商业银行流动性风险管理办法范本
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法
现代商业银行在经济发展过程中发挥着重要作用。
但同时，它们也面临着一些风险，其中流动性风险是最重要的。
无论是短期或长期，流动性风险都可能给商业银行带来严重的后果。
针对这种情况，有必要采取一些措施来管理商业银行的流动性风险。
下面将介绍几种有效的流动性风险管理办法。
首先，要加强流动性风险的监控和预警，以便及时发现风险的出现。
商业银行应建立一套完备的风险监控体系，定期对流动性风险进行检查，及时发现风险的出现，并及时采取相应的措施。
其次，要适当增加流动性缓冲能力。
商业银行应在经济变化时期提前做好准备，保持足够的流动性缓冲能力，以应对突发事件，确保流动性风险的及时控制。
再次，要完善内部风险管理体系。
商业银行应实施内部把关机制和内部控制系统，结合实际情况，制定相应的规章制度，有效地管理流动性风险。
最后，应加强与外部协调合作。
商业银行应与外部有关部门建立良好的合作关系，通过开展各种形式的对接活动，更好地搭建起信息交流的桥梁，进一步完善外部协调机制，有效降低流动性风险。
以上就是商业银行流动性风险管理办法的相关介绍。
流动性风险一旦发生，可能会对商业银行造成严重的影响，所以商业银行必须采取相应的措施，有效地管理流动性风险，以确保银行的稳定运营。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法一、前言为了确保商业银行的健康发展和稳定运营，流动性风险的管理至关重要。
本文将就商业银行流动性风险管理的办法进行探讨，以帮助商业银行有效应对流动性风险。
二、流动性风险的定义和影响流动性风险是指商业银行面临的，由于无法满足现金流入和流出所需造成的潜在亏损风险。
流动性风险可能会导致商业银行面临资金短缺、违约风险和声誉风险等问题。
为了避免这些风险对商业银行的可持续性发展造成冲击，必须制定一套有效的流动性风险管理办法。
三、流动性风险管理的原则和措施1. 流动性风险管理原则商业银行在制定流动性风险管理办法时，应遵循以下原则：- 全面评估流动性风险：商业银行应通过综合评估对流动性风险进行准确的量化和分析，以确保风险的全面覆盖。
- 定期监测和报告：商业银行应建立有效的流动性风险监测和报告机制，及时发现和解决潜在的流动性风险问题。
- 多元化流动性风险工具：商业银行应采取多元化的流动性风险管理工具，以平衡现金流入和流出的不确定性。
2. 流动性风险管理措施为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下措施：- 建立流动性风险管理框架：商业银行应建立完善的流动性风险管理框架，包括明确的风险管理政策和流程，并设立专门的流动性风险管理部门。
- 设定流动性风险限额：商业银行应根据自身的经营情况和风险承受能力，制定合理的流动性风险限额，以确保流动性风险在可控范围内。
- 提高资金利用效率：商业银行应通过加强资金调配和运营策略，提高资金利用效率，降低流动性风险。
- 建立应急流动性储备：商业银行应根据流动性风险的特点和实际需求，建立应急流动性储备，以应对突发性风险事件。
- 加强流动性风险监控：商业银行应建立有效的流动性风险监控体系，及时发现和评估潜在的流动性风险，并采取相应的措施进行应对。
四、流动性风险管理的评估和监督为了确保商业银行的流动性风险管理办法的有效性，需要进行定期的评估和监督。
监管部门有责任对商业银行的流动性风险管理进行评估，并采取必要的监管措施。
流动性风险识别、计量、监测和控制--商业银行流动性风险管理办法
流动性风险识别、计量、监测和控制第一条商业银行应当建立有效的流动性风险识别、计量、监测和控制体系，确保资产负债错配程度保持在可承受的流动性风险水平内、具有多元化和稳定的负债、具有与自身流动性风险水平相适应的优质流动性资产储藏，并具备充分的外部市场融资能力。
第二条流动性风险的识别、计量、监测和控制体系应当包括完整的现金流测算和分析框架，能有效计量、监测和控制现金流缺口。
现金流测算和分析框架应当至少涵盖以下内容：〔一〕资产和负债的未来现金流。
〔二〕或有资产和或有负债的潜在现金流。
〔三〕对重要币种现金流的单独测算分析。
〔四〕代理、清算和托管等业务对现金流的影响。
第三条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用包括现金流缺口在内的一系列方法和模型，对银行在正常和压力情景下未来不同时间段的流动性风险水平及优质流动性资产储藏情况进行前瞻性分析。
商业银行在运用上述方法和模型时应当使用审慎合理的假设前提，定期对各项假设前提进行评估，根据需要进行修正，并保存书面记录。
第四条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，及时分析其对流动性风险的影响，并建立适当的预警指标体系。
可参考的情景或事件包括但不限于：〔一〕资产快速增长，风险显著增加。
〔二〕资产或负债集中度上升。
〔三〕货币错配程度增加。
〔四〕负债平均期限下降。
〔五〕屡次接近或违反内部限额和监管标准。
〔六〕特定业务或产品开展趋势下降或风险增加。
〔七〕银行盈利水平、资产质量和总体财务状况显著恶化。
〔八〕负面的公众报道。
〔九〕信用评级下调。
〔十〕股票价格下降或债务本钱上升。
〔十一〕批发和零售融资本钱上升。
〔十二〕交易对手要求增加额外的担保或拒绝进行新交易。
〔十三〕代理行降低或取消授信额度。
〔十四〕零售存款大量流失。
〔十五〕获得长期融资的难度加大。
第五条商业银行应当建立流动性风险限额管理制度。
流动性风险限额管理制度应当至少包括以下内容：〔一〕根据业务规模、性质、复杂程度、可承受的流动性风险水平和外部市场开展变化情况，确定各项流动性风险管理限额，包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部融资和交易限额等。
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第一条为了规范商业银行的流动性风险管理行为，保障金融体系的稳定运行，促进金融市场的健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条商业银行应当建立健全流动性风险管理制度，明确流动性风险管理的组织架构、职责分工、决策程序及内控措施。
第三条商业银行应当制定符合自身经营特点的流动性风险管理策略和政策，明确流动性需求和流动性缺口的测算方法和限额。
