股票卖出，他应在______进行交易，这笔交易是在______之间进行的。

∙ A.一级市场；小王和该公司∙ B.一级市场；小王和其他投资者∙ C.二级市场；小王和该公司∙ D.二级市场；小王和其他投资者（分数：2.00）A.B.C.D. √解析：金融资产首次出售给公众所形成的交易市场是发行市场，又称一级市场。

金融资产发行后在不同投资者之间买卖流通所形成的市场即为二级市场，又称流通市场。

它是进行股票、债券和其他有价证券买卖的市场。

第三市场是指证券在交易所上市，在场外市场通过交易所会员的经纪人公司进行交易的市场。

第四市场是大宗交易者利用电脑网络直接进行交易的市场，中间没有经纪人的介入。

故D选项正确。

2.下列______是外汇市场上最经济、最普通的形式，这个市场容量巨大，交易活跃而且报价容易，易于捕捉行情，是最主要的外汇市场形式。

∙ A.远期外汇市场∙ B.零售外汇市场∙ C.自由外汇市场∙ D.即期外汇市场（分数：2.00）A.B.C.D. √解析：即期外汇市场是外汇市场上最经济、最普通的形式，这个市场容量巨大，交易活跃而且报价容易，易于捕捉行情，是最主要的外汇市场形式。

3.下列选项中，更适合通过自保险或风险保留来解决的是______。

∙ A.汽车被盗的财产损失∙ B.意外伤害的损失∙ C.飞机失事的损失∙ D.伤风感冒所需的医疗费用支出（分数：2.00）B.C.D. √解析：有些风险可以通过自保险或者说风险保留来解决，比如对平时由于感冒或牙痛等类似的小灾小病所需的医疗费用支出，人们自己承担风险这种处理办法反而更为方便和简单，还可以节省费用，取得资金运用收益。

选项ABC一般来说都是较大的损失，个人一般较难承受，通过保险来解决更有效。

中美商业银行信贷资产质量管理制度比较

中美商业银行信贷资产质量管理制度比较中国商业银行是由计划经济体制向市场经济体制转换过程中的产物,仍具有浓厚的计划经济色彩,并带有较强的不健全性和过渡性;而美国的商业银行是市场经济发展的产物和必然结果，其对信贷资产质量的管理制度也更健全和完善。

二者相比,有以下几个特点：1．信贷风险功能管理机制。

信贷风险功能管理机制足商业银行总行管理层对全行信贷风险和信贷资产质量的宏观管理和控制,进行宏观风险评估和判断，制定接制风险和资产质量的控制范围、策略和政策的机制，是全行信贷风险控制的决策中心.在美国的商业银行管理架构中,信贷风险功能管理发挥着重要作用,具体由以下四个委员会组成和承担：一是董事风险政策委员会．该委员会隶属于董事会,在董事会领导下从宏观上监察、判断全行业务经营管理过程中的信贷、巾场、业务运作风险，并对此类风险的控制和管理制订政策和控制程序。

是全行风险控制的决策中心。

二是风险管理委员会。

该委员会由董事长办公室和其它高层行政主管办公室的有关人员组成，对“董事风险政策委员会”负责,负责监察、分析全行的信贷业务情况、同业动态及本行信贷资产风险组合情况和趋势，监察商业银行将风险资本回收率最大化的策略,全行风险资产组合情况及主要业务部门的业务状况,对所推出的新产品、新服务的风险进行评估。

三是信贷风险管理委员会。

该委员会主要负责贯彻、落实、执行董事会制订购信贷风险控制范围、策略和政策,是信贷风险管理政策具体化，包括制订审批全行范围内的信贷政策和程序,以确立全行的信贷风险管理环境，负责包括债贷风险资本、国家风险、信贷额度在内的资源分配;对全行报出的新产品、新服务的内在风险进行判断和评估，并对如何控制和管理风险制订相应的政策；监察、检查全行资产组合优化策略的执行情况及资产组合中的风险趋势；直接监管银行内问题较严重的不良资产和管理相应呆坏帐储备；与监管部门沟通不良资产事宜。

四是单项业务信贷委员会。

该委员会的职责范围与信贷风险管理委员会相同,但后者是整体业务,前者更侧重于莱一具体业务，按照金融的主要业务来划分设立，如全球银行业务、中级市场、消费信贷产品等,由分管该业务线的行政主管负责。

基于RAROC的商业银行信贷资产组合管理

理模型是基于期权定价技术的ＫＭＶ模型、基于风险价
值ＶａＲ的ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型、基于保险精算的ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋ＋系统以及以宏观模拟为基础的ＣｒｅｄｉｔＰｏｒｆｔｏｌｉｏＶｉｅｗ模型。也有基于我国情况的应用研究（黄丰俊、刘
蜘
ｌＩｌｔｌＩ又Ｉ革
基于ＲＡＲＯｃ的商业银行信贷资产组合管理
文／疆广礼李军彦袁平
个企业部门融资中具有举足轻重的作用，而这些债权持有人绝大部分是商业银行。信贷资产组合是从债权人的角度进行资源的配置，商业银行信贷资产规模巨
授信进行限额管理，再到把全部贷款看成一个组合加
以管理三个阶段。传统信贷管理方法对银行信贷资产
的风险管理分为三个层面，即对独立贷款事件的管理，
对贷款组合的管理和对银行资产负债表的管理，将积
极贷款组合管理策略分为贷款交易、贷款证券化、信
指数接近０，说明资产组合分散化程度高。目前国际上通常认为如果ＨＨＩ指数 ≤０．０５，说明该资产组合中客
重要的资产即信贷资产进行组合管理，这也是本文主要的讨论对象。由于信息优有的一个问题。
不同的经济学理论，开发出了许多实用的信用风险管理模型。其中，最具有代表性的四大现代信用风险管

