金融风险管理预警.pptx

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金融机构风险管理课件(PPT64张)

金融机构风险管理课件(PPT64张)
(9)加强宣传教育,提高风险防范能力 (10)加强协作,建立健全信用卡风险防范合作机制
1.6商业银行并购贷款的风险管理
并购贷款:是指商业银行向并购方或其子公司发放 的,用于支付并购交易价款的贷款。
并购贷款的风险种类
(1)战略风险 (2)法律与合规风险 (3)整合风险 (4)经营及财务风险
并购贷款风险管理指标
管理风险
客户开户时审核证件、资料不严而导致的风险;
客户取款时审核证件、身份不严或付款差错而
导致的风险;客户委托买卖时审核凭证不慎而造成的 风险;证券公司工作人员申报差错引起的风险;无权 或越权代理而造成的风险;交割失误引起的风险。
技术风险
技术风险一般主要来自于硬件设备和软件两个方面。
资料:“第三方存管”
利率风险
市场风险 操作风险 其他风险
1、商业银行的信用风险

贷款业务的信用风险

贷款人到期不能或不愿归还贷款本息 信贷集中问题 对关系人发放贷款 国际贷款的信用风险 其他资产业务:贴现和透支、转贴现、同业拆 借、存放同业等。

其他业务的信用风险


或有负债业务:担保业务、票据承兑业务、信 用证业务等。
4、商业银行的市场风险


市场风险是指由于市场因素变动给商业银 行带来损失的可能性。 包括:

汇率风险 利率风险 资产价格风险(证券、金融衍生产品、房产等 )
资料3:2005年汇改后人民币兑美元汇 率走势
5、商业银行的操作风险
由于不健全或失败的内部控制过程,人员和系统 或是外部事件而导致的损失风险。 主要表现: 内部欺诈与外部欺诈 雇员活动和工作场所安全 客户、产品和业务活动 实物资产损坏业务中断和系统错误 行政、交付和过程管理

金融风险管理 ppt课件

金融风险管理  ppt课件

ppt课件
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3、金融风险的衡量和预测
(1)风险概率的预测 主观概率法 时间序列预测法 累计频率分析法 (2)风险结果的预测 极限测试 在险价值 情景分析
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二、金融风险管理策略的选择 和管理方案的设计
(一)金融风险管理策略的选择 1、 风险控制法(事前) (1)规避风险:考虑到风险事件存在与 发生的可能性,主动放弃好拒绝某项可 能导致风险损失的方案。 (2)损失控制:指在损失发生前全面地 消除风险损失可能发生的根源,尽量减 少损失发生的概率。
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3、没有考虑资金回流问题 在重定价模型中,我们假定所有非利率敏感性 资产或负债在规定的期限时间内均未到期。现 实中,银行一方面不断吸收与支付存款,另一 方面不断发放和收回消费与抵押贷款。 4、忽视了表外业务所产生的现金流 重定价模型仅仅考虑了表内业务,没有考虑表 外业务。
ppt课件 3
第一章 金融风险管理概述

第一节 金融风险的概念与种类 第二节 金融风险管理概述 第三节 金融风险管理的程序
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4
第一节 金融风险的概念与种类
一、金融风险的概念 (一)风险概念辨析 风险的四种定义: 1、以未来不确定性作为风险的定义; 2、以损失发生的可能性定义风险; 3、从可能损失程度的角度定义风险; 4、从损失的不确定性方面定义风险。
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(二)规避策略 (三)分散策略 (四)转嫁策略 (五)对冲策略
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第三节 金融风险管理的程序


一、风险的识别和分析 (一)风险识别的方法 1、自上而下的方法 是一种从最高管理层开始,逐步向下识 别风险的方法。识别潜在风险的任务由 董事会负责完成,董事会定期召开会议, 或召集公司的个别员工共同探讨企业所 面临的风险。

