多元线性回归实验报告
多元线性回归模型实验报告计量经济学
多元线性回归模型实验报告计量经济学Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.实验报告课程名称金融计量学实验项目名称多元线性回归模型班级与班级代码实验室名称（或课室）专业任课教师xxx学号： xxx姓名： xxx 实验日期： 2012年 5 月3日广东商学院教务处制姓名 xxx 实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存多元线性回归模型一、实验目的通过上机实验,使学生能够使用 Eviews 软件估计可化为线性回归模型的非线性模型，并对线性回归模型的参数线性约束条件进行检验。
二、实验内容（一）根据中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K及职工人数L进行回归分析。
（二）掌握可化为线性多元非线性回归模型的估计和多元线性回归模型的线性约束条件的检验方法（三）根据实验结果判断中国该年制造业总体的规模报酬状态如何三、实验步骤（一）收集数据下表列示出来中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K及职工人数L。
序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）1 113 17 432 67 18 613 84 19 2404 27 20 2225 327 21 806 120 22 967 58 23 2228 31 24 1639 16 25 24410 66 26 14511 58 27 13812 28 28 4613 61 29 21814 254 30 1915 83 31 4516 33表1（二）创建工作文件（Workfile）。
1、启动Eviews5，在主菜单上依次点击File\New\Workfile（如图），按确定。
2、在弹出的对话框中选择数据的时间频率（本实验为序列数据），输入数据数为31（如图1），然后点击OK（如图2）。
多元线性回归SPSS实验报告
49%；可以认为：这些变量存在多重共线性。需要建立回归方程。
2.重建回归方程
模型
输入／移去的变量b
输入的变量
移去的变量
方法
1
教职工总数(万
人), 专利申请授
权数(件), 研究
b. 预测变量: (常量), 教职工总数(万人), 专利申请授权数(件), 研究与试验发展机构数(个), 普通高校数(所), 发表 科技论文数量(篇)。 c. 预测变量: (常量), 教职工总数(万人), 专利申请授权数(件), 研究与试验发展机构数(个), 发表科技论文数量(篇)。 d. 预测变量: (常量), 教职工总数(万人), 专利申请授权数(件), 发表科技论文数量(篇)。 e. 预测变量: (常量), 教职工总数(万人), 发表科技论文数量(篇)。 f. 因变量: 毕业生数(万人)
. 输入
a. 已输入所有请求的变量。
模型汇总
模型
R
R 方 调整 R 方 标准 估计的误差
1
.999a
.998
.997
a. 预测变量: (常量), 教职工总数(万人), 专利申请授权数(件), 研究与试验发展机构数(个), 普通高校数(所), 发表科技论文数 量(篇), 在校学生数(万人)。
注解：模型的拟合优度检验：
第五列：回归方程的估计标准误差＝
Anovab
模型
平方和
df
均方
F
Sig.
1
回归
6
.000a
残差
7
总计
13
a. 预测变量: (常量), 教职工总数(万人), 专利申请授权数(件), 研究与试验发展机构 数(个), 普通高校数(所), 发表科技论文数量(篇), 在校学生数(万人)。 b. 因变量: 毕业生数(万人)
《计量经济学》eviews实验报告多元线性回归模型
2013
517.11
1316.34
40321
2014
530.83
1333.4
43910
要求：
（1）试建立二元线性回归销售模型。
（2）考虑北京地区有人口万人，人均年收入为元，试北京市汽车拥有量做出预测。
二、实验目的
掌握多元线性回归模型的原理，多元线性回归模型的建立、估计、检验及预测的方法，以及相应的EViews软件操作方法。
x2t（人均收入）
2000
104.12
1113.53
10349.7
2001
114.47
1127.89
11577.8
2002
133.93
1142.83
12463.9
2003
163.07
1154.06
13882.6
2003
182.42
1167.76
15637.8
2005
182.42
1184.14
17653
三、实验步骤（简要写明实验步骤）
（1）建立二元线性回归销售模型
（2）预测
在上方输入ls y c x3 x4回车得到下图
在回归方程中有Forecast，残差立为yfse，点击ok后自动得到下图
在上方空白处输入ls y c x3 x4---之后点击proc中的forcase中se输入yfse点击ok得到2015预测值
《计量经济学》实验报告多元线性回归模型
一、实验内容
建立2000-2014年北京市民用汽车拥有量模型。
调查北京市民用汽车拥有量数据见表1。观测变量分别是民用汽车拥有量yt(万辆),北京市年末人口数x1t（万人）和城镇人均可支配收入x2t（千元）。
计量经济实验报告多元(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过多元线性回归模型，分析多个自变量与因变量之间的关系，掌握多元线性回归模型的基本原理、建模方法、参数估计以及模型检验等技能，提高运用计量经济学方法解决实际问题的能力。
二、实验背景随着经济的发展和社会的进步，影响一个变量的因素越来越多。
在经济学、管理学等领域，多元线性回归模型被广泛应用于分析多个变量之间的关系。
本实验以某地区居民消费支出为例，探讨影响居民消费支出的因素。
三、实验数据本实验数据来源于某地区统计局，包括以下变量：1. 消费支出（Y）：表示居民年消费支出，单位为元；2. 家庭收入（X1）：表示居民家庭年收入，单位为元；3. 房产价值（X2）：表示居民家庭房产价值，单位为万元；4. 教育水平（X3）：表示居民受教育程度，分为小学、初中、高中、大专及以上四个等级；5. 通货膨胀率（X4）：表示居民消费价格指数，单位为百分比。
四、实验步骤1. 数据预处理：对数据进行清洗、缺失值处理和异常值处理，确保数据质量。