第四条商业银行应当建立完善的流动性风险监测和评估体系，定期或不定期进行流动性风险的识别、度量和评估，及时发现和解决流动性风险。
第五条商业银行应当制定流动性应急预案，明确在流动性风险暴露或风险事件发生时，采取的应急措施、责任分工和处置程序。
第六条商业银行应当进行流动性教育和培训，提高员工对流动性风险的认识和应对能力。
第二章流动性风险的管理第七条商业银行应当根据自身的流动性风险特点，制定合理的流动性风险管理策略和政策，包括但不限于：（一）合理配置流动性资产和流动性负债，确保流动性能力的充足。
（二）建立流动性需求管理制度，并对流动性需求进行充分的预测和测算。
（三）建立流动性缺口管理制度，控制流动性缺口的大小和波动。
（四）创新流动性管理工具，提高金融产品的灵活性和流动性。
第八条商业银行应当建立流动性风险监测和评估体系，包括但不限于：（一）建立流动性风险监测指标体系，及时监测和识别流动性风险。
（二）建立定期或不定期的流动性风险评估机制，对流动性风险进行综合评估和度量。
（三）建立流动性压力测试机制，对不同市场环境和风险情景进行应激测试。
第九条商业银行应当制定流动性应急预案，包括但不限于：（一）明确流动性应急指挥体系，明确决策程序和责任分工。
（二）制定应急措施，包括流动性储备的动态调整、内外部融资的补充等，以缓解流动性风险。
（三）建立流动性风险事件的风险预警机制，及时发现和采取应对措施。
第十条商业银行应当加强流动性风险信息披露，主动向金融监管部门和投资者披露流动性风险管理情况，并及时应对市场关切。
银行流动性管理暂行办法模版
银行流动性管理暂行办法模版银行流动性管理暂行办法第一章总则为了规范银行流动性风险管理工作，避免银行营运中出现资金不足风险，保护银行自身和客户利益安全，制定本办法。
第二章流动性管理机制第一节流动性管理体系1、流动性管理工作制定与评价银行应当制定流动性管理工作指导原则，明确组织架构、职责分工、工作程序，领导层负责制定全面、合理的流动性管理指导原则和策略，中层主管负责落实营运层级流动性管理政策，流动性管理部门负责制定流动性管理业务的工作流程，并承担日常运营管理和监督评估的职责。
2、流动性风险度量与控制银行应当通过科学系统的流动性风险度量体系，制定相应的流动性风险管理措施。
其中，流动性风险度量应结合数据精准化和业务实际情况，以确定流动性风险集中度、流动性情况实时监控运营情况。
3、资产负债管理（ALM）控制银行应当重视资产负债管理(ALM)，优化银行资产负债结构，增加银行资本净值，为稳健经营地提供坚实工具。
第二节流动性管理措施1、现金流量管理银行应当对银行的现金流量进行周密考虑，制定相应严密、高效的现金流量管理措施，预测出资金在不同时间、不同流速要求下的使用状况，以便银行决策和支出规划。
2、流动性压力测试银行应该制定相应流动性压力测试方案，包括预测现下各种不同负荷的影响，在每个情景下，在审计结果相关监管要求下的流动性压力测试方案，进一步压缩银行的流动性风险。
3、流程繁琐或风险机制流动性管理对于银行业务流程管理繁琐、风险大的银行业务，银行需增加流动性审核层次，排除易失误银行业务的风险。
第三章组织与运作第一节组织建设1、流动性管控机构银行应增设专门部门，实施流动性管理工作，对于银行业务执行流程做出流动性分析和评估，并对可能存在的流动性风险做出评估和益处分析，并利用先进的信息技术和金融工具，提升流动性风险管理水平。
2、草根知识管控机构银行应当建立在现场草根员工中，开展流动性知道、技术培训等工作，增强员工的流动性管理能力，提高员工流动性治理风险意识。
银行流动性风险管理办法
XX银行股份有限公司流动性风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理，构建本行流动性风险防范体系，加强流动性风险管理，保障本行健康、快速和持续发展，依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行流动性风险管理指引》等法律规定和银行监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行流动性风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。
第三条本办法适用于本行流动性风险的管理控制。
第四条本办法所称流动性风险，是指本行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第二章职责与权限第五条本行董事会承担流动性风险管理的最终责任；下设风险管理委员会应履行以下职责：（一）审核批准本行的流动性风险管理体系。
（二）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。
（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体的策略、政策、程序和流动性限额等。
（四）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。
（五）持续关注本行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。
（六）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。
（七）决定与流动性风险相关的信息披露内容。
（八）法律、法规规定及董事会授权的的其他职责。
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》范文
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的快速发展和金融创新的不断推进，农村商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，其流动性风险管理显得尤为重要。
Y农村商业银行作为该领域的一员，其流动性风险管理的效果直接关系到银行的发展稳定与客户的资金安全。
本文将深入研究Y农村商业银行的流动性风险管理现状、存在的问题以及应对策略，旨在为提升其风险管理能力提供有益的参考。
二、Y农村商业银行流动性风险概述流动性风险是指银行在短时间内无法以合理成本满足其支付需求的风险。
对于Y农村商业银行而言，其面临的流动性风险主要包括资金来源不稳定、资金运用不当以及市场环境变化等因素。
这些风险不仅可能影响银行的正常运营，还可能对客户的资金安全造成威胁。
因此，加强流动性风险管理对于Y农村商业银行来说至关重要。