金融风险管理与风控措施培训ppt项目

金融风险管理与风控措施培训ppt项目
失败教训总结
失败案例中的关键教训包括不能放松信贷标准、需要精准的风险评估和定价、以及需要了 解市场需求和产品定位。此外,还需要加强内部管理和监督,避免出现违规操作和道德风 险。
案例分析对实践指导意义
通过对成功和失败案例的分析,可以总结出有效的风控措施和策略,为实践提供指 导。
通过对案例的深入剖析,可以发现潜在的风险点和问题,及时采取措施加以改进。
04 金融风险管理组织架构与 流程优化
组织架构设计原则和要求
独立性原则
确保风险管理部门的独立性,避免利益冲突 。
集中与分散相结合原则
在集中管理的基础上,适当分散风险管理权 限。
专业性原则
配备具备专业知识和经验的风险管理团队。
适应性原则
根据业务规模、复杂程度和市场环境,灵活 调整组织架构。
流程优化方法与步骤
定期风险评估
对业务运营过程中可能出 现的风险进行定期评估, 及时发现潜在风险并采取 相应措施。
风险控制策略选择与调整
多样化投资策略
通过分散投资降低单一资产的风险, 提高整体投资组合的稳定性。
动态调整风险管理策略
根据市场变化和业务发展需要,及时 调整风险管理策略,以适应不同阶段 的风险状况。
限额管理
险点和潜在问题。
事件树分析法
从初始事件开始,逐步 分析事件的发展过程和
可能产生的后果。
风险评估指标体系构建
信用风险评估指标
包括借款人的信用历史、还款 能力、抵押物价值等。
市场风险评估指标
包括市场价格波动、利率变动 、汇率变动等。
操作风险评估指标
包括内部流程、员工行为、系 统故障等。
流动性风险评估指标
操作风险
由于内部流程、人 为错误或系统故障 导致的损失。

金融机构的风险管理课件ppt(PPT42张)

金融机构的风险管理课件ppt(PPT42张)
• 将息票债券等于一系列零息贴现债券,对 息票债券的有效到期期限进行度量。
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10 年期息票利率为 10%,面值为 1000 元的息票债券
支付年限 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 元
支付金额
1000
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现金支 年数
其中,Dgap——久期缺口;
其他条件相同的情况下,利率水平提高,息票债券的久期将会下降。
净市值变动与利率变动之间的关系:
银行的久期缺口是多少?
通过测算息票债券的有效到期期限,就能够精 第一国民银行收益减少:万
其他条件相同的情况下,债券的息票利率越高,久期越短。
确的度量出利率风险。
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久期的计算
• 零息债券到期之前没有现金支付,因此实 际到期期限等于有效的到期期限。
总计
第一国民银行
(单位:万美元)
负债
500 活期存款 货币市场存款账户
500 储蓄存款 500 存单
1500 500 1500
1000
可变利率
1000
1 年以下期限
1500
1000
1-2 年期限
500
1000
2 年以上期限
500
联邦基金
500
1500 借款
1000
1 年以下期限
1000
2500
1-2 年期限
GAP=RSA-RSL= 3200万- 4950万= -1750万 △ I=GAP* △I= -1750万*万
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到期日分类法
• 通过分别衡量几个不同到期时段的缺口, 从而计算出利率在整个考察期内变动的总 效应。

金融风险管理教材(PPT 66页)

金融风险管理教材(PPT 66页)
现值=DFt未来支付t=支付t/(1+rt) t
收益率曲线图:利用同一时点、多种不同到期日的零 息债券的价格计算出不同生命期的折现率,并绘制出 的曲线图
折 现 率
第九页,共四十五页。
生命期
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收益率曲线 的建构 (qūxiàn)
步步为营法(bootstrapping): 在市场上收集零息债的交易价格,计算其对应到期 日的折现率
• 收益率变化越大,久期越不准确(zhǔnquè)
价 格
(ji àg é)
收益率
平移
(pínɡ yí)
交叉 扭曲
• 全面的债券估值方法
ห้องสมุดไป่ตู้
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第二十五页,共四十五页。
曲率(qūlǜ)
债券的曲率(qūlǜ)
n
C
1
d2B
citi2e yti
i 1
B dy 2
B
考虑到凸性,债券价格的变化
B Dy 1 C(y)2
6
第六页,共四十五页。
债券 估值 (zhàiquàn)
单次支付债券 收益率曲线(qūxiàn):用实际的债券价格绘出收益率 曲线(qūxiàn),再实现对所有债券的估值 屡次支付债券
7
第七页,共四十五页。
单次支付(zhīfù)债券的估值
债券价格:投资者为了获得债券的未来(wèilái)现金流而愿意 马上支付的一定量的现金资金
款利率
• 经常用作基准利率
• 互换利率:互换协议中的固定利率;银行可以
• 连续10次以6个月期贷给AA级借款人,利率为
LIBOR • 进入互换合约,收到5年期互换利率,支出
LIBOR
• 这说明互换利率的信用风险与AA级借款人一系列 的短期贷款的利率风险相一致

