程序化交易模型(策略)实测
程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)
“程序化交易自动下单”的设置说明：
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：注意事项1.使⽤“程序化交易”的第⼀步，⼀定要在⽂华财经⾏情系统中点击键盘F12启动⾦仕达/恒⽣/⽂华mytrader⾃助委托程序（consign，输⼊你的⽤户名和密码），否则程序化交易⽆法⼯作。
2.使⽤交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。
3.当你离开电脑的时候，⼀定要把电脑锁屏，以免别⼈使⽤你的账号进⾏交易。
（1）交易模型编辑平台客户可以⾃⼰编写交易模型(交易公式)，实现⾃动下单。
可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反⼿指令，极⼤⽅便了技术派进⾏操盘。
当交易模型满⾜条件时，就⾃动发出交易指令，如下图所⽰。
因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击⼀下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全⾃动交易，系统会不需要确认⾃动下单）。
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：“按市价下单，下单⼿数” ：模型每次下单的数量。
“只进⾏多头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进⾏多头交易。
“只进⾏空头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进⾏空头交易。
“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进⾏双向交易。
“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。
（说明：上海交易所规定⽇内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下⼀⼿”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下⼀⼿。
举例：如果模型下单⼿数是5⼿，选择此设置后，那么满⾜平仓条件时这5⼿平仓⾃动分5笔下单，每笔只下1⼿。
“下开仓单同时埋⽌损单-亏个最⼩变动价位⾃动⽌损”：根据触发价格，按照“亏个最⼩变动价位”⾃动计算⽌损的价格，达到⽌损价时提⽰平仓。
“下开仓单同时埋⽌赢单-赢个最⼩变动价位⾃动⽌赢”：根据触发价格，按照“赢个最⼩变动价位”⾃动计算⽌赢的价格，达到⽌赢价时提⽰平仓。
更多说明：如果下单时已经进⾏过“市价下单时在市价基础上调整⼏个最⼩变动价位”的设置，那么⽌损/赢价是在经过⼏个最⼩变动价位调整后的价格基础上计算所得的。
2022-2023年期货从业资格之期货投资分析通关提分题库及完整答案
2022-2023年期货从业资格之期货投资分析通关提分题库及完整答案单选题（共100题）1、在圆弧顶或圆弧底的形成过程中，成变量的过程是( )。
A.两头少，中间多B.两头多，中间少C.开始多，尾部少D.开始少，尾部多【答案】 B2、我国消费价格指数各类别权重在2011年调整之后，加大了（）权重。
A.居住类B.食品类C.医疗类D.服装类【答案】 A3、下列说法错误的是（）。
A.美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法B.20世纪60年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法C.非美元货币之间的汇率可直接计算D.美元标价法是为了便于国际进行外汇交易【答案】 C4、影响国债期货价值的最主要风险因子是（）。
A.外汇汇率B.市场利率C.股票价格D.大宗商品价格【答案】 B5、以TF09合约为例，2013年7月19日10付息债24（100024）净化为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336。
则基差为-0.14。
预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。
2013年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入（。
A.0.5558B.0.6125C.0.3124D.0.3662【答案】 A6、假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B7、某股票组合市值8亿元，β值为0．92。
为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73%。
基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。
此次操作共获利（）万元。
A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B8、技术分析中，波浪理论是由( )提出的。
程序化交易策略
程序化交易策略量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖主观判定形成交易决策，当模型思想来源于投资者市场体会，基于历史数据所作的几率统计，也可以是技术指标，甚至基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。
