第五章商业银行风险管理概述
商业银行的风险管理体系
风险监控
风险监控是对商业银行经营过程中各 类风险的持续监测和预警的过程，以 实现风险的及时发现和应对。
风险监控需要建立完善的风险监控体 系，包括风险指标监测、风险报告和 风险处置等，以确保对风险的及时响 应和控制。
03
CATALOGUE
商业银行风险管理策略
风险分散策略
总结词
通过多元化投资分散风险
场风险敞口。
敏感性分析有助于商业银行 制定针对性的风险管理策略
，降低潜在的损失。
敏感性分析的局限性在于其 假设市场变量变动是线性的 ，而在现实中市场变动可能
存在非线性关系。
情景分析
情景分析是一种通过模拟多种可能的未来情景来 评估金融机构风险的方法。
情景分析有助于商业银行了解其潜在的风险敞口 和市场变化趋势，为其风险管理决策提供依据。
巴塞尔协议对商业银行风险管理的要求与影响
巴塞尔协议是全球银行业风险管理的重要标准，对资本充足率、风险加权 资产等提出了明确要求。
巴塞尔协议的引入提高了商业银行的风险管理水平，降低了银行体系的系 统性风险。
中国商业银行需要按照巴塞尔协议要求，加强风险管理，提高资本充足率 ，增强抵御风险的能力。
中国商业银行风险管理的发展趋势与展望
06
CATALOGUE
商业银行风险管理面临的挑战 与未来发展
金融科技的崛起对商业银行风险管理的影响
金融科技的发展使得商业银行 面临新的风险，如技术风险、 数据安全风险等。
金融科技为商业银行风险管理 提供了新的工具和手段，如大 数据分析、人工智能等。
商业银行需要加强技术投入， 提高风险管理水平，同时加强 与金融科技公司的合作，共同 应对风险挑战。
风险评估需要采用科学的方法和模型，对风险发生的可能性、影响程度和风险值进行计算，为风险控 制提供依据。
商业银行操作风险管理
一、人员因素
1
内部欺诈
2
失职违规
分析框架
3
知识/技 能匮乏
4 核心雇
5
违反用工法
员流失
核心雇员流失体现为对关键人员依赖 的风险，包括缺乏足够的后援/替代 人员，相关信息缺乏共享和文档记录， 缺乏岗位轮换机制等。
一、人员因素
1
内部欺诈
2
失职违规
分析框架
3
知识/技 能匮乏
4 核心雇
5
违反用工法
员流失
二、内部流程
质疑一：产品设计是否有误？ 他咨询专业人士后发现，该产品的设计存在严重缺陷， 收益最终为零的概率非常高，甚至超过90%。 该款产品的实质是：只有4只股票涨跌幅度基本相同时， 投资者才可能获得高收益。在2006年底，国内外几乎所有 投资机构都强烈看好招商银行，认为其具有高成长性，将 是2007年的大牛股。建行则是大蓝筹，其涨幅很难赶上招 行。
Instrument Design
二、内部流程
操作风险
财务/会计错误 文件/合同缺陷
内部流程
交易/定价错误 结算/支付错误
产品设计缺陷
错误监控/报告
二、内部流程
内部流程引起的操作风险 是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有 被严格执行而造成的损失。
二、内部流程
财务/会计错误
是指商业银行 内部在财务管 理和会计帐务 处理方面存在 流程错误
交易的执行、交付和过程管理：美洲银行、富国因为 系统合并和交易处理过程中的错误分别损失2.25亿及1.5 亿美元
第一节 操作风险识别
战略投资理念
内部流程
人员因素
操作风险识 别
系统缺陷
外部事件
商业银行全面风险管理办法
**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。
本办法主要关注带来损失的不确定性。
（一）信用风险。
是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。
（二）市场风险。
是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
（四）流动性风险。
是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。
除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－1－关注的其他风险。
第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。
（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。
各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。
严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