《金融系统风险管理》课件

《金融系统风险管理》课件
监管机构需要加强宏观审慎监管和微观审慎监管的 协调配合,提高监管效率和效果。
THANKS
感谢观看
技术与系统故障
随着金融科技的发展,技术和系统故 障也可能成为金融系统风险的来源之 一。
02
金融系统风险的识别与评估
风险识别的方法
历史数据分析法
通过分析历史数据,识别金融系统中的潜在 风险点。
风险问卷调查法
设计问卷调查,了解金融机构的风险状况。
专家调查法
邀请专家对金融系统进行评估,找出可能的 风险因素。
金融系统风险的监管政策
资本充足率要求
规定金融机构的资本充足率标准,确保其具备足 够的抵御风险能力。
流动性管理
对金融机构的流动性进行监测和管理,确保其具 备足够的流动性应对突发风险。
风险管理指引
为金融机构提供风险管理指引和最佳实践,促使 其加强风险管理和内部控制。
金融系统风险的国际合作与协调
国际监管组织
特点
金融系统风险具有潜在性、复杂性和 传染性,可能对整个金融体系乃至实 体经济造成重大影响。
金融系统风险的分类
01
02
03
04
市场风险
由于市场价格波动导致的风险 ,如利率、汇率、股票价格等

信用风险
由于借款人或债务人违约导致 的风险。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系 统故障等操作环节的问题导致
的风险。
风险树法
通过构建风险树,系统地识别和分析金融系 统的风险源。
风险评估的指标
信用风险
评估借款人的信用状况,衡量违约风 险。
市场风险
评估由于市场价格波动导致的金融风 险。
操作风险
评估由于内部流程、人为错误或系统 故障导致的风险。

金融风险管理课件(PPT 61页)

金融风险管理课件(PPT 61页)
21世纪应用型本科金融系列规划教材12一流动性风险的概念和成因二流动性风险的度量三流动性风险的控制流动性风险管理的基本方法流动风险管理的策略流动性风险管理的基本方法理解流动性风险的含义及形成原因掌握流动性风险管理的基本方法掌握流动风险管理的策略金融风险管理美国因迪美银行挤兑事件2008714根据银行业约定俗成的定义流动性是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求
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2.贷款方面
在银行的资金来源不稳定的情况下,大陆伊利诺
伊银行又向一些问题行业和国家发放了大量贷款。 ◆为了拓展市场,大陆伊利诺国民银行的信贷方向开始
瞄准石油行业和欠发达国家,向他们提供了大量的贷 款。
◆伴随着1981年美国的油气产业逐步走向衰退,其巨大 资产组合中的能源部门贷款的前景开始变得不再乐观 ,大陆伊利诺银行的不良贷款开始大幅攀升,其财务 状况开始遭到金融市场的质疑。
财务比率法 现金流量法 流动性缺口法 融资缺口法 市场信息指标法
1.21
一、财务比率法
比率名称
公式
现金比率
存贷款比率
核心存款与总存 款的比率 贷款总额与核心 存款的比率
现金资产 总资产 贷款 存款 核心存款 总存款 贷款总额 核心存款
流动性比率
流动资产 流动负债
备注
只有超过法定准备金部分 的现金资产才是可用的。
1.14 金融风险管理
二、什么是流动性风险?
巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管的核 心原则》对流动性风险定义为: 流动性风险是指银行无力为负债的减少或资 产的增加提供融资的可靠性,即当银行流 动性不足时,无法以合理的成本迅速增加 负债或变现资产获得足够的资金,从而影 响其盈利水平。在极端情况下,流动性不 足会造成银行的清偿问题。