三、Y农村商业银行流动性风险管理现状当前，Y农村商业银行在流动性风险管理方面已取得了一定的成果。
银行建立了较为完善的流动性风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对等方面。
同时，银行还加强了与监管机构的沟通与协作，提高了风险管理的效率和准确性。
然而，在实际操作中，仍存在一些问题，如风险管理手段单一、缺乏创新等。
四、Y农村商业银行流动性风险管理存在的问题（一）资金来源不稳定Y农村商业银行的资金来源主要依赖于存款和同业拆借等渠道。
然而，由于市场竞争激烈和客户需求多样化，银行的资金来源存在不稳定的风险。
此外，同业拆借市场的波动也可能对银行的资金来源造成影响。
（二）风险管理手段单一目前，Y农村商业银行在流动性风险管理手段上相对单一，主要依靠传统的风险评估模型和监控工具。
然而，随着市场环境的变化和金融创新的推进，这些传统的风险管理手段已难以满足实际需求。
因此，银行需要不断创新风险管理手段和方法，以适应市场的变化。
（三）缺乏专业人才和培训机制流动性风险管理需要专业的知识和技能。
然而，Y农村商业银行在专业人才的培养和引进方面存在不足。
商业银行流动性风险管理办法2018正式版
（四）定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；
（五）拟定流动性风险信息披露内容，提交高级管理层和董事会审批；
（六）其他有关职责。
第十一条商业银行应当在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素，在考核分支机构或主要业务条线经风险调整的收益时应当考虑流动性风险成本，防止因过度追求业务扩张和短期利润而放松流动性风险管理。
中国银行保险监督管理委员会令
2018年第3号
《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清
2018年5月23日
商业银行流动性风险管理办法
第一章总则
第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第十八条商业银行的流动性风险管理策略应当明确流动性风险管理的总体目标、管理模式以及主要政策和程序。
流动性风险管理政策和程序包括但不限于：
（一）流动性风险识别、计量和监测，包括现金流测算和分析；
（六）流动性风险报告是否准确、及时、全面。
第十五条流动性风险管理的内部审计报告应当提交董事会和监事会。董事会应当针对内部审计发现的问题，督促高级管理层及时采取整改措施。内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况，并及时向董事会提交有关报告。
商业银行境外分支机构或附属机构采用相对独立的本地流动性风险管理模式的，应当对其流动性风险管理单独进行审计。
流动性风险管理办法(通用版)
( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改流动性风险管理办法(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process流动性风险管理办法(通用版)第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特制定本办法。
第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。
第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。
第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）的活期存款等。
第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。
第六条流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。
第二章管理原则和方法第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。
即在保证支付准备的前提下，通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。
流动性风险管理(精选5篇)
流动性风险管理（精选5篇）流动性风险管理范文第1篇构建系统性的流动性风险监管框架《方法》依照定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、中外资银行监管要求相结合的基本思路，构建了系统性的流动性风险监管框架，旨在推动我国商业银行提高流动性风险管理水平，提升流动性风险监管本领，促进我国银行业的安全稳健运行。
依照定性与定量监管要求相结合的思路，《方法》对我国分散在不同法规制度中的流动性风险监管定性和定量要求进行了梳理、整合。
一方面，充实完善了对流动性风险管理的定性要求，以更好地引导银行加强流动性风险管理体系建设。
另一方面，在引入《第三版巴塞尔协议》流动性覆盖率这一新指标的同时，对现行的流动性风险指标进行梳理，将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。
依照微观审慎与宏观审慎视角相结合的思路，《方法》在连续强调单体机构流动性风险管理与监管的同时，引入宏观审慎视角，要求监管机构和商业银行紧密跟踪讨论宏观经济形势和金融市场变更对银行体系流动性的影响，监测分析市场整体流动性情形，并在压力测试中充足考虑市场流动性情形发生重点不利变更等因素，以尽早发觉市场流动性紧张、融资本钱提高等迹象，适时实行应对措施。
另外，依照逆周期监管理念，为了防止在实际显现压力情形时，实施监管标准、实行监管措施可能对银行乃至整个金融体系造成更大的流动性压力，甚至对实体经济运行造成负面影响，《方法》参考《第三版巴塞尔协议》的相关规定，允许银行在压力情况下，可以动用合格优质流动性资产充足流动性需求，即允许银行的流动性覆盖率短时间降至最低监管标准以下，以便银行有适当的时间实行措施恢复流动性水平。
这也体现了要求银行持有充足的合格优质流动性资产储备的初衷。
依照中外资银行监管要求相结合的思路，《方法》统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求，建立起覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架，同时也针对外资银行流动性风险管理的特别性做出了相关规定。