商业银行全面风险管理概述
商业银行全面风险管理概述商业银行全面风险管理概述在现代金融市场中，商业银行是金融系统中最重要的组成部分之一。
由于商业银行承担了大量的金融中介职能，它所面临的风险也是非常复杂和多样化的。
因此，商业银行需要建立一套全面的风险管理体系，以有效应对各种风险，确保其稳健经营，保护金融体系的稳定。
本文将对商业银行全面风险管理进行概述。
首先，商业银行的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是商业银行面临的最主要风险，指的是因借款人或者交易对手违约而导致的损失。
市场风险是指商业银行在金融市场中面临的股票、债券、外汇等价格波动带来的损失。
操作风险是指商业银行在日常运营中由于内部过失、不当操作或者技术故障而产生的风险。
流动性风险是指商业银行面临的随时能够满足客户提款以及支付到期债务的能力。
要全面管理这些风险，商业银行首先需要建立完善的风险管理架构。
风险管理架构包括风险管理组织结构、风险管理政策和规程以及风险管理流程等。
风险管理组织结构应该由风险管理部门、风险管理委员会和风险管理监察机构等构成，明确各个部门的职责和权力。
风险管理政策和规程应该制定明确的风险管理目标、风险承受能力和风险管理措施，并对各种风险进行细致的分类和管理。
风险管理流程应该确保风险管理决策的科学性和合理性，并及时反馈和调整风险管理措施。
其次，商业银行还需要建立完善的风险评估和监测体系。
风险评估是对商业银行面临的各种风险进行定量和定性评估，以确定其潜在损失和出现的概率，并制定相应的风险管理策略。
风险监测是对商业银行风险状况进行实时监测，及时发现并应对潜在的风险。
风险评估和监测需要借助各种定量和定性的风险指标，如贝塔系数、卡方检验、敏感性分析等。
商业银行还需要使用一些风险模型，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，进行风险分析和预测。
此外，商业银行还需要制定和落实一套完善的风险管理措施。
风险管理措施包括风险控制、风险转移和风险追踪等。
风险管理高频考点第五章 市场风险管理
第五章市场风险管理第一节市场风险识别考点1市场风险特征与分类市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。
（一）利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。
（二）汇率风险汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
其变动取决于外汇市场的供求状况。
（三）股票风险股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。
投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“贝塔（β）等值”。
（四）商品风险商品风险是指源于商品合约价值的变动（包括农产品、金属和能源产品）而可能导致亏损或收益的不确定性。
其变动取决于国家的经济形式、商品市场的供求状况和国际炒家的投机行为等。
考点2交易账簿和银行账簿划分（一）交易账簿和银行账簿划分合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。
交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。
除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账户。
（二）交易账簿和银行账簿风险计量的视角交易账簿业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价（盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），主要受公允价值变动对盈利能力的影响。
商业银行风险管理概述
商业银行风险管理是确保银行稳健运营的关键。了解风险管理的定义、分类 和框架是有效应对风险和保护银行利益的基础。
为什么风险管理如此重要？
1 保护银行利益
风险管理识别和防范潜在风险，减少可能的损失，保护银行的财务稳定性和声誉。
2 合规要求
监管机构要求银行设立严格的风险管理体系，确保合规运营。
风险管理的利益和影响
经济稳定
盈利能力
客户信任
有效的风险管理有助于维护金融 体系的稳定性，减少系统性风险。
通过合理的风险管理策略，银行 可以保护利润并寻求更好的回报。