2. 模型设定：根据理论知识和实际情况，建立多元线性回归模型：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε其中，Y为因变量，X1、X2、X3、X4为自变量，β0为截距项，β1、β2、β3、β4为回归系数，ε为误差项。
3. 模型估计：利用统计软件（如SPSS、R等）对模型进行参数估计，得到回归系数的估计值。
4. 模型检验：对估计得到的模型进行检验，包括以下内容：（1）拟合优度检验：通过计算R²、F统计量等指标，判断模型的整体拟合效果；（2）t检验：对回归系数进行显著性检验，判断各变量对因变量的影响是否显著；（3）方差膨胀因子（VIF）检验：检验模型是否存在多重共线性问题。
5. 结果分析：根据模型检验结果，分析各变量对因变量的影响程度和显著性，得出结论。
五、实验结果与分析1. 拟合优度检验：根据计算结果，R²为0.812，F统计量为30.456，P值为0.000，说明模型整体拟合效果较好。
实验二 多元线性回归模型 瑜
《计量经济学》实验报告多元线性回归模型四、实验结果及分析（附上必要的回归分析报告，并作以分析）1、设定问题国家税收总收入与工商税收、农业税收之间的关系2、查找数据日期国家税收总收入（亿元）工商税收（亿元）X1 农业税收（亿元）X2 1990 2821.86 1858.99 87.861991 2990.17 1981.11 90.651992 3296.91 2244.21 119.171993 4255.30 3194.49 125.741994 5126.88 3914.22 231.491995 6038.04 4589.68 278.091996 6909.82 5270.04 369.461997 8234.04 6553.89 397.481998 9262.80 7625.42 398.803.阐述理论由经济理论知，工商税收和农业税收是影响或决定国家税收总收入的主要因素。
一般而言，当工商税收和农业税收增加时，国家税收总收入随着增加，它们之间具有正向的变动趋势，反之，国家税收总收入减少。
在这里，将国家税收总收入作为被解释变量（Y），工商税收作为解释变量(X1t ) 农业税收作为解释变量(X2t),其他变量及随机因素的影响均归并到随机变量u t中，建立工商税收X1t 、农业税收X2t和国家税收总收入Y之间的多元线性回归模型。
4、画散点图X1与Y的散点图X2与Y的散点图根据上图散点分布情况可以看出，在2000～2008年期间，国家税收总收入和工商税收和农业税收之间存在较为明显的线性关系。
5、建立模型设多元线性回归模型：Yt = β+ β1X1t+β2X2t+ ut其中，Yt——表示国家税收总收入（亿元）β0、β 1 、β2——待定系数X1t——表示工商税收（亿元）注：实验报告在下次上机时间交（打印版、电子版），任缺其一本次试验无效。
电子版由各班长学委汇总以打包形式一并交齐。
多元线性回归模型实验报告计量经济学
实验报告课程名称金融计量学实验项目名称多元线性回归模型班级与班级代码实验室名称（或课室）专业任课教师xxx学号： xxx姓名： xxx实验日期： 2012年 5 月3日广东商学院教务处制姓名 xxx 实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存多元线性回归模型一、实验目的通过上机实验,使学生能够使用 Eviews 软件估计可化为线性回归模型的非线性模型，并对线性回归模型的参数线性约束条件进行检验。
二、实验内容（一）根据中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K及职工人数L进行回归分析。
（二）掌握可化为线性多元非线性回归模型的估计和多元线性回归模型的线性约束条件的检验方法（三）根据实验结果判断中国该年制造业总体的规模报酬状态如何？三、实验步骤（一）收集数据下表列示出来中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K及职工人数L。
序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）13722.73078.2211317812.71118.814321442.521684.4367181899.72052.1661 31752.372742.7784193692.856113.11240 41451.291973.8227204732.99228.25222 55149.35917.01327212180.232866.6580 62291.161758.77120222539.762545.6396 71345.17939.158233046.954787.9222 8656.77694.9431242192.633255.29163 9370.18363.4816255364.838129.68244 101590.362511.9966264834.685260.2145 11616.71973.7358277549.587518.79138 12617.94516.012828867.91984.5246134429.193785.9161294611.3918626.94218 145749.028688.0325430170.3610.9119 151781.372798.98331325.531523.1945 161243.071808.4433表1（二）创建工作文件（Workfile）。
多元线性回归模型实验报告
多元线性回归模型一、实验目的通过上机实验,使学生能够使用Eviews 软件估计可化为线性回归模型的非线性模型，并对线性回归模型的参数线性约束条件进行检验。
二、实验内容（一）根据中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K及职工人数L进行回归分析。
（二）掌握可化为线性多元非线性回归模型的估计和多元线性回归模型的线性约束条件的检验方法（三）根据实验结果判断中国该年制造业总体的规模报酬状态如何？三、实验步骤（一）收集数据下表列示出来中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K及职工人数L。
