四家交易所交易指令整理
易盛极星 v9.3 使用手册说明书
易盛极星v9.3使用手册郑州易盛信息技术有限公司改版履历:改版履历易盛极星v9.3使用手册制定部门:极星开发小组版数承认/日期查阅/日期编写者/日期改版内容V1.0张子扬/2016.03.25张子扬/2016.03.25林赟/2016.01.06V9.3.4主版本横向、竖向、鼠标下单V2.0张子扬/2016.06.25张子扬/2016.06.25林赟/2016.6.12V9.3.11主版本鼠标下单优化、鼠标下单简化、行情副图、图表联动V3.0张子扬/2016.09.25张子扬/2016.09.25林赟/2016.9.8V9.3.16主版本界面调整、行情副图、画线下单V4.0张子扬/2016.12.8张子扬/2016.12.8林赟/2016.11.28V9.3.17版本点价下单、行情指标、套利下单V5.0张子扬/2017.03.17张子扬/2017.03.17林赟/2017.03.17V9.3.20版本增加期权图表和期权交易、修改套利界面V6.0林赟/2017.07.31林赟/2017.07.31陈雪萌/2017.07.31V9.3.23版本支持恒生后台、原油交易,设置行情字体大小V7.0陈雪萌/2017.11.23V9.3.25版本1.套利支持下单腿数增至四腿2.套利增加部分常用套利组合的K线图查看3.先后套利增加逻辑策略4.止损止盈增加逻辑策略5.行情界面和K线图颜色可以自定义6.增加主图类型7.增加期权副图指标8.支持鼠标拖动K线图V8.0陈雪萌/2017.12.22V9.3.26版本1.修改了功能选项界面2.增加了价格预警功能3.增加Fn功能快捷键4.本地套利下单增加移仓功能5.快速下单支持点亮大写键开仓6.期权板块右键增加跳至价平7.自选板块支持快捷键跳转设置8.交易数据增加消息查询列表V9.0陈雪萌/2017. 2.23V9.3.27版本1.增加了指标管理器2.增加了指标叠加功能3.追单助手增加了特定合约追价功能4.本地套利引入汇率5.极星套利支持自选优先腿6.一键清仓增加了是否有弹窗提示选项7.点价下单增加了左买右卖的挂单量样式8.K线纵坐标可选在左或在右9.交易数据列表的成交查询增加了套利单号显示V10.0陈雪萌/2018. 4.16V9.3.28版本1.增加可选是否显示持仓线功能2.K线坐标反转3.新增一键建仓功能4.可保存多个页面布局5.可选滚轮缩放K线6.极星套利可价格预警7.画线颜色、宽度、是否标注价格可选8.常用周期增加4小时9.增加问题反馈功能10.极星套利支持修改下单量V11.0陈雪萌/2018.7.19V9.3.29版本1.点价下单显示当前可视界面以外的挂单数量2.显示屏幕天数和倒计时3.分时图增加历史回忆4.双击K线图,区域最大化5.副图指标区域可鼠标拖动调整高度6.增加定时清仓功能7.增加极星套利转交易所跨期合约功能8.增加点击价格改单功能9.增加行情站点屏蔽功能10.副图指标区域可鼠标拖动调整高度11.增加窗口多标签功能V11.0陈雪萌/2018.8.61.日线上十字光标回车键展示历史分时图2.极星套利支持合约反转3.增加K线图网格线间距设置4.竖向下单支持上下键切换合约5.行情报价变动文字、买卖量高亮展示可配置6.本地套利支持套保7.交易数据列表中交易时段、T+1、有效类型、订单类型可筛选8.持仓列表合约支持模糊查询9.期权策略分析优化10.期权计算器支持多语言11.优化指标管理器V12.01.盘口挂单量柱状显示2.套利支持公式模式3.增加盘口明细统计4.K线图右侧与盘口信息中的留空宽度可自设5.支持50etf期权交易6.快速下单超价设置增加至5个目录1 概述 (1)1.1 系统简介 (1)1.2 风险提示 (1)1.3 硬件配置 (2)1.4 软件的下载和安装 (2)1.5 技术支持和反馈 (3)2 界面介绍 (5)2.1 登录界面 (5)2.1.1 行情登录 (5)2.1.2 交易账号登录 (6)2.1.3 多账号登录 (7)2.1.4 权限认证 (11)2.2 工作页面布局 (12)2.3 状态栏 (19)2.4 功能菜单 (20)2.5 Fn快捷键 (22)2.6 价格预警 (23)3 极星行情 (25)3.1 行情报价 (25)3.1.1 交易所菜单 (25)3.1.2 报价区域 (25)3.1.3 自选品种 (26)3.2 盘口信息 (29)3.3 分时图 (34)3.4 K线图 (36)3.5 指标 (44)3.6 图表联动 (49)3.7 套利 (52)3.8 期权 (55)3.9 一键建仓 (59)4 竖向下单 (61)4.1 普通下单 (62)4.1.1 填单 (62)4.1.2 定单类型 (64)4.2 快速下单 (64)4.2.1 下单快捷键 (64)4.2.2 下单默认量及倍率 (65)4.2.3 一键操作 (66)4.2.4 风险控制 (67)4.3 自动开平 (67)4.4平开 (68)4.5 策略下单 (69)4.5.1 条件单 (69)4.5.2 埋单 (70)4.5.3 自动单 (71)4.5.4 交易限制 (71)4.6 客户端止损 (72)4.7 批量下单 (75)4.8 期权下单 (77)5 点价下单 (78)5.1 行情显示 (79)5.2 下单操作 (79)6 本地套利 (81)6.1 套利设置 (81)6.2 行情展示 (84)6.3 套利下单 (86)7 画线下单 (93)7.1 界面设置和操作 (93)7.2 画线下单 (94)8 交易数据 (97)8.1 界面设置 (97)8.2 操作 (102)8.2.1 撤单 (102)8.2.2 改单 (102)8.2.3 埋单 (104)8.2.4 平仓 (105)8.2.5 统计 (106)8.2.6 数据导出 (106)9 系统选项 (109)9.1 常规 (109)9.2 行情 (109)9.3 交易 (111)9.3.1辅助填单 (111)9.3.2 下单处理 (113)9.3.3 扩展操作 (115)9.3.4 消息设置 (115)9.3.5 过度交易 (116)9.4 止损止盈 (117)9.4.1 原理说明 (117)9.4.2 设置 (119)9.4.3 操作 (121)10 期权交易 (125)10.1 策略交易 (126)10.2 自选组合 (127)10.3 行权与弃权 (128)10.4 止损与限价止损 (131)10.5 期权套保申请 (132)10.6 询价和应价 (132)10.7 自对冲申请 (133)11 新闻资讯 (134)12 升级说明 (135)1 概述1.1 系统简介高端行情数据源极星客户端v9.3提供的内盘期货数据直接来源于交易系统网关,是真正意义的第一手行情。
北交所交易时间与规则
北交所交易时间与规则全文共四篇示例,供您参考第一篇示例:北交所(Beijing Stock Exchange)作为中国最新成立的证券交易所之一,交易时间与规则至关重要。
本文将介绍北交所的交易时间和相关规则,以便投资者更好地了解该交易所的运作方式。
一、交易时间北交所的交易时间主要分为开市前、交易时间和闭市后三个阶段。
1. 开市前:北交所开市前的交易准备时间为9:00-9:30,这段时间主要用于交易系统的启动和准备,交易员可以登录系统准备当天的交易。
2. 交易时间:北交所的正式交易时间为9:30-11:30和13:00-15:00,每个交易日共计4个交易时段,分别是上午开盘、上午收盘、下午开盘和下午收盘。
在这段时间内,投资者可以进行股票、债券和基金等证券的买卖交易。
3. 闭市后:北交所的闭市后时间为15:00-15:30,这段时间主要用于结算和交易数据整理,交易员可以进行当天的结算工作,同时系统也会进行日终交易数据处理。
二、交易规则北交所的交易规则主要包括成交规则、价格波动规则和交易中断规则等。
1. 成交规则:北交所的成交规则主要包括最优五档申报成交、连续竞价交易、集合竞价交易等,投资者可以根据市场行情和自身需求选择合适的成交方式进行交易。
2. 价格波动规则:北交所规定了不同证券的价格波动幅度限制,例如股票的价格波动幅度限制为10%,超出该限制的价格将被系统暂停交易,以维护市场秩序和保护投资者利益。
3. 交易中断规则:在特定情况下,北交所会实施交易中断规则,例如出现异常波动、信息披露不及时、系统故障等,交易系统将暂停交易以保障市场安全和稳定。
以上是北交所的交易时间和规则的基本介绍,投资者在参与北交所交易时需遵守相关规定,做好交易准备,以确保交易顺利进行。
北交所作为中国证券市场的新生力量,其交易时间和规则的稳定和透明对于市场的健康发展至关重要。
希望投资者能够充分了解北交所的交易时间和规则,更加谨慎、理性地进行投资交易,共同推动中国证券市场的繁荣和稳健发展。
上海证券交易所证券交易规则
上海证券交易所证券交易规则一、上海证券交易所证券交易规则的一些基本常识嘿,小伙伴们!今天咱们来唠唠上海证券交易所的证券交易规则。
这可有点像一场游戏的规则哦,要是想在证券交易这个大游戏场里玩得转,就得好好了解一下。
首先呢,证券交易得有个合法合规的身份。
这就好比咱们去游乐园玩,得有门票一样。
在证券交易所里,参与交易的机构和个人都得符合一定的条件,不能随随便便就进来搅和。
在交易的时间上也有规定呢。
它可不是24小时随时都能交易的。
就像咱们的超市,有营业时间一样。
这证券交易也有它特定的时间段,在这个时间段里大家才能买卖证券。
然后就是关于证券的种类啦。
这里面的证券种类那可多了去了,有股票啊,债券啊之类的。
每一种证券都有它自己的特点和交易规则。
比如说股票,它的价格波动可能就比较大,风险相对也高一些;债券呢,可能就相对稳定一些。
再说说交易的指令。
你要买卖证券的时候,得给交易所发出明确的指令。
这就像是你去餐馆点菜,你得告诉服务员你要吃啥一样。
指令得准确无误,不然就容易出乱子。
二、证券交易中的价格形成机制证券的价格是怎么定出来的呢?这可不像咱们在街边买个小玩意儿,可以随便喊价。
在证券交易所里,价格是通过市场上众多买家和卖家的供求关系来确定的。
如果买的人多,卖的人少,那价格可能就会上涨;反之,如果卖的人多,买的人少,价格就可能下跌。
而且,还有一些特殊的交易方式会影响价格。
比如说大宗交易,这就是一笔比较大的交易。
这种交易可能不会按照正常市场的价格成交,会有一些特殊的定价机制。
另外,证券的估值也会对价格有影响。
就像我们评估一个房子值多少钱一样,证券也有它的估值方法。
这估值要是变了,价格也可能跟着变。
三、交易中的风险和防范在证券交易里,风险可不少呢。
市场风险就是个大问题。
股票市场有时候就像坐过山车,一会儿涨一会儿跌。
你要是不小心,可能就会亏很多钱。
还有信用风险。
如果和你交易的对方信用不好,可能就会出现违约的情况。
比如说,他答应卖给你证券,结果到时候又反悔了,这就麻烦了。
期货基础知识判断题大全(含四套)及答案