强大的风险管理体系增加了客户 对银行的信任和忠诚度。
流动性风险
银行无法满足资金需求导致的损失，如资产流 动性下降和投资流动性风险。
商业银行风险管银行面临的风险，包括风险识别、风险测量和风险定价。
2
风险控制和监管
制定策略和措施来控制和减轻风险，并符合监管机构的要求。
3
风险监测和报告
建立监测和报告机制，及时了解风险状况并提供决策支持。
风险管理的挑战和应对策略
1 变化的金融环境
不断变化的市场条件和新兴风险的出现使风险管理更具挑战性。灵活性和创新性是应对 策略。
2 复杂的业务模式
商业银行的多元化业务模式涉及多个风险领域，需要综合分析和综合管理。
3 技术和数据保护
依赖技术的风险管理需要强大的数据分析和保护，以应对潜在的网络和数据风险。
3 支持经营决策
通过风险管理分析，银行可以更好地理解风险与回报之间的平衡，制定战略和决策。
商业银行风险分类和特点
信用风险
借款人无法履行合同义务导致的损失，如资产 质量下降和违约风险。
操作风险
工商银行风险管理概述
工商银行风险管理概述工商银行风险管理概述随着金融市场的不断变化和发展，银行面临着越来越复杂的风险环境。
风险管理成为银行业务的核心问题之一。
作为中国最大的商业银行之一，工商银行一直致力于实施全面的风险管理体系，做好风险的预见、评估、遏制和应对工作，为全球金融市场的稳定发展做出了积极贡献。
一、工商银行的风险管理体系工商银行的风险管理体系主要包括风险管理策略、风险评估和控制、风险监测和报告以及危机应对四个方面。
1.风险管理策略工商银行制定了一系列的风险管理策略，以确保银行进行稳健经营。
银行将风险管理纳入整个业务决策过程中，并将风险管理融入到日常经营中去，建立风险意识、责任意识和规章制度意识。
2.风险评估和控制工商银行通过风险评估和控制系统，对潜在风险进行识别、测量和控制。
银行制定了一系列的风险评估和控制方法，并且针对不同类型的风险制定了相应的管理措施。
3.风险监测和报告工商银行建立了全面的风险监测和报告系统，通过对风险指标的监测和报告，及时发现异常情况并采取相应的措施。
银行的风险监测和报告系统具有高度的自动化、实时性和全面性，可以准确捕捉到市场、信用、流动性、操作和法律等各种风险。
4.危机应对工商银行建立了完善的危机管理体系，对各种可能的危机进行预见和规避，及时采取相应的措施，以保障银行业务的稳定运行。
银行根据不同风险的特点制定了相应的危机应对预案，并通过不断演练和应急演练来提高应对危机的能力。
二、工商银行的主要风险类型工商银行面临的主要风险类型包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
1.市场风险市场风险是指由市场价格波动引起的风险。
工商银行的市场风险包括利率风险、汇率风险、股票等金融工具价格风险等。
银行通过建立风险管理模型和系统，进行市场风险的测量和管理。
2.信用风险信用风险是指借款人或交易对手无法按时履约或违约的风险。
工商银行的信用风险主要来自于贷款、信用担保业务和证券交易等。
银行通过建立信用评估体系，加强信用审查和风险控制，提高信用风险的管理水平。
商业银行的风险管理1-基本理论
商业银行风险管理流程
风险识别
通过收集内外部数据和信息，识别银行面临 的各种风险。
风险监控
持续监控风险状况，及时发现和处置风险事 件。
风险评估
运用定性和定量方法，对各类风险进行量化 和评级。
风险报告
定期向董事会和高级管理层报告风险状况， 以确保信息的透明度。
商业银行风险管理文化
风险管理理念
树立全员参与、全面覆盖的风险管理理念，强调风险意识的重要 性。
流动性管理
保持足够的流动性，确保在不利情况下能够 及时应对资金需求和偿付债务。
金融衍生品运用
利用金融衍生品进行风险对冲，降低特定风 险敞口。
分散投资
通过投资多元化降低非系统性风险。
商业银行风险限额管理
限额设定
根据银行的风险偏好、容忍度和业务发展需 要，设定各类风险的限额。
限额调整
根据市场环境、业务发展和风险管理水平的 提升，及时调整限额。
分类
商业银行风险主要包括信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险和声 誉风险等。
商业银行风险管理的概念与目标
概念
商业银行风险管理是指商业银行通过识别、评估、控制和监控风险，以实现风险最小化和收益最大化的过程。
目标
商业银行风险管理的目标是确保银行在经营过程中能够承受各种不确定因素的影响，保持稳定和可持续的发展。
提升客户信任度
稳健的风险管理有助于提升客户对银 行的信任度，增强客户忠诚度，从而 促进银行业务的发展。
02 商业银行风险管理的基本框架
