金融工程专业课程导论(2)
金融工程导论
▪ 3．通过金融创新减少成本----增加收益
▪ 一个公司需要融资和投资，因而就需要去银行贷 款、到股票市场发行股票、发行企业债券、发行 可转换债券等等，如何能做到尽可能降低成本， 增加收益呢？
▪ 金融工程有用武之地，它可通过金融创新方法在 一定程度上达到较少的成本，增加收益的目的。
案例：IBM和世界银行的货币互换
由于强麦上市后在相当长时间处于寻价期，硬麦
和强麦之间的价差难免存在偏大或偏小现象，这就给 硬麦和强麦提供了套利机会。
案例二：2003年10月WS409（强麦）比WT409 （硬麦）价格高出240个点，某投资者认为二者价差 存在缩小的可能，于是买入WT409卖出WS409，价 差为240个点。到了12月除，二者价差缩小为140个 点，于是将两个合约平仓，获利100元/吨。2004年2 月二者价差缩小为100个点，该投资者认为价差应该 会扩大，于是进行了反方向套利（卖出WT409、买入 WS409），到3月中旬，价差又扩大为230个点，于 是又平仓获利130元/吨。通过套利，该投资者获得了 丰厚的利润。
▪ 如果你是一家进出口公司的财务经理，你可 能要跟外汇打交道，你就会碰到外汇汇率波 动的风险。
▪ 如果你所在的公司是生产性企业，那么可能 会碰到石油燃料、金属产品、棉花等产品价 格波动，
▪ 那么，如何规避这些价格波动所带来的风险 呢？
案例一：美国棉花价格波动非常剧烈，没有任
何一家涉棉企业不参与棉花期货交易，如果不利用期 货和期权市场，企业就不能生存到今天。目前，纽约 期货交易所的450家棉花会员分别来自于五种公司： 自营商、经纪商、棉商、棉纺厂和棉花合作社。参与 棉花期货交易的涉棉企业很多，套期保值的比例较高， 一般在35％～40％左右。从长期来看，很难有任何 一个或几个交易者能够操纵市场。
2.金融工程专业导论讲义20160820
适应性较强；具有一定的交际能力，语言逻辑性和表达能力较强；具有一定的工作能力：在组织能力、协调能力、创新能力、预见性和团队意识等方面均有所表现；
气质：
自我形象较好，谈吐得体，具有一定亲和力；
学习能力：
领悟性较强，善于学习和勤于学习；
（三）具体规划
1、大一的学习生活规划
大一是一个关键时期，从高中的紧张一下子放松，有很多人放松后收不回心，在大一没有养成学习的技巧和习惯。所以在大一要有严格且充实的学习生活。
赶快适应大学生活；
制定详细的作息时间表，按时入睡、起床；
积极参加学校活动，提高自己的独立、自主能力；
认真完成学习任务，杜绝逃课；
多参加体育活动，多锻炼；
背英语四六级词汇；
多看看专业以外的书籍。
2、大二的学习生活规划
大二将进入一个学习紧张期，在这个过程中，坚持是最重要的，大一是否形成良好的学习生活习惯，在大二的学习生活中会有很明显的体现。然而，大二也是我们的专业知识膨胀的时期，在大二，我们的学习量会增大、知识的难度会增加。因此，我们必须要有充分的准备去迎接将来的大二生活。中，我们就不会不知所措了。
模块一：金融工程专业概况、教学计划及培养方案的介绍
1、金融工程专业概括简介
金融工程专业设立于2015年，是学校转型发展期间申报的特色专业之一，目前已有15级和16级两个年级。
金融工程教研室现共有专职教师24名，其中有教授2人，副教授8人，高级职称人数占总人数的41.67%，讲师5人，占总人数的20.83%，助教9人，占总人数的37.5%，具有研究生以上学历的18人，占总人数的75%，人员结构相对合理，学缘结构多样化，师资力量较为雄厚。
三、期货的分类
（1）外汇期货：外汇期货合约是以外汇作为交割内容的标准化期货合同。1972年5月，芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部，推出了七种外汇期货合约。
金融工程导论PPT学习教案
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1. 金融工程内涵（定义）
金融工程(Financial Engineering)定义
1988年，美国金融学教授费纳蒂(Finnerty)首次给出了金融工程 的正式定义，即“金融工程包括新型金融工具与方法的设计、 开发与实施以及为金融问题提供创造性的解决办法.
