计量经济学选择题1

第一章绪论复习题

二、选择题

2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）

A、原始数据

B、时点数据

C、时间序列数据

D、截面数据

3、计量经济模型的被解释变量一定是（ C ）

A、控制变量

B、政策变量

C、内生变量

D、外生变量

4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ D ） A、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E、滞后变量

5、下列模型中属于线性模型的有（ B ）

6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。

A、横截面数据

B、时间序列数据

C、修匀数据

D、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量是( B )

A、外生变量

B、内生变量

C、前定变量

D、滞后变量

11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）

A．被解释变量和解释变量均为随机变量 B．被解释变量和解释变量均为非随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

一、单项选择题

1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。

A．虚拟变量 B. 控制变量 C．政策变量 D. 滞后变量

2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样

的数据称为（ B ）。

A．横截面数据 B. 时间序列数据 C．修匀数据 D. 原始数据

3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( A )。

A．内生变量 B. 外生变量 C．虚拟变量 D. 前定变量

9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）。

A．原始数据 B. 横截面数据 C．时间序列数据 D. 修匀数据

A．解释变量X1t对Yt的影响是显著的 B．解释变量X2t对Yt的影响是显著的

C．解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的 D．解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均

不显著

11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ D ）。

A．n B. n-1 C. n-k-1 D. 1

12、对经典多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ B ）。

A．一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上 C．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方

14、用模型描述现实经济系统的原则是( B )。

A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B．以理论分析作先导，模型规模大

小要适度 C．模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D．模型规模大小要适度，结构尽可

能复杂

15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加（ B ）。 A．0.2% B. 0.75%

C．2% D. 7.5%

16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）。

17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μt的方差估计量s2

为( B )。

A. 33.33

B. 40

C. 38.09

D. 36.36

18、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著

性检验(F检验)时构造的F统计量为( A )。

20、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）。

A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量（ C ）。A．可以分为政策变量和非政策变量 B．和外生变量没有区别

C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．是可以加以控制的独立变量

22、在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）。

A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变

量为随机变量 23、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据

24、经典一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ B ）

A．n B．1 C．n-2 D．n-1 25、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。

A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性

26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）

A．X1和X2间存在完全共线性 B. X1和X2间存在不完全共线性 C．X1对X2的拟合优度等于0.9985 D. 不能说明X1和X2间存在多重共线性

29、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（ D ）。

A．可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；

C．可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；

D．可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS

。则RSS的自由度为（ D ）。

A．n B. n-1 C. 1 D. n-2

31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）。

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型

检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有（ C ）。

A．时序数据和横截面数据没有差异

B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要

C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

33、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ B ）。

A．|γ| 越接近1，X与Y之间线性相关程度越高

B．|γ| 越接近0，X与Y之间线性相关程度越高

C．-1≤γ≤1

D．γ=0 ，在正态假设下，X与Y相互独立

第四章一、单选题

1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。

A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 2、Goldfeld-Quandt方法用于检验＿＿A＿＿。

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 3、DW检验方法用于检验＿＿B＿＿。

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性

4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿D＿＿。

A．一阶差分法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法

5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿A＿＿

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。

A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿A＿＿。A．不确定，方差无限大 B. 确定，方差无限大

C．不确定，方差最小 D. 确定，方差最小

8、用t检验与F检验综合法检验＿＿A＿＿。

A．多重共线性 B. 自相关性 C．异方差性 D. 非正态性

9、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿B＿＿。

A．普通最小二乘法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法

10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行＿＿C＿＿。A．经济预测 B. 政策评价

C．结构分析 D. 检验与发展经济理论

11、White检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性

12、ARCH检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性