期货基础知识判断题大全(一)(考试时间90分钟,总分100分)准考证号:_________________________姓名:__________________________一、判断题(共40题,每题2.5分,共计100分)()1、我国推出的国债期货品种有5年期和15年期国债期货。
()2、我国四家期货交易所存在全员结算制度和会员分级结算制度两种制度,期货保证金存管银行享有的权利和应履行的义务在两种结算制度相同。
()3、如果建仓后,市场价格变动有利,投机者增加仓位不按金字塔式行事,而是每次买入或卖出的合约份数总是大于前一次的合约份数,即采用倒金字塔式建仓。
()4、相对于期货价格表现而言,现货价格走势相对较强,也就是基差走强。
()5、世界主要交易的货币对的标价一般由小数点前一位加上小数点后四位(或五位)组成。
()6、目前,场外利率期权交易主要是通过交易双方签订主协议的方式来确认双方的权利和义务。
()7、期货交易的结算由期货交易所统一组织进行,交易所直接对客户的账户结算、收取和追收客户保证金。
()8、欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。
()9、—般认为,如果成交量和持仓量都减少,则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。
()10、当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。
()11、如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子小于1。
()12、纽约证交所综合股票指数采用加权平均法编制。
()13、出口量是指本国生产的产品销往国外市场的数量。
()14、我国第一个股指期货为沪深500指数期货。
()15、事实上,套期保值操作在规避风险的同时,也放弃了获取投机性收益的机会。
()16、卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险.通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作,在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。
中国四大期货交易所
中国四大期货交易所中国是世界上期货市场最重要的国家之一,在这个国家内有四个主要的期货交易所,它们分别是上海期货交易所(SHFE)、大连商品交易所(DCE)、郑州商品交易所(CZCE)和中国金融期货交易所(CFFEX)。
这四家交易所在中国经济中发挥着重要的作用,并对国内外的投资者提供了广泛的投资机会。
下面将对这四大期货交易所进行介绍。
一、上海期货交易所(SHFE)上海期货交易所成立于1990年,并于上世纪90年代末开始对外开放。
它是中国最早的期货交易所之一,也是目前规模最大、品种最齐全的期货交易所之一。
上海期货交易所主要交易金属类期货,包括铜、铝、锌、铅等。
此外,它还交易原油、天然橡胶和燃油等商品期货。
上海期货交易所的交易时段从上午9:00到下午3:00,与国际主要期货交易所的交易时段相对较短。
二、大连商品交易所(DCE)大连商品交易所成立于1993年,它是中国第一个国际化的期货交易所。
大连商品交易所主要交易农产品类期货,包括大豆、豆粕、豆油和玉米等。
它还交易聚乙烯、焦煤和焦炭等商品期货。
大连商品交易所的交易时段与上海期货交易所相同,早上9:00到下午3:00。
三、郑州商品交易所(CZCE)郑州商品交易所成立于1990年,它是中国最早的商品期货交易所之一。
郑州商品交易所主要交易农产品和农副产品等期货,包括白糖、玉米、小麦和棉花等。
此外,它还交易黄金、铜和铝等商品期货。
郑州商品交易所的交易时段与上海期货交易所和大连商品交易所一致,早上9:00到下午3:00。
四、中国金融期货交易所(CFFEX)中国金融期货交易所成立于2010年,它是中国唯一负责金融期货交易的交易所。
中国金融期货交易所主要交易股指期货,包括沪深300指数期货和中证500指数期货。
该交易所的交易时段也与上述三家期货交易所相同,早上9:00到下午3:00。
以上介绍了中国四大期货交易所的基本情况。
这四家交易所在中国经济中发挥着重要的作用,为投资者提供了多样化的投资机会。
什么是市价指令和限价指令
什么是市价指令和限价指令客户按规定足额缴纳开户保证金后,即可开头交易,向期货经纪公司下达交易指令,进行托付下单。
下面我给大家带来关于什么是市价指令和限价指令,便利大家学习什么是市价指令和限价指令沪深300股指期货交易指令主要有市价指令和限价指令。
市价指令是指不限定价格的、按当时市场上可执行的最优报价成交的指令。
市价指令的未成交局部自动撤销。
限价指令是指按限定价格或更优价格成交的指令。
限价指令在买进时,必需在其限价或限价以下的价格成交;在卖出时,必需在其限价或限价以上的价格成交。
限价指令当日有效,未成交的局部可以撤销。
市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。
交易指令的报价只能在合约价格限制范围内,超过价格限制范围的报价视为无效。
交易指令申报经交易所确认后生效。
交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。
沪深300股指期货合约交易的留意内容1.合约乘数为每点人民币300元。
合约以指数点报价。