金融工程应用于三大领域： 一是新型金融工具的设计与开发； 二是新型金融手段和设施的开发。其目的是为了降低交易成本， 提高运作效率，挖掘盈利潜力和规避金融管制； 三是为了解决某些金融问题，或实现特定财务经营目标制定出创 造性的解决方案。
1．更高的准确性和时效性。衍生工具避险的一个重要内在机理就是我们在 定义中所言明的衍生性，其价格受制于基础工具的变动，而且这种变动趋势 有明显的规律性。
2．成本优势。这与衍生交易的高杠杆性具有密切的关系。衍生工具操作时 多采用财务杠杆方式（financial leverage），即付出少量资金可以控制大 额的交易，一定时期后的平仓也只是进行差额结算，动用的资金很少，可大 大节约公司套期保值的成本。对于场内交易的衍生工具来说，差额结算，运 用的资金很少，可大大节约公司套期保值的成本。对于场内交易的衍生工具 来说，由于创设了一个风险转移市场，可以集中处理风险，这会大大降低寻 找交易对手的信息成本，而交易的标准化和集中性又大大降低了交易成本。
金融学科的发展历程:
描述型金融学 分析型金融学
金融工程学 金融行为学
定性分析 学
定性分析+定量分析
创造性 +工程化 金融学+行为
金融伦理(可持续发展)
金融技术含量 金融心理/习惯
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金融工程导论
• 具体明确的目标是大学生活的关键
–中学阶段：考上大学 –大学阶段：远期和近期，不要太多，
• 该专业不是我第一志愿 • 继续深造：考研、保研、出国 • 选择就业：拿双学位、英语过六级、考计算机等级证、考 程序设计员证、会计证等等
• 确保自己本专业学习任务能够圆满完成
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2.学习方法
• 精髓：
– 讲授起主导作用，自学起决定作用
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入门参考书
• 宏观金融参考书
– 艾洪德, 张贵乐主编，货币银行学教程，东北财经 大学出版社，2006年版 – 刘军善、王月溪主编，国际金融学，东北财经大学 出版社，2006年版
• 微观金融参考书
– 博迪、默顿，《金融学》，中国人民大学出版社， 2010年版
其他参考书
• 曼昆 《经济学原理》 北京大学出版社 • 米什金《货币金融学》机械工业出版社 • 法博齐《金融市场与金融机构基础》机械工业 出版社
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2. 金融工程专业课程体系
专业培养目标
学制与学位
课程设置
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专业培养目标
• 具有初、中级金融工程理论和技术基础以及财 务、会计、经济、管理、法律、文学等复合知 识结构，具备一定的计算机、数学、外语能力、 比较熟练掌握金融机构和企业金融基本运行规 则和金融工程基本应用技能的高层次、应用性 专业金融人才。
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4. 如何查找资料
• 网络
– 搜索引擎：; ; – 专业网站：中央银行、财政部、银监会、证监会、 保监会，交易所、证券报、金融时报 – 专业研究网站：; ; ;中国期刊全文数据库
两基金分离定理和MM定理
Tobin（1958）的两基金分离定理(每一种有效的证券组
合都可以表示为一种无风险资产和一种具体的风险资产 的组合, 前提条件是允许卖空)。 Modigliani, Miller（1958）, MM定理,提出了无套利分 析法, 使得对金融产品的定价摆脱了经济均衡理论的框 架,大大简化,由此金融学的研究方法完全从经济学中独 立出来。
金融工程导论
金融工程导论金融工程导论金融工程是一门将金融理论、数学、计量经济学、计算机科学和工程学等多学科交叉应用的新兴学科。