商业银行流动性风险管理手册范本
商业银行流淌性风险治理方法（试行）（征求意见稿）第一章总则 (2)第二章流淌性风险治理 (2)第一节流淌性风险治理治理结构 (3)第二节流淌性风险治理策略、政策和程序 (5)第三节流淌性风险识不、计量、监测和操纵 (6)第四节治理信息系统 (11)第三章流淌性风险监管 (12)第一节流淌性风险监管指标 (12)第二节流淌性风险监测 (13)第三节流淌性风险监管方法和手段 (15)第四章附则 (18)附件1 关于流淌性风险治理要求的讲明附件2 关于流淌性覆盖率的讲明附件3 关于流淌性风险监测参考指标的讲明附件4 关于外资银行流淌性风险相关指标的讲明第一章总则第一条为加强商业银行流淌性风险治理，维护银行体系安全稳健运行，依照《中华人民共和国银行业监督治理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行治理条例》等法律法规，制定本方法。
第二条中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本方法。
第三条本方法所称流淌性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
第四条商业银行应当按照本方法建立健全流淌性风险治理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流淌性风险进行有效识不、计量、监测和操纵，确保其流淌性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条中国银行业监督治理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流淌性风险水平及其治理状况实施监督治理。
第二章流淌性风险治理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流淌性风险治理体系。
流淌性风险治理体系应当包括以下差不多要素：（一）有效的流淌性风险治理治理结构。
（二）完善的流淌性风险治理策略、政策和程序。
（三）有效的流淌性风险识不、计量、监测和操纵。
（四）完备的治理信息系统。
第一节流淌性风险治理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流淌性风险治理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级治理层以及相关部门在流淌性风险治理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法流动性风险一直是商业银行面临的重要挑战之一。
缺乏流动性可能导致银行无法按时偿还债务，拖累整个金融系统的稳定。
因此，商业银行必须制定有效的流动性风险管理办法，以确保其在任何时候都能够满足资金需求并保持良好的偿付能力。
1. 流动性风险的定义和特征流动性风险是指商业银行无法及时获得足够的现金流来履行负债和支付资本所面临的风险。
它的特征包括资金需求的不确定性、融资渠道受限、市场流动性崩溃以及恶性循环的可能性。
2. 流动性风险管理的基本原则为了有效管理流动性风险，商业银行应遵循以下基本原则：2.1 持有足够的流动性资产商业银行应确保持有足够的流动性资产，以满足其预计的资金需求，并应根据流动性风险情况及时调整其资产负债表结构。
这些流动性资产可以包括现金储备、债券和借贷关系。
2.2 多渠道融资和分散风险商业银行应及时发展多元化的融资渠道，以减轻对特定融资来源的依赖。
此外，分散融资来源和存款基础可以帮助银行减少流动性风险。
2.3 建立有效的流动性风险管理框架商业银行应建立有效的流动性风险管理框架，包括流动性风险的识别、测量、监控和应对措施。
这些措施可以包括建立信息系统用于监控流动性风险，制定流动性应急计划以及进行压力测试和流动性风险敏感性分析。
3. 流动性风险管理的具体措施为了更好地管理流动性风险，商业银行可以采取以下具体措施：3.1 资金计划和预测商业银行应根据其预测的资金需求制定详细的资金计划，并在适当的时候对其进行更新和调整。
这将有助于银行及时获取所需资金，有效应对不确定性和风险。
3.2 流动性应急计划商业银行应制定流动性应急计划以应对突发事件和市场动荡。
这些应急计划可以包括提前准备好的紧急融资渠道、灵活的资产配置和负债管理策略。
3.3 压力测试和敏感性分析商业银行应进行流动性风险压力测试和敏感性分析，以评估自身在压力情况下的偿债能力和流动性状况。
这有助于银行发现潜在的风险点，并做出相应的调整和改进。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法在当今复杂多变的金融市场环境中，商业银行面临着诸多风险，其中流动性风险是至关重要的一项。
流动性风险关乎银行的生存与发展，若管理不当，可能引发银行的系统性危机，影响金融稳定。
因此，制定科学有效的流动性风险管理办法对于商业银行而言具有极其重要的意义。
一、流动性风险的内涵与影响流动性风险，简单来说，就是银行无法及时以合理成本获取足够资金来履行其支付义务或满足其资产增长需求的风险。
这种风险可能源于银行资产和负债在期限、金额、币种等方面的错配，也可能受到市场信心、宏观经济环境等外部因素的冲击。
流动性风险的影响不容小觑。
一旦银行遭遇流动性危机，可能导致客户挤兑，损害银行的声誉和信用；银行可能不得不低价抛售资产，造成巨大的财务损失；严重情况下，还可能引发银行破产倒闭，波及整个金融体系。
二、流动性风险管理的目标与原则商业银行流动性风险管理的首要目标是确保银行在任何时候都有足够的资金来满足客户的取款需求和到期债务的支付，同时支持银行正常的业务运营和发展。
为实现这一目标，应遵循以下原则：1、全面性原则：流动性风险管理应涵盖银行的所有业务活动和各类风险暴露，包括表内业务和表外业务。
2、审慎性原则：在评估流动性需求和预测资金来源时，应保持谨慎态度，充分考虑各种不利因素的影响。
3、灵活性原则：管理策略和方法应具有一定的灵活性，能够根据市场变化和银行自身情况及时调整。
4、成本效益原则：在确保流动性安全的前提下，合理控制管理成本，实现成本与效益的平衡。
三、流动性风险管理的主要措施1、建立完善的流动性风险治理架构商业银行应设立专门的流动性风险管理部门，明确各部门在流动性风险管理中的职责和分工，形成有效的决策机制和监督机制。