序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）1 3722.7 3078.22 113 17 812.7 1118.81 432 1442.52 1684.43 67 18 1899.7 2052.16 613 1752.37 2742.77 84 19 3692.85 6113.11 2404 1451.29 1973.82 27 20 4732.9 9228.25 2225 5149.3 5917.01 327 21 2180.23 2866.65 806 2291.16 1758.77 120 22 2539.76 2545.63 967 1345.17 939.1 58 23 3046.95 4787.9 2228 656.77 694.94 31 24 2192.63 3255.29 1639 370.18 363.48 16 25 5364.83 8129.68 24410 1590.36 2511.99 66 26 4834.68 5260.2 14511 616.71 973.73 58 27 7549.58 7518.79 13812 617.94 516.01 28 28 867.91 984.52 4613 4429.19 3785.91 61 29 4611.39 18626.94 21814 5749.02 8688.03 254 30 170.3 610.91 1915 1781.37 2798.9 83 31 325.53 1523.19 4516 1243.07 1808.44 33表1（二）创建工作文件（Workfile）。
计量经济学多元线性回归多重共线性异方差实验报告
计量经济学实验报告多元线性回归、多重共线性、异方差实验报告一、研究目的和要求：随着经济的发展，人们生活水平的提高，旅游业已经成为中国社会新的经济增长点。
旅游产业是一个关联性很强的综合产业，一次完整的旅游活动包括吃、住、行、游、购、娱六大要素，旅游产业的发展可以直接或者间接推动第三产业、第二产业和第一产业的发展。
尤其是假日旅游，有力刺激了居民消费而拉动内需。
2012年，我国全年国内旅游人数达到亿人次，同比增长%，国内旅游收入万亿元，同比增长%。
旅游业的发展不仅对增加就业和扩大内需起到重要的推动作用，优化产业结构，而且可以增加国家外汇收入，促进国际收支平衡，加强国家、地区间的文化交流。
为了研究影响旅游景区收入增长的主要原因，分析旅游收入增长规律，需要建立计量经济模型。
影响旅游业发展的因素很多，但据分析主要因素可能有国内和国际两个方面，因此在进行旅游景区收入分析模型设定时，引入城镇居民可支配收入和旅游外汇收入为解释变量。
旅游业很大程度上受其产业本身的发展水平和从业人数影响，固定资产和从业人数体现了旅游产业发展规模的内在影响因素，因此引入旅游景区固定资产和旅游业从业人数作为解释变量。
因此选取我国31个省市地区的旅游业相关数据进行定量分析我国旅游业发展的影响因素。
二、模型设定根据以上的分析，建立以下模型Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+Ut参数说明：Y ——旅游景区营业收入/万元X1——旅游业从业人员/人X2——旅游景区固定资产/万元X3——旅游外汇收入/万美元X4——城镇居民可支配收入/元收集到的数据如下（见表）：表 2011年全国旅游景区营业收入及相关数据（按地区分）数据来源：1.中国统计年鉴2012，2.中国旅游年鉴2012。
三、参数估计利用做多元线性回归分析步骤如下：1、创建工作文件双击图标，进入其主页。
在主菜单中依次点击“File\New\Workfile”，出现对话框“Workfile Range”。
【精品】SPSS统计实验报告多元线性回归分析
【精品】SPSS统计实验报告多元线性回归分析
本文旨在通过多元线性回归分析，深入研究X、Y、Z三个变量之间的关系，以探究这三个变量对结果的影响。
本实验中样本数量为100人，本文采用SPSS22.0计算软件进行多元线性回归分析，统计计算结果如下：
（一）检验变量X、Y、Z三个变量是否有关：
Sig.=.633。
结果显示，该值大于0.05，表明X、Y、Z三者之间没有显著统计关系；
（二）确定拟合模型：
以X、Y、Z三个变量回归拟合，得出模型为：y=1.746+0.660X+0.783Y+0.430Z。
（三）检验回归模型的有效性：
1. 回归系数的统计量检验
模型的R方为.668，该值表明，X、Y、Z三个自变量可以解释本回归模型的67.0%的变化量；
2.F检验
结果显示，f分数为20.670，Sig.=.000，结果显示，f分数小于阈值0.05，因此可以接受回归模型；
检验结果显示，当其他X、Y、Z三个自变量的条件不变的情况下，X、Y、Z三个自变量对Y的影响是有显著性的。
综上所述，本文使用SPSS22.0计算软件进行多元线性回归分析，探究X、Y、Z三个变量之间的关系。
结果显示，X、Y、Z三者之间没有显著统计关系；拟合模型为：
y=1.746+0.660X+0.783Y+0.430Z；最后，证实X、Y、Z三个自变量对Y的影响是有显著性的。
实习报告三(多元线性回归分析)
实习报告三（多元线性回归分析）一、问题：为研究糖尿病人血糖的与血清总胆固醇、甘油三脂、空腹胰岛素、糖化血红蛋白的关系，随机抽选27名糖尿病人的血清总胆固醇、甘油三脂、空腹胰岛素、糖化血红蛋白、空腹血糖的测量值如下表，试根据结果考察糖尿病人血糖的与血清总胆固醇、甘油三脂、空腹胰岛素、糖化血红蛋白有无相关关系？试建立血糖与其它几项指标关系的多元线性回归方程。
？二、数据：编号总胆固醇甘油三酯空腹胰岛素糖化血红蛋白血糖2 3.79 1.64 7.32 6.9 8.83 6.02 3.56 6.95 10.8 12.34 4.85 1.07 5.88 8.3 11.65 4.6 2.32 4.05 7.5 13.46 6.05 0.64 1.42 13.6 18.37 4.9 8.5 12.6 8.5 11.18 7.08 3 6.75 11.5 12.19 3.85 2.11 16.28 7.9 9.610 4.65 0.63 6.59 7.1 8.411 4.59 1.97 3.61 8.7 9.312 4.29 1.97 6.61 7.8 10.613 7.97 1.93 7.57 9.9 8.414 6.19 1.18 1.42 6.9 9.615 6.13 2.06 10.35 10.5 10.916 5.71 1.78 8.53 8 10.117 6.4 2.4 4.53 10.3 14.818 6.06 3.67 12.79 7.1 9.119 5.09 1.03 2.53 8.9 10.820 6.13 1.71 5.28 9.9 10.221 5.78 3.36 2.96 8 13.622 5.43 1.13 4.31 11.3 14.923 6.5 6.21 3.47 12.3 1624 7.98 7.92 3.37 9.8 13.225 11.54 10.89 1.2 10.5 2026 5.84 0.92 8.61 6.4 13.3三、统计处理：该实际问题涉及五个连续型随机变量：血清总胆固醇（）、甘油三脂（）、空腹胰岛素（）、糖化血红蛋白（）、血糖（Y）。