程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
根据巴克莱的统计，自从1988 年以来，量化交易团队（Systematictraders）的年化复合收益为11.50%，而与此相对应的主观交易团队(Discretionary Traders)的平均年化收益为9.77%。
从长时间来看，量化交易团队更具有优势。
量化交易策略从执行过程上可以分为三个步骤：进入策略、退出策略和过滤策略；从方法来讲有指数套利策略、数量化程序交易策略、动态对冲策略、配对交易策略和久期平均策略。
在程序化交易中，我们对于一个交易策略的评价不仅要关注其过去的表现，还要关注策略有效性的周期。
因为在一个阶段表现好的策略在另一段时间可能表现并不好，只关注与过去表现很可能会出现误选模型的情况。
我们将在随后的报告中对于一些基本策略在我国期货市场的表现，策略参数的选择，策略之间的相关性，策略的有效期等进行深入的研究，并最终形成量化交易的实验平台，为客户提供一个量化交易测试的空间。
一 引言程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
它起源于1975 年美国出现的“股票组合转让与交易”，即专业投资经理可以根据计算机与交易所联机，来实现组合的一次性买卖。
程序化交易根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
被动型交易策略的理念是追随市场，主要思路是复制指数，尽管该策略是被动的，但诸如指数增强型资策略也可以在被动复制的同时加入自己的主观预期。
2022年期货从业资格《期货投资分析》试题及答案(最新)36
2022年期货从业资格《期货投资分析》试题及答案(最新)1、[题干]下列()过程需要应用大量的统计分析方法。
A.指数化投资B.市场中性策略C.商品择时问题D.金融投资中的风险管理【答案】ABCD除上述四项外，在金融投资领域、宏观经济周期和影响因素分析以及金融投资组合构建或者投资标的物的选择等方面，统计分析方法也有广泛的应用。
2、[题干]期货交易中，()的目的是追求风险最小化或者利润最大化的投资效果。
A.行情预测B.交易策略分析C.风险控制D.期货投资分析【答案】D期货投资分析的目的是通过行情预测及交易策略分析，追求风险最小化或利润最大化的投资效果。
3、[题干]在多根K线的组合中，()。
A.最后一根K线的位置越低，越有利于多方B.最后一根K线的位置越高，越有利于空方C.越是靠后的K线越重要D.越是靠前的K线越重要【答案】C无论K线的组合多复杂，考虑问题的方式是相同的，都是由最后一根K线相对于前面K线的位置来判断多空双方的实力大小。
可见，越是靠后的K线越重要。
4、[题干]企业套期保值的管理机制包括()。
A.参与期货交易的组织结构B.风险控制机制C.财务管理D.运营机制【答案】ABC企业管理机制包括参与期货交易的组织结构、风险控制机制和财务管理。
5、[题干]假定某商品的价格从9元下降到8元，需求量从50增加到60，则该商品的需求( )。
A.缺乏弹性B.富有弹性C.单位弹性D.无限弹性【答案】B6、[题干]期货交易中，()的目的是追求风险最小化或者利润最大化的投资效果。
A.行情预测B.交易策略分析C.风险控制D.期货投资分析【答案】D期货投资分析的目的是通过行情预测及交易策略分析，追求风险最小化或利润最大化的投资效果。
7、[题干]多元线性回归模型的基本假定有()。
A.零均值假定B.同方差与无自相关假定C.异方差假定D.无多重共线性假定【答案】ABD8、[题干]期货交易采用()的集中交易方式。
A.集合竞价B.双向竞价C.公开招标D.连续竞价【答案】B期货交易采用双向竞价的集中交易方式，行情报价除了开盘价、最高价、最低价、收盘价、涨跌幅、买量、卖量、交易量之外，还有衡量市场中未平仓合约数量的持仓量，以及买卖双方平仓标识和持仓量增减，可以反映交易者参与市场的兴趣和观点分歧程度。
程序化初级交易模型总结
阶段涨幅：（CLOSE-REF(CLOSE,N）/REF(CLOSE,N);再创新高：HIGH=HHV(HIGH,N);放量上攻：CLOSE/REF(CLOSE,5)>1.2 &&VOL>MA(VOL,5)*3;窄幅整理：(HHV(CLOSE,20)-LLV(CLOSE,20))/CLOSE,0.08;均线多头排列:MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20);前期高点及其位置:HHV(HIGH,20) HHVBARS(HIGH,20);60天前到40天前的最高价格: REF(HHV(HIGH,20),40)动态平均EMA(X,N) SMA(X,N,M) SMA(CLOSE,VOL)点到面转化COUNT SUM HHV LLV面到点转化CROSS线性回归SLOPE(CLOSE,10)/REF(CLOSE,10)>0.05;之字转向PEAK TROUGH PEAKBARS TROUGHBARS大阳线LOW=OPEN &&CLOSE=HIGH&&CLOSE/OPEN>1.04;穿头破脚C/O>1.04 &&OPEN<REF(CLOSE,1)&&CLOSE>REF(OPEN,1);吊颈O=H && (OPEN-CLOSE)/(HIGH-LOW)<1/3 && (HIGH-LOW)/HIGH>0.05;低开大阳线OPEN<REF(LOW,1) && OPEN/REF(CLOSE,1,1.98) && CLOSE/OPEN>1.04 ;跳空缺口LOW>REF(HIGH,1) && LOW/REF(HIGH,1)>1.02;MA普通金叉CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)) && MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20)3条均线多头排列持续3天CC:= MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,30) && MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,30); EVERY(CC,3)=1 ;均线死叉CROSS(MA(CLOSE,10),(CLOSE,5));当日成交量放大2倍的金叉CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)) && VOL/REV(VOL,1)>2 KDJ指标RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;K:=SMA(RSV,N2,1);D:=SMA(K,N3,1);综合判断条件CROSS(K,D)&&D ;RSI指标N1[2.0.7] N2[2.0.14]LC := REF(CLOSE,1);RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100; RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;WR指标N[2.100.14]WR:100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));综合判断条件CROSS(WR,80)CROSS(WR,20)MACD指标L1[1.40.12] L2[1.100.26] L3[1.60.9]DIFF:EMA(CLOSE,L2)-EMA(CLOSE,L3);DEA:EMA(DIFF,L1);MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;BOLL通道N[5.300.26] M[1.100.26] P[1.10.2]MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨多空指数（BBI）指标MA3 := MA(CLOSE,3);MA6 := MA(CLOSE,6）;MA12 := MA(CLOSE,12）;MA24 := MA(CLOSE,24）;BBI:(MA3+MA6+MA12+MA24)/4;乖离率（BIAS）指标BIAS1:((CLOSE-MA(CLOSE,L1))/MA(CLOSE,L1))*100;BIAS2:((CLOSE-MA(CLOSE,L2))/MA(CLOSE,L2))*100;BIAS3:((CLOSE-MA(CLOSE,L3))/MA(CLOSE,L3))*100;OBV指标编写编写要点：第一步，如果今收盘价>昨收盘价，那么成交量为正：AA:=IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,0);第二步，如果今收盘价＜昨收盘价，那么成交量为负：BB:=IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0);第三步，将所有的成交量加和：CC:=AA+BB;第四步，统计所有的周期上的成交量即得 OBV。
程序化交易简介
程序化交易一、程序化交易简介程序化交易又称系统程式交易，即利用行情软件和电脑程序，借助市场技术指标，由预定程序计算出买卖点，电脑自动依据其讯号进行买进或卖出的动作，而不以操作人的看法进行操作。
二、程序化交易分类（1）常见交易策略有指数套利交易策略、数量程序交易策略、动态对冲策略、久期平均策略、配对交易策略等。
（2）程序化交易系统大致分成价值发现型、趋势追逐型、做市商型、高频交易型、低延迟套利型等。
三、程序化交易系统特点程序化交易致力于处理现在的交易，而不是未来的交易，它最大优点在于绝对的客观，可以帮助系统使用者最大程度地克服人性的贪婪和恐惧。
1、顺势交易：大多数交易系统都是顺势交易系统，也存在一些逆势交易系统。
2、纯粹技术分析性：系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响。
3、客观性：程序化交易系统以计算机为决策工具，完全排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题。
4、数量化：完全数量化。
5、机械化：程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施。
6、资金管理制度化：资金管理制度是交易系统的有机组成部分。
7、风险控制制度化：风险控制制度是交易系统的有机组成部分。
8、系统性：交易系统本身是一个系统，交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统。
9、一致性：采用系统交易方法，使得交易决策活动具有一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。
10、反应迅速：程序化交易系统对于市场的波动反应迅速，有利于系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会。