它的主要目标是利用技术手段，提高金融市场效率和金融产品的创新能力，降低金融风险的管理成本。
金融工程在证券投资、银行和保险等金融业领域有着广泛的应用。
金融工程的理论基础主要包括：风险与收益的度量、股票和期权定价理论、债券和利率衍生品定价、金融市场假设和资产定价模型等。
其中，风险与收益的度量是金融工程设计和评估金融产品的重要基础，而股票和期权的定价理论则是金融工程发展的重要突破。
借鉴期权定价理论，金融工程衍生出了大量的金融衍生品，如期货、期权、互换等。
金融工程还可以利用数学模型对金融市场的波动进行预测和分析，以便投资者制定更合理的投资策略。
金融工程具有广泛的应用领域。
在证券投资领域，金融工程可以帮助投资者实现不同程度的风险控制和收益优化。
例如，在股票和期权的投资中，金融工程可以帮助投资者通过对股票和期权的风险与收益进行科学计算，辅助决策。
在银行业领域，金融工程可以帮助银行管理金融风险，提高经营效率和盈利能力。
在保险业领域，金融工程可以帮助保险公司设计更好的保险产品，降低经营风险和管理成本。
金融工程带来了新的机遇和挑战。
随着金融市场的不断变化和创新，金融工程需要不断地创新和发展，以适应市场的发展。
与此同时，金融工程发展中也存在一些挑战，比如财务危机引发的资产定价模型失灵、金融监管和合规等问题等，都需要金融工程研究人员不断进行探索和研究。
总之，金融工程是一门融合了多学科的交叉学科。
它的出现不仅对金融行业有重要意义，也对经济发展和社会进步具有深远影响。
因此，金融工程的研究和应用具有重要的意义和广阔的前景。
金融工程的应用领域金融工程的应用前景非常广阔，它可以适用于包括投资银行、商业银行、保险公司和私募股权领域等一系列金融领域。
这里我们将重点介绍它在证券投资、银行业和保险行业领域内的应用和案例。
证券投资在证券投资领域，金融工程的应用可以帮助投资者实现不同程度的风险控制和收益优化, 其中最典型的应用是在股票和期权的投资中。
第二章 金融工程基本理论 《金融工程》ppt课件
二、有效市场假说的定义
法玛基于价格与信息的关系，对资本市场有效 性给出了一个颇有影响的描述性定义：如果证券价 格充分反映了可得信息，每种证券的价格都永远等 于其投资价值，则该证券市场是有效的。
金融工程
金融工程基本 理论
投资组合 资本资产
理论
定价模型
套利定价 理论
有效市场 无套利均衡
理论
分析方法
一、投资组合理论的起源
1952年，美国经济学家哈里·马柯维茨发表的 《投资组合选择》（Portfolio Selection）的论文标 志着现代投资组合理论的开端。
投资者在寻求预期收益最大化的同时，也在寻求收 益不确定性的最小化。在此基础上，马柯维茨建立了著 名的“均值—方差模型”来分析投资者的资产选择行为。 这一模型后来成为现代投资组合理论的核心与基石。
APT模型是CAPM模型的一个推广。但与 CAPM模型不同的是，该模型表明资产的期望收益 率受一组公共风险因子影响，市场组合可能只是其 中的一个风险因子，其他风险因子（诸如利率、通 货膨胀率、GDP增长率等）也可能包括在内。简单 地说，市场组合在套利定价理论中并没有特殊作用， 它只是可能影响资产收益的因素之一。
二、多因素套利定价模型
设市场上风险资产的收益一共受到k个风险因 素的影响，可表示如下：
k
ri Eri ij Fj ei j 1
其中，ri是任意一种风险资产的收益，E(ri)是该风险 资产的预期收益，Fj（j=1，2，…，k）是影响风险资产收 益的公共风险因子，βij （j=1，2，…，k）是第i个风险资 产的收益与第j个影响因素之间的协方差，表示风险资产对 不同公共风险因子的敏感度，ei是残差项。
金融工程导论-清华大学出版社
第一章金融市场概述在现代经济系统中，产品市场和要素市场这两种类型的市场对经济的运行起着重要的主导作用。
产品市场是商品和服务进行交易的场所，要素市场是分配土地、提供劳动力、资金等生产要素的市场。
金融市场是要素市场的重要组成部分，是在经济系统中引导资金流向、沟通资金由盈余单位向赤字单位转移的市场。
