应用回归分析3-11运行结果
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应用回归分析-第三章第11题
Pearson Correlation Coefficients, N = 10
Prob > |r| under H0: Rho=0
Y X1 X2 X3
Y 1.00000 0.55565 0.73062 0.72354
0.0954 0.0164 0.0180
X1 0.55565 1.00000 0.11295 0.39839
0.0954 0.7560 0.2542
X2 0.73062 0.11295 1.00000 0.54747
0.0164 0.7560 0.1014
X3 0.72354 0.39839 0.54747 1.00000
0.0180 0.2542 0.1014
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Y
Analysis of Variance
Sum of Mean
Source DF Squares Square F Value Pr > F
Model 3 13655 4551.78984 8.28 0.0149
Error 6 3297.13048 549.52175
Corrected Total 9 16953
Root MSE 23.44188 R-Square 0.8055
Dependent Mean 231.50000 Adj R-Sq 0.7083
Coeff Var 10.12608
Parameter Estimates
Parameter Standard
Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t|
Intercept 1 -348.28017 176.45922 -1.97 0.0959
X1 1 3.75404 1.93332 1.94 0.1002
X2 1 7.10071 2.88028 2.47 0.0488
X3 1 12.44747 10.56933 1.18 0.2835
将X3剔除
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Y
Analysis of Variance
Sum of Mean
Source DF Squares Square F Value Pr > F
Model 2 12893 6446.59950 11.12 0.0067
Error 7 4059.30099 579.90014
Corrected Total 9 16953
Root MSE 24.08112 R-Square 0.7605
Dependent Mean 231.50000 Adj R-Sq 0.6921
Coeff Var 10.40221
Parameter Estimates
Parameter Standard
Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t|
Intercept 1 -459.62365 153.05757 -3.00 0.0199
X1 1 4.67563 1.81607 2.57 0.0368
X2 1 8.97096 2.46846 3.63 0.0084