银监会商业银行流动性风险管理规定试行
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 B2、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。
A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 C3、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 C4、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。
A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 A5、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。
A.300B.500C.600D.400【答案】 C6、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 C7、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共40题）1、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。
A.频率B.分发C.清晰度和可用性D.公正【答案】 D2、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】 B3、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有( )。
A.普遍性和营利性B.普遍性和非营利性C.易变性和营利性D.流动性和营利性4、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。
A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】 A5、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。
A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】 A6、（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。
A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测7、在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（）。
A.意外损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失【答案】 A8、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。
A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】 B9、下列关于定金的说法中，错误的是()。
分享商业银行四大风险全解读
分享商业银⾏四⼤风险全解读核⼼观点：当前，商业银⾏所⾯临的风险主要有四类：市场风险、信⽤风险、流动性风险和操作风险，在当前市场环境下，前两类风险为对银⾏⽽⾔意义最为重⼤。
1. 市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、商品价格等）的不利变动⽽使银⾏表内和表外业务发⽣损失的风险，主要包括利率风险和汇率风险。
⽬前上市银⾏持有的利率敞⼝多是负敞⼝，并且负敞⼝数额在扩⼤，可见多数银⾏对市场利率的判断为下⾏趋势。
从汇率风险敞⼝来看，各上市银⾏的外币资产都以美元为主，其他币种⽐重较低，占总资产⽐例低于2%，因此英国脱欧事件对各银⾏产⽣的影响有限。
2. 信⽤风险信⽤风险是指因债务⼈或交易对⼿违约⽽造成损失的风险, 由银⾏的借贷活动集中反映。
信⽤风险主要来⾃授信业务（信贷业务）。
2015年所有银⾏表外项⽬占最⼤风险敞⼝⽐重明显降低，最⼤信⽤风险敞⼝占资产总额指数基本保持较为平稳。
就上市银⾏的信贷业务情况来看，信贷业务风险开始从产能过剩⽭盾突出的产业链向上下游⾏业扩散，从⼩微企业向⼤中型企业蔓延，从东部沿海地区向中西部扩散。
3. 流动性风险流动性风险是指⽆法以合理成本及时获得充⾜资⾦，⽤于偿付到期债务、履⾏其他⽀付义务和满⾜正常业务开展的其他资⾦需求的风险。
今年所有上市银⾏均达到MPA中流动性覆盖率指标80%的要求，各银⾏之间流动性⽐例差别⼤。
投资建议及风险提⽰⾏业中期不良⽣成速度阶段企稳，在反弹后估值依然处于合理偏低区间,存在配置价值。
我们维持对⾏业买⼊评级，建议重点关注北京银⾏、宁波银⾏、兴业银⾏，适度关注招商银⾏、交通银⾏。
风险提⽰：1、经济下⾏期，信⽤风险上升；2、⼈民币贬值压⼒加剧，汇率风险加⼤。
来源：⼴发证券当前, 商业银⾏所⾯临的风险主要有四类：市场风险、信⽤风险、流动性风险和操作风险，在当前市场环境下，前两类风险为对银⾏⽽⾔意义最为重⼤。
⼀、市场风险市场风险是指因市场价格(利率、汇率、商品价格等)的不利变动⽽使银⾏表内和表外业务发⽣损失的风险，包括利率风险、汇率风险、商品价格风险等。
初级银行从业资格之初级银行管理练习题附有答案详解
初级银行从业资格之初级银行管理练习题附有答案详解单选题（共20题）1. 针对性强，适宜少数尖端客户，能为客户提供需要的个性化服务的营销策略是（）。
A.情感营销策略B.单一营销策略C.分层营销策略D.大众营销策略【答案】 B2. 根据金融交易合约性质的不同，金融市场分为( )。
A.货币市场和资本市场B.期货市场和现货市场C.一级市场和二级市场D.公开市场和协议市场【答案】 B3. 把缺乏流动性，但具有未来现金流的资产汇集起来，通过结构性重组，将其转变为可以在金融市场上出售和流通的证券，据以融通资金的机制和过程是（）。
A.资产证券化B.发行新股C.定向增发D.众筹【答案】 A4. 根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，从业人员应当尊重客户，了解客户需求，依法保护客户权益和客户信息。
下列做法中，错误的是( )。
A.从业人员不得采取隐瞒或误导等不正当手段，损害客户权益B.从业人员应当执行首问负责制，诚待客户，语言文明，举止大方，提供优质服务C.从业人员可以不向客户详细提示销售产品与客户无直接关系的特点和风险D.从业人员不得因国籍、地区、肤色、民族、性别、年龄、宗教信仰、健康情况或其他因素等差异而歧视客户【答案】 C5. 以下不属于合规管理部门的基本职责的是（）。
A.设立业务条线和分支机构合规管理部门的原则B.保持与监管机构日常的工作联系，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况C.协助相关培训和教育部门对员工进行合规培训D.制定并执行风险为本的合规管理计划【答案】 A6. 欧洲每年消费金融收入可占到国内生产总值的（）以上。
A.10%B.15%C.12%D.20%【答案】 A7. （2019年真题）商业银行进行财务管理的目的是提高商业银行的（）。
A.资金运用成本B.资金营利能力C.创新能力D.资金运用效率【答案】 D8. 基于现代信息处理手段和传递方式迅速发展起来的一种审汁监督方式是( )。