2.最小变动价位为0.2指数点。
3.合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
4.合约的最终交易日为合约到期月份的第三个周五,最终交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。
到期合约交割日的下一交易日,新的月份合约开头交易。
5.交易时间为交易日9:15-11:30和13:00-15:15,最终交易日交易时间为9:15-11:30和13:00-15:00。
6.每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的±10%。
7.交易所规定的合约最低交易保证金为合约价值的12%,经纪公司在此根底上略有上浮。
股指期货交易简洁混淆的概念1.涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
2.成交量是指某一期货合约在当日全部成交合约的单边数量。
3.持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
上海证券交易所交易规则(2020年第二次修订)
上海证券交易所交易规则(2020年第二次修订)文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2020.03.13•【文号】上证发〔2020〕17号•【施行日期】2020.03.13•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文上海证券交易所交易规则(2020年第二次修订)第一章总则1.1 为规范证券市场交易行为,维护证券市场秩序,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及《上海证券交易所章程》,制定本规则。
1.2 在上海证券交易所(以下简称本所)上市的证券及其衍生品种(以下统称证券)的交易,适用本规则。
本规则未作规定的,适用本所其他有关规定。
1.3 证券交易遵循公开、公平、公正的原则。
1.4 证券交易应当遵守法律、行政法规和部门规章及本所相关业务规则,遵循自愿、有偿、诚实信用原则。
1.5 证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)批准的其他方式。
第二章交易市场第一节交易场所2.1.1 本所为证券交易提供交易场所及设施。
交易场所及设施由交易主机、交易大厅、参与者交易业务单元、报盘系统及相关的通信系统等组成。
2.1.2 本所设置交易大厅。
本所会员(以下简称会员)可以通过其派驻交易大厅的交易员进行申报。
除经本所特许外,仅限下列人员进入交易大厅:(一)登记在册交易员;(二)场内监管人员。
第二节交易参与人与交易权2.2.1 会员及本所认可的机构进入本所市场进行证券交易的,须向本所申请取得交易权,成为本所交易参与人。
交易参与人应当通过在本所开设的参与者交易业务单元进行证券交易,并遵守本规则以及本所其他业务规则关于证券交易业务的相关规定。
2.2.2 参与者交易业务单元,是指交易参与人据此可以参与本所证券交易,享有及行使相关交易权利,并接受本所相关交易业务管理的基本单位。
2.2.3 参与者交易业务单元和交易权限等管理细则由本所另行规定,报证监会批准后生效。
单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上
情形
备注:
1.异常交易豁免情形中,"√"表示有豁免,"×"表示无豁免,"-"表示无此种情形;
2.上期所、能源中心无市价指令和套利交易指令;
3.FAK:即立即成交剩余指令自动撤销,指定单在指定价位成交,剩余定单自动被系统撤消;
FOK:即立即全部成交否则自动撤销,指定单必须按照委托数量全部成交,否则自动被系统撤消;
4.有夜盘交易的品种,在统计异常交易指标的时候,交易时段包括夜盘交易阶段(前一交易日晚上20:55集合竞价开始)。
5.交易所根据客户的交易编码统计异常交易情况,即在统计各种异常交易指标时,客户在不同期货公司的交易需要合并计算。
国际四个交易所天然橡胶期货比较
国际四个交易所天然橡胶期货比较一、国际天然橡胶期货市场概况目前世界上天然橡胶期货交易所有四家,分别是东京工业品交易所〔TOCOM〕、上海期货交易所 (SHFE) 、新加坡交易所 (SGX)、泰国农产品交易所 (AFET)。
〔一〕东京工业品交易所东京工业品交易所〔以下简称TOCOM〕是全球最早上市天然橡胶期货的交易所,于1952年上市天然橡胶期货合约,其合约标的物为RSS3〔三号烟胶片〕。
二战以后,伴随日本工业的快速开展,天然橡胶期货受到全球投资者越来越多的关注,TOCOM天然橡胶期货的市场地位也逐步进步,并逐渐开展成为全球天然橡胶的定价中心,目前其报价仍然是全球天然橡胶下游加工企业、现货流通贸易商的首要参照。
近年来,日本经济的持续不景气使得TOCOM的定价中心地位受到冲击。
尤其是2022年金融危机以来,市场资金大幅转移,其市场规模萎缩的速度也有所加快,此外,其自身制度〔标的物单一,RSS3的消费和流通量大幅减少〕及管理上〔交割制度苛刻,不利于消费商套保〕的缺陷也是导致其市场规模下降的重要因素。
虽然TOCOM于2022年5月采取了延长交易时间、修改保证金制度和交易规那么等一系列改革措施,但效果仍欠佳。