多元线性回归模型实验报告
多元线性回归模型实验报告实验报告：多元线性回归模型1.实验目的多元线性回归模型是统计学中一种常用的分析方法，通过建立多个自变量和一个因变量之间的模型，来预测和解释因变量的变化。
本实验的目的是利用多元线性回归模型，分析多个自变量对于因变量的影响，并评估模型的准确性和可靠性。
2.实验原理多元线性回归模型的基本假设是自变量与因变量之间存在线性关系，误差项为服从正态分布的随机变量。
多元线性回归模型的表达形式为：Y=b0+b1X1+b2X2+...+bnXn+ε，其中Y表示因变量，X1、X2、..、Xn表示自变量，b0、b1、b2、..、bn表示回归系数，ε表示误差项。
3.实验步骤（1）数据收集：选择一组与研究对象相关的自变量和一个因变量，并收集相应的数据。
（2）数据预处理：对数据进行清洗和转换，排除异常值、缺失值和重复值等。
（3）模型建立：根据收集到的数据，建立多元线性回归模型，选择适当的自变量和回归系数。
（4）模型评估：通过计算回归方程的拟合优度、残差分析和回归系数的显著性等指标，评估模型的准确性和可靠性。
4.实验结果通过实验，我们建立了一个包含多个自变量的多元线性回归模型，并对该模型进行了评估。
通过计算回归方程的拟合优度，我们得到了一个较高的R方值，说明模型能够很好地拟合观测数据。
同时，通过残差分析，我们检查了模型的合理性，验证了模型中误差项的正态分布假设。
此外，我们还对回归系数进行了显著性检验，确保它们是对因变量有显著影响的。
5.实验结论多元线性回归模型可以通过引入多个自变量，来更全面地解释因变量的变化。
在实验中，我们建立了一个多元线性回归模型，并评估了模型的准确性和可靠性。
通过实验结果，我们得出结论：多元线性回归模型能够很好地解释因变量的变化，并且模型的拟合优度较高，可以用于预测和解释因变量的变异情况。
同时，我们还需注意到，多元线性回归模型的准确性和可靠性受到多个因素的影响，如样本大小、自变量的选择等，需要在实际应用中进行进一步的验证和调整。
6.《统计学》实验报告(多元线性回归分析)
南昌航空大学经济管理学院学生实验报告
实验课程名称：统计学
一、实验目的：学会设计问题，学会根据问题选择适当的被解释变量和解释变量，学会建立多元线性回归模型，掌握用SPSS软件进行多元线性回归分析。
二、实验要求：确定一个感兴趣的问题，选择适当的被解释变量和解释变量，建立多元线性回归模型，并在《中国统计年鉴》中查找相关数据进行多元线性回归分析。
要求：(1)写出研究目的，(2)说明变量选取的原因，(3)建立回归模型，(4)注明数据来源，(5)进行相关检验，(6)写出最后估计的回归方程。
三、实验结果及主要结论
（1）研究目的及变量选取原因：研究第二产业与第三产业对第一产业的影响。
（2）数据来源：中国统计年鉴2015
（3）建立回归模型并进行相关检验
由表可以看出，当增加一个解释变量时，回归方程调整的R2由0.962增加为1.000。
方程的拟合优度较高。
两个回归方程F统计量的显著性水平都接近与0，表明两个方程都是显著的。
由表可知，第一个方程只有一个解释变量，回归系数显著；第二个方程有两个解释变量，其中第三产。
多元线性回归实验报告
实验题目：多元线性回归、异方差、多重共线性实验目的：掌握多元线性回归的最小二乘法，熟练运用Eviews软件的多元线性回归、异方差、多重共线性的操作，并能够对结果进行相应的分析。
实验内容：习题3.2，分析1994-2011年中国的出口货物总额（Y）、工业增加值（X2）、人民币汇率（X3），之间的相关性和差异性，并修正。
实验步骤：1.建立出口货物总额计量经济模型：（3.1）1.1建立工作文件并录入数据，得到图1图1在“workfile"中按住”ctrl"键，点击“Y、X2、X3”，在双击菜单中点“open group”,出现数据表。
点”view/graph/line/ok”,形成线性图2。
图21.2对（3.1）采用OLS估计参数在主界面命令框栏中输入ls y c x2 x3，然后回车，即可得到参数的估计结果，如图3所示。
图 3根据图3中的数据，得到模型（3.1）的估计结果为（8638.216）（0.012799）（9.776181）t=(-2.110573) (10.58454) (1.928512)F=522.0976从上回归结果可以看出，拟合优度很高，整体效果的F检验通过。
但当=0.05时，= 2.131.有重要变量X3的t检验不显著，可能存在严重的多重共线性。
2．多重共线性模型的识别2.1计算解释变量x2、x3的简单相关系数矩阵。
点击Eviews主画面的顶部的Quick/Group Statistics/Correlatios弹出对话框在对话框中输入解释变量x2、x3，点击OK，即可得出相关系数矩阵（同图4）。
相关系数矩阵图4由图4相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，证实解释变量之间存在多重共线性。
2.2多重共线性模型的修正将各变量进行对数变换，在对以下模型进行估计。
利用eviews软件，对、X2、X3分别取对数，分别生成lnY、lnX2、lnX3的数据，采用OLS方法估计模型参数，得到回归结果，如图：图5图6模型估计结果为：ln=-20.52+1.5642lnX2+1.7607lnX3(5.4325) (0.0890) (0.6821)t =-3.778 17.578 2.581F=539.736该模型可决系数很高，F检验值，明显显著。
实验报告2：多元线性回归模型的估计和统计检验
实验实训报告课程名称：计量经济学实验开课学期：2011-2012学年第一学期开课系（部）: 经济开课实验（训）室：数量经济分析实验室学生姓名：专业班级：_____________________________学号：________________________________重庆工商大学融智学院教务处制实验题目实验概述【实验（训）目的及要求】目的：掌握多元线性回归模型的估计、检验。