金融市场为政府开辟了筹资渠道，为中央银行的宏观调控提供了政策工具，为工商企业筹资和投资提供了机制，为居民个人创造了借贷消费和投资获利的条件，在整个经济活动中发挥着重要的作用。
本章的目的就是通过介绍金融市场的各个组成要素，如金融市场的概念、功能、金融市场的结构和组织方式、金融市场的参与者和金融市场工具以及金融市场的发展趋势等知识，帮助读者初步了解和掌握金融市场的基本知识，为深入学习后面各章内容做一个理论铺垫。
第一节金融市场的概念与功能一、金融市场的概念经济学家对于金融市场（Financial Market）有许多不同的定义，如：“金融市场是金融工具转手的场所”①；“金融市场是金融资产交易和确定价格的场所或机制”②；“金融市场应理解为对各种金融工具的任何交易”③；“金融市场是金融工具交易的领域”④；“金融是资金融通的交易活动”⑤等。
一般来讲，金融市场是指以金融资产为交易对象而形成的供求关系及其机制的总和。
它包括三层含义：第一，金融市场是金融资产进行交易的①[英] 查理斯·R.格依斯特．A Guide to the Financial Markets．London.Macmillan；1982，p.1②[美] 蒂姆·S.肯波贝尔．Financial Institutions. Markets, and Economic Activity．U.S.A. Mcgraw-Hill Inc．1982．p.2③[美] 杜德雷·G.卢科特．Money and Banking．Mcgraw-Hill Book company Second edition.；1980，p.111④赵海宽，杜金富．资本市场知识入门．南昌：江西人民出版社，1993，2⑤何国华．金融市场学．武汉：武汉大学出版社，2003，1金融市场学一个有形和无形的场所。
金融工程学导论课程设计
金融工程学导论课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解金融工程学的基本概念、原理及方法，掌握金融衍生品的分类和特性；2. 掌握金融工程学在风险管理、投资组合优化等方面的应用；3. 了解金融市场的运行机制，认识金融工程学在现实金融活动中的重要作用。
技能目标：1. 能够运用金融工程学方法对金融衍生品进行定价和风险评估；2. 能够运用金融工程学原理设计简单的金融产品，解决实际问题；3. 能够运用金融工程学知识对金融市场现象进行分析，提出合理的投资建议。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融工程学的兴趣，激发学习热情，树立正确的金融观念；2. 增强学生的团队协作意识，培养严谨、勤奋的学习态度；3. 提高学生的社会责任感，认识到金融工程学在服务实体经济中的价值。
本课程针对高年级本科生，结合学生已掌握的数学、金融知识，注重理论与实践相结合。
通过本课程的学习，使学生能够掌握金融工程学的基本理论和方法，具备一定的金融衍生品分析和设计能力，为未来从事金融行业及相关工作奠定坚实基础。
同时，培养学生积极的学习态度，提高社会责任感和团队协作能力。
课程目标具体、可衡量，便于教学设计和评估。
二、教学内容1. 金融工程学基本概念与原理：包括金融衍生品、金融工程学定义、金融工程学与金融数学的关系等，对应教材第一章内容。
2. 金融衍生品市场：介绍金融衍生品的分类、特性及市场运作，涵盖教材第二章内容。
3. 金融工程学方法与应用：包括金融衍生品定价、风险评估、投资组合优化等，涉及教材第三章、第四章内容。
4. 金融工程学在实际中的应用：分析金融工程学在现实金融活动中的具体应用，如风险管理、产品设计等，对应教材第五章内容。
5. 金融工程学案例分析：选取典型的金融工程学案例进行分析，以提高学生的实际应用能力，涵盖教材第六章内容。
教学大纲安排如下：第一周：金融工程学基本概念与原理；第二周：金融衍生品市场；第三周：金融衍生品定价方法；第四周：风险评估与投资组合优化；第五周：金融工程学在实际中的应用；第六周：金融工程学案例分析及讨论。
《金融工程导论》课程教学大纲