11、风险型决策：如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率，这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。
风险型决策的系统交易方法有利于交易者运用现代投资组合理论和方法。
这一点对于非主力大资金非常有利。
程序化交易策略
风险控制
01
02
03
仓位管理
通过控制仓位来降低市场 波动的风险，如采用分散 投资、止损等措施。
止损止盈
设定合理的止损止盈点位 ，控制单笔交易的风险和 收益，避免过度贪婪或恐 慌。
风险管理
制定完善的风险管理计划 ，包括风险识别、评估、 监控和应对等环节，确保 策略的稳健运行。
06
程序化交易平台与工具
程序化交易策略
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contents
目录
• 程序化交易概述 • 技术分析策略 • 基本面分析策略 • 机器学习策略 • 策略回测与评估 • 程序化交易平台与工具
01
程序化交易概述
定义与特点
定义
程序化交易是一种通过计算机程序自动执行交易决策和交易指令的交易方式。该方式利用各种技术和算法来分析 市场数据、预测价格走势并生成交易信号，最终由程序自动执行交易。
01
提供稳定、安全的云服务器和云数据库服务，适用于量化交易
策略的部署和运行。
腾讯云（Tencent Cloud）
02
拥有丰富的云计算资源和服务，为量化交易策略提供高效、便
捷的云端解决方案。
新华云（Xinhua Cloud）
03
专注于金融行业的云计算服务，提供高可用、高安全性的云端
交易平台。
数据服务与模型库
特点
程序化交易具有高效性、精准性、纪律性和可重复性等优点。它可以迅速处理大量市场数据，提高交易决策的效 率和准确性；同时，程序化交易可以克服人类情绪和心理因素的影响，使交易行为更加客观和可预测。然而，程 序化交易也存在一些风险，如过度拟合、市场异常波动等。
程序化交易的优劣
优点
1. 提高交易效率：程序化交易可以迅速处理大量市场数据，快速生成交易信号并自 动执行，从而提高交易效率。
程序化交易题库
程序化交易题库1、下列对程序化交易理解错误的是（）a.程序化交易克服人性的心理障碍，客观交易b.程序化交易可以把交易思想写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，实现全自动下单c.程序化交易平台可以提供丰富历史数据测试、完善策略模型d.交易者只要拥有一套好的交易系统，利用程序化交易平台就可以稳步盈利正确答案【d】程序化交易最早产生于上世纪70年代的美国。
起初的时候，程序化交易只是组合交易的另一种叫法，只要投资者同时交易的股票数量达到15只或者更多，就可以被作程序化交易。
随着计算机以及网络技术的普及和应用，程序化交易逐渐演变成一种利用计算机的优势，根据事先设计好的规则或者交易模型对行情进行分析，判断，并自动下达买卖指令的交易过程。
回答2—4题：2、程序化交易相对于传统的人工交易，有很多的优点多选题（）a.克服人性弱点、提高执行力b.细化资金管理、精确风险管理c.全局把握交易机会、多品种同时交易d.多策略组合交易，长期稳步盈利正确答案【a b c d】3、文华财经程序化交易平台可以实现哪些程序化交易功能多选题（）a.策略模型的编写平台b.交易策略的回顾测试c.程序化交易下单的精细控制d.日内高频全自动交易正确答案【a b c d】4、程序化交易应用步骤（）①回顾测试②交易模型设计③实盘验证④修正交易模型a. ①②③④b. ①④②③c. ②①③④d. ③④①②正确答案【c】5、文华产品中哪款软件可以做程序化交易多选题（）a.赢智程序化交易软件（WH8）b.一键通智能下单软件(Smart)c.随身行手机期货软件d.赢顺期货交易软件(WH6)正确答案【a d】6、下列指标与模型区别说法正确的是多选题（）a.指标可以发出交易指令，模型可以标记“买”、“卖”字样b.指标可以标记“买”、“卖”字样，模型可以发出交易指令c.指标可以发出买卖提示音，模型不可以发出买卖提示音d.指标和模型都可以发出买卖提示音正确答案【b d】7、下列交易指令中表示发出交易指令时，如果有多头持仓，先平掉多头持仓然后再反向开空头持仓（）b.正确答案【a】文华财经赢智（WH8）程序化交易软件是文华财经旗下的专业程序化交易平台，提供丰富的交易策略研究工具，采用多线程技术保障程序化的高速运算。
TB交易模型示例--tb内部课件--蔡云华
策略设计(1)
进出场技术指标的编写：
ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength); Commentary("ATRValue="+text(ATRValue)); MA = AverageFC(Close,Length); UpperBand = MA[1] * (1 + FilterPercent / 10000 ); LowerBand = MA[1] * (1 - FilterPercent / 10000 ); PlotNumeric("MA",MA); PlotNumeric("UpperBand",UpperBand); PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
为此，设置三个止损参数：
Numeric InitialStop(20); Numeric BreakEvenStop(30); Numeric TrailingStop(50); // 初始止损（千分之N） // 保本止损（千分之N） // 追踪止损（千分之N）
