金融计量学期末考试试题
《金融计量学》习题及习题答案
诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一课程代码 课程序号姓名 学号 班级Part 1 T erm Explanation （20 marks ）1．White Noise 2．RandomWalk3．Akaike Information Criterion 4．Jarque-Bera Statistic 5．Chow T estImportant Point ：1．White Noise ：White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated.2．RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-13．Akaike Information Criterion: AIC provide a way to select the better regression model among several models by comparing their forecast performance. The lower the AIC, the better the forecast performance will be. AIC will also be used to determine the lag length in ARDL approach.4．Jarque-Bera Statistic: The Jarque-Bera test is the test of normality . We first calculate the skewness and the kurtosis, and it is also based on the residual of the regression.The Jarque-Bera S tatistic=)24)3(6(22-+K S n , where S is the skewness and K is the kurtosis,n is sample size, and for normal distribution, S=0, K=3, if JB statistic is not significantly different from zero, p value is quite low , we reject the null hypothesis that the residual is normally distributed.5．Chow T est: The test of structural change of the regression. The estimate of the parameter of the regression may not retain the same through the entire time period; we use the Chow test to test whether the relationship is stable and find the break point. It develop the F statistics=)/(/)(k N RSS mRSS RSS ur ur r --, the null hypothesis is the regression is stable.Part 2 Explain main purpose(s) of constructing following two models and making comments on the empirical results. (25marks)1.Gregory Chow (1966)where M = natural logarithm of total money stock Y p = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest2.Taylor and Newhouse (1969)本题答题要点：1。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
《金融计量学》题集
《金融计量学》题集一、选择题（每题10分，共100分）1.金融计量学主要应用于以下哪些领域？A. 金融市场预测B. 风险管理评估C. 文学作品分析D. 宏观经济政策制定2.在时间序列分析中，AR模型主要描述的是？A. 自回归过程B. 移动平均过程C. 季节性变动D. 长期趋势3.以下哪个统计量常用于衡量时间序列的平稳性？A. 均值B. 方差C. 自相关系数D. 偏度4.对金融数据进行对数变换的主要目的是？A. 简化计算B. 消除异方差性C. 提高数据的正态性D. 增加数据的波动性5.GARCH模型主要用于分析金融时间序列的哪种特性？A. 平稳性B. 季节性C. 波动性D. 趋势性6.VaR（Value at Risk）模型的核心思想是什么？A. 用历史数据来预测未来风险B. 用数学模型来量化潜在损失C. 用专家判断来评估风险D. 用模拟方法来估计风险7.在多元回归分析中，如果解释变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？A. 模型拟合度提高B. 参数估计不稳定C. 残差增大D. 模型解释能力增强8.以下哪个不是金融计量模型的常见检验方法？A. 残差检验B. 稳定性检验C. 显著性检验D. 一致性检验9.在金融时间序列分析中，ADF检验主要用于检验什么？A. 序列的平稳性B. 序列的自相关性C. 序列的异方差性D. 序列的周期性10.以下哪个软件不是常用的金融计量学分析工具？A. EViewsB. R语言C. PythonD. Excel（基本功能）二、填空题（每题10分，共50分）1.金融计量学是研究__________________的学科，它运用统计和数学方法来分析和预测金融市场行为。
