天津商业大学 经济计量分析与Eviews应用2013(期末考试)(提交版)

经济计量分析与Eviesw 应用 课程期末考试题

考试日期：2013年12月31日 考试时间：15:35—17:10

一、单项选择题（本大题共5道小题，每小题3分，共15分） （1）用模型描述现实经济系统的原则是( )。

A 、以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好；

B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度；

C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况；

D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

（2）用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y ++=2211ββ后，取显著性水平

05.0=α，检验原假设0:10=βH ，若1β显著地不等于零，则其检验统计量应大于等

于（ ）。

A 、)27(025.0t

B 、)28(025.0t

C 、)28(05.0t

D 、)27(05.0t （3）某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即2

σ越大，则（ ）。

A 、预测区间越宽，精度越低

B 、预测区间越宽，预测误差越小

C 、预测区间越窄，精度越高

D 、预测区间越窄，预测误差越大

（4）对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即（ ）。

A 、间接最小二乘法和系统估计法

B 、单方程估计法和二阶段最小二乘法

C 、单方程估计法和系统估计法

D 、间接最小二乘法和工具变量法

（5）某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ）。

A

、1阶单整 B 、2阶单整 C 、k 阶单整 D 、以上答案均不正确

二、简答题（本大题共5道小题，每小题3分，共15分）

1．为什么计量经济学模型的理论方程必须包含随机扰动项？

2．最小二乘法的基本原理是什么？

3．下面设定的计量经济学模型是否合理，为什么？

u GDP GDP GDP GDP ++++=3322110ββββ

其中)3,2,1(=i GDP i 是第一产业、第二产业、第三产业增加值，u 为随机扰动项。

4．单一方程回归模型的检验主要包括几个方面？其具体含义是什么？

5．弱平稳时间序列应满足的条件是什么？

三、（10分）已知回归模型u N E ++=βα，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（单位：元）， N 为所受教育水平（单位：年）。随机扰动项u 的分布未知，其它所有假设都满足。

（1）从直观及经济角度解释α和β；

（2）OLS 估计量α

ˆ和βˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由； （3）如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为百元，估计的截距项与斜率项

有无变化？

（4）如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？

四、（10分）下表为某地区有关家庭人均大米年消费量及其影响因素的2个模型估计结果。数据为1990-2011年数据，模型如下：

u P P P X Y +++++=3322110ln ln ln ln ln ββββα 其中Y 为家庭人均大米年消费量（千克）、X 为家庭月均收入（元），P 1为大米价格（元/千克）, P 2为白面价格（元/千克）、P 3为玉米面（粗粮）价格（元/千克）。

模型A ：Dependent Variable ：LOG （Y ）

C

-0.713 0.289429-2.463467 0.0241 LOG （X ） 0.364 0.087047 4.181649 0.0006 LOG （P 1） -0.572 0.125183 -4.569294 0.0002 LOG （P 2） 0.134 0.090332 1.483420 0.1553 R-squared 0.982474 Mean dependent var 1.361301 Adjusted R-squared 0.978579 S.D. dependent var 0.187659 S.E. of regression 0.027465 Akaike info criterion -4.162123 Sum squared resid 0.013578 Schwarz criterion -3.915276 Log likelihood 52.86441 F-statistic 252.2633

模型B Dependent Variable ：LOG （Y ）

Variable Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. C

-1.126 0.088436-12.73237 0.0000 LOG （X ） 0.468 0.025449 18.38966 0.0000 LOG （P 1）

-0.432 0.073138 -5.906668

0.0000 R-squared 0.980287 Mean dependent var 1.361301 Adjusted R-squared 0.978316 S.D. dependent var 0.187659 S.E. of regression 0.027634 Akaike info criterion -4.218445 Sum squared resid 0.015273 Schwarz criterion -4.070337 Log likelihood 51.51212 F-statistic 497.2843 Durbin-Watson stat

1.877706

Prob(F-statistic)

0.000000

（1）解释模型A ；

（2）在5%显著性水平下，请分析大米的家庭消费需求是否受白面和玉米面价格的影响？