A.现场审计B.非现场审计C.现场走访D.自行查核【答案】 B9. 下列不属于财务公司对成员单位资产业务的是( )。
关于流动性风险的文献综述
关于流动性风险的文献综述I15301126 朱丽平摘要：流动性风险管理在商业银行经营管理中占有重要一环。
流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，具有很大的不确定性，即使是资本充足，经营状况良好的银行也有可能出现流动性风险。
流动性风险是商业银行实现三性的前提。
本文整理了国内外诸多学者对流动性风险的内涵、形成机制及经营管理的观点，以期形成对商业银行经营管理的初步认识。
关键词：商业银行；流动性风险；风险管理一、引言商业银行的流动性是指商业银行在不遭受损失的情况下满足借款人贷款需求和存款人即时取现的能力。
流动性风险以其发生的不确定性和巨大的破坏性而成为商业银行“最致命的风险”。
2008年金融危机的爆发也深刻的揭示各国金融系统存在的巨大的金融风险隐患及各国流动性风险监管的缺陷。
因而，流动性风险管理也成为学者研究关注的热点。
二、商业银行流动性风险产生的原因在利率市场化、金融合约标准化现代金融市场上，银行也看作是为资金需求市场提供流动性的做市商，从而通过对流动性风险的规避来提出银行的定价策略（Garman,1976）。
因此，当一家银行能以合适的成本获得所需的资金，就称这家银行具有流动性。
一家具有流动性的银行，在需要资金时，能够获得可支配的现金或者通过借款、出售资产能够迅速筹集所需资金（Peter S. Rose）。
商业银行产生流动性风险的原因主要来源于内外两方面。
从内部来说，一是由商业银行业务性质决定。
商业银行的性质实际上是一种流动性的转换。
相对而言，商业银行的资产方业务，是缺乏流动性的；而负债方业务则相对具有较强的流动性。
作为中介，商业银行的职能就在于这一流动性的转换，将缺乏流动性的资产转化为高流动性的负债，在这一转换中，商业银行具有金融机构和金融市场中最高效率。
但也是商业银行流动性风险累积的原因。
二是流动性风险源于资产负债盈利性和流动性的矛盾（王文华，2000）。
银行资金来源的不确定性造成了负债流动性约束；贷款和投资的流动性差，其风险增加了他们的不确定性，即资产的流动性约束。
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知-
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。
二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。
三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。
四、2006年为《核心指标》试行期，请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人：银行三部郭武平；联系电话：************；电子邮件：******************.cn）。
二00五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
商业银行风险监管核心指标(试行)
商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
2023年初级银行从业资格之初级银行管理强化训练试卷B卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级银行管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共48题）1、重大声誉事件发生后（）内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。
A.12小时B.24小时C.36小时D.72小时【答案】 A2、以下不属于中国银监会对合格外审机构的评估因素的是（）。
A.在形式上和实质上均保持独立性B.具有畅通与外部审计沟通交流的渠道和机制C.具有与委托银行业金融机构资产规模、业务复杂程度相匹配的规模、资源和风险承受能力D.具有完善的内部管理制度和健全的质量控制体系【答案】 B3、内部审计的工作方法中，由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点，各分支机构定期组织查核，对照整改属于( )。
A.现场审计B.非现场审计C.现场走访D.自行查核【答案】 D4、下列选项关于财政政策对金融的影响，说法不正确的是( )。
A.实施扩张性财政政策的手段主要是增加财政支出和减少税收B.财政支出规模的扩大会直接增加总需求C.紧缩性财政政策通过财政收支规模的变动来抑制总需求D.增加税收可以减少民间的可支配收入，提高民间投资需求【答案】 D5、根据《商业银行风险监管核心指标》，商业银行不良资产率( )。
A.小于2％B.小于3％C.大于2％D.小于5％【答案】 A6、（2020年真题）银团贷款中的组织者或安排者称为（）。
A.经理行B.代理行C.牵头行D.参加行【答案】 C7、下列关于对小微企业金融服务收费问题，以下说法符合监管政策要求的是（）。
A.银行对小微企业贷款收取承诺费，资金管理费应当合乎质价相符原则B.银行对小微企业贷款时不得对其增信机构收取承诺费、资金管理费C.银行不得对小微企业贷款收取财务顾问费、咨询费D.银行不得对小微企业贷款收取承诺费、资金管理费【答案】 D8、根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司可以经营的业务不包括（）。
A.对成员单位提供担保B.对成员单位办理票据承兑与贴现C.对成员单位办理贷款及经营租赁D.经批准的保险代理业务【答案】 C9、在其他情况相同的情况下，减少贷款、( )，能有效提高银行的资本充足率。
金融风险 案例 流动性风险
流动性风险2022 年银监会印发的《[1]商业银行流动性风险管理指引》中将流动性风险定义为：流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或者无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或者支付到期债务的风险。
形成原因流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或者资产增加而导致的流动性艰难。
当一家银行缺乏流动性时，它就不能依靠负债增长或者以合理的成本迅速变现资产来获得充裕的资金，于是会影响其盈利能力。
极端情况下，流动性不足能导致银行倒闭。
表现第一，流动性极度不足。
流动性的极度不足会导致银行破产，因此流动性风险是一种致命性的风险。
但这种极端情况往往是其他风险导致的结果。
例如，某大客户的违约给银行造成的重大损失可能会引发流动性问题和人们对该银行前途的疑虑，这足以触发大规模的资金抽离，或者导致其他金融机构和企业为预防该银行可能浮现违约而对其信用额度实行封冻。
两种情况均可引起银行严重的流动性危机，甚至破产。
第二，短期资产价值不足以对付短期负债的支付或者未预料到的资金外流。
从这个角度看，流动性是在艰难条件下匡助争取时间和缓和危机冲击的“安全垫”。
第三，筹资艰难。
从这一角度看，流动性指的是以合理的代价筹集资金的能力。
流动性的代价会因市场上短暂的流动性短缺而上升，而市场流动性对所有市场参预者的资金成本均产生影响。