《金融工程导论》课程教学大纲教研室主任：李宪印执笔人：邵伟一．课程基本信息开课单位：管理学院课程名称：金融工程导论课程编号：183021英文名称：An Introduction to Financial Engineering课程类型：专业限选课总学时：54理论学时：48实践学时：6学分： 3开课专业：财务管理先修课程：《概率论与数理统计》、《西方经济学》、《货币银行学》二、课程性质、目的与任务金融工程为我院财务管理专业的专业选修课。
课程目的和基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
三、教学基本要求（1）通过教学，应当使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义、市场运作、交易策略等基础知识。
（2）通过教学，应当使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。
（3）通过教学，应当使学生能够掌握运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利的基本方法和思路。
（4）通过教学，应当使学生能深刻领会金融工程的一些本质思想和思维方式，包括无套利分析思想、积木分析方法等。
（5）通过教学，应当使学生能初步掌握一定的技术能力，学会运用一些金融技术和基本软件，进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作。
（6）通过结合实际的教学，应当使学生逐步养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式，同时通过一些案例分析进行一定的金融职业道德教育。
四、教学内容第一章金融工程概论本章主要从总体上对金融工程进行概述，将主要介绍金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。
金融工程学导论
金融工程学导论金融工程学是一门综合性学科，涵盖了金融、数学和计算机科学等多个领域。
它主要研究金融领域中的各种金融产品和工具，以及金融市场的定价、风险管理和投资策略等方面的问题。
金融工程学的发展在当今全球金融市场中扮演着重要的角色，对于金融机构和投资者来说具有巨大的影响力。
I. 金融工程学的定义和发展历程金融工程学是一门应用数学和计算机科学研究金融市场和金融产品的学科。
它起源于上世纪60年代，最初主要用于金融衍生品的定价和风险管理。
随着金融市场的不断发展和创新，金融工程学逐渐扩展到其他领域，包括金融市场的监管和监控、投资组合管理和资产定价等。
II. 金融工程学的重要概念和方法1. 金融工程学中的重要概念：- 金融产品：金融工程学研究的对象之一，包括股票、债券、期货、期权等各种金融工具。
- 定价模型：金融工程学中用于确定金融产品价格的模型，常用的有Black-Scholes模型和Cox-Ingersoll-Ross模型等。
- 风险管理：金融工程学中的核心内容之一，通过建立风险模型和采取风险对冲策略来降低金融市场的风险。
2. 金融工程学中的重要方法：- 随机过程：金融工程学中经常使用的数学工具，用于描述金融市场中的价格和风险变动。
- 蒙特卡洛模拟：一种常用的计算方法，通过生成大量的随机样本来估计金融产品的价格和风险。
- 数值优化：金融工程学中常用的方法，用于求解金融模型中的最优解。
III. 金融工程学在实际金融市场中的应用金融工程学的发展对金融市场和金融机构产生了深远的影响。
它在以下几个方面起到了重要作用：1. 金融产品创新：金融工程学为金融产品的创新提供了理论和方法支持，促进了金融市场的发展和壮大。
2. 风险管理：金融工程学的风险管理方法帮助金融机构识别和管理风险，提高了金融市场的稳定性。
3. 投资策略：金融工程学的定价模型和优化方法为投资者提供了科学的投资策略，提高了投资效益。
4. 监管和监控：金融工程学的方法可用于金融市场的监管和监控，有利于维护金融市场的公平和稳定。
《金融工程导论》课件
目 录