金融风险管理(全部内容)ppt课件

金融风险管理(全部内容)ppt课件



二、金融风险的分类


市场风险 信用风险 操作风险 流动性风险
国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险




1.市场风险(Market Risk)
通常是指由于市场因子(如利率、汇率、股价等)的不利波动 而导致的金融资产(表内、表外头寸)损失的可能性。 主要形式:利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险。其 中利率风险尤为重要。 特征:市场风险具有明显的系统性风险特征,难以通过分散 化投资完全消除。
二、金融风险管理的策略


1.风险分散
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关),分 散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成资 产的个数足够多,其非系统性风险就可以通过这种分散化的 投资完全消除。


5.风险补偿
风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补 偿。 主要作用: 对于那些无法通过风险分散、对冲或转移进行管理,而且又 无法规避、不得不承担的风险,投资者可以采取在交易价格 上附加风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风 险的价格补偿。



实现手段:
投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素,通 过加价来索取风险回报。





8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中,不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

主要表现形式:商业银行战略目标缺乏整体兼容性,为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷,为实现目标所需要的 资源匮乏,以及整个战略实施过程的质量难以保证。

《金融风险管理》课件2

《金融风险管理》课件2
特点
金融风险管理具有全面性、系统性、复杂性和动态性,需要综合考虑风险来源 、风险性质、风险管理目标、风险管理策略和风险管理效果等多个方面。
金融风险管理的目的和意义
目的
金融风险管理的目的是在实现风险管理目标的前提下,将风 险控制在可承受范围内,以保障机构的稳健运营和可持续发 展。
意义
金融风险管理具有重要的意义,它有助于提高机构的风险防 范意识和应对能力,减少不必要的损失,增强机构的竞争力 和市场地位,同时也有助于维护整个金融体系的稳定和健康 发展。
06
未来金融风险管理的发展趋势与展望
金融科技在金融风险管理中的应用
金融科技的发展为金融风险管理提供了新的工具和手段, 如大数据分析、人工智能、区块链等技术,有助于提高风 险识别、评估和监控的准确性和效率。
金融科技的应用将进一步推动风险管理模式的创新,例如 基于机器学习的风险预测模型,能够更准确地预测和防范 潜在风险。
金融风险的分类
市场风险
市场风险是指因市场价格波动 而导致损失的风险,如利率风 险、汇率风险和股票价格风险
等。
信用风险
信用风险是指因借款人或债务 人违约而导致的损失风险,如 债务人违约、破产等。
操作风险
操作风险是指因内部流程、人 员操作或系统故障等原因导致 的风险,如内部欺诈、失误操 作等。
流动性风险
ABCD
风险评估与测量
运用定量和定性方法评估和测量各类金融风险, 包括市场风险、信用风险和操作风险等。
风险控制与决策
根据风险管理目标和容忍度,制定并实施风险管 理策略和控制措施。
05
金融风险管理的案例分析
案例一:巴林银行倒闭事件
总结词
内部控制失效
详细描述

金融风险管理-PPT(精)

金融风险管理-PPT(精)

媒体关于长期资本管理公司崩溃的评价
《华盛顿邮报》 :“是对华尔街造成有史以来最严重 打击的金融失足 ” 《华尔街日报》 :“华尔街最激勇的后代之一 ” 。 《金融时报》 将它形容为“以为自己聪明绝顶、不可 能失败的基金”。 《商业周刊》:“长期资本的火箭科学在发射台上发 生爆炸”。
思考
市场环境的变化:动态考虑 模型的假设:贴近现实,重视极端事件
巴林银行破产案
• 巴林银行(Barings Bank)创办于1762年的银行,英国最大 的商业银行之一 。 • 尼克.里森是巴林银行眼中的明星交易员,仅在1993年,他 一个人就为巴林银行赚进了1200万美元。
• 巴林银行仅允许里森从事当日的交易,未护盘的交易必须当 日冲销,同时也未授权任何交易选择权。
(The Crooked E) 于2003年1月5日首次在美国公映.透过电 影银幕,人们可以了解到安然公司如何从得克萨斯州乡间崛 起,成为美国最大的能源交易商,以及被盈利冲昏头脑的公司 管理人员又是如何不择手段,把安然推入万劫不复的深渊.
影片改编自安然前业务员的一部热销回忆录--《解剖贪 婪》(Anatomy of Greed)
• 在各方压力之下,安然承认做假账,从1997年至2001年之间, 虚报5亿8600万美元利润,并且未将巨额债券入账。 但它还 是不甘心就此失败,就在同年11月8日,它企图通过沽售欧 洲美元期货来获取利润,此举非但不成功,反而拉大亏损。
• 股价一年内从85美元跌至不到1美元,投资者的损失超过 百亿美元,公司两万多名员工中,很多人连他们的退休金都 保不住。可是,公司主席Kenneth Lay在过去四年中的股票 红利超过两亿美元。这不能不让人对安然公司每年公布的财 务报告产生怀疑。
• 据《经济学家》的报道,量子基金早在1997年3月就大 量买入看跌期权 。 • 索罗斯采用的是立体投机的策略,并不是单一的外汇 操作。 所谓立体投机,就是利用三个或者三个以上的 金融工具之间的相关性进行的金融投机。