市场流动性指标包括交易量、利率水平及波动性、寻觅交易对手的难易程度等。
筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征，即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。
在这些内部因素中，有的与银行信用等级有关，有的则与其筹资政策有关。
若市场对其信用情况的看法恶化，筹资活动将会更为昂贵。
若银行的筹资力度蓦地加大，或者次数突然增多，或者浮现意想不到的变化，那末市场看法就可能转变为负面。
因此，银行筹资的能力实际上是市场流动性和银行流动性两方面因素的共同作用的结果。
中国银监会关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知-银监发[2015]52号
![中国银监会关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知-银监发[2015]52号](https://img.taocdn.com/s3/m/3ae0b9b9294ac850ad02de80d4d8d15abe230011.png)
中国银监会关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银监会关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知银监发[2015]52号各银监局，各大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行：现将商业银行流动性覆盖率信息披露办法印发给你们，请遵照执行。
2015年12月17日商业银行流动性覆盖率信息披露办法第一条为强化市场约束，提高商业银行流动性风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《商业银行信息披露办法》，制定本办法。
第二条根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》适用流动性覆盖率监管要求的商业银行应当按照本办法的规定披露流动性覆盖率信息。
第三条银行业监督管理机构依法对商业银行流动性覆盖率信息披露实施监督管理。
第四条根据《商业银行资本管理办法（试行）》经银监会批准实施资本计量高级方法的银行（以下简称高级法银行）应当按照发布财务报告的频率，在财务报告中或官方网站上披露流动性覆盖率信息。
若只在官方网站上披露，高级法银行应当在财务报告中提供查阅上述信息的网址链接。
第五条高级法银行应当按照本办法所附模板、说明和下列要求，按照并表口径披露最近一个季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值：（一）在2017年前，披露季内三个月末数值的简单算术平均值。
（二）自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并同时披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。
第六条高级法银行还应当披露与流动性覆盖率有关的定性信息。
根据相关性和重要性原则，高级法银行可以披露以下信息：（一）流动性覆盖率的季内及跨季变化情况。
流动性覆盖率LCR
存款方面，将分为对私和小企业存款，主权、央行和公营部门存款、其他大型企业存款和同业存款，分别赋予不同的权重。其中定期存款或者同业存款虽然规定的到期日在30天以后，但因为可以提前支取，也要计提相应的折算系数。
零售存款是指自然人存放于银行的存款，包括储蓄存款和存入保证金中的零售部分。在LCR的计算中，主要考虑30日内到期及可在30日内被提取的零售存款。普通定期存款，因为商业银行允许存款人在不支付相应罚金的情况下提前提取，可提前提取的部分应当按活期存款处理。不可提前支取的零售定期存款，如个人保证金存款，如剩余期限在30天以上，不纳入流动性覆盖率计算。此外，在存款方面，还需要区分是否为稳定存款，分别给予5%和10%的折算率。
1、巴塞尔的具体规定与国际实施的情况
流动性管理是商业银行风险管理的重要内容。2008年金融危机席卷全球，欧美许多国家虽然达到了资本充足率的监管要求，但仍未能抵御危机，市场迅速逆转下一些金融机构流动性急剧消失而陷入经营困难。2007年金融危机中，很多银行过度依赖短期批发性融资、忽视集团层面的流动性风险，导致资产价格下降，损失增加。虽然各国央行在当时提供了规模空前的流动性支持，但也没能缓解流动性危机，主要在于流动性风险爆发的突然性和严重性，一级一些融资渠道在短时间内会消失殆尽，比如抵押品拒绝非国债的债券，这也暴露了金融体系流动性管理存在巨大风险隐患，对流动性监管提出了新的要求。
2023年初级银行从业资格之初级银行管理强化训练试卷B卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级银行管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共50题）1、国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起，以下哪项不属于国别风险？（）A.汇率风险B.经济风险C.社会风险D.政治风险【答案】 A2、根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司可以经营的业务不包括（）。
A.对成员单位提供担保B.对成员单位办理票据承兑与贴现C.对成员单位办理贷款及经营租赁D.经批准的保险代理业务【答案】 C3、（）是商业银行构建有效内部控制机制的基础和核心。
A.内部控制B.合规风险管理体系C.合规管理目标D.合规风险【答案】 B4、财务公司的同业资产业务包括同业拆出和( )。
A.买入返售B.卖方信贷C.买方信贷D.卖出返售【答案】 A5、强化公司治理和( )是降低操作风险的有效手段。
A.自我约束B.外部监督C.内部控制D.市场监管【答案】 C6、按照我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行的核心资本不包括（）。
A.实收资本B.优先股C.资本公积D.少数股东资本可计入部分【答案】 B7、国债发行引起货币供求变动，体现了国债在经济调节中的效应是( )。
A.利率效应B.排挤效应C.货币效应D.收益效应【答案】 C8、（2020年真题）根据《银行业消费者权益保护工作指引》，银行业金融机构应当建立消费者投诉处理的（）准确记录投诉受理、投诉处理、过程跟踪、结果回复及满意度回访各环节的处理结果，保证消费者投诉处理全过程的完整记录。
A.提示管理机制B.闭环管理机制C.开环控制机制D.反馈控制机制【答案】 B9、根据《商业银行内部控制指引》，下列关于内部控制评价的要求表述错误的是（）。
A.商业银行内部控制评价应当由管理层指定的部门组织实施B.商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案C.商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每年开展一次D.商业银行应当强化内部控制评价结果运用，可将评价结果与被评价机构的绩效考评和授权等挂钩，并作为被评价机构领导班子考评的重要依据【答案】 A10、（2019年真题）商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品是（）。
