博弈论讲义

Behavior and learning in the “dirty faces‟ game
Roberto A. Weber Experimental Economics, 2001
理性是一个学习的过程 ADAPTIVE BEHAVIOR AND COORDINATION FAILURE
John B. Van Huyck, Joseph P. Cook, and Raymond C. Battalio，1996， Journal of Economic Behavior
Other Reference
• 陈学彬（1999），宏观金融博弈分析。上海财经大学出版社。 • Avish Dixit与Susan Skeath（2002），策略的赛局。弘智文化事 业有限公司 • [美]肯.宾默尔（2003），博弈论与社会契约-公平博弈。上海财经 大学出版社。 • 王则柯（2003），新编博弈论平话。中信出版社 • 白波（2004），博弈游戏。哈尔滨出版社 • 马广奇(2006)，资本市场博弈论。上海财经大学出版社 • [ 美]罗杰 A.麦凯恩（2006），博弈论：战略分析入门。机械工业 出版社 • 王永春（2007），博弈论的诡计：日常生活中的博弈策略。中国发 展出版社 • James Miller(2003), GAME THEORY AT WORK: How to Use Game Theory to Outthink and Outmaneuver Your Competition. McGraw-Hill • 李维（2007），博弈全书。中央翻译出版社 • , an excellent web resource for game theory
“Continental Divide” Games 分水岭实验
• In coordination games, players want to conform to what others do (although they may have different ideas about which conformist convention is best). • 奇数个参与者从 1~14 中选个数字，然后算出他 们的中值，后面列出他们的损益。
博弈论 Game Theory
上海财经大学金融学院 韩其恒 hqheng@
参考书籍
• Herbert Ginis(2009), The Bounds of Reasons Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences, Prinston University Press • Ken Binmore(2007): Does Game Theory Work? The Bargaining Challenge, The MIT Press, London, England • Colin F. Camerer(2006) ， Behavior Game Therory: experiments in Strategic Interaction. 中国人民大学出版社。 • 谢始予（2002），第二版，经济博弈论。复旦大学出版社 • [美 ]罗伯特 • 吉本斯（1999），博弈论基础。中国社会科学出版 社 • 张维迎（1996 ），博弈论与信息经济学。上海人民出版社，上海 三联书店 • [美]普拉伊特• K •杜塔（2005），策略与博弈：理论与实践。上 海财经大学出版社。 • 施锡铨（2002），博弈论。上海财经大学出版社。 • [美]朱•弗登博格，[法]让•梯若尔（2003），博弈论。中国人民大 学出版社 • Martin J.Osborne(2005)，博弈入门。上海财经大学出版社。
背景
• 最早的前身是不完美竞争市场的经济分析：法 国经济学家古诺（ Augustin Cournot 1838） 模型；英国经济学家伯川德（ Bertrand）和斯 坦克伯格（Stackelberg）所做的工作。
The Brute Force Approach
（Simon Singh, Fermat’s last theorem）
153
-1，1 -3，3 -1，1 -1，1 -1，1 1，-1
315
-1，1 1，-1 -3，3 -1，1 -1，1 -1，1
351
1，-1 -1，1 -1，1 -3，3 -1，1 -1，1
513
-1，1 -1，1 -1，1 1，-1 -3，3 -1，1
531
-1，1 -1，1 1，-1 -1，1 -1，1 -3，3
3 M (e) 86 (e , M (e)) 26M (e) 40 e i i 2
• 10 组实验： 5 组从 7 或以下的中位数开始，无一例外的流 向了低支付均衡3。另外5组从8或以上开始，并流向了高 支付均衡12。 • 在水壶里出发时两滴紧紧相靠的水滴却最终分开了数千 英里。 • 历史趋势是强大的，造成了对”初试形势的极端敏感”。
这个故事对于理性行为假设的适用性提出 了警告。
理性： CKR (Common Knowledge of Rationality)
• Dirty faces game (Littlewood, 1953): the game suddenly. Three people in the house, not allowed to speak. Beautiful women come in, said: at least one of you is a dirty face. Three ring of view, there was no response. Beauty said: you know what? • the beginning of the common knowledge, and truth: the three faces are dirty, all blushed.
A Truel
• Rule: Mr Black, Mr Grey, Mr White • Question: where should Mr Black aim at his first shot? • 这个故事告诉我们：在多人博弈中常常由于复 杂关系的存在，而导致出人意料的结局。
• 《博弈论和经济行为》标志着博弈理论的初步 形成。三大贡献：效用理论；零和博弈（ Zerosum Games，一个局中人赢当且仅当另一个局中 人 输 的 两 人 博 弈 ） ； 合 作 博 弈 （ Cooperative Games）。 • Nash（1950，1951）两篇关于非合作博弈的重 要文章，在非常一般的意义下。定义了非合作 博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在。基 本上奠定了现代非合作博弈论的基石。
264
426 462 624 642
2、相互依存
• 博弈：动态的决策过程 • 有限性与具体问题具体分析 • 本质上一般均衡应当是博弈均衡的一 个特例。
3. 理性
• • Players: rational, no mercy or compassion, only self-interest. 理性人的假设是斯密提出来的，他并不是赞 扬这种利己性，只是承认它是无法更改的人 性。 理性行为并不表示局中人是自私的，局中人 或许重视他人的福利，而将之考虑在报酬之 中，理性行为也不代表局中人对未来不重视， 事实上，对未来的考虑是策略盈利的重要环 节。另外，价值体系也是要考虑的重要环节。
主要内容
• • • • • • • • 导论 Nash均衡 进化博弈 有限重复博弈 无限重复博弈 拍卖与Bayes均衡 机制设计 信号博弈
人生是永不பைடு நூலகம்息的博弈过程
• 经济学家梯若尔 (Jean Tirole)： “正如理性 预期使宏观经济学发生革命一样，博弈论广泛 而深远的改变了经济学家的思维方式。” • 如果情况确实如此，对今天的经济学家来说， 不懂得博弈论显然是不行了。 • 保罗. 萨缪尔森：要想在现代社会做一个有文 化的人，你必须对博弈论有一个大致的了解。
• In 1944 John von Neumann cowrote the book The Theory of Games and Economic Behavior, in which he coined the term game theory. Game theory was von Neumann’s attempt to use mathematics to describe the structure of games and how humans play them. • After Second World War the RAND corporation realized the potential of von Neumann’s ideas and hired him to work on developing Cold War strategies. From that point on, mathematical game theory has become a basic tool for generals to test their military strategies by treating battles as complex games as chess. A simple illustration of the application of game theory in battles is the story of the truel.
导论
1. 什么是博弈论 • 定义：关于包含相互依存情况中理性行为的研 究。 • 诺贝尔经济学奖得主奥曼在权威的《帕尔格雷 夫大词典》中，对“博弈论”词条的解释十分 精辟和凝练。他认为，博弈论描述性的名称应 是“互动的决策论”。 • 决策的决策
决策与博弈：田忌赛马
135 246
-3，3 -1，1 -1，1 -1，1 1，-1 -1，1