三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的 价格作为止损（赢）价。
交易规则：
如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持
有空单，则先平空单，再建多仓 如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持 有多单，则先平多单，再建空单 短周期：10 长周期：20 交易头寸暂为1手
13
出场部分设计
我们使用三种类型的止损设置：
进场后设置初始止损；
有一定盈利后设置保本止损； 盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)；
头趋势，在均线之下为空头趋势； 为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形 成围绕均线的上下两条通道； 价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多； 价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空； 增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)； 跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场； 交易头寸暂为1手。
深度解析程序化交易Dual Thrust策略
深度解析程序化交易Dual Thrust策略DualThrust简称DT,是Michael Chalek 在80 年代开发的Dual Thrust，是海外top10交易系统中的其一。
属于开盘区间突破类交易系统，以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。
日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。
下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好：这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图：通过对比几个关键数据发现，对于多品种此模型具有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，并没有对个别产品进行优化，选出的四个产品由于品种的差异性，区别还是很大的，虽然都达到了正收益。
我们来看下它的源代码，并不复杂：Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);Vars: BuyRange(0), SellRange(0);Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);If CurrentBar > 1 Then BeginHH = Highest(High,Mday);HC = Highest(Close,Mday);LL = Lowest(Low,Mday);LC = Lowest(Close,Mday);If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin SellRange = HH - LC;End Else BeginSellRange = HC - LL;End;HH = Highest(High,Nday);HC = Highest(Close,Nday);LL = Lowest(Low,Nday);LC = Lowest(Close,Nday);If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin BuyRange = HH - LC;End Else BeginBuyRange = HC - LL;End;BuyTrig = K1*BuyRange;SellTrig = K2*SellRange;If MarketPosition = 0 Then BeginBuy at Open of next bar + BuyTrig Stop;Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;End;If MarketPosition = -1 Then BeginBuy at Open of next bar + Buytrig Stop;End;If MarketPosition = 1 Then BeginSell at Open of next bar - SellTrig Stop;End;End;DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。
国内流行程序化交易平台交易开拓者使用教程
国内流行程序化交易平台交易开拓者使用教程程序化交易平台是指利用计算机程序来实现自动交易的平台。
而国内流行的程序化交易平台交易开拓者（以下简称TB）是一款功能强大、易于使用的交易平台。
本文将为大家详细介绍TB的使用教程，包括平台的注册、登录、交易策略的编写和执行等。
希望能够帮助大家更好地使用TB进行交易。
第一部分：平台的注册和登录注册完成后，我们可以使用注册时所填写的用户名和密码进行登录。
在TB官方网站上找到登录入口，输入用户名和密码，点击登录按钮即可成功进入TB平台。