商业银行流动性风险管理办法公告及答记者问
中国银监会就《商业银行流动性风险管理办法（试行）》公开征求意见为促进商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行，近日，中国银监会起草了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（以下简称《办法》），并向社会各界公开征求意见。
在此次国际金融危机中，尽管许多银行资本水平充足，但仍因丧失流动性而陷入困境，主要原因是其流动性风险管理体系存在明显缺陷，未能有效实施稳健的流动性风险管理原则。
危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。
巴塞尔银行监管委员会相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》（以下简称《稳健原则》）和第三版巴塞尔协议（Basel III）的《流动性风险计量标准和监测的国际框架》（以下简称《计量标准》），构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架，在强化资本监管标准的同时，首次提出了全球统一的流动性风险监管定量标准。
中国银监会高度重视对商业银行流动性风险的监管工作，2009年出台了《商业银行流动性风险管理指引》（以下简称《指引》）。
2010年12月，第三版巴塞尔协议正式出台后，银监会在广泛调研、充分论证的基础上，参考巴塞尔委员会《稳健原则》和《计量标准》，对《指引》进行了充实和完善，制定了《办法》，旨在建立定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、覆盖中外资银行的流动性风险管理和监管制度框架。
《办法》正文分为4章，分别为总则、流动性风险管理、流动性风险监管和附则，共计64条。
《办法》规定了商业银行流动性风险管理体系的基本要素及相应的监管要求；在引入巴塞尔委员会《计量标准》中流动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性风险监测体系基础上，因地制宜，完善了我国银行业的流动性风险监管指标体系和监测分析框架；进一步明确了对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理有效性进行评估的监管方法和手段。
《办法》的4个附件分别对商业银行流动性风险管理和监管要求的部分技术细节做了具体说明。
2022年银行管理精选样卷及答案
银行管理精选样卷(考试时间90分钟,总分100分)准考证号:_________________________姓名:__________________________一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）（）1、根据《商业银行内部控制指引》的规定，下列关于内部控制评价要求的说法中，错误的是（ ）。
A、商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每年开展一次B、商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案C、商业银行应当强化内部控制评价结果运用，可将评价结果与被评价机构的绩效考评和授权等挂钩，并作为被评价机构领导班子考评的重要依据D、商业银行分支机构应将其内部控制评价情况，于每年9月底前报送属地银行业监督管理机构【答案】D【解析】在评价结果报告方面，商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后，于每年4月30日前报送中国银行业监督管理委员会或对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构。
商业银行分支机构应将其内部控制评价情况，按上述时限要求，报送属地银行业监督管理机构。
（）2、以下不属于个人信贷业务存在的操作风险的是（）。
A、个人住房按揭贷款B、贷款发放C、个人消费贷款D、个人生产经营贷款【答案】B【解析】个人信贷业务存在的操作风险有个人住房按揭贷款、个人消费贷款和个人生产经营贷款。
（）3、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A、系统风险B、声誉风险C、信用风险D、行业风险【答案】B【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
（）4、下列财务公司所从事的经营行为中，应当报中国银监会批准的是（ ）。
A、财务公司在经批准的业务范围内细分业务品种B、设立分支机构C、开办不涉及债权或者债务的中间业务D、更换高级管理人员【答案】D【解析】财务公司有下列变更事项之一的，应当报经中国银监会批准：（1）变更名称。
2023年中级银行从业资格之中级银行管理综合检测试卷A卷含答案
2023年中级银行从业资格之中级银行管理综合检测试卷A卷含答案单选题（共30题）1、下列不属于银行业监管者维护市场信心手段的是（）。
A.通过处罚违法违规经营行为，减少银行犯罪，维护正常的金融秩序和公平的竞争环境B.通过实施审慎有效的监管，及时预警、控制和处置风险，有效防范金融系统性风险C.通过窗口指导，控制银行业不良贷款暴露的规模和节奏，维护银行股东的信心D.通过信息披露，提高银行业金融机构经营的透明度【答案】 C2、对生产计划的监督、检查和控制，发现偏差及时调整的过程被称为( )。
A.生产调度B.生产控制C.生产监督D.生产计划【答案】 A3、下列不属于《流动性办法》中流动性风险监测指标的是（）。
A.流动性缺口率B.核心负债比例C.超额备付金率D.流动比率【答案】 D4、以下哪一项不是阶段性股权投资的类型？（）A.对拟上市公司的阶段性股权投资B.对上市公司的阶段性股权投资C.对注入上市公司的项目公司的阶段性股权投资D.对拟注入上市公司的项目公司的阶段性股权投资【答案】 C5、（）是银行业监管的首要目标。
A.维护金融体系的安全和稳定B.保护广大存款人和金融消费者的利益C.维护公众对银行业的信心D.支持实体经济发展【答案】 B6、信托制度长盛不衰的根本法宝是（）。
A.专业化B.综合化C.差异化D.多样化【答案】 A7、“许可的业务范围”指的是《有效银行监管的核心原则》中的（）。
A.原则B.原则5C.原则6D.原则7【答案】 A8、关系营销层次中，被称作频繁市场营销的是( )。
A.一级关系营销B.二级关系营销C.三级关系营销D.超级关系营销【答案】 A9、根据《中国银监会现场检查暂行办法》，下列关于现场检查类型划分的表述，正确的是（）。
A.专项检查是根据上级部门重大工作部署或针对银行业金融机构的重大事件开展的检查B.全面检查是对法人机构公司治理、经营管理和业务活动及风险状况的全面性检查，原则上每3年至少安排一次C.临时检查是对被查机构以往现场检查中发现的重大问题整改落实情况进行的检查D.稽核调查是采用现场检查办法对特定事项进行专门调查的活动【答案】 D10、按照（）的规定，同业拆借业务要依法签订同业拆借合同。
中国银监会办公厅关于进一步加强商业银行流动性风险监管的通知