同时，董事会和高级管理层应充分重视流动性风险管理，提供必要的资源和支持。
2、准确计量和监测流动性风险银行需要运用科学的方法和模型，对流动性风险进行准确计量和评估，包括但不限于流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标。
商业银行流动性风险管理办法范本
商业银行流动性风险管理办法范本一、流动性风险管理目标为了保障商业银行的流动性充足，确保资金的及时性和稳定性，维护正常的业务运营，降低流动性风险的发生和影响，制定以下管理办法：二、流动性风险管理原则1. 风险识别：商业银行应建立完善的流动性风险管理制度，归纳并评估各类流动性风险，包括市场流动性风险、资金流动性风险和机构流动性风险等。
2. 流动性风险限额管理：商业银行应设定合理的流动性风险限额，确保流动性的充足性与可持续性。
3. 资产负债管理：商业银行应采取积极的资产负债管理措施，包括维持健康的的流动负债结构，确保短期内资产流动性优于负债流动性。
4. 流动性应急预案：商业银行应制定流动性应急预案，以应对预计和非预计的流动性风险事件，保证及时、有效地应对危机。
5. 监测和报告：商业银行应建立健全的流动性风险监测和报告机制，及时掌握流动性指标和风险水平，并定期向风险管理部门和监管机构报告。
三、流动性风险管理措施1. 业务规划：商业银行应制定合理的业务规划，确保业务流动性需求的预估和计划，适时调整相关业务，控制流动性风险。
2. 资金来源多元化：商业银行应采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、债券发行、国际市场融资等方式，降低对单一资金来源的依赖，保证资金的流动性。
3. 流动性应急工具：商业银行可以设立流动性应急工具，如备用贷款设施、直接融资工具等，以应对突发的流动性需求。
4. 流动性压力测试：商业银行应定期进行流动性压力测试，评估面对不同市场环境和风险冲击时的流动性状况，及时调整风险管理策略。
5. 流动性风险监测和报告：商业银行应建立流动性风险监测指标体系和报告机制，监测和分析流动性指标，及时发现和报告流动性风险情况。
四、流动性风险管理责任1. 董事会和高级管理层应制定流动性风险管理策略，并确保流动性风险管理制度的有效实施。
2. 风险管理部门应负责流动性风险的监测、控制和报告工作，及时向高级管理层提供流动性风险的分析和建议。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法流动性风险是商业银行面临的一个重要挑战，它指的是银行在面临资金供需不平衡时，无法及时有效地获取到足够的流动性资金，从而导致银行无法满足客户的提现需求或者无法按时偿还债务的情况。
为了有效管理流动性风险，商业银行需要采取相应的管理办法和措施。
本文将介绍商业银行常见的流动性风险管理办法。
一、合理的流动性资金管理商业银行应该合理规划和管理自身的流动性资金。
首先，银行应该建立一个完善的流动性风险管理体系，确保能够及时获取到足够的流动性资金。
其次，银行应该对存款、贷款等业务进行合理的规划和管理，防止出现大量的资金供求不平衡的情况。
此外，银行还应该建立健全的流动性风险评估和监控体系，及时发现和解决潜在的风险问题。
二、优化资产负债表结构商业银行应该通过优化资产负债表结构来降低流动性风险。
首先，银行应该合理配置存贷款的结构，将流动性较好的存款与流动性较差的贷款进行匹配，降低流动性风险的产生。
其次，银行可以通过多元化投资组合，降低资产的流动性风险。
此外，银行还可以通过适度发行债券或者筹措其他长期资金，增加流动性资金的来源。
三、建立流动性风险管理政策商业银行应该建立流动性风险管理政策，明确流动性风险管理的目标和策略。
首先，银行应该设定一个合理的流动性储备额度，用于应对突发的资金需求。
其次，银行应该建立流动性压力测试机制，评估在不同的市场环境下银行的流动性风险。
此外，银行还应该建立流动性风险管理的责任制和监督机制，确保流动性风险的有效控制和管理。
四、加强流动性风险监测和报告商业银行应该加强对流动性风险的监测和报告。
首先，银行应该建立流动性风险监测系统，及时获取和整理与流动性风险相关的信息。
其次，银行应该定期进行流动性风险的报告，向管理层和监管机构提供相关的信息，确保流动性风险得到有效控制和管理。
此外，银行还应该建立流动性风险的预警机制，及时发现并应对潜在的风险问题。
五、加强流动性风险管理技术支持商业银行应该加强流动性风险管理技术的支持。
商业银行流动性风险管理办法(试行含4个)
商业银行流动性风险管理办法(试行含4个附件)第一部分：前言商业银行是金融体系中至关重要的一环，承担着吸收存款、发放贷款、管理信用风险等职能，而流动性风险管理则是商业银行管理资产和负债的重要内容之一。
流动性风险是指在某一特定时点，商业银行无法及时满足资金需求而导致的资金短缺或无法融资的风险。
为了规范商业银行的流动性风险管理，提高金融体系的稳定性，制定了本《商业银行流动性风险管理办法》。
第二部分：一般原则1. 流动性风险管理目标商业银行应根据自身特点和风险承受能力，建立健全的流动性风险管理体系，确保日常运营中的流动性风险得到有效控制。
经营活动中应始终保持充足的流动性，以确保商业银行能够应对各种市场环境变化和风险事件。
2. 流动性风险监测商业银行应建立完善的流动性风险监测体系，定期进行流动性风险评估和压力测试，及时发现并应对可能出现的流动性压力事件。
监测内容包括但不限于资产和负债到期结构、流动性缓冲及应急融资方案等。
3. 流动性风险管理措施商业银行应根据不同的业务特点和风险水平，采取多元化的流动性管理措施，包括但不限于适当的流动性缓冲、多元化的资金来源、设立合理的资金结构和建立有效的应急预案等。
第三部分：管理流程1. 流动性风险管理框架商业银行应建立完整的流动性风险管理框架，确定流动性风险管理的组织结构、职责分工和内部流程，确保流动性风险管理制度的有效实施。
2. 流动性风险监测商业银行应定期对资产和负债情况进行监测和分析，包括现金流量预测、现金头寸监控、流动性缓冲计算等，及时发现和解决可能存在的流动性风险问题。
3. 流动性风险评估商业银行应建立科学的流动性风险评估模型，根据不同的流动性风险指标和压力测试结果，评估商业银行的流动性状况和风险水平，提出相应的管理建议。
第四部分：办法的附件附件一：《商业银行流动性风险监测指标》详细说明商业银行在流动性风险监测中应关注的指标和监测方法。
附件二：《商业银行流动性风险管理措施范例》列举商业银行在管理流动性风险时可采取的具体措施和方法。
流动性风险管理办法
