中债-高信用等级中期票据指数编制方案docx

附件1：

中债-高信用等级中期票据指数编制方案

一、指数名称

指数名称：中债-高信用等级中期票据指数

中文简称：高信中票

英文名称：ChinaBond High Grade Medium Term Notes Index

二、样本选取方法

债券种类：中期票据

流通场所：银行间债券市场

主体信用级别：AA及以上

托管量：无限制

是否可以调券：否

剩余期限：一天以上（包含一天），30年以下（包含30年） 债券币种：人民币

三、指数计算

1、指数计算基期：2008-4-30，基点值：100

2、指数计算频率：每个银行间工作日计算

3、计算公式

财富指标值计算公式（算法2）

(),1,1,1,1,,,-111,-1,1,11i T j T j T F j T F n j i T i T i T TR TR T T T F F F i i T j T j T j j CASH MV P PIN INT I I R P MV CASH MV CASH -----=--⎡⎤⎛⎫++⎢⎥ ⎪=⨯⨯++⨯⎢⎥ ⎪++ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦∑∑∑∑（）（）

利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。

全价指标值计算公式

净价指标值计算公式

四、指数调整

符合条件的债券自中债估值发布第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。

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为债券在日的全价价格

为债券在日百元面值下的本金偿还额

为债券在日百元面值下的利息支付额

为该自然月截至日，投资者以活期存款方式持有的累计债券的本金偿还额和利息支付额为债券在日的全价市值为日活期存款日利率,1F 1,1,T i i T F n i T F

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T T i i i T F T F i F i T P I I W P I W P -=-=⨯⨯∑为日该债券指数全价指标值

为债券的全价市值权重

为债券在日的全价价格

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为债券的净价市值权重

为债券在日的净价价格