中国银监会办公厅关于进一步加强商业银行流动性风险监管的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.02.12•【文号】银监办发[2010]52号•【施行日期】2010.02.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会办公厅关于进一步加强商业银行流动性风险监管的通知（银监办发〔2010〕52号）机关各部门、各监事会办公室，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：近年来，巴塞尔银行监管委员会在总结国际金融危机应对经验教训的基础上，为持续提高全球银行业流动性风险管理水平，确保银行体系流动性充足和安全稳健运行，组织成员国和地区监管当局共同研究，出台了《流动性风险管理和监管的挑战》、《流动性风险管理和监管的稳健原则》等研究报告和指引文件。
2009年12月，巴塞尔委员会发布《流动性风险计量标准和监测的国际框架（征求意见稿）》，并开始组织全球银行业开展定量影响测算，其目的是增加全球银行体系的高流动性资产储备水平，减少对批发性融资的过度依赖，降低银行业借短贷长、期限错配行为的激励，减少流动性危机发生的可能性和冲击力。
同时，提升流动性风险计量标准在各国和地区执行的协调一致性，在全球范围内提高流动性风险管理和监管的操作性和有效性。
该征求意见稿中提出的流动性计量国际标准体现了压力测试因素和精细化管理要求，对提升流动性风险管理和监管水平具有一定的积极意义。
银监会始终高度重视流动性风险管理和监管工作，将保持商业银行流动性充足作为日常监管的重要方面来抓。
银监会在借鉴国际良好经验和总结国内银行业实践的基础上发布了《商业银行流动性风险管理指引》，对商业银行流动性风险管理体系、方法、技术和监管程序等作了详细的规定；设置存贷比、流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、最大十户存款比例和最大十户同业拆入比例等一系列行之有效的流动性风险监管指标；实施风险评价、风险预警和监管评级；组织开展压力测试；引导优化信贷和负债结构；加强监督检查。
银监会2014年2号令——商业银行流动性风险管理办法(试行)
银监会发布《商业银行流动性风险管理办法》近日，银监会在借鉴国际监管标准、结合我国银行业流动性风险管理实践并广泛征求社会各界意见的基础上，制定并发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》），以促进我国银行业加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行。
近年来，随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化，部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题，流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。
随着金融市场的深化，金融机构之间的关联愈发密切，个别银行或局部的流动性问题还易引发整个银行体系的流动性紧张。
2013年6月，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张现象，既有一系列预期和超预期等外部因素的原因，也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题，反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。
因此，加强流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。
在此次国际金融危机中，许多银行尽管资本充足，但仍因缺乏流动性而陷入困境，金融市场也出现了从流动性过剩到紧缺的迅速逆转。
危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。
巴塞尔委员会在2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》和《第三版巴塞尔协议：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》，构建了银行流动性风险管理和监管的全面框架，在进一步完善流动性风险管理定性要求的同时，首次提出了全球统一的流动性风险定量监管标准。
2013年1月，巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率和流动性风险监测标准》，对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善。
银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。
2009年，银监会出台了《商业银行流动性风险管理指引》。
近年来，银监会广泛调研、深入分析新形势下我国银行业流动性风险管理存在的问题，借鉴巴III流动性标准，对现行流动性风险监管制度进行梳理、补充、修改和完善，从2011年开始着手制定《办法》，并于同年10月向社会公开征求了意见。
银保监会-《商业银行流动性风险管理办法》-银保监会令〔2018〕3号
发布时间 : 2018-05-25 文章来源 : 审慎规制局 文章类型 : 原创中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。
现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条 为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条 本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条 银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条 商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。
第八条 商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议一次；（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制；（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化；（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性；（五）其他有关职责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商业银行流动性风险管理办法试行征求意见稿12附件1 关于流动性风险管理要求的说明附件2 关于流动性覆盖率的说明附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明附件4 