金融风险管理与风控措施培训ppt

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风险防范策略制定
根据风险评估结果,制定相应的风险 防范策略,包括预防、规避和减轻风 险的措施。
风险防范策略实施
将制定的风险防范策略付诸实践,确 保各项措施得到有效执行。
风险控制策略选择与应用
风险控制策略选择
根据风险的特点和实际情况,选 择合适的风险控制策略,如分散 投资、对冲交易、套期保值等。
风险控制策略应用
风险限额管理
根据机构的风险承受能力和业务特点 ,制定相应的风险限额,进行风险控 制。
现代风险管理技术发展趋势预测
大数据技术
通过大数据技术对复杂、异构的数据进行 处理和分析,挖掘出更多的风险信息和关
联关系。
A 人工智能与机器学习
利用人工智能和机器学习技术对海 量数据进行分析和预测,提高风险
识别和预防的效率和准确性。
概率和影响。
调整业务策略
根据风险评估结果,调整业务 策略,避免或减少高风险业务
的开展。
提供决策支持
将风险评估结果提供给决策者 ,帮助决策者做出更加科学、
合理的决策。
03 金融风险防范与控制策略
风险防范策略制定与实施
风险识别
通过收集和分析内外部数据,识别潜 在的金融风险。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评估 ,确定风险的大小和可能造成的损失 。
金融风险管理原则与目标
原则
金融风险管理应遵循全面性、独立性 、谨慎性、及时性等原则,确保风险 管理的科学性和有效性。
目标
金融风险管理的目标是降低风险、减 少损失,保障金融机构的资产安全和 稳健运营,同时实现风险与收益的平 衡。
02 金融风险识别与评估
风险识别方法与技巧
历史数据分析法
通过对历史数据进行分 析,找出可能的风险因

金融风险管理(全部内容)ppt课件

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感知风险:是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种 类、性质; 分析风险:是深入理解各种风险内在的风险因素。

2.风险计量

一是风险影响:指一旦风险发生可能对机构造成的影响大小。 二是风险概率:它用风险发生可能性的百分比表示。


三是风险价值:它是评估风险的重要参数。
风险值=风险概率×风险影响
金融风险管理(全部内容)
第1章
金融风险管理概述
教学目的和要求:

通过本章的学习,要求学生理解金融风险的含义及其种类, 掌握风险管理的流程,了解对冲策略的使用方法的确定。掌 握巴塞尔协议关于金融机构资本管理的有关规定,了解现代 金融风险管理的基本理论与技术发展状况,尤其是VaR方法 的优势。
第一节





8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中,不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

主要表现形式:商业银行战略目标缺乏整体兼容性,为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷,为实现目标所需要的 资源匮乏,以及整个战略实施过程的质量难以保证。

损失是事后概念,风险是明确的事前概念。二者描述的是不 能同时并存的事物发展的两种状态。
损失的分类:

预期损失:指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预 见的损失,通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值。 通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收。 非预期损失:指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持 有期内)计算出的对预期损失的偏离,是商业银行难以预见 到的较大损失。通常用资本金来应对非预期损失。 灾难性损失:指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行 安全性和流动性的重大损失。一般需要通过保险手段转移。

《金融风险管理》PPT课件

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信用风险衡量及管理Credit Risk Measurement and Management

Actuarial approach and CreditRisk+ Contingent claim approach and the KMV Model Counterparty rsuring firm-wide risk Severity and frequency distributions for operational risk Types of operational risk Workflow in financial institutions
1. exposures 2. recovery rates 3. risk mitigation techniques including rating triggers, collateral, and seniority clauses