金融工程概述金融工程基础金融工程的核心技术金融工程案例分析金融工程的未来发展
金融工程概述
金融工程是一门应用数学、计算机科学和工程学的方法来设计、开发和实施金融解决方案的学科。
定义
跨学科性、创新性、实用性和系统性。
特点
投资组合优化
衍生品定价
风险管理
资产定价
利用数学模型和计算机技术，为投资者提供最佳的投资组合方案。
数值计算
金融数据是金融工程的基础，它包括各种股票、债券、期货、期权等金融产品的价格、交易量、财务数据等信息。这些数据可以帮助投资者更好地了解市场动态和投资机会。
金融数据
统计分析是通过对金融数据的研究和分析，挖掘出市场规律和趋势的一种方法。它可以帮助投资者更好地理解市场行为，预测市场变化，从而制定更有效的投资策略。
பைடு நூலகம்
VS
期货套期保值策略是金融工程中一种重要的风险管理工具。
详细描述
期货套期保值策略是利用期货市场来对冲现货市场的风险。通过在期货市场上进行反向操作，可以锁定未来某一时间点的价格，从而避免因价格波动而带来的损失。这种策略广泛应用于各种类型的投资者和企业，帮助他们降低风险并实现稳健经营。
总结词
对债券发行方的信用风险进行评估和预测。
绿色金融工程将涉及绿色投资、绿色信贷、绿色保险等多个领域，为可持续发展提供全方位的金融服务支持。
谢谢聆听
02
金融机构概述
金融机构的定义、类型和功能，以及金融机构的风险管理和监管。
金融产品的定义、类型和特点，以及金融产品的创新和发展。
金融产品概述
金融工具的定义、类型和特点，以及金融工具的风险管理和定价。
金融工具概述
金融工程导论
第一章金融工程导论金融工程的定义：1、金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。
（“创新性”——金融工具、金融手段的设计、开发与实施；“创造性”——金融问题的解决）2、金融工程是应用金融工具，将现在的金融结构进行重组以获得人们所希望的结果（重点在衍生金融工具）3、金融工程创造的是导致非标准的现金流的金融合约，它主要指用基础的资本市场工具组合而成新金融工具的工程。
标准的金融工程一般包括：诊断、分析、开发、定价和交付使用等几个运作步骤，其基本过程程序化。
（非标准化的现金流的金融合约）金融工程三个特性：创新性：新的金融工具或原有金融工具的新用途应用性：开发新的金融产品或利用现有的金融产品解决金融财务问题目的性：盈利，风险管理，合理避税，逃避管制金融工程的五个步骤：诊断：识别金融问题的实质和根源分析：根据当前体制，技术和金融理论找出解决问题的最佳方案生产：生产一种新工具定价：确定生产成本和边际收益修正：为满足客户的特殊需要，对工具进行修正总之，金融工程是指在法律允许的条件下动用一切手段和方法解决金融中存在的问题，并根据自身的目的创造性地开发和利用金融工具，包括对金融工具的深入研究，了解金融工具的特性并加以合理利用；对金融工具的创新（吸纳性创新和原创性创新）；金融手段的开发与创新。
金融市场划分为：外汇市场，货币市场，债券市场，股票市场第二章金融工程和积木分析法无套利：如果市场是有效率的话，市场价格必然由于套利行为作出相应的调整，重新回到均衡的状态。
这就是无套利的定价原则。
根据这个原则，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
无套利价格：使得套利者处于这样一种境地：他通过套利形成的财富的现金价值，与他没有进行套利活动时形成的财富的现金价值完全相等，即套利不能影响他的期初和期末的现金流量状况。
无套利分析法就是要分析在没有套利机会存在时的金融资产价格，也就是无套利价格（均衡价格）。
金融工程导论
03
金融工程的主要工具
金融数学
金融数学是金融工程的核心工具之一，它利用数学模 型和公式来描述金融市场的变化和金融产品的特性。
输标02入题
金融数学在金融工程中发挥着至关重要的作用，它可 以帮助我们理解复杂的金融产品和市场，预测未来的 市场走势，以及制定有效的投资策略。
01
03
金融数学的发展推动了金融工程领域的进步，使得我 们可以更好地理解和利用金融市场的规律，提高投资