第二部分：交易策略的编写在登录成功后，点击左上角的交易策略管理按钮，进入交易策略编写界面。
首先，我们需要定义交易策略的基本信息，包括策略名称、交易品种、交易周期等。
点击基本信息选项卡，填写相关信息。
接下来，我们需要定义交易的入场条件和出场条件。
点击入场条件或出场条件选项卡，选择相应的条件，例如移动平均线交叉、指标超买超卖等，填写具体参数即可。
除了基本的入场和出场条件，我们还可以定义止损和止盈条件。
点击止损条件或止盈条件选项卡，填写相应的条件和参数。
第三部分：交易策略的执行在交易策略编写完成后，我们需要将其保存，并进行回测。
点击保存按钮，保存交易策略。
回到交易策略管理界面，我们可以看到保存的交易策略列表。
点击回测按钮，选择回测开始和结束的时间段，点击开始回测按钮即可进行回测。
回测完成后，我们可以查看回测结果并进行优化。
点击回测结果选项卡，查看交易的收益曲线、胜率等指标。
根据回测结果，我们可以对交易策略进行优化，提高交易的盈利能力。
最后，当我们对交易策略进行了充分的优化后，可以将其执行在实盘上。
点击交易按钮，选择需要执行的交易策略，点击开始交易按钮即可开始实盘交易。
总结：以上就是TB程序化交易平台的使用教程。
通过注册登录、交易策略的编写和执行等步骤，我们可以在TB上进行自动化交易，并通过回测和优化提高交易的盈利能力。
希望本教程能够帮助大家更好地使用TB进行交易，获取更好的交易体验和效果。
案例分析量化投资程序化交易
案例分析：量化投资程序化交易在金融市场中，量化投资和程序化交易是两个备受关注的领域。
量化投资指的是利用各种数学模型和统计技术，通过大规模数据分析和交易策略的运用，以期获取更加稳定和可预测的投资收益。
而程序化交易则是通过计算机算法实现的交易方式，以提高交易执行的效率和精确性。
本文将通过一个案例来分析量化投资中的程序化交易的应用。
案例背景：某基金公司旗下的量化投资部门，希望通过引入和运用程序化交易技术，提高其投资业绩的稳定性和收益水平。
该部门负责管理一只规模较大的股票多头基金，鉴于当前市场环境的动态变化和交易执行的效率要求，他们决定采用程序化交易系统来替代传统的人工交易方式。
案例步骤：1. 数据收集与分析：在程序化交易的实施之前，量化投资部门首先要收集和整理各种金融数据。
这些数据包括股票价格、交易量、市盈率、市场情绪指数等。
通过对这些数据的分析，他们可以发现一些与股价相关的规律和趋势，并基于此开发相应的交易策略。
2. 构建交易模型：在量化投资中，交易模型是程序化交易的核心。
根据数据分析的结果，量化投资部门可以选择适合的交易模型来实施交易策略。
交易模型通常基于数学模型和统计学的方法，通过定义适当的指标和规则来进行交易决策。
这些模型还需要经过历史数据的回测和实盘模拟等环节的验证，以确保其有效性和稳定性。
3. 开发程序化交易系统：一旦交易模型确定，量化投资部门需要开发一个程序化交易系统来自动执行交易。
这个系统需要实时获取市场数据，并根据交易模型的信号进行交易决策和下单操作。
在实际交易过程中，程序化交易系统还需要考虑交易的费用、流动性等因素，并采取相应的措施来优化交易执行的效率和结果。
4. 风险管理和监控：在量化投资中，风险管理是非常重要的一环。
为了降低投资风险，量化投资部门需要制定和实施有效的风险控制措施。
这些措施可以包括止损策略、风险监控系统和资金管理规则等。
此外，量化投资部门还需要对程序化交易系统进行监控和维护，确保其正常运行并及时修复可能存在的问题。
程序化交易模型 指标通达信指标公式源码
程序化交易模型指标LC:=REF(CLOSE,1);RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*100;卖点:=CROSS(85,RSI1)*30,COLOR00FF00,LINETHICK2;卖:IF(卖点,6.5,0),STICK,COLORGREEN,LINETHICK4;洗钱A:=(CLOSE-LLV(LOW,32))/(HHV(HIGH,32)-LLV(LOW,32))*1.2*CLOSE;量1:=EMA(洗钱A,3);量2:=EMA(洗钱A,5);量3:=EMA(洗钱A,7);STICKLINE(量1>量2,量3,量1,3,1),COLORRED;STICKLINE(量1<量2,量3,量1,2,0),COLORCYAN;T1:=量2>量3 AND 量1<REF(量1,1);T2:=量2<量3 AND 量1>REF(量1,1);STICKLINE(T1,量1,量3,2,0),COLORYELLOW;STICKLINE(T2,量1,量3,3,1),COLORFF00FF;洗钱B:=SMA(洗钱A,13,1);分水岭:SMA(洗钱B,2.5,1.5),LINETHICK2,COLORWHITE;牛线:3*洗钱B-2*分水岭,LINETHICK2,COLORFF00FF ;DRAWTEXT_FIX(C>O,1,1,0,' 程序化交易模型'),COLORRED;熊线:4*分水岭-3*洗钱B,LINETHICK2,COLORFF6633;DIF1:=EMA(C,12)-EMA(C,26);DEA1:=EMA(DIF1,9);MACD1:=2*(DIF1-DEA1);QZQ:=BARSLAST(REF(MACD,1)<0 AND MACD>0);QM:=LLVBARS(MACD1,QZQ+20);MQDZ:=IF(QM>QZQ,REF(MACD1,QM),0);QF:=LLVBARS(DIF1,QZQ+20);DQDZ:=IF(QF>QZQ,REF(DIF1,QF),0);XG1:=MACD1<0 