目录1、总则 (2)1.1目的 (2)1.2 对象/合用范围 (2)1.3 名词解释 (2)1.4 流动性风险管理目标和原则 (2)1.5 流动性风险偏好 (3)2、流动性风险管理的组织架构和职责 (4)2.1 流动性风险管理模式 (4)2.2 组织架构和职责 (4)3、流动性风险识别、计量、监测和报告 (7)3.1 风险识别 (7)3.2 风险计量和评估 (8)3.3 风险监测 (11)3.4 风险报告 (12)4、流动性风险缓释和控制 (13)5、流动性风险限额 (13)5.1 流动性风险限额管理和限额类型 (13)5.2 制定限额的基本依据 (14)5.3 限额的分解和传导 (14)5.4 限额的监控和报告 (14)5.5 限额的调整 (14)6、内部控制和监督约束 (14)6.1 内部控制基本要求 (14)6.2 内控制度落实情况的检查和评价 (15)6.3 内外部审计和检查 (15)6.4 信息披露 (16)6.5 绩效与薪酬管理 (16)7、附则 (16)为进一步健全 xx 股分有限公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标(试行)》以及新的监管标准等，并结合本行实际，制定本管理办法。
本管理办法合用于 xx 表内外各项资产负债业务所涉及的流动性风险和其他风险引起的流动性风险，以及从事流动性风险识别、计量、监测和控制的相关部门、机构和相关岗位工作人员。
1.3.1 流动性风险。
是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或者无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或者支付到期债务的风险。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
1.3.2 融资流动性风险。
是指商业银行在不影响日常经营或者财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
1.3.3 市场流动性风险。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，而流动性风险是其中至关重要的一种。
流动性风险可能导致银行无法及时满足客户的提款需求或履行其他债务义务，进而引发声誉风险甚至系统性金融风险。
因此，制定有效的流动性风险管理办法对于商业银行的稳健运营具有关键意义。
一、流动性风险的定义与表现形式流动性风险简单来说，就是银行在需要资金时无法以合理的成本及时获取，或者在拥有资金时无法找到合适的投资渠道以实现资金的增值。
其表现形式多种多样，比如在短期内面临大量存款客户的集中提款，而银行的现金储备不足以应对；或者银行持有的资产在市场上难以迅速变现，导致资金周转困难。
二、流动性风险管理的目标商业银行流动性风险管理的首要目标是确保银行在任何时候都有足够的资金来满足其短期和长期的流动性需求。
这不仅包括日常的客户提款、贷款承诺的兑现，还包括应对突发的市场冲击和系统性风险。
其次，要合理控制流动性成本，避免为了维持过高的流动性而牺牲过多的盈利机会，或者因流动性不足而被迫以高成本融资。
三、流动性风险管理的原则1、全面性原则流动性风险管理应涵盖银行的所有业务活动和各类风险暴露，包括传统的存贷款业务、金融市场业务、表外业务等。
2、前瞻性原则要充分考虑未来可能出现的各种情况，包括宏观经济环境的变化、金融市场的波动、监管政策的调整等，提前制定应对策略。
3、审慎性原则在评估流动性风险时，应保持谨慎态度，充分考虑不利因素的影响，避免低估风险。
4、灵活性原则管理策略和措施应具有一定的灵活性，能够根据市场变化和银行自身情况及时调整。
四、流动性风险管理的主要方法1、资金来源与运用管理合理规划资金来源，确保资金来源的稳定性和多样性。
同时，优化资金运用，使资产的期限结构与负债的期限结构相匹配。
2、流动性储备管理银行应持有一定比例的高流动性资产，如现金、国债等，作为应对流动性冲击的储备。
3、压力测试通过设定不同的压力情景，如经济衰退、市场利率大幅上升等，评估银行在极端情况下的流动性状况，并制定相应的应急预案。
银保监会-《商业银行流动性风险管理办法》-银保监会令〔2018〕3号
发布时间 : 2018-05-25 文章来源 : 审慎规制局 文章类型 : 原创中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。
现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条 为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条 本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条 银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条 商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。
第八条 商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议一次；（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制；（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化；（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性；（五）其他有关职责。
银行流动性风险管理办法
（四）负责建立健全对所辖流动性风险相关外汇资金交易和产品的风险内控机制，并制定相关实施细则，切实履行相关产品和业务的流程管理。
（五）负责对所辖相关产品和业务流动性风险状况的日常监控，建立有效的流动性风险预警和应急处理机制。
（二）关注、分析与预测金融市场的流动性水平，并根据全行筹资需求、资金状况和市场条件，以合适的成本、筹资条件为本行筹集本币资金。
（三）负责所辖账户资产配置，合理分配金融资产的种类、期限结构，以保障合适的流动性水平。
（四）监控与分析本行的短期偿付性流动性水平，并建立有效的流动性风险预警和应急处理机制，确保全行的短期支付能力。
（五）合理评估并定期测试本行在金融市场融通资金的能力，并将每日的融资需求限制在该能力范围以内。
（六）关注对因交易对手违约造成融出资金到期无法收回的风险，并及时采取应对措施。