2022年至今,TOCOM胶所有合约总持仓的平均程度一直在25000-40000手之间,2022年大多时间缺乏3万手,仅相当于90年代中期顶峰时期的非常之一。
〔二〕上海期货交易所上海期货交易所〔以下简称SHFE〕于1993年上市天然橡胶期货,目前交割品级质量标准包括国产天然橡胶〔SCR WF〕以及进口3号烟胶片〔RSS3〕。
2003年起,SHFE天然橡胶的市场规模开始全面超出TOCOM和SICOM等海外市场,尤其在2005年以后,市场快速开展,交易活泼,成交量、持仓量快速增长,交易量由2005年的950万手增至2022年的16741.49万手,增幅高达1660%,成交金额也到达21.32万亿元。
SHFE天胶期货的快速开展,一方面得益于国内经济腾飞直接带动中国工业的开展,另一方面,制造业的壮大使得中国成为全球轮胎制造中心,也带动中国成为全球天然橡胶最大的消费国。
固定收益证券综合电子平台交易主协议书(二篇)
固定收益证券综合电子平台交易主协议书尊敬的客户:感谢您选择使用本固定收益证券综合电子平台(以下称为“平台”)进行交易。
在您开始使用平台之前,请仔细阅读本主协议书(以下称为“协议”)。
通过点击“同意”或继续使用平台,即表示您同意遵守本协议的全部条款和条件。
第一章定义和解释第1条定义和解释1、本协议中所述的以下术语应当按照其所述含义解释:(1)平台:指提供固定收益证券交易服务的综合电子交易平台。
(2)交易所:指承担固定收益证券交易及相关服务的机构,具有合法经营资格。
(3)会员:指平台合法接入交易所的机构,经交易所审核并获得合法经营资格的机构。
(4)用户:指经会员审核并注册成功的用户,具有在平台上进行交易的资格。
(5)证券:指国家法律法规规定的可以在交易所上市交易的固定收益证券。
(6)证券资产:指用户在平台上买入或持有的证券。
(7)平台服务:指平台为用户提供的买入、出售、持有、转让及其他相关服务。
(8)账户:指用户在平台上开设的用于交易和结算的账户。
(9)买入:指用户通过平台在交易所上买入证券。
(10)出售:指用户通过平台在交易所上出售证券。
(11)持有:指用户通过平台购买的证券持有在账户中。
(12)转让:指用户通过平台将持有的证券转让给其他用户或交易所。
(13)交易:指用户通过平台进行的买入、出售、持有、转让等活动。
(14)交易金额:指用户在交易中支付或收取的金额。
2、除非本协议另有规定,本协议中的所有次数、数量、金额等经度的约定均为指数约定,包括包容上述约定的情况。
第二章协议内容和变更第2条协议内容1、本协议的内容包括协议正文、平台发布的各类规则和公告以及与用户另行签署的补充协议。
所有规则和公告均是本协议的一部分。
2、平台有权根据实际业务需要不时修改、补充或替换本协议和相关规则,并通过在平台上发布公告的方式进行通知。
修改、补充或替换后的协议和规则将自公告发布之日起生效。
第三章用户申请和使用第3条用户资格1、用户必须是符合法律规定的具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
Easylanguage的下单指令
Easylanguage的下单指令1.基本指令Mc新版本中,开仓指令是Buy和SellShort,平仓指令是Sell和BuyToCover。
下面是mc与ts两个版本的下单指令对比:2. 指令详细分析Buy(“Buy”) 2 contracts next bar at Market; //在下个bar刚开始以市价买入2手Buy下单动作,代表开多仓。
这一类关键字还有:SellShort 开空仓;Sell 平掉多仓;BuyToCover平掉空仓“BUY”动作标识(EntryLabel,通常注明为什么入场/出场)。
该标识紧跟在下单动作后面,并置于小括弧中, 是用来区分多个入场/出场情景的,不能重复。
2 Contracts头寸大小(TradeSize)。
当前代表交易2手,2 contracts=2 contract=2 shares=2 share。
该字段可以省略,省略代表使用默认头寸大小(默认头寸大小,请参见信号属性)。
Next Bar下单时间。
只有两个选择:this bar 和next bar,每句下单指令必有这二者之一。
At market下单价位。
如果下单时间是this bar,则下单价位只能是on close:this bar on close=this bar close=this bar,代表当前bar 结束时进行市价交易;如果下单时间是next bar则很灵活,可以分为市价和限价,市价例如:at open ,at market 等,限价例如:at 4330 stop, at 4550 limit , at 4660, at High+5等;3.仓位管理假设当前已开多仓(marketPostion=1),则:>>可执行Buy 指令来加仓Buy(“buy1”) 2 contracts next bar at market;执行该指令相当于在原来的仓位基础上增加2手(和第一次开仓指令没啥区别,但是需要注意:信号属性中必须选中复选框“同一时刻,允许最大N个同向进场”)。
上海证券交易所交易规则
上海证券交易所交易规则(2013年修订)第一章总则1.1 为规范证券市场交易行为,维护证券市场秩序,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》,制定本规则。