CHAPTER
商业银行风险管理战略
风险管理战略目标
01
确保商业银行在风险与收益之间取得平衡，实现长期稳定的发
展。
风险管理-第五章操作风险管理
第三节 操作风险控制
业务环节 贷前调查
违规事项示例
信贷调查人员未按规定对信贷业务的合法性、安全性和盈利性及客 户报表真实性、生产经营状况进行调查．或调查不深人细致．或按 他人授意进行调查．未揭示问题和风险．造成调查严重失实 未按规定对抵(质)押物的真实性、权利有效性和保证人情况进行核实， 造成保证人、抵(质)押物、质押权利不具备条件。或重复抵(质)押及 抵(质)押价值高估 客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗 贷，或伪造虚假质押物或质押权利等
第二节 操作风险计量
一、基本指标法 将银行视为一个整体来衡量操作风险，适用范围是 小型的、某一国家或地区内的商业银行。 二、标准法 将商业银行所有业务划分为九条业务线，每条业务 线有对应的系数。适用范围：10条。P215
第二节 操作风险计量
三、高级计量法 ——是最精确的的操作风险计量模型，使用的范 围也最为苛刻。
代保管质押品外借，或白条抵库
上下级调拨库款时．缴领手续不全
库存现金过大、长期超库存限额
未执行现金箱专人复点核查制度，导致监守自盗或空存实取等
第三节 操作风险控制
业务环节
违规事项示例
未及时收回账务对账单，导致收款人不入账的行为不能被及时发
平账和账务核 现
对
对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对
对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
第三节 操作风险控制
风险控制措施 ① 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操 作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过 制度规范来防范操作风险 ② 加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统 处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现 操作中的风险点能及时提供警示信息
银行全面风险管理政策
宁城农商银行全面风险管理政策第一章总则第一条为完善风险管理体系和控制机制，全面提升风险管理能力，有效维护本行的稳健运行和持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和监管文件，结合本行实际和章程要求，制定本政策。
第二条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。
通过风险识别机制，定期对所面临的各类风险进行全面识别，并在各类风险中认定主要风险。
主要风险是指可能导致重大损失的风险，以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。
本行面临的主要风险包括：信用风险、市场风险、操作风险（含信息科技风险、法律风险）、合规风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等。
第三条风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。
全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好，建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系，全面、有效地实施风险管理，确保发展战略、经营目标的实现。
本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、技术管理体系等构成，主要包括以下要素：（一）有效的董事会和高级管理层监督。
（二）适当的风险管理政策、程序和限额。
（三）全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。
（五）适当的风险资本分配机制。
（六）有效的危机处理机制。
本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合，有效维护本行的稳健运行和持续发展，提高抵御风险的能力。
第四条本行全面风险管理原则（一）风险管理创造价值原则。
