基金业务风险管理系统项目概要修订版

基金业务风险管理系统项目概要修订版

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

基金业务风险管理系统项目概要

项目背景

收益和风险并存且息息相关，高收益总是伴随着高风险，对于机构投资者来说，关注收益与关注风险具有同等重要的地位。

随着我国基金市场的不断发展，各种机构投资者的增多，增值服务已逐渐成为托管银行争取托管业务的手段。在我部争办的以社保基金为代表的机构投资者业务中，客户十分关心我行有没有基金风险管理系统，能否进行全面风险管理、风险价值分析和风险咨询等；能否进行基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险等评价工作。具备基金业务风险管理手段，对托管银行而言已是大势所趋。据了解其它托管行有的已初步具备这一手段，有的正在积极筹备开发相应的系统。因此我行急需开发一套基金业务风险管理系统，以适应业务发展的需要。

1、项目目标

在规范基金投资和控制风险的背景下，以最新的金融工程理论为基础，建立一套高水平、高质量的风险管理系统。系统能定量地分析基金的投资分析，并能够控制和预测投资风险，提高积极监督水平，更好地为投资者服务。

2、需求概述

建立全面风险管理、风险价值分析和风险咨询体系；

对基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险进行客观评价；

建立风险识别、风险预警和风险报告体系。

等等。

3、与相关系统关系

我部现有的《证券投资基金托管业务综合系统》中无此功能。现有系统可以为基金风险管理系统提供基础数据。

4、设备配置概述

待定（可行性研究中提出）

5、投资概算

2003年预计投资138万元进行可行性研究。其它投资视业务需求待定。

6、项目计划概述

项目预计三年完成。

2003年完成可行性研究，项目需求说明书，项目预算等。

2004－2005年完成项目，实现项目目标。

基金托管部 2002年11月29日