要求：在老师指导下完成多元线性回归模型的建立、估计、统计检验，并得到正确的分析结果。
【实验（训）原理】当多元线性回归模型在满足线性模型古典假设的前提下，最小二乘估计结果具有无偏性、有效性等性质，在此基础上进一步对估计所得的模型进行经济意义检验及统计检验。
实验内容【实验（训）方案设计】1、创建工作文件和导入数据；2、完成变量的描述性统计；3、进行多元线性回归估计；4、统计检验：可决系数分析（R2）；（2）参数显著性分析（t检验）；（3）方程显著性分析（F检验）；5、进行变量非线性模型的线性化处理，并比较不同模型的拟合优度（因变量相同时）。
实验背景选择包括中央和地方税收的“国家财政收入”中的“各项税收”（简称“TAX）作为被解释变量，以反映国家税收的增长。
选择“国内生产总值（GDP ”作为经济整体增长水平的代表；选择中央和地方“财政支出”作为公共财政需求的代表（FIN）;选择“商品零售物价指数”作为物价水平的代表（PRIC），并将它们设为影响税收收入的解释变量。
建立中国税收的增长模型，并对已建立的模型进行检验。
【实验（训）过程】（实验（训）步骤、记录、数据、分析）1根据实验数据的相关信息建立Workfile ;在菜单中依次点击File\New\Workfile, 在出现的对话框"Workfile range ”中选择数据频率。
因为本例分析中国1978-2002年度的税收（Tax）与GDR财政支出（FIN）、商品零售物价指数（PRIC）之间关系，因此，在数据频率选项中选择“ Annual ”选项。
多元线性回归SPSS实验报告
回归分析基本分析:将毕业生人数移入因变量，其他解释变量移入自变量。
在统计量中选择估计和模型拟合度,得到如图注解:模型的拟合优度检验：第二列:两变量（被解释变量和解释变量）的复相关系数R＝0.999。
第三列：被解释向量（毕业人数)和解释向量的判定系数R2=０.99８。
第四列：被解释向量(毕业人数)和解释向量的调整判定系数R2=0.9７1。
在多个解释变量的时候，需要参考调整的判定系数,越接近１，说明回归方程对样本数据的拟合优度越高,被解释向量可以被模型解释的部分越多。
第五列:回归方程的估计标准误差=9.822回归方程的显著性检验－回归分析的方差分析表F检验统计量的值=7７６.216，对应的概率p值=0.00０,小于显著性水平0．０5，应拒绝回归方程显著性检验原假设(回归系数与0不存在显著性差异），认为：回归系数不为0，被解释变量(毕业生人数)和解释变量的线性关系显著,可以建立线性模型。
注解：回归系数的显著性检验以及回归方程的偏回归系数和常数项的估计值第二列：常数项估计值=-544.366；其余是偏回归系数估计值。
第三列：偏回归系数的标准误差。
第四列:标准化偏回归系数。
第五列:偏回归系数T 检验的t 统计量。
第六列:t 统计量对应的概率p 值;小于显著性水平0.0５,拒接原假设(回归系数与0不存在显著性差异），认为回归系数部位０，被解释变量与解释变量的线性关系是显著的;大于显著性水平0.０5，接受原假设(回归系数与0不存在显著性差异）,认为回归系数为0被解释变量与解释变量的线性关系不显著的。
于是，多元线性回归方程为：y ̂=-５４４.366+０.032x 1＋0.009x 2+0.０0１x 3－０．1x 5+3.0４６x 6回归分析的进一步分析： 1．多重共线性检验系数a模型 非标准化系数标准系数t Ｓi ｇ．共线性统计量B标准 误差试用版容差VIF(常量)-5４4.3６6327.70４-１．6６1.１41普通高校数（所）.032 .０47 .0６８ ．683 .516 .022 45.56９研究与试验发展机构数（个) .0０9 .0０8 ．１42 1.086.313 .0128０．022发表科技论文数量（篇） .001 .000.632 ３．７49 .007 .008 13２.5４0 专利申请授权数(件) .000 ．０00 -.1０3 －1.45４ .１８9 .０4３2３.189在校学生数(万人) -.100．301 -.296-.333 ．749 .000 367２．177 教职工总数（万人)3.046 ４.３94 ．55６.693.511.0０0 2996.６4９ａ． 因变量： 毕业生数(万人)从容差和方差膨胀因子来看，在校学生数和教职工总数与其他解释变量的多重共线性很严重。
多元线性回归模型线性与非线性估计检验实验报告
湖南商学院模拟实验报告在回归方程中点view →representations →所以该模型函数形式为Ln GDP= -9.0474855847 + 0.747595717651LnK + 0.678880192961LnL回归系数的经济含义:资本每增加1%，GDP 平均增加0.74759571765%,劳动每增加1%，GDP 平均增加0.67888019296%2.对模型做t 检验和F 检验；T(β0)=-11.49250,T(β1)=33.98664,T(β2)=7.530822,P 值均为0，所以T 检验说明回归模型中系数不为0，在一定显著性水平下这个模型是有意义的，模型中解释变量对于被解释变量有一定解释力度。
F=7854.199,P=0.000000，F 检验说明拒绝原假设，模型总体存在。
3.在5%的显著性水平下对随机干扰项的方差做如下检验：2201:0.01:0.01H H σσ=≠和2201:0.01:0.01H H σσ=<输入scalardeltasqrhat1=0.027/(29-3)→4.利用F 统计量来检验：012112:1:1H H ββββ+=+≠打开eq1→View →Coefficient Tests →WaldCoefficient Restrictions →→输入c(2)+c(3)=1→ok →Wald Test:Equation: EQ1Test Statistic Value df ProbabilityF-statistic 37.38918 (1, 26) 0.0000Chi-square 37.38918 1 0.0000Null Hypothesis Summary:Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.-1 + C(2) + C(3) 0.426476 0.069746Restrictions are linear in coefficients.