全面风险管理目标应与发展战略目标一致，风险管理应平衡风险与收益，确保银行业务健康发展，实现股东价值的最大化。
（二）独立性原则。
清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。
（三）全面性原则。
风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节，覆盖所有的部门和岗位，对每一类风险都有效地管理。
中级银行从业风险管理考试重点：第五章操作风险管理
中级银⾏从业风险管理考试重点：第五章操作风险管理中级银⾏从业风险管理考试重点：第五章操作风险管理知识点操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员⼯、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
操作风险可分为：⼈员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四⼤类别。
5.1操作风险识别与监测5.1.1操作分险识别的主要⽅法损失分析识别法，主要使⽤过往发⽣的损失数据记录等信息识别操作风险及其诱因，损失数据包括内部损失数据和发⽣在同业的外部损失数据;指标分析识别法，主要选择⼀些和操作风险产⽣有关的关键指标，通过监控指标表现和趋势，识别操作风险及其产⽣原因。
5.1.2损失风险识别法损失数据收集要求：损失数据收集⼯作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分⼯和报告路径等内容，保障损失数据统计⼯作的规范性。
损失数据收集要坚持以下原则：重要性、及时性、统⼀性、谨慎性、全⾯性。
规范数据管理的要求：⼀是应明确损失数据⼝径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失;⼆是应建⽴适当的数据阀值，可就数据收集和建模制定不同阀值，但应避免建模阀值⼤⼤⾼于收集阀值，并就阀值情况进⾏合理解释说明;三是应分析不同数据采集时点的差异，包括发⽣⽇、发现⽇、核算⽇等;四是应明确合并及分拆规则。
损失数据收集的核⼼环节：损失事件识别、损失事件填报、损失⾦额确定、损失事件信息审核、损失数据验证。
验证⼯作重点关注数据的全⾯性、准确性和及时性。
损失事件的事件类型：内部欺诈事件;外部欺诈事件;就业制度和⼯作场所活动事件;客户、产品和业务活动事件;实物资产的损坏;信息科技系统事件;执⾏、交割和流程管理时间。
损失事件的损失形态分类：⼀般包括直接损失和间接损失，并可进⼀步划分为法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账⾯减值、其他损失等七类。
5.1.3指标分析识别法操作风险关键风险指标通常包括交易量、员⼯⽔平、技能⽔平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动⽔平、产品复杂程度和⾃动化⽔平。
商业银行的风险管理技术
操作风险的评估方法包括定性和定量两种。定性评估主要基于风险的历史数据和 专家经验，对风险发生的可能性和影响程度进行评估。定量评估则需要建立数学 模型，利用历史数据和统计方法对风险进行量化分析。
操作风险控制
总结词
采取有效的控制措施是降低操作风险的 关键，包括预防性控制和应急控制。
VS
详细描述
识别流动性风险是商业银行风险管理的重要环节，通过识别不同类型的流动性风险，有助于采取相应的风险控制 措施。
详细描述
商业银行应定期评估自身的流动性风险状况，识别可能影响流动性的因素，包括市场环境变化、客户行为、银行 内部运营等。同时，应关注不同业务领域的流动性风险，如贷款、投资、存款等，以便全面掌握银行面临的流动 性风险。
提升竞争力
通过有效的风险管理，商业银行可以更好地服务 客户，提高市场竞争力。
AB CD
维护金融稳定
商业银行作为金融体系的重要组成部分，其稳定 运行对整个金融体系的稳定至关重要。
满足监管要求
随着金融监管的加强，商业银行必须加强风险管 理以满足监管要求。
商业银行风险管理的过程
风险识别
识别银行面临的各种风险。
04
03
信用风险管理
信用风险识别
内部数据
利用商业银行内部的客户信息和 交易数据，识别潜在的信用风险
。
外部数据
收集市场、行业和宏观经济的动态 信息，以补充内部数据的不足。
专家判断
依靠信贷专家的专业知识和经验， 对借款人的信用状况进行评估。
信用风险评估
01
02
03
定量分析
运用统计模型和量化指标 ，对借款人的信用风险进 行量化和评估。
详细描述