2.在进行时间序列分析时，如果序列不平稳，通常需要进行__________________处理，以使其满足建模要求。
3.GARCH模型中的“G”代表__________________，它用于描述时间序列的波动性聚集现象。
金融计量学期末复习试题——(三)
金融计量学期末复习试题——（三）一、填空题：1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。
2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。
3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。
6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。
一个很高的28．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。
二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。
A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整 D．以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。
A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。
A DF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的是（A）。
A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。
A.散点图B.自相关函数检验C.单位根检验D. ADF检验2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。
量化金融期末试题及答案
量化金融期末试题及答案一、选择题1. 量化金融是指利用____________和____________的方法对金融市场进行分析和决策。
答案：数学模型，计量分析2. 在量化金融中，收益率的计算公式是____________。
答案：（价格终值 - 价格初值）/ 价格初值3. 夏普比率是用来衡量投资组合的____________与____________的比率。
答案：超额收益，风险4. 在股票市场的量化交易中，常用的技术分析指标包括____________和____________。
答案：移动平均线，相对强弱指数5. 在量化金融中，夏普比率越高表示____________。
答案：投资组合在单位风险下获得的超额收益越大6. 巴塞尔协议规定了商业银行资本充足要求的____________和____________。
答案：最低资本要求，风险加权资产比率7. 使用蒙特卡洛模拟方法进行期权定价时，需要模拟的随机过程一般选择____________。
答案：几何布朗运动8. 在量化金融中，波动率是衡量金融资产价格波动程度的指标，常用的计算方法包括____________和____________。
答案：历史波动率，隐含波动率9. 美式期权的特点是____________。
答案：可以在到期日之前的任何时间进行行权10. 在金融市场上，相对强弱指数常用来判断____________。
答案：股票的超买超卖情况二、计算题1. 假设现有一只股票的价格数据如下表所示，请计算该股票的每日回报率。
日期价格1月1日1001月2日1021月3日981月4日105答案：每日回报率为（102-100）/100=0.02，（98-102）/102=-0.039，（105-98）/98=0.0712. 假设一只股票的年化波动率为20%，其日波动率为多少？答案：日波动率为年化波动率除以根号下250（约等于0.158）3. 假设一只股票的当前价格为100元，无风险利率为5%，期权行权价为90元，期权到期日为90天，该期权的价值是多少？答案：期权价值为100*e^(-0.05*90/250)-90=0.5544. 假设股票的失去率为0.3，期权价格为10元，期权到期日为60天，该期权的远期价格是多少？答案：远期价格为10*e^(0.3*60/365)=10.5165. 假设一只股票的价格服从几何布朗运动，其初始价格为100元，年化波动率为30%，无风险利率为5%，期权行权价为90元，期权到期日为180天，使用蒙特卡洛模拟方法计算该期权的价值。
2017-2018-2《金融计量学》试卷B答案
5) Suppose we want to estimate the model by maximum likelihood estimation. Please derive
the conditional log likelihood function. (4 points)
2
Solution: The likelihood function of {Yt}Tt=1 can be written as
2017-2018 第二学期《金融计量学》考试试题（B） 参考答案
Q1
(20 points) Let {Yt}Tt=1 be a time series. Consider an AR(2) model: Yt = ϕ0 + ϕ1Yt−1 + ϕ2Yt−2 + εt
where εt is Gaussian white noise, i.e., εt ∼ N (0, σ2).
E(Yt − µ)2 = ϕ1E[(Yt−1 − µ)(Yt − µ)] + ϕ2E[(Yt−2 − µ)(Yt − µ)] + E[εt(Yt − µ)]
or
γ0 = ϕ1γ1 + ϕ2γ2 + σ2, (2 points)
which can also be written as
γ0 = ϕ1ρ1γ0 + ϕ2ρ2γ0 + σ2.