1.2 在上海证券交易所(以下简称“本所”)上市的证券及其衍生品种(以下统称“证券”)的交易,适用本规则。
本规则未作规定的,适用本所其他有关规定。
1.3 证券交易遵循公开、公平、公正的原则。
1.4 证券交易应当遵守法律、行政法规和部门规章及本所相关业务规则,遵循自愿、有偿、诚实信用原则。
1.5 证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准的其-1-他方式。
第二章交易市场第一节交易场所2.1.1 本所为证券交易提供交易场所及设施。
交易场所及设施由交易主机、交易大厅、参与者交易业务单元、报盘系统及相关的通信系统等组成。
2.1.2 本所设臵交易大厅。
本所会员(以下简称“会员”)可以通过其派驻交易大厅的交易员进行申报。
除经本所特许外,仅限下列人员进入交易大厅:(一)登记在册交易员;(二)场内监管人员。
第二节交易参与人与交易权2.2.1 会员及本所认可的机构进入本所市场进行证券交易的,须向本所申请取得相应席位和交易权,-2-成为本所交易参与人。
交易参与人应当通过在本所申请开设的参与者交易业务单元进行证券交易。
2.2.2参与者交易业务单元,是指交易参与人据此可以参与本所证券交易,享有及行使相关交易权利,并接受本所相关交易业务管理的基本单位。
2.2.3参与者交易业务单元和交易权限等管理细则由本所另行规定,报证监会批准后生效。
第三节交易品种2.3下列证券可以在本所市场挂牌交易:(一)股票;(二)基金;(三)债券;(四)债券回购;(五)权证;(六)经证监会批准的其他交易品种。
-3-第四节交易时间2.4.1 本所交易日为每周一至周五。
国家法定假日和本所公告的休市日,本所市场休市。
北交所首日交易规则
北交所首日交易规则北交所(北方证券交易所)是中国股票市场的一个全国性证券交易所,于2024年1月18日正式开业。
作为我国第四家证券交易所,北交所的开业对于提升我国证券市场的运行效率和稳定性具有重要意义。
以下是北交所首日交易规则的详细介绍。
一、交易时间北交所的交易时间分为上午和下午两个交易时段,具体如下:上午交易时段:开市前集合竞价时间为9:00-9:30,连续竞价时间为9:30-11:30。
下午交易时段:开市前集合竞价时间为13:00-13:30,连续竞价时间为13:30-15:00。
二、交易方式北交所采用集合竞价和连续竞价相结合的方式进行交易。
在开市前,投资者可以通过集合竞价进行委托交易。
在连续竞价时段,投资者可以通过订单撮合系统进行买卖交易。
北交所的交易系统具有高度自动化和智能化的特点,通过电子交易平台进行委托和撮合。
三、限价交易北交所实行限价交易制度,即投资者在下单时需指定价格。
买方报价必须高于或等于当前最低卖方价格,卖方报价必须低于或等于当前最高买方价格。
投资者的委托价格与最终成交价格可能存在差异,差价作为交易成本计入投资者的交易成本中。
四、盘前集合竞价北交所设有盘前集合竞价时段,即9:00-9:30和13:00-13:30。
投资者可以在盘前集合竞价时段内委托买卖订单。
集合竞价的成交价格以集合竞价结束时的价格为准,按照时间优先原则对委托订单进行撮合。
五、交易中断与恢复北交所设有交易中断与恢复机制,当市场出现异常波动或其他交易异常情况时,交易系统将自动中断。
交易中断时,所有未成交订单将被撤销,投资者无法进行新的委托交易。
待市场恢复正常后,交易系统将自动恢复,投资者可以继续进行交易。
六、交易费用北交所的交易费用包括交易佣金和交易费。
具体费率由交易所规定,佣金和费率信息可以通过交易所的官方网站或相关渠道查询。
七、风险提示和投资者保护北交所对于投资者的风险提示和投资者保护非常重视,通过信息披露、风险提示、投资者教育等方式引导投资者理性投资、合理运用杠杆、加强风险意识。
上海、深圳证券交易所交易规则
上海、深圳证券交易所交易规则2001年8月31日第一章总则第一条为规范证券市场交易行为,维护证券市场秩序,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》及其他法律、法规和规章的规定,制定本规则。
第二条上海证券交易所和深圳证券交易所(以下统称“交易所”)上市证券的交易,适用本规则。
本规则未作规定的,适用交易所其他有关规定。
第三条证券交易遵循公开、公平、公正的原则。
第四条证券交易采用无纸化的电脑集中竞价等交易方式。
第二章交易市场第一节交易场所第五条交易所设置交易场所。
交易场所由交易主机、交易大厅、交易席位、报盘系统及相关的通信系统等组成。
第六条交易主机通过报盘系统接受申报指令,撮合成交,并将交易结果发送给交易所会员。
第七条申报指令由会员以有形席位报盘或无形席位报盘方式进入交易主机。
有形席位报盘申报指令由会员通过设在交易大厅内的交易席位输入交易主机;无形席位报盘申报指令由会员经其柜台系统处理后,通过无形席位报盘系统自动输送至交易主机。
设置交易大厅的,会员通过其派驻在交易大厅内的交易员进行有形席位报盘。
进入交易大厅的,限于下列人员;(一)登记注册的会员交易员;(二)场内监管人员;(三)特许入场的人员。
第二节交易会员第八条具有中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)认可的证券经营资格的机构,经交易所审核批准后可成为会员。
第九条根据证监会批准的业务许可,交易所核定会员的交易业务范围。
第十条会员在交易所办理席位开通手续后,才能进行证券交易。
第十一条投资者参与证券买卖,应当委托会员进行。