我国商业银行信贷资产证券化的发展

我国商业银行信贷资产证券化的发展前言信贷资产证券化作为一种新兴的金融工具，具有转移信贷风险、优化银行业务结构等多种优点，已经成为国际上主流的资本市场创新方式之一。

我国的商业银行发起的信贷资产证券化业务自1999年起得到了相应的探索与推广，并在2005年正式纳入了中国证监会的注册管理范围，进一步推动了我国信贷资产证券化的发展。

本文将从我国商业银行信贷资产证券化的发展前景、发展现状、国际经验和风险防范四个方面进行探讨。

发展前景目前我国信贷资产证券化市场仍处于初步阶段，但未来几年发展前景十分广阔。

首先，我国信贷资产证券化市场逐渐规范并加强监管，进一步提高了购买者的信心，为市场的稳步发展提供了保障。

其次，我国经济实力不断增强，在持续扩大的信贷市场中，各类机构面临的融资需求不断上升，信贷资产证券化可以为这些机构提供更加灵活、多元化的融资渠道。

最后，中国金融市场不断开放，国外投资者的参与较以往更加方便，为推动我国信贷资产证券化业务的发展提供了更多的资金来源。

发展现状近年来，我国商业银行发起的信贷资产证券化业务取得了长足的进展。

据统计，2019年前9个月，我国共发行信贷资产证券化产品3579只，累计规模超过1.2万亿元。

从发行结构来看，主要是以资产支持证券（ABS）为主，其中房地产ABS占比较大。

从发行主体来看，大型商业银行一直是我国信贷资产证券化市场的主要发起者，其中包括工商银行、建设银行、农业银行等。

虽然我国信贷资产证券化市场取得了长足的进展，但也存在一些问题。

一方面，市场规模尚不足以形成真正的流动性，交易价格波动较大，使得投资者难以选择合适的信贷资产证券化产品。

另一方面，信贷资产证券化产品的创新仍有一定的空间，例如衍生信贷资产证券化等。

国际经验信贷资产证券化自20世纪80年代起在国际上得到了广泛的推广与应用。

美国在80年代后期推出了房屋抵押贷款证券化，随后欧洲、亚洲等地的国家纷纷效仿，发展了各种类型的资产证券化产品。

中文CCRA简介

中文CCRA简介随着经济全球化和金融国际化趋势深入发展，中国金融业融入世界的金融大潮，推动了我国银行业的快速成长，但与此同时也加剧着金融环境巨变，我国金融业之间及与国外金融机构的竞争将会更加激烈。

我国银行业只有适应世界经济和金融业发展变革的新形势，不断提高银行的竞争实力，才能促进我国银行业的繁荣和稳定运行，更好地为国家经济社会服务。

众所周知，银行信贷业务是银行的核心业务之一，是商业银行的根本。

良好的信贷资产组合质量，不仅关乎商业银行的生存和发展，也决定了存款人的利益乃至一国金融体系的安全。

长期以来，我国银行业信贷管理存在着不少制度缺陷，信贷管理中存在一定程度的主观性、盲目性和随意性，这种粗放经营的管理模式，形成了今天银行经营的状况。

信贷资产质量长期积重难返，这给银行带来了很大的经营风险和损失。

而卓越先进的信贷分析、评审和风险管理技术，以及稳健、谨慎的信贷文化，对于任何商业银行而言，是根本中的根本，也是当前信贷管理工作的迫切要求。

为促进中国银行信贷的快速发展，中国金融教育发展基金会引进ISOFP的注册信贷分析师（CCRA）及高级注册信贷分析师（SCCRA）国际资格证书。

该证书的推出，是在新的国际金融环境下，运用信贷管理基本机理，广泛吸收国际银行信贷管理与运作中的新规则、新技术、新模式，推出金融理论和实践高度统一，国际和国内高度结合的具有实操性的认证项目。

本认证项目具有以下几个特征：第一，内容新颖：项目中信贷业务运作流程、分析技术和方法介绍，都体现当今国际银行业最前沿的信贷管理技术创新和发展趋势，因此，该认证能及时反映当前银行信贷业务的新模式和新动向。

第二，实操性强：信贷风险是我国银行最大的风险之一，而信贷风险又主要体现为操作风险，本认证项目强调以风险控制为核心，突出信贷业务的规范化操作，将信贷风险控制的体系、机制、方法和手段贯穿于整个信贷业务。

并着重介绍了信贷业务的新规则、操作流程、定价管理、信用分析、项目评估、担保应用，信贷风险管理及贷后管理等具体操作实务，具有很强的实践性和实用性。