操作风险的识别需要商业银行从内部和外部多方面收集信息 ，包括业务流程、员工行为、系统安全、外部事件等。通过 定期的风险评估和内部审计，以及建立风险报告机制，商业 银行可以全面了解自身面临的操作风险。
商业银行战略风险管理制度
商业银行战略风险管理制度
第一章总则
第一条为构建商业银行（以下简称本行）战略风险防范体系，加强战略风险管理，保障本行业务健康、快速、持续发展，依据《银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本制度。
第二条本制度明确本行战略风险管理的机构及职责划分、战略风险管理的原则及内容、战略风险管理方法与实施步骤、档案管理要求等。
第三条本制度适用于本行战略风险管理的识别、评估、监测及控制等管理控制。
第四条本制度所称战略风险，是指本行决策失误或对决策执行不当对本行造成损失的可能性。
第二章战略风险管理机构及职责
第五条董事会下设战略发展委员会，其主要职责：
（一）拟定本行经营目标和中长期发展战略；
1/ 7。
商业银行风险管理理论
商业银行风险的成因
宏观经济环境的影响 1．国家经济政策。国家经济政策引起经济
信用风险的监控 限额系统设定对单一客户、同一行业的客户、
在同一国家的客户的贷款数额上限。信贷经理或信贷委员会对贷 款申请进行审查。银行还在各个不同层次上实行负责制，规定谁பைடு நூலகம்应对银行的某项“承诺”负责。此外，银行还对客户的贷款余额 实行集中汇报，以确保贷款金额保持在银行的总额度之内。最后， 银行还实行风险分散化制度。
银行风险管理的意义 商业银行风险既是银行发展的
内在动力又是制约力量之一。一方面，银行风险客观存在 于银行经营活动过程中，既带来机遇又带来挑战，推动银 行通过有效风险控制，规避风险负面效应，获取较好收益。 从这个意义上讲，银行风险推动银行业的发展。另一方面， 银行风险可能造成的严重后果具有警戒作用，能够对银行 行为产生约束，成为银行业务过度扩张的有效制约力量。
信息不对称导致风险的发生 1．借款人的道德风险。首先，在
贷款条款谈判过程中，借款人有可能不如实申报自己的财务状况和盈利 能力，造成贷款合约不完整，潜伏信用风险。其次，在贷款发放后，银 行很难对借款人的行为进行监督，借款人可能从事高风险的活动。2．银 行经营者的道德风险。银行的经营活动由专业的经理人来完成。由于经 理人与委托人的利益不一致，银行经营者有可能从事一些有损于股东利 益的事情，最终使银行受到潜在风险威胁。3 ．银行自身的道德风险。 银行自有资本比率很低，使得它有从事高风险投资的动机，而存款人又 很难对银行实行监督。许多国家的政府在整个银行系统陷入困境时会以 最后贷款人身份出面援助，从而增加了银行从事风险投资的动机。4．逆 向选择。在信贷市场上，银行对借款人的资金用途投资项目的风险等信 息了解很少，出于自身利益的考虑，银行往往希望通过提高利率增加利 息收益，结果却使得低风险项目退出市场。相反，那些从事高风险投资 项目可能使银行风险加大的借款人却留在了信贷市场中。这样，逆向选 择的存在最终导致的是银行总体风险水平的提高，并使得银行的收益和 风险处于不对称状态之中。
商业银行的战略风险管理
在某些情况下，商业银行可能认为某些风险的潜在回报较高，选择承担这些风险以获得更高的收益。例如，在某 些新兴市场或高风险行业，商业银行可能认为深入参与能够带来更高的回报，因此选择承担相应的风险。
04
商业银行战略风险监控与报 告
风险监控机制
风险识别
及时发现和评估潜在的战略风险因素，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
保障商业银行的长期发展目标
通过有效的战略风险管理，商业银行可以更好地实现其长期 发展目标，提高市场竞争力。
提升商业银行的品牌价值和声誉
有效的战略风险管理有助于提升商业银行的品牌价值和声誉 ，增强客户和投资者的信任和支持。
02
商业银行战略风险识别与评 估
战略风险识别
外部环境风险识别
包括政策法规变动、宏 观经济形势变化、国际 政治经济环境影响等。
案例四：某银行合规风险的战略管理
总结词
建立合规风险管理文化
详细描述
某银行通过建立合规风险管理文化，加强对 合规风险的战略管理。具体措施包括加强合 规宣传教育、建立合规风险评估和监测机制 、以及严格合规问责制度等。
THANKS
风险ห้องสมุดไป่ตู้估
对已识别的战略风险进行量化和定性评估，确定风险的大小和影响程度。
风险监控指标
建立一套有效的风险监控指标体系，包括财务指标、市场指标、操作指标等，以实时监测战略风 险的变动情况。
风险报告制度
定期报告
商业银行应定期编制战略风险报 告，反映战略风险的状况和变化 趋势，提出相应的应对措施和建 议。