f (YT , . . . , Y1; θ) = f (Y1, Y2; θ) × ΠTt=3f (Yt|Yt−1, . . . , Y1; θ), (2 points)
where θ = (ϕ0, ϕ1, ϕ2, σ2). The conditional likelihood function is given by
金融计量经济学期末练习题
计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B.i X )(Y E 10i ββ+= C .i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )A.∑∑∑----222)()()))(Y Y X XY Y X X iii i （（ B.∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iiii（C∑∑∑----22)()())(Y Y X XY Y X X iii i （ D∑∑∑---222)()()(Y Y X XY Y iii5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW 统计量的取值X 围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤4 7.根据判定系数与F 统计量的关系可知，当时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=08.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为和du,则当<DW<du 时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数2R 为（） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据13、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（ ）A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 15、参数估计量βˆ具备有效性是指-（ ）A ．0)ˆ(=βarV B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 16、对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ．01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立D.021==ββ不成立 17、根据一个n=30的样本估计i i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得DW=2.55，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=Ud ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，可决系数为0.8是指--------------------( )A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型i i i iX X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象( ) A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C20、对于原模型t t tX Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t tX f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F值确很显著，这说明模型存在（ ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题:1． 经济计量模型的应用方向是( )A.用于经济预测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测 F 仅用于经济结构分析 2． 评价参数估计结果的统计准则包括（ ）A. t 检验 B .F 检验 C.拟合优度检验 D.G-Q 检验 E .DW 检验 3、能够修正序列自相关的方法有（ ）A. 加权最小二乘法B.G-Q 检验C. 广义最小二乘法D. D-W 检验E. 广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ） A 、无偏性 B 、线性性C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为（ ）A TSS RSSB TSS ESSCTSS RSS -1 D RSS ESS ESS+ E RSS ESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（ ）。
金融计量学期末复习试题
金融计量学期末复习试题——（二）1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
A. i XB. iX C. i X 1 D. i X 17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A ）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项（D ）。
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关及否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
金融计量学期末复习试题——(综合)(1)
金融计量学期末复习试题——（综合）一、 选择题。
1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。
A 、 Goldfeld-Quandt 方法B 、ARCH 检验法C 、 White 检验法D 、 DW 检验法3、t X 的2阶差分为 （ ）。
A 、2=t t t k X X X -∇-B 、2=t t t k X X X -∇∇-∇C 、21=t t t X X X -∇∇-∇D 、2-12=t t t X X X -∇∇-∇4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。
A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾C 、自相关系数截尾，相关系数截尾D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。