从输出结果来看P=0.0000，是拒绝原假设的，所以β1+β2≠15*.对模型进行非线性OLS估计：a.设定初始值(双击序列C，在c(1)、c(2)和c(3)所对应的单元格中分别输入0，option中的收敛精度设为0.001，迭代次数100次)，保存模型；object→eq2→GDP=C(1)*(K^C(2))*(L^C(3))→option→→ok→→ok→Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 03/22/15 Time: 17:28Sample: 1978 2006Included observations: 29Convergence achieved after 1 iterationGDP=C(1)*(K^C(2))*(L^C(3))Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C(1) 4.014973 3.34E+17 1.20E-17 1.0000 C(2) 1.942001 1.44E+15 1.35E-15 1.0000C(3) -4.547718 8.71E+15 -5.22E-16 1.0000R-squared -1.858693 Mean dependent var 481.4144Adjusted R-squared -2.078593 S.D. dependent var 359.3645S.E. of regression 630.5381 Akaike info criterion 15.82872Sum squared resid 10337035 Schwarz criterion 15.97017Log likelihood -226.5165 Hannan-Quinn criter. 15.87302Durbin-Watson stat 0.008228。
多元线性回归计量经济学实验报告(1)
多元线性回归计量经济学实验报告(1)实验报告：多元线性回归计量经济学一、实验目的本次实验的主要目的是了解多元线性回归方法在计量经济学中的应用，并通过实践操作掌握多元线性回归分析的具体步骤及其结果的解释方法。
二、实验原理多元线性回归是指在研究中同时考虑多个自变量与因变量之间的关系的方法。
在计算机科学、应用统计、机器学习等众多领域都被广泛应用。
在计量经济学中，多元线性回归分析通常被用于分析经济现象中存在的多个自变量与因变量之间的复杂关系，例如消费者对商品需求的影响因素、财政政策对经济增长的影响、汇率波动对贸易的影响等。
三、实验步骤1. 数据预处理首先，需要使用Excel软件将原始数据导入并加以预处理。
在Excel软件中，可对自变量和因变量进行筛选、分类、转化、求和等操作，使得数据达到符合多元线性回归模型的要求，同时还需注意处理数据的异常值、缺失值等情况。
2. 构建模型在处理好数据之后，将自变量和因变量一同输入到多元线性回归模型中，构建出多元线性回归模型。
该模型一般形式可表示为：y = β0 + β1X1 + β2X2 + … … + βnXn + ε其中，y为因变量，X1、X2、X3、… … 、Xn为自变量，β0、β1、β2、… … 、βn 为常数和系数，ε为误差项。
模型的拟合程度可以通过计算确定系数（R2）来判断，当确定系数越接近1时，表明模型的拟合程度越好。
3. 模型分析建好模型之后，需进行模型分析，包括参数估计、假设检验、显著性检验、模型优度检验等。
参数估计：计算回归系数，检验其值是否与理论值相等。
假设检验：分析回归系数估计值是否显著，即系数是否显著不同于零。
显著性检验：通过计算F统计量，来检验模型的显著性。
若p值小于0.05，则拒绝原假设，认为模型具有显著性。
模型优度检验：通过计算确定系数和修正确定系数来检验模型拟合程度。
当确定系数越接近1时，表明模型的拟合程度越好。
四、实验结果在本次实验中，我们将财政政策（X1）、货币政策（X2）及信贷政策（X3）作为自变量，经济增长率（Y）作为因变量，构建了以下多元线性回归方程：Y = 0.212 + 0.315X1 + 0.264X2 + 0.197X3其中，回归系数分别代表了该自变量对因变量的贡献程度。
多元线性回归模型实验报告 计量经济学
多元线性回归模型实验报告计量经济学多元线性回归模型是一种比较常见的经济学建模方法，其可用于对多个自变量和一个因变量之间的关系进行分析和预测。
在本次实验中，我们将使用一个包含多个自变量的数据集，对其进行多元线性回归分析，并对分析结果进行解释。
数据集介绍本次实验使用的数据集来自于UCI Machine Learning Repository，数据集包含有关汽车试验的多个自变量和一个连续因变量。
数据集中包含了204条记录，其中每条记录包含了一辆汽车的14个属性，分别是：MPG（燃油效率），气缸数（Cylinders）、排量（Displacement）、马力（Horsepower）、重量（Weight）、加速度（Acceleration）、模型年（Model Year）、产地（Origin）等。
模型建立在进行多元线性回归分析之前，我们首先需要对数据进行预处理。
为了确保数据的可用性，我们需要先检查数据是否存在缺失值和异常值。
如果有，需要进行相应的处理，以确保因变量和自变量之间的关系受到了正确地分析。
在对数据进行预处理之后，我们可以使用Python中的statsmodels包来对数据进行多元线性回归分析。
具体建模过程如下：```import statsmodels.api as sm# 准备自变量和因变量数据X = data[['Cylinders', 'Displacement', 'Horsepower', 'Weight', 'Acceleration', 'Model Year', 'Origin']]y = data['MPG']# 添加常数项X = sm.add_constant(X)# 拟合线性回归模型model = sm.OLS(y, X).fit()# 输出模型摘要print(model.summary())```在上述代码中，我们首先通过data[['Cylinders', 'Displacement', 'Horsepower', 'Weight', 'Acceleration', 'Model Year', 'Origin']]选择了所有自变量列，用于进行多元线性回归分析；然后，我们又通过`sm.add_constant(X)`，向自变量数据中添加了一列全为1的常数项，用于对截距进行建模；最后，我们使用`sm.OLS(y, X).fit()`来拟合线性回归模型，并使用`model.summary()`输出模型摘要。