关于外资银行流动性风险相关指标的说明第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行,根据中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国外资银行管理条例等法律法规,制定本办法;第二条中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本办法;第三条本办法所称流动性风险,是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险;第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系,对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足;第五条中国银行业监督管理委员会以下简称银监会依法对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理;第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系;流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：一有效的流动性风险管理治理结构;二完善的流动性风险管理策略、政策和程序;三有效的流动性风险识别、计量、监测和控制;四完备的管理信息系统;第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构,明确董事会及其专门委员会、监事会监事、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线,建立适当的考核及问责机制;第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任,履行以下职责：一审核批准并至少每年审议一次流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序;二监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制;三持续关注流动性风险状况,定期获得流动性风险报告,及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化;四审批流动性风险信息披露内容,确保披露信息的真实性和准确性;五其他有关职责;董事会可以授权其下设的专门委员会履行其部分职责;第九条商业银行高级管理层应当履行以下职责：一制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序;二确定流动性风险管理组织架构,明确各部门职责分工,确保商业银行具有足够的资源,独立、有效地开展流动性风险管理工作;三确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在商业银行内部得到有效沟通和传达;四建立完备的管理信息系统,支持流动性风险的识别、计量、监测和控制;五充分了解并定期评估流动性风险水平及其管理状况,及时了解流动性风险的重大变化,并向董事会定期报告;六其他有关职责;第十条商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理,其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立,并且具备履行流动性风险管理职责所需要的人力、物力资源;商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备以下职能：一拟定流动性风险管理策略、政策和程序,提交高级管理层和董事会审核批准;二识别、计量和监测流动性风险;持续监控优质流动性资产状况；监测流动性风险限额遵守情况,及时报告超限额情况；组织开展流动性风险压力测试；组织流动性风险应急计划的测试和评估;三识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险,审核相关操作和风险管理程序;四定期提交独立的流动性风险报告,及时向董事会和高级管理层报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化;五拟定流动性风险信息披露内容,提交董事会审批;六其他有关职责;第十一条商业银行应当在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素,在考核分支机构或主要业务条线经风险调整的收益时应当纳入流动性风险成本,防范因过度追求业务扩张和短期利润而放松流动性风险管理;第十二条商业银行监事会监事应当对董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价,至少每年一次向股东大会股东报告董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况;第十三条商业银行应当按照银监会有关内部控制的有关要求,建立完善的流动性风险管理内部控制体系,作为银行整体内部控制体系的有机组成部分;第十四条商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴,至少每年一次审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性;内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节,包括但不限于：一相关管理体系、政策和程序能否确保有效识别、计量、监测和控制流动性风险;二流动性风险管理政策和程序是否得到有效执行;三现金流分析和压力测试的各项假设条件是否合理;四流动性风险限额管理是否有效;五流动性风险管理信息系统是否完备;六流动性风险报告是否准确、及时、有效;第十五条流动性风险管理的内部审计报告应当提交董事会和监事会;董事会应当针对内部审计发现的问题,督促高级管理层及时采取整改措施;内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况,并及时向董事会提交有关报告;商业银行境外分支机构或附属机构采用相对独立的本地流动性风险管理模式的,应当对其流动性风险管理单独进行审计;第二节流动性风险管理策略、政策和程序第十六条商业银行应当根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力确定流动性风险偏好;商业银行的流动性风险偏好应当明确其在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平;第十七条商业银行应当根据其流动性风险偏好制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序;流动性风险管理策略、政策和程序应当涵盖表内外各项业务以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构,并包括正常和压力情景下的流动性风险管理;第十八条商业银行的流动性风险管理策略应当明确其流动性风险管理的总体目标、管理模式以及主要政策和程序;流动性风险管理政策和程序包括但不限于：一流动性风险识别、计量和监测,包括现金流测算和分析;二流动性风险限额管理;三融资管理;四日间流动性风险管理;五压力测试;六应急计划;七优质流动性资产管理;八跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理;九对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