A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。
A 、 异方差B 、 多重共线性C 、 序列自相关D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）A 、0B 、1C 、2D 、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。
9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）A 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定 二、填空题。
金融计量学期末考试重点
金融计量学期末考试重点题型及知识点：第一大题，单项选择(主要是经典线性回归，拟合优度，协整检验，单位根检验)第二大题，名词解释1.最小二乘法:根据被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小的原则求得参数估计量2.单个变量的t检验:单总体t检验是检验一个样本平均数与一个已知的总体平均数的差异是否显着3.最小二乘估计量的统计性质:(1)在满足基本假设的情况下，多元线性模型结构参数?的普通最小二乘估计、最大或然估计及矩估计具有线性性、无偏性、有效性。
(2)同时，随着样本容量增加，参数估计量具有渐近无偏性、渐近有效性、一致性。
(3)利用矩阵表达可以很方便地证明,注意证明过程中利用的基本假设4.时间序列数据:在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度5.多元线性回归模型的基本假设:1、关于模型设定的假设2、关于解释变量的假设3、关于随机项的假设6.拟合优度:是指回归直线对观测值的拟合程度7.可决系数:指回归平方和（SSR）在总变差（SST）中所占的比重。
可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。
8.脉冲响应函数定义:由于动态乘数对应每一个时期跨度j，有一个对应的动态乘数，那么如果将不同时期跨度j的动态乘数按j从小到大的顺序摆放在一起，形成一个路径，就成为了脉冲响应函数。
9.随机过程:是一系列或一组随机变量的集合，用来描绘随机现象在接连不断地观测过程中的实现结果。
对于每一次观测，得到一个观测到的随机变量10.弱平稳:是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。
一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下波动的曲线。
11.白噪音过程:一个随机过程如被称为白噪音过程，则组成该过程的所有随机序列彼此互相独立，并且均值为0，方差为恒定不变值。
12.自回归移动平均模型ARMA（p,q）:13.部分自相关函数（PACF）:部分自相关函数是指yt与yt+k 之间，在剔除了这两期通过中间的yt+1，yt+2，…..yt+k-1形成的线性依赖关系后，而存在的相关性。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为残差。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。
12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。
金融学期末考试试题集【超级完整版】
金融学期末考试试题集一、填空题1.对金融市场来说具有决定意义的要素是（金融市场的组织形式）。
2.金融工具具有偿还期、（流动性），（风险性）和（收益性）的特点。
3.中央银行的职能可以概括为：它是（发行）的银行，（政府）的银行，（银行）的银行。
其中（银行的银行）是它执行其他职能的基础。
4.债券发行的四大要素有（债券的票面价值），（债券的到期期限），（债券的票面利率）和（债券发行者名称）5.货币的职能有：（价值尺度），（流通手段），（贮藏手段），（支付手段），（世界货币）6.商业银行的中间业务主要有以下几种类型：（银行卡类），（担保类），（支付结算类），（咨询顾问类），（交易类），（基金托管类），（承诺类），（担保类）。
7.股票交易的方式有现货交易，期货交易，（信用交易），（期权交易）。
8.商业银行的功能有（信用中介职能），（支付中介职能），（信用创造职能）和（金融服务职能）9.票据的基本形式有：（汇票），（支票），（本票）。
二、名词解释1.货币需求所谓货币需求，在凯恩斯看来，是指人们放弃流动性很差的金融资产而持有不生息货币的需要。
货币需求是一个商业经济的范畴，发端于商品交换，随商品经济及信用化的发展而发展。
在产品经济以及半货币化经济条件下，货币需求强度（货币发挥自身职能作用的程度，货币与经济的联系即在经济社会中的作用程度，以及社会公众对持有货币的要求程度）较低；在发达的商品经济条件下，货币需求强度较高。
2.银行承兑汇票银行承兑汇票Bank's Acceptance Bill（BA）是商业汇票的一种。
是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。
3.原始存款原始存款（Primary Deposit）："指银行接受的现金存款。
金融计量学期末复习试题(二)及答案1
金融计量学期末复习试题（二）及答案1.在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，既有i i kX X21=，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Yμββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var=，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。
A.i XB.iX C.i X1D.i X17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<dw<=""p="" data-filtered="filtered">A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i++=10，其中y为需求量，x为价格。
《金融计量学》复习重点 及答案
《金融计量学》复习重点考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法样本回归函数、OLS估计量 ：普通最小二乘法估计量OLS估计量可以由观测值计算OLS估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线BLUE估计量、BLUE：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。
或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 （(如果有m种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。
