金融风险管理系统

风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的 危险转移给其他人承担。
（六）补偿策略。这种策略将风险报酬计入价格之
中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外， 再加入风险报酬因素。
（七）风险监管。包括外部监管和内部监控。 12
四、金融风险管理报告
书面形式的金融风险管理报告一般包括以下一些 内容：
1.弄清金融风险的类型。
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二、金融风险管理的决策与 实施
风险管理者首先应确定风险管理战略。 然后，风险管理这需要制定具体的行动方案，包 括使用何种风险管理工具，是根据金融机构的证 券投资或衍生操作工具操作采用对冲措施，还是 调整其资产负债结构，等等。 最后，就是组织方案的实施。风险管理者智慧并 协调各部门相互配合，有效执行具体任务。
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三、金融风险管理策略
（一）回避策略。这是一种事前控制，是指决策
者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风 险。
（二）防范策略。防范策略是指预防风险的产生。
金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行 分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风 险事故发生的可能性尽量减少直至完全消除。
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三、金融风险管理策略
第2章 金融风险管理系统
本章内容安排： 第1节 金融风险管理概述 第2节 金融风险管理工作程序 第3节 金融风险管理系统的构建
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第1节 金融风险管理概述
一、金融风险管理的含义 二、金融风险管理的目的 三、金融风险管理的历史沿革
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一、金融风险管理的含义
风险管理是一种通过对风险的识别、衡 量和控制，以最小的成本将风险导致的 各种不利后果减少到最低限度的科学方 法。 商业银行金融风险管理是利用系统、规 范的方法对金融活动中的各种风险进行 识别、评价、控制和处理的过程。
6. 监管者要求涉险金融机构或整个金融体系的管
理机构应该采取的对冲措施是什么？
7. 如果采取相应的风险防范对策，可能产生的结
果会是怎样的？或能够在多大程度上抵消掉原 来预测的金融风险？
8. 如果采取的金融风险防范措施不能奏效，后备
的风险防范措施还有哪些，等等。
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第3节 金融风险管理系统的 构建
一、金融风险管理的组织系统 二、数据仓库构建 三、数据分析系统
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三、数据分析系统
后台的综合分析系统一般包括以下几个组 成部分：
1.贷款评估系统。 2.财务报表分析系统。 3.担保品评估系统。 4.资产组合量化系统。
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本章结束
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（2）风险管理部。
监控组的职能是贯彻风险管理战略，具体包括三方
面：一是根据战略组制定的风险度量模型，进行
分析的衡量、评估，持续监测风险的动态变化，
并及时、全面地向战略组汇报公司的风险状况；
二是监督业务部门的操作流程，促使各部门严格
遵循风险管理程序，监控风险限额的使用，确保
各项交易额被控制在授权的风险限额之内；三是
2.弄清是什么业务、什么部门或什么人导致了这
一风险或这些风险。
3.在涉险金融机构内部是由哪个部门监控和防范，
在涉险金融机构之外是由什么部门防范和控制？
防范和控制金融风险所采取措施的法律依据是
什么？
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4. 计量金融风险的数量工具是怎么样的
5. 通过计量模型和以往的时间序列数据或横截面
序列数据预测出的在险价值（VaR）是多少？
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（4）具体操作。
金融机构必须建立顺序递进的三道监控防线，依次 是是岗位制约、部门制约和内部稽核。
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二、数据仓库构建
风险管理信息系统的结构基本由三部分组 成：数据仓库、中间数据处理器和数据分 析层。就信用风险二元，数据仓库至少要 容纳以下几类信息：客户基本信息、授信 合同信息、信贷业务信息、担保品信息、 清偿数据信息和企业财务信息。
因而金融风险也表现出越来越复杂、越来越激烈的
特点。
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第2节 金融风险管理工作程 序
一、金融风险的衡量和评估 二、金融风险管理的决策与实施 三、金融风险管理策略 四、金融风险管理报告
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一、金融风险的衡量和评估
金融风险的衡量和评估是研究金融风 险可能出现的概率以及风险影响的程 度。金融风险衡量与评估的任务，一 是衡量某项业务发生风险的性质及其 可能性的大小，而是估算这种风险可 能带来的损失数额。
（三）抑制策略。又称消缩策略，是指金
融机构承担风险后，采取种种积极措施以 减少风险发生的可能性和破坏程度。
（四）分散策略。是指管理者通过承担各
种性质不同的风险，利用它们之间的相关 程度来取得最优风险组合，使加总后的总 体风险水平最低。
三、金融风险管理策略
（五）转移策略。这也是一种事前控制策略，即在
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（二）20世纪70年代以前的金融风险管理
这一阶段的金融风险管理主要围绕证券价格风险、 信用风险和流动性风险展开，主要通过分散投资来 降低风险，以马柯维茨的CAPM模型和夏普的APT 模型为代表。
（三）20世纪70年代以后金融风险的新特点
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20世纪70年代以来，全球金融领域表现出金融的自
由化、金融行为的证券化和金融的一体化等新特征，
审核和评价各业务部门的风险管理办法和报告，
评估各业务部门的风险管理业绩。
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（3）业务系统。
业务系统既与风险管理部门相分离，独立成为一个 风险管理体系，又与风险管理部具有有机联系， 要执行风险管理部制定的有关风险管理制度和战 略，并协助、支持风险管理部的工作，及时向风 险管理部汇报、反馈有关信息。
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二、金融风险管理的目的
（一）保证金融机构和整个金融体系的稳定安全 （二）维护社会公众的利益 （三）保证金融机构的公平竞争和较高效率 （四）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行
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三、金融风险管理的历史沿 革
（一）20世纪70年代以前金融风险的 特点
由于金本位制度和后来的布雷顿森林体系 的实施，以及各国政府对利率的严格控制， 20世纪70年代以前的金融风险主要表现为 证券价格风险、信用风险和流动性风险。
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一、金融风险管理的组织系统
内控系统以金融风险管理为主线， 并遵循三个原则：有效性、全面 性和独立性。一个金融机构的风 险管理组织系统一般包括三大子 系统：董事会和风险管理委员会、 风险管理部和业务系统。
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（1）董事会和风险管理委员会。
风险管理委员会的工作主要包括三个方面：一是确 保公司有完善的内部控制、规范的业务程序和适 当的经营政策，使各种业务都能受到有效控制， 并定期对内控情况和风险管理基础设施状况进行 评估；二是清楚地反映公司面临的风险，包括长 期计划和投资中的所有风险和风险类型、交易对 手的有关情况；三是批准可承受金融风险的大小， 并为承担风险提供所需的风险资本。