风险转移
总结词
通过与第三方合作或购买保险等方式，将部分或全部风险转移给其他实体。
详细描述
商业银行可以通过与保险公司合作、发行债券或与其他金融机构合作，将部分或 全部风险转移给其他实体。例如，通过发行债券将信用风险转移给投资者，通过 购买保险将自然灾害等风险转移给保险公司。
商业银行全面风险管理概述
商业银行全面风险管理概述商业银行是金融体系中最重要的一环，承担着资金的存储、贷款和支付等各种功能。
由于其重要性，商业银行面临着各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
商业银行的全面风险管理是确保银行长期稳定运营的关键要素之一。
全面风险管理旨在通过制定和实施一系列风险管理政策和流程，识别、评估和管理各类风险，以保护银行的资产、客户利益和声誉。
首先，商业银行需要进行信用风险管理。
信用风险是商业银行面临的最主要风险之一，指的是借款人或其他交易对手无法按时或全部履约的风险。
银行需要评估借款人的信用状况，并根据评估结果确定贷款额度和利率。
此外，商业银行还可以通过多样化的资产组合来降低信用风险。
其次，市场风险管理也是商业银行风险管理的重要组成部分。
市场风险是指银行资产价值受金融市场波动影响的风险。
为降低市场风险，商业银行需要制定有效的投资组合策略，进行资产多样化，并定期评估市场风险暴露程度。
此外，银行还需要密切关注市场动态，及时调整风险管理策略。
操作风险是商业银行面临的另一个重要风险。
操作风险指的是由内部流程、人员错误、系统故障或外部事件等引起的损失风险。
商业银行需要建立有效的内部控制和风险管理机制，制定严格的流程和规程，确保操作风险最小化。
最后，商业银行需要进行流动性风险管理。
流动性风险是指银行面临的无法及时偿还借款或满足资金需求的风险。
银行需要保持良好的流动性管理，例如建立储备资金、合理管理资产负债表，并制定紧急资金获取计划。
综上所述，商业银行必须全面管理各种风险，以确保银行长期稳定运营。
通过信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和流动性风险管理等措施，商业银行能够降低风险暴露度，保护资产和客户利益，从而取得长期可持续的发展。
商业银行全面风险管理概述商业银行全面风险管理是一个复杂的系统工程，需要银行建立完整的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。
在这个体系中，各类风险相互交织，相互影响，银行需要通过适当的管理措施来平衡各类风险之间的关系，以确保银行安全、稳健地运营。
第五章 操作风险管理
一、操作风险识别(一)操作风险分类(一)操作风险识别方法商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。
1．自我评估法自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程序和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。
2．因果分析模型在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因，方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系。
二、操作风险评估(一)操作风险评估要素和原则操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
1．内部操作风险损失事件数据内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以标识、计量和描述该风险事件的各项数据信息，涵盖商业银行所有机构和所有重要的业务活动，反映商业银行的操作风险状况。
内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
各级操作风险管理部门除定期分析内部操作风险损失数据外，应及时对管辖范围内的操作风险状况进行统计分析，从而识别风险、评估风险、监测风险、预警风险，实现商业银行对操作风险的动态管理。
2．外部相关损失数据外部相关损失数据／信息应当包括实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件发生的原因和情况，以及其他有助于评估商业银行损失事件的信息。
商业银行必须建立系统性的流程，确定在什么情况下应当使用外部相关损失数据及使用方法(如放大倍数、定性调整等)。