称作虚拟变量陷阱。
)）方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型。
协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。
作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。
多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据。
异方差、 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE，线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。
如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。
随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例：Y— 消费支出 X—收入、 — —参数 u—随机误差项显著性检验 显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。
金融统计分析期末综合测试题附答案
金融统计分析期末综合测试题附答案一、单选题1.下列不属于政策银行的是（）。
A.中国进出口银行B.交通银行C.国家开发银行D.中国农业发展银行2.中国金融统计体系包括几大部分?()A.五大部分B.六大部分C.四大部分D.八大部分3.货币和银行统计体系的立足点和切入点是（）。
A.非金融企业部门B.政府部门C.金融机构部门D.住户部门4.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（）合并后得到的帐户。
A.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表5.某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（）。
A.8.1B.5.1C.6.1D.9.26.对于付息债券，如果市场价格低于面值，则（）。
A.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率D.不一定7.假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。
则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。
A.不变,降低B.降低,降低C.增高,增高D.降低,增高8.某种债券A，面值为1000元，期限是2年。
单利每年付一次，年利率是10%，投资者认为未来两年的折算率为r=8%，则该种债券的投资价值是（）。
A.923.4B.1000.0C.1035.7D.1010.39.在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素。
A.通货膨胀率B.利率C.国际收支差额D.物价水平10.2000年1月18日,英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1英镑=()法国法郎。
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金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。
3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。
4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。
5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。
7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。
８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。
９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。
10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。
1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。
13、对于总体线性回归模型i i i i i X Ｘ X Ｙμββββ++++=33２２11０,运用最小二乘法欲专业资料word 完美格式得到参数估计量,所要求得最小样本容量n 应满足_４＿＿＿__。
二、单选题:１、回归分析中定义得(Ｂ）A、解释变量与被解释变量都就是随机变量B、解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C、解释变量与被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量2、最小二乘准则就是指使(Ｄ )达到最小值得原则确定样本回归方程。
A、()∑=－nt t t ＹY 1ˆ Ｂ、∑=-nt ｔｔ Y Ｙ1ˆ Ｃ、tｔ Y Y ˆｍａx - D、(）21ˆ∑＝-n t t t ＹY 3、下图中“{”所指得距离就是(B )A、随机误差项B、残差C、 i Y 得离差D、 i Y ˆ得离差4、参数估计量βˆ就是i Y 得线性函数称为参数估计量具有(A)得性质。
Ａ、线性Ｂ、无偏性Ｃ、有效性D、一致性5、参数β得估计量βˆ具备有效性就是指（Ｂ )A、0)ˆ(=βＶarB、)ˆ（βＶar 为最小Ｃ、0ˆ=-ββD、)ˆ(ββ－为最小6、设ｋ为不包括常数项在内得解释变量个数，n 为样本容量,要使模型能够得出参数估X1ˆβ+ i Y专业资料woｒd 完美格式计量,所要求得最小样本容量为（A )A、n ≥k+1B、n ≤ｋ+1C、n ≥３０D、n ≥３(k+1)７、已知含有截距项得三元线性回归模型估计得残差平方与为8０02=∑tｅ ,估计用样本容量为2４=n ,则随机误差项t u 得方差估计量为(B）。
A、33、３3B、40C、38、0９D、3６、３68、最常用得统计检验准则包括拟合优度检验、变量得显著性检验与(A ）。
A、方程得显著性检验Ｂ、多重共线性检验C、异方差性检验Ｄ、预测检验9、反映由模型中解释变量所解释得那部分离差大小得就是(B)。
Ａ、总体平方与B、回归平方与C、残差平方与１0、总体平方与TＳS 、残差平方与RSS 与回归平方与ESS 三者得关系就是(B )。
A、RSＳ＝TSＳ+ESＳB、TSS=RSS+EＳSC、ＥSＳ=ＲＳS-TSＳD、ＥSS＝TＳS+RSS1１、下面哪一个必定就是错误得(C )。