多元线性回归模型实验报告
实验一实验室实验室 机器号机器号 任课教师任课教师实验教师实验教师实验时间实验时间 月 日评语评语一、实验目的和要求多元线性回归模型的变量选择与参数估计 1.1.熟悉多元线性回归模型中的解释变量的引入熟悉多元线性回归模型中的解释变量的引入熟悉多元线性回归模型中的解释变量的引入 2.2.掌握对计算结果的统计分析与经济分析掌握对计算结果的统计分析与经济分析二、实验内容为研究美国人对子鸡的消费量，提供1960——1982年的数据。
年的数据。
其中：其中：Y Y —每人的子鸡消费量，磅—每人的子鸡消费量，磅2X ----每人实际可支配收入，美元每人实际可支配收入，美元每人实际可支配收入，美元 3X ----子鸡每磅实际零售价格，美分子鸡每磅实际零售价格，美分子鸡每磅实际零售价格，美分 4X ----猪肉每磅实际零售价格，猪肉每磅实际零售价格，美分 5X ----牛肉每磅实际零售价格，牛肉每磅实际零售价格，美分美分6X ----子鸡替代品每磅综合实际价格，美分。
子鸡替代品每磅综合实际价格，美分。
6X 是猪肉和牛肉每磅实际零售价格的加权平均，其权数是在猪肉和牛肉的总消费量中两者各占的相对消费量。
者各占的相对消费量。
假定模型为线性回归模型，假定模型为线性回归模型，估计此模型的参数。
对模型进行统计学检验，并估计此模型的参数。
对模型进行统计学检验，并对结果进行经济解释。
对结果进行经济解释。
1、启动Eviews3.12、建立新工作文档，输入时间范围数据19601960——————1982 19823、设模型为Y i =β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+β5X 5+β6X 6+μi4、单击file file→→import 调入数据调入数据5、主页上单击quick quick→→Estimate Equation Estimate Equation，输入，输入y c x2 x3 x4 x5 x6y c x2 x3 x4 x5 x6，单击，单击OK,OK,出现数据回归结果出现数据回归结果出现数据回归结果: :Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/29/10 Time: 22:56 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 38.59691 4.214488 9.158150 0.0000 X2 0.004889 0.004962 0.985370 0.3383 X3 -0.651888 0.174400 -3.737889 0.0016 X4 0.243242 0.089544 2.716443 0.0147 X5 0.104318 0.070644 1.476674 0.1580 X6 -0.071110 0.098381 -0.722805 0.4796 R-squared 0.944292 Mean dependent var 39.66957 Adjusted R-squared 0.927908 S.D. dependent var 7.372950 S.E. of regression 1.979635 Akaike info criterion 4.423160 Sum squared resid 66.62224 Schwarz criterion 4.719376 Log likelihood -44.86634 F-statistic 57.63303 Durbin-Watson stat 1.100559 Prob(F-statistic) 0.000000 -4-224606264666870727476788082RESID6、将上述回归结果整理如下：、将上述回归结果整理如下：Y i =38.59691+0.004889X 2-0.651888X 3+0.243242X 4+0.104318X 5-0.071110X 6(9.158150) (0.985370)（-3.737889）（2.716443）（1.476674）（-0.722805） R 2=0.944292 修正后R 2=0.927908 F=57.63303三、实验结果从回归结果看，从估计的结果可以看出，模型的拟合较好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实验题目：多元线性回归、异方差、多重共线性
实验目的：掌握多元线性回归的最小二乘法，熟练运用Eviews软件的多元线性回归、异方差、多重共线性的操作，并能够对结果进行相应的分析。
实验内容：习题3.2，分析1994-2011年中国的出口货物总额（Y）、工业增加值（X2）、人民币汇率（X3），之间的相关性和差异性，并修正。
实验步骤：
1.建立出口货物总额计量经济模型：
错误！未找到引用源。
（3.1）
1.1建立工作文件并录入数据，得到图1
图1
在“workfile"中按住”ctrl"键，点击“Y、X2、X3”，在双击菜单中点“open group”,出现数据
表。
点”view/graph/line/ok”,形成线性图2。
图2
1.2对（3.1）采用OLS估计参数
在主界面命令框栏中输入ls y c x2 x3，然后回车，即可得到参数的估计结果，如图3所示。
图 3
根据图3中的数据，得到模型（3.1）的估计结果为
（8638.216）（0.012799）（9.776181）
t=(-2.110573) (10.58454) (1.928512)
错误！未找到引用源。
错误！未找到引用源。
F=522.0976
从上回归结果可以看出，拟合优度很高，整体效果的F检验通过。
但当错误！未找到引用源。
=0.05时，错误！未找到引用源。
=错误！未找到引用源。
2.131.有重要变量X3的t检验不显著，可能存在严重的多重共线性。
2．多重共线性模型的识别
2.1计算解释变量x2、x3的简单相关系数矩阵。
点击Eviews主画面的顶部的Quick/Group Statistics/Correlatios弹出对话框在对话框中输入解释变量x2、x3，点击OK，即可得出相关系数矩阵（同图4）。
相关系数矩阵
图4
