《金融计算》期末课程设计

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《金融计算》课程设计

1. 构建一个债券价格时间序列数据,假设日期从2009-9-1至2015-12-15间的所有工作日。债券面值为100元,债券价格围绕面值上下波动,波动大小由randn 函数产生,价格数据字段名用’price’表示,该债券价格时间序列的说明信息为This is the bond price time series’。

(1) 请写出构建该时间序列数据的程序代码。

(2)将该时间序列数据保存为文本文件bdprice_file.txt,要求在说明信息后加上字符串’from 2009-9-1 to 2015-12-15’。请写出程序代码。

(3) 将该时间序列数据转换为矩阵数据,并将该矩阵保持为ftsmat.mat数据文件。请写出程序代码。

(4) 求该时间序列数据的最大值、最小值、均值、标准差和对其从大到小排序排序。请写出程序代码。

(5) 用clc和clear命令进行初始化,然后采用ascii2fts函数读取

bdprice_file.txt。给出程序代码。

(6) 用clc和clear命令进行初始化,然后采用load函数读取ftsmat.mat数据文件。给出程序代码。

(7) 计算该债券的收益率时间序列,并求债券收益率时间序列的自相关系数和偏相关系数。求债券价格时间序列与债券收益率时间序列的相关系数。给出程序代码。

2. 用Matlab自带数据进行主成分分析。Matlab中自带了数据文件hald ,可以直接调用进行主成分分析。hald 数据考虑影响温度的4个因素,温度保存在heat变量中,4个因素的观察值保存在ingredients中。由于4个因素之间存在相关性,无法直接回归,为解决这个问题,首先进行主成分分析,生成四个主成分变量,提取出的第一和第二组成分与温度变量做回归分析,最终得出温度与自变量之间的回归模型来。请根据主成分分析和回归分析,编程实现以上过程。

要求:

1)提交word电子版及打印版,其中word电子文件名格式为:“2012金融1班-姓名-学号”。

例如:2012金融1班-黄宇-2012234455

2)课程设计提交时间:第18周周一晚上9点之前电子版发到邮箱:

*****************(邮件主题写为:2012金融1班-姓名-学号),打印版18周周二元月5日上午8:50-10:50统一收齐后交予我a2105。

3)模板格式如下:

学号:*************** 成绩:

《金融计算》课程设计(论文)

论文题目

研究生姓名

年级、专业2012金融1班

任课教师李合龙

经济与贸易学院

2015年12月20日

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