（七）负责建立健全对所辖流动性风险相关产品和业务交易的风险内控机制，制定相关的实施细则。
（八）定期或根据需要向总行风险管理部、总行计划财务部等部门提供所辖相关产品和业务的流动性风险报告和相关信息。
第二十一条本行控股村镇银行
（一）根据总行有关流动性风险管理办法及相关规定，制定自身流动性管理办法并组织实施。
（二）开展流动性风险监测，建立流动性风险重大事件报告制度、流动性风险应急预案等管理制度。
（三）每月初5日前向总行村镇银行管理办公室提交上月流动性风险相关的计量指标及信息。
（四）及时向总行报告重大流动性风险事件。
第十八条总行内审部按照本办法中的规定与要求，对流动性风险管理体系各个组成部分及环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
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商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）第一章总则 (2)第二章流动性风险管理 (2)第一节流动性风险管理治理结构 (3)第二节流动性风险管理策略、政策和程序 (5)第三节流动性风险识别、计量、监测和控制 (6)第四节管理信息系统 (11)第三章流动性风险监管 (12)第一节流动性风险监管指标 (12)第二节流动性风险监测 (13)第三节流动性风险监管方法和手段 (15)第四章附则 (18)附件1 关于流动性风险管理要求的说明附件2 关于流动性覆盖率的说明附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明附件4 关于外资银行流动性风险相关指标的说明第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本办法。
第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。
（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准并至少每年审议一次流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。
（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。
（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。
（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性。
（五）其他有关职责。
董事会可以授权其下设的专门委员会履行其部分职责。
第九条商业银行高级管理层应当履行以下职责：（一）制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序。
（二）确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工，确保商业银行具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作。
（三）确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在商业银行内部得到有效沟通和传达。
（四）建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制。
（五）充分了解并定期评估流动性风险水平及其管理状况，及时了解流动性风险的重大变化，并向董事会定期报告。
（六）其他有关职责。
第十条商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理，其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立，并且具备履行流动性风险管理职责所需要的人力、物力资源。
商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备以下职能：（一）拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准。
（二）识别、计量和监测流动性风险。
持续监控优质流动性资产状况；监测流动性风险限额遵守情况，及时报告超限额情况；组织开展流动性风险压力测试；组织流动性风险应急计划的测试和评估。
（三）识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序。
（四）定期提交独立的流动性风险报告，及时向董事会和高级管理层报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化。
（五）拟定流动性风险信息披露内容，提交董事会审批。
（六）其他有关职责。
第十一条商业银行应当在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素，在考核分支机构或主要业务条线经风险调整的收益时应当纳入流动性风险成本，防范因过度追求业务扩张和短期利润而放松流动性风险管理。
第十二条商业银行监事会（监事）应当对董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，至少每年一次向股东大会（股东）报告董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。
第十三条商业银行应当按照银监会有关内部控制的有关要求，建立完善的流动性风险管理内部控制体系，作为银行整体内部控制体系的有机组成部分。
第十四条商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴，至少每年一次审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性。
内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于：（一）相关管理体系、政策和程序能否确保有效识别、计量、监测和控制流动性风险。
（二）流动性风险管理政策和程序是否得到有效执行。
（三）现金流分析和压力测试的各项假设条件是否合理。
（四）流动性风险限额管理是否有效。
（五）流动性风险管理信息系统是否完备。
（六）流动性风险报告是否准确、及时、有效。