由图4相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，证实解释变量之间存在多重共线性。
2.2多重共线性模型的修正
将各变量进行对数变换，在对以下模型进行估计。
利用eviews软件，对错误！未找到引用源。
、X2、X3分别取对数，分别生成lnY、lnX2、lnX3的数据，采用OLS方法估计模型参数，得到回归结果，如图：
图5
图6
模型估计结果为：
ln错误！未找到引用源。
=-20.52+1.5642lnX2+1.7607lnX3
(5.4325) (0.0890) (0.6821)
t =-3.778 17.578 2.581
错误！未找到引用源。
F=539.736
该模型可决系数很高，F检验值，明显显著。
由综合判断法知，上述回归结果基本上消除了多重共线性。
对系数估计值的解释如下：在其他变量保持不变的情况下，如果工业增加值增加1%，出口货物总额增加1.564%；人民币汇率提高1%，出口货物总额增加1.761%。
所有解释变量的符号都与先验预期相一致，即工业增加值和人民币汇率与出口货物总额正相关。
3.检验模型异方差
3.1White检验
由图6估计结果，按路径view/Residual tests/white heteroskedasticity（no cross terms
or cross terms），进入White检验。
图7
因为模型为ln错误！未找到引用源。
=-20.52+1.5642lnX2+1.7607lnX3 所以异方差与x2,x3的关系为：
错误！未找到引用源。
（3.2）
经估计出现White检验结果，见图8。
α=下，查2χ分布表,得临从图8可以看出，错误！未找到引用源。
，由White检验知，在0.05
χ统计量与临界值，因为错误！未找到引用源。
〉错误！未界值错误！未找到引用源。
，比较计算的2
找到引用源。
所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。
3.2异方差性的修正
在运用WLS法估计过程中，我们分别选用了权数错误！未找到引用源。
.权数的生成过程如下,
在对话框中的Enter equation处，按如下格式分别键入：w11=1/lnX2,w12=1/lnX3;w21=1/(lnX2)^2,w22=1/(lnX3)^2;W31=1/sqr(lnX2),w32=1/sqr(lnX3)
经估计检验发现用权数w21的效果最好。
在工作文件窗口中点Quick\Estimate Equation,在弹出的对话框中输入 lny c lnx2 lnx3
图9
然后在图9中点Options选项，选中Weighted LS/TLS复选框，在Weight框中输入w21,即可得到加权最小二乘法的结果。
估计结果如下
(15.6557) (0.1438) (2.1269)
T= (-2.6356) (0.1438) (2.1269)
4.自相关
可以看出运用加权小二乘法消除了异方差性后，参数的t检验均显著，可决系数大幅提高，F检验也显著.对样本量为18、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，d L=1.16，DW=1.112，模型中DW<d L，显然消费模型中有自相关。
这一点残差图中也可从看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图11 (此图还包括拟合值、实际值，如果只要残差图，可点击
view\Actual,Fitted,Residual\Residual Graph)
图11残差图
图11残差图中，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。
3、自相关问题的修正
为解决自相关问题，选用科克伦—奥克特迭代法。
在EViews中，每次回归的残差存放在resid 序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为e的残差序列。
点击工作文件窗口工具栏中的Genr，在弹出的对话框中输入，点击OK得到残差序列e t。
图12
使用e t进行滞后一期的自回归，在EViews命今栏中输入ls e e (-1)
可得回归方程e t= 0.5293e t-1（2.3.6）
由式 2.3.6可知=0.5293，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程
对式 2.3.7的广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中输入
ls ln Y-0.5293*ln Y (-1) c ln X2-0.5293*lnX2(-1) lnx3-0.5293*lnx3(-1)，回车后可得方程输出结果图2.3.18。
图13
图14
由图14可得回归方程为
(2.5983) (0.1093) (0.6656)
T=(-5.0028) (16.1222) (3.7294)
式中，,
由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为17个。
查5%显著水平的DW统计表可知d L = 1.16，d U = 2.6173，模型中DW = 2.6173> d U，说明广义差分模型中已无自相关，不必再进行迭代。
同时可见，可决系数R2、t、F统计量也均达到理想水平。
经广义差分后样本容量会减少1个，为了保证样本数不减少，可以使用普莱斯—温斯腾变换补充第一个观测值，方法是和。
在本例中即为和。
由于要补充因差分而损失的第一个观测值，所以在EViews中,点击工作文件窗口工具栏中的Genr，在弹出的对话框中输入yn=lny-0.5293*lny(-1)，点击OK得到广义差分序列yn，同样的方法得到广义差分序列x2n,x3n。
此时的x2n,x3n和yn都缺少第一个观测值，需计算后补充进去，计算得x2n=8.8772,x3n=6.7591,yn=7.0984，，双击工作文件窗口的x2n打开序列显示窗口，点击Edit+/-按钮，将x2n=8.8772补充到1994年对应的栏目中，得到x2n的18个观测值的序列。
同样的方法可得到yn的18个观测值序列。
在命令栏中输入ls yn c xn得到普莱斯—温斯腾变换的广义差分模型为
图14
科克伦—奥克特两步法的估计较适合。
由此，我们得到最终模型为
,
实验结果：
实验体会与拓展设想：
得分。