AND MACD1>MQDZ AND DIF1<0 AND DIF1>DQDZ ANDC=LLV(C,QZQ+20) AND MQDZ<0 AND DQDZ<0;XG:REF(XG1,1)=1 AND MACD1>REF(MACD1,1);VAR21A:=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1))/2;VAR61:=REF(CLOSE,1);VAR70A:=SMA(MAX(CLOSE-VAR61,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR61),6,1)*100; DRAWICON(CROSS(90,VAR70A),H*0.8.04,9);MTM1:=C-REF(C,1);A013:=HHV(HIGH,34);A014:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;A015:=LLV(LOW,34);A016:=EMA(((A014-A015)/(A013-A015))*100,13);A017:=EMA(0.667*REF(A016,1)+0.333*A016,2);KKMD:=A016-A017>1 AND A016<30 AND A017<30;DRAWTEXT(FILTER(KKMD,30),L*0.05,'▲短买'),COLOR00FFFF;VAR06:=REF(C,1);VAR07:=SMA(MAX(C-VAR06,0),6,1)/SMA(ABS(C-VAR06),6,1)*100; DRAWTEXT(CROSS(82,VAR07),H*0.9,'◤减仓'),COLORGREEN;RSVB:=(C-LLV(L,25))/(HHV(HIGH,25)-LLV(L,25))*100;K:=SMA(RSVB,3,1);D:=SMA(K,3,1);J:=3*K-2*D;VARA6:=(2*C+H+L)/3;VARA7:=EMA(EMA(EMA(VARA6,4),4),4);VARA8:=(VARA7-REF(VARA7,1))/REF(VARA7,1)*100;VARA9:=MA(VARA8,3)+0.03;VARA10:=MA(VARA8,1);DRAWICON(CROSS(VARA9,VARA10) AND J>90,H*0.96,12),COLORGREEN; DRAWTEXT(CROSS(VARA9,VARA10) AND J>90,H*1.02,'卖'),COLORCYAN; LCD:=REF(CLOSE,1);RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LCD,0),4.1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LCD),4.1,1)*100; 建仓:CROSS(RSI,11)*10,COLORRED;。
16088量化投资(下篇)——程序化交易100分
试题一、单项选择题1. 下列哪项不是程序化交易的特点？（）A. 规避交易员的主观情绪B. 提高交易速度C. 降低人力成本D. 发挥交易员的主观判断优势描述：程序化交易的特点您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 下列哪项不属于套利交易？（）A. 股指期货期现套利B. 国债期货套利C. ETF套利D. 股指期货投机交易描述：套利交易的定义您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、判断题3. 在做市商市场中，做市商不断向公众投资者进行双向报价，并在该价位上接受公众投资者买卖要求，以其自有资金和证券完成交易，为市场提高流动性，同时赚取价差收入。
（）描述：做市商市场您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.04. TWAP策略会根据市场的成交情况动态调整每个时间段内的策略成交数量。
（）描述：TWAP算法策略您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.05. 程序化交易往往没有明确的交易规则，较为依赖交易员的历史经验描述：程序化交易的特点您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.06. 套利交易使得市场中不合理定价快速消失。
（）描述：程序化交易的影响您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.07. 算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。
（）描述：算法交易的定义您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 程序化交易的广泛应用加重了交易所系统的负载。
（）描述：程序化交易的风险您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 高频交易利用超级计算机以极快的速度处理市场上最新出现的快速传递的信息流（包括行情信息、公布经济数据、政策发布等），并进行买卖交易。
（）描述：高频交易定义您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. TWAP策略在每个时间段内成交的数量是相同的。