Credit derivatives

风险及投资管理Risk Management and Investment Management

Traditional investment risk management
1. Return metrics (Sharpe ratio, information ratio, VaR, relative VaR, tracking error, survivorship bias) 2. Implementing VaR 3. Benchmarking asset mixes 4. Risk decomposition and performance attribution 5. Risk budgeting 6. Tracking error 7. Setting risk limits 8. Risk of alpha transfer strategies 9. Risk management issues of pension funds

金融行业风险管理与控制培训ppt

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一,但在2001年因财务造假和风险管理失败导致破产。
02
风险管理问题
安然公司通过复杂的财务结构和关联交易隐瞒债务和亏损,同时高估资
产价值,最终导致资不抵债。
03
教训总结
安然公司的失败提醒我们,企业必须建立透明的财务管理制度和有效的
内部控制机制,确保财务信息的真实性和准确性。
案例三:某银行的风险管理体系建设案例
内部审计与外部审计的协调
加强内部审计与外部审计的协调与沟通,确保两者的工作 相互补充和支持,提高公司的透明度和公信力。
05
金融行业风险管理挑战与解决方案
复杂金融产品的风险管理
复杂金融产品的识别与分类 对各类复杂金融产品进行深入了解,包括其结构、特点、风险因 素等。
风险评估与计量
建立有效的风险评估和计量模型,对复杂金融产品的风险进行准确 评估和量化。
设定风险容忍度
金融机构应根据自身的风险承受 能力和业务特点,设定合理的风 险容忍度,确保在风险可控的范 围内开展业务。
风险分散策略
多元化投资组合
通过将资金分散投资于不同的资产类 别、行业和地区,可以降低单一资产 或市场带来的风险。
设定投资比例限制
金融机构应根据自身的风险承受能力 和业务目标,设定合理的投资比例限 制,确保投资组合的多元化和稳定性 。
建立合规报告和整改机制,对 发现的合规问题进行及时报告 和处理,确保公司业务活动的
合规性。
内部审计与外部审计的结合
内部审计
建立内部审计机制,对公司内部控制和风险管理进行监督 和评价,及时发现和纠正存在的问题。
外部审计
定期接受外部审计机构的审计,对公司的财务报表、内部 控制和风险管理进行全面审查和评估,确保公司的合规性 和稳健性。
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金融风险预警
一、金融风险监测预警系统的内涵 二、金融风险预警指标体系评价 三、我国金融风险预警指标体系的确立 四、金融风险监测预警系统设计
2020/9/15
一、金融风险监测预警系统的内涵
金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者 和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而, 当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融事 件,都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺利 完成其融资与降低风险的功能,首先应对其自身所蕴含和面 临的风险进行分析和控制,因而,对金融业进行风险管理的 要求迫在眉睫。
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中国人民银行重庆营业管理课题组设计
该课题组把总体的金融风险分为金融业风险、非金融业 风险和外资外债风险,然后运用美国T.L.Saaty的层次分 析方法,把各行业风险进行多层次展开,最后提出98个 指标来综合评价金融风险状况,关于各个指标的权重, 该课题组是利用收集到的问卷数据汇总后再作判断矩阵 运算得到的。
2020/9/15
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《机构投资者》风险等级指标
它是国际上著名的金融刊物《机构投资者》每两年在九 月号刊出的各国国家信誉等级表。它直接反映了国际银行 界对某国的信誉评估,此表是该杂志向活跃在国际金融界 的75~100个大型国际商业银行进行咨询调查,由这些银 行的高级职员给出国家信用质量的主观判断分数(0 ~ 100分之间),分数越高,则信用等级越高,违约的可能 性越对监测结果发表警示的金融决策支持系统
2020/9/15
二、国内外金融风险预警指标体系评价
1 各国不同机构的金融风险预警指标体系 2 著名金融刊物的国家风险评估指标体系 3 国内关于金融风险预警系统研究的情况