第十五条流动性风险管理的内部审计报告应当提交董事会和监事会。
董事会应当针对内部审计发现的问题，督促高级管理层及时采取整改措施。
内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况，并及时向董事会提交有关报告。
商业银行境外分支机构或附属机构采用相对独立的本地流动性风险管理模式的，应当对其流动性风险管理单独进行审计。
第二节流动性风险管理策略、政策和程序第十六条商业银行应当根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力确定流动性风险偏好。
商业银行的流动性风险偏好应当明确其在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。
第十七条商业银行应当根据其流动性风险偏好制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。
流动性风险管理策略、政策和程序应当涵盖表内外各项业务以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常和压力情景下的流动性风险管理。
第十八条商业银行的流动性风险管理策略应当明确其流动性风险管理的总体目标、管理模式以及主要政策和程序。
流动性风险管理政策和程序包括但不限于：（一）流动性风险识别、计量和监测，包括现金流测算和分析。
（二）流动性风险限额管理。
（三）融资管理。
（四）日间流动性风险管理。
（五）压力测试。
（六）应急计划。
（七）优质流动性资产管理。
（八）跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。
（九）对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。
第十九条商业银行在引入新产品、新业务和建立新机构之前，应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序，并获得负责流动性风险管理部门的同意。
第二十条商业银行应当综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素，至少每年对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行一次评估，必要时进行修订。
第三节流动性风险识别、计量、监测和控制第二十一条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用一系列方法和模型，对其在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。
商业银行在运用上述方法和模型时应当使用合理的假设条件，定期对各项假设条件进行评估，必要时进行修正，并保留书面记录。
第二十二条商业银行应当建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。
现金流测算和分析应当涵盖资产和负债的未来现金流以及或有资产和或有负债的潜在现金流，并充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响。
商业银行应当对重要币种的现金流单独进行测算和分析。
第二十三条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，采用适当的预警指标，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。
可参考的情景或事件包括但不限于：（一）资产快速增长，负债波动性显著增加。
（二）资产或负债集中度上升。
（三）负债平均期限下降。
（四）批发或零售存款大量流失。
（五）批发或零售融资成本上升。
（六）难以继续获得长期或短期融资。
（七）货币错配程度增加。
（八）多次接近内部限额或监管标准。
（九）表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加。
（十）银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化。
（十一）交易对手要求追加额外抵（质）押品或拒绝进行新交易。
（十二）代理行降低或取消授信额度。
（十三）信用评级下调。
（十四）股票价格下跌。
（十五）出现重大声誉风险事件。
第二十四条商业银行应当对流动性风险实施限额管理，根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。
流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。
商业银行应当制定流动性风险限额管理的政策和程序，建立流动性风险限额设定、调整的授权制度、审批流程和超限额审批程序，至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。
商业银行应当对流动性风险限额遵守情况进行监控，超限额情况应当及时报告。
对未经批准的超限额情况应当按照限额管理的政策和程序进行处理。
对超限额情况的处理应当保留书面记录。
第二十五条商业银行应当建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度。
商业银行的融资管理应当符合以下要求：（一）分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。
（二）加强表内外资产负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额。
（三）加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资能力。
（四）密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对商业银行融资能力的影响。
第二十六条商业银行应当加强融资抵（质）押品管理，确保其能够满足正常和压力情景下日间和不同期限融资交易的抵（质）押品需求，并且能够及时履行向相关交易对手返售抵（质）押品的义务。
商业银行应当区分有变现障碍资产和无变现障碍资产，对可以用作抵（质）押品的无变现障碍资产的种类、数量、币种、所处地域及机构，以及中央银行或金融市场对其接受程度进行监测分析，定期评估其资产价值及融资能力，并充分考虑其在融资中的操作性要求和时间要求。