会员接受投资者委托并申报后,必须承担由此产生的交易、交收责任。
第三节交易席位第十二条会员应当在交易所开设一个或一个以上的交易席位(以下简称“席位”)。
第十三条席位的交易权限由交易所规定。
交易所可以根据市场需要设置专用席位。
专用席位持有人应当承担会员的相关义务。
第十四条交易所可以限制和调整席位数量。
第十五条会员应当保证每个席位具备至少一种通信备份手段。
中国金融期货交易所交易细则_细则_
中国金融期货交易所交易细则大家知道中国金融期货交易所交易细则吗?不知道没关系,下面小编带你来看一下。
中国金融期货交易所交易细则(20xx年6月27日实施 20xx年2月20日第一次修订20xx年8月30日第二次修订 20xx年1月26日第三次修订20xx年1月1日第四次修订)第一章总则第一条为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益,保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行,根据《中国金融期货交易所交易规则》,制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数、国债等金融产品及其相关指数产品以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条国债期货合约主要条款包括合约标的、可交割国债、报价方式、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、最后交割日、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易,享有及行使相关交易权利,并接受交易所监管、服务及相关业务管理的基本单位。
会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。
第七条会员申请席位,应当具备下列条件:(一)经营状况良好,无严重违法违规记录;(二)通讯、资金划拨条件符合交易所要求;(三)配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员;(四)具有健全的和交易管理办法;(五)业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。
第八条会员申请席位,应当提交下列材料:(一)近两年期货交易基本情况;(二)包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告;(三)机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、、专业背景等基本情况;(四)交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度);(五)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单;(六)交易所要求提供的其他材料。
期货从业:期货市场组织结构与投资者知识学习五
期货从业:期货市场组织结构与投资者知识学习五1、单选理事会的权利包括()。
A.交易权利B.管理期货交易所日常事务C.召集会员大会D.决定交易所员工的工资正确答案:C2、单选广大投资者将资金集中起来,(江南博哥)委托给专业的投资机构,并通过商品交易顾问进行期货期权投资交易,投资者承担风险并享受投资收益的这种集合投资方式称为()。
A.对冲基金B.共同基金C.对冲基金的组合基金D.商品投资基金正确答案:D参考解析:本题考查商品投资基金的含义。
商品投资基金是指-些投资者将资金集中起来,委托给专业的投资机构,并通过商品交易顾问进行期货期权投资交易,投资者承担风险并享受投资收益的-种集合投资方式。
3、单选我国期货交易所的会员只能是()。
A.境内登记注册的机构B.境内登记注册的法人C.法人D.自然人或法人正确答案:B4、判断题世界各地交易所的会员构成分类不尽相同,有非专业会员与专业会员、结算会员与非结算会员等分类。
()正确答案:错参考解析:本题考查期货交易所组织形式的相关内容。
世界各地交易所的会员构成分类不尽相同,有自然人会员与法人会员、全权会员与专业会员、结算会员与非结算会员之分等。
5、单选下列对期货经纪公司营业部的错误理解是()。
A.营业部的民事责任由经纪公司承担B.不得超过经纪公司授权范围开展业务C.营业部不具有法人资格D.经纪公司无须对营业部实行统一管理正确答案:D6、判断题期货公司作为交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带,属于银行服务行业。
()正确答案:错参考解析:本题考查期货公司的职能和性质。
期货公司作为交易者与期货交易所之间的桥梁和组带,属于非银行金融服务行业。
7、多选商品投资基金和对冲基金的区别有()。
A.商品投资基金的投资领域比对冲基金小得多,它的投资对象主要为在交易所交易的期货和期权B.对冲基金的投资领域比商品投资基金小得多,它的投资对象主要为在交易所交易的期货和期权C.在组织形式上,对冲基金运作比商品投资基金规范,透明度更高,风险相对较小D.在组织形式上,商品投资基金运作比对冲基金规范,透明度更高,风险相对较小正确答案:A, D参考解析:本题考查商品投资基金和对冲基金的区别。
证券交易程序和交易术语