数字货币与金融资产数字化
区块链技术为数字货币和金融资产的发行、交易和管理提供了新的 解决方案，推动金融行业的创新和发展。
谢谢观看
未来趋势
随着科技的不断进步和市场环境的变 化，金融工程将继续发展并不断创新 。未来，金融工程可能会更加注重人 工智能、大数据分析和区块链等技术 的应用，为金融机构和企业提供更加 高效、智能和安全的解决方案。
金融工程的应用领域
风险管理
投资组合管理
衍生品定价与交易
金融工程在风险管理方面有着广泛的 应用。它可以帮助金融机构和企业识 别、测量和管理各种潜在的风险，如 市场风险、信用风险和操作风险等。 通过建立数学模型和运用统计方法， 金融工程可以为金融机构和企业提供 有效的风险管理和对冲策略。
风险管理技术是金融工程的核心，用于识别、测量和控制投 资组合的风险。
详细描述
风险管理技术包括风险价值（VaR）模型、压力测试、蒙特卡 洛模拟等。这些技术可以帮助投资者了解和管理投资组合的风 险，确保投资组合在各种市场环境下都能保持稳定。
投资组合优化
总结词
投资组合优化是金融工程中用于实现投资目标的关键技术。
金融工程导论
目录
• 金融工程概述 • 金融工程的主要技术 • 金融工程的主要工具 • 金融工程案例分析 • 金融工程的未来发展
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任务书
摘要
为了进一步提高大家对金融工程专业认识与了解，更好的开展之后专业课程的学习，学校开设了金融工程专业导论的课程。
本文结合金融工程专业的内涵、国内外现状、就业发展前景以及本专业对人才的需求条件来谈到自身对金融工程专业的体会和在大学四年的学习中以及大学毕业后的目标与规划。
关键词
金融工程；发展现状；人才培养；目标规划
目录一、金融工程专业的内涵
（一）金融工程专业的专业背景
（二）金融工程专业的概念
二、金融工程专业在国内的发展现状
三、金融工程专业的就业前景
（一）就业工作
（二）继续深造
四、金融工程专业能力素质的培养要求（一）知识要求
（二）能力要求
（三）素质要求
五、大学及之后学习规划与目标
一、金融工程专业的内涵
(一）、金融工程专业的专业背景
金融工程专业最初发起于上个世纪90年代初，它在金融科学的研究中引进了工程的思维，是综合运用了数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的前沿学科，同时这不仅是一个融合了金融学、经济学、数学、计算机的交叉学科，还属于针对微观金融主体的决策行为和方式研究的管理学科。
（二）、金融工程专业的概念
金融工程的概念可以分为狭义和广义两种。
狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。
而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
本文采用的是广义的金融工程概念。
二、金融工程专业在国内的发展现状
目前，我国的金融工程专业领域实现了从无到有、从单一服务到综合性服务发展的进步，改变了传统金融服务处理模式，取得了一定的成绩。
但是从总的来说，我国对金融工程方面的研究还刚刚起步，我国的金融市场方面也不太成熟，与国际学科前沿还存在一定差距，但这同时也证明了我国在本学科领域内还有着很大的发展空间，拥有广阔的前景。
眼下我国在金融领域方面的研究主要集中在资产定价、风险度量和管理、投资组合、金融复杂性、行为金融、市场微观结构等。
资产定价是金融工程领域研究的核心问题，我国学者从上世纪80年代主要围绕对经典定价理论的完善与应用展开，到近十年将主要工作定于放宽经典定价理论与模型假设条件后的资产定价问题，并应用创新算法来寻求金融产品是解析解或模拟解。
风险管理则是我国金融工程领域研究的另一核心，主要研究测度金融风险、集成与金融风险控制等热点。
投资组合近十年主要集中研究不确定性投资组合、动态投资组合及投资退出的不确定性等方面。
金融复杂性集中于复杂性方法研究、金融市场的复杂性、投资策略的动力学机制以及金融创新的扩散。