各国不同机构的金融风险预警指标体系
1. 富兰德指数 2. 日本公司债务研究所的国家风险等级 3. 德国经济研究所制定的金融风险预警系统
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著名金融刊物的国家风险评估指标体系
1. 《欧洲货币》各国国家风险等级指标 2. 《机构投资者》风险等级指标
《欧洲货币》各国国家风险等级指标
评估采用9种经济指标,即经济表现、政治风险、债 务指数、银行贷款的进入、短期融资的进入、资本市场 的进入、偿付债券和贷款本息的记录 、信用等级和违 约或重新安排债务。这些经济指标又可分为三个大的指 标种类,即分析性指标、信用指标和市场指标。
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中国人民银行杨国忠等设计
上述三个评级体系在总指数中的比重分别为50%, 25%和25%。
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日本公司债务研究所——国家风险等级
日本公司债务研究所的国家风险等级该指数体系包括14 个项目,分别是:内乱、暴动及革命的风险性;政权的稳 定性;政策的持续性,产业结构的成熟性;经济活动的干 扰;财政政策的有效性;金融政策的有效性;经济发展的 潜力;战争的危险性;国际信誉地位;国际收支结构;对 外的支付能力;对外资的政策;汇率政策。每个项目分值 从0-10,并据此来确定风险等级。风险可分为A、B、C、 D、E5个级别系列,风险程度由低到高:A级(9-10分) 、B级(7-9分)、C级(6-7分)、D级(3-6分)、E级 (0-3分)。
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中国人民银行湖北分行设计
金融风险来自非系统和系统的风险,为此金融风险指标 体系也分为非系统金融风险监测指标体系和系统金融风险 指标体系,其中非系统金融风险监测指标体系包括:(1 )信用风险指标,关键指标是呆滞贷款,呆账贷款,普通 指标是逾期贷款;(2)流动性风险指标,关键指标是备 付金比例,普通指标是资产流动性比例、存贷比例;(3 )经营风险指标,关键指标是拆入资金比例,普通指标是 各项资金损失率、自有资金比例;(4)资本风险指标, 关键指标是资本/总资产比值,普通指标是资本充足率, 同一贷款客户贷款余额。系统风险包括:利率风险、货币 风险、政策风险、国际收支风险等。
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国内关于金融风险预警系统研究的情况
1. 中国社会科学院陈秀英等设计 2. 中国人民银行湖北分行设计 3. 中国人民银行重庆营业管理课题组设计 4. 中国人民银行杨国忠等设计
中国社会科学院陈秀英等设计
中国社会科学院的陈秀英等设计的金融危机预警指标体 系包括20个指标。
主要指标有:通货膨胀率(5%以下),国内信贷增长 量与GDP的比值(10%左右),实际汇率,国际收支经常 项目逆差对GDP比值(5%以下),外汇储备(可供支 付进口用汇2 ~ 3个月),外债结构指标(负债率低于 25%),资本金充足率(8%以上),核心资本金充足 率(4%以上),(外国直接投资+经常项目差额) /GDP,货币供应量增长率,实际利率差(国际与国内利 率之差)。
富兰德指数
富兰德指数是由定量评级体系,定性评级体系和环境评 级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评价一个国家 债务偿付能力,包括外汇收入、外债数量、外汇储备状况 及政府融资能力四个方面的评分;定性评级体系重在考察 一个国家的经济管理能力、外债结构、外汇管制状态、政 府官员贪污渎职程度及政府应付外债困难的措施五个方面 的评分;环境评级体系包括政治风险、商业环境、政治社 会环境三个指数系列。
构造金融风险监测与预警系统,是金融风险管理的重要 组成部分。从程序上看,金融风险管理包括五个阶段。
金融风险管理的五个阶段
1. 金融风险识别 2. 金融风险估测(度量) 3. 金融风险评价 4. 选择风险管理工具和管理策略 5. 评估风险管理的效果
金融风险监测预警系统的内涵
1. 是金融风险管理的重要组成部分 2. 是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体
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德国经济研究所——金融风险预警系统预警系统
德国经济研究所制定的金融风险预警系统预警系统包括 以下指标及比率:偿债比率、本金偿还比率、负债比率 、偿债额对国内生产总值的比率、负债额对出口额的比 率、负债对外汇储备的比率、流动比率、经常项目收支 逆差对出口额的比率、货币供给的增长率、财政赤字对 国内生产总值的比率和IMF基金借款对本国在该组织份 额的比率等。
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