【学习目的与要求】 通过本讲的学习,要求同学熟悉并掌握证券交易的
基本程序和交易的方法,了解证券交易过程中的常用 交易术语。 【教学时数】1学时。 【教学重点】
1、证券交易的基本程序 2、常用交易术语 【教学方法】 课堂讲授结合实例讲解。
一、开户 1、证券帐户 2、资金帐户 二、委托 1、委托方式 2、委托内容 三、竞价、成交 1、证券交易原则 2、竟价交易方式 四、清算交割 五、过户 六、证券交易电脑系统 1、证券交易电脑网络系统 2、行情显示 3、证券分析软件 七、常用证券交易术语
2、委托内容
无论采用何种委托方式,投资者的委托内容都是一 致的,主要包括委托日期、客户姓名、股东代码、资金 代码、买入还是卖出、买卖证券简称和代码、委托价格 、数量、交易方式、委托有效时间等。
上交所和深交所证券简称最多由四个汉字或八个字 符组成,上交所的证券代码由6位数字组成,前3位表 示证券类别,如“600×××”表示A股股票, “500×××”表示证券投资基金,“730×××”表示采 取上网定价方式发行的A股股票等;深交所的证券代码 由4位数字组成,前1位或2位表示证券类别,如 “0×××”表示A股股票,“2×××”表示B股股票, “4×××”表示证券投资基金等。
证券交易电脑网络系统由证券交易所网络系统和证券 商网络系统组成,证券交易所网络系统和证券商网络系 统之间可以通过光纤电缆、电话线和卫星通讯等传输媒 介有机地连接起来形成一个完整的交易网络系统,实现 申报竞价、撮合配对和清算交割过户的自动化处理。
证券交易网络系统
证券交易所网络系统是整个交易系统的核心,是以证 券交易所为中心,连接证券登记公司、中央结算公司等 机构,以先进的计算机及网络技术为基础,构成一个以 局域网为核心,本地网络与远程通讯相结合的集中式中 央数据管理、分布式证券业务处理的电脑网络系统。
委托指令案例
委托指令案例:
委托指令是投资者向证券经纪商下达的买卖证券的指令,是投资者下达给证券经纪商的关于证券买卖的具体要求。
以下是一个委托指令的案例:
委托人:张先生
被委托人:XX证券公司
委托内容:
张先生希望买入某只股票,因此向XX证券公司下达了买入委托指令。
该指令包括以下内容:
1.股票代码:XXXX
2.买入价格:不超过XX元/股
3.买入数量:1000股
4.委托有效期:当日有效
5.委托方式:市价委托
该指令表示,张先生希望在不超过XX元/股的价格内,购买1000股的XXXX股票。
该指令当日有效,并且采用市价委托的方式。
市价委托是指投资者向证券经纪商下达的按照市场价格进行买卖的指令。
注意事项:
1.在下达委托指令之前,投资者需要对所投资的证券进行充分的研究和分析,以
确定投资决策。
2.投资者需要了解证券市场的行情和走势,以及相关证券的价格和成交量等信息。
3.在下达委托指令时,投资者需要明确指示买卖的数量、价格、有效期等信息,
并选择合适的委托方式。
4.在执行委托指令时,投资者需要遵守相关法律法规和证券交易规则,不得进行
虚假申报、内幕交易等违法行为。
四家交易所交易指令整理
止损/止盈
无
支持 最新价>/<触发价(CTP 中 为 StopPrice)时触发新报 单, 新报单可以是市价单, 也可以是限价单
买止损平仓和卖止损平仓 指令是数年前提出的概念, 一直未实施
无
特殊指令 套利
FAK,FOK,GFD – 当日有效 无
FAK,FOK,GFD – 当日有效 跨期,跨品种(交易所提 供规范合约) 展期(同品种不同月份) , 互换(不同品种同月份) ( CTP 中 报 单 录 入 时 IsSwap = true)
FOK,IOC,GFD – 当日有效 跨期,跨品种(交易所提供 规范合约)
FAK,FOK,GFD – 当日有效 暂无 未来计划开放期货 x 期货,期货 x 期权,期 权 x 期权的组合保证金
上期所 市价单 生产环境暂不支持 有支持意向, 测试环境已 经测试过, 生产环境支持 时间不确定
大商所 支持市价单录入 内部将市价单转成限价涨 跌停板价参与撮合(成交 价可能不等于对手价)
郑商所 支持,最优对手价成交
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买止损平仓和卖止损平仓 指令是数年前提出的概念, 一直未实施
无
特殊指令 套利
FAK,FOK,GFD – 当日有效 无
FAK,FOK,GFD – 当日有效 跨期,跨品种(交易所提 供规范合约) 展期(同品种不同月份) , 互换(不同品种同月份) ( CTP 中 报 单 录 入 时 IsSwap = true)
上期所 市价单 生产环境暂不支持 有支持意向, 测试环境已 经测试过, 生产环境支持 时间不确定
大商所 支持市价单录入 内部将市价单转成限价涨 跌停板价参与撮合(成交 价可能不等于对手价)
郑商所 支持,最优对手价成交
中金所 支持,最优对手价成交 近期新增: 任意价转限价(任意价未成交部分转最新价 限价单) 五档市价(与对手方五档市价尝试成交,剩 余部分撤销) 五档市价转限价(与对手方五档市价尝试成 交,剩余部分转最新价限价单) 最优价(与对手方最优价尝试成交,剩余部 分撤销) 最优价转限价(与对手方最优价尝试成交, 剩余部分转最优价限价单)
FOK,IOC,GFD – 当日有效 跨期,跨品种(交易所提供 规范合约)
FAK,FOK,GFD – 当日有效 暂无 未来计划开放期货 x 期货,期货 x 期权,期 权 x 期权的组合保证金