行为金融学的专家则是通过研究和实证用之前被广泛认同的标准金融理论不能够结实的市场异象重新构建出一些更符合现状更加成熟的行为金融理论模型，同时尝试运用进实际生活。
市场微观结构聚焦于证券价格决定的两种模型、价格序列的信息含量分析、交易者的交易策略研究以及选择与分析交易机制。
我国当下对于金融工程领域的瓶颈在于研究与实际市场的结合，这需要更多的人员去实现，而金融工程的理论较有专业性，需要更多的人经过系统专业知识的培训来实现我国
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未来对金融工程方面的发展。
三、金融工程专业的就业前景
由于我国的金融工程行业还在起步不久阶段，所以需要大量经过系统培训的专业人才，所以本专业在国内的就业形势很好，容易找到工作的同时收入也较可观。
而就我国现在本科毕业的未来可分为两种选择，一是直接就业工作，二是继续深造。
（一）就业工作
就现在来说，金融工程专业在国内就业主要在基金公司、证券公司、银行等三大块。
这些地方目前正缺乏能够利用各种金融衍生工具（期权、期货以及互换等）对金融领域中的各种风险进行管理。
同时，除了以上所说的就业方向之外，还可以进入跨国公司和专业的金融机构从事其中的工作。
（二）继续深造
本科学士学位证书拿到以后的继续深造就是去考研究生，我们可以选择国内的南开大学、中央财经大学、上海财经大学等知名院校来继续升入学习，若有条件也可选择国外知名大学进行更深入的交流与学习。
四、金融工程专业能力素质的培养要求
金融工程专业学习金融工程学的基础知识，强调理论与实践的结合运用，既注重基本技能的培养，也注重综合技能运用的实践能力。
（一）知识要求
能够系统掌握经济学、数学、金融学、统计学、计算机的基础知识，对金融工程思想与方法有初步的掌握，有较强的理论功底。
同时扎实掌握数理金融、风险管理的专业知识，了解到本专业的重点和热点问题。
（二）能力要求
能够利用数学建模的方式设计和开发新型金融产品和金融工具，创造性地为解决某些金融问题（包括公司融资结构的创造，企业兼并收购方案的构建）提供系统、完备的解决办法。
能够熟练的掌握一门外语并且具有一定的听说读写能力，掌握查阅文献的方法，具有初步的科研能力。
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（三）素质要求
身心健康，具有高度社会感和丰富的人文精神，有良好的语言表达以及组织能力，有职业素养且熟悉金融法律法规。
五、大学及之后学习规划与目标
（一）大学期间学习规划与规划
就本专业来说，数学尤为重要，只有良好的数学基础才能更加好的理解金融工程领域更深层次的专业知识。
同时英语也是不能忽视的重要，它是当今社会下必不可少的一种工具，它像一座桥梁，沟通了我们和外来文化知识的交流。
当然，计算机与计算机语言也很重要，金融工程领域从传统到现代都是因为计算机的一步步进化带来的便利。
我会在大学期间拿下如下证书：大学英语四六级、计算机二级、证券基金从业资格证等。
（二）大学之后的规划与目标
力争努力考上更高一级的学府研读硕士，之后如果可以，会选择出国深造，完成学业后再回国进入大学传授本专业的知识，为祖国创造更多的优秀人才。
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总结
金融工程是一门富有创造力的新学科，我们是把这门学科向前推进中不可缺少的一部分，我们应深入研究金融工程领域并把理论与实践相结合起来，努力带领我国的金融工程水平赶超欧美，走向世界。
主要参考文献:
[1]孙茂辉.国内金融工程发展现状与专业人才培养.当代经济.2012.9(上).96-98
[2]王宗润，刘作仪.我国金融工程研究的资助与进展分析.中国科学基金.2012.3.150-156
[3]汪寿阳，张维，王钰.后金融危机时代金融系统工程与风险管理研究的心进展专辑序言.系统工程理论与实践.2012.32(3).1-4
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