析;第十九条商业银行在引入新产品、新业务和建立新机构之前,应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性风险产生的影响,完善相应的风险管理政策和程序,并获得负责流动性风险管理部门的同意;第二十条商业银行应当综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素,至少每年对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行一次评估,必要时进行修订;第三节流动性风险识别、计量、监测和控制第二十一条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,运用一系列方法和模型,对其在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测;商业银行在运用上述方法和模型时应当使用合理的假设条件,定期对各项假设条件进行评估,必要时进行修正,并保留书面记录;第二十二条商业银行应当建立现金流测算和分析框架,有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口;现金流测算和分析应当涵盖资产和负债的未来现金流以及或有资产和或有负债的潜在现金流,并充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响;商业银行应当对重要币种的现金流单独进行测算和分析;第二十三条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,监测可能引发流动性风险的特定情景或事件,采用适当的预警指标,前瞻性地分析其对流动性风险的影响;可参考的情景或事件包括但不限于：一资产快速增长,负债波动性显着增加;二资产或负债集中度上升;三负债平均期限下降;四批发或零售存款大量流失;五批发或零售融资成本上升;六难以继续获得长期或短期融资;七货币错配程度增加;八多次接近内部限额或监管标准;九表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加;十银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化;十一交易对手要求追加额外抵质押品或拒绝进行新交易;十二代理行降低或取消授信额度;十三信用评级下调;十四股票价格下跌;十五出现重大声誉风险事件;第二十四条商业银行应当对流动性风险实施限额管理,根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况,设定流动性风险限额;流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额;商业银行应当制定流动性风险限额管理的政策和程序,建立流动性风险限额设定、调整的授权制度、审批流程和超限额审批程序,至少每年对流动性风险限额进行一次评估,必要时进行调整;商业银行应当对流动性风险限额遵守情况进行监控,超限额情况应当及时报告;对未经批准的超限额情况应当按照限额管理的政策和程序进行处理;对超限额情况的处理应当保留书面记录;第二十五条商业银行应当建立并完善融资策略,提高融资来源的多元化和稳定程度;商业银行的融资管理应当符合以下要求：一分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源;二加强表内外资产负债品种、期限、交易对手、融资抵质押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额;三加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度,并定期评估市场融资能力;四密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况,评估市场流动性对商业银行融资能力的影响;第二十六条商业银行应当加强融资抵质押品管理,确保其能够满足正常和压力情景下日间和不同期限融资交易的抵质押品需求,并且能够及时履行向相关交易对手返售抵质押品的义务;商业银行应当区分有变现障碍资产和无变现障碍资产,对可以用作抵质押品的无变现障碍资产的种类、数量、币种、所处地域及机构,以及中央银行或金融市场对其接受程度进行监测分析,定期评估其资产价值及融资能力,并充分考虑其在融资中的操作性要求和时间要求;商业银行应当在考虑抵质押品的融资能力、价格敏感度、压力情景下的折扣率等因素的基础上提高抵质押品的多元化程度;第二十七条商业银行应当加强日间流动性风险管理,确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排,及时满足正常和压力情景下的日间支付需求;第二十八条商业银行应当建立流动性风险压力测试制度,分析其承受短期和中长期压力情景的能力;流动性风险压力测试应当符合以下要求：一合理审慎设定并定期审核压力情景,包括影响商业银行自身的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击以及两者相结合的情景,并区分轻度、中度以及严重等不同压力程度;二合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限,在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应当不少于30天;三充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响;四定期在法人和集团层面实施压力测试；当存在流动性转移限制等情况时,应当对有关分支机构或附属机构单独实施压力测试;五压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应；常规压力测试应当至少每季度进行一次,出现市场剧烈波动等情况时,应当增加压力测试频率;六在可能情况下,应当参考以往出现的影响银行或市场的流动性冲击,对压力测试结果实施事后检验；压力测试结果和事后检验应当有书面记录;七在确定流动性风险偏好、风险限额和优质流动性资产水平,以及制定业务发展、财务和应急计划时,应当充分考虑压力测试结果,必要时应当根据压力测试结果对上述内容进行调整;董事会和高级管理层应当对压力测试的情景设定、程序和结果进行审核,不断完善流动性风险压力测试;第二十九条商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及市场影响力,充分考虑压力测试结果,制定有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求;商业银行应当至少每年对应急计划进行一次测试和评估,必要时进行修订;流动性风险应急计划应当符合以下要求：一设定触发应急计划的各种情景;二列明应急资金来源,合理估计可能的筹资规模和所需时间,充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制,确保应急资金来源的可靠性和充分性;三规定应急程序和措施,至少包括资产方应急措施、负债方应急措施、加强内外部沟通和其他减少因信息不对称而给商业银行带来不利影响的措施;四明确董事会、高级管理层及各部门实施应急程序和措施的权限与职责;五区分法人和集团层面应急计划,并