（）描述：TWAP算法策略您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。
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程序总共发出交易信号 2663 次（开平仓算一次交易），按每年约 250 个交易日来算，平均每 天交易约：2663/（250*6.8）=1~2 次
年度收益分析 （图表中的年化收益率是以 6 万的持仓组合收益除以总资产计算年收益，所 以并不正确）
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平仓收益走势
以 6 万元初始资金投入的话，从 2008 年 1 月 1 日到 2014 年 9 月 15 日累计收益是 502705 元。这个是在没有计算复利的情况下，即每次都以 6 万块的持仓组合来买，赚的利润全部转 走。事实上若利润不转走，每年调整一次下单参数，利润将超乎想象的增长。 先计算每年的收益率： 2008 年 82690/60000=137.82% 2009 年 40990/60000=68.32% 2010 年 68223/60000=113.7% 2011 年 62706/60000=104.51% 2012 年 68086/60000=113.48% 2013 年 102521/60000=170.87% 2014 年 77489/60000=129.15% （非年化收益，截止到 20140910 的收益）
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“必赢”程序化交易模实测
介绍：本程序化交易模型为日内交易模型，每日收盘前平仓，不留仓过夜。经过测试，对期 货市场绝大部分品种有效（获得正收益）。
运行平台：和讯北斗星（金魔方亦可，其它平台需改写），支持大部分期货公司
程序化交易优势： 外国著名投资大师，埃尔德的理论是 3M 即：心态、方法，及资金管理。要想成功，你必须 有一种行之有效的方法，此外，你还得有良好的心态，不会今天亏了前就对你经过检验的方 法表示怀疑，不会今天用这个指标，明天用那个指标；最后便是很重要的资金管理，你不能 把鸡蛋都放一个篮子里。而一个好的程序化模型符合这一切。电脑在信号出现时不会犹豫， 会迅速发出指令。在达到平仓（止损）条件时会坚定执行平仓（止损），很好克服了人性的 弱点。在可行性方面，本程序已经通过绝大部分品种验证，尤其时上市时间长品种的检验。 正是因为有了程序化才可以重演历史。如果靠实盘去摸索，是无法想象的时间和资金成本。 有了程序化，你几乎可以不用交学费，不需要再付出那么大的代价。资金管理方面，本程序 推荐的是品种组合策略，建议不少于四个品种，程序不可能每次都是准确的，它也会有亏损 的时候，但是不同的品种由于运行规律不一样，便可在上升途中有效减少回撤幅度，从而更 好地控制了风险。如果，你能坚持下来那就能成功！
6 年累计复利收益： 2014 年 9 月 10 按复利计算的资产为： =60000*(1+137.82%))*(1+68.32%)*(1+113.7%)*(1+104.51%)*(1+113.48%)*(1+170.87)*(1+129.1 5%)=13908887 元 没错！是 1390 万元，不可思议吧！！当然这只是理论值，实际情况或许会有些变化，而且这 需要你有超强的耐心，需要六年如一日的坚持。 当然大多数人赚钱了还是会把利润转出去的，假如每年把一半的利润转出去，再调整下单参 数，那截止 2014 年 9 月 10 帐户上的资产为： =60000*(1+68.91%))*(1+34.16%)*(1+56.85%)*(1+52.25%)*(1+56.74%)*(1+85.43)*(1+64.57%) =1544670 元=154 万元,少了不少 另外你六年累计转出了 609343 元 所以累计资产应为 1544670+609343=215 万 以上只说明一点，复利可以创造惊人的利润。
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各品种盈利分析
组合收益走势
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多品种组合的意义 最后还是要提一提坚持的意义，因为坚持是成功的关键，如果程序化一开始就没让你赚钱， 你会不会心灰意冷？如果是，那本程序不适合你。
2008 年曾经发生过 131 天资产未增长的情况，你能坚持住吗？ 作者简介：Fan, 2003 年开始从事于股票行业工作，2010 股指期货推出来后，有幸接触期货 相关方面的风控工作，并对期货产生浓厚兴趣。根据多年来的心得、实践，才有了这套程序 化交易模型的问世。
程序化交易条件： 一台状态良好的电脑ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ稳定的宽带
测试初始资金为 6 万元，组合品种为：黄金、橡胶、焦炭、甲醇、白糖、菜粕、PP 七个品 种的主力合约。默认下单参数如下： 下单手数： 黄金 1 手 橡胶 1 手 焦炭 1 手 甲醇 1 手 白糖 3 手 菜粕 5 手 PP 3 手 手续费： 交易所 1.1 倍 双边收取
因为本模型交易次数适中，根据历史及实测，极少出现盘中持仓品种数大于 2 种的情况，因 此初始保证金设为 6，建议不少于 5 万。
测试数据采用 20080101 至 20140910 间的数据 其中，黄金、橡胶、白糖为上市超过六年品种，焦炭、甲醇为 2011 年上市品种，菜粕为 2012 年上市品种，PP 为 2014 年上市品种.