A、 i i Ｘ Y 2、0３0ˆ＋= ８、０＝XY rＢ、ｉｉＸ Y 5、1７5ˆ+-= 91、0=ＸY r Ｃ、ｉi X Y 1、２5ˆ-= 78、０=ＸY r D、 i i X Y 5、312ˆ－-=96、０-=XY r1２、产量(X ,台)与单位产品成本(Y ,元／台)之间得回归方程为ＸＹ５、1３56ˆ-=,这说明(Ｄ）。
A、产量每增加一台，单位产品成本增加３５6元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1、5元C、产量每增加一台,单位产品成本平均增加35６元D、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1、5元13、回归模型i i i X Y μββ++＝10,ｉ= 1,…,25中，总体方差未知,检验010=β：H专业资料ｗord 完美格式时,所用得检验统计量1ˆ11ˆβββS -服从（D )。
A、）(２2-n χB、）(１-n tC、)(1２-n χ Ｄ、)(2－n t1４、设k 为回归模型中得参数个数(包括截距项），n 为样本容量,ESS 为残差平方与，RSＳ为回归平方与。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造得F 统计量为(Ａ）。
A、)/()１/(k n ＥSＳｋ RSS F －-=B、）/()１/(1ｋｎＥSS k ＲSS F ---= C、ＥＳS ＲSS Ｆ =Ｄ、RＳS ＥSS F =1５、根据可决系数R 2与F 统计量得关系可知，当R 2=1时有(C )。
A、F=1B、F=-1C、F →＋∞D、F＝01６、线性回归模型得参数估计量βˆ就是随机变量i Y 得函数，即（)Y Ｘ X Ｘ'1'ˆ－=β。
所以βˆ就是(A )。
A、随机变量B、非随机变量C、确定性变量１7、由βˆˆ0０X Y =可以得到被解释变量得估计值，由于模型中参数估计量得不确定性及随机误差项得影响,可知0ˆY 就是(C )。
Ａ、确定性变量Ｂ、非随机变量Ｃ、随机变量D、常量18、下面哪一表述就是正确得(Ｄ )。
Ａ、线性回归模型ｉｉ i ＸＹμββ+＋=10得零均值假设就是指011＝∑=n i i n μB、对模型ｉ i i i ＸX Y μβββ++＋＝2２110进行方程显著性检验(即F 检验），检验得零假设就是02100===βββ:HC、相关系数较大意味着两个变量存在较强得因果关系专业资料woｒｄ完美格式 D、当随机误差项得方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系1９、在双对数线性模型μββ++=Ｘ Y ln ln １０中,参数1β得含义就是(D )。
A、Y 关于X 得增长量B、Y 关于X 得发展速度C、Y 关于X 得边际倾向D、Y 关于Ｘ得弹性20、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 得回归方程为X Ｙｌn 7５、000、2ln ＋= ,这表明人均收入每增加１%,人均消费支出将增加（C ）。
A、２％C、０、75%D、7、5%2１、半对数模型μββ+＋=X Y ｌn １０中,参数1β得含义就是(C )。
A ．X 得绝对量变化，引起Ｙ得绝对量变化B .Y 关于X 得边际变化C .X 得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化Ｄ．Y 关于X 得弹性2２、半对数模型μββ++=X Y 10ln 中,参数1β得含义就是(A )。
A、X 得绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 得相对变化率B、Ｙ关于Ｘ得弹性C、Ｘ得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化Ｄ、Y 关于X 得边际变化2３、双对数模型μββ++=Ｘ Y ln ln 1０中,参数１β得含义就是（D )。
A、X 得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化B、Y 关于X 得边际变化Ｃ、X 得绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 得相对变化率D、Y 关于X 得弹性三、多选题:１、下列哪些形式就是正确得(ＢＥFH ）。
A、X Y 1０ββ+=B、μββ++=X Ｙ 10专业资料word 完美格式Ｃ、μββ＋+=X Y １0ˆˆ D、μββ++=Ｘ Y １0ˆˆˆE、ＸＹ10ˆˆˆββ＋=Ｆ、X Y E １０)(ββ+= Ｇ、ＸＹ10ˆˆββ+= Ｈ、e X Y +＋=10ˆˆββI、e X Y ++=１０ˆˆˆββ J、ＸY E 10ˆˆ）(ββ+=2、设n 为样本容量,k 为包括截距项在内得解释变量个数,则调整后得多重可决系数2R 得正确表达式有(BC ）。
Ａ、∑∑---－-)()()1(122k n Y Y ｎＹＹｉｉi )（B、∑∑--－－-）1（）()（ˆ122ｎＹ Y k n Y Y i i i i )( Ｃ、k n n Ｒ ---－1）１(12 Ｄ、１）1(12----n k n R Ｅ、1)1(12-－＋-n kｎＲ 3、设k 为回归模型中得参数个数（包括截距项)，则总体线性回归模型进行显著性检验时所用得F 统计量可表示为(BＣ )。
A、)１（)(）ˆ(22-∑－－∑ｋ e k n Y Y i i B、）()１(）ˆ(２2k ｎ e k Y Ｙ i ｉ-∑--∑ C、)（)１()1(２2k n R k R --- Ｄ、)１(）(１２2－－－ｋR k n Ｒ )( Ｅ、）1(）1()(２2-－－k R k ｎＲ 4、将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用得数学处理方法有(ＡBC )。
Ａ、直接置换法Ｂ、对数变换法C、级数展开法Ｄ、广义最小二乘法E、加权最小二乘法５、在模型i i i X Y μββ++=ｌn ln ln 10中(ABCD ）。
A、 Y 与X 就是非线性得B、 Y 与1β就是非线性得Ｃ、 Y ln 与1β就是线性得D、Y ｌｎ与Ｘｌn 就是线性得专业资料ｗoｒd 完美格式Ｅ、Y 与X ln 就是线性得6、回归平方与2ˆy ∑就是指(ＢCD ）。
A、被解释变量得观测值Y 与其平均值Y 得离差平方与B、被解释变量得回归值Ｙˆ与其平均值Y 得离差平方与 C、被解释变量得总体平方与2Y ∑与残差平方与2e ∑之差D、解释变量变动所引起得被解释变量得离差得大小E、随机因素影响所引起得被解释变量得离差大小7、在多元线性回归分析中，修正得可决系数2R 与可决系数２R 之间(AD )。
A、２Ｒ <2R B、2R ≥2ＲＣ、2R 只能大于零Ｄ、2Ｒ可能为负值8、下列方程并判断模型(DG )属于变量呈线性,模型(AＢCG )属于系数呈线性,模型(G ）既属于变量呈线性又属于系数呈线性,模型（EF ）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。