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划;对于存在流动性转移限制的分支机构或附属机构,应当制定专门的应急计划;第三十条商业银行应当持有充足的优质流动性资产,确保其在压力情景下能够及时满足流动性需求;优质流动性资产应当为无变现障碍资产,可以包括在压力情景下能够通过出售或抵质押方式获取资金的流动性资产;商业银行应当根据其流动性风险偏好,考虑压力情景的严重程度和持续时间、现金流缺口、优质流动性资产变现能力等因素,按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成;商业银行应当定期测试优质流动性资产的变现能力,确保其具有足够的流动性,并避免在压力情景下出售资产而可能带来的负面影响,必要时应当加大测试频率;第三十一条商业银行应当对流动性风险实施并表管理,既要考虑银行集团的整体流动性风险水平,又要考虑附属机构的流动性风险状况及其对银行集团的影响;商业银行应当设立集团内部的交易和融资限额,分析银行集团内部负债集中度可能对流动性风险产生的影响,防止分支机构或附属机构过度依赖集团内部融资,降低集团内部的风险传递;商业银行应当充分了解境外分支机构、附属机构及其业务所在国家或地区与流动性风险管理相关的法律、法规和监管要求,充分考虑流动性转移限制和金融市场发展差异程度等因素对流动性风险并表管理的影响;第三十二条商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制;第三十三条商业银行应当审慎评估信用风险、市场风险、操作风险和声誉风险等其他类别风险对流动性风险的影响;第四节管理信息系统第三十四条商业银行应当建立完备的管理信息系统,准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况;管理信息系统应当至少实现以下功能：一每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口;二及时计算流动性风险监管和监测指标,并在必要时加大监测频率;三支持流动性风险限额的监测和控制;四支持对大额资金流动的实时监控;五支持对优质流动性资产及其他无变现障碍资产种类、金额、所在地域和机构、托管账户和币种等信息的监测;六支持对融资抵质押品种类、金额、所在地域和机构、托管账户和币种等信息的监测;七支持在不同假设情景下实施压力测试;第三十五条商业银行应当建立规范的流动性风险报告制度,明确各项流动性风险报告的内容、形式、频率和报送范围,确保董事会、高级管理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况;第三章流动性风险监管第一节流动性风险监管指标第三十六条流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、存贷比和流动性比例;商业银行应当持续达到本办法规定的流动性风险监管指标最低监管标准;第三十七条流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求;流动性覆盖率的计算公式为：合格优质流动性资产是指满足本办法附件2相关规定的现金类资产,以及能够在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产;未来30天现金净流出量是指在本办法附件2规定的压力情景下,未来30天的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额;商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%;除本办法第五十五条第三款规定的情形外,商业银行的流动性覆盖率应当不低于最低监管标准;第三十八条存贷比的计算公式为：商业银行的存贷比应当不高于75%;第三十九条流动性比例的计算公式为：商业银行的流动性比例应当不低于25%;第四十条商业银行应当在法人和集团层面,分别计算未并表和并表的流动性风险监管指标,并表范围比照银监会关于商业银行资本监管的相关规定;在计算并表流动性覆盖率时,若集团内部存在跨境或跨机构的流动性转移限制,相关附属机构满足自身流动性覆盖率最低监管标准之外的合格优质流动性资产,不能计入集团的合格优质流动性资产;第二节流动性风险监测第四十一条银监会应当从商业银行资产负债期限错配情况、融资来源的多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险状况以及市场流动性等方面,定期对商业银行和银行体系的流动性风险进行分析和监测;银监会应当充分考虑单一的流动性风险监管指标或监测工具在反映商业银行流动性风险方面的局限性,综合运用多种方法和工具对流动性风险进行分析和监测;第四十二条银监会应当定期监测商业银行的所有表内外项目在不同时间段的合同期限错配情况,并分析其对流动性风险的影响;合同期限错配情况的分析和监测可以涵盖隔夜、7天、14天、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多个时间段;相关参考指标包括但不限于各个时间段的流动性缺口和流动性缺口率;第四十三条银监会应当定期监测商业银行融资来源的多元化和稳定程度,并分析其对流动性风险的影响;银监会应当按照重要性原则,分析商业银行的表内外负债在融资工具、交易对手和币种等方面的集中度;对负债集中度的分析应当涵盖多个时间段;相关参考指标包括但不限于核心负债比例、同业市场负债比例、最大十户存款比例和最大十家同业融入比例;第四十四条银监会应当定期监测商业银行无变现障碍资产的种类、金额和所在地;相关参考指标包括但不限于超额备付金率、本办法第三十条所规定的优质流动性资产以及向中央银行或市场融资时可以用作抵质押品的其他资产;第四十五条银监会应当根据商业银行的外汇业务规模、货币错配情况和市场影响力等因素决定是否对其重要币种的流动性风险进行单独监测;相关参考指标包括但不限于重要币种的流动性覆盖率;第四十六条银监会应当密切跟踪研究宏观经济政策调整和金融市场变化对银行体系流动性的影响,分析、监测金融市场的整体流动性状况;银监会发现市场流动性紧张、融资成本提高、优质流动性资产变现能力下降或丧失、流动性转移受限等情况时,应当及时分析其对商业银行融资能力的影响;银监会用于分析、监测市场流动性的相关参考指标包括但不限于银行间市场相关利率及成交量、国库定期存款招标利率、票据转贴现利率及证券市场相关指数;第四十七条除本办法列出的流动性风险监管指标和监测参考指标外,银监会还可以根据商业银行的业务规模、性质、复杂程度、管理模式和流动性风险特点,参考其内部流动性风险管理指标或运用其他流动性风险监测工具,实施流动性风险分析和监测;第三节流动性风险监管方法和手段第四十八条银监会应当按照本办法规定,通过非现场监管、现场检查以及与商业银行的董事、高级管理人员进行监督管理谈话等方式,运用流动性风险监管指标和监测工具,在法人和集团层面,对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理,并尽早采取措施应对潜在流动性风险;第四十九条商业银行应当按照规定向银监会报送与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告;委托社会中介机构对其流动性风险水平及流动性风险管理体系进行审计的,还应当报送相关的外部审